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1 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2015 年 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 29 日

2 页 1 重 要 提 示 300ETF 汇 添 富 深 证 联 2015 接 年 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2

3 页 2 基 金 简 介 300ETF 汇 添 富 深 证 联 2015 接 年 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 9 月 28 日 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 42,337, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 目 标 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 9 月 16 日 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2011 年 11 月 24 日 基 金 管 理 人 名 称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 第 3 通 过 投 资 于 目 标 ETF, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 本 基 金 以 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 作 为 其 主 要 投 资 标 的, 并 不 参 与 目 标 ETF 的 管 理 本 基 金 主 要 以 一 级 市 场 申 购 的 方 式 投 资 于 目 标 ETF, 获 取 基 金 份 额 净 值 上 涨 带 来 的 收 益 ; 在 目 标 ETF 基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 流 动 性 较 好 的 情 况 下, 也 可 以 通 过 二 级 市 场 买 卖 目 标 ETF 的 基 金 份 额 深 证 300 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )*5% 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 同 时 本 基 金 通 过 投 资 于 目 标 ETF, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征

4 页 目 标 基 金 产 品 说 明 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 2015 年 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 正 常 情 况 下, 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.1%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 业 绩 比 较 基 准 深 证 300 指 数 收 益 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 同 时 本 基 金 通 过 投 资 于 目 标 ETF, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 姓 名 李 鹏 洪 渊 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21 楼 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 第 4 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 18,339, , ,162, 本 期 利 润 14,812, ,518, ,980, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润

5 页 300ETF 2015 年 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 29.04% 26.70% 4.13% 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 67,382, ,522, ,188, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ; 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 23.92% 1.92% 24.15% 1.92% -0.23% 0.00% 过 去 六 个 月 % 2.77% % 2.82% 1.34% -0.05% 过 去 一 年 29.04% 2.46% 31.01% 2.51% -1.97% -0.05% 过 去 三 年 70.24% 1.73% 77.% 1.76% -7.17% -0.03% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 59.16% 1.59% 51.36% 1.66% 7.80% -0.07% 今 注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2011 年 9 月 28 日, 至 本 报 告 期 末 未 满 五 年 第 5

6 页 300ETF 2015 年 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (2011 年 9 月 28 日 ) 起 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 规 定 第 6

7 页 300ETF 2015 年 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 注 :1 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2011 年 9 月 28 日, 至 本 报 告 期 末 未 满 五 年 2 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算, 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 注 : 本 基 金 2013 年 度 至 2015 年 度 均 未 进 行 利 润 分 配 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 第 7 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2005 年 2 月, 总 部 设 在 上 海 陆 家 嘴, 公 司 旗 下 设 立 了 北 京 南 方 上 海 虹 桥 机 场 及 成 都 四 个 分 公 司, 以 及 两 个 子 公 司 汇 添 富 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和 汇 添 富 资 本 管 理 有 限 公 司 汇 添 富 是 中 国 第 一 批 获 得 QDII 业 务 资 格 专 户 业 务 资 格 设 立 海 外 子 公 司 并 且 获 得 RQFII

