工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金更新的招募说明书

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1 (2015 年第 2 号 ) 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司

2 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2014 年 7 月 11 日证监许可 号文注册募集 本基金基金合同于 2014 年 10 月 22 日正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 投资有风险, 投资者认购 ( 或申购 ) 基金份额时应认真阅读本招募说明书, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 应充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对认购 ( 或申购 ) 基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资者自行负担 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因政治 经济 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险 个别证券特有的非系统性风险 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险 本基金的特定风险等等 本基金是股票型基金, 其预期收益及风险水平高于货币市场基金 债券型基金与混合型基金, 属于风险水平较高的基金 本基金主要投资于高端制造行业股票, 其风险高于全市场范围内投资的股票型基金 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括创业板股票 中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券 债券回购 资产支持证券 银行存款 股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 股票投资占基金资产的比例为 80%-95% 其中, 本基金投资于本基金界定的高端制造行业股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80% 任何交易日日终在扣除股指期货合约 1

3 需缴纳的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金初始募集面值为人民币 1.00 元 在市场波动因素影响下, 本基金净值可能低于初始面值, 本基金投资者有可能出现亏损 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 10 月 21 日, 有关财务数据和净值表现数据截止日为 2015 年 9 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 本招募说明书已经基金托管人复核 2

4 目 录 一 绪言... 1 二 释义... 1 三 基金管理人... 4 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金的募集 七 基金合同的生效 八 基金份额的申购 赎回与转换 九 基金的投资 十 基金的业绩 十一 基金的财产 十二 基金资产估值 十三 基金的费用与税收 十四 基金的收益与分配 十五 基金的会计与审计 十六 基金的信息披露 十七 基金的风险揭示 十八 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 十九 基金合同的内容摘要 二十 基金托管协议的内容摘要 二十一 对基金份额持有人的服务 二十二 其他应披露事项 二十三 招募说明书存放及查阅方式 二十四 备查文件 附件一 附件二

5 一 绪言 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 本招募说明书 或 招募说明书 ) 依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 及其他有关法律法规以及 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 本招募说明书阐述了工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的投资目标 策略 风险 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集 本招募说明书由工银瑞信基金管理有限公司解释 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 二 释义在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 2 基金管理人: 指工银瑞信基金管理有限公司 3 基金托管人: 指中国农业银行股份有限公司 4 基金合同: 指 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金合同 及对基金合同的任何有效修订和补充 1

6 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 招募说明书或本招募说明书: 指 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金份额发售公告 8 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 9 基金法 : 指 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 10 销售办法 : 指 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 信息披露办法 : 指 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 运作办法 : 指 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 14 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 15 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 16 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 18 合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19 投资人: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 转托管及定期定额投资等业务 22 销售机构: 指工银瑞信基金管理有限公司以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议, 代为办 2

7 理基金销售业务的机构 23 登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24 登记机构: 指办理登记业务的机构 基金的登记机构为工银瑞信基金管理有限公司或接受工银瑞信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25 基金账户: 指登记机构为投资人开立的 记录其持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构办理认购 申购 赎回 转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 27 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 28 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 30 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 32 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 33 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 34 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 35 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 36 业务规则 : 指 工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 37 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 38 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 39 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 3

8 要求将基金份额兑换为现金的行为 40 基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 42 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 43 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 44 元: 指人民币元 45 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收款项及其他资产的价值总和 47 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 48 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 50 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒体 51 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 1 基金管理人基本情况名称 : 工银瑞信基金管理有限公司 4

9 住所 : 北京市西城区金融大街 5 号 甲 5 号 6 层甲 5 号 601 甲 5 号 7 层甲 5 号 701 甲 5 号 8 层甲 5 号 801 甲 5 号 9 层甲 5 号 901 办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层邮政编码 : 法定代表人 : 郭特华成立日期 :2005 年 6 月 21 日批准设立机关 : 中国证监会批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 号中国银监会银监复 号经营范围 : 基金募集 基金销售 资产管理及中国证监会许可的其他业务组织形式 : 有限责任公司注册资本 : 贰亿元人民币联系人 : 朱碧艳联系电话 : 股权结构 : 中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%; 瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的 20% 存续期间 : 持续经营 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员沈立强先生, 董事长, 硕士, 高级会计师 1976 年参加工作, 先后在中国人民银行杭州分行 中国工商银行浙江分行 河北分行 上海分行工作 历任中国工商银行杭州分行营业部副主任 杭州分行营业部主任 浙江分行会计出纳处副处长 储蓄处副处长 储蓄处处长 人事处处长 党委组织部部长 营业部总经理 ( 兼 ) 浙江分行行长助理 副行长 党委副书记 ; 中国工商银行河北分行行长 ; 中国工商银行上海分行行长, 兼任上海市银行同业公会会长 上海市城市金融学会会长 上海市支付清算协会会长 上海市金融学会副会长 上海国际商会副会长 上海世界贸易中心协会副会长 中国城市金融学会常务理事 上海市宏观经济学会常务理事 中国社会科学院陆家嘴研究基地理事会理事 上海财经大学校董会董事, 上海市人大代表 Neil Harvey 先生, 董事, 瑞士信贷 ( 香港 ) 有限公司董事总经理, 常驻香港 现任香港首席执行官和大中华地区联席首席执行官, 负责私人银行和财富管理部与投资银行部的各 5

10 项业务 他目前还是亚太地区资产管理副主席以及亚太地区管理委员会成员 Harvey 先生从事投资银行和资产管理业务长达 27 年, 在亚太区工作达 15 年, 拥有对新兴市场和亚太区的丰富知识和深入了解 Harvey 先生在瑞士信贷集团工作了 13 年, 曾在多个地区工作, 担任过多项职务, 最近担任的职务是资产管理部亚太区和全球新兴市场部主管 Harvey 先生还担任过亚洲 ( 不含日本 ) 投资银行部和固定收益部主管 Harvey 先生是瑞士信贷集团全球新兴市场固定收益业务的创始人, 曾担任过多项高管职务, 负责澳大利亚 非洲 日本 拉美 中东 土耳其和俄罗斯的业务 郭特华女士 : 董事, 博士, 现任工银瑞信基金管理有限公司总经理, 兼任工银瑞信投资管理有限公司董事 董事长, 工银瑞信资产管理 ( 国际 ) 有限公司董事长 历任中国工商银行总行商业信贷部 资金计划部副处长, 中国工商银行总行资产托管部处长 副总经理 王一心女士, 董事, 高级经济师, 中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家 专职董事 历任中国工商银行专项融资部 ( 公司业务二部 营业部 ) 副总经理 ; 中国工商银行营业部历任副处长 处长 ; 中国工商银行总行技术改造信贷部经理 王莹女士, 董事, 高级会计师, 中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家 专职派出董事, 于 2004 年 11 月获得国际内审协会注册内部审计师 (Certified Internal Auditor) 资格证书 历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人, 中国工商银行清算中心外汇清算处负责人 副处长, 中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长 处长, 中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长, 工行悉尼分行内部审计师 风险专家 田国强先生, 独立董事, 经济学博士, 上海财经大学经济学院院长, 上海财经大学高等研究院院长, 美国德州 A&M 大学经济系 Alfred F. Chalk 讲席教授 首批中组部 千人计划 入选者及其国家特聘专家, 首批人文社会科学长江学者讲座教授, 曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家, 中国留美经济学会会长 ( ) 2006 年被 华尔街电讯 列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一 主要研究领域包括经济理论 激励机制设计 中国经济等 孙祁祥女士, 独立董事, 经济学博士, 现任北京大学经济学院院长, 教授, 博士生导师, 享受国务院政府特殊津贴专家 兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任, 中国金融学会学术委员会委员 常务理事, 中国保险学会副会长, 教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员, 美国国际保险学会董事会成员 学术主持人, 美国 C.V. Starr 冠名教授 曾任亚太风险与保险学会主席 美国国家经济研究局 美国印第安纳大学 美 6

