重要提示 本基金经中国证监会 2015 年 4 月 22 日证监许可 [2015]691 号文准予注册募集 本基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没

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1 博时国企改革主题股票型证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 基金管理人 : 博时基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司

2 重要提示 本基金经中国证监会 2015 年 4 月 22 日证监许可 [2015]691 号文准予注册募集 本基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险 本基金投资中的风险包括 : 市场风险 管理风险 职业道德风险 流动性风险 合规性风险 本基金特定投资策略带来的风险及其他风险等 本基金属于股票型基金, 预期收益和预期风险高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金, 属于证券市场中的高预期风险高预期收益的基金品种 同时, 本基金为主题投资基金, 在享受国企改革主题收益的同时, 也须承担单一投资主题带来的风险 本基金的投资范围包括中小企业私募债券, 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券 中小企业私募债的风险主要包括信用风险 流动性风险 市场风险等 信用风险指发债主体违约的风险, 是中小企业私募债最大的风险 流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险 市场风险是未来市场价格 ( 利率 汇率 股票价格 商品价格等 ) 的不确定性带来的风险, 它影响债券的实际收益率 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失 投资者在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 谨慎做出投资决策 本基金以 1.00 元初始面值募集基金份额, 在市场波动等因素的影响下, 基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读基金合同 本招募说明书等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行承担 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2015 年 11 月 20 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日 ( 财务数据未经审计 )

3 目录 第一部分绪言... 4 第二部分释义... 5 第三部分基金管理人... 8 第四部分基金托管人 第五部分相关服务机构 第六部分基金的募集 第七部分基金合同的生效 第八部分基金份额的申购与赎回 第九部分基金的投资 第十部分基金的业绩 第十一部分基金的财产 第十二部分基金资产的估值 第十三部分基金的收益与分配 第十四部分基金费用与税收 第十五部分基金的会计与审计 第十六部分基金的信息披露 第十七部分风险揭示 第十八部分基金合同的变更 终止与基金财产的清算 第十九部分基金合同的内容摘要 第二十部分基金托管协议的内容摘要 第二十一部分对基金份额持有人的服务 第二十二部分其他应披露的事项 第二十三部分招募说明书存放及查阅方式 第二十四部分备查文件

4 第一部分绪言 博时国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 或 本招募说明书 ) 依照 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 以及 博时国企改革主题股票型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 博时国企改革主题股票型证券投资基金 ( 以下简称 基金 或 本基金 ) 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 注册 基金合同是约定基金合同当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同

5 第二部分释义 在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指博时国企改革主题股票型证券投资基金 2 基金管理人: 指博时基金管理有限公司 3 基金托管人: 指中国工商银行股份有限公司 4 基金合同: 指 博时国企改革主题股票型证券投资基金基金合同 及对基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 博时国企改革主题股票型证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 招募说明书或本招募说明书: 指 博时国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 博时国企改革主题股票型证券投资基金基金份额发售公告 8 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 9 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 10 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 14 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 15 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 16 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 18 合格境外机构投资者: 指符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 5

6 19 投资人: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 转托管及定期定额投资等业务 22 销售机构: 指直销机构和代销机构 23 直销机构: 指博时基金管理有限公司 24 代销机构: 指符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构 25 登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26 登记机构: 指办理登记业务的机构 基金的登记机构为博时基金管理有限公司或接受博时基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27 基金账户: 指登记机构为投资人开立的 记录其持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构办理认购 申购 赎回 转换 转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 30 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 32 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 34 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的工作日 35 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 36 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 37 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他业务的时间段 38 业务规则 : 指 博时基金管理有限公司开放式基金业务规则, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 39 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 6

7 金份额的行为 40 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42 基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 43 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 44 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日 申购金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 46 元: 指人民币元 47 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 49 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 50 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 52 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒介 53 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 7

8 第三部分基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 博时基金管理有限公司住所 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 张光华成立时间 : 1998 年 7 月 13 日注册资本 : 2.5 亿元人民币存续期间 : 持续经营 韩强 联系电话 : (0755) 博时基金管理有限公司 ( 以下简称 公司 ) 经中国证监会证监基字 [1998]26 号文批准设立 目前公司股东为招商证券股份有限公司, 持有股份 49%; 中国长城资产管理公司, 持有股份 25%; 天津港 ( 集团 ) 有限公司, 持有股份 6%; 上海汇华实业有限公司, 持有股份 12%; 上海盛业股权投资基金有限公司, 持有股份 6%; 广厦建设集团有限责任公司, 持有股份 2% 注册资本为 2.5 亿元人民币 公司设立了投资决策委员会 投资决策委员会负责指导基金资产的运作 确定基本的投资策略和投资组合的原则 公司下设两大总部和二十七个直属部门, 分别是 : 权益投资总部 固定收益总部以及宏观策略部 交易部 指数投资部 特定资产管理部 年金投资部 产品规划部 营销服务部 客户服务中心 国际业务部 销售管理部 养老金业务部 战略客户部 机构 - 上海 机构 - 南方 券商业务部 零售 - 北京 零售 - 上海 零售 - 南方 互联网金融部 董事会办公室 总裁办公室 人力资源部 财务部 信息技术部 基金运作部 风险管理部和监察法律部 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作 权益投资总部下设股票投资部 ( 含各投资风格小组 ) 研究部 股票投资部负责进行股票选择和组合管理 研究部负责完成对宏观经济 投资策略 行业上市公司及市场的研究 固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作 固定收益总部下设现金管理组 公募基金组 专户组 国际组和研究组, 分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作 销售管理部负责进行市场和销售战略管理 市场分析与策略管理 协调组织 目标和费用管理 市场销售体系专业培训 战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作 机构 - 上海和机构 - 南方分别主要负责华东地区 华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作 养老金业务部负责养老金业务的研究 拓展和服务等工作 券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务 零售 - 北京 零售 - 上海 零售 - 南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务 营销服务部负责营销策 8

9 划 总行渠道维护和销售支持等工作 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持 交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督 指数投资部负责公司各类指数投资产品的研究和投资管理工作 特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作 年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作 产品规划部负责新产品设计 新产品报批 主管部门沟通维护 产品维护以及年金方案设计等工作 互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施, 公司互联网金融的平台建设 业务拓展和客户运营, 推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新 国际业务部负责公司国际业务的规划管理 资源协调和国际业务的产品线研发, 会同博时国际等相关部门拟定公司国际业务的市场策略并协调组织实施 客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作 董事会办公室专门负责股东会 董事会 监事会及董事会各专业委员会各项会务工作 ; 股东关系管理与董 监事的联络 沟通及服务 ; 基金行业政策 公司治理 战略发展研究 ; 与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理 ; 政府公共关系管理 ; 党务工作 ; 博时慈善基金会的管理及运营等 总裁办公室负责公司的战略规划研究 行政后勤支持 会议及文件管理 公司文化建设 品牌传播 对外媒体宣传 外事活动管理 档案管理及工会工作等 人力资源部负责公司的人员招聘 培训发展 薪酬福利 绩效评估 员工沟通 人力资源信息管理工作 财务部负责公司预算管理 财务核算 成本控制 财务分析等工作 信息技术部负责信息系统开发 网络运行及维护 IT 系统安全及数据备份等工作 基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程, 组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作, 确保公司各类投资风险得到良好监督与控制 监察法律部负责对公司投资决策 基金运作 内部管理 制度执行等方面进行监察, 并向公司管理层和有关机构提供独立 客观 公正的意见和建议 另设北京分公司 上海分公司 沈阳分公司 郑州分公司和成都分公司, 分别负责对驻京 沪 沈阳 郑州和成都人员日常行政管理和对赴京 沪 沈阳和郑州处理公务人员给予协助 此外, 还设有全资子公司博时资本管理有限公司, 以及境外子公司博时基金 ( 国际 ) 有限公司 截止到 2015 年 9 月 30 日, 公司总人数为 416 人, 其中研究员和基金经理超过 94% 拥有硕士及以上学位 公司已经建立健全投资管理制度 风险控制制度 内部监察制度 财务管理制度 人事管理制度 信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系 ( 二 ) 主要成员情况 1 基金管理人董事会成员张光华先生, 博士, 董事长 历任国家外汇管理局政研室副主任, 计划处处长, 9

