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谦祁
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1 星期一总第 200 期建信期货量化分析日报市场表现 : 上周 A 股下跌逾 2% 连跌三周银行股带动蓝筹奋力托市上周三 (9 月 2 日 ),A 股低开逾 4% 迫近三千关口, 早盘震荡回升并在午盘成功转涨, 午后上冲十日均线未果后再度转跌, 尾盘曾一度翻红, 但最终小幅低收午后, 沪深 300 成分股分化明显, 工商银行海天味业兖州煤业等涨停, 金地集团乐视网等跌停 9 月 3 日至 4 日 A 股因假期休市截至收盘, 上证综指跌 6.45 点或 0.2% 报点, 深证成指跌点或 1.06% 报点两市全天成交约 7480 亿元人民币, 上日为 7248 亿元人民币当周, 上证综指累计下跌 2.23%, 深证成指跌 6.9%, 均连跌三周中小板指收盘跌 0.15%, 当周跌 6.08%; 创业板指收盘跌 1.82%, 当周跌 10.9% 万得全 A 指数收盘跌 1.8%, 当周跌 7.88%; 万得全 A 指数 ( 除金融, 石油石化 ) 收盘跌 2.49%, 当周跌 10.67% 盘面上, 银行板块尾盘发力拉升, 最终收升 2%, 当周涨超 8% 工行涨停, 农业银行建设银行均涨 6% 左右建筑材料当天亦小幅上扬国防军工下挫约 6%, 计算机采掘农林牧渔机械设备等均跌 3% 以上概念股方面, 上海自贸区沪股通 50 苹果指数均小涨, 卫星导航西藏振兴通用航空航母均下跌 7% 左右股指期货方面, 沪深 300 上证 50 中证 500 股指期货主力合约收盘分别下跌 1.38% 2.13% 1.1%, 当周分别下跌 5.4% 2.8% 14.33% 融资融券 :9 月 1 日, 两融达到亿元, 比上一交易日降低 4.14% 上周三 A 股共有 12 只股票发生 18 笔大宗交易上周三 (9 月 2 日 ),A 股共有 12 只股票发生 18 笔大宗交易, 总成交额约为 2.82 亿元 Wind 资讯统计显示, 从成交金额方面来看, 从高至低前五只个股依次为 : 山西三维 (1.15 亿元 ) 永艺股份 (0.6 亿元 ) 富邦股份 (0.21 亿元 ) 易世达 (0.17 亿元 ) 慈星股份 (0.15 亿元 ) 从成交价折价率来看, 折价率从高至低前五只个股依次为 : 易世达 (18.18%) 永艺股份 (11.85%) 雅戈尔 (9.69%) 鸿特精密 (8.05%) 日科化学 (6.95%) 上周三沪深两市净流入资金亿元上周三 (9 月 2 日 ), 沪深两市净流入资金亿元其中,1015 家上市公司获资金净流入,1272 家上市公司获资金净流出其中特大单净买入金额亿元, 大单净卖出金额为亿元, 中单净卖出金额为亿元, 小单净卖出金额亿元 Wind 十大一级行业中 10 个行业出现资金净流入, 按净流入资金量大小排序依次为 :Wind 金融 ( 万元 ) Wind 工业 ( 万元 ) Wind 可选消费 ( 万元 ) Wind 1 / 10