11 国哈佛大学 香港大学访问学者 在 经济研究 等学术刊物上发表论文 100 多篇, 主持过 20 多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题 Jane DeBevoise 女士, 独立董事, 香港大学艺术系博士, 历任银行家信托公司 (1998 年与德意志银行合并 ) 董事总经理 所罗门 古根海姆基金会副主席及项目总监 香港政府委任的展览馆委员会成员 香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员 2003 年至今担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席,2009 年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁 2 监事会成员吴敏敏女士 : 监事, 经济学硕士 1996 年入职中国工商银行深圳市分行,2007 年调入中国工商银行总行 历任中国工商银行深圳分行计划财务部副总经理 财务会计部副总经理 中国工商银行股份制改革办公室战略引资与上市处副处长 战略管理与投资者关系部战略发展与合作处副处长 处长, 现任中国工商银行战略管理与投资者关系部专家 黄敏女士 : 监事, 金融学学士 黄敏女士于 2006 年加入 Credit Suisse Group ( 瑞士信贷集团 ), 先后担任全球投资银行战略部助理副总裁 亚太区投资银行战略部副总裁 中国区执行首席运营官, 资产管理大中国区首席运营官, 现任资产管理中国区负责人 张舒冰女士 : 监事, 硕士 2003 年 4 月至 2005 年 4 月, 任职于中国工商银行, 担任主任科员 2005 年 7 月加入工银瑞信,2005 年 7 月至 2006 年 12 月担任综合管理部翻译兼综合,2007 年至 2012 年担任战略发展部副总监,2012 年至 2014 年 9 月任职于机构客户部, 担任机构客户部副总监及总监职务 ;2014 年 9 月至 2015 年 7 月, 担任机构产品部总监 2014 年 11 月至今, 担任工银瑞信投资管理有限公司监事 2015 年 7 月至今担任工银瑞信投资管理有限公司副总经理 洪波女士 : 监事, 硕士 ACCA 非执业会员 2005 年至 2008 年任安永华明会计师事务所高级审计员 ;2008 年至 2009 年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管 ;2009 年 6 月加入工银瑞信法律合规部, 现任法律合规部副总监 倪莹女士 : 监事, 硕士 2000 年至 2009 年任职于中国人民大学, 历任副科长 科长, 校团委副书记 2009 年至 2011 年就职于北京市委教工委, 任干部处副调研员 2011 年加入工银瑞信战略发展部, 现任副总监 3 高级管理人员郭特华女士 : 总经理, 简历同上 朱碧艳女士 : 硕士, 国际注册内部审计师, 现任工银瑞信基金管理有限公司督察长, 兼任工银瑞信资产管理 ( 国际 ) 有限公司董事 工银瑞信投资管理有限公司监事

12 1999 年中国华融信托投资公司证券总部经理, 年中国华融资产管理公司投资银行部 证券业务部高级副经理 4 本基金基金经理黄安乐先生,12 年证券从业经验 ; 先后在天相投资顾问有限公司担任研究员, 国信证券经济研究所担任资深分析师, 国信证券资产管理总部担任投资经理 研究员 ;2010 年加入工银瑞信, 现任权益投资部总监 2011 年 11 月 23 日至今, 担任工银主题策略混合基金基金经理 ;2013 年 9 月 23 日至今, 担任工银瑞信精选平衡基金基金经理 ;2014 年 10 月 22 日至今, 担任工银高端制造行业股票型基金基金经理 ;2015 年 4 月 28 日至今, 担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理 修世宇先生,8 年证券从业经验 ; 先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员, 在民生人寿保险股份有限公司担任分析师 ;2012 年加入工银瑞信, 曾任研究部高级研究员, 现任基金经理 2014 年 10 月 22 日至今, 担任工银高端制造行业股票型基金基金经理 刘柯先生,7 年证券从业经验 ; 先后在中投证券担任投行部 IPO 助理, 在中材国际担任投资事务经理 ;2011 年加入工银瑞信, 现任基金经理兼高级研究员,2014 年 11 月 18 日至今, 担任工银高端制造行业股票型基金基金经理 5 投资决策委员会成员郭特华女士, 投资决策委员会主任, 简历同上 江明波先生,15 年证券从业经验 ; 曾任鹏华基金普天债券基金经理 固定收益负责人 ; 2004 年 6 月至 2006 年 12 月, 担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理 ; 2006 年加入工银瑞信, 现任投资总监, 兼任工银瑞信资产管理 ( 国际 ) 有限公司固定收益投资总监, 工银瑞信投资管理有限公司董事 ;2011 年起担任全国社保组合基金经理 ;2008 年 4 月 14 日至今, 担任工银添利基金基金经理 ;2011 年 2 月 10 日至今, 担任工银四季收益债券型基金基金经理 ;2013 年 3 月 6 日至今, 担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理 杜海涛先生,18 年证券从业经验 ; 先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理, 招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理 ;2006 年加入工银瑞信, 现任投资总监兼固定收益部总监 ; 2006 年 9 月 21 日至 2011 年 4 月 21 日, 担任工银货币市场基金基金经理 ; 2010 年 8 月 16 日至 2012 年 1 月 10 日, 担任工银双利债券型基金基金经理 ; 2007 年 5 月 11 日至今, 担任工银增强收益债券型基金基金经理 ;2011 年 8 月 10 日至今, 担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理 ;2012 年 6 月 21 日至今, 担任工银纯债定期开放基金基金经理 ;2013 年 1 月 7 日至今, 担任工银货币基金基金经理 ;2013 年 8 8