10 中国人民银行海南省分行副行长 党委委员, 中国人民银行广州分行副行长 党委副书记, 广东发展银行行长 党委副书记, 招商银行副行长 执行董事 副董事长 党委副书记, 在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长 招商基金管理有限公司董事长 招商信诺人寿保险有限公司董事长 招银国际金融有限公司董事长 招银金融租赁有限公司董事长 2015 年 8 月起, 任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人 桑自国先生, 博士后, 副董事长 1993 年起历任山东证券投资银行部副总经理 副总经理 泰安营业部副总经理, 中经信投资公司总经理助理 中经证券有限公司筹备组组长, 永汇信用担保有限公司董事长 总经理, 中国华融资产管理公司投资事业部总经理助理 副总经理, 中国长城资产管理公司投资投行事业部副总经理 总经理 2011 年 7 月起, 任博时基金管理有限公司第五届董事会董事 2013 年 8 月起, 任博时基金管理有限公司第五届董事会副董事长 2014 年 11 月起, 任博时基金管理有限公司第六届董事会副董事长 熊剑涛先生, 硕士, 工程师, 董事 1992 年 5 月至 1993 年 4 月任职于深圳山星电子有限公司 1993 年起, 历任招商银行总行电脑部信息中心副经理, 招商证券股份有限公司电脑部副经理 经理 电脑中心总经理 技术总监兼信息技术中心总经理 ; 2004 年 1 月至 2004 年 10 月, 被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员 ; 2005 年 12 月起任招商证券股份有限公司副总裁, 现分管经纪业务 资产管理业务 信息技术中心, 兼任招商期货有限公司董事长 中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员 2014 年 11 月起, 任博时基金管理有限公司第六届董事会董事 江向阳先生, 博士, 总经理 1990 年起先后在中国农业工程研究设计院 中国证监会工作 2015 年加入博时基金管理有限公司, 现任公司总经理 党委副书记 2015 年 7 月起, 任博时基金管理有限公司第六届董事会董事 王金宝先生, 硕士, 董事 1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系工作, 任教师 1995 年 4 月进入招商证券, 先后任上海澳门路营业部总经理 上海地区总部副总经理 ( 主持工作 ) 投资部总经理 投资部总经理兼固定收益部总经理 股票销售交易部总经理 ( 现更名为机构业务总部 ) 机构业务董事总经理 2002 年 10 月至 2008 年 7 月, 任博时基金管理有限公司第二届 第三届监事会监事 2008 年 7 月起, 任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事 杨林峰先生, 硕士, 高级经济师, 董事 1988 年 8 月就职于国家纺织工业部,1992 年 7 月至 2006 年 6 月任职于中国华源集团有限公司, 先后任华源发展股份有限公司 ( 上海证交所上市公司 ) 董秘 副总经理 常务副总经理等职 2006 年 7 月就职于上海市国资委直属上海大盛资产有限公司, 任战略投资部副总经理 2007 年 10 月至今, 出任上海盛业股权投资基金有限公司执行董事 总经理 2011 年 7 月至 2013 年 8 月, 任博时基金管理有公司第五届监事会监事 2013 年 8 月起, 任博时基金管理有限公司 10

11 第五届 第六届董事会董事 何迪先生, 硕士, 独立董事 1971 年起, 先后在北京西城区半导体器件厂 北京东城区电子仪器一厂 中共北京市委党校 社科院美国研究所 加州大学伯克利分校 布鲁津斯学会 标准国际投资管理公司工作 1997 年 9 月至今任瑞银投资银行副主席 2008 年 1 月, 何迪先生建立了资助 支持中国经济 社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织 博源基金会, 并担任该基金会总干事 2012 年 7 月起, 任博时基金管理有限公司第五届 第六届董事会独立董事 李南峰先生, 学士, 独立董事 1969 年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地 四川大学经济系 中国人民银行 深圳国际信托投资公司 华润深国投信托有限公司工作, 历任中国人民银行总行金融研究所研究院 深圳特区人行办公室主任, 深圳国际信托投资公司副总经理 总经理 董事长 党委书记, 华润深国投信托有限公司总经理 副董事长 1994 年至 2008 年曾兼任国信证券股份有限公司董事 董事长 2010 年退休 2013 年 8 月起, 任博时基金管理有限公司第五届 第六届董事会独立董事 顾立基先生, 硕士, 独立董事 1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂, 任共青团总支书记 ;1983 年起, 先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书 主任 ; 招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理 ; 中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理 总经理 ; 招商局蛇口工业区有限公司副总经理 国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理 ; 蛇口招商港务股份有限公司董事总经理 ; 招商局蛇口工业区有限公司董事总经理 ; 香港海通有限公司董事总经理 ; 招商局科技集团有限公司董事总经理 招商局蛇口工业区有限公司副总经理 2008 年退休 2008 年 2 月至今, 任清华大学深圳研究生院兼职教授 ;2008 年 11 月至 2010 年 10 月, 兼任招商局科技集团有限公司执行董事 ;2009 年 6 月至今, 兼任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司外部监事 监事会主席 ;2011 年 3 月至今, 兼任湘电集团有限公司外部董事 ;2013 年 5 月至 2014 年 8 月, 兼任德华安顾人寿保险有限公司 (ECNL) 董事 ;2013 年 6 月至今, 兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事 ; 2014 年 12 月至今, 兼任深圳市创鑫激光股份有限公司董事 2014 年 11 月起, 任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事 2 基金管理人监事会成员车晓昕女士, 硕士, 监事 1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教 讲师 珠海证券有限公司经理 招商证券股份有限公司投资银行总部总经理 现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理 2008 年 7 月起, 任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事 余和研先生, 监事 1974 年 12 月入伍服役 自 1979 年 4 月进入中国农业银行总行工作, 先后在办公室 农村金融研究所 发展研究部 国际业务部等部门担任科员 11

