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1 深 圳 市 场 跨 市 场 ETF 第 二 次 全 网 仿 真 测 试 方 案 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 二 一 年 十 二 月

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3 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 工 程 技 术 文 档 目 录 目 录 一 测 试 目 的... 1 二 参 测 单 位... 1 三 定 义 和 术 语... 1 四 涉 及 技 术 系 统... 1 五 测 试 情 况 说 明... 2 ( 一 ) 测 试 业 务... 2 ( 二 ) 测 试 数 据 接 口 安 排... 3 六 测 试 内 容 安 排... 3 ( 一 ) 测 试 准 备... 3 ( 二 ) 重 点 测 试 业 务 安 排... 4 七 测 试 数 据 准 备... 9 八 测 试 检 查 要 点 九 测 试 注 意 事 项 附 件 1 测 试 申 请 表 附 件 2 返 回 代 码 表 附 件 3 ETF 成 分 股 清 单 附 件 4 深 圳 证 券 市 场 独 立 测 试 系 统 接 入 介 绍 附 件 5 测 试 报 告 跨 市 场 ETF 第 二 次 全 网 仿 真 测 试 方 案 2010 年 12 月 制

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5 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 工 程 技 术 文 档 第 1 页 一 测 试 目 的 深 圳 证 券 交 易 所 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 跨 市 场 ETF 申 购 赎 回 业 务 系 统 开 发 完 成, 并 且 已 经 完 成 了 第 一 次 仿 真 测 试 为 了 保 证 该 业 务 系 统 顺 利 上 线 并 投 入 使 用, 特 安 排 第 二 次 全 网 仿 真 测 试, 增 加 了 参 测 单 位 及 参 测 内 容, 以 验 证 各 参 与 方 技 术 系 统 的 正 确 性 在 本 次 测 试 的 时 间 段 内, 深 圳 分 公 司 ETF 代 收 代 付 测 试 同 步 进 行, 特 别 提 醒 注 意, 具 体 内 容 请 参 见 深 圳 市 场 ETF 代 收 代 付 仿 真 测 试 方 案 二 参 测 单 位 1. 深 圳 证 券 交 易 所 2. 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 总 部 ( 简 称 中 国 结 算 总 部 ) 3. 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 简 称 中 国 结 算 上 海 分 公 司 ) 4. 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 ( 简 称 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 ) 5. 深 圳 证 券 通 信 有 限 公 司 ( 简 称 深 证 通 ) 6. 中 证 指 数 公 司 7. 具 有 基 金 代 销 资 格 的 券 商 8. 嘉 实 基 金 公 司 及 直 销 三 定 义 和 术 语 FDEP: 即 深 证 通 金 融 数 据 交 换 平 台, 它 包 括 FDEP 消 息 传 输 系 统 和 FDEP 文 件 传 输 系 统 两 个 组 成 部 分, 其 中 FDEP 文 件 传 输 系 统 旧 称 深 证 通 文 件 交 换 平 台 四 涉 及 技 术 系 统 1. 中 国 结 算 基 金 业 务 系 统 ( 也 称 基 金 盘 后 业 务 系 统 ); 2. 深 证 通 金 融 数 据 交 换 平 台 (FDEP): 包 括 消 息 传 输 系 统 和 文 件 传 输 系 统 ; 3. 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 独 立 测 试 系 统, 具 体 接 入 介 绍 请 参 见 附 件 4 4. 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 独 立 测 试 系 统 ( 含 独 立 测 试 D-COM 系 统 ); 5. 中 国 结 算 上 海 分 公 司 独 立 测 试 系 统 ( 含 仿 真 测 试 环 境 的 PROP 系 统 ); 以 上 系 统 都 是 测 试 系 统 跨 市 场 ETF 第 二 次 全 网 仿 真 测 试 方 案 2010 年 12 月 制

6 2 五 测 试 情 况 说 明 本 次 测 试 在 日 至 日 进 行 对 于 所 有 周 边 接 口, 参 考 先 前 发 布 的 跨 市 场 ETF 数 据 接 口 规 范 本 次 测 试 中 使 用 的 FDEP 环 境, 是 FDEP 测 试 环 境 ( 具 体 加 入 参 数 配 置 请 咨 询 深 证 通 相 关 人 员 ) 在 FDEP 测 试 环 境 中, 中 国 结 算 总 部 的 消 息 传 输 APP( 应 用 )ID 为 jjph02,userid 为 R_BEIJING02, 文 件 传 输 小 站 号 为 R_BEIJING02 嘉 实 基 金 的 消 息 传 输 UserID 为 F_JIASHI01, 文 件 传 输 小 站 号 为 F_JIASHI01 需 要 参 加 测 试 的 单 位, 注 意 以 上 参 数 配 置 ( 一 ) 测 试 业 务 1. 跨 市 场 ETF 认 购 业 务 : 基 金 代 码 : 基 金 简 称 : 认 购 测 试 本 次 仅 测 试 网 下 股 票 认 购 业 务, 认 购 日 期 :01 月 10 日 至 01 月 11 日, 认 购 期 为 2 天 认 购 末 日 由 券 商 将 认 购 数 据 ( 销 售 人 代 码 +gpyyyymmdd.dbf) 发 给 嘉 实 基 金 网 下 股 票 认 购 成 份 股 清 单 参 见 附 件 3 认 购 股 票 过 户 份 额 登 记 数 据 由 上 海 深 圳 分 公 司 各 自 下 发 2. 跨 市 场 ETF 开 放 期 业 务 : 基 金 代 码 : 基 金 简 称 : 嘉 实 300 a. 实 物 申 购 (082), 实 物 赎 回 (084) b. 冲 账 业 务 (089); ( 以 上 涉 及 基 金 份 额 初 始 数 据 以 本 测 试 方 案 中 第 0 节 的 规 定 为 准 ) 券 商 日 间 在 规 定 时 间 内 将 日 间 业 务 报 送 给 中 国 结 算 总 部 ( 通 过 深 证 通 FDEP 消 息 传 输 系 统 ), 总 部 返 回 预 确 认 结 果 T 日 日 终 统 一 由 上 海 和 深 圳 分 公 司 作 份 额 锁 定, 并 发 送 股 份 结 算 数 据 给 参 测 券 商, 同 时 总 部 向 券 商 发 送 回 报 数 据 T+1 日, 经 管 理 人 确 认 后, 总 部 T+1 日 日 终 统 一 发 送 过 户 指 令, 由 上 海 和 深 圳 分 公 司 作 份 额 及 股 份 过 户 的 解 锁 和 过 户, 并 发 送 股 份 结 算 数 据 给 参 测 券 商 同 时, 总 部 向 券 商 发 送 回 报 数 据 同 时, 进 行 相 关 的 代 收 代 付 的 资 金 清 算 及 交 收 其 中, 现 金 替 代 现 金 差 额 T+1 日 清 算 T+2 日 交 收 ; 现 金 替 代 多 退 少 补 款 T+4 日 清 算 T+5 日 交 收 清 算 日, 管 理 人 将 清 算 数 据 发 送 给 中 国 结 算 深 圳 分 公 司, 深 圳 分 公 司 再 转 发 给 各 参 与 人 交 收 日 16:00, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 交 收 结 果 文 件 发 送 给 各 参 与 人 c. 二 级 市 场 交 易, 详 细 安 排 见 深 圳 市 场 ETF 代 收 代 付 仿 真 测 试 方 案 此 外, 每 日 中 证 指 数 公 司 通 过 深 圳 2

