有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 它 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务

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1 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 基 金 管 理 人 : 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 募 集 申 请 已 于 2011 年 8 月 24 日 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可 号 文 核 准, 基 金 合 同 于 2011 年 12 月 1 日 正 式 生 效 本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 本 基 金 管 理 人 承 诺 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 投 资 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 当 投 资 者 赎 回 时, 所 得 或 会 高 于 或 低 于 投 资 者 先 前 所 支 付 的 金 额 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前, 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 包 括 : 因 整 体 政 治 经 济 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险, 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险, 由 于 基 金 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险, 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险, 本 基 金 的 特 定 风 险, 等 等 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 它 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 认 购 ( 或 申 购 ) 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 本 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 1

2 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 它 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2015 年 6 月 1 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 3 月 31 日, 财 务 数 据 未 经 审 计 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 日 期 :2002 年 6 月 6 日 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 南 楼 三 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 南 楼 三 层 法 定 代 表 人 : 弓 劲 梅 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 联 系 电 话 : 信 息 披 露 联 系 人 : 陈 沛 注 册 资 本 : 一 亿 八 千 万 元 人 民 币 股 权 结 构 : 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 :51%; 宏 利 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 :49% ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 弓 劲 梅 女 士, 董 事 长 拥 有 天 津 南 开 大 学 经 济 学 博 士 学 位 曾 担 任 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 研 究 员, 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 研 究 员, 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 高 级 项 目 经 理, 天 津 市 泰 达 国 际 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 融 资 与 风 险 管 理 部 副 部 长 现 任 天 津 市 泰 达 国 际 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 资 产 管 理 部 部 长 杨 雪 屏 女 士, 董 事 拥 有 天 津 大 学 工 科 学 士 和 中 国 人 民 大 学 新 闻 学 硕 士 学 位 1995 年 至 2003 年 曾 在 天 津 青 年 报 社 经 济 观 察 报 社 滨 海 时 报 社 等 报 社 担 任 记 者 及 编 辑 ;2003 年 至 2012 年 就 职 于 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 办 公 室 秘 书 科 ; 自 2012 年 至 今 就 职 于 天 津 市 泰 达 国 际 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司, 曾 担 任 2

3 资 产 管 理 部 高 级 项 目 经 理, 现 任 综 合 办 公 室 副 主 任 孙 泉 先 生, 董 事 拥 有 天 津 南 开 大 学 经 济 学 学 士 和 经 济 学 硕 士 学 位 及 美 国 芝 加 哥 罗 斯 福 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 1988 年 任 职 天 津 开 发 区 信 托 投 资 公 司, 负 责 信 贷 和 外 汇 管 理 工 作 ;1989 年 任 职 天 津 开 发 区 管 理 委 员 会 政 策 研 究 室, 负 责 区 域 发 展 国 企 改 革 对 外 合 作 政 策 的 研 究 和 制 定 工 作 ;1997 年 任 职 天 津 经 济 技 术 开 发 区 总 公 司 企 划 部, 负 责 企 业 发 展 战 略 研 究 和 计 划 经 营 管 理 工 作 ; 2001 年 任 职 天 津 泰 达 投 资 控 股 公 司 资 产 管 理 部, 负 责 泰 达 控 股 重 组 并 购 资 源 整 合 上 市 筹 备 和 金 融 类 实 业 类 企 业 的 经 营 管 理 工 作 现 任 天 津 泰 达 投 资 控 股 公 司 资 产 管 理 部 经 理, 渤 海 产 业 基 金 投 资 管 理 公 司 恒 安 标 准 人 寿 保 险 公 司 和 天 津 钢 管 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 等 职 何 达 德 先 生, 董 事 现 为 宏 利 行 政 副 总 裁 及 宏 利 人 寿 保 险 ( 国 际 ) 有 限 公 司 首 席 行 政 总 监, 宏 利 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 首 席 行 政 总 监, 负 责 宏 利 于 香 港 的 全 线 业 务, 包 括 个 人 保 险 雇 员 福 利 及 财 富 管 理 等 业 务 同 时 何 先 生 分 别 为 宏 利 人 寿 保 险 ( 国 际 ) 有 限 公 司 及 宏 利 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 之 董 事 何 先 生 毕 业 于 英 国 伦 敦 城 市 大 学, 取 得 精 算 学 荣 誉 理 学 士 学 位, 现 为 澳 大 利 亚 精 算 学 会 及 美 国 精 算 学 会 会 员, 在 寿 险 及 退 休 顾 问 工 作 方 面 拥 有 三 十 年 的 丰 富 经 验, 其 间 担 任 多 个 领 导 层 要 职 任 赛 华 女 士, 董 事 毕 业 于 加 拿 大 滑 铁 卢 大 学 (University of Waterloo), 获 得 数 学 学 士 学 位, 加 拿 大 安 大 略 省 会 计 师 公 会 之 特 许 会 计 师 任 女 士 于 2007 年 加 盟 宏 利 资 产, 曾 任 首 席 行 政 事 务 总 监, 现 担 任 宏 利 资 产 亚 洲 区 零 售 经 销 部 主 管 早 年 任 女 士 曾 任 职 于 亚 洲 和 加 拿 大 的 著 名 国 际 投 资 银 行 会 计 事 务 所 及 省 级 退 休 金 委 员 会, 监 管 托 管 业 务 的 销 售 及 担 任 全 球 基 金 服 务 客 户 关 系 管 理 新 业 务 发 展 及 会 计 等 高 级 职 务 2013 年 6 月 至 2015 年 4 月 担 任 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 杜 汶 高 先 生, 董 事 毕 业 于 美 国 卡 内 基 美 隆 大 学, 持 有 数 学 及 管 理 科 学 理 学 士 学 位, 现 为 宏 利 资 产 管 理 ( 亚 洲 ) 总 裁 兼 亚 洲 区 主 管 及 宏 利 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事, 掌 握 亚 洲 及 日 本 的 投 资 事 务, 专 责 管 理 宏 利 于 区 内 不 断 壮 大 的 资 产, 并 确 保 公 司 的 投 资 业 务 符 合 监 管 规 定 出 任 现 职 前, 先 生 掌 管 宏 利 于 亚 洲 区 ( 香 港 除 外 ) 的 投 资 事 务 2001 年 至 2004 年, 负 责 波 士 顿 领 导 机 构 息 差 产 品 3