13 月 14 日至今, 担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理 ;2013 年 10 月 31 日至今, 担任工银瑞信添福债券基金基金经理 ;2014 年 1 月 27 日至今, 担任工银薪金货币市场基金基金经理 ;2015 年 4 月 17 日至今, 担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理 何江旭先生,18 年证券从业经验 ; 曾担任国泰基金金鑫 基金金鼎 金马稳健回报 金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理, 基金管理部总监兼权益投资副总监 ;2009 年加入工银瑞信, 现任工银瑞信投资管理有限公司董事 总经理 ;2010 年 4 月 12 日至 2014 年 7 月 30 日, 担任工银核心价值基金基金经理 ;2011 年 4 月 21 日至 2014 年 7 月 30 日, 担任工银消费服务行业基金的基金经理 宋炳珅先生,11 年证券从业经验 ; 曾任中信建投证券有限公司研究员 ;2007 年加入工银瑞信, 现任权益投资总监 2012 年 2 月 14 日至今, 担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理 ;2013 年 1 月 18 日至今, 担任工银双利债券基金基金经理 ;2013 年 1 月 28 日至 2014 年 12 月 5 日, 担任工银瑞信 60 天理财债券型基金基金经理 ;2014 年 1 月 20 日至今, 担任工银红利基金基金经理 ;2014 年 1 月 20 日至今, 担任工银核心价值基金基金经理 ;2014 年 10 月 23 日至今, 担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理 ;2014 年 11 月 18 日至今, 担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理 ;2015 年 2 月 16 日至今, 担任工银瑞信战略转型主题股票型基金基金经理 欧阳凯先生,13 年证券从业经验 ; 曾任中海基金管理有限公司基金经理 ;2010 年加入工银瑞信, 现任固定收益投资总监 2010 年 8 月 16 日至今, 担任工银双利债券型基金基金经理,2011 年 12 月 27 日至今担任工银保本混合基金基金经理,2013 年 2 月 7 日至今担任工银瑞信保本 2 号混合型发起式基金基金经理,2013 年 6 月 26 日起至今担任工银瑞信保本 3 号混合型基金基金经理, 2013 年 7 月 4 日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014 年 9 月 19 日起至今担任工银瑞信新财富灵活配置混合型基金基金经理, 2015 年 5 月 26 日起至今担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理 黄安乐先生, 简历同上 李剑峰先生,12 年证券从业经验 ; 曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理 高级副经理 ;2008 年加入工银瑞信, 曾任固定收益研究员, 现任专户投资部总监, 专户投资部投资经理 上述人员之间均不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责根据 基金法 及其他有关法律法规, 基金管理人的义务包括但不限于 : 1 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 9

14 售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 自 基金合同 生效之日起, 以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ; 4 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; 5 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资 ; 6 除依据 基金法 基金合同 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; 7 依法接受基金托管人的监督; 8 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回和注销价格的方法符合 基金合同 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回的价格 ; 9 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10 编制季度 半年度和年度基金报告; 11 严格按照 基金法 基金合同 及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; 12 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 投资意向等 除 基金法 基金合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露 ; 13 按 基金合同 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金收益 ; 14 按规定受理申购与赎回申请, 及时 足额支付赎回款项 ; 15 依据 基金法 基金合同 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; 16 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册 报表 记录和其他相关资料 15 年以上 ; 17 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者能够按照 基金合同 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 ; 18 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; 10

15 19 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; 20 因违反 基金合同 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; 21 监督基金托管人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务, 基金托管人违反 基金合同 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; 22 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任 ; 23 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; 24 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同 不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ; 25 执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26 建立并保存基金份额持有人名册; 27 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 ( 四 ) 基金管理人承诺 1 本基金管理人将根据基金合同的规定, 按照招募说明书列明的投资目标 策略及限制等全权处理本基金的投资 2 本基金管理人不从事违反 证券法 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 证券法 行为的发生 3 本基金管理人不从事违反 基金法 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 保证基金财产不用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 ; 11

16 法律 行政法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 4 本基金管理人将加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下行为 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占 挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 其它法律法规以及国务院证券监督管理机构禁止的行为 5 基金经理承诺 (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益 (2) 不利用职务之便为自己 被代理人 被代表人 受雇人或任何其他第三人谋取不当利益 (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 (4) 不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制的原则 (1) 健全性原则 内部控制应当包括公司的各项业务 各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策 执行 监督 反馈等各个环节 (2) 有效性原则 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行 (3) 独立性原则 基金管理人各机构 部门和岗位职责应当保持相对独立, 基金管理人基金资产 自有资产 其他资产的运作应当分离 (4) 相互制约原则 基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明 相互制衡 12

17 (5) 成本效益原则 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 2 内部控制的主要内容 (1) 控制环境董事会下设公司治理与风险控制委员会, 负责对公司治理结构进行定期的评估 检验, 提出对公司治理结构的修改和完善方案, 对公司经营管理和基金投资业务进行风险管理和合规性控制, 对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告 ; 董事会下设资格审查与薪酬委员会, 负责对股东推荐的董事人选资格 高级管理人员资格 独立董事资格进行审查, 拟定董事 监事 高级管理人员薪酬和激励政策, 报股东会或董事会批准 公司管理层在总经理领导下, 认真执行董事会确定的内部控制战略, 为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略, 总经理下设执行委员会, 负责公司日常经营管理活动中的重要决策, 执行委员会下设投资决策委员会和风险管理委员会, 就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议, 投资决策委员会是基金的最高投资决策机构 公司设立督察长, 对董事会负责, 主要负责对公司内部控制的合法合规性 有效性和合理性进行审查, 发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告 (2) 风险评估 1) 董事会下属的公司治理与风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估 ; 2) 执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危机情况进行评估, 制定危机处理方案并监督实施 ; 负责对基金投资和运作中的重大问题和重大事项进行风险评估 ; 3) 各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估 (3) 控制活动控制活动包括自我控制 职责分离 监察稽核 实物控制 业绩评价 严格授权 资产分离等政策 程序或措施 控制活动体现为 : 自我控制以各岗位的目标责任制为基础, 是内部控制的第一道防线 在公司内部建立科学 严格的岗位分离制度 授权制度 资产分离制度等, 在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度, 后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任, 使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线 充分发挥督察长和法律合规部对各岗位 各部门 各机构 各项业务全面监察稽核作用, 建立内部控制的 第三道防线 13

18 (4) 信息与沟通公司建立双向的信息交流途径, 形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道 通过建立有效的信息交流渠道, 保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 并及时送达适当的人员进行处理 公司根据组织架构和授权制度, 建立了清晰的业务报告系统 (5) 内部监控内部监控由公司治理与风险控制委员会 督察长 风险管理委员会和法律合规部等部门在各自的职权范围内开展 本公司设立了独立于各业务部门的法律合规部, 其中监察稽核人员履行内部稽核职能, 检查 评价公司内部控制制度合理性 完备性和有效性, 监督公司内部控制制度的执行情况, 揭示公司内部管理及基金运作中的风险, 及时提出改进意见, 促进公司内部管理制度有效地执行 3 基金管理人关于内部控制的声明 (1) 基金管理人确知建立 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任 ; (2) 上述关于内部控制的披露真实 准确 ; (3) 本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度 四 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人情况 1 基本情况名称 : 中国农业银行股份有限公司 ( 简称中国农业银行 ) 住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人 : 刘士余成立日期 :2009 年 1 月 15 日批准设立机关和批准设立文号 : 中国银监会银监复 [2009]13 号基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 [1998]23 号注册资本 :32,479,411.7 万元人民币存续期间 : 持续经营联系电话 :