8 页 第 8 300ETF 2015 年 业 务 资 格 的 基 金 公 司, 同 时 是 全 国 社 会 保 障 基 金 投 资 管 理 人 截 至 目 前, 汇 添 富 已 经 构 建 起 公 募 专 户 养 老 金 国 际 业 务 融 资 业 务 及 互 联 网 金 融 六 大 业 务 板 块 协 同 发 展 的 统 一 的 资 产 管 理 服 务 平 台 汇 添 富 始 终 坚 持 以 企 业 基 本 分 析 为 立 足 点, 挑 选 高 质 量 的 证 券, 把 握 市 场 脉 络, 做 中 长 期 投 资 布 局, 以 获 得 持 续 稳 定 增 长 的 较 高 的 长 期 投 资 收 益 这 一 长 期 价 值 投 资 理 念, 并 在 投 资 研 究 中 坚 定 有 效 地 贯 彻 和 执 行 2015 年, 汇 添 富 保 持 了 优 秀 的 的 投 资 业 绩 :2015 年, 公 司 旗 下 偏 股 型 基 金 全 年 平 均 涨 幅 达 到 71.97%, 在 大 型 基 金 公 司 当 中 稳 居 第 一 ( 数 据 来 源 : 银 河 基 金 研 究 中 心 ) 民 营 活 力 蓝 筹 稳 健 和 优 势 精 选 在 同 类 基 金 中 收 益 排 名 前 十 ( 数 据 来 源 :WIND) 公 司 中 长 期 投 资 业 绩 同 样 表 现 十 分 优 秀, 旗 下 权 益 类 基 金 3 年 期 5 年 期 整 体 业 绩 位 居 前 十 五 大 基 金 公 司 之 首 ( 数 据 来 源 : 银 河 基 金 研 究 中 心 ) 2015 年, 汇 添 富 基 金 新 发 8 只 基 金, 包 括 3 只 股 票 型 基 金,2 只 指 数 基 金, 以 及 3 只 混 合 型 基 金 其 中, 添 富 快 钱 和 现 金 添 富 基 金 分 别 在 深 交 所 和 上 交 所 上 市, 进 一 步 完 善 了 公 司 场 内 货 基 产 品 线 全 年, 公 司 公 募 基 金 产 品 达 到 58 只, 涵 盖 股 票 型 混 合 型 债 券 型 理 财 QFII 指 数 商 品 货 币 基 金 等 风 险 程 度 和 预 期 收 益 从 高 到 低 的 各 类 产 品, 为 投 资 者 提 供 更 加 全 面 的 资 产 配 置 选 择 2015 年, 汇 添 富 基 金 坚 持 自 有 平 台 与 对 外 合 作 双 面 协 同 发 展, 互 联 网 金 融 取 得 长 足 进 步 截 止 年 底, 公 司 电 商 平 台 已 与 三 十 余 家 大 型 互 联 网 企 业 开 展 战 略 合 作, 成 为 迄 今 为 止 在 电 子 商 务 领 域 对 外 合 作 最 多 的 基 金 公 司 ; 公 司 互 联 网 金 融 保 有 量 突 破 1000 亿 元, 客 户 数 量 超 过 1800 万 人, 2015 年 全 年 电 商 平 台 成 交 量 超 过 亿 元, 保 持 行 业 领 先 水 平 2015 年, 汇 添 富 基 金 机 构 业 务 稳 步 推 进 截 至 年 底, 公 司 服 务 机 构 客 户 数 量 超 过 200 家, 资 产 管 理 规 模 同 比 增 长 超 过 150%; 公 司 受 托 管 理 19 家 保 险 机 构 的 资 产 委 托 账 户, 并 于 2015 年 6 月, 成 为 社 保 基 金 境 外 配 售 组 合 的 投 资 管 理 人, 成 为 基 金 行 业 仅 有 的 两 家 获 得 此 项 资 格 的 机 构 之 一 2015 年, 公 司 积 极 开 展 渠 道 销 售 和 培 训 工 作 优 秀 的 投 资 业 绩 专 业 的 投 顾 服 务 以 及 良 好 的 渠 道 口 碑 带 来 了 汇 添 富 品 牌 影 响 力 的 巨 大 提 升 全 年, 渠 道 新 发 基 金 首 募 规 模 在 同 期 发 行 基 金 中 保 持 行 业 领 先 地 位 全 年 渠 道 公 募 保 有 量 同 比 增 长 超 过 100% 2015 年, 汇 添 富 基 金 继 续 提 升 客 户 服 务 能 力, 通 过 持 续 完 善 客 户 平 台 建 设, 持 续 优 化 电 话 短 信 系 统 等 服 务 通 道 建 设, 丰 富 服 务 渠 道, 提 高 客 服 体 验 2015 年, 香 港 子 公 司 国 际 业 务 取 得 重 大 突 破 香 港 子 公 司 与 台 湾 最 大 券 商 签 订 沪 港 通 投 顾 合 约, 与 韩 国 两 家 排 名 前 十 的 大 型 基 金 管 理 公 司 开 展 投 顾 合 作 此 外, 公 司 两 地 基 金 互 认 业 务 也 走 在 行 业 前 列, 截 至 年 底 已 有 3 只 南 下 基 金 获 香 港 证 监 会 销 售 批 准

9 页 300ETF 2015 年 2015 年, 公 司 持 续 加 强 公 益 事 业 建 设, 践 行 企 业 社 会 责 任 8 月, 生 命 之 光 汇 添 富 乡 村 医 生 助 飞 项 目 启 动, 公 司 邀 请 多 位 优 秀 专 家 深 入 宁 夏 泾 源 县 和 青 海 互 助 县, 为 当 地 一 线 医 务 工 作 者 提 供 专 业 培 训 指 导, 并 面 向 农 村 百 姓 开 展 义 诊 活 动 11 月, 公 司 赞 助 的 第 20 届 上 海 国 际 马 拉 松 赛 首 度 引 入 公 益 元 素, 与 河 流 孩 子 项 目 合 作, 推 出 全 马 完 赛 公 益 捐 赠 活 动, 将 筹 得 善 款 用 于 改 善 河 流 孩 子 项 目 学 校 学 生 的 生 活 条 件 2015 年, 汇 添 富 荣 获 了 包 括 明 星 基 金 奖 金 牛 基 金 奖 上 海 金 融 创 新 二 等 奖 最 佳 债 券 公 司 奖 最 佳 电 子 交 易 平 台 等 多 个 重 要 奖 项 2016 年 是 十 三 五 的 开 局 之 年, 资 本 市 场 改 革 进 一 步 深 化, 财 富 管 理 行 业 在 混 业 竞 争 和 互 联 网 金 融 的 双 重 推 动 下 将 面 临 更 大 的 挑 战 与 机 遇 汇 添 富 基 金 将 始 终 坚 信 长 期 的 力 量, 开 拓 进 取 奋 勇 前 行, 为 筑 造 中 国 梦 添 砖 加 瓦, 为 成 为 中 国 最 优 秀 的 资 产 管 理 公 司 的 梦 想 努 力 奋 斗! 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 赖 中 立 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 的 基 金 经 理 助 理, 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 证 券 投 资 基 金 (LOF) 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 (QDII) 基 金 汇 添 富 深 证 300ETF 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 基 金 汇 添 富 香 港 优 势 混 合 基 金 (QDII) 的 基 金 经 理 2015 年 1 月 6-8 年 日 9 第 国 籍 : 中 国, 学 历 : 北 京 大 学 中 国 经 济 研 究 中 心 金 融 学 硕 士, 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 分 析 师 2010 年 8 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 历 任 金 融 工