4 的 开 发 工 作 先 生 于 2001 年 加 入 宏 利, 之 前 任 职 于 一 家 环 球 评 级 机 构, 曾 获 派 驻 纽 约 伦 敦 及 悉 尼 担 任 杠 杆 融 资 及 资 产 担 保 证 券 等 不 同 部 门 的 主 管, 拥 有 二 十 三 年 的 资 本 市 场 经 验 汪 丁 丁 先 生, 独 立 董 事, 毕 业 于 北 京 师 范 学 院 数 学 系, 中 国 科 学 院 数 学 力 学 部 理 学 硕 士 学 位,1990 年 获 夏 威 夷 大 学 经 济 学 博 士 学 位 1984 年 至 1998 年 先 后 担 任 中 国 科 学 院 系 统 科 学 研 究 所 助 理 研 究 员 美 国 东 西 方 中 心 人 口 研 究 所 访 问 学 者 博 士 后 研 究 员 香 港 大 学 经 济 与 金 融 学 院 助 理 教 授 德 国 杜 依 斯 堡 大 学 经 济 系 客 座 教 授 北 京 大 学 中 国 经 济 研 究 中 心 副 教 授 及 美 国 夏 威 夷 大 学 经 济 系 访 问 教 授 目 前 担 任 北 京 大 学 及 浙 江 大 学 教 授, 自 2007 年 至 今, 担 任 东 北 财 经 大 学 社 会 与 行 为 跨 学 科 教 育 中 心 学 术 委 员 会 主 席 兼 主 任 周 小 明 先 生, 独 立 董 事 毕 业 于 浙 江 大 学 法 学 院, 中 国 政 法 大 学 法 学 硕 士 学 位 民 商 法 法 学 博 士 学 位 1990 年 起 先 后 任 职 于 浙 江 大 学 中 国 人 民 银 行 非 银 行 金 融 机 构 监 管 司 君 泽 君 律 师 事 务 所 安 信 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 曾 担 任 全 国 人 大 常 委 会 财 经 委 员 会 信 托 法 证 券 投 资 基 金 法 起 草 小 组 成 员 安 信 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 总 裁 目 前 担 任 中 国 人 民 大 学 信 托 与 基 金 研 究 所 所 长 君 泽 君 律 师 事 务 所 合 伙 人 清 华 大 学 法 学 院 联 合 法 律 硕 士 导 师 中 国 信 托 业 协 会 培 训 与 资 格 办 公 室 副 主 任 中 国 信 托 业 发 展 报 告 主 编 杜 英 华 女 士, 独 立 董 事, 任 期 始 于 2014 年 6 月 20 日 毕 业 于 南 开 大 学 法 律 系, 获 得 法 学 学 士 和 法 学 硕 士 学 位 1992 年 10 月, 与 其 他 合 伙 人 共 同 发 起 设 立 天 津 津 华 律 师 事 务 所, 现 任 该 律 所 副 主 任, 正 高 级 律 师, 具 有 22 年 法 律 实 务 经 验 同 时 担 任 天 津 第 五 届 律 师 协 会 理 事 天 津 第 六 届 律 师 协 会 监 事 何 自 力 先 生, 独 立 董 事,1982 年 毕 业 于 南 开 大 学, 经 济 学 博 士 1975 年 至 1978 年, 于 宁 夏 国 营 农 场 和 工 厂 务 农 和 做 工 :1982 年 至 1985 年, 于 宁 夏 自 治 区 党 务 从 事 教 学 和 科 研 工 作 ;1988 年 至 今 任 职 于 南 开 大 学, 历 任 经 济 学 系 系 主 任 经 济 学 院 副 院 长, 担 任 教 授 博 士 生 导 师 ; 兼 任 中 国 经 济 发 展 研 究 会 副 会 长 和 秘 书 长 天 津 经 济 学 会 副 会 长 ;2002 年 1 月 至 7 月 在 美 国 加 利 福 尼 亚 大 学 伯 克 利 分 校 作 访 问 学 者 2 监 事 会 成 员 许 宁 先 生, 监 事 长 毕 业 于 南 开 大 学, 经 济 学 硕 士 1991 年 至 2008 年 任 4

