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1 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称华宝兴业中证 1000 指数分级场内简称 1000 分级基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 6 月 4 日报告期末基金份额总额 173,967, 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 在正常情投资目标况下, 本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 本基金原则上采取完全复制策略, 即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整 在正常情况下, 本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 投资策略在标的指数成份股发生变动 增发 配股 分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时, 由于交易成本 交易制度 个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下, 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合, 追求尽可能贴近标的指数的表现 业绩比较基准中证 1000 指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 本基金为股票型指数基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特风险收益特征征, 其预期风险和预期收益均高于货币市场基金 债券型基金和混合型基金 第 2 页共 12 页

3 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金简称 1000A 1000B 华宝兴业中证 1000 指数分级 下属分级场内简称 1000A 1000B 1000 分级 下属分级基金交易代码 下属分级基金报告期末基金份额总额 7,765, 份 7,765, 份 158,437, 份 本基金为股票型指数基金, 具有较高预 期风险 较高预期收华宝中证 1000A 份额华宝中证 1000B 份额下属分级基金的风险收益的特征, 其预期风具有较低风险 收益具有较高风险 较高益特征险和预期收益均高相对稳定的特征 预期收益的特征 于货币市场基金 债 券型基金和混合型 基金 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -5,407, 本期利润 37,273, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 180,189, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 29.87% 1.94% 35.30% 2.09% -5.43% -0.15% 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2015 年 6 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日 ) 注 :1 本基金基金合同生效于 2015 年 6 月 4 日, 截止报告日本基金基金合同生效未满一年 2 按照基金合同的规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定 截至 2015 年 12 月 4 日, 本基金已达到合同规定的资产配置比例 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 说明 硕士 2006 年 6 月加入华宝 本基金基 兴业基金管理有限公司, 先 金经理 后在交易部 产品开发部和 华宝兴业 量化投资部工作,2012 年 上证 月起任华宝兴业上证 180 成长 ETF 成长交易型开放式指数证 胡洁 华宝兴业上证 180 成长 ETF 2015 年 6 月 4 日 - 9 年 券投资基金 华宝兴业上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 联接 华 金经理 2015 年 5 月起任华 宝兴业中 宝兴业中证医疗指数分级 证医疗指 证券投资基金基金经理, 数分级基 2015 年 6 月起任华宝兴业 金经理 中证 1000 指数分级证券投 资基金基金经理 注 :1 任职日期以及离任日期均以基金公告为准 第 4 页共 12 页

5 2 证券从业含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则 公司股票库管理制度 中央交易室制度 防火墙机制 系统中的公平交易程序 每日交易日结报告 定期基金投资绩效评价等机制, 确保所管理的所有投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待 同时, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求, 分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异 分投资类别 ( 股票 债券 ) 的收益率差异以及连续四个季度期间内 不同时间窗下同向交易的交易价差 ; 分析结果未发现异常情况 异常交易行为的专项说明本报告期内, 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 本报告期内, 本基金未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015 年四季度国内宏观经济各项数据显示经济有筑底企稳的迹象,12 月中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 49.7%, 较上月上升 0.1 个百分点 非制造业商务活动指数升至 54.4%, 为 2015 年以来的最高点 消费增速依然保持相对稳定, 投资增速底部小幅反弹, 房地产投资增速处于 0 附近水平 政府在稳步推进经济结构转型与去库存化 同期,A 股市场也在经济转型的过程中震荡筑底, 随后稳步上行 指数方面, 市场上大部分基准指数呈现普涨态势 以中证 1000 和创业板指数为代表的中小盘股指数在四季度涨幅相对较大, 分别上涨了 37.36% 和 30.32% 而以上证 180 价值和中证 100 指数为首的大盘蓝筹股指数涨幅较小, 分别上涨了 10.92% 和 14.27% 本基金成立于 2015 年 6 月 4 日, 本报告期涵盖了基金的建仓期 在操作中, 我们严格遵守基第 5 页共 12 页

6 金合同, 坚持既定的指数化投资策略, 在指数权重调整和基金申赎变动时, 应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期内基金份额净值增长率为 29.87%, 同期业绩比较基准增长率为 35.30% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 170,287, 其中 : 股票 170,287, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 14,210, 其他资产 219, 合计 184,717, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 1,778, B 采矿业 3,156, C 制造业 109,427, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 4,039, E 建筑业 3,536, 第 6 页共 12 页

7 F 批发和零售业 8,987, G 交通运输 仓储和邮政业 5,296, H 住宿和餐饮业 235, I 信息传输 软件和信息技术服务业 16,825, J 金融业 125, K 房地产业 7,890, L 租赁和商务服务业 1,216, M 科学研究和技术服务业 1,459, N 水利 环境和公共设施管理业 902, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 158, Q 卫生和社会工作 298, R 文化 体育和娱乐业 2,133, S 综合 1,866, 合计 169,335, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 44, C 制造业 906, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 第 7 页共 12 页

8 合计 951, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 南京新百 22, , 银河生物 20, , 顺网科技 5, , 数码视讯 43, , 迪马股份 43, , 沙钢股份 35, , 光环新网 8, , 江特电机 27, , 胜利精密 18, , 多氟多 6, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 双塔食品 26, , 保龄宝 9, , 同德化工 7,700 94, 华菱星马 11,600 89, 丰林集团 7,700 70, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 第 8 页共 12 页

9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金未投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策本基金未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未投资国债期货 本期国债期货投资评价本基金未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 多氟多 (002407) 于 2015 年 7 月 22 日公告, 收到中国证券监督管理委员会河南监管局对公司下达的行政监管措施决定书 由于公司在信息披露方面存在问题, 违反了 上市公司信息披露管理办法 的规定 按照 上市公司信息披露管理办法 要求公司相关人员于 2015 年 7 月 30 日 10 时携带有效的身份证件到中国证监会河南监管局接受监管谈话, 同时现对公司采取出具警示函的监管措施, 并记入证券期货诚信档案 本基金为开放式指数分级基金, 采用完全复制法进行指数化投资, 按照成份股在中证 1000 指数中的基准权重构建指数化投资组合 基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 第 9 页共 12 页

10 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 164, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3, 应收申购款 51, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 219, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 流通受限情况说明 迪马股份 511, 临时停牌 南京新百 755, 重大资产重组 沙钢股份 500, 重大资产重组 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产公允价值 ( 元 ) 净值比例 ( %) 流通受限情况说明 双塔食品 371, 重大资产重组 保龄宝 134, 重大资产重组 同德化工 94, 重大事项停牌 华菱星马 89, 重大资产重组 丰林集团 70, 重大资产重组 第 10 页共 12 页

11 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 1000A 1000B 华宝兴业中证 1000 指数分级 报告期期初基金份额总额 6,699, ,699, ,711, 报告期期间基金总申购份额 ,990, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 ,361, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) 1,065, ,065, , 报告期期末基金份额总额 7,765, ,765, ,437, 注 : 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2015 年 12 月 10 日发布 关于华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告, 根据本基金合同的约定, 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金以 2015 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务 定期份额折算业务于 2015 年 12 月 16 日办理完毕, 自 2015 年 12 月 17 日起本基金恢复了申购 赎回 定期定额投资业务 转托管 配对转换业务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同 ; 第 11 页共 12 页

12 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 ; 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 9.3 查阅方式投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 2016 年 1 月 21 日 第 12 页共 12 页