12 副处长 处长等职务 ;1993 年 8 月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表 纽约代表处首席代表 ;1998 年 8 月回到中国农业银行总行, 在零售业务部担任副总经理 1999 年 10 月起到中国长城资产管理公司工作, 先后在总部国际业务部 人力资源部担任总经理 ;2008 年 8 月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处 北京办事处担任总经理 ;2014 年 3 月至今担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司监事 监事会主席, 长城环亚国际投资有限公司董事 ;2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司监事 赵兴利先生, 硕士, 监事 1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处 1995 年至 2012 年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长 天津港货运公司会计主管 华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理 天津港财务有限公司常务副总经理 2012 年 5 月筹备天津港 ( 集团 ) 有限公司金融事业部,2011 年 11 月至今任天津港 ( 集团 ) 有限公司金融事业部副部长 2013 年 3 月起, 任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事 郑波先生, 博士, 监事 2001 年起先后在中国平安保险公司总公司 博时基金管理有限公司工作 现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理 2008 年 7 月起, 任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事 林琦先生, 硕士, 监事 1998 年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师 北京万豪力霸电子科技公司任技术经理 博时基金管理有限公司 MIS 系统分析员 东方基金管理有限公司总经理助理 博时基金管理有限公司信息技术部副总经理 现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理 2010 年 4 月起, 任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事 严斌先生, 硕士, 监事 1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司 博时基金管理有限公司工作 现任博时基金管理有限公司财务部副总经理 2015 年 5 月起, 任博时基金管理有限公司第六届监事会监事 3 高级管理人员张光华先生, 简历同上 江向阳先生, 简历同上 王德英先生, 硕士, 副总经理 1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理 清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师 2000 年加入博时基金管理有限公司, 历任行政管理部副经理, 电脑部副经理 信息技术部总经理 公司副总经理及代总经理 现任公司副总经理, 兼任博时基金 ( 国际 ) 有限公司董事 博时资本管理有限公司董事 董良泓先生,CFA,MBA, 副总经理 1993 年起先后在中国技术进出口总公司 中技上海投资公司 融通基金管理有限公司 长城基金管理有限公司从事投资管理工作 12

13 2005 年 2 月加入博时基金管理有限公司, 历任社保股票基金经理, 特定资产高级投资经理, 研究部总经理兼特定资产高级投资经理 社保股票基金经理 特定资产管理部总经理 现任公司副总经理兼高级投资经理 社保组合投资经理, 兼任博时基金 ( 国际 ) 有限公司董事 博时资本管理有限公司董事 邵凯先生, 经济学硕士, 副总经理 1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作 2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司, 历任债券组合经理助理 债券组合经理 社保债券基金基金经理 固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理 固定收益部总经理 固定收益投资总监 现任公司副总经理兼社保组合投资经理 兼任博时基金 ( 国际 ) 有限公司董事 博时资本管理有限公司董事 徐卫先生, 硕士, 副总经理 1993 年起先后在深圳市证券管理办公室 中国证监会 摩根斯坦利华鑫基金工作 2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司, 现任公司副总经理 孙麒清女士, 商法学硕士, 督察长 曾供职于广东深港律师事务所 2002 年加入博时基金管理有限公司, 历任监察法律部法律顾问 监察法律部总经理 现任公司督察长, 兼任博时基金 ( 国际 ) 有限公司董事 博时资本管理有限公司副董事长 4 本基金基金经理林景艺女士, 硕士,CFA 2010 年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司 历任量化分析师 高级研究员兼基金经理助理, 现任博时国企改革股票基金 (2015 年 5 月 20 日至今 ) 的基金经理 王俊先生, 硕士,CFA 2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司 历任研究员 金融地产与公用事业组组长 研究部副总经理 现任研究部总经理兼博时主题行业股票 (LOF) 基金 (2015 年 1 月 22 日至今 ) 博时国企改革股票基金(2015 年 5 月 20 日至今 ) 博时丝路主题股票基金(2015 年 5 月 22 日至今 ) 5 投资决策委员会成员委员 : 江向阳 邵凯 黄健斌 李权胜 欧阳凡 魏凤春 王俊 江向阳先生, 简历同上 邵凯先生, 简历同上 黄健斌先生, 工商管理硕士 1995 年起先后在广发证券有限公司 广发基金管理有限责任公司投资管理部 中银国际基金管理有限公司基金管理部工作 2005 年加入博时基金管理公司, 历任固定收益部基金经理 博时平衡配置混合型基金基金经理 固定收益部副总经理 社保组合投资经理 固定收益部总经理 现任固定收益总部董事总经理兼年金投资部总经理 社保组合投资经理 高级投资经理 兼任博时资本管理有限公司董事 李权胜先生, 硕士 2001 年起先后在招商证券 银华基金工作 2006 年加入博时基金管理有限公司, 历任研究员 研究员兼基金经理助理 特定资产投资经理 特 13

14 定资产管理部副总经理 博时医疗保健行业股票基金基金经理 股票投资部副总经理 股票投资部成长组投资总监 现任股票投资部总经理兼价值组投资总监 博时精选股票基金基金经理 欧阳凡先生, 硕士 2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂 南方基金工作 2011 年加入博时基金管理有限公司, 曾任特定资产管理部副总经理 现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理 社保组合投资经理助理 魏凤春先生, 经济学博士 1993 年起先后在山东经济学院 江南证券 清华大学 江南证券 中信建投证券公司工作 2011 年加入博时基金管理有限公司 现任宏观策略部总经理兼抗通胀基金基金经理 王俊先生, 硕士,CFA 2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司 历任研究员 金融地产与公用事业组组长 研究部副总经理 现任研究部总经理兼博时主题行业股票 (LOF) 基金 博时国企改革股票基金 博时丝路主题股票基金的基金经理 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 自 基金合同 生效之日起, 以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ; 4 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; 5 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资 ; 6 除依据 基金法 基金合同 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; 7 依法接受基金托管人的监督; 8 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回和注销价格的方法符合 基金合同 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值 各类基金份额的申购 赎回价格 ; 9 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10 编制季度 半年度和年度基金报告; 11 严格按照 基金法 基金合同 及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; 12 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 投资意向等 除 基金法 基金 14

15 合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露 ; 13 按 基金合同 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金收益 ; 14 按规定受理申购与赎回申请, 及时 足额支付赎回款项 ; 15 依据 基金法 基金合同 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; 16 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册 报表 记录和其他相关资料 15 年以上 ; 17 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者能够按照 基金合同 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 ; 18 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; 19 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; 20 因违反 基金合同 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; 21 监督基金托管人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务, 基金托管人违反 基金合同 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; 22 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任 ; 23 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; 24 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同 不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ; 25 执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26 建立并保存基金份额持有人名册; 27 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 ( 四 ) 基金管理人的承诺 1 基金管理人承诺不从事违反 中华人民共和国证券法 的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 中华人民共和国证券法 行为的发生 ; 2 基金管理人承诺不从事违反 基金法 的行为, 并承诺建立健全内部风险控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为的发生 : (1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; 15

16 (2) 不公平地对待管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占 挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为 3 基金管理人承诺严格遵守基金合同, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反基金合同行为的发生 ; 4 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责 ; 5 基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为 ( 五 ) 基金经理承诺 1 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; 2 不利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者牟取利益; 3 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; 4 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 六 ) 基金管理人的内部控制制度 1 风险管理的原则 (1) 全面性原则公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位, 渗透各项业务过程和业务环节 (2) 独立性原则公司设立独立的监察部, 监察部保持高度的独立性和权威性, 负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查 (3) 相互制约原则公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制, 建立不同岗位之间的制衡体系 (4) 定性和定量相结合原则建立完备的风险管理指标体系, 使风险管理更具客观性和操作性 2 风险管理和内部风险控制体系结构 16