5 职 于 天 津 市 劳 动 和 社 会 保 障 局 ;2008 年 加 入 天 津 市 泰 达 国 际 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司, 担 任 党 委 委 员 董 事 会 秘 书 综 合 办 公 室 主 任 陈 景 涛 先 生, 监 事 拥 有 澳 大 利 亚 麦 考 瑞 大 学 商 学 学 士 麦 考 瑞 大 学 应 用 金 融 学 硕 士 和 南 澳 大 学 金 融 学 博 士 学 位 1998 年 先 后 就 职 于 渣 打 银 行 巴 克 莱 资 本 Baron Asset Management;2005 年 加 入 宏 利 资 产, 曾 担 任 固 定 收 益 高 级 投 资 经 理, 现 担 任 北 亚 投 资 负 责 人 王 泉 先 生, 职 工 监 事 管 理 学 学 士 经 济 学 硕 士 2002 年 3 月 加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 至 今, 历 任 基 金 运 营 部 基 金 会 计 基 金 运 营 部 副 总 经 理 基 金 运 营 部 总 经 理 运 营 副 总 监 兼 基 金 运 营 部 总 经 理 运 营 总 监 邓 艺 颖 女 士, 职 工 监 事 金 融 学 硕 士, 2004 年 5 月 至 2005 年 4 月 就 职 于 中 国 工 商 银 行 广 东 省 分 行 公 司 业 务 部 职 员 ; 2005 年 4 月 加 盟 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 交 易 部 交 易 员 固 定 收 益 部 研 究 员 研 究 部 副 总 监 研 究 部 总 监 兼 投 资 副 总 监 ; 具 备 10 年 基 金 从 业 经 验,9 年 证 券 投 资 管 理 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 3 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 弓 劲 梅 女 士, 董 事 长 简 历 同 上 傅 国 庆 先 生, 代 任 总 经 理 毕 业 于 南 开 大 学 和 美 国 罗 斯 福 大 学, 获 文 学 士 和 工 商 管 理 硕 士 学 位 1993 年 至 2006 年 就 职 于 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司, 从 事 信 托 业 务 管 理 工 作, 期 间 曾 任 办 公 室 主 任 研 发 部 经 理 信 托 业 务 总 部 总 经 理 董 事 会 秘 书 以 及 公 司 副 总 经 理 2006 年 9 月 起 任 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 财 务 总 监 2007 年 1 月 起 任 公 司 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 2015 年 5 月 15 日 起, 代 任 公 司 总 经 理 张 萍 女 士, 督 察 长 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 和 中 国 科 学 院, 管 理 学 和 理 学 双 硕 士 先 后 任 职 于 中 信 公 司 毕 马 威 国 际 会 计 师 事 务 所 等 公 司, 从 事 财 务 管 理 和 管 理 咨 询 工 作 2002 年 起 在 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作, 任 监 察 稽 核 部 副 总 监 2005 年 10 月 起 任 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 总 监 2006 年 11 月 起 任 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 刘 建 先 生, 副 总 经 理 先 后 毕 业 于 中 国 政 法 大 学 天 津 财 经 学 院, 获 法 学 学 士 经 济 学 硕 士 学 位 1988 年 至 2001 年 任 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 5

6 机 构 部 副 处 长 ;2001 年 至 2003 年 任 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 资 金 清 算 部 负 责 人 ; 2003 年 至 2014 年 任 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 机 构 业 务 部 董 事 总 经 理 2014 年 10 月 加 盟 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司,2015 年 4 月 起 任 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 4 基 金 经 理 刘 欣 先 生, 清 华 大 学 理 学 硕 士 ; 2007 年 7 月 至 2008 年 12 月 就 职 于 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ;2008 年 12 月 至 2011 年 7 月 就 职 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ;2011 年 7 月 加 盟 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 产 品 与 金 融 工 程 部 高 级 研 究 员, 现 担 任 金 融 工 程 部 副 总 经 理 / 基 金 经 理 ;2012 年 8 月 14 日 至 今 担 任 泰 达 宏 利 财 富 大 盘 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 1 月 7 日 至 今 担 任 泰 达 宏 利 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 2 月 13 日 至 今 担 任 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 3 月 30 日 至 今 担 任 泰 达 宏 利 创 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 5 月 21 日 至 今 担 任 泰 达 宏 利 全 球 新 格 局 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2012 年 8 月 14 日 至 今 担 任 本 基 金 基 金 经 理 ; 具 备 8 年 基 金 从 业 经 验,8 年 证 券 投 资 管 理 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 杨 超 先 生, 数 学 与 金 融 计 算 硕 士 ; 2010 年 5 月 加 入 建 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 金 融 工 程 等 工 作, 先 后 担 任 投 资 管 理 部 助 理 研 究 员 初 级 研 究 员 基 金 经 理 助 理 等 职 务 ;2014 年 6 月 加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 基 金 经 理 助 理 一 职 ;2014 年 10 月 13 起 担 任 泰 达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 10 月 13 起 担 任 本 基 金 基 金 经 理 5 年 证 券 从 业 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 本 基 金 历 任 基 金 经 理 : 王 咏 辉 先 生, 自 2011 年 12 月 起 至 2012 年 8 月 管 理 本 基 金 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 名 单 投 资 决 策 委 员 会 成 员 包 括 公 司 副 总 经 理 傅 国 庆, 投 资 副 总 监 兼 研 究 部 总 监 邓 艺 颖, 金 融 工 程 部 门 负 责 人 戴 洁, 固 定 收 益 部 门 负 责 人 卓 若 伟, 资 深 基 金 经 理 陈 晓 舜 吴 华 6

7 投 资 决 策 委 员 会 根 据 决 策 事 项, 可 分 类 固 定 收 益 类 事 项 权 益 类 事 项 其 它 事 项 : (1) 固 定 收 益 类 事 项 由 傅 国 庆 邓 艺 颖 卓 若 伟 表 决 (2) 权 益 类 事 项 由 傅 国 庆 邓 艺 颖 戴 洁 陈 晓 舜 吴 华 表 决 (3) 其 它 事 项 由 全 体 成 员 参 与 表 决 6 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 四 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 本 情 况 名 称 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 银 行 ) 住 所 及 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 首 次 注 册 登 记 日 期 :1983 年 10 月 31 日 注 册 资 本 : 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元 整 法 定 代 表 人 : 田 国 立 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 号 托 管 业 务 部 总 经 理 : 李 爱 华 托 管 部 门 信 息 披 露 联 系 人 : 王 永 民 客 服 电 话 :95566 传 真 :(010) ( 二 ) 基 金 托 管 部 门 及 主 要 人 员 情 况 中 国 银 行 托 管 业 务 部 设 立 于 1998 年, 现 有 员 工 110 余 人, 大 部 分 员 工 具 有 丰 富 的 银 行 证 券 基 金 信 托 从 业 经 验, 且 具 有 海 外 工 作 学 习 或 培 训 经 历, 60% 以 上 的 员 工 具 有 硕 士 以 上 学 位 或 高 级 职 称 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托 管 服 务, 中 国 银 行 已 在 境 内 外 分 行 开 展 托 管 业 务 作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行, 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 基 金 ( 一 对 多 一 对 一 ) 社 保 基 金 保 险 资 金 QFII RQFII QDII 境 外 三 类 机 构 券 商 资 产 管 理 计 划 信 托 计 划 企 业 年 金 银 行 理 财 产 品 股 权 基 金 私 募 基 金 资 金 托 管 等 门 类 齐 全 产 品 丰 富 的 托 管 业 务 体 系 在 国 内, 7