7 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 工 程 技 术 文 档 第 3 页 交 易 所 发 布 IOPV ( 二 ) 测 试 数 据 接 口 安 排 A. 总 部 盘 后 业 务 系 统 文 件 数 据 接 口 : 数 据 文 件 发 送 方 接 收 方 文 件 名 说 明 PCF 文 件 管 理 人 TA SCD_GG_98_yyyymmdd_PF.DBF PCF 文 件 TA 代 理 人 SCD_98_XXX_yyyymmdd_PF.DBF 交 易 回 报 TA 代 理 人 SCD_98_XXX_yyyymmdd_HB.DBF 基 金 待 确 认 TA 管 理 人 SCD_98_GG_yyyymmdd_DQ.DBF 基 金 确 认 管 理 人 TA SCD_GG_98_yyyymmdd_QR.DBF 管 理 人 回 报 TA 管 理 人 SCD_98_GG_yyyymmdd_HB.DBF 通 过 FDEP 文 件 传 输 系 统 接 收 B. 上 海 分 公 司 结 算 数 据 接 口 jsmxxxxxx.mdd(xxxxx 为 清 算 编 号 ) qtsl( 证 券 其 他 数 量 对 账 文 件 ) zqbdxxxxx.mdd(xxxxx 为 清 算 编 号 ) zqyexxxxx.mdd(xxxxx 为 清 算 编 号 ) C. 深 圳 分 公 司 结 算 数 据 接 口 SJSGF.DBF 股 份 结 算 信 息 库 SJSDZ.DBF 股 份 结 算 对 账 库 SJSMX2.DBF 清 算 明 细 库 SJSJG.DBF 交 收 明 细 结 果 库 SJSQS.DBF 资 金 清 算 库 SJSZJ.DBF 资 金 结 算 信 息 库 D. 管 理 人 结 算 数 据 接 口 GLRQS.DBF 管 理 人 清 算 信 息 库 ( 管 理 人 用 ) XXXgpyyyymmdd.DBF 网 下 股 票 认 购 六 测 试 内 容 安 排 ( 一 ) 测 试 准 备 01 月 6 日 至 7 日, 各 参 与 人 提 前 与 深 圳 证 券 通 信 有 限 公 司 联 系, 事 先 做 好 网 络 连 通 性 配 跨 市 场 ETF 第 二 次 全 网 仿 真 测 试 方 案 2010 年 12 月 制

8 4 置 和 FDEP 的 配 置 工 作 01 月 7 日, 各 参 测 试 单 位 互 相 发 送 测 试 消 息, 确 认 通 讯 链 路 通 畅 同 时, 各 参 测 单 位 建 立 测 试 账 户, 完 成 系 统 数 据 初 始 化 本 次 测 试 每 一 天 就 进 行 一 日 的 申 报, 没 有 进 行 压 缩, 相 关 时 点 见 下 表, 参 与 人 注 意 各 个 测 试 环 节 的 截 止 时 点 ( 二 ) 重 点 测 试 业 务 安 排 1. 认 购 业 务 下 表 包 含 了 券 商 基 金 管 理 人 和 本 公 司 在 认 购 业 务 测 试 过 程 ( 基 金 代 码 : ) 中 的 数 据 交 换 内 容 和 时 点 时 间 参 与 方 内 容 1 月 10 日 16:00 前 1 月 11 日 (L 日 ) 16:00 前 1 月 12 日 (L+1 日 ) 1 月 17 日 (L+4 日 ) 1 月 19 日 (L+6 日 ) 券 商 嘉 实 基 金 券 商 嘉 实 基 金 嘉 实 基 金 中 国 结 算 券 商 嘉 实 基 金 中 国 结 算 券 商 嘉 实 基 金 中 国 结 算 券 商 办 理 网 下 股 票 认 购 业 务, 将 当 日 申 请 发 送 给 管 理 人 ( 如 无 申 请 应 发 送 空 文 件 ) 发 起 网 下 股 票 认 购 业 务, 将 当 日 申 请 发 送 给 管 理 人 ( 如 无 申 请 应 发 送 空 文 件 ) 管 理 人 向 中 登 结 算 总 部 发 送 初 步 确 认 的 股 票 认 购 数 据, 总 部 通 知 上 海 分 公 司 将 认 购 的 上 海 股 票 冻 结, 通 知 深 圳 分 公 司 将 认 购 的 深 圳 股 票 划 入 认 购 专 户, 券 商 16:00 后 通 过 上 海 深 圳 接 受 确 认 结 果 管 理 人 确 认 最 终 认 购 的 股 票 数 量, 中 国 结 算 上 海 分 公 司 将 解 冻 股 票 并 过 户 入 ETF 证 券 账 户, 深 圳 分 公 司 将 认 购 专 户 股 票 过 户 入 ETF 证 券 账 户, 券 商 16:00 后 通 过 上 海 深 圳 接 收 过 户 确 认 结 果 管 理 人 计 算 认 购 份 额, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 根 据 管 理 人 结 果 完 成 投 资 者 ETF 的 份 额 登 记, 券 商 16:00 后 通 过 深 圳 接 收 份 额 登 记 数 据 2. 开 放 期 业 务 4