17 公司的风险管理体系结构是一个分工明确 相互牵制的组织结构, 由最高管理层对风险管理负最终责任, 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控, 监察部负责监察公司的风险管理措施的执行 具体而言, 包括如下组成部分 : (1) 董事会负责制定公司的风险管理政策, 对风险管理负完全的和最终的责任 (2) 风险管理委员会作为董事会下的专业委员会之一, 风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件, 即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别 评定和监控该部门的风险, 负责批准每一个部门的风险级别 负责解决重大的突发的风险 (3) 督察长独立行使督察权利 ; 直接对董事会负责 ; 按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议 (4) 监察法律部监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察, 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助, 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标 (5) 风险管理部风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程, 组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作, 确保公司各类投资风险得到良好监督与控制 (6) 业务部门风险管理是每一个业务部门最首要的责任 部门经理对本部门的风险负全部责任, 负责履行公司的风险管理程序, 负责本部门的风险管理系统的开发 执行和维护, 用于识别 监控和降低风险 3 风险管理和内部风险控制的措施 (1) 建立内控结构, 完善内控制度公司建立 健全了内控结构, 高管人员关于内控有明确的分工, 确保各项业务活动有恰当的组织和授权, 确保监察活动是独立的, 并得到高管人员的支持, 同时置备操作手册, 并定期更新 (2) 建立相互分离 相互制衡的内控机制建立 健全了各项制度, 做到基金经理分开, 投资决策分开, 基金交易集中, 形成不同部门, 不同岗位之间的制衡机制, 从制度上减少和防范风险 (3) 建立 健全岗位责任制建立 健全了岗位责任制, 使每个员工都明确自己的任务 职责, 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报, 以防范和减少风险 (4) 建立风险分类 识别 评估 报告 提示程序 17

18 建立了评估风险的委员会, 使用适合的程序, 确认和评估与公司运作有关的风险 ; 公司建立了自下而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使各个层次的人员及时掌握风险状况, 从而以最快速度作出决策 (5) 建立有效的内部监控系统建立了足够 有效的内部监控系统, 如电脑预警系统 投资监控系统, 对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控 (6) 使用数量化的风险管理手段采取数量化 技术化的风险控制手段, 建立数量化的风险管理模型, 用以提示指数趋势 行业及个股的风险, 以便公司及时采取有效的措施, 对风险进行分散 控制和规避, 尽可能地减少损失 (7) 提供足够的培训制定了完整的培训计划, 为所有员工提供足够和适当的培训, 使员工明确其职责所在, 控制风险 第四部分基金托管人 ( 一 ) 基金托管人基本情况名称 : 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街 55 号成立时间 :1984 年 1 月 1 日 姜建清注册资本 : 人民币 35,640, 万元联系电话 : 洪渊 ( 二 ) 主要人员情况截至 2015 年 9 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 205 人, 平均年龄 30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称 ( 三 ) 基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来, 秉承 诚实信用 勤勉尽责 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系 规范的管理模式 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者 金融资产管理机构和企业客户提供安全 高效 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力 建立了国内托管银行中最丰富 最成熟的产品线 拥有包括证券投资基金 信托资产 保险资产 社会保障基金 安心账户资金 企业年金基金 QFII 资产 QDII 资产 股权投资基金 证券公司集合资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 商业银行信 18

19 贷资产证券化 基金公司特定客户资产管理 QDII 专户资产 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务 截至 2015 年 9 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 496 只 自 2003 年以来, 本行连续十一年获得香港 亚洲货币 英国 全球托管人 香港 财资 美国 环球金融 内地 证券时报 上海证券报 等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖 ; 是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评 ( 四 ) 基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来, 各项业务飞速发展, 始终保持在资产托管行业的优势地位 这些成绩的取得, 是与资产托管部 一手抓业务拓展, 一手抓内控建设 的做法是分不开的 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作, 在积极拓展各项托管业务的同时, 把加强风险防范和控制的力度, 精心培育内控文化, 完善风险控制机制, 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做 继 年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70( 审计标准第 70 号 ) 审阅后,2014 年中国工商银行资产托管部第八次通过 ISAE3402( 原 SAS70) 审阅获得无保留意见的控制及有效性报告, 表明独立第三方对我行托管服务在风险管理 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨, 达到国际先进水平 目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化 常规化的内控工作手段 1 内部风险控制目标保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 强化和建立守法经营 规范运作的经营思想和经营风格, 形成一个运作规范化 管理科学化 监控制度化的内控体系 ; 防范和化解经营风险, 保证托管资产的安全完整 ; 维护持有人的权益 ; 保障资产托管业务安全 有效 稳健运行 2 内部风险控制组织结构中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 ( 内控合规部 内部审计局 ) 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策, 对各业务部门风险控制工作进行指导 监督 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 对业务的运行独立行使稽核监察职权 各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施 3 内部风险控制原则 19

20 (1) 合法性原则 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终 (2) 完整性原则 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约 ; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节, 覆盖所有的部门 岗位和人员 (3) 及时性原则 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录 ; 按照 内控优先 的原则, 新设机构或新增业务品种时, 必须做到已建立相关的规章制度 (4) 审慎性原则 各项业务经营活动必须防范风险, 审慎经营, 保证基金资产和其他委托资产的安全与完整 (5) 有效性原则 内控制度应根据国家政策 法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落实执行, 不得有任何空间 时限及人员的例外 (6) 独立性原则 设立专门履行托管人职责的管理部门 ; 直接操作人员和控制人员必须相对独立, 适当分离 ; 内控制度的检查 评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门 4 内部风险控制措施实施 (1) 严格的隔离制度 资产托管业务与传统业务实行严格分离, 建立了明确的岗位职责 科学的业务流程 详细的操作手册 严格的人员行为规范等一系列规章制度, 并采取了良好的防火墙隔离制度, 能够确保资产独立 环境独立 人员独立 业务制度和管理独立 网络独立 (2) 高层检查 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者, 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况, 以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展, 并根据检查情况提出内部控制措施, 督促职能管理部门改进 (3) 人事控制 资产托管部严格落实岗位责任制, 建立 自控防线 互控防线 监控防线 三道控制防线, 健全绩效考核和激励机制, 树立 以人为本 的内控文化, 增强员工的责任心和荣誉感, 培育团队精神和核心竞争力 并通过进行定期 定向的业务与职业道德培训 签订承诺书, 使员工树立风险防范与控制理念 (4) 经营控制 资产托管部通过制定计划 编制预算等方法开展各种业务营销活动 处理各项事务, 从而有效地控制和配置组织资源, 达到资源利用和效益最大化目的 (5) 内部风险管理 资产托管部通过稽核监察 风险评估等方式加强内部风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查 监控, 指导业务部门进行风险识别 评估, 制定并实施风险控制措施, 排查风险隐患 (6) 数据安全控制 我们通过业务操作区相对独立 数据和传真加密 数据传输线路的冗余备份 监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全 (7) 应急准备与响应 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心, 制定了基于数据 应用 操作 环境四个层面的完备的灾难恢复方案, 并组织员工定期演练 为使演练更加接近 20