8 中 国 银 行 首 家 开 展 绩 效 评 估 风 险 分 析 等 增 值 服 务, 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 增 值 服 务, 是 国 内 领 先 的 大 型 中 资 托 管 银 行 ( 三 ) 证 券 投 资 基 金 托 管 情 况 截 至 2015 年 3 月 31 日, 中 国 银 行 已 托 管 328 只 证 券 投 资 基 金, 其 中 境 内 基 金 303 只,QDII 基 金 25 只, 覆 盖 了 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 指 数 型 等 多 种 类 型 的 基 金, 满 足 了 不 同 客 户 多 元 化 的 投 资 理 财 需 求, 基 金 托 管 规 模 位 居 同 业 前 列 ( 四 ) 托 管 业 务 的 内 部 控 制 制 度 中 国 银 行 托 管 业 务 部 风 险 管 理 与 控 制 工 作 是 中 国 银 行 全 面 风 险 控 制 工 作 的 组 成 部 分, 秉 承 中 国 银 行 风 险 控 制 理 念, 坚 持 规 范 运 作 稳 健 经 营 的 原 则 中 国 银 行 托 管 业 务 部 风 险 控 制 工 作 贯 穿 业 务 各 环 节, 包 括 风 险 识 别, 风 险 评 估, 工 作 程 序 设 计 与 制 度 建 设, 风 险 检 视, 工 作 程 序 与 制 度 的 执 行, 工 作 程 序 与 制 度 执 行 情 况 的 内 部 监 督 稽 核 以 及 风 险 控 制 工 作 的 后 评 价 2007 年 起, 中 国 银 行 连 续 聘 请 外 部 会 计 会 计 师 事 务 所 开 展 托 管 业 务 内 部 控 制 审 阅 工 作 先 后 获 得 基 于 SAS70 AAF01/06 ISAE3402 和 SSAE16 等 国 际 主 流 内 控 审 阅 准 则 的 无 保 留 意 见 的 审 阅 报 告 2013 年, 中 国 银 行 同 时 获 得 了 基 于 ISAE3402 和 SSAE16 双 准 则 的 内 部 控 制 审 计 报 告 中 国 银 行 托 管 业 务 内 控 制 度 完 善, 内 控 措 施 严 密, 能 够 有 效 保 证 托 管 资 产 的 安 全 ( 五 ) 托 管 人 对 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 的 相 关 规 定, 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 法 律 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定, 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的, 应 当 拒 绝 执 行, 及 时 通 知 基 金 管 理 人, 并 及 时 向 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 报 告 基 金 托 管 人 如 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法 律 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定, 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的, 应 当 及 时 通 知 基 金 管 理 人, 并 及 时 向 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 报 告 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 三 相 关 服 务 机 构 8

9 1) 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 南 楼 三 层 联 系 人 : 于 贺 联 系 电 话 : 客 服 信 箱 :irm@mfcteda.com 客 服 电 话 : 传 真 : /61 公 司 网 站 : 2) 泰 达 宏 利 基 金 网 上 直 销 系 统 交 易 系 统 网 址 : 目 前 网 上 直 销 支 持 的 银 行 卡 和 第 三 方 支 付 渠 道 : 农 业 银 行 卡 建 设 银 行 卡 中 国 银 行 卡 兴 业 银 行 卡 民 生 银 行 卡 招 商 银 行 卡 中 信 银 行 卡 光 大 银 行 卡 浦 发 银 行 卡 交 通 银 行 卡 广 发 银 行 卡 汇 付 天 下 天 天 盈 和 支 付 宝 客 户 服 务 电 话 : 或 客 户 服 务 信 箱 :irm@mfcteda.com 泰 达 宏 利 微 信 公 众 账 号 :mfcteda_bj, 支 持 民 生 银 行 卡 招 商 银 行 卡 支 付 宝 账 户 和 汇 付 天 下 天 天 盈 账 户 2 场 外 代 销 机 构 1) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 法 定 代 表 人 : 田 国 立 客 服 电 话 :95566 银 行 网 站 : 2) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 客 服 电 话 :

10 银 行 网 站 : 3) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 法 定 代 表 人 : 蒋 超 良 客 服 电 话 :95599 银 行 网 站 : 4) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 客 服 电 话 :95559 银 行 网 址 : 5) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 法 定 代 表 人 : 傅 育 宁 客 服 电 话 :95555 联 系 人 : 邓 炯 鹏 公 司 网 站 : 6) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 虞 谷 云 客 户 服 务 热 线 :95528 公 司 网 站 : 7) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 10

11 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 张 莉 客 户 服 务 热 线 : 公 司 网 站 :bank.pingan.com 8) 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 法 定 代 表 人 : 范 一 飞 开 放 式 基 金 咨 询 电 话 : 开 放 式 基 金 业 务 传 真 : 网 址 : 9) 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 17 号 首 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丙 17 号 法 定 代 表 人 : 闫 冰 竹 客 户 服 务 电 话 :95526 公 司 网 站 : 10) 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 22 号 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 22 号 法 定 代 表 人 : 吴 建 客 户 服 务 电 话 :95577 网 址 : 11) 东 莞 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 东 莞 市 运 河 东 一 路 193 号 办 公 地 址 : 东 莞 市 运 河 东 一 路 193 号 11