9 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 工 程 技 术 文 档 第 5 页 下 表 包 含 了 券 商 基 金 管 理 人 和 本 公 司 在 基 金 开 放 期 业 务 ( 基 金 代 码 :159952) 测 试 过 程 中 的 每 日 数 据 交 换 内 容 和 时 点 跨 市 场 ETF 第 二 次 全 网 仿 真 测 试 方 案 2010 年 12 月 制

10 6 模 拟 时 点 代 理 人 ( 券 商 ) 中 国 结 算 总 部 T 日 8:30~9:00 T 日 9:30 T 日 9:30~11:30 T 日 14:00 前 通 过 FDEP 文 件 传 输 系 统 接 收 PCF 文 件 通 过 FDEP 消 息 传 输 系 统 发 送 申 购 赎 回 消 息 指 令 通 过 FDEP 文 件 传 输 系 统 发 送 PCF 文 件 通 过 FDEP 消 息 传 输 系 统 返 回 预 确 认 结 果 生 成 T 日 基 金 盘 后 交 易 申 请 汇 总 文 件, 发 送 给 中 国 结 算 上 海 和 深 圳 分 公 司 中 国 结 算 上 海 和 深 圳 分 公 司 基 金 管 理 人 通 过 FDEP 文 件 传 输 系 统 发 送 T 日 PCF 文 件 给 中 国 结 算 总 部 实 时 系 统 将 T-1 日 申 请 的 确 认 数 据 发 送 给 总 部 将 资 金 清 算 文 件 发 送 给 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 T 日 16:00 处 理 总 部 基 金 盘 后 业 务 数 据, 并 返 回 处 理 结 果 给 总 部 深 圳 分 公 司 通 过 独 立 测 试 系 统 向 券 商 发 送 股 份 清 算 和 资 金 6

11 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 工 程 技 术 文 档 第 7 页 通 过 FDEP 文 件 传 输 系 统 接 收 盘 后 业 务 系 统 的 当 日 回 报 文 件 接 收 上 海 和 深 圳 分 公 司 T 日 基 金 业 务 处 理 结 果 并 进 行 处 理 将 基 金 盘 后 业 务 T 日 回 报 文 件 通 过 FDEP 文 件 传 输 系 统 发 送 给 代 理 人 ( 券 商 ) 数 据 ( 包 括 SJSGF.DBF SJSDZ.DBF SJSMX2.DBF SJSJG.DBF SJSQS.DBF 和 SJSZJ.DBF) 上 海 分 公 司 通 过 仿 真 测 试 环 境 的 PROP 系 统 向 券 商 发 送 结 算 数 据 ( 包 括 jsmxxxxxx.mdd Qtsl zqbdxxxxx.mdd zqyexxxxx.mdd) 将 基 金 盘 后 业 务 T 日 回 报 和 待 确 认 文 件 通 过 FDEP 文 件 传 输 系 统 发 送 给 管 理 人

12 8 对 开 放 期 业 务, 券 商 每 日 测 试 业 务 要 求 如 下 : 实 际 日 期 工 作 日 测 试 业 务 测 试 要 求 备 注 申 购 赎 回 PCF: 正 常 传 输 个 别 股 票 虚 拟 停 牌 ( 必 须 1 月 10 日 T 二 级 市 场 交 易 发 起 申 购 赎 回 等 业 务 现 金 替 代 ) 中 证 指 数 公 司 首 次 公 布 IOPV 1 月 11 日 T+1 申 购 赎 回 发 起 申 购 赎 回 等 业 务, PCF: 必 须 替 代 可 替 二 级 市 场 交 其 中 申 购 业 务 不 少 于 两 代 不 替 代 易 笔 1 月 12 日 T+2 PCF: 基 金 分 红 成 份 发 起 申 购 赎 回 等 业 务, 股 权 益 行 为 申 购 赎 回 选 取 两 只 可 现 金 替 代 的 对 于 T+1 日 的 申 购 申 二 级 市 场 交 股 票, 其 中 一 半 股 票 现 金 请, 会 模 拟 单 边 过 户 易 替 代, 一 半 用 股 票 实 物 失 败, 为 发 起 冲 帐 业 务 做 准 备 根 据 前 日 单 边 过 户 失 败 申 购 赎 回 业 务, 发 起 冲 账 测 试 券 商 申 赎 的 有 效 二 级 市 场 交 申 购 边 界 测 试 : 故 意 输 错 性 检 查 易 冲 账 一 些 数 据, 例 如 现 金 替 代 1 月 13 日 T+3 金 额 成 份 股 数 量 等 代 收 代 付 测 试 券 商 及 基 金 管 理 个 别 券 商 交 收 违 约, 代 收 公 司 交 收 失 败 的 后 续 代 付 交 收 失 败 处 理 流 程 1 月 14 日 T+4 提 交 申 购 赎 回 等 业 务, 申 购 赎 回 选 取 两 只 可 现 金 替 代 的 二 级 市 场 交 股 票, 完 全 现 金 替 代 ; 易 指 数 样 本 调 整 ; PCF: 调 整 成 份 股 1 月 17 日 T+5 停 止 申 购 赎 回 停 止 申 购 赎 回 1 月 18 日 T+6 个 别 基 金 公 司 交 收 违 约, 测 试 券 商 及 基 金 管 理 代 收 代 付 代 收 代 付 交 收 失 败 公 司 交 收 失 败 的 后 续 8

