教学课时分配周次教学内容教学形式及课时分配课时合计讲课实验实践 32 1 第一章试验第二章试验第三章试验第四章试验第五章试验第六章试验第七章试验 3 8 第八章试验 3 四教学内容及教学要求第一章证券投资预

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依裘
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1 一基本信息证券投资分析试验教学大纲课程名称证券投资分析 ( 试验 ) 课程编号 B 英文名称 Securities Investment Analysis (Experimental Course) 课程类型选修总学时 32 授课学时 0 实验学时 32 实践学时 0 学分 2 预修课程证券投资学适用对象课程简介金融学金融工程和投资学专业本科学生课程负责人张戡证券投资分析 ( 试验 ) 课程主要通过实验加深学生对于证券投资理论的认识, 培养学生进行证券投资实践操作的能力课程内容主要包括 : (1) 行情分析软件和模拟交易软件的学习和使用 ;(2) 借助互联网进行基本分析 ( 宏观经济分析行业分析和公司分析 );(3) 技术分析指标的选择设置和技术分析方法的综合运用 ;(4) 基本分析和技术分析方法在证券投资实践中的配合应用 ;(5) 证券模拟交易流程和方法二教学目标及任务证券投资分析 ( 试验 ) 课程的主要教学目标是增强学生证券投资的动手操作能力, 延伸和拓展证券投资理论教学的内容, 培养学生理论联系实际的能力和创新精神课程通过一系列贴近证券市场实际运行环境的试验, 模拟证券投资活动的各个环节和投资决策过程, 引导学生体会证券市场的行情波动和投资者心理变化过程, 更深刻地理解和把握证券投资理论与方法, 能够熟练使用行情分析软件和互联网, 搜集和整理证券市场信息, 综合运用基本分析和技术分析方法, 合理构建投资组合, 独立完成证券投资决策, 规范实施证券交易, 并能有效控制证券投资过程中的风险三学时分配

2 教学课时分配周次教学内容教学形式及课时分配课时合计讲课实验实践 32 1 第一章试验第二章试验第三章试验第四章试验第五章试验第六章试验第七章试验 3 8 第八章试验 3 四教学内容及教学要求第一章证券投资预备知识本章教学目的 1. 了解沪深交易所的主要交易品种 2. 熟悉证券交易的主要程序 3. 比较不同交易制度的差异 4. 掌握实验报告的撰写方法本章主要内容 1. 掌握查看证券交易所主要交易品种行情的方法要求学生能够利用行情分析软件, 熟练获取大盘和个股的价格成交量等交易信息和相关基本面信息, 以及综合排名等加工信息, 从而为证券模拟交易打下良好的基础 2. 帮助学生熟练掌握证券交易的基本程序要求学生能够熟练进行证券模拟交易, 准确完成各项交易步骤, 随时掌握个人交易帐户的资金股票市值等主要信息, 为证券投资计划的实施做好准备本章重点难点 1. 行情分析软件的使用 2. 证券交易规范流程的掌握本章参考文献

3 证券投资分析实验教学大纲 1. 李建华张戡 : 证券投资实验教程 ( 第一版 ), 北京, 经济科学出版社, 吴晓求 : 证券投资学 ( 第二版 ), 北京, 中国人民大学出版社, 张为群 : 证券投资实验与实训, 北京, 化学工业出版社, 杨老金, 邹照洪 : 证券市场基础知识, 北京, 经济管理出版社, 2008 本章思考题 1. 如何从交易所的行情中寻找自己所需要的交易信息? 2. 在确定委托价格时, 怎样提高交易的成功率? 3. 委托未能成交时, 可能有哪些原因? 4. 简述证券交易的基本程序实验一交易所行情的阅读实验二证券交易基本程序第二章证券投资实验环境本章教学目的 1. 了解网络证券投资活动所需要的基本实验环境 2. 掌握常见证券分析软件的下载安装 3. 掌握常见的证券分析软件的基本功能及使用技巧 4. 学会使用常见证券模拟交易统 ( 平台 ) 5. 掌握利用证券分析软件进行证券分析与选择本章主要内容 1. 考察并巩固学生的计算机操作知识通过下载并安装几种常见的证券分析软件, 为日后的证券投资分析实验提供工具要求学生自行在互联网上搜索并下载常见的证券分析软件, 并安装调试, 以保证其能正常运行和接收行情数据信息 2. 指导学生能正确地安装证券分析软件, 并利用证券分析软件查看当日股市大盘走势, 了解相关个股的当日走势和大盘涨跌幅的排名要求学生熟练掌握应用证券分析软件查看大盘走势已及个股排名的基本方法与技巧, 并在能够在实际的证券分析中加