21 实战, 资产托管部不断提高演练标准, 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 随机演练 从演练结果看, 资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务 5 资产托管部内部风险控制情况 (1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 全面贯彻落实全程监控思想, 确保资产托管业务健康 稳定地发展 (2) 完善组织结构, 实施全员风险管理 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面 有效 资产托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位, 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责, 通过建立纵向双人制 横向多部门制的内部组织结构, 形成不同部门 不同岗位相互制衡的组织结构 (3) 建立健全规章制度 资产托管部十分重视内控制度的建设, 一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责 制度建设和工作流程中 经过多年努力, 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度, 包括 : 岗位职责 业务操作流程 稽核监察制度 信息披露制度等, 覆盖所有部门和岗位, 渗透各项业务过程, 形成各个业务环节之间的相互制约机制 (4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等地位 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务, 资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作, 一直将建立一个系统 高效的风险防范和控制体系作为工作重点 随着市场环境的变化和托管业务的快速发展, 新问题 新情况不断出现, 资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线 第五部分相关服务机构 一 基金份额发售机构 1 直销机构 (1) 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心 名称 : 地址 : 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层 电话 : 传真 : 尚继源 客户服务中心电话 : ( 免长途费 ) (2) 博时基金管理有限公司上海分公司 21

22 名称 : 地址 : 博时基金管理有限公司上海分公司 上海市黄浦区中山南路 28 号久事大厦 25 层 电话 : 传真 : 周明远 (3) 博时基金管理有限公司总公司 名称 : 地址 : 博时基金管理有限公司总公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 电话 : 传真 : 程娇娇 1 代销机构 (1) 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街 55 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 姜建清 杨菲 传真 : 客户服务电话 : (2) 中国银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街 1 号 北京市西城区复兴门内大街 1 号 田国立 高越 电话 : 客户服务电话 : (3) 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区金融大街 25 号 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 王洪章 张静 传真 : 客户服务电话 : (4) 交通银行股份有限公司 上海市银城中路 188 号 上海市银城中路 188 号 22

23 牛锡明 张宏革 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (5) 招商银行股份有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 深圳市福田区深南大道 7088 号 李建红 邓炯鹏 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (6) 中信银行股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦 常振明 廉赵峰 传真 : 客户服务电话 : (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 上海市中山东一路 12 号 上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼 吉晓辉 吴斌 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (8) 中国光大银行股份有限公司 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心 唐双宁 朱红 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (9) 中国民生银行股份有限公司 23

24 北京市西城区复兴门内大街 2 号 北京市西城区复兴门内大街 2 号 洪崎 王继伟 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (10) 广发银行股份有限公司 广州市越秀区农林下路 83 号 广州市越秀区农林下路 83 号 董建岳 李静筠 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (11) 平安银行股份有限公司 深圳市深南东路 5047 号 深圳市深南东路 5047 号 孙建一 张莉 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (12) 上海农村商业银行股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 8 号 楼 楼 上海市浦东新区银城中路 8 号 楼 楼 侯福宁 施传荣 电话 : 传真 : 客户服务电话 : ; (13) 东莞银行股份有限公司 东莞市莞城区体育路 21 号 东莞市莞城区体育路 21 号 廖玉林 巫渝峰 电话 : 传真 :

25 客户服务电话 : ; (14) 汉口银行股份有限公司 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦 陈新民 李欣 电话 : 传真 : 客户服务电话 : ( 武汉 ); ( 全国 ) (15) 江苏银行股份有限公司 南京市洪武北路 55 号 南京市中华路 26 号 夏平 田春慧 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 96098, (16) 渤海银行股份有限公司 天津市河西区马场道 号 天津市河西区马场道 号 刘宝凤 王宏 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (17) 大连银行股份有限公司 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼 陈占维 李格格 电话 : 客户服务电话 : (18) 哈尔滨银行股份有限公司 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 郭志文 遇玺 25

26 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (19) 东莞农村商业银行股份有限公司 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 何沛良 杨亢 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (20) 河北银行股份有限公司 河北省石家庄市平安北大街 28 号 河北省石家庄市平安北大街 28 号 乔志强 王娟 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (21) 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 陆玉根 傅巍群 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (22) 江苏江南农村商业银行股份有限公司 常州市延陵中路 668 号 常州市和平中路 413 号 陆向阳 包静 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (23) 成都农村商业银行股份有限公司 四川省成都市武侯区科华中路 88 号 26

27 四川省成都市武侯区科华中路 88 号 陈萍 杨琪 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (24) 苏州银行股份有限公司 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 王兰凤 熊志强 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (25) 威海市商业银行股份有限公司 威海市宝泉路 9 号 威海市宝泉路 9 号 谭先国 刘文静 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 96636( 省内 ) ( 境内 ) (26) 晋商银行股份有限公司 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 上官永清 董嘉文 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (27) 天相投资顾问有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 林义相 尹伶 电话 : 传真 : 客户服务电话 :

28 (28) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层 杨懿 张燕 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (29) 深圳众禄金融控股股份有限公司 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 薛峰 童彩平 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (30) 上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 其实 潘世友 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (31) 上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 杨文斌 张茹 电话 : 客户服务电话 : (32) 杭州数米基金销售有限公司 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 陈柏青 朱晓超 电话 :

29 传真 : 客户服务电话 : (33) 浙江同花顺基金销售有限公司 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 凌顺平 吴杰 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (34) 嘉实财富管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 单元 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 赵学军 余永键 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (35) 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809 沈伟桦 程刚 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (36) 北京恒天明泽基金销售有限公司 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 周斌 马鹏程 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (37) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座

30 吴雪秀 段京璐 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (38) 北京植信基金销售有限公司 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 北京市朝阳区建华南路 6 号卓明大厦 2 层 杨继峰 叶航 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (39) 北京坤元投资咨询有限公司 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 871 室 北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501 李雪松 马镜 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (40) 上海凯石财富基金销售有限公司 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦四楼 陈继武 李晓明 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (41) 上海陆金所资产管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 郭坚 宁博宇 电话 : 传真 : 客户服务电话 :

31 (42) 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区商城路 618 号 上海市浦东新区银城中路 168 号 万建华 芮敏祺 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (43) 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 北京市朝阳门内大街 188 号 王常青 权唐 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (44) 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层 宫少林 林生迎 电话 : 传真 : 客户服务电话 : ; (45) 中信证券股份有限公司 深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦 王东明 陈忠 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (46) 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 陈有安 田薇 电话 : 传真 :

32 客户服务电话 : (47) 海通证券股份有限公司 上海市淮海中路 98 号 上海市广东路 689 号海通证券大厦 王开国 李笑鸣 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (48) 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 李梅 曹晔 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 或 (49) 长江证券股份有限公司 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 胡运钊 李良 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 95579; (50) 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 牛冠兴 陈剑虹 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (51) 湘财证券股份有限公司 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 林俊波 32