13 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 工 程 技 术 文 档 第 9 页 处 理 流 程 1 月 19 日 T+7 1 月 20 日 T+8 1 月 21 日 T+9 停 止 申 购 赎 回 停 止 申 购 赎 回 停 止 申 购 赎 回 券 商 每 日 的 测 试 案 例 至 少 应 包 括 上 表 中 测 试 要 求 的 内 容, 在 此 基 础 上, 也 可 根 据 自 身 需 要 增 加 其 他 测 试 案 例 3. 1 月 12 日, 嘉 实 300 进 行 基 金 分 红, 每 份 基 金 份 额 分 派 0.1 元 4. 1 月 12 日, 以 下 股 票 发 生 权 益 分 派, 处 理 认 购 申 赎 业 务 应 注 意 : 上 海 机 场 送 股 :10 送 华 夏 银 行 分 红 : 每 股 送 0.1 元 东 北 证 券 送 股 :10 送 格 力 电 器 分 红 : 每 股 送 0.1 元 5. 1 月 14 日, 沪 深 300 指 数 样 本 调 整, 中 证 指 数 公 司 基 金 管 理 公 司 券 商 应 注 意, 具 体 方 案 如 下 : 深 市 : 调 出 证 券 : 金 融 街 调 入 证 券 : 合 肥 城 建 沪 市 : 调 出 证 券 : 浦 发 银 行 调 入 证 券 : 光 大 银 行 七 测 试 数 据 准 备 考 虑 到 本 次 测 试 业 务 的 特 殊 性 及 要 求, 本 次 测 试 根 据 券 商 场 外 基 金 销 售 人 代 码, 股 东 账 户 ( 由 券 商 在 1 月 5 日 前 以 文 件 方 式 申 报 ) 及 初 始 份 额 ( 沪 深 300 和 基 金 份 额 ) 生 成 初 始 化 股 份 数 据 请 各 参 测 方 在 各 自 系 统 中 按 以 下 规 则 自 行 生 成 相 关 数 据 1. 申 报 测 试 用 股 东 账 户 及 名 称 每 家 券 商 申 报 10 名 投 资 人 的 上 海 和 深 圳 股 东 账 户, 最 好 包 含 机 构 和 个 人 两 种 账 户 类 型 如 有 可 能, 机 构 里 最 好 再 包 括 一 个 QFII 以 上 账 户 要 保 证 是 真 实 的 股 东 账 户, 仅 限 测 试 使 用 本 次 测 试 使 用 DBF 文 件 进 行 申 报, 可 使 用 所 附 文 件 模 板 进 行 数 据 填 报 具 体 数 据 结 构 定 义 如 下 所 示 : 跨 市 场 ETF 全 网 测 试 方 案 2010 年 12 月 制

14 10 文 件 名 :ETFGDKnnn.DBF 文 件 名 为 大 写,nnn 为 券 商 代 码 ( 详 见 2) 序 号 字 段 名 字 段 描 述 类 型 长 度 备 注 1 ETZRM 投 资 人 名 称 Char 60 2 EZJHM 投 资 人 证 件 号 码 Char 40 3 ESHZH 上 海 证 券 帐 户 Char 10 4 ESHXW 上 海 席 位 Char 6 5 ESZZH 深 圳 证 券 帐 户 Char 10 6 ESZXW 深 圳 席 位 Char 6 2. 券 商 代 码 及 名 称 券 商 编 码 券 商 名 称 601 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 602 中 信 建 投 603 国 信 证 券 有 限 责 任 公 司 604 招 商 证 券 605 广 发 证 券 606 中 信 证 券 607 银 河 证 券 公 司 608 海 通 证 券 公 司 609 华 泰 联 合 证 券 610 申 银 万 国 证 券 公 司 613 兴 业 证 券 公 司 614 长 江 证 券 公 司 615 安 信 证 券 616 西 南 证 券 617 金 通 证 券 618 湘 财 证 券 619 万 联 证 券 620 民 生 证 券 621 国 元 证 券 622 渤 海 证 券 624 华 泰 证 券 625 山 西 证 券 626 万 通 证 券 627 东 兴 证 券 628 东 吴 证 券 629 信 达 证 券 631 东 方 证 券 633 方 正 证 券 634 长 城 证 券 635 光 大 证 券 636 广 州 证 券 公 司 10