10 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 2015 年 程 部 分 析 师 基 金 经 理 助 理 2012 年 11 月 1 日 至 今 任 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理, 2014 年 3 月 6 日 至 今 任 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 (QDII) 基 金 的 基 金 经 理, 2015 年 1 月 6 日 至 今 任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理, 2015 年 5 月 26 日 至 今 任 汇 添 富 香 港 优 势 混 合 基 金 的 基 金 经 理 过 蓓 蓓 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 汇 添 富 中 证 能 源 ETF 汇 2015 年 8 月 18 日 第 10-4 年 页 国 籍 : 中 国, 学 历 : 中 国 科 学 技 术 大 学 金 融 工 程 博 士 研 究 生, 相 关 业 务 资

11 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 基 金 汇 添 富 主 要 消 费 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 第 11 页 300ETF 汇 添 富 深 证 联 2015 接 年 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 部 助 理 分 析 师 量 化 投 资 部 基 金 经 理 助 理 2015 年 6 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 任 基 金 经 理 助 理, 2015 年 8 月 3 日 至 今 任 中 证 主 要 消 费 ETF 基 金 中 证 医 药 卫 生 ETF 基 金 中 证 能 源 ETF 基 金 中 证 金 融 地 产 ETF 基 金 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理, 2015 年 8 月 18 日 至 今 任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 汇 添

12 第 12 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 2015 年 页 共 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 国 籍 : 中 国 学 历 : 金 融 工 程 及 计 算 机 科 学 双 硕 士 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 汪 洋 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 汇 添 富 中 证 能 源 ETF 汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 11 月 7 日 2015 年 1 月 6 日 6 年 格 从 业 经 历 : 曾 任 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 金 融 工 程 高 级 研 究 员, 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 2013 年 5 月 6 日 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 2013 年 9 月 13 日 至 2015 年 1 月 6 页 日 任 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 汇 添 富 中 证 能

13 300ETF 2015 年 源 ETF 汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 基 金 的 基 金 经 理, 2013 年 11 月 7 日 至 2015 年 1 月 6 日 任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 本 基 金 管 理 人 制 定 了 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度, 建 13 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 覆 盖 了 全 部 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 ; 涵 盖 了 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 ; 贯 穿 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 等 投 资 管 理 活 动 的 各 个 环 节 具 体 控 制 措 施 包 括 :(1) 在 研 究 环 节, 公 司 建 立 了 统 一 的 投 研 平 台 第 页