33 钟康莺 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (52) 万联证券有限责任公司 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 层 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 层 张建军 王鑫 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (53) 渤海证券股份有限公司 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 天津市南开区宾水西道 8 号 王春峰 胡天彤 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (54) 山西证券股份有限公司 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 侯巍 郭熠 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (55) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 杨宝林 吴忠超 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (56) 东兴证券股份有限公司 33

34 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层 徐勇力 汤漫川 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (57) 东吴证券股份有限公司 江苏省苏州市翠园路 181 号 江苏省苏州市星阳街 5 号 吴永敏 方晓丹 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (58) 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 张志刚 唐静 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (59) 方正证券股份有限公司 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 层 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 层 雷杰 郭军瑞 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (60) 长城证券有限责任公司 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 层 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 层 黄耀华 高峰 电话 : 传真 :

35 客户服务电话 : (61) 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 上海市静安区新闸路 1508 号 薛峰 刘晨 电话 : 传真 : 客户服务电话 : ; (62) 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层 邱三发 林洁茹 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (63) 东北证券股份有限公司 吉林省长春市自由大路 1138 号 吉林省长春市自由大路 1138 号 矫正中 潘锴 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (64) 上海证券有限责任公司 上海市西藏中路 336 号 上海市西藏中路 336 号 龚德雄 张瑾 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (65) 大同证券有限责任公司 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12 F13 董祥 35

36 薛津 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (66) 华安证券股份有限公司 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座 李工 甘霖 电话 : 传真 : 客户服务电话 : / (67) 财富证券有限责任公司 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 蔡一兵 郭磊 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (68) 国都证券有限责任公司 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 常喆 黄静 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (69) 东海证券股份有限公司 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 朱科敏 王一彦 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 95531; (70) 恒泰证券股份有限公司 36

37 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 刘汝军 张同亮 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (71) 申万宏源西部证券有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 许建平 李巍 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (72) 齐鲁证券有限公司 山东省济南市经十路 号 山东省济南市经七路 86 号 23 层 李玮 吴阳 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (73) 世纪证券有限责任公司 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 楼 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 楼 姜昧军 袁媛 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (74) 华林证券有限责任公司 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 6 楼 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 6 楼 薛荣年 耿贵波 电话 :

38 传真 : 客户服务电话 : 全国统一客服热线 全国统一电话委托号码 (75) 西部证券股份有限公司 陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 楼 西安市西五路海惠大厦 4 层 422 室 刘建武 冯萍 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (76) 华福证券有限责任公司 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 黄金琳 张宗悦 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 96326( 福建省外请加拨 0591) (77) 华龙证券有限责任公司 甘肃省兰州市静宁路 308 号 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 李晓安 李昕田 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (78) 中国国际金融股份有限公司 中国北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 中国北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 李剑阁 王雪筠 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (010) / ;(0755) ;(021) ; (79) 财通证券股份有限公司 杭州市解放路 111 号 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室 38

39 沈继宁 董卿 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 96336( 上海地区 ) (80) 华鑫证券有限责任公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元 洪家新 陈敏 电话 : 传真 : 客户服务电话 : , (81) 中国中投证券有限责任公司 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 层至 21 层 龙增来 刘毅 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (82) 中山证券有限责任公司 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层 黄扬录 罗艺琳 电话 : 客户服务电话 : (83) 联讯证券股份有限公司 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 四楼 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 四楼 徐刚 陈思 电话 : 传真 : 客户服务电话 :

40 (84) 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街 95 号 四川省成都市东城根上街 95 号 冉云 刘一宏 电话 : 传真 : 客户服务电话 : (85) 中国民族证券有限责任公司 北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 613 赵大建 李微 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 二 登记机构 名称 : 博时基金管理有限公司 住所 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 5 层 张光华电话 : (010) 传真 : (010) 许鹏 三 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼电话 : 传真 : 负责人 : 俞卫锋 安冬经办律师 : 安冬 孙睿四 审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 40

41 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼首席合伙人 : 杨绍信联系电话 :(021) 传真电话 :(021) 经办注册会计师 : 薛竞 沈兆杰 沈兆杰 第六部分基金的募集 基金管理人按照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同及其他有关规定募集本基金, 并经中国证监会 2015 年 4 月 22 日证监许可 [2015 ]691 号文准予注册募集 本基金募集期从 2015 年 5 月 4 日起至 2015 年 5 月 15 日止, 共募集 3,218,168, 份基金份额, 有效认购户数为 48,745 户 本基金运作方式为契约开放式, 存续期间为不定期 第七部分基金合同的生效 一 基金合同的生效本基金的基金合同已于 2015 年 5 月 20 日正式生效 二 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模基金合同生效后, 若连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续六十个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决 法律法规另有规定时, 从其规定 第八部分基金份额的申购与赎回 一 申购与赎回的场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行 具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列明 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 二 申购 赎回开始日及业务办理时间 1 开放日及开放时间 41

42 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券 期货交易市场, 证券 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定进行公告 2 申购 赎回开始日及业务办理时间本基金已于 2015 年 7 月 3 日开放申购 赎回业务 三 申购与赎回的数额限制 1 投资者通过代销机构申购的, 首次申购本基金份额的最低金额为 500 元, 追加申购最低金额为 100 元 ; 投资者通过基金管理人直销机构申购的, 首次申购本基金份额的最低金额为 100 元, 追加申购最低金额为 100 元 ; 各代销机构在不低于上述规定的前提下, 可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制, 具体以各代销机构的规定为准 ; 2 每个交易账户最低持有基金份额余额为 100 份, 若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时, 余额部分基金份额必须一同赎回 ; 3 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限, 具体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公告 4 基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定公告并报中国证监会备案 四 申购与赎回的原则 1 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 ; 2 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 3 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人认购 申购的先后次序进行顺序赎回 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定进行公告 五 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 2 申购和赎回的款项支付 42

43 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人全额交付申购款项, 申购申请 成立 ; 登记机构确认基金份额时, 申购生效 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立 ; 登记机构确认赎回时, 赎回生效 投资人赎 回申请成功后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 3 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提 交的有效申请, 投资人应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况 若申购不成功, 则申购款项退还给投资人 基金销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实 接收到申请 申购 赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准 基金份额持有人递交赎回 申请, 赎回成立 ; 登记机构确认赎回时, 赎回生效 六 申购费用 赎回费用 1 申购赎回费率 来源 : 博时基金 申购金额 (M) 表 2: 本基金的申购费率结构表 申购费率 M < 100 万元 1.50% 100 万元 M <500 万元 1.00% 500 万元 M <1000 万元 0.60% M 1000 万元 持有基金份额期限 (Y) 表 3: 本基金的赎回费率结构表 收取固定费用 1000 元 / 笔 赎回费率 Y < 7 日 1.50% 7 日 Y < 30 日 0.75% 30 日 Y < 2 年 0.50% 2 年 Y < 3 年 0.25% Y 3 年 0 来源 : 博时基金注 :1 年等于 365 日,1 个月等于 30 日 2 本基金的申购费用由投资人承担, 不列入基金资产, 申购费主要用于本基金的市场 推广和销售 登记等各项费用 3 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担 对持续持有期少于 30 日的投资人, 将 赎回费全额计入基金财产 ; 对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取, 将不低于 43