15 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 工 程 技 术 文 档 第 11 页 638 东 北 证 券 640 南 京 证 券 641 上 海 证 券 642 新 时 代 证 券 643 大 同 证 券 644 国 联 证 券 645 浙 商 证 券 646 平 安 证 券 647 华 安 证 券 648 国 海 证 券 649 财 富 证 券 650 东 莞 证 券 651 中 原 证 券 652 国 都 证 券 653 东 海 证 券 654 中 银 证 券 655 恒 泰 证 券 656 国 盛 证 券 658 华 西 证 券 659 宏 源 证 券 660 齐 鲁 证 券 661 世 纪 证 券 663 第 一 创 业 664 金 元 证 券 665 江 南 证 券 667 华 林 证 券 668 德 邦 证 券 669 西 部 证 券 671 广 发 华 福 证 券 672 华 龙 证 券 673 中 金 公 司 674 财 通 证 券 677 华 鑫 证 券 678 瑞 银 证 券 679 中 国 建 银 投 资 证 券 680 中 山 证 券 681 红 塔 证 券 682 西 藏 证 券 684 日 信 证 券 685 联 讯 证 券 686 江 海 证 券 688 银 泰 证 券 跨 市 场 ETF 全 网 测 试 方 案 2010 年 12 月 制

16 国 金 证 券 690 民 族 证 券 691 华 宝 证 券 692 厦 门 证 券 693 爱 建 证 券 694 英 大 证 券 695 华 融 证 券 699 大 通 证 券 3. 托 管 单 元 ( 席 位 代 码 ) 使 用 上 述 券 商 在 中 国 结 算 上 海 和 深 圳 分 公 司 的 各 自 的 真 实 托 管 单 元 ( 席 位 代 码 ) 由 于 接 入 带 宽 限 制, 每 个 券 商 最 多 只 能 使 用 2 个 席 位 参 加 测 试 4. 初 始 份 额 持 有 测 试 起 始 日 为 2011 年 1 月 10 日, 初 始 数 据 如 下 : a) 以 2011 年 1 月 5 日 ( 周 三 ) 深 市 所 有 证 券 的 收 盘 行 情 为 初 始 行 情 ; 深 市 收 市 后 的 股 份 数 据 作 为 初 始 股 份 数 据, 并 增 加 申 请 账 户 的 组 合 证 券 及 基 金 份 额 ; 沪 市 以 申 请 账 户 的 组 合 证 券 股 份 作 为 初 始 股 份 数 据 ; b) 各 券 商 的 备 付 金 余 额 初 始 值 统 一 调 整 为 2 亿 新 增 组 合 证 券 及 基 金 份 额 方 法 如 下 : c) ETF 基 金 份 额 ( 基 金 代 码 :159952, 在 深 圳 股 票 账 户 上 ), 投 资 人 每 账 户 增 加 500 万, 基 金 账 户 增 加 200 亿 ; d) 成 分 股 持 有 明 细 ( 具 体 清 单 见 附 件 3), 投 资 人 每 账 户 每 只 股 票 持 有 份 额 增 加 200 万, 基 金 账 户 (159952) 持 有 由 基 金 公 司 向 中 国 结 算 提 供 明 细 数 据 八 测 试 检 查 要 点 1. 券 商 申 请 测 试, 填 写 申 请 测 试 书, 在 测 试 开 始 前 一 个 工 作 日 ( ,12:00 前 ) 报 送 到 指 定 中, 并 电 话 通 知 2. 在 测 试 日, 各 参 与 方 将 数 据 在 规 定 时 间 点 内 上 传 到 中 国 结 算 总 部 及 嘉 实 基 金 ; 3. 各 个 参 与 人 在 规 定 的 各 个 时 间 点, 检 查 应 接 收 的 数 据 是 否 收 到 以 及 是 否 正 确 九 测 试 注 意 事 项 1. 本 次 测 试 采 用 券 商 申 报 制, 由 券 商 先 行 填 写 测 试 申 请 书, 并 提 供 测 试 账 户 ( 提 供 账 户 文 件 ) 后 方 可 进 行 测 试 2. 各 方 系 统 都 采 用 测 试 系 统, 包 括 测 试 环 境, 测 试 数 据 及 通 讯 线 路 等, 请 各 方 注 意, 测 试 时 各 12

17 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 工 程 技 术 文 档 第 13 页 类 数 据 要 与 生 产 数 据 隔 离, 不 能 干 扰 生 产 系 统 和 数 据 3. 测 试 前, 请 各 参 测 单 位 做 好 生 产 环 境 的 保 护 工 作 ; 测 试 结 束 后, 请 各 参 测 单 位 检 查 工 作 4. 参 与 测 试 的 各 方, 请 于 测 试 日 之 前 与 深 圳 证 券 通 信 有 限 公 司 联 系, 事 先 做 好 网 络 连 通 性 配 置 和 其 他 准 备 工 作 5. 本 次 测 试 通 过 深 证 通 FDEP 平 台 ( 测 试 系 统 ) 进 行 跨 市 场 ETF 基 金 实 物 申 购 赎 回 业 务 的 申 报 6. 对 于 认 购, 本 次 测 试 仅 进 行 网 下 股 票 认 购 认 购 申 请 文 件 通 过 深 证 通 FDEP 平 台 直 接 传 给 嘉 实 基 金 7. 各 参 测 单 位 应 认 真 组 织, 做 好 相 关 准 备 和 测 试 记 录, 落 实 专 人 负 责 测 试 工 作 8. 各 参 测 单 位 在 测 试 完 成 后 3 个 工 作 日 内 填 写 相 关 测 试 报 告 ( 附 件 5), 至 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 9. 各 方 联 系 人 : 单 位 联 系 人 电 话 中 国 结 算 总 崔 伟 [email protected] 部 方 堃 [email protected] 中 国 结 算 上 海 分 公 司 伍 建 秋 [email protected] 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 杨 璐 [email protected] 于 威 (FDEP [email protected] 深 圳 证 券 通 信 公 司 嘉 实 基 金 测 试 系 统 ) 徐 达 ( 深 交 所 独 立 测 试 系 统 ) 王 玲 ( 业 务 ) 彭 鑫 ( 业 务 ) 张 舰 ( 技 术 ) [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 二 一 年 十 二 月 跨 市 场 ETF 全 网 测 试 方 案 2010 年 12 月 制