4 以应用 3. 指导学生在掌握证券分析软件基本功能的基础上, 进一步加深对证券分析软件高级功能的掌握和使用要求学生能熟练运用证券分析软件的条件选股功能, 从市场中筛选出符合自己要求的证券 4. 通过证券模拟交易平台帮助学生了解证券投资的基本过程, 掌握证券交易的基本步骤, 培养证券投资实战的能力要求学生通过证券交易系统进行模拟交易后, 能熟练地进行证券的买卖撤单查询交易结果盈亏状况等操作, 并对证券投资的高风险特征有一个初步的市场感受本章重点难点 1. 行情分析软件的下载和安装 2. 证券分析软件基本功能的综合运用 3. 条件选股的条件设定技巧本章参考文献 : 1. 李建华张戡 : 证券投资实验教程 ( 第一版 ), 北京, 经济科学出版社, 丁忠明黄华继 : 证券投资学实验教程, 北京, 中国金融出版社, 张文云 : 证券投资实验教程, 北京, 中国金融出版社, 杨伯元赵宝元 : 证券投资实务实验教程, 南京, 东南大学出版社, 林玮陈宝熙 : 证券投资实验, 北京, 经济科学出版社, 李健元 : 证券期货外汇模拟实验, 大连, 东北财经大学出版社,2008 本章思考题 1. 当日大盘走势与绝大多数个股的走势有何关系? 2. 涨幅前 10 名的股票有何特征? 3. 常用的基本面条件选股指标有哪些? 4. 试总结模拟交易中的经验和教训实验一证券分析软件的下载安装与调试实验二查看当日大盘走势及涨跌排行

5 实验三使用证券分析软件进行条件选股实验四证券模拟交易第三章证券投资基本分析本章教学目的 1. 熟悉证券投资基本分析方法的基本思路 2. 能够充分利用互联网资源和证券分析软件的资讯功能搜集并整理进行基本分析所需的信息 3. 掌握宏观分析行业分析和公司分析的基本内容和方法 4. 熟练掌握证券分析软件的基本面分析功能并加以使用 5. 掌握利用证券分析软件进行证券分析与选择本章主要内容 1. 学会利用互联网资源收集和整理相关宏观经济指标数据, 并能借助大量宏观经济指标分析宏观经济的总体运行情况, 选择投资对象和投资时机, 提出相应的投资策略 2. 学会利用互联网资源收集和整理主要行业数据和资料, 掌握行业分析的基本方法要求学生能够根据搜集到的信息, 并运用行业分析法进行行业优劣比选, 选择有投资前景的行业进行投资决策 3. 帮助学生进一步熟悉公司分析的方法, 并根据掌握的信息在特定行业中选择优势企业进行投资要求学生能够利用互联网资源收集和整理上市公司的经营和财务信息, 对公司的基本素质财务状况盈利能力等进行系统分析, 并据此进行投资对象的选择 4. 帮助学生进一步理解基本分析方法在投资实践中的综合应用要求学生能将宏观分析行业分析和公司分析结合起来进行综合分析判断, 并据此进行投资决策

6 本章重点难点 1. 行情分析软件的下载和安装版版择? 2. 证券分析软件基本功能的综合运用 3. 条件选股的条件设定技巧本章参考文献 1. 李建华张戡 : 证券投资实验教程 ( 第一版 ), 北京, 经济科学出版社, 吴晓求 : 证券投资学 ( 第二版 ), 北京, 中国人民大学出版社, 丁忠明黄华继 : 证券投资学实验教程, 北京, 中国金融出版社, 张文云 : 证券投资实验教程, 北京, 中国金融出版社, 杨伯元赵宝元 : 证券投资实务实验教程, 南京, 东南大学出版社,2008 年 6. 林玮陈宝熙 : 证券投资实验, 北京, 经济科学出版社, 李健元 : 证券期货外汇模拟实验, 大连, 东北财经大学出版社,2008 年 8. 张为群 : 证券投资实验与实训, 北京, 化学工业出版社, 杨老金, 邹照洪 : 证券市场基础知识, 北京, 经济管理出版社,2008 本章思考题 1. 财政政策和货币政策的调整对股市的影响有何不同? 2. 在宏观经济扩张时期, 投资者对于周期敏感型行业和防御型行业应如何进行选 3. 公司的基本素质分析应重点考察哪些方面? 实验一宏观基本面分析与证券市场关系实验二行业分析与行业投资选择实验三公司分析与证券投资对象选择