12 法 定 代 表 人 : 廖 玉 林 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陈 幸 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 12) 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 宁 波 市 江 东 区 中 山 东 路 294 号 办 公 地 址 : 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 700 号 法 定 代 表 人 : 陆 华 裕 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 胡 技 勋 客 户 服 务 热 线 :96528( 上 海 地 区 ) 公 司 网 站 : 13) 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋 11 层 办 公 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋 11 层 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 客 服 电 话 : 传 真 : 公 司 网 站 : 14) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 天 津 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 42 号 写 字 楼 101 室 办 公 地 址 : 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号 法 定 代 表 人 : 王 春 峰 联 系 人 : 胡 天 彤 电 话 : 传 真 :

13 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 15) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 客 服 电 话 : 电 话 : 联 系 人 : 宋 明 公 司 网 站 : 16) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 客 服 电 话 :95575 或 致 电 各 地 营 业 网 点 联 系 人 : 黄 岚 公 司 网 站 : 17) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 客 服 电 话 : 传 真 : 公 司 网 站 : 18) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 13

14 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 : 万 建 华 客 服 电 话 : 联 系 人 : 芮 敏 祺 公 司 网 站 : 19) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 联 系 人 : 吴 琼 全 国 免 费 业 务 咨 询 电 话 :95511 传 真 : 网 址 : 20) 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 姜 昧 军 联 系 人 : 袁 媛 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : 21) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 联 系 电 话 : 客 服 电 话 :95523 或 网 址 : 22) 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 济 南 市 经 七 路 86 号 14

15 法 定 代 表 人 : 李 玮 客 服 电 话 :95538 网 址 : 23) 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 40 层 法 定 代 表 人 : 许 刚 客 服 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 王 炜 哲 公 司 网 站 : 24) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 228 号 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4011 号 港 中 旅 大 厦 18 楼 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 客 户 服 务 电 话 :95597 传 真 : 联 系 人 : 庞 晓 芸 公 司 网 站 : 25) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 办 公 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 法 定 代 表 人 : 矫 正 中 联 系 人 : 安 岩 岩 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 26) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 15

16 注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 刘 晨 李 芳 芳 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : 27) 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 院 1 号 楼 15 层 1501 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 院 1 号 楼 15 层 1501 法 定 代 表 人 : 刘 汝 军 联 系 人 : 孙 恺 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : 28) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 联 系 人 : 林 生 迎 联 系 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95565, 公 司 网 址 : 29) 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 联 系 人 : 刘 阳 传 真 :

17 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : 30) 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 大 钟 亭 8 号 办 公 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 大 钟 亭 8 号 法 定 代 表 人 : 张 华 东 联 系 人 : 潘 月 联 系 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : 31) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 268 号 办 公 地 址 : 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 法 定 代 表 人 : 兰 荣 联 系 人 : 黄 英 联 系 电 话 : 客 户 服 务 电 话 :95562 公 司 网 址 : 32) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 海 通 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 开 国 客 服 电 话 :95553 或, 联 系 电 话 : 公 司 网 站 : 33) 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 主 塔 19 楼 20 楼 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心

18 楼 法 定 代 表 人 : 邱 三 发 客 服 电 话 : 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 林 洁 茹 网 址 : 34) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 8 层 办 公 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 至 10 层 法 定 代 表 人 : 黄 金 琳 客 服 电 话 :96326( 福 建 省 外 请 先 拨 0591) 传 真 : 联 系 人 : 张 宗 锐 公 司 网 站 : 35) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 法 定 代 表 人 : 何 如 客 服 电 话 :95536 联 系 人 : 周 杨 联 系 电 话 : 公 司 网 站 : 36) 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 海 南 省 海 口 市 南 宝 路 36 号 证 券 大 厦 4 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 楼 法 定 代 表 人 : 陆 涛 客 户 服 务 电 话 : 传 真 :

19 联 系 人 : 马 贤 清 网 站 : 37) 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 普 陀 区 曹 杨 路 510 号 南 半 幢 9 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 福 山 路 500 号 城 建 国 际 中 心 26 楼 法 定 代 表 人 : 姚 文 平 客 服 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 朱 磊 公 司 网 站 : 38) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2008 号 凤 凰 大 厦 1 栋 9 层 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 客 服 电 话 : 联 系 人 : 陈 剑 虹 联 系 电 话 : 网 址 : 39) 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1928 号 东 海 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 刘 化 军 联 系 人 : 王 一 彦 电 话 : 传 真 : 公 司 网 络 地 址 : 客 服 电 话 :95531, ) 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 19

20 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 (100007) 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 (100007) 法 定 代 表 人 : 常 喆 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 41) 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 26 楼 (410005) 办 公 地 址 : 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 26 楼 (410005) 法 定 代 表 人 : 蔡 一 兵 联 系 人 : 郭 磊 联 系 电 话 : 开 放 式 基 金 业 务 传 真 : 网 址 : 42) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 办 公 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 法 定 代 表 人 : 许 建 平 电 话 : 联 系 人 : 李 巍 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 43) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 胡 运 钊 20

21 客 户 服 务 热 线 :95579 或 联 系 人 : 李 良 电 话 : 传 真 : 长 江 证 券 客 户 服 务 网 站 : 44) 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 华 侨 国 际 大 厦 层 公 司 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 华 侨 国 际 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 雷 杰 客 户 服 务 热 线 :95571 网 址 : 45) 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 层 法 定 代 表 人 : 余 政 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : ) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 办 公 地 址 : 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 法 定 代 表 人 : 冉 云 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 东 明 公 司 网 址 : 客 服 热 线 :