14 300ETF 2015 年 信 息 管 理 系 统, 公 司 内 外 部 研 究 成 果 对 所 有 基 金 经 理 和 投 资 经 理 开 放 分 享 同 时, 通 过 投 研 团 队 例 会 投 资 研 究 联 席 会 议 等 投 资 研 究 交 流 机 制 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 (2) 在 投 资 环 节, 公 司 针 对 基 金 专 户 社 保 分 别 设 立 了 投 资 决 策 委 员 会, 各 委 员 会 根 据 各 自 议 事 规 则 分 别 召 开 会 议, 在 其 职 责 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决 策 权 各 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 根 据 投 资 组 合 的 风 格 和 投 资 策 略, 独 立 制 定 资 产 配 置 计 划 和 组 合 调 整 方 案, 并 严 格 执 行 交 易 决 策 规 则, 以 保 证 各 投 资 组 合 交 易 决 策 的 客 观 性 和 独 立 性 (3) 在 交 易 环 节, 公 司 实 行 集 中 交 易, 所 有 交 易 执 行 由 集 中 交 易 室 负 责 完 成 投 资 交 易 系 统 参 数 设 置 为 公 平 交 易 模 式, 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 执 行 交 易 指 令 所 有 场 外 交 易 执 行 亦 由 集 中 交 易 室 处 理, 严 格 按 照 各 组 合 事 先 提 交 的 价 格 数 量 进 行 分 配, 确 保 交 易 的 公 平 性 (4) 在 交 易 监 控 环 节, 公 司 通 过 日 常 监 控 分 析 投 资 交 易 监 控 报 告 专 项 稽 核 等 形 式, 对 投 资 交 易 全 过 程 实 施 监 督, 对 包 括 利 益 输 送 在 内 的 各 类 异 常 交 易 行 为 进 行 核 查 核 查 的 范 围 包 括 不 同 时 间 窗 口 下 的 同 向 交 易 反 向 交 易 交 易 价 差 收 益 率 差 异 场 外 交 易 分 配 场 外 议 价 公 允 性 等 等 (5) 在 报 告 分 析 方 面, 公 司 按 季 度 和 年 度 编 制 公 平 交 易 分 析 报 告, 并 由 投 资 组 合 经 理 督 察 长 总 经 理 审 核 签 署 同 时, 投 资 组 合 的 定 期 报 告 还 将 就 公 平 交 易 执 行 情 况 做 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 持 续 完 善 公 司 投 资 交 易 业 务 流 程 和 公 平 交 易 制 度, 进 一 步 实 现 了 流 程 化 体 系 化 和 系 统 化 公 司 投 资 交 易 行 为 监 控 体 系 由 稽 核 监 察 部 集 中 交 易 室 投 资 研 究 部 组 成, 各 部 门 各 司 其 职, 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 全 程 嵌 入 式 的 监 控, 确 保 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 实 现 报 告 期 内, 公 司 对 本 基 金 与 公 司 旗 下 所 有 其 他 投 资 组 合 之 间 的 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析, 并 采 集 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 口 下 ( 日 内 3 日 5 日 ) 同 向 交 易 的 样 本, 利 用 统 计 分 析 的 方 法 和 工 具, 根 据 对 样 本 个 数 差 价 率 是 否 为 0 的 T 检 验 显 著 程 度 差 价 率 均 值 是 否 小 于 1% 同 向 交 易 占 优 比 等 原 因 进 行 综 合 分 析, 未 发 现 旗 下 投 资 组 合 之 间 存 在 不 公 平 交 易 现 象 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 14 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 交 易 次 数 为 5 次, 其 中 一 次 是 由 于 流 动 性 原 因, 一 次 是 由 于 合 规 控 制 调 整 原 因, 三 次 是 因 为 投 资 策 略 原 因 经 检 查 和 分 析 未 发 现 异 常 情 况 第 页

15 300ETF 汇 添 富 深 证 联 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 接 年 2015 年 宏 观 经 济 整 体 偏 弱, 全 年 GDP 增 速 破 7% 降 至 6.9% 投 资 增 速 继 续 下 滑, 工 业 去 产 能 持 续, 叠 加 外 贸 低 迷 需 求 疲 弱, 拖 累 经 济 增 长 与 此 同 时, 居 民 消 费 对 经 济 的 支 撑 作 用 继 续 上 升, 商 品 房 销 售 增 长 拉 动 建 筑 装 潢 家 具 等 消 费 品 增 长 美 国 进 入 加 息 周 期, 对 新 兴 经 济 体 造 成 较 大 的 资 本 外 流 压 力, 国 际 金 融 风 险 隐 患 增 多, 国 内 货 币 政 策 操 作 难 度 加 大 资 金 面 杠 杆 水 平 经 济 情 况 的 波 动 给 股 票 市 场 造 成 很 大 影 响, 全 年 沪 深 300 指 数 上 涨 5.58%, 但 振 幅 达 到 68.72%, 成 交 金 额 创 历 年 最 高, 达 到 95.6 万 亿 元 本 基 金 在 报 告 期 内 遵 循 了 ETF 基 金 的 被 动 投 资 原 则, 保 持 了 指 数 基 金 的 本 质 属 性, 股 票 投 资 仓 位 在 考 察 期 内 始 终 保 持 在 92%~95% 之 间, 基 本 实 现 了 有 效 跟 踪 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 目 的 本 基 金 日 常 管 理 中 非 常 重 视 风 险 管 理, 对 股 票 和 现 金 头 寸 严 格 管 理 实 时 监 控, 基 本 实 现 了 ETF 平 稳 运 作 管 理 的 目 的 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 深 证 300 联 接 基 准 上 涨 31.01%, 本 基 金 在 报 告 期 内 累 计 收 益 率 为 29.04%, 收 益 率 落 后 业 绩 比 较 基 准 -1.97% 收 益 率 的 差 异 因 素 主 要 来 源 于 期 间 成 份 股 分 红 日 常 申 购 赎 回 等 因 素 本 基 金 日 均 跟 踪 误 差 为 %, 这 一 跟 踪 误 差 水 平 远 低 于 合 同 约 定 上 限, 在 报 告 期 达 到 了 投 资 目 标 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 全 球 经 济 面 临 需 求 放 缓 发 展 方 式 转 型 产 业 结 构 调 整 的 重 大 压 力 2016 年 我 国 GDP 增 速 仍 有 可 能 继 续 温 和 下 行, 中 央 经 济 工 作 会 议 对 供 给 侧 改 革 的 具 体 部 署 表 明 2016 年 政 府 调 结 构 的 目 标 更 加 坚 定, 因 此 即 便 经 济 增 速 下 行 股 票 市 场 剧 烈 波 动, 只 要 在 底 线 范 围 内, 政 府 将 不 大 可 能 进 行 大 规 模 干 预 结 构 性 改 革 带 来 的 工 业 领 域 的 出 清 股 票 市 场 的 去 杠 杆 去 泡 沫 会 提 速, 股 票 市 场 估 值 日 趋 合 理, 虽 然 趋 势 性 的 行 情 难 现, 但 结 构 性 投 资 机 会 将 较 多 作 为 被 动 投 资 的 指 数 型 基 金, 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 基 金 将 严 格 遵 守 基 金 合 同, 继 续 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 积 极 采 取 有 效 方 法 去 严 格 控 制 基 金 相 对 业 绩 比 较 基 准 的 跟 踪 误 差 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 15 工 作 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 以 维 护 基 金 份 额 持 人 利 益 为 宗 旨, 有 效 地 组 织 开 展 对 基 金 运 作 的 内 部 监 察 稽 核 督 察 长 和 稽 核 监 察 部 门 根 据 独 立 客 观 公 正 的 原 则, 认 真 履 行 职 责, 通 过 常 规 稽 核 专 项 检 查 和 系 统 监 控 等 方 式 方 法 积 极 开 展 工 作, 强 化 对 基 金 运 作 和 公 司 运 营 的 合 规 性 监 察, 促 进 内 第 页