18 14 附 件 1 测 试 申 请 表 中 国 结 算 基 金 系 统 参 与 人 测 试 申 请 表 填 表 日 期 : 参 与 人 名 称 : 参 与 人 编 码 : 一 填 写 联 系 方 式 联 系 人 : 联 系 电 话 : 电 子 邮 件 : 文 件 传 输 小 站 号 : ( 可 向 深 证 通 申 请 ) 二 申 报 测 试 帐 户 库 10 个 投 资 人 账 户 信 息 文 件, 以 附 件 形 式 连 同 该 申 请 表 一 并 发 送 ETFZHK.DBF ( 参 与 人 要 填 写 空 白 处 三 位 代 码 ) 三 深 圳 市 场 用 于 测 试 用 的 交 易 单 元 和 结 算 账 户 双 向 主 站 需 要 交 易 单 元 双 向 小 站 号 D-COM 需 要 结 算 账 户 (B001 后 6 位 ) D-COM 小 站 号 该 处 填 写 如 有 疑 问, 请 电 话 转 118 咨 询 填 写 完 毕 后, 按 以 方 式 发 送 指 定 测 试 申 请 专 用 信 箱 ( 见 下 表 ), 并 电 话 通 知 联 系 人 中 国 结 算 联 系 电 话 测 试 申 请 专 用 [email protected] 崔 伟 方 堃 孟 凡 阔

19 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 工 程 技 术 文 档 第 15 页 附 件 2 返 回 代 码 表 返 回 代 信 息 类 返 回 信 息 描 述 码 型 0000 成 功 4001 品 种 余 额 数 量 不 足 4002 品 种 代 码 无 效 4003 交 易 时 间 无 效 4004 申 请 单 编 号 无 效 或 重 复 4005 销 售 商 代 码 无 效 4006 席 位 代 码 / 托 管 单 元 无 效 或 非 法 4007 申 请 金 额 或 数 量 无 效 4008 分 拆 合 并 比 例 错 误 4009 基 金 暂 停 该 业 务 4010 业 务 类 型 无 效 4011 证 券 账 户 无 效 4012 具 有 相 同 非 空 配 对 号 码 的 记 录 的 证 券 账 户 不 同 4013 交 易 日 期 非 法 4014 流 水 号 无 效 4015 数 据 发 送 日 期 无 效 4016 沪 深 标 志 非 法 4017 内 部 稽 核 失 败 4018 冻 结 序 号 非 法 或 不 存 在 4099 销 售 人 已 撤 单 4128 基 金 盘 后 业 务 系 统 故 障 4129 基 金 盘 后 业 务 系 统 未 启 动 4130 报 文 转 换 内 部 错 误 4132 报 文 转 换 错 误 : 没 有 任 何 交 易 数 据 4133 报 文 转 换 错 误 : 字 符 域 位 数 超 长 4134 报 文 转 换 错 误 : 数 字 域 小 数 位 超 长 4135 报 文 转 换 错 误 : 数 字 域 整 数 位 溢 出 4136 报 文 转 换 错 误 : 数 据 转 换 其 他 格 式 错 误 4137 报 文 转 换 错 误 : 无 效 的 数 字 字 符 4138 销 售 商 代 码 与 发 送 方 代 码 不 一 致 4139 系 统 序 号 表 确 认 序 号 不 存 在 4140 交 易 处 理 内 部 错 误 4141 交 易 时 间 未 到 或 已 过 4142 无 效 的 发 送 方 代 码 4143 报 文 校 验 和 不 匹 配 4144 无 效 的 报 文 校 验 和 4145 报 文 体 长 度 与 实 际 长 度 不 匹 配 4146 无 效 的 报 文 类 型 4147 无 效 的 报 文 体 长 度 4148 无 效 的 起 始 串 4149 非 法 接 入 者 4150 重 发 的 交 易 4151 基 金 净 值 未 到 达 跨 市 场 ETF 全 网 测 试 方 案 2010 年 12 月 制

20 基 金 禁 止 拆 分 4153 基 金 未 成 立 4154 基 金 禁 止 合 并 4155 取 扩 展 参 数 失 败 4156 获 取 标 志 文 件 传 入 参 数 无 效 4157 无 相 关 通 讯 机 信 息 4159 交 易 流 水 号 已 满 / 不 可 用 4160 撤 单 对 应 的 原 交 易 申 请 不 存 在 4161 失 败 的 申 请 不 能 撤 单 4162 申 请 尚 未 受 理, 不 允 许 撤 单 4163 申 请 已 处 理 完 成, 不 允 许 撤 单 4164 申 请 二 次 处 理 中, 不 允 许 撤 单 4165 该 业 务 不 支 持 撤 单 4166 接 收 接 口 文 件 出 错 4167 导 入 接 口 文 件 出 错 4168 结 算 结 果 与 结 算 业 务 不 一 致 4169 确 认 份 额 / 金 额 不 等 于 申 请 份 额 / 金 额 4170 传 入 的 申 请 流 水 号 不 存 在 4171 无 确 认 结 果 数 据 4172 无 申 请 数 据 4173 非 ETF 基 金 4174 ETF 禁 止 申 购 4175 ETF 禁 止 赎 回 4176 深 圳 席 位 不 存 在 4177 上 海 席 位 不 存 在 4178 申 报 席 位 代 理 人 不 一 致 4179 申 报 的 深 圳 账 户 无 效 4180 申 报 的 上 海 账 户 无 效 4181 申 报 账 户 非 同 一 投 资 者 4182 成 分 股 明 细 申 报 有 误 4183 该 业 务 不 可 申 报 明 细 4184 ETF 基 金 账 户 信 息 不 存 在 4185 原 交 易 不 存 在 或 原 交 易 不 可 冲 账 4186 冲 账 交 易 申 报 信 息 与 原 交 易 信 息 不 一 致 4187 冲 账 失 败 4188 登 记 失 败 4189 管 理 人 确 认 失 败 4190 管 理 人 确 认 数 量 与 申 请 数 量 不 一 致 4301 人 工 确 认 失 败 4302 申 请 数 量 非 篮 子 的 整 数 倍 4303 现 金 替 代 金 额 不 合 法 4304 申 请 数 量 不 合 法 4305 不 符 合 最 大 现 金 替 代 比 例 限 制 4306 超 过 申 购 上 限 4307 超 过 赎 回 上 限 4308 份 额 不 足 4496 深 圳 单 边 市 场 份 额 锁 定 失 败 16