7 实验四证券投资基本分析方法综合实践第四章证券投资技术分析初步本章教学目的 1. 正确认识技术分析的基本假设 2. 掌握大盘和个股的盘面信息获取与分析方法 3. 了解行业与板块的分类标准与方法 4. 运用价量分析方法, 提高对行情走势把握的准确度 5. 了解沪深股价指数的编制原理与种类本章主要内容 1. 掌握盘面分析方法, 用以指导证券交易要求学生能够熟练利用行情分析软件, 快速获取大盘与个股的价格和成交量等直接盘面信息, 以及通过量比委比等指标所反映的间接信息, 并能有效地加以综合与研判, 积累盘面分析经验, 养成规范的分析习惯 2. 通过价量关系分析, 为研判走势提供辅助性依据要求学生全面理解价量间的基本关系和相互作用原理, 把价量关系分析纳入到证券交易的分析框架和决策系统中, 并在其它证券投资实验中积极运用本章重点难点 1. 盘面信息的综合处理与分析 2. 价量间的基本关系和相互作用原理本章参考文献 : 1. 李建华张戡 : 证券投资实验教程 ( 第一版 ), 北京, 经济科学出版社, 吴晓求 : 证券投资学 ( 第二版 ), 北京, 中国人民大学出版社, 丁忠明黄华继 : 证券投资学实验教程, 北京, 中国金融出版社, 张文云 : 证券投资实验教程, 北京, 中国金融出版社, 杨伯元赵宝元 : 证券投资实务实验教程, 南京, 东南大学出版社,2008

8 6. 林玮陈宝熙 : 证券投资实验, 北京, 经济科学出版社, 李健元 : 证券期货外汇模拟实验, 大连, 东北财经大学出版社,2008 年版 8. 张为群 : 证券投资实验与实训, 北京, 化学工业出版社, 杨老金, 邹照洪 : 证券市场基础知识, 北京, 经济管理出版社,2008 本章思考题 1. 行情分析软件能为我们提供哪些有用的盘面信息? 2. 怎样通过盘面分析把握买卖时机? 3. 涨停板时, 不同的成交量水平对后市行情有何提示? 4. 外盘和内盘的数量变化, 对股价有何影响? 实验一盘面分析实验二价量关系分析第五章证券投资技术分析本章教学目的 1. 掌握单根 K 线多根 K 线组合以及 K 线反转形态的判断 2. 学习常用技术指标的计算方法参数设置有效区间和使用方法 3. 熟悉常见形态及其特征 4. 掌握趋势线通道线黄金分割线百分比线等切线的画法和研判方法 5. 综合运用各种技术分析方法, 指导证券投资本章主要内容 1. 掌握单根 K 线 K 线组合反转形态的特征含义与实战操作中的使用方法要求学生深刻理解 K 线的表达方式, 认清 K 线背后所代表的多空博弈实质, 正确灵活地把 K 线分析应用到行情分析和交易决策中 2. 学习如何运用移动平均线把握合适的买点和卖点, 提高交易的成功率要求学生能够合理设置不同周期的移动平均线, 熟悉移动平均线的典型排列形态, 运用葛蓝