22 48) 西 藏 同 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 西 藏 自 治 区 拉 萨 市 北 京 中 路 101 号 办 公 地 址 : 上 海 市 永 和 路 118 弄 24 号 楼 法 定 代 表 人 : 贾 绍 君 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : ) 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 陕 西 省 西 安 市 东 新 街 232 号 陕 西 信 托 大 厦 层 办 公 地 址 : 陕 西 省 西 安 市 东 新 街 232 号 陕 西 信 托 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 刘 建 武 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : ) 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 科 技 中 一 路 西 华 强 高 新 发 展 大 楼 7 层 8 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 科 技 中 一 路 西 华 强 高 新 发 展 大 楼 7 8 层, 深 圳 市 华 侨 城 深 南 大 道 9010 号 法 定 代 表 人 : 吴 永 良 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : ) 天 源 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 西 宁 市 城 中 区 西 大 街 11 号 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 民 田 路 新 华 保 险 大 厦 18 楼 法 定 代 表 人 : 林 小 明 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : ) 江 海 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 办 公 地 址 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 法 定 代 表 人 : 孙 名 扬 联 系 人 : 周 俊 22

23 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : ) 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 栋 层 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 栋 层 法 定 代 表 人 : 张 建 军 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 山 东 省 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 1 号 楼 20 层 办 公 地 址 : 山 东 省 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 1 号 楼 第 20 层 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : ) 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 588 号 恒 鑫 大 厦 主 楼 层 办 公 地 址 : 杭 州 市 解 放 东 路 29 号 迪 凯 银 座 楼 法 定 代 表 人 : 沈 强 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : ) 红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 云 南 省 昆 明 市 北 京 路 155 号 附 1 号 红 塔 大 厦 9 楼 办 公 地 址 : 云 南 省 昆 明 市 北 京 路 155 号 附 1 号 红 塔 大 厦 9 楼 法 定 代 表 人 : 况 雨 林 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : ) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 57 层 23

24 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 楼 法 定 代 表 人 : 陈 林 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : ) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 办 公 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 5 楼 法 定 代 表 人 : 余 维 佳 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : ) 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 法 定 代 表 人 : 薛 峰 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : ) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 海 曙 路 东 2 号 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 客 服 电 话 : 网 址 : 61) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浦 东 新 区 峨 山 路 613 号 6 幢 551 室 24

25 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C-9 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 客 服 电 话 : 网 站 : 62) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 220 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层 法 定 代 表 人 : 张 跃 伟 联 系 人 : 单 丙 烨 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : 63) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 场 中 路 685 弄 37 号 4 号 楼 449 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 9 楼 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : ) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法 定 代 表 人 : 王 莉 联 系 人 : 习 甜 联 系 电 话 :

26 传 真 号 码 : 全 国 统 一 客 服 热 线 : / 公 司 网 址 :licaike.hexun.com 65) 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 后 沙 峪 镇 安 富 街 6 号 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层 法 定 代 表 人 : 闫 振 杰 全 国 统 一 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : 66) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 翠 柏 路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号 楼 2 楼 法 定 代 表 人 : 凌 顺 平 客 户 服 务 热 线 : 公 司 网 址 : 3 场 内 发 售 机 构 本 基 金 办 理 场 内 认 购 业 务 的 发 售 机 构 为 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 深 交 所 会 员 具 有 中 国 证 监 会 认 定 的 基 金 代 销 业 务 资 格 且 符 合 风 险 控 制 要 求 的 深 交 所 会 员 单 位 可 以 办 理 本 基 金 的 场 内 申 购 业 务 ; 具 有 中 国 证 监 会 认 定 的 基 金 代 销 业 务 资 格 的 深 交 所 会 员 单 位 可 以 办 理 本 基 金 的 场 内 赎 回 业 务 ( 具 体 办 理 场 所 以 基 金 开 放 申 购 赎 回 公 告 为 准 ) ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 金 颖 26

27 联 系 人 : 严 峰 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) ( 三 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼 负 责 人 : 廖 海 电 话 :(021) 传 真 :(021) 经 办 律 师 : 梁 丽 金 刘 佳 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 法 定 代 表 人 : 杨 绍 信 经 办 注 册 会 计 师 : 汪 棣 单 峰 联 系 电 话 :(021) 传 真 :(021) 四 基 金 的 名 称 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 契 约 型 开 放 式 六 基 金 的 投 资 目 标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略, 紧 密 跟 踪 中 证 500 指 数, 力 争 获 取 与 标 的 指 27

28 数 相 似 的 投 资 收 益, 并 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 误 差 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 七 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 标 的 指 数 的 成 份 股 备 选 成 分 股 新 股 固 定 收 益 产 品 货 币 市 场 工 具 权 证 股 指 期 货 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值, 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资 产 的 比 例 为 85%-100%, 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 85%, 投 资 于 中 证 500 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 90%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 的, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 采 用 指 数 完 全 复 制 方 法, 原 则 上 按 照 标 的 指 数 成 分 股 及 权 重 构 建 基 金 的 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 的 调 整, 以 达 到 跟 踪 和 复 制 指 数 的 目 的 但 如 遇 特 殊 情 况 ( 如 市 场 流 动 性 不 足 成 分 股 被 限 制 投 资 等 ) 致 使 基 金 无 法 购 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其 他 合 理 的 方 法 进 行 适 当 替 代, 以 实 现 对 跟 踪 误 差 的 有 效 控 制 1 投 资 组 合 的 构 建 本 基 金 采 用 指 数 完 全 复 制 方 法 构 建 基 金 的 股 票 投 资 组 合, 即 根 据 个 股 在 标 的 指 数 中 相 应 的 权 重 构 建 基 金 的 指 数 化 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 的 调 整 2 组 合 的 调 整 (1) 定 期 调 整 根 据 标 的 指 数 的 调 整 规 则 和 对 备 选 股 的 预 期, 对 股 票 投 资 组 合 及 时 进 行 调 整 (2) 不 定 期 调 整 28