21 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 工 程 技 术 文 档 第 17 页 4497 上 海 单 边 市 场 份 额 锁 定 失 败 4498 深 圳 单 边 市 场 份 额 登 记 失 败 4499 上 海 单 边 市 场 份 额 登 记 失 败 跨 市 场 ETF 全 网 测 试 方 案 2010 年 12 月 制

22 18 附 件 3 ETF 成 分 股 清 单 注 : 认 购 成 份 股 以 本 附 件 内 容 为 准, 申 购 成 份 股 初 始 化 可 参 考 本 附 件, 测 试 中 以 实 际 发 布 的 PCF 文 件 内 容 为 准 沪 代 名 深 码 称 深 发 展 A 万 科 A 中 国 宝 安 南 玻 A 长 城 开 发 招 商 地 产 深 圳 能 源 中 粮 地 产 中 集 集 团 泛 海 建 设 辽 通 化 工 中 金 岭 南 农 产 品 中 兴 通 讯 华 侨 城 A TCL 集 团 中 联 重 科 潍 柴 动 力 冀 东 水 泥 金 融 街 湖 北 宜 化 东 阿 阿 胶 徐 工 机 械 美 的 电 器 柳 工 云 南 白 药 宏 源 证 券 泸 州 老 窖 焦 作 万 方 吉 林 敖 东 长 安 汽 车 铜 陵 有 色 格 力 电 器 泰 达 股 份 名 流 置 业 山 推 股 份 18

23 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 工 程 技 术 文 档 第 19 页 中 山 公 用 东 北 证 券 宝 新 能 源 河 北 钢 铁 苏 宁 环 球 京 东 方 A 国 元 证 券 燕 京 啤 酒 中 色 股 份 西 飞 国 际 广 发 证 券 新 兴 铸 管 平 庄 能 源 长 江 证 券 盐 湖 钾 肥 一 汽 轿 车 云 铝 股 份 太 钢 不 锈 中 信 国 安 五 粮 液 新 希 望 云 南 铜 业 双 汇 发 展 鞍 钢 股 份 现 代 投 资 一 汽 夏 利 神 火 股 份 冀 中 能 源 中 国 重 汽 首 钢 股 份 锡 业 股 份 中 南 建 设 煤 气 化 安 泰 科 技 西 山 煤 电 华 润 三 九 新 和 成 华 兰 生 物 苏 宁 电 器 思 源 电 气 中 泰 化 学 天 马 股 份 露 天 煤 业 跨 市 场 ETF 全 网 测 试 方 案 2010 年 12 月 制

24 宁 波 银 行 荣 盛 发 展 辰 州 矿 业 金 风 科 技 九 阳 股 份 滨 江 集 团 信 立 泰 洋 河 股 份 大 北 农 海 普 瑞 四 维 图 新 海 康 威 视 科 伦 药 业 浦 发 银 行 白 云 机 场 武 钢 股 份 东 风 汽 车 首 创 股 份 上 海 机 场 包 钢 股 份 华 夏 银 行 民 生 银 行 日 照 港 上 港 集 团 宝 钢 股 份 中 海 发 展 中 国 石 化 南 方 航 空 中 信 证 券 三 一 重 工 福 建 高 速 招 商 银 行 歌 华 有 线 保 利 地 产 中 国 联 通 五 矿 发 展 双 鹤 药 业 宇 通 客 车 葛 洲 坝 同 仁 堂 长 航 油 运 特 变 电 工 云 天 化 20

25 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 工 程 技 术 文 档 第 21 页 同 方 股 份 上 海 汽 车 亚 盛 集 团 国 金 证 券 包 钢 稀 土 东 方 航 空 中 国 卫 星 兰 花 科 创 铁 龙 物 流 重 庆 啤 酒 金 发 科 技 中 国 船 舶 航 天 机 电 建 发 股 份 天 坛 生 物 福 田 汽 车 太 原 重 工 上 海 建 工 雅 戈 尔 生 益 科 技 兖 州 煤 业 复 星 医 药 新 湖 中 宝 紫 江 企 业 浙 江 医 药 南 山 铝 业 江 苏 阳 光 海 南 航 空 云 南 城 投 广 汇 股 份 北 京 城 建 赣 粤 高 速 航 天 信 息 恒 瑞 医 药 维 维 股 份 酒 钢 宏 兴 烟 台 万 华 平 高 电 气 洪 都 航 空 振 华 重 工 华 发 股 份 宏 达 股 份 国 阳 新 能 跨 市 场 ETF 全 网 测 试 方 案 2010 年 12 月 制

26 山 东 高 速 浙 江 龙 盛 江 西 铜 业 西 南 证 券 首 开 股 份 健 康 元 金 地 集 团 盘 江 股 份 国 电 南 瑞 小 商 品 城 江 淮 汽 车 中 远 航 运 吉 恩 镍 业 宝 钛 股 份 双 良 节 能 中 金 黄 金 驰 宏 锌 锗 中 化 国 际 上 海 能 源 方 大 炭 素 置 信 电 气 康 美 药 业 贵 州 茅 台 中 铁 二 局 天 士 力 山 煤 国 际 山 东 黄 金 厦 门 钨 业 天 威 保 变 天 地 科 技 海 油 工 程 海 螺 水 泥 用 友 软 件 中 孚 实 业 新 安 股 份 光 明 乳 业 北 大 荒 青 岛 啤 酒 方 正 科 技 大 众 交 通 百 联 股 份 大 众 公 用 申 能 股 份 22