16 300ETF 2015 年 部 控 制 和 风 险 管 理 的 不 断 改 进, 并 依 照 规 定 定 期 向 监 管 机 关 董 事 会 报 送 监 察 稽 核 报 告 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 内 部 监 察 工 作 主 要 包 括 以 下 几 个 方 面 : ( 一 ) 完 善 规 章 制 度, 健 全 内 部 控 制 体 系 在 本 报 告 期 内, 督 察 长 和 稽 核 监 察 部 门 积 极 督 促 公 司 各 部 门 按 照 法 律 法 规 和 监 管 机 构 规 定 对 相 关 制 度 的 合 法 性 规 范 性 有 效 性 和 时 效 性 进 行 了 评 估, 并 根 据 各 项 业 务 特 点 业 务 发 展 实 际, 建 立 和 健 全 了 业 务 规 章 岗 位 手 册 和 业 务 操 作 流 程, 进 一 步 明 确 了 内 部 控 制 和 风 险 管 理 责 任, 公 司 内 部 控 制 体 系 和 风 险 管 理 体 系 更 加 成 熟 和 完 善, 为 切 实 维 护 基 金 持 有 人 利 益 奠 定 了 坚 实 的 基 础 ( 二 ) 加 强 稽 核 监 察, 确 保 基 金 运 作 和 公 司 经 营 合 法 合 规 本 报 告 期 内, 督 察 长 和 稽 核 监 察 部 门 坚 持 以 法 律 法 规 和 公 司 各 项 制 度 为 依 据, 按 照 监 管 机 构 的 要 求 对 基 金 运 作 和 公 司 经 营 所 涉 及 的 各 个 环 节 实 施 了 严 格 的 稽 核 监 察, 包 括 对 基 金 投 资 交 易 行 为 投 资 指 标 的 监 控, 对 投 资 组 合 的 风 险 度 量 评 估 和 建 议, 对 基 金 信 息 披 露 的 审 核 监 督, 对 基 金 销 售 营 销 的 稽 核 控 制, 对 基 金 营 运 技 术 系 统 的 稽 核 评 估, 切 实 保 证 了 基 金 运 作 和 公 司 经 营 的 合 法 合 规 ( 三 ) 强 化 培 训 教 育, 提 高 全 员 合 规 意 识 本 报 告 期 内, 督 察 长 和 稽 核 监 察 部 门 积 极 推 动 公 司 强 化 内 部 控 制 和 风 险 管 理 的 教 育 培 训 公 司 及 相 关 部 门 通 过 及 时 有 序 和 针 对 性 的 法 律 法 规 制 度 规 章 风 险 案 例 的 研 讨 培 训 和 交 流, 提 升 了 员 工 的 风 险 意 识 合 规 意 识, 提 高 了 员 工 内 部 控 制 风 险 管 理 的 技 能 和 水 平, 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 基 础 得 到 夯 实 和 优 化 通 过 上 述 工 作, 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 运 作 合 法 合 规, 充 分 维 护 和 保 障 了 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 本 基 金 管 理 人 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 继 续 加 强 内 部 控 制 和 风 险 管 理, 进 一 步 提 高 稽 核 监 察 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性, 充 分 保 障 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 颁 布 的 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 企 业 会 计 准 则 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 与 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 等 相 关 规 定 和 16 基 金 合 同 的 约 定, 日 常 估 值 由 本 基 金 管 理 人 同 本 基 金 托 管 人 一 同 进 行, 基 金 份 额 净 值 由 本 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后, 经 本 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 本 基 金 管 理 人 对 外 公 布 月 末 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 务 的 核 对 同 时 进 行 报 告 期 内, 公 司 制 定 了 证 券 投 资 基 金 的 估 值 政 策 和 程 序, 并 由 投 资 研 究 部 产 品 创 新 部 基 第 页