19 传真 : 联系人 : 林葛中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京 经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产 负债 业务 机构网点和员工 中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多 业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一 在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉, 每年位居 财富 世界 500 强企业之列 作为一家城乡并举 联通国际 功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营 可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造 伴你成长 服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构 庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值 共同成长 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务优质, 业绩突出,2004 年被英国 全球托管人 评为中国 最佳托管银行 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审计报告, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理 内部控制的健全有效性的全面认可 中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届 金牌理财 TOP10 颁奖盛典 中成绩突出, 获 最佳托管银行 奖 2010 年再次荣获 首席财务官 杂志颁发的 最佳资产托管奖 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部, 内设养老金管理中心 技术保障处 营运中心 委托资产托管处 保险资产托管处 证券投资基金托管处 境外资产托管处 综合管理处 风险管理处, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统 2 主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名, 其中高级会计师 高级经济师 高级工程师 律师等专家 10 余名, 服务团队成员专业水平高 业务素质好 服务能力强, 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国内外证券市场的运作 3 基金托管业务经营情况截止到 2015 年 9 月 30 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投 15

20 资基金共 306 只, 包括富国天源平衡混合型证券投资基金 华夏平稳增长混合型证券投资基金 大成积极成长股票型证券投资基金 大成景阳领先股票型证券投资基金 大成创新成长混合型证券投资基金 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 汉盛证券投资基金 裕隆证券投资基金 景福证券投资基金 鸿阳证券投资基金 丰和价值证券投资基金 久嘉证券投资基金 长盛成长价值证券投资基金 宝盈鸿利收益证券投资基金 大成价值增长证券投资基金 大成债券投资基金 银河稳健证券投资基金 银河收益证券投资基金 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 长信利息收益开放式证券投资基金 长盛动态精选证券投资基金 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 万家增强收益债券型证券投资基金 大成精选增值混合型证券投资基金 长信银利精选开放式证券投资基金 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 鹏华货币市场证券投资基金 中海分红增利混合型证券投资基金 国泰货币市场证券投资基金 新华优选分红混合型证券投资基金 交银施罗德精选股票证券投资基金 泰达宏利货币市场基金 交银施罗德货币市场证券投资基金 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 大成沪深 300 指数证券投资基金 信诚四季红混合型证券投资基金 富国天时货币市场基金 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 益民货币市场基金 长城安心回报混合型证券投资基金 中邮核心优选股票型证券投资基金 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 交银施罗德成长股票证券投资基金 长盛中证 100 指数证券投资基金 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 鹏华动力增长混合型证券投资基金 宝盈策略增长股票型证券投资基金 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 益民创新优势混合型证券投资基金 中邮核心成长股票型证券投资基金 华夏复兴股票型证券投资基金 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 新华优选成长股票型证券投资基金 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 天治稳健双盈债券型证券投资基金 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 长信利丰债券型证券投资基金 金元惠理丰利债券型证券投资基金 交银施罗德先锋股票证券投资基金 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 建信收益增强债券型证券投资基金 银华内需精选股票型证券投资基金 (LOF) 大成行业轮动股票型证券投资基金 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 景顺长城能 16

21 源基建股票型证券投资基金 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 东吴货币市场证券投资基金 博时创业成长股票型证券投资基金 招商信用添利债券型证券投资基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 富国汇利分级债券型证券投资基金 大成景丰分级债券型证券投资基金 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国可转换债券证券投资基金 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 (LOF) 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 招商安瑞进取债券型证券投资基金 汇添富社会责任股票型证券投资基金 工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 易方达黄金主题证券投资基金 (LOF) 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 嘉实领先成长股票型证券投资基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方保本混合型证券投资基金 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 金元惠理保本混合型证券投资基金 招商安达保本混合型证券投资基金 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF) 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF) 长信内需成长股票型证券投资基金 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 中海消费主题精选股票型证券投资基金 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 汇添富信用债债券型证券投资基金 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 富兰克林国海亚洲 ( 除日本 ) 机会股票型证券投资基金 汇添富逆向投资股票型证券投资基金 大成新锐产业股票型证券投资基金 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 广发消费品精选股票型证券投资基金 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 汇添富理财 14 天债券型证券投资基金 嘉实全球房地产证券投资基金 金元惠理新经济主题股票型证券投资基金 东吴保本混合型证券投资基金 建新社会责任股票型证券投资基金 嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金 大成月添利理财债券型证券投资基金 安信目标收益债券型证券投资基金 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金 交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金 易方达中债新综合指数发起式证券投资基金 (LOF) 17

22 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 大成现金增利货币市场基金 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 易方达月月利理财债券型证券投资基金 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 鹏华理财 21 天债券型证券投资基金 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 万家 14 天理财债券型证券投资基金 华安纯债债券型发起式证券投资基金 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招商双债增强分级债券型证券投资基金 景顺长城品质投资股票型证券投资基金 中海可转换债券债券型证券投资基金 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 大成景安短融债券型证券投资基金 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 汇添富高息债债券型证券投资基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金 景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 光大保德信现金宝货币市场基金 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 华润元大保本混合型证券投资基金 长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金 富国国有企业债债券型证券投资基金 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 中邮定期开放债券型证券投资基金 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 工银瑞信信息产业股票型证券投资基金 大成景祥分级债券型证券投资基金 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 景顺长城景益货币市场基金 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 建信稳定添利债券型证券投资基金 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 嘉实活期宝货币市场基金 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 汇添富恒生指数分级证券投资基金 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 广发新动力股票型证券投资基金 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 诺安天天宝货币市场基金 前海开源可转债债券型发起式证券 18

23 投资基金 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 中邮双动力混合型证券投资基金 建信改革红利股票型证券投资基金 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 天弘季加利理财债券型证券投资基金 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 招商可转债分级债券型证券投资基金 泰达宏利货币市场基金 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 中海惠祥分级债券型证券投资基金 建信稳定添利债券型证券投资基金 东方新兴成长混合型证券投资基金 银华双月定期理财债券型证券投资基金 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 诺安天天宝货币市场基金 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信添益快线货币市场基金 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 中证 500 医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金 富国天时货币市场基金 鹏华先进制造股票型证券投资基金 大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 银华惠增利货币市场基金 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 安信现金增利货币市场基金 南方理财金交易型货币市场基金 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 东方添益债券型证券投资基金 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF) 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 国开泰富货币市场证券投资基金 大成高新技术产业股票型证券投资基金 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 鹏华可转债债券型证券投资基金 华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 安信消费医药主题股票型证券投资基金 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 新华策略精选股票型证券投资基金 中证 500 工业指数交易型开放式指数证券投资基金 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 华安智能装备主题股票型证券投资基金 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 富国中证银行指数分级证券投资基 19

24 金 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金 (LOF) 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 金元顺安保本混合型证券投资基金 鹏华医药科技股票型证券投资基金 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 南方中证互联网指数分级证券投资基金 东方新价值混合型证券投资基金 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 万家品质生活股票型证券投资基金 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 融通中证大农业指数分级证券投资基金 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 新华鑫回报混合型证券投资基金 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 ( 二 ) 基金托管人的内部风险控制制度说明 1 内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 2 内部控制组织结构风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险 20