9 碧法则判断买入时机和卖出时机, 体会移动平均线所具有的特性以及在证券交易过程中的功能 3. 学习使用 KDJ 指标把握买卖时机要求学生在理解 KDJ 指标设计原理和计算方法的基础上, 能够识别 KDJ 取值所发出的超买超卖信号, 通过 KDJ 曲线的交叉判断买入时机和卖出时机, 通过 KDJ 曲线的背离判别趋势的转变, 正确分析 KDJ 曲线运行状态所揭示的多空力量对比 4. 学习如何使用乖离率指标把握买入和卖出时机要求学生在熟练运用移动平均线的基础上, 进一步认识到乖离率指标是由移动平均原理派生出来的, 量化了价格偏离移动平均线的程度, 并能合理设置乖离率的相关参数, 更准确地识别买卖时机 5. 掌握趋势线通道线黄金分割线百分比线的画法以及使用规则, 并能利用趋势线通道线黄金分割线百分比线进行趋势分析要求学生通过试验, 深入理解价格趋势的含义, 掌握趋势线通道线黄金分割线百分比线的不同特性和应用特点, 为准确判断股价运动趋势提供依据 6. 观察和熟悉头肩顶形态的特征, 掌握其基本判别方法, 进一步加强形态分析能力要求学生在实验中, 通过指数和个股头肩顶形态的分析, 加深对典型形态的理解, 积累判别经验, 更好地把握市场走势 7. 综合运用各类技术分析方法, 构建交易决策系统, 提高证券投资的规范性水平要求学生归纳各类技术分析方法的特点, 结合自己在实验过程中的体会, 选择若干种技术分析方法, 构建自己的交易决策系统, 并通过模拟交易不断地加以改进和完善本章重点难点 1.K 线组合形态的含义和分析方法 2. 如何运用移动平均线把握交易时机 3. 形态的特征和判别方法 4. 各类技术分析方法在交易决策系统中的综合运用本章参考文献 1. 李建华张戡 : 证券投资实验教程 ( 第一版 ), 北京, 经济科学出版社, 吴晓求 : 证券投资学 ( 第二版 ), 北京, 中国人民大学出版社, 丁忠明黄华继 : 证券投资学实验教程, 北京, 中国金融出版社, 张文云 : 证券投资实验教程, 北京, 中国金融出版社, 杨伯元赵宝元 : 证券投资实务实验教程, 南京, 东南大学出版社,2008

10 6. 林玮陈宝熙 : 证券投资实验, 北京, 经济科学出版社, 李健元 : 证券期货外汇模拟实验, 大连, 东北财经大学出版社, 张为群 : 证券投资实验与实训, 北京, 化学工业出版社, 杨老金, 邹照洪 : 证券市场基础知识, 北京, 经济管理出版社,2008 本章思考题 1. 如何准确把握 K 线的反转形态? 2. 改变移动平均线的参数设置有何效果? 3. 怎样有效地把 KDJ 的取值形态交叉和背离进行综合研判? 4. 乖离率的参数如何设置? 5. 如何利用趋势线和通道指导交易? 6. 头肩顶的形成过程中, 移动平均线有何变化? 7. 在构建交易决策系统时, 如何选择合适的分析工具? 实验一 K 线形态分析实验二移动平均线的运用实验三 KDJ 指标的运用实验四乖离率指标的运用实验五趋势分析

11 实验六头肩顶形态的判别实验七交易决策系统的构建第六章投资组合理论在投资实践中的应用本章教学目的 1. 理解现代资产组合理论的基本思想及其在投资管理实践中的应用 2. 掌握资产组合收益率的计算方法, 熟练各种收益率的计算程序 3. 进一步理解并掌握投资组合业绩测度指标, 并据此对市场上的投资基金的管理业绩进行排序, 指导投资实践活动本章主要内容 1. 帮助学生进一步理解资产组合理论的基本思想以及如何在投资活动中加以运用 ; 通过投资实践理解与单一个股相比组合投资所具有的分散非系统风险的优势 2. 熟练掌握各种收益率计算方法, 并根据各种常见的经风险调整的业绩测度指标对自己的组合或投资基金的业绩进行评估, 以更好地指导投资实践本章重点难点 1. 如何把证券投资实践活动与资产组合理论有机地结合起来 2. 如何正确评价证券投资绩效本章参考文献 1. 李建华张戡 : 证券投资实验教程 ( 第一版 ), 北京, 经济科学出版社, 吴晓求 : 证券投资学 ( 第二版 ), 北京, 中国人民大学出版社, 丁忠明黄华继 : 证券投资学实验教程, 北京, 中国金融出版社, 张文云 : 证券投资实验教程, 北京, 中国金融出版社, 杨伯元赵宝元 : 证券投资实务实验教程, 南京, 东南大学出版社,2008