44 赎回费总额的 75% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人, 将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 6 个月的投资人, 将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产 ; 赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 4 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并依照 信息披露办法 的有关规定进行公告 5 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划, 针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后, 对投资者适当调整基金申购费率 赎回费率等相关费率 七 申购份额与赎回金额的计算方式 1 申购份额的计算方式: 1) 申购费用适用比例费率的情形下 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 /T 日基金份额净值 2) 申购费用适用固定金额的情形下 : 申购费用 = 固定金额净申购金额 = 申购金额 - 固定金额申购份额 = 净申购金额 /T 日基金份额净值申购份额的计算结果按照四舍五入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 例 3: 假定 T 日基金份额净值为 元, 某投资人本次申购本基金 40 万元, 对应的本次申购费率为 1.50%, 该投资人可得到的基金份额为 : 净申购金额 =400,000/(1+1.50%)=394, 元申购费用 =400, ,088.67=5, 元申购份额 =394,088.67/1.056=373, 份即 : 投资人投资 40 万元申购本基金, 假定申购当日基金份额净值为 元, 可得到 373, 份基金份额 例 4: 假定 T 日基金份额净值为 元, 某投资人投资 1600 万元申购本基金, 其对应的申购费用为 1000 元, 则其可得到的申购份额为 : 申购费用 =1000 元净申购金额 =16,000, =15,999, 元申购份额 =15,999,000/1.056=15,150, 份 44

45 即, 投资人投资 1600 万元申购本基金, 假定申购当日基金份额净值为 元, 可得到 15,150, 份基金份额 2 赎回金额的计算方式 : 赎回总金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回总金额 赎回费用赎回金额的计算结果按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 例 5: 某投资者赎回本基金 1 万份基金份额, 持有时间为三年, 对应的赎回费率为 0%, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回总金额 =10, =12, 元赎回费用 =12,500 0%=0.00 元净赎回金额 =12,500-0=12, 元即 : 投资者赎回本基金 1 万份基金份额, 持有时间为三年, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的赎回金额为 12, 元 3 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 八 申购与赎回的登记业务投资人申购基金成功后, 在正常情况下, 基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续, 投资者自 T+2 日 ( 含该日 ) 后有权赎回该部分基金份额 投资人赎回基金成功后, 在正常情况下, 基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 对上述登记办理时间进行调整, 但不得实质影响投资者的合法权益, 并最迟于开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 九 拒绝或暂停申购的情形及处理发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的申购申请 3 证券 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时 45

46 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形 6 基金管理人 基金托管人 基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行 7 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定进行公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 十 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 3 证券 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 5 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人的赎回申请时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 未支付部分可延期支付 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 十一 巨额赎回的情形及处理方式 1 巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 2 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 46

47 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 (3) 暂停赎回 : 连续 2 个开放日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当依据相关规定进行公告 3 巨额赎回的公告当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时依据相关规定进行公告 十二 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并依据相关规定进行公告 2 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的基金份额净值 3 如发生暂停的时间超过 1 日, 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间, 依照 信息披露办法 的有关规定, 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告, 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行发布重新开放的公告 十三 基金转换自 2015 年 7 月 3 日起, 本基金管理人和销售机构共同推出本基金的基金转换业务 ( 一 ) 转换费用基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成, 其中 : 申购费补差具体收取情况, 视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定 基金转换费用由基金持有人承担 ( 二 ) 业务规则 1 基金转换只能在同一销售机构进行 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的 在同一登记机构处注册登记的基金 47

48 2 前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金( 申购费为零的基金视同为前端收费模式 ), 后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金 QDII 基金不能与非 QDII 基金进行互换 3 基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间 基金转出视为赎回, 转入视为申购 基金转换后可赎回的时间为 T+2 日 4 基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T+2 日提交基金转换申请 5 基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算 投资者采用 份额转换 的原则提交申请 转出基金份额必须是可用份额, 并遵循 先进先出 的原则 ( 三 ) 暂停基金转换的情形及处理基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购, 因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购 暂停赎回的有关规定适用于基金转换 出现法律 法规 规章规定的其它情形或其它在 基金合同 招募说明书 已载明并获中国证监会批准的特殊情形时, 基金管理人可以暂停基金转换业务 ( 四 ) 重要提示 1 本基金转换业务适用于可以销售包括博时国企改革主题股票型证券投资基金在内的两只以上 ( 含两只 ), 且基金登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构 2 转换业务的收费计算公式及举例参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网站的 博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告 3 转换业务适用基金详见相关公告 4 本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司 十四 基金份额的转让在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务 十五 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 48

49 十六 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费 十七 定期定额投资计划 本基金于 2015 年 7 月 3 日起开始办理基金定期定额投资业务 (1) 适用投资者范围 个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会规定允许购 买证券投资基金的其他投资者 (2) 申购费率 申购金额 (M) 申购费率 M < 100 万元 1.50% 100 万元 M <500 万元 1.00% 500 万元 M <1000 万元 0.60% M 1000 万元 收取固定费用 1000 元 / 笔 本基金的申购费用由投资人承担, 不列入基金资产, 申购费主要用于本基金的市场推 广和销售 登记等各项费用 (3) 扣款日期和扣款金额 投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定, 并与销售机构约定每月扣款金额, 但最 低每次不少于人民币 100 元 ( 含 100 元 ) 金账户 (4) 重要提示 1) 凡申请办理本基金 定期定额投资计划 的投资者须首先开立本公司开放式基金基 2) 本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日, 并以该日 (T 日 ) 的基金份额净值为基准计算申购份额 投资者可以从 T+2 日起通过本定期定额投资计划办 理网点 致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况 申购份额 将在确认成功后直接计入投资者的基金账户 十八 基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认 可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 49

50 第九部分基金的投资 一 投资目标本基金通过对国企改革事件催生的各类持续性和阶段性投资机会的深入研究, 运用量化手段, 结合自下而上的研究, 实施多策略的组合管理, 投资受益于中国国企改革的标的, 以分享中国经济体制改革带来的财富增长, 寻求基金资产的长期稳健增值 二 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 含主板 中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等 ) 权证 股指期货 债券( 含中小企业私募债 ) 资产支持证券 货币市场工具 中期票据 现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 基金的投资组合比例为 : 股票投资比例为基金资产的 80%-95%, 其中投资于国企改革股票的比例不低于非现金基金资产的 80% 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 三 投资策略 ( 一 ) 资产配置策略在大类资产配置上, 本基金强调通过把握中国国企改革带来的各种投资机遇 结合公司分析和投资价值分析, 使用量化的分析模型和策略, 进行前瞻性的决策 此外, 本基金还将通过分析宏观经济变量 ( 包括 GDP 增长率 CPI 走势 货币供应量的绝对水平和增长率 利率水平与走势等 ), 积极关注国家财政 税收 货币 汇率等, 来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向 同时, 根据对上市公司业务品质的改善 财务品质的改善 整体估值水平等指标进行定量分析, 得出对市场走势的判断 总体而言, 本基金将根据中国国企改革的持续进程, 结合对经济周期和市场走势的判断, 决定股票 固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置 ( 二 ) 股票投资策略本基金紧密围绕中国国企改革的基本面分析为基础, 运用量化的方法, 通过多条投资主线, 设计量化策略, 实施多策略的组合管理 1 国企改革股票的界定本基金以捕捉国企改革事件催生的各类持续性投资机会为主要投资线索 本基金将已经发生改革 拟发生改革以及将在国企改革事件中受益的上市公司股票定义为国企改革股票 2 股票选择的逻辑和主线 50