2 公用事业 ( 万元 ) Wind 医疗保健 ( 万元 ) Wind 材料 ( 万元 ) Wind 信息技术 ( 万元 ) Wind 日常消费 ( 万元 ) Wind 能源 ( 万元 ) Wind 电信服务 ( 万元 ) 两市共有 585 只个股资金净流入额在 1000 万元以上, 排名前十位的个股分别为 : 交通银行 ( 万元 ) 工商银行 ( 万元 ) 农业银行 ( 万元 ) 民生银行 ( 万元 ) 中国中铁 ( 万元 ) 中国银行 ( 万元 ) 中国平安 ( 万元 ) 中国中车 ( 万元 ) 中国重工 ( 万元 ) 中国建筑 ( 万元 ) 当日,458 只个股资金净流出额在 1000 万元以上, 资金净流出排名前十位的个股分别为 : 国投新集 ( 万元 ) 乐视网 ( 万元 ) 国泰君安 ( 万元 ) 廊坊发展 ( 万元 ) 大东南 ( 万元 ) 中国石化 ( 万元 ) 梅雁吉祥 ( 万元 ) 中粮屯河 ( 万元 ) 中国卫星 ( 万元 ) 锦富新材 ( 万元 ) 证监会 : 多措施稳定股市将研究熔断机制周小川 : 中国股市调整已大致到位金融市场可望更为稳定中金所实施严格管控措施今起期指限仓 10 手国家队救市悄然生变 : 从疯狂扫货到专注蓝筹目录一 IF 当月合约成交持仓及价格数据年以来 IF 合约成交持仓价格数据年 8 月至 2015 年 9 月 IF 合约成交持仓价格数据年 9 月 2 日沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据年 9 月 2 日合约成交持仓排名... 4 二融资融券 /6/7-2015/9/7 两市融资融券余额 ( 亿元 ) /8/7-2015/9/7 行业融资融券余额排名... 5 三大宗交易年 9 月 2 日大宗交易记录... 5 四高管持股年 9 月 2 日重要股东二级市场交易 /9-2015/8 两市高管持股变动图 /9-2015/8 沪市高管持股变动图 /9-2015/8 深市高管持股变动图 /9-2015/8 中小板高管持股变动图 /9-2015/8 创业板高管持股变动图... 9 五限售解禁年限售解禁一览年 9 月份全部限售解禁股资料 / 10

3 一 IF 当月合约成交持仓及价格数据 2014 年以来 IF 合约成交持仓价格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 2014 年 8 月至 2015 年 9 月 IF 合约成交持仓价格数据 2015 年 9 月 2 日沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据 3/ 10

4 2015 年 9 月 2 日合约成交持仓排名二融资融券 2015/6/7-2015/9/7 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 截至 2015/9/1, 两市融资融券余额达到 ( 亿元 ) 4/ 10

5 2015/8/7-2015/9/7 行业融资融券余额排名三大宗交易 2015 年 9 月 2 日大宗交易记录代码名称成交价前一交易日收盘价折价率 (%) 当日收盘价成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 SZ 山西三维 , CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 山西三维 , CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 山西三维 CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 山西三维 CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 山西三维 , CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 山西三维 , CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 富邦股份 , CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 雏鹰农牧 CSRC 畜牧业 SH ST 景谷 CSRC 林业 SH ST 景谷 CSRC 林业 SZ 立讯精密 CSRC 计算机通信和其他电子设备制造业 SZ 久立特材 , CSRC 金属制品业 SZ 鸿特精密 CSRC 汽车制造业 SH 雅戈尔 CSRC 房地产业 SZ 慈星股份 , CSRC 专用设备制造业 SZ 易世达 , CSRC 专业技术服务业 SZ 日科化学 CSRC 化学原料和化学制品制造业 SH 永艺股份 , CSRC 家具制造业数据来源 :Wind 资讯 5/ 10