25 管理和内部控制工作进行监督和评价 托管业务部专门设置了风险管理处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权 3 内部控制制度及措施具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理实行严格的复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人通过参数设置将 基金法 运作办法 基金合同 托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作, 并通过基金资金账户 基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为 当基金出现异常交易行为时, 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理 : 1 电话提示 对媒体和舆论反映集中的问题, 电话提示基金管理人 ; 2 书面警示 对本基金投资比例接近超标 资金头寸不足等问题, 以书面方式对基金管理人进行提示 ; 3 书面报告 对投资比例超标 清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为, 书面提示有关基金管理人并报中国证监会 五 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销中心 名 称 : 工银瑞信基金管理有限公司 注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号 甲 5 号 6 层甲 5 号 601 甲 5 号 7 层甲 5 号 701 甲 5 号 8 层甲 5 号 801 甲 5 号 9 层甲 5 号 901 办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层法定代表人 : 郭特华全国统一客户服务电话 :

26 传真 : 联系人 : 王秋雅联系电话 : 公司网站 : 2 其他销售机构 (1) 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清传真 : 客户服务电话 :95588 网址 : (2) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 刘士余客户服务电话 :95599 网址 : (3) 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市银城中路 188 号办公地址 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明联系人 : 张宏革电话 : 传真 : 客户服务电话 :95559 网址 : (4) 北京农商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区阜成门内大街 410 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座 22

27 法定代表人 : 乔瑞联系人 : 王薇娜电话 : 传真 : 客户服务电话 :96198 网址 : (5) 中信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层办公地址 : 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦法定代表人 : 王东明联系人 : 陈忠电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (6) 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层办公地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层法定代表人 : 沈强联系人 : 周妍电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (7) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层法定代表人 : 杨宝林联系人 : 吴忠超 电话 :

28 传真 : 客户服务电话 :95548 网址 : (8) 中航证券有限公司注册地址 : 南昌市抚河北路 291 号办公地址 : 南昌市抚河北路 291 号法定代表人 : 杜航联系人 : 余雅娜电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (9) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 高冠江联系人 : 唐静电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (10) 新时代证券有限责任公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层法定代表人 : 刘汝军联系人 : 马骏杰电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 24

29 (11) 厦门证券有限公司注册地址 : 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼办公地址 : 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼法定代表人 : 傅毅辉联系人 : 卢金文电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (12) 西藏同信证券有限责任公司注册地址 : 拉萨市北京中路 101 号法定代表人 : 贾绍君联系电话 : 传真 : 联系人 : 汪尚斌公司网址 : 客户咨询电话 : (13) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 ( 邮编 :200031) 法定代表人 : 李梅联系人 : 黄维琳 钱达琛电话 : 传真 : 客户服务电话 :95523 或 网址 : (14) 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人 : 杨宇翔 25

30 联系人 : 郑舒丽电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (15) 华安证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号办公地址 : 安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座法定代表人 : 李工联系人 : 甘霖电话 : 传真 : 客户服务电话 : / 网址 : (16) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人 : 王开国联系人 : 金芸 李笑鸣电话 : 传真 : 客户服务电话 :95553 网址 : (17) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如联系人 : 齐晓燕电话 : 传真 :

31 客户服务电话 :95536 网址 : (18) 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市东城根上街 95 号办公地址 : 成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云联系人 : 金喆电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (19) 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 楼办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 楼法定代表人 : 刘东联系人 : 林洁茹电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (20) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 刘晨电话 : 传真 : 客户服务电话 : ;95525 网址 : (21) 渤海证券股份有限公司 27

32 注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址 : 天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人 : 王春峰联系人 : 王兆权电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (22) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 杨德红联系人 : 芮敏祺电话 : 传真 : 客户服务电话 :95521 网址 : (23) 中国国际金融有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层办公地址 : 中国北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层法定代表人 : 金立群联系人 : 罗春蓉武明明电话 : 传真 : 客户服务电话 :(010) / ;( 0755) ;( 021) ; 网址 : (24) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层 法定代表人 : 宫少林 28

33 联系人 : 林生迎电话 : 传真 : 客户服务电话 : ;95565 网址 : (25) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编 : 办公地址 : 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人 : 林义相联系人 : 林爽电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (26) 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩萍联系电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 及 (27) 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人 : 闫振杰联系人 : 宋丽冉联系电话 : 客服电话 :

34 传真 : 网址 : (28) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼法定代表人 : 其实联系人 : 潘世友联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (29) 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 周嬿旻电话 : , 客服电话 : 传真 : 网址 : (30) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼法定代表人 : 杨文斌联系人 : 薛年联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (31) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 30

35 注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼法定代表人 : 汪静波联系人 : 李玲联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (32) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 习甜联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (33) 浙江金观诚财富管理有限公司注册地址 : 拱墅区霞湾巷 239 号 8 号楼 4 楼 403 室办公地址 : 杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 8 层法定代表人 : 陆彬彬联系人 : 鲁盛联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (34) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海东方路 989 号中达大厦 2 楼 法定代表人 : 盛大 31

36 联系人 : 徐雪吟联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (35) 嘉实财富管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 单元办公地址 : 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层法定代表人 : 赵学军联系人 : 景琪联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (36) 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内办公地址 : 中国北京朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 法定代表人 : 李招弟联系人 : 高晓芳联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (37) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼法定代表人 : 凌顺平联系人 : 杨翼联系电话 : 客服电话 :

37 网址 : (38) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 单丙烨联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (39) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层法定代表人 : 马令海联系人 : 邓洁联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : t.jrj.com (40) 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人 : 沈伟桦联系人 : 程刚联系电话 : 客服电话 : 网址 : (41) 一路财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座

38 法定代表人 : 吴雪秀联系人 : 苏昊联系电话 : 客服电话 : 网址 : (42) 中国国际期货有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层 2 层 9 层 11 层 12 层办公地址 : 北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 A 座 9 层法定代表人 : 王兵联系人 : 赵森联系电话 : 客服电话 :95162 网址 : (43) 中期资产管理有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号办公地址 : 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层法定代表人 : 路瑶联系人 : 侯英建联系电话 : 客服电话 : 网址 : (44) 中天嘉华基金销售有限公司注册地址 : 北京市石景山区八大处高科技西井路 3 号 3 号楼 7457 房间办公地址 : 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座 1 层法定代表人 : 黄俊辉联系人 : 张立新联系电话 : 客服电话 : 网址 : (45) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 34

39 注册地址 : 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303 法定代表人 : 杨涛联系人 : 周君联系电话 : 客服电话 : 网址 : (46) 北京增财基金销售有限公司注册地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号办公地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号法定代表人 : 罗细安联系人 : 李皓联系电话 : 客服电话 : 网址 : (47) 海银基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元法定代表人 : 刘惠联系人 : 冯立联系电话 : 客服电话 : 网址 : (48) 上海大智慧财富管理有限公司注册地址 : 上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 层办公地址 : 上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 层法定代表人 : 申健联系人 : 付江联系电话 : *31781 客服电话 :