17 300ETF 2015 年 金 营 运 部 和 稽 核 监 察 部 人 员 及 基 金 经 理 等 组 成 了 估 值 委 员 会, 负 责 研 究 指 导 基 金 估 值 业 务 估 值 委 员 会 成 员 均 为 公 司 各 部 门 人 员, 均 具 有 基 金 从 业 资 格 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历, 且 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 基 金 经 理 作 为 公 司 估 值 委 员 会 的 成 员, 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务, 但 应 参 加 估 值 小 组 会 议, 可 以 提 议 测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值 调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有 关 议 案 但 仅 享 有 一 票 表 决 权, 从 而 将 其 影 响 程 度 进 行 适 当 限 制, 保 证 基 金 估 值 的 公 平 合 理, 保 持 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 报 告 期 内, 本 基 金 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 订 了 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用 户 服 务 协 议 而 取 得 中 债 估 值 服 务 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 基 金 合 同 约 定 : 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 6 次, 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 10%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 在 - 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 17 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 第 页

18 300ETF 2015 年 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2015 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 审 计 报 告 本 报 告 期 的 基 金 财 务 会 计 报 告 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 注 册 会 计 师 陈 露 蔺 育 化 于 2016 年 3 月 25 日 签 字 出 具 了 安 永 华 明 (2016) 审 字 第 _B19 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 4,437, ,088, 结 算 备 付 金 49, , 存 出 保 证 金 20, , 交 易 性 金 融 资 产 63,171, ,442, 其 中 : 股 票 投 资 2,387, ,545, 基 金 投 资 60,783, ,896, 债 券 投 资 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 10, , 应 收 利 息 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 262, , 递 延 所 得 税 资 产 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 67,954, ,090, 本 期 末 上 年 度 末 负 债 和 所 有 者 权 益 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 第 页

19 300ETF 2015 年 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 3, , 应 付 管 理 人 报 酬 2, , 应 付 托 管 费 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 23, , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 131, , 负 债 合 计 571, , 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 42,337, ,068, 未 分 配 利 润 25,044, ,454, 所 有 者 权 益 合 计 67,382, ,522, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 67,954, ,090, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 42,337, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 本 1. 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一 收 入 15,274, ,888, 利 息 收 入 38, , 其 中 : 存 款 利 息 收 入 38, , 债 券 利 息 收 入 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 - - 投 资 收 益 ( 损 失 以 填 列 ) 19 18,356, , 其 中 : 股 票 投 资 收 益 159, , 基 金 投 资 收 益 18,170, , 债 券 投 资 收 益 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 第 页

20 300ETF 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) -3,526, ,829, 汇 其 年 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 26, , 兑 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) - - 他 收 入 ( 损 失 以 号 填 列 ) 406, , 减 : 二 费 用 462, , 管 理 人 报 酬 30, , 托 管 费 6, , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 295, , 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 130, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 14,812, ,518, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 49,068, ,454, ,522, 金 净 值 ) :1. 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 14,812, ,812, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -6,730, ,221, ,952, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 其 中 基 金 申 购 款 206,397, ,715, ,112, 基 金 赎 回 款 -213,128, ,937, ,065, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 20 第 页 42,337, ,044, ,382,4.16

21 项 目 300ETF 2015 年 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 74,157, ,968, ,188, 金 净 值 ) :1. 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 10,518, ,518, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -25,089, ,904, ,184, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 其 中 基 金 申 购 款 91,207, ,950, ,157, 基 金 赎 回 款 -116,296, ,046, ,342, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 49,068, ,454, ,522, 金 净 值 ) 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 张 晖 陈 灿 辉 韩 从 慧 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2011]886 号 文 关 于 核 准 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 募 集 的 批 复 的 核 准, 由 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 现 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ) 向 社 会 公 开 发 行 募 集, 基 金 合 同 于 2011 年 9 月 28 日 正 式 生 效, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 336,005, 份 基 金 份 额 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 注 册 登 记 机 构 均 为 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 21 第 页 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 目 标 ETF 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 股 指 期 货 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 需 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 主 要 投 资 于 目 标 ETF 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 :

22 300ETF 汇 添 富 深 证 联 深 证 300 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 会 计 报 表 的 编 制 基 础 2015 接 年 本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 (2014)24 号 关 于 发 布 < 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 > 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 4 月 3 日 起, 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值 差 错 更 正 的 说 明 22 第 页 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 税 项 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 )

23 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 3 调 整 为 1 ; 300ETF 汇 添 富 深 证 联 2015 接 年 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调 整 由 出 让 方 按 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税, 受 让 方 不 再 征 收, 税 率 不 变 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 储 蓄 存 款 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2008]132 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 ; 23 第 页 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ;