12 6. 林玮陈宝熙 : 证券投资实验, 北京, 经济科学出版社, 李健元 : 证券期货外汇模拟实验, 大连, 东北财经大学出版社, 张为群 : 证券投资实验与实训, 北京, 化学工业出版社, 杨老金, 邹照洪 : 证券市场基础知识, 北京, 经济管理出版社,2008 本章思考题 1. 对于基金管理人来说, 货币加权平均和时间加权平均收益率哪个更适合来评价其业绩? 2. 在构建投资组合时, 对于个股选取需要注意些什么? 实验一现代资产组合思想的应用实验二投资组合业绩测度方法的应用第七章市场有效性与证券投资策略本章教学目的 1. 通过对我国证券市场有效性的检验, 加深对有效市场假说理论的理解, 证券认识我国证券市场的发展水平, 选择合适的证券投资分析方法 2. 了解行为金融学对证券投资行为理论解释 3. 比较被动投资策略和积极投资策略的差异, 认识两种策略的优缺点本章主要内容 1. 理解有效市场的概念和分类, 充分认识弱式有效市场的特征, 并通过对葛蓝碧法则这一常用技术分析方法有效性的检验, 判断我国股票市场是否达到弱式有效要求学生能从我国证券市场的实际出发, 举一反三, 掌握弱式有效市场的检验方法 2. 充分认识半强式有效市场的特征, 并运用事件研究法, 判断我国股票市场是否达到半强式有效要求学生熟练掌握事件研究法的原理和操作步骤, 合理选取样本公司事件和时间窗口, 并在股票市场半强有效的检验上加以应用 3. 掌握惯性策略与反转策略的实施方法, 并比较惯性策略与反转策略的差异要求学生通过实验, 进一步加对深惯性策略与反转策略基本原理的理解, 结合中国证券

13 市场的实际, 选择合适的投资策略证券投资分析实验教学大纲 4. 比较积极策略与消极策略的操作效果, 选择合适的投资策略要求学生通过实验, 正确认识积极策略与消极策略在原理上的根本差别, 深入体会这两种策略在证券市场实践中的绩效差异, 并能熟练设计和实施这两种策略本章重点难点 1. 事件研究法的原理和操作步骤 2. 惯性策略与反转策略的差异和实施方法 3. 积极策略与消极策略在原理上的差异和实施方法本章参考文献 : 1. 李建华张戡 : 证券投资实验教程 ( 第一版 ), 北京, 经济科学出版社, 吴晓求 : 证券投资学 ( 第二版 ), 北京, 中国人民大学出版社, 丁忠明黄华继 : 证券投资学实验教程, 北京, 中国金融出版社, 张文云 : 证券投资实验教程, 北京, 中国金融出版社, 杨伯元赵宝元 : 证券投资实务实验教程, 南京, 东南大学出版社, 林玮陈宝熙 : 证券投资实验, 北京, 经济科学出版社, 李健元 : 证券期货外汇模拟实验, 大连, 东北财经大学出版社, 张为群 : 证券投资实验与实训, 北京, 化学工业出版社, 杨老金, 邹照洪 : 证券市场基础知识, 北京, 经济管理出版社,2008 本章思考题 1. 我国的证券市场是否适合采用技术分析方法? 2. 在我国股票市场上, 适合采用惯性策略还是反转策略? 3. 我国股票市场上, 购买指数基金有何优势? 实验一弱式有效市场的检验实验二半强式有效市场的检验