29 1 当 成 份 股 实 施 增 发 配 送 或 使 股 本 发 生 变 动 等 行 为 时, 基 金 将 根 据 指 数 公 司 的 指 数 修 正 公 告 对 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 2 当 成 份 股 发 生 重 大 变 化 时 ( 收 购 合 并 分 拆 退 市 等 ), 基 金 将 根 据 指 数 公 司 的 临 时 调 整 公 告 对 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 3 根 据 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况, 对 基 金 的 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整, 以 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 4 因 成 份 股 流 动 性 不 足 停 牌 等 市 场 因 素 影 响 或 法 律 法 规 及 基 金 合 同 限 制, 基 金 无 法 购 得 相 应 足 够 数 量 的 股 票 时, 基 金 将 搭 配 使 用 其 他 合 理 方 法 对 相 应 股 票 进 行 合 理 替 代 并 对 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 5 在 其 他 影 响 本 基 金 复 制 并 跟 踪 标 的 指 数 的 情 况 下, 本 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况, 在 以 跟 踪 误 差 最 小 化 的 前 提 下, 对 基 金 的 投 资 组 合 进 行 合 理 调 整 3 股 票 的 替 代 在 建 仓 阶 段 和 基 金 后 续 运 作 过 程 中, 如 遇 到 特 殊 情 况 ( 如 市 场 流 动 性 不 足 成 份 股 被 限 制 投 资 等 ) 导 致 基 金 无 法 购 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 基 金 管 理 人 将 根 据 市 场 情 况 以 跟 踪 误 差 最 小 化 为 原 则, 行 业 规 模 历 史 表 现 相 似 度 为 标 准, 采 用 合 理 的 方 法 进 行 适 当 调 整 和 替 代 4 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 对 冲 系 统 性 风 险 和 某 些 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 等, 主 要 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约, 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 本 基 金 将 在 季 度 报 告 半 年 度 报 告 年 度 报 告 等 定 期 报 告 和 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 等 文 件 中 披 露 股 指 期 货 交 易 情 况, 包 括 投 资 政 策 持 仓 情 况 损 益 情 况 风 险 指 标 等, 并 充 分 揭 示 股 指 期 货 交 易 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 以 及 是 否 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 :95% 中 证 500 指 数 收 益 率 +5% 1 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 如 果 中 证 500 指 数 被 停 止 编 制 及 发 布, 或 中 证 500 指 数 由 其 他 指 数 替 代 29

30 ( 单 纯 更 名 除 外 ), 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 中 证 500 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数, 或 证 券 市 场 上 有 代 表 性 更 强 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 审 慎 性 原 则 和 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则, 在 履 行 适 当 程 序 后, 依 法 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 和 投 资 对 象, 并 依 据 市 场 代 表 性 流 动 性 与 原 指 数 的 相 关 性 等 因 素 选 择 确 定 新 的 标 的 指 数 由 于 上 述 原 因 变 更 标 的 指 数 和 投 资 对 象, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 报 中 国 证 监 会 核 准, 并 在 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 体 上 公 告 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金, 属 于 高 风 险 高 收 益 的 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看, 泰 达 稳 健 份 额 具 有 低 风 险 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 泰 达 进 取 份 额 具 有 高 风 险 高 预 期 收 益 的 特 征 十 一 基 金 投 资 组 合 报 告 ( 未 经 审 计 ) 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 6 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 止 2015 年 3 月 31 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 92,395, 其 中 : 股 票 92,395, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券

31 3 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 - - 5,640, 其 他 资 产 3,117, 合 计 101,153,

32 2. 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 396, B 采 矿 业 2,995, C 制 造 业 48,597, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1,841, E 建 筑 业 1,431, F 批 发 和 零 售 业 5,115, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,415, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 7,028, J 金 融 业 2,221, K 房 地 产 业 7,783, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,533, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 805, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 638, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 1,144, S 综 合 671, 合 计 84,620, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 836, C 制 造 业 4,984, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 365, E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 59, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 160, H 住 宿 和 餐 饮 业

33 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 566, J 金 融 业 471, K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 329, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 7,774, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 序 股 票 代 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 产 净 值 比 号 码 例 (%) 阳 光 城 79,501 1,594, 香 江 控 股 162,867 1,530, 东 方 财 富 34,860 1,450, 中 牧 股 份 67,900 1,440, 首 开 股 份 120,108 1,432, 大 洋 电 机 148,402 1,421, 众 生 药 业 54,085 1,378, 亚 宝 药 业 104,448 1,292, 锦 龙 股 份 31,900 1,262, 中 色 股 份 59,900 1,211, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 33

34 尤 夫 股 份 77,410 1,259, 鸿 利 光 电 45, , 中 国 石 油 71, , 京 山 轻 机 49, , 金 风 科 技 40, , 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 6. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 在 报 告 期 内, 本 基 金 未 投 资 于 股 指 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 10. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 在 报 告 期 内, 本 基 金 未 投 资 于 国 债 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 34

35 本 报 告 期 本 基 金 没 有 投 资 国 债 期 货 11. 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 况, 在 报 告 编 制 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 (2) 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 均 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 (3) 其 他 资 产 构 成 序 名 称 金 额 ( 元 ) 号 1 存 出 保 证 金 60, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 应 收 申 购 款 3,056, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 3,117, (4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 (5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 (5.1) 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 阳 光 城 东 方 财 富 大 洋 电 机 众 生 药 业 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1,594, 重 大 事 项 1,450, 重 大 事 项 1,421, 重 大 事 项 1,378, 重 大 事 项 (5.2) 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 情 况 (6) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 35