6 四高管持股 2015 年 9 月 2 日重要股东二级市场交易代码名称变动次数涉及股东人数总变动方向净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属证监会行业 SZ 长江证券 1 1 增持 4, , CSRC 资本市场服务 SH 生益科技 1 1 增持 4, , CSRC 计算机通信和其他电子设备制造业 SH 三友化工 1 1 增持 1, , CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 安纳达 3 1 增持 1, , CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 冠昊生物 2 2 增持 , CSRC 专用设备制造业 SZ 普洛药业 1 1 增持 1, , CSRC 医药制造业 SZ 洽洽食品 3 1 增持 , CSRC 农副食品加工业 SH 绿地控股 1 1 增持 , CSRC 房地产业 SH 中国建筑 1 1 增持 1, , CSRC 土木工程建筑业 SH 维科精华 1 1 增持 , CSRC 纺织业 SH 中储股份 1 1 增持 , CSRC 仓储业 SZ 海印股份 2 2 增持 , CSRC 商务服务业 SH 澳柯玛 1 1 增持 , CSRC 电气机械和器材制造业 SZ 青岛双星 1 1 增持 , CSRC 橡胶和塑料制品业 SZ 福安药业 5 5 增持 , CSRC 医药制造业 SZ 河北钢铁 1 1 增持 , CSRC 黑色金属冶炼和压延加工业 SH 百大集团 1 1 增持 , CSRC 零售业 SZ 久立特材 4 2 增持 , CSRC 金属制品业 SZ 皖通科技 2 2 增持 , CSRC 软件和信息技术服务业 SH 用友网络 1 1 增持 , CSRC 软件和信息技术服务业 SZ 浩物股份 3 3 增持 , CSRC 通用设备制造业 SH 中海海盛 1 1 增持 , CSRC 水上运输业 SZ 松芝股份 2 1 增持 , CSRC 汽车制造业 SZ 依米康 2 2 增持 , CSRC 专用设备制造业 SH 北方导航 1 1 增持 , CSRC 计算机通信和其他电子设备制造业 SH 沧州大化 1 1 增持 , CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 华平股份 2 2 增持 , CSRC 软件和信息技术服务业 SZ 中信海直 1 1 增持 , CSRC 航空运输业 SZ 浙江永强 1 1 增持 , CSRC 家具制造业 SZ 楚江新材 1 1 增持 , CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 SZ 永高股份 3 2 增持 , CSRC 橡胶和塑料制品业 SZ 启明星辰 2 2 增持 , CSRC 互联网和相关服务 SZ 青龙管业 1 1 增持 , CSRC 非金属矿物制品业 SH 华菱星马 1 1 增持 , CSRC 汽车制造业 SZ 新华都 1 1 增持 , CSRC 零售业 SZ 博深工具 5 5 增持 , CSRC 通用设备制造业 SZ 欧浦智网 3 3 增持 , CSRC 仓储业 SH 金宇集团 2 2 增持 , CSRC 医药制造业 SZ 银泰资源 1 1 增持 , CSRC 有色金属矿采选业 SZ 卫宁软件 2 2 增持 , CSRC 软件和信息技术服务业 SH 鲁北化工 1 1 增持 , CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 湖北金环 1 1 增持 , CSRC 化学纤维制造业 SH 东方明珠 1 1 增持 CSRC 电信广播电视和卫星传输服务 SZ 索芙特 1 1 增持 CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 杭锅股份 1 1 增持 CSRC 通用设备制造业 SZ 慈星股份 1 1 增持 CSRC 专用设备制造业 SZ 新洋丰 1 1 增持 CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 天玑科技 4 4 增持 CSRC 软件和信息技术服务业 SZ 亿纬锂能 1 1 增持 CSRC 电气机械和器材制造业 SZ 佳士科技 1 1 增持 CSRC 通用设备制造业 SH 安徽水利增持 CSRC 土木工程建筑业 SZ 赛为智能 4 4 增持 CSRC 软件和信息技术服务业 SZ 金字火腿 1 1 增持 CSRC 农副食品加工业 SZ 通润装备 1 1 增持 CSRC 金属制品业 SZ 万邦达 5 5 增持 CSRC 土木工程建筑业 SZ 安居宝 2 2 增持 CSRC 计算机通信和其他电子设备制造业 SZ 七星电子 1 1 增持 CSRC 计算机通信和其他电子设备制造业 SZ 吴通通讯 1 1 增持 CSRC 计算机通信和其他电子设备制造业 SZ 温州宏丰 2 2 增持 CSRC 电气机械和器材制造业 SZ 润和软件 1 1 增持 CSRC 软件和信息技术服务业 SZ 艾比森 1 1 增持 CSRC 计算机通信和其他电子设备制造业 SH 龙宇燃油 1 1 增持 CSRC 批发业 6/ 10