14 实验三惯性策略与反转策略的比较实验四积极策略与消极策略的比较第八章综合性证券模拟投资实践本章教学目的 1. 理解基本分析法和技术分析法在证券投资决策中的应用及各自优势劣势, 学会将两种分析方法结合起来进行证券投资决策在投资实践中, 培养投资者全面综合的投资分析意识和缜密的分析能力 2. 进一步理解组合投资的意义, 将分散化投资的思想应用于投资管理实践 3. 掌握常见的风险控制技巧与策略, 并在投资实践中能加以适当的运用本章主要内容 1. 理解有效市场的概念和分类, 充分认识弱式有效市场的特征, 并通过对葛蓝碧法则这一常用技术分析方法有效性的检验, 判断我国股票市场是否达到弱式有效要求学生能从我国证券市场的实际出发, 举一反三, 掌握弱式有效市场的检验方法 2. 充分认识半强式有效市场的特征, 并运用事件研究法, 判断我国股票市场是否达到半强式有效要求学生熟练掌握事件研究法的原理和操作步骤, 合理选取样本公司事件和时间窗口, 并在股票市场半强有效的检验上加以应用 3. 掌握惯性策略与反转策略的实施方法, 并比较惯性策略与反转策略的差异要求学生通过实验, 进一步加对深惯性策略与反转策略基本原理的理解, 结合中国证券市场的实际, 选择合适的投资策略 4. 比较积极策略与消极策略的操作效果, 选择合适的投资策略要求学生通过实验, 正确认识积极策略与消极策略在原理上的根本差别, 深入体会这两种策略在证券市场实践中的绩效差异, 并能熟练设计和实施这两种策略本章重点难点 1. 基本分析和技术分析方法各自的优缺点和综合运用方法 2. 如何规范地构建投资组合

15 3. 止损操作在投资实践中的重要作用本章参考文献 1. 李建华张戡 : 证券投资实验教程 ( 第一版 ), 北京, 经济科学出版社, 吴晓求 : 证券投资学 ( 第二版 ), 北京, 中国人民大学出版社, 丁忠明黄华继 : 证券投资学实验教程, 北京, 中国金融出版社, 张文云 : 证券投资实验教程, 北京, 中国金融出版社, 杨伯元赵宝元 : 证券投资实务实验教程, 南京, 东南大学出版社, 林玮陈宝熙 : 证券投资实验, 北京, 经济科学出版社, 李健元 : 证券期货外汇模拟实验, 大连, 东北财经大学出版社, 张为群 : 证券投资实验与实训, 北京, 化学工业出版社, 杨老金, 邹照洪 : 证券市场基础知识, 北京, 经济管理出版社,2008 本章思考题 1. 我国的证券市场上, 基本分析和技术分析方法怎样结合? 2. 构建证券组合的时候主要考虑哪些因素? 3. 止损策略有何意义? 实验一基本分析和技术分析方法在投资决策中的综合应用实验二投资组合思想在投资实践中的应用实验三风险控制技巧在投资实践中的应用五实验实践内容六考核方式及要求

16 本课程平时成绩占 50%, 平时成绩根据试验报告课堂提问和考勤情况确定 ; 期末考试成绩占 50%, 期末考试采用综合实验操作考核的方式七推荐教材及教学参考书 1. 李建华张戡编著, 证券投资实验教程, 经济科学出版社,2010 年,ISBN 丁忠明黄华继编著, 证券投资学实验教程, 中国金融出版社,2008 年,ISBN 大纲编写人 : 张戡大纲审定人 : 教研室主任 : 教学系中心主任 : 教学院长 ( 主任 ): 制定日期 : 二〇一一年十一月

5 2. 过程与方法情感态度与价值观三知识结构图四教学内容和教学要求课程教学要求课时安排

5 2. 过程与方法情感态度与价值观三知识结构图四教学内容和教学要求课程教学要求课时安排单元教学综述一内容概述 2 IE 5 5 10 11 12 13 14 二教学目标 1. 知识与技能 1 2 3 4 5 2. 过程与方法 1 2 3 4 3. 情感态度与价值观 1 2 3 三知识结构图四教学内容和教学要求课程教学要求课时安排 1 10 1 2 11 1 1 2 12 1 2 3 4 1 小学信息技术第 3 册教师用书续表课程教学要求课时安排 13

教学课时分配 周次教学内容 教学形式及课时分配课时合计 讲课实验实践 32 1 第一章试验 第二章试验 第三章试验 第四章试验 第五章试验 第六章试验 第七章试验 3 8 第八章试验 3 四 教学内容及教学要求 第一章证券投资预

教学课时分配周次教学内容教学形式及课时分配课时合计讲课实验实践 32 1 第一章试验第二章试验第三章试验第四章试验第五章试验第六章试验第七章试验 3 8 第八章试验 3 四教学内容及教学要求第一章证券投资预