40 网址 : (49) 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层办公地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层法定代表人 : 冯修敏联系人 : 周丹电话 : *8318 客服电话 : 网站 :fund.bundtrade.com (50) 泛华普益基金销售有限公司注册地址 : 成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室办公地址 : 四川省成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 A 座 1502 室联系人 : 付勇斌电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (51) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (52) 北京乐融多源投资咨询有限公司注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室办公地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 法定代表人 : 董浩 36

41 联系人 : 张婷婷电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (53) 汉口银行股份有限公司注册地址 : 湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号办公地址 : 湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号法定代表人 : 陈新民联系人 : 李欣电话 : 传真 : 客服电话 :96558( 武汉 ) ( 全国 ) 网址 : (54) 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人 : 李建红联系人 : 邓炯鹏电话 : 传真 : 客户服务电话 :95555 网址 : (55) 兴业银行股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 154 号办公地址 : 上海市江宁路 168 号法定代表人 : 高建平联系人 : 刘玲电话 : 客服电话 :

42 网址 : (56) 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东南路 500 号办公地址 : 上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼法定代表人 : 吉晓辉联系人 : 于慧电话 : 传真 : 客户服务电话 :95528 网址 : (57) 天风证券股份有限公司注册地址 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼办公地址 : 湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座 4 楼法定代表人 : 余磊联系电话 :(027) 传真 :(027) 联系人 : 刘鑫客服电话 :(027) 公司网址 : (58) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层法定代表人 : 陈有安联系人 : 田薇电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 基金管理人可根据 基金法 运作办法 销售办法 和本基金基金合同等的规定, 选择其他符合要求的机构销售本基金, 并及时履行公告义务 38

43 ( 二 ) 基金登记机构 名 称 : 工银瑞信基金管理有限公司 注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号 甲 5 号 6 层甲 5 号 601 甲 5 号 7 层甲 5 号 701 甲 5 号 8 层甲 5 号 801 甲 5 号 9 层甲 5 号 901 注册登记业务办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层法定代表人 : 郭特华全国统一客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 朱辉毅 ( 三 ) 律师事务所及经办律师 名 住 称 : 上海源泰律师事务所 所 : 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼负责人 : 廖海电话 :(021) 传真 :(021) 经办律师 : 廖海 刘佳 ( 四 ) 会计师事务所及经办注册会计师名称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住 所 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城, 东三办公楼 16 层 办公地址 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城, 东三办公楼 16 层法定代表人 : 葛明经办注册会计师 : 李慧明, 王珊珊联系电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 王珊珊 六 基金的募集 ( 一 ) 基金募集的依据 39

44 本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同及其他法律法规的有关规定募集 本基金募集申请已经中国证监会 2014 年 7 月 11 日证监许可 号文予以注册 ( 二 ) 基金类型股票型 ( 三 ) 基金的运作方式契约型 开放式 ( 四 ) 基金存续期间不定期 ( 五 ) 基金的面值本基金每份基金份额的初始发售面值为人民币 1.00 元 七 基金合同的生效 ( 一 ) 基金合同生效本基金基金合同于 2014 年 10 月 22 日起正式生效 自基金合同生效之日起, 本基金管理人正式开始管理本基金 ( 二 ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额基金合同生效后的存续期内, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元, 基金管理人应当及时报告中国证监会 ; 基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人, 或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元, 基金管理人应当及时向中国证监会报告, 说明出现上述情况的原因并提出解决方案 法律法规或或监管部门另有规定时, 从其规定 八 基金份额的申购 赎回与转换 ( 一 ) 申购与赎回办理的场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行 具体的销售机构见本招募说明书第五章内容或其他相关公告 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份 40

45 额的申购与赎回 ( 二 ) 申购与赎回办理的开放日及时间 1 开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 2 申购与赎回的开始时间本基金已于 2014 年 11 月 21 日起开始办理日常申购业务 本基金已于 2014 年 11 月 21 日起开始办理日常赎回业务 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购 赎回或转换的价格 ( 三 ) 申购与赎回的原则 1 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 ; 2 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 3 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人认购 申购的先后次序进行顺序赎回 ; 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 ( 四 ) 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 2 申购和赎回的款项支付 41

46 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项, 申购成立 ; 登记机构确认基金份额时, 申购生效 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立 ; 登记机构确认赎回时, 赎回生效 投资人赎回申请成功后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 遇证券交易所或交易市场数据传输延迟 通讯系统故障 银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时, 赎回款项顺延至下一个工作日划出 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 3 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 若申购不成功或无效, 则申购款项本金退还给投资人 销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接受到申请 申购 赎回的确认以登记机构的确认结果为准 对于申请的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利, 否则, 由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担 在法律法规允许的范围内, 本基金登记机构可根据相关业务规则, 对上述业务办理时间进行调整, 本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告 ( 五 ) 申购与赎回的数额限制 1 申购时, 投资者通过销售机构每笔申购本基金的最低金额为 10 元 ( 含申购费 ); 通过本基金管理人电子自助交易系统申购, 每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元 ( 含申购费 ); 通过本基金管理人直销中心申购, 首次最低申购金额为 100 万元人民币 ( 含申购费 ), 已在直销中心有认 / 申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制, 单笔申购最低金额为 10 元人民币 ( 含申购费 ) 实际操作中, 以各销售机构的具体规定为准 投资人将当期分配的基金收益再投资时, 不受最低申购金额的限制 2 每次赎回基金份额不得低于 10 份, 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 10 份的, 在赎回时需一次全部赎回 实际操作中, 以各销售机构的具体规定为准 通过本基金管理人电子自助交易系统赎回, 每次赎回份额不得低于 10 份 42

47 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时, 赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理 3 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 ( 六 ) 申购费与赎回费 1 申购费本基金对申购设置级差费率, 投资者在一天之内如有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 本基金的申购费率如下表所示 : 基金的申购费率结构费用种类申购金额 (M) 费率 M<100 万 1.5% 申购费 100 万 M<300 万 1.0% 300 万 M<500 万 0.8% 500 万 M 按笔收取,1,000 元 / 笔 注 :M 为申购金额本基金的申购费用由申购人承担, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用, 不列入基金财产 2 赎回费赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产 ; 对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费总额的 75% 计入基金财产 ; 对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 50% 计入基金财产 ; 对持续持有期不少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 25% 计入基金财产 (1 年以 365 天计 ) 赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减, 具体费率如下 : 基金的赎回费率结构持有期限赎回费率 Y<7 天 1.5% 43

48 赎回费率 7 天 Y<30 天 0.75% 30 天 Y<1 年 0.50% 1 年 Y<2 年 0.30% Y 2 年 0% 注 :Y 为持有期限,1 年指 365 天 3 赎回费用未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 4 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 5 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划, 针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动 ( 七 ) 申购份数与赎回金额的计算方式 1 申购份额的计算方式: 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后, 以申请当日基金份额净值为基准计算, 各计算结果均按照四舍五入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额 其中, 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份数 = 净申购金额 /T 日基金份额净值例 : 某投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额, 假设申购当日基金份额净值为 1.05 元, 则可得到的申购份额为 : 净申购金额 =50,000/(1+1.5%)=49, 元申购费用 =50,000-49,261.08= 元申购份额 =49,261.08/1.05=46, 份即 : 投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额, 假设申购当日基金份额净值为 1.05 元, 则其可得到 46, 份基金份额 2 赎回金额的计算方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额, 净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额, 各计算结果均按照四舍五入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用 其中, 44