7 代码名称变动次数涉及股东人数总变动方向净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属证监会行业 SH 山鹰纸业 1 1 增持 CSRC 造纸和纸制品业 SZ 双星新材 2 2 增持 CSRC 橡胶和塑料制品业 SZ 漫步者 1 1 增持 CSRC 计算机通信和其他电子设备制造业 SZ 福瑞股份 2 1 增持 CSRC 医药制造业 SZ 爱施德 3 3 增持 CSRC 批发业 SZ 宝德股份 1 1 增持 CSRC 专用设备制造业 SZ 正虹科技 1 1 增持 CSRC 农副食品加工业 SZ 海格通信 1 1 增持 CSRC 计算机通信和其他电子设备制造业 SZ 三维通信 1 1 增持 CSRC 计算机通信和其他电子设备制造业 SZ 银河电子 2 2 增持 CSRC 计算机通信和其他电子设备制造业 SZ 丹甫股份 1 1 增持 CSRC 通用设备制造业 SZ 久其软件 1 1 增持 CSRC 软件和信息技术服务业 SH 标准股份 1 1 增持 CSRC 专用设备制造业 SZ 章源钨业 1 1 增持 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 SH 博瑞传播 1 1 增持 CSRC 新闻和出版业 SZ 硅宝科技 1 1 增持 CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 克明面业 2 2 增持 CSRC 食品制造业 SZ 金莱特 1 1 增持 CSRC 电气机械和器材制造业 SZ 汉钟精机 4 4 增持 CSRC 通用设备制造业 SZ 溢多利 2 2 增持 CSRC 食品制造业 SH 纽威股份 2 2 增持 CSRC 通用设备制造业 SZ 太阳纸业 1 1 增持 CSRC 造纸和纸制品业 SZ 金新农 3 3 增持 CSRC 农副食品加工业 SZ 长盈精密 1 1 增持 CSRC 计算机通信和其他电子设备制造业 SZ 博腾股份 1 1 增持 CSRC 医药制造业 SH 全筑股份 4 4 增持 CSRC 建筑装饰和其他建筑业 SZ 天银机电 1 1 增持 CSRC 电气机械和器材制造业 SZ 回天新材 5 5 增持 CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 九鼎新材 1 1 增持 CSRC 非金属矿物制品业 SZ 清新环境 3 3 增持 CSRC 生态保护和环境治理业 SZ 通化金马 1 1 增持 CSRC 医药制造业 SZ 华昌化工 1 1 增持 CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 银江股份 1 1 增持 CSRC 软件和信息技术服务业 SZ 金贵银业 3 3 增持 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 SZ 新界泵业 1 1 增持 CSRC 通用设备制造业 SZ 塔牌集团 1 1 增持 CSRC 非金属矿物制品业 SZ 瑞丰高材 1 1 增持 CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 香雪制药 1 1 增持 CSRC 医药制造业 SZ 众合科技 1 1 增持 CSRC 专用设备制造业 SZ 上海凯宝 1 1 增持 CSRC 医药制造业 SZ 以岭药业 1 1 增持 CSRC 医药制造业 SZ 智云股份 2 2 增持 CSRC 通用设备制造业 SZ 常山股份 2 2 增持 CSRC 纺织业 SZ 罗平锌电 4 4 增持 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 SZ 中关村 1 1 增持 CSRC 综合 SZ 众信旅游 1 1 增持 CSRC 商务服务业 SH 欧亚集团 1 1 增持 CSRC 零售业 SZ 雪迪龙 1 1 增持 CSRC 仪器仪表制造业 SZ 亚太科技 1 1 增持 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 SH 深圳燃气 1 1 增持 CSRC 燃气生产和供应业 SH 保税科技 1 1 增持 CSRC 仓储业 SH 氯碱化工 8 8 增持 CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 圣农发展 1 1 增持 CSRC 畜牧业 SZ 桂林旅游 2 2 增持 CSRC 公共设施管理业 SZ 同有科技 1 1 增持 CSRC 软件和信息技术服务业 SH 西藏珠峰 2 2 增持 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 SZ 承德露露 1 1 增持 CSRC 酒饮料和精制茶制造业 SZ 山东矿机 2 1 增持 CSRC 专用设备制造业 SZ 开尔新材 1 1 增持 CSRC 非金属矿物制品业 SZ 旷达科技 1 1 增持 CSRC 纺织业 SZ 利源精制 1 1 增持 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 SH 江苏吴中 1 1 增持 CSRC 综合 SZ 中水渔业 2 2 增持 CSRC 渔业 SZ 新天科技 1 1 增持 CSRC 仪器仪表制造业 SZ 多氟多 1 1 增持 CSRC 化学原料和化学制品制造业 SZ 科伦药业 1 1 增持 CSRC 医药制造业 SZ 民和股份 1 1 增持 CSRC 畜牧业 SZ 鲁阳股份 1 1 增持 CSRC 非金属矿物制品业 SH 长江传媒 1 1 增持 CSRC 新闻和出版业 7/ 10