36 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2011 年 12 月 1 日, 基 金 合 同 生 效 以 来 的 投 资 业 绩 及 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 的 比 较 如 下 表 所 示 : ( 一 ) 历 史 各 时 间 段 收 益 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较 阶 段 基 金 净 值 收 益 率 1 基 金 净 值 收 益 率 标 准 差 2 比 较 基 准 收 益 率 3 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 本 基 金 合 同 生 效 起 至 2011 年 12 月 31 日 -2.00% 0.74% % 1.60% 11.78% -0.86% 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 -1.40% 1.42% 0.56% 1.46% -1.96% -0.04% 31 日 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 14.55% 1.37% 16.29% 1.37% -1.74% 0.00% 31 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 32.25% 1.15% 37.06% 1.18% -4.81% -0.03% 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 3 月 % 1.26% 34.26% 1.28% 4.24% -0.02% 日 本 基 金 合 同 生 效 起 至 2015 年 3 月 31 日 % 1.31% 85.55% 1.35% 17.20% -0.04% 十 三 基 金 费 用 与 税 收 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 36

37 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 合 同 生 效 后 的 指 数 许 可 使 用 费 ; 4 因 基 金 的 证 券 交 易 或 结 算 而 产 生 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 经 手 费 印 花 税 证 管 费 过 户 费 手 续 费 券 商 佣 金 权 证 交 易 的 结 算 费 及 其 他 类 似 性 质 的 费 用 等 ); 5 基 金 上 市 初 费 和 上 市 月 费 6 基 金 合 同 生 效 以 后 的 信 息 披 露 费 用 ; 7 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 8 基 金 合 同 生 效 以 后 的 会 计 师 费 和 律 师 费 ; 9 基 金 资 产 的 资 金 汇 划 费 用 ; 10 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规 规 定 可 以 列 入 的 其 他 费 用 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 基 金 管 理 人 的 基 金 管 理 费 按 基 金 资 产 净 值 的 1.0% 年 费 率 计 提 在 通 常 情 况 下, 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.0% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.0% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 37

38 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 2 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 费 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 费 按 基 金 资 产 净 值 的 0.2% 年 费 率 计 提 在 通 常 情 况 下, 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.2% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.2% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 3 基 金 合 同 生 效 后 的 指 数 许 可 使 用 费 本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指 数 许 可 使 用 费 计 提 方 法 每 日 计 提 指 数 许 可 使 用 费 其 中, 基 金 合 同 生 效 前 的 指 数 许 可 使 用 费 是 为 获 取 使 用 指 数 开 发 基 金 的 权 利 而 支 付 的 费 用, 不 列 入 基 金 费 用 从 基 金 财 产 中 列 支 ; 基 金 合 同 生 效 后 的 指 数 许 可 使 用 费 从 基 金 财 产 中 列 支, 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02% 的 年 费 率 每 日 计 提, 逐 日 累 计 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.02% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 指 数 许 可 使 用 费 38

39 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 人 与 指 数 许 可 方 约 定 了 每 季 度 ( 包 括 基 金 成 立 当 季 ) 指 数 许 可 使 用 费 人 民 币 伍 万 元 (5 万 元 )( 即 不 足 人 民 币 5 万 元 时 按 照 人 民 币 5 万 元 收 取 ) 的 收 取 下 限, 则 该 下 限 超 出 当 季 累 计 指 数 使 用 费 的 部 分 ( 即 : 每 季 度 指 数 许 可 使 用 费 收 取 下 限 减 当 季 累 计 指 数 许 可 使 用 费 ) 由 基 金 管 理 人 自 行 承 担, 不 作 为 基 金 费 用 从 基 金 财 产 中 列 支 基 金 合 同 生 效 后 的 指 数 许 可 使 用 费 按 季 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 指 数 许 可 使 用 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 季 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人, 由 基 金 管 理 人 根 据 指 数 使 用 许 可 协 议 所 规 定 的 方 式 支 付 给 标 的 指 数 许 可 方 如 果 指 数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 和 费 率 等 发 生 调 整, 本 基 金 将 采 用 调 整 后 的 方 法 或 费 率 计 算 指 数 使 用 费 基 金 管 理 人 应 及 时 按 照 信 息 披 露 管 理 办 法 的 规 定 在 指 定 媒 体 进 行 公 告 此 项 调 整 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 4 本 条 第 ( 一 ) 款 第 3 至 第 10 项 费 用 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定, 列 入 当 期 基 金 费 用 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 本 条 第 ( 一 ) 款 约 定 以 外 的 其 他 费 用, 以 及 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 等 不 列 入 基 金 费 用 ( 四 ) 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费 的 调 整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 协 商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费, 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ( 五 ) 税 收 义 务 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 依 照 国 家 法 律 法 规 的 规 定 履 行 纳 税 39

40 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 招 募 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 本 基 金 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 主 要 更 新 内 容 如 下 : 1 重 要 提 示 部 分 对 更 新 招 募 说 明 书 内 容 的 截 止 日 期 及 有 关 财 务 数 据 的 截 止 日 期 进 行 了 更 新 2 在 释 义 中 更 新 了 运 作 方 法 的 释 义 3 对 三 基 金 管 理 人 中, 基 金 管 理 人 概 况 董 事 会 成 员 监 事 会 成 员 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 基 金 经 理 投 资 决 策 委 员 会 成 员 名 单 部 分 进 行 了 更 新 4 更 新 了 四 基 金 托 管 人 部 分 内 容 5 五 相 关 服 务 机 构 部 分 对 代 销 机 构 信 息 进 行 了 更 新 6 十 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 部 分 进 行 了 更 新 7 十 二 基 金 的 投 资 部 分 投 资 组 合 报 告 内 容 更 新 至 2015 年 3 月 31 日 8 十 三 基 金 的 业 绩 部 分 对 基 金 业 绩 更 新 至 2015 年 3 月 31 日, 并 更 新 了 历 史 走 势 对 比 图 9 十 五 基 金 资 产 的 估 值 部 分 对 固 定 收 益 证 券 的 估 值 办 法 进 行 了 更 新 10 二 十 六 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 部 分 进 行 了 修 改 11 更 新 了 二 十 七 其 他 应 披 露 事 项 的 内 容 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 7 月 17 日 40