49 赎回金额 = 赎回份数 T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用例 : 某投资者赎回本基金 1 万份基金份额, 持有时间为两年六个月, 对应的赎回费率为 0%, 假设赎回当日基金份额净值是 1.25 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回金额 =10, =12, 元赎回费用 =12,500 0%=0 元净赎回金额 =12,500-0=12, 元即 : 投资者赎回本基金 1 万份基金份额, 持有期限为两年六个月, 假设赎回当日基金份额净值是 1.25 元, 则其可得到的赎回金额为 12, 元 3 基金份额净值计算基金份额净值的计算公式为计算日基金资产净值除以计算日登记在册基金份额余额所得的单位基金份额的价值 T 日基金份额净值 =T 日基金资产净值 /T 日登记在册基金份额余额 基金份额净值单位为元, 计算结果保留在小数点后三位, 小数点后第四位四舍五入 由此产生的误差在基金财产中列支 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在次日公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 ( 八 ) 拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的申购申请 3 证券 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 45

50 发生上述第 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 ( 九 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 3 证券 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 5 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付, 并以后续开放日的基金份额 净值为依据计算赎回金额 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 ( 十 ) 巨额赎回的情形及处理方式 1 巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 2 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回 程序执行 46

51 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制 (3) 暂停赎回 : 连续 2 个开放日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒体上进行公告 3 巨额赎回的公告当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒体上刊登公告 ( 十一 ) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告 2 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的基金份额净值 3 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人将提前一个工作日, 在指定媒体, 刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值 4 如果发生暂停的时间超过两周, 基金管理人最迟于重新开放日在至少一家指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告 ( 十二 ) 基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理 47

52 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构 ( 十三 ) 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 销售机构可以按照其规定的标准收费 ( 十四 ) 基金的转托管基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费 ( 十五 ) 定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行规定 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或中所规定的定期定额投资计划最低申购金额 ( 十六 ) 基金的冻结 解冻与质押基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益一并冻结, 被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付 法律法规另有规定的除外 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则 九 基金的投资 ( 一 ) 投资目标 通过系统 深入 全面的挖掘符合高技术 高附加值且具有长期发展潜力和估值优势 48

53 的高端制造行业上市公司股票, 实现基金资产的长期稳定增值 ( 二 ) 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括创业板股票 中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券 债券回购 资产支持证券 银行存款 股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 股票投资占基金资产的比例为 80%-95% 其中, 本基金投资于本基金界定的高端制造行业股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80% 任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例 ( 三 ) 投资策略 1 类别资产配置策略本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究, 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析, 确定组合中股票 债券 货币市场工具及其他金融工具的比例, 从而在一定程度上规避系统性风险 在资产配置中, 本基金主要考虑宏观经济指标, 包括 PMI 水平 GDP 增长率 M2 增长率及变化趋势 PPI CPI 利率水平与变化趋势 宏观经济政策等, 来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向 在经济周期各阶段, 综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析, 本基金对大类资产进行配置的策略为 : 在经济的复苏和繁荣期超配股票资产 ; 在经济的衰退和政策刺激阶段, 超配债券等固定收益类资产, 力争通过资产配置获得部分超额收益 2 股票选择策略 1) 高端制造行业股票的界定高端装备主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备 按照 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 明确的重点领域和方向, 现阶段高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备 卫星及应用 轨道交通装备 49

54 海洋工程装备 智能制造装备 高端制造行业具有技术含量高 资本投入高 附加值高 信息密集度高, 以及产业控制力较高 带动力较强的特点 本基金界定的高端制造行业包括以下两类公司 :1) 中信证券一级行业分类中的基础化工 建筑建材 轻工制造 机械 电力设备 国防军工 汽车的上市公司 ;2) 当前非主营业务提供的产品或服务隶属于高端制造行业, 且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司 如果中信证券调整或停止行业分类, 或者基金管理人认为有更适当的高端制造行业划分标准, 基金管理人有权对高端制造行业的界定方法进行变更并及时公告 如因基金管理人界定高端制造行业的方法调整或者原高端制造行业上市公司经营发生变化不再属于高端制造行业等, 本基金持有的高端制造行业股票的比例低于非现金基金资产的 80%, 本基金将在三十个工作日之内进行调整 (1) 本基金界定的高端制造行业包括以下定性特征 : a) 高技术含量是指高端制造行业采用了比较先进的技术, 集聚了大批研发 技术人才有较强的自主创新能力, 产品中凝结了较高的技术含量 b) 高资本投入是因高端制造行业的核心技术往往研发难度大 工艺复杂, 攻克这些核心技术必须支付高额研发费用 ; 此外, 企业生产所需仪器 设备 材料本身就具有较高的价值, 需要较高的购置费用 c) 高产品附加值在高端制造行业企业的产品中体现了研发成果 先进生产设备 产品品牌等多方面的价值 d) 高信息密集度在高端制造行业企业要在竞争中取得优势, 必须掌握研发 市场 产业政策 竞争对手策略等各方面的信息, 确保信息传递畅通和高效利用 e) 高控制力在高端制造行业企业在产业链中处于控制节点位置, 具有一定的垄断特性, 能够影响其他企业的行为 f) 强带动力是高端制造行业企业拥有先进的技术设备和较强的创新能力, 可以对上下游企业进行辐射和技术溢出, 从而对整个产业链的技术创新和竞争力提升都具有较强的带动作用 (2) 本基金界定的高端制造行业包括以下定量特征 : a) 技术创新和生产效率指标 b) 市场前景指标 c) 效益和增长能力指标 50

55 d) 产业关联与集中度指标 本基金认为, 具有上述特点的企业, 能够在行业内保持持续的竞争优势, 并给投资者带来良好回报, 从而是本基金重点投资的对象 2) 具体股票的选择和组合的构建 (1) 财务分析从资产流动性 经营效率 盈利能力等方面分析公司的财务状况及变化趋势, 考察企业持续发展能力, 并力图通过公司财务报表相关项目的关联关系, 剔除存在重大陷阱 财务危机以及应收账款管理严重不善的公司 本基金将对那些财务稳健 盈利能力强 经营效率高 风险管理能力强 注重新产品开发的高端装备企业给予较高的评级 (2) 投资吸引力评估本基金将采用市盈率 市净率 市现率 市销率等相对估值指标, 净资产收益率 销售收入增长率等盈利指标 增长性指标以及其他指标对公司进行多方面的综合评估 在综合评估的基础上, 确定本基金的重点备选投资对象 对每一只备选投资股票, 采用现金流折现模型 (DCF 模型 FCFF 模型 DDM 模型等 ) 等方法评估公司股票的合理内在价值, 同时结合股票的市场价格, 选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合 (3) 组合构建及优化基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性, 对组合进行优化, 在合理风险水平下追求基金收益最大化, 同时监控组合中证券的估值水平, 在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券 3 权证投资策略本基金将因为上市公司进行股权分置改革 或增发配售等原因被动获得权证, 或者本基金在进行套利交易 避险交易等情形下将主动投资权证 本基金进行权证投资时, 将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上, 结合隐含波动率 剩余期限 标的证券价格走势等参数, 运用数量化期权定价模型, 确定其合理内在价值, 从而构建套利交易或避险交易组合, 力求取得最优的风险调整收益 4 股指期货投资策略本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期货投资 本基金将根据对现货和期货市场的分析, 发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点, 采用股指期货在短期内取代部分现货, 获取市场敞口, 投资策略包括多头套期保值和空头套期保值 多头套期保值指当基金需要买入现货时, 为避免市场 51