27 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 工 程 技 术 文 档 第 23 页 城 投 控 股 豫 园 商 城 信 达 地 产 福 耀 玻 璃 陆 家 嘴 哈 药 股 份 川 投 能 源 中 华 企 业 青 岛 海 尔 大 商 股 份 三 安 光 电 天 津 港 东 软 集 团 中 粮 屯 河 辽 宁 成 大 华 域 汽 车 上 实 发 展 水 井 坊 国 电 电 力 鹏 博 士 马 钢 股 份 山 西 汾 酒 东 方 集 团 华 北 制 药 世 茂 股 份 东 方 明 珠 海 通 证 券 四 川 长 虹 内 蒙 华 电 东 方 电 气 航 天 电 子 亚 泰 集 团 伊 利 股 份 航 空 动 力 张 江 高 科 长 江 电 力 中 材 国 际 开 滦 股 份 招 商 证 券 大 同 煤 业 大 秦 铁 路 南 京 银 行 中 国 神 华 跨 市 场 ETF 全 网 测 试 方 案 2010 年 12 月 制

28 太 平 洋 昊 华 能 源 中 国 一 重 四 川 成 渝 中 国 国 航 中 国 化 学 深 圳 燃 气 重 庆 水 务 兴 业 银 行 西 部 矿 业 北 京 银 行 中 国 西 电 中 国 铁 建 二 重 重 装 农 业 银 行 中 国 北 车 中 国 平 安 交 通 银 行 广 深 铁 路 陕 鼓 动 力 中 国 中 铁 工 商 银 行 中 国 铝 业 中 国 太 保 上 海 医 药 中 国 中 冶 中 国 人 寿 平 煤 股 份 中 国 建 筑 华 泰 证 券 潞 安 环 能 上 海 电 气 中 国 南 车 光 大 证 券 中 海 油 服 光 大 银 行 中 国 石 油 中 海 集 运 正 泰 电 器 中 国 国 旅 中 煤 能 源 紫 金 矿 业 国 投 新 集 24

29 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 工 程 技 术 文 档 第 25 页 中 国 远 洋 建 设 银 行 金 钼 股 份 中 国 银 行 中 国 重 工 中 信 银 行 跨 市 场 ETF 全 网 测 试 方 案 2010 年 12 月 制

30 26 附 件 4 深 圳 证 券 市 场 独 立 测 试 系 统 接 入 介 绍 券 商 通 过 Internet SSL VPN 接 入 测 试 系 统 的 前 端 通 信 测 试 服 务 器, 即 可 进 行 交 易 结 算 非 交 易 报 送 业 务 数 据 报 送 等 业 务 ( 相 关 安 装 配 置 及 操 作 方 法 见 以 下 文 档 说 明 : 技 术 专 栏 - 深 交 所 交 易 独 立 测 试 系 统 - 相 关 文 档 - 交 易 独 立 测 试 系 统 连 通 性 测 试 操 作 手 册 ) 具 体 接 入 请 按 以 下 流 程 办 理 : 1 确 定 用 于 测 试 的 交 易 单 元 ( 双 向 主 站 需 要 ) 结 算 账 户 (D-COM 需 要 ) 2 可 根 据 生 产 系 统 的 小 站 号 配 置 测 试 交 易 单 元 结 算 账 户, 如 果 不 能 连 接, 请 联 系 深 圳 证 券 通 信 公 司 运 行 部 配 置 所 需 的 小 站 号 ( 需 要 说 明 是 双 向 主 站 D-COM 类 接 入 小 站 ), 联 系 电 话 转 请 注 意 根 据 反 馈 的 双 向 主 站 D-COM 进 行 配 置 连 接 4 与 测 试 系 统 进 行 连 通 测 试, 包 括 交 易 综 合 结 算 D-COM 用 户 KEY 可 使 用 生 产 系 统 备 份 KEY, 如 果 不 能 接 入, 请 联 系 通 信 公 司 获 取 测 试 D-COM 客 户 端 软 件 相 关 接 入 地 址 如 下 : 名 称 SSL VPN 接 入 地 址 主 板 行 情 广 播 主 板 双 向 主 站 主 板 基 金 净 值 主 站 结 算 系 统 D-COM 接 入

31 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 工 程 技 术 文 档 第 27 页 附 件 5 测 试 报 告 中 国 结 算 基 金 系 统 跨 市 场 ETF 全 网 测 试 情 况 报 告 填 表 日 期 : 参 与 人 名 称 : 参 与 人 编 码 : 一 测 试 情 况 说 明 1 测 试 业 务 覆 盖 : 跨 市 场 ETF 网 下 实 物 认 购 跨 市 场 ETF 申 购 跨 市 场 ETF 赎 回 冲 账 业 务 2 文 件 接 收 和 报 文 收 发 是 否 正 常 完 全 正 常 有 问 题, 具 体 描 述 二 测 试 问 题 详 细 记 录 1 2 三 外 购 软 件 说 明 ( 软 件 名 : 开 发 商 名 称 ) 1 : 2 : 测 试 联 系 人 联 系 电 话 ( 业 务 ) ( 技 术 ) 注 : 此 表 由 基 金 系 统 参 与 人 填 写, 在 所 选 项 目 的 打 填 写 完 成 后, 到 如 下 信 箱 :[email protected] 27