24 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 300ETF 汇 添 富 深 证 联 2015 接 年 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2015]101 号 文 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 基 金 注 册 登 记 机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 东 航 金 控 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 汇 添 富 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司 上 海 汇 添 富 公 益 基 金 会 与 基 金 管 理 人 同 一 批 关 键 管 理 人 员 汇 添 富 资 本 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 施 加 重 大 影 响 的 联 营 企 业 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 关 联 方 名 称 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 比 例 194,420, % 135,290, % 债 券 交 易 关 联 方 名 称 24 第 页 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 占 当 期 债 券 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例

25 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 300ETF 2015 年 1, % 债 券 回 购 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 回 购 交 易 基 金 交 易 关 联 方 名 称 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 成 交 金 额 占 当 期 基 金 占 当 期 基 金 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例 6,229, % 1,621, % 权 证 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 东 方 证 券 股 份 169, % 23, % 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 东 方 证 券 股 份 116, % 59, % 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 证 管 费 经 手 费 和 由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 25 第 页 项 目 本 期 上 年 度 可 比 期 间 单 位 : 人 民 币 元

26 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 300ETF 2015 年 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 30, , 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 81, , 户 维 护 费 注 : 本 基 金 基 金 财 产 中 投 资 于 目 标 ETF 的 部 分 不 收 取 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 扣 除 所 持 有 目 标 ETF 份 额 所 对 应 的 资 产 净 值 后 的 余 额 ( 若 为 负 数, 则 取 0) 的 0.5% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.5% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 扣 除 所 持 有 目 标 ETF 份 额 所 对 应 的 资 产 净 值 后 的 余 额, 若 为 负 数, 则 E 取 0 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 授 权 委 托 书, 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 日 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 6, , 的 托 管 费 注 : 本 基 金 基 金 财 产 中 投 资 于 目 标 ETF 的 部 分 不 收 取 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 扣 除 所 持 有 目 标 ETF 份 额 所 对 应 的 资 产 净 值 后 的 余 额 ( 若 为 负 数, 则 取 0) 的 0.10% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.10%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 26 第 页 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 扣 除 所 持 有 目 标 ETF 份 额 所 对 应 的 资 产 净 值 后 的 余 额, 若 为 负 数, 则 E 取 0 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 授 权 委 托 书, 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延

27 买 卖 27 第 页 300ETF 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 基 金 合 同 生 效 日 ( 2011 年 9 月 28 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 年 月 31 日 31 日 - - 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 30,005, / 期 间 申 购 入 总 份 额 - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - / 减 : 期 间 赎 回 出 总 份 额 - 30,005, 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - - 占 基 金 总 份 额 比 例 注 : 本 公 司 于 2014 年 1 月 13 日 赎 回 本 基 金 30,005, 份, 赎 回 费 为 0, 符 合 招 募 说 明 书 规 定 的 赎 回 费 率 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 年 度 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 均 未 持 有 本 基 金 份 额 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 股 份 4,437, , ,088, , 有 限 公 司 注 : 除 上 表 列 示 的 金 额 外, 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司,2015 年 度 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 2, 元 (2014 年 度 : 人 民 币 元 ),2015 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 49, 元 (2014 年 末 : 人 民 币 250, 元 ) 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 的 证 券

28 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 2015 年 于 本 报 告 期 末, 本 基 金 持 有 39,119,142 份 目 标 ETF 基 金 份 额, 占 其 总 份 额 的 比 例 为 90.21% 利 润 分 配 情 况 利 润 分 配 情 况 非 货 币 市 场 基 金 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 金 额 单 位 : 人 民 币 元 受 限 证 券 类 别 : 债 券 证 券 证 券 成 功 可 流 流 通 受 认 购 期 末 估 数 量 期 末 期 末 估 备 注 代 码 名 称 认 购 日 通 日 限 类 型 价 格 值 单 价 ( 单 位 : 张 ) 成 本 总 额 值 总 额 2016 年 蓝 标 2015 年 12 新 债 未 上 月 8 转 债 月 21 日 市 日 注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 股 票 期 末 复 牌 期 末 期 末 估 值 停 牌 日 期 停 牌 原 因 复 牌 日 期 数 量 ( 股 ) 备 注 代 码 名 称 估 值 单 价 开 盘 单 价 成 本 总 额 总 额 重 大 事 项 停 万 科 A 2015 年 12 月 18 日 , , , 牌 中 银 绒 业 2014 重 大 事 项 停 年 8 月 25 日 牌 乐 视 重 大 资 产 重 年 12 月 7 日 网 组 停 牌 长 城 信 息 2015 重 大 资 产 重 年 6 月 18 日 组 停 牌 新 希 重 大 资 产 重 年 8 月 17 日 望 组 停 牌 海 格 通 信 2015 重 大 事 项 停 年 12 月 30 日 牌 同 方 国 芯 2015 重 大 资 产 重 年 12 月 11 日 组 停 牌 航 天 科 技 2015 重 大 资 产 重 年 8 月 19 日 组 停 牌 年 2 月 25 日 ,800 32, , ,000 57, , 年 3 月 10 日 ,500 52, , 年 3 月 2 日 ,000 18, , 第 页 年 2 月 4 日 , , 年 3 月 11 日 , , 年 2 月 18 日 , , 东 华 2015 年 12 月 21 日 重 大 事 项 停 , ,