56 \ 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 冲击, 提前建立股指期货多头头寸, 然后逐步买入现货并解除股指期货多头, 当完成现货建仓后将股指期货平仓 ; 空头套期保值指当基金需要卖出现货时, 先建立股指期货空头头寸, 然后逐步卖出现货并解除股指期货空头, 当现货全部清仓后将股指期货平仓 本基金在股指期货套期保值过程中, 将定期测算投资组合与股指期货的相关性 投资组合 beta 的稳定性, 精细化确定投资方案 5 债券投资策略本基金通过全面研究 GDP 物价水平 就业以及国际收支等主要经济变量, 分析宏观经济运行的可能情景, 并预测财政政策 货币政策等宏观经济政策取向, 分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构, 在严格控制风险的前提下, 综合分析市场利率和信用利差的变动趋势, 采取利率策略 信用策略 久期调整 收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略, 把握债券市场投资机会, 以获取稳健的投资收益 ( 四 ) 投资管理程序本管理人实行 投资决策委员会领导下的团队制 管理模式, 建立了严谨 科学的投资管理流程, 具体包括投资研究 投资决策 组合构建 交易执行和风险管理及绩效评估等全过程, 如图 1 所示 : 图 1: 投资管理流程 股票池 债券池 投资研究 内部投资指引法律合规约束基金合同风险指标约束 投资决策 组合构建 交易执行 风险分析绩效评估 投资组合再平衡 风险优化模型 1 投资研究 研究员独立开展研究工作, 在借鉴外部研究成果的基础上, 开展宏观经济及政策分析 债券市场分析 行业及上市公司分析, 重点分析行业的景气度和各类资产的相对价值, 为投资决策委员会及各基金经理提供独立 统一的投资决策支持平台 2 投资决策 52

57 投资决策委员会是基金投资的最高决策机构, 决定基金总体投资策略及资产配置方案, 审核基金经理提交的投资计划, 提供指导性意见, 并审核其他涉及基金投资管理的重大问题 基金经理在公司总体投资策略的指导下, 根据基金合同关于投资目标 投资范围及投资限制等规定, 制定相应的投资计划, 报投资决策委员会审批 3 投资组合构建基金经理根据投资决策委员会的决议, 利用投资管理系统, 选择证券构建基金投资组合, 并根据市场变化调整基金投资组合, 进行投资组合的日常管理 4 交易执行交易员负责在合法合规的前提下, 执行基金经理的投资指令, 并实施一线风险监控 5 风险分析及绩效评估风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估, 报风险管理委员会, 抄送投资决策委员会 投资总监及基金经理, 并就基金的投资组合提出风险管理建议 基金管理人对基金的投资行为进行合规性监控, 并对投资过程中存在的风险隐患向基金经理 投资总监 投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示 6 投资组合再平衡基金经理根据风险管理及绩效评估结果, 结合宏观经济 债券市场 行业分析结果及最新的公司研究, 在风险优化目标下, 对投资组合进行调整 优化 再平衡 ( 五 ) 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为 :85% 中证中游指数收益率 +15% 中债综合指数收益率 本基金的资产主要投资于高技术 高附加值的上市公司股票, 基金投资于高端制造行业股票占基金股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%, 中证中游指数 ( sh) 的构成涵盖了包括航空装备 卫星及应用 轨道交通装备 海洋工程装备 智能制造装备等细分领域, 与工信部公布的 高端装备制造业 十二五 发展规划 契合度较高 较好地反映了 A 股制造业的总体趋势 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 经与基金托管人协商一致, 本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告 ( 六 ) 风险收益特征本基金是股票型基金, 其预期收益及风险水平高于货币市场基金 债券型基金与混合 53

58 型基金, 属于风险水平较高的基金 本基金主要投资于高端制造行业股票, 其风险高于全市场范围内投资的股票型基金 ( 七 ) 投资禁止行为与限制 1 禁止用本基金财产从事以下行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 2 基金投资组合比例限制基金管理人运用基金财产进行证券投资, 本基金的投资遵守下列限制 : (1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 80%-95%, 其中, 基金投资于本基金界定的高端制造行业股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80% (2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; (3) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; (5) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支 持证券规模的 10%; 54

59 (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (15) 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95%, 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产 ( 不含质押式回购 ) 等 ; 在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%; 基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定 ; (16) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他投资限制 因证券 期货市场波动 上市公司合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 法律法规或监管部门另有规定的, 从其规定 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制, 但须提前公告, 不需要经过基金份额持有人大会审议 ( 八 ) 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1 有利于基金资产的安全与增值; 2 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利, 保护基金份额持有人的 55

60 利益 ; 3 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理 ; 4 不通过关联交易为自身 雇员 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益 ( 九 ) 基金的融资融券本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券 ( 十 ) 投资组合报告本投资组合的报告期为 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 ( 财务数据未经审计 ) 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,360,617, 其中 : 股票 2,360,617, 基金投资 固定收益投资 147,452, 其中 : 债券 147,452, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 86,995, 其他资产 218,424, 合计 2,813,490, 注 : 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,548,612, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 4,317, E 建筑业 552, F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 121,554, H 住宿和餐饮业

61 I 信息传输 软件和信息技术服务业 681,785, J 金融业 111, K 房地产业 L 租赁和商务服务业 26, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 3,658, S 综合 - - 合计 2,360,617, 注 : 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 北信源 8,392, ,889, 东富龙 12,064, ,575, 美亚光电 8,404, ,268, 扬农化工 7,423, ,882, 隆华节能 11,737, ,346, 达实智能 9,796, ,599, 华鹏飞 4,715, ,554, 捷顺科技 5,056,056 83,778, 汇川技术 1,859,095 66,388, 金证股份 2,280,252 57,941, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 147,452, 其中 : 政策性金融债 147,452, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债

62 8 同业存单 其他 合计 147,452, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国开 ,461, ,452, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货投资, 也无期间损益 9.2 本基金投资股指期货的投资政策本报告期内, 本基金未运用股指期货进行投资 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货投资, 也无期间损益 10.3 本期国债期货投资评价本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 58