51 (1) 制度改革和股权激励主线国企改革通过引入混合所有制和完善企业治理结构, 建立职业经理人制度, 推进员工持股等多种内部激励机制可以有效提高治理效率, 改善市场预期 制度改革和股权激励主线关注公司内部人的行为, 寻找有效实施治理结构改革的公司, 实现公司治理结构改善带来的估值提升 (2) 整体上市和兼并重组主线国企改革过程中推进资产同质 市场同向 逻辑关联的国有资产重组和注入, 体现同业合并 突出主业 增强竞争力的改革思路 整体上市和兼并重组主线关注具有资产注入机会的上市平台公司, 主要集中在中小市值的地方性上市国企和国企集团的上市子公司 它通过评估上市公司的持股结构和行业特征来选择最有可能的注入对象, 实现资产注入带来的规模扩张收益 (3) 混合所有制下的资产重估主线资产重估主线关注低估值的国企, 旨在筛选具有独特的资源禀赋, 而二级市场价格未能体现其真实资产价值的公司 这些公司往往是在垄断行业, 或处于行业中的龙头地位, 其历史成本计价的账面价值与市场价格差距较小, 但是所拥有资产的公允价值远高于其历史成本 它们具有较好的安全边际, 在其资产进行市场化交易时将有较大的估值提升弹性 (4) 治理结构优化的业绩改善主线国企改革的重要目的之一就是提高国有企业的盈利能力, 为国民创造更多财富 业绩改善主线关注的是在国企改革过程中率先有机会实现盈利改善和业绩增长的公司, 享受其盈利增长和估值提升带来的双重收益 (5) 未来可能出现的新投资逻辑首先是国企分类治理可能带来不同的投资机会 在未来进一步细化的国企改革方案逐步出台, 对于国企分类治理的讨论也将更加深入, 其中可能的投资机会包括政府对于公益性国企的政策扶持 对垄断性国企的治理改善和对竞争性国企的整合兼并等 其次是准许民营资本进入新领域带来的投资机会 混合所有制使得国企所在的某些行业逐步允许民营资本的进入, 一方面给国有企业注入新的活力, 另一方面也将给相关的民营企业带来新的发展机遇 ( 三 ) 债券投资策略对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一, 通过采用积极主动的投资策略, 结合宏观经济变化趋势, 货币政策及不同债券品种的收益率水平 流动性和信用风险等因素, 权衡到期收益率与市场流动性, 精选个券并构建和调整债券组合, 在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性 针对证券公司发行的中小企业私募债券, 本基金以持有到期, 获得本金和票息收入为主要投资策略, 同时, 密切关注债券的信用风险变化, 力争在控制风险的前提下, 获得较高收益 51

52 本基金投资中小企业私募债, 基金管理人将根据审慎原则, 制定严格的投资决策流程 风险控制制度和信用风险 流动性风险处置预案, 并经董事会批准, 以防范信用风险 流动性风险等各种风险 并购重组私募债的投资决策流程和风险控制措施将遵循中国证监会的有关规定 ( 四 ) 金融衍生品投资策略 1 权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具, 投资原则为有利于基金资产增值 控制下跌风险 实现保值和锁定收益 本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证 2 股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性 ( 五 ) 资产支持证券的投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理, 并根据信用风险 利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略, 严格遵守法律法规和基金合同, 争取获得长期稳定收益 未来, 随着中国证券市场投资工具的发展和丰富, 在符合有关法律法规规定的前提下, 基金可相应调整和更新相关投资策略 四 投资限制 1 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 本基金股票投资比例为基金资产 80%-95%, 其中, 投资于国企改革股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%; (2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; (3) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; (5) 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (6) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (7) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (8) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (9) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (10) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; 52

53 (11) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (12) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (13) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (14) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (15) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险 法律风险和操作风险等各种风险 ; (16) 本基金参与股指期货交易后, 需遵守下列规定 : 1) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 2) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产( 不含质押式回购 ) 等 ; 3) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4) 本基金在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 5) 本基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 应当符合 基金合同 关于股票投资比例的有关规定 ; (17) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过本基金资产净值的 10%; (18) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他投资限制 因证券 期货市场波动 上市公司合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 在上述期间内, 本基金的投资范围 投资策略应当符合基金合同的约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始 法律法规或监管部门取消或调整上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行 2 禁止行为 53

54 为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 法律 行政法规或监管机构取消上述禁止性规定, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 五 业绩比较基准 1 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 90%+ 中国债券总指数收益率 10% 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制, 在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数 该指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值, 具有良好的市场代表性, 是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数 ; 中国债券总指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的, 采用市值加权计算的债券指数, 其中涵盖了可流通的记账式国债和金融债, 基本上可以反映中国债券市场的趋势特征 2 选择业绩比较基准的理由本基金为股票型基金 在综合考虑了基金股票组合的构建 投资标的以及市场上可得的股票指数的编制方法后, 本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩比较基准 债券组合则采用中国债券总指数收益率作为业绩比较基准 本基金的股票投资比例区间为 80%-95%, 取 90% 为基准指数中股票投资所代表的权重, 其余 10% 为基准指数中债券投资所对应的权重 因此, 本基金的业绩比较基准确定为 沪深 300 指数收益率 90%+ 中国债券总指数收益率 10% 若未来法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权 54

55 益的原则, 在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后, 适当调整业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份额持有人大会 六 风险收益特征本基金属于股票型基金, 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金, 属于高预期风险 / 预期收益特征的开放式基金 七 基金投资组合报告博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人根据本基金合同规定, 复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日, 本报告中所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,655,602, 其中 : 股票 1,655,602, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 50,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 190,421, 其他各项资产 111,512, 合计 2,007,537, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 15,136, B 采矿业 96,904, C 制造业 514,506, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 161,309, E 建筑业 78,756, F 批发和零售业 118,475, G 交通运输 仓储和邮政业 120,213, H 住宿和餐饮业 9,387, 信息传输 软件和信息技术服务业 I 26,460,

56 J 金融业 328,323, K 房地产业 116,009, L 租赁和商务服务业 25,419, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 6,869, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 4,966, Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 32,866, S 综合 - - 合计 1,655,602, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序占基金资产净值比股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 号例 (%) 中国平安 1,212,892 36,216, 交通银行 4,496,648 27,339, 保利地产 3,219,802 25,726, 兰生股份 1,095,968 25,185, 光大银行 6,457,137 25,053, 长江电力 2,827,700 23,526, 中国太保 1,001,691 22,227, 华域汽车 1,476,877 20,292, 中国人寿 792,900 20,242, 兴业证券 2,510,630 19,658, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 ( 元 ) 公允价值变动 ( 元 ) 风险说明 IF1510 IF ,128, ,774, IC1510 IC ,842, , IH1512 IH ,693, , 公允价值变动总额合计 ( 元 ) 2,259, 股指期货投资本期收益 ( 元 ) -28,148,