8 代码名称变动次数涉及股东人数总变动方向净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属证监会行业 SZ 英特集团 1 1 增持 CSRC 批发业 SZ 老板电器 1 1 增持 CSRC 电气机械和器材制造业 SZ 洲明科技 1 1 增持 CSRC 计算机通信和其他电子设备制造业 SZ 深科技 1 1 增持 CSRC 计算机通信和其他电子设备制造业 SZ 广东鸿图 2 2 增持 CSRC 汽车制造业 SZ 烟台冰轮 1 1 增持 CSRC 通用设备制造业 SZ 拓尔思 1 1 增持 CSRC 软件和信息技术服务业 SZ 金禾实业 1 1 增持 CSRC 化学原料和化学制品制造业 SH 海正药业 2 1 增持 CSRC 医药制造业 SZ 涪陵榨菜 1 1 增持 CSRC 食品制造业 SZ 华邦颖泰 1 1 增持 CSRC 化学原料和化学制品制造业 SH *ST 沪科 1 1 增持 CSRC 黑色金属冶炼和压延加工业 SZ 亚威股份 1 1 增持 CSRC 通用设备制造业 SZ 天虹商场 1 1 增持 CSRC 零售业 SH 华业资本 1 1 增持 1, CSRC 房地产业 SZ 海伦哲 1 1 增持 CSRC 专用设备制造业 SH 天地科技 1 1 增持 CSRC 专用设备制造业 SZ 阳光电源 1 1 增持 CSRC 电气机械和器材制造业数据来源 :Wind 资讯 2013/9-2015/8 两市高管持股变动图 2013/9-2015/8 沪市高管持股变动图 8/ 10

9 2013/9-2015/8 深市高管持股变动图 2013/9-2015/8 中小板高管持股变动图 2013/9-2015/8 创业板高管持股变动图 * 数据来源 : 东方财富网 9/ 10

五限售解禁 2015 年限售解禁一览 2015 年 9 月份全部限售解禁股资料本月共有 117 支股票解禁, 共解禁 139.345 亿股, 当前市值 2313.

10 五限售解禁 2015 年限售解禁一览 2015 年 9 月份全部限售解禁股资料本月共有 117 支股票解禁, 共解禁亿股, 当前市值亿元 * 数据来源 : 东方财富网重要申明 : 此报告谨提供给建信期货有限责任公司 ( 以下简称建信期货 ) 的特定客户及其他专业人士未经建信期货事先书面明文批准, 不得更改或以任何方式传送复印或派发此报告的材料内容及其复印本予任何其它人如引用刊发, 需注明出处为建信期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改本报告的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关建信期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想见解及分析方法报告所载资料意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断, 可随时更改此报告所指的期货品种价格可跌可升为免生疑问, 此报告所载观点并不代表建信期货有限责任公司的立场 10/ 10

ETF、分级基金规模、份额变化统计20130816

ETF、分级基金规模、份额变化统计20130816 ETF 分级基金规模份额变化统计截至上周末, 全市场股票型 ETF 规模约 1451 亿, 份额约 1215 亿,ETF 总份额及规模的周变动值分别为 -23-44 亿, 份额与规模均下降 ; 分级基金规模约 438 亿, 份额 572 亿, 总份额及规模的周变动值分别为

公 用 事 业 ( 万 元 ) Wind 医 疗 保 健 ( 万 元 ) Wind 材 料 ( 万 元 ) Wind 信 息 技 术 ( 万 元 ) Wind 日 常 消 费 ( 万 元 ) Wind 能 源 (88

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