29 软 件 牌 格 林 美 2015 重 大 事 项 停 年 12 月 29 日 牌 锦 龙 股 份 2015 重 大 事 项 停 年 12 月 25 日 牌 恒 康 重 大 资 产 重 2015 年 7 月 8 日 医 疗 组 停 牌 长 信 重 大 资 产 重 科 技 2015 年 12 月 14 日 组 停 牌 盾 安 环 境 2015 重 大 事 项 停 年 12 月 28 日 牌 互 动 娱 乐 2015 重 大 事 项 停 年 12 月 17 日 牌 天 音 重 大 资 产 重 控 股 2015 年 11 月 9 日 组 停 牌 宁 波 华 翔 2015 重 大 资 产 重 年 11 月 19 日 组 停 牌 300ETF 2015 年 年 1 月 6 日 , , 年 1 月 4 日 , , , , 年 2 月 29 日 , , 年 2 月 22 日 , , , , , , , , 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 无 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 公 允 价 值 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债, 其 因 剩 余 期 限 不 长, 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 29 第 页 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 62,670, 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 500, 元, 无

30 231 4 权 基 固 贵 30 第 页 300ETF 2015 年 第 三 层 次 余 额 ( 于 2014 年 12 月 31 日, 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 57,288, 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 153, 元, 无 第 三 层 次 余 额 ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 不 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 (2014)24 号 关 于 发 布 < 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 > 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 4 月 3 日 起, 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值, 相 关 固 定 收 益 品 种 的 公 允 价 值 所 属 层 次 从 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 第 三 层 次 公 允 价 值 本 期 未 发 生 变 动 承 诺 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 披 露 的 重 大 承 诺 事 项 其 他 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 披 露 的 其 他 重 要 事 项 财 务 报 表 的 批 准 本 财 务 报 表 已 于 2016 年 3 月 25 日 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 批 准 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 8 投 资 组 合 报 告 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 益 投 资 2,387, 其 中 : 股 票 2,387, 金 投 资 60,783, 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 - - 金 属 投 资 - -

31 金 买 银 其 合 300ETF 2015 年 融 衍 生 品 投 资 - - 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4,487, 他 各 项 资 产 294, 计 67,954, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 13, B 采 矿 业 22, C 制 造 业 1,200, 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 42, E 建 筑 业 24, F 批 发 和 零 售 业 69, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 324, J 金 融 业 207, K 房 地 产 业 323, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 52, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 49, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 6, 第 页 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 37, S 综 合 12, 合 计 2,387,

32 300ETF 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 年 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 万 科 A 9, , 中 信 国 安 3,000 61, 中 银 绒 业 6,800 59, 乐 视 网 1,000 58, 格 力 电 器 2,400 53, 长 城 信 息 1,500 52, 平 安 银 行 3,400 40, 京 东 方 A 12,500 37, 美 的 集 团 1,100 36, 东 方 财 富 , 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 网 站 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 万 科 A 3,793, 格 力 电 器 3,109, 平 安 银 行 2,159, 广 发 证 券 1,630, 美 的 集 团 1,625, 苏 宁 云 商 1,564, 申 万 宏 源 1,522, TCL 集 团 1,260, 第 页 长 江 证 券 1,247, 京 东 方 A 1,179, 五 粮 液 1,034, 海 康 威 视 955, 中 兴 通 讯 951,

33 300ETF 2015 年 中 联 重 科 867, 乐 视 网 858, 东 方 财 富 857, 机 器 人 855, 中 航 飞 机 837, 长 安 汽 车 826, 潍 柴 动 力 778, 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 万 科 A 3,895, 格 力 电 器 3,207, 平 安 银 行 2,306, 美 的 集 团 1,692, 广 发 证 券 1,688, 苏 宁 云 商 1,604, 长 江 证 券 1,390, 京 东 方 A 1,350, TCL 集 团 1,344, 申 万 宏 源 1,337, 五 粮 液 1,122, 中 兴 通 讯 1,078, 东 方 财 富 1,017, 海 康 威 视 936, 中 联 重 科 936, 机 器 人 890, 乐 视 网 881, 长 安 汽 车 881, 国 元 证 券 852, 第 页 潍 柴 动 力 802, 注 : 本 项 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元

34 国 7 央 金 9 企 企 中 可 其 300ETF 2015 年 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 93,361, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 101,265, 注 : 本 项 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 家 债 券 - - 行 票 据 - - 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 业 债 券 - - 业 短 期 融 资 券 - - 期 票 据 - - 转 债 同 业 存 单 - - 他 - - 合 计 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 净 值 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 比 例 (%) 蓝 标 转 债 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 34 第 页 8.10 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 序 号 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 公 允 价 值 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%)

35 23 5 存 应 应 应 应 1 深 300ETF 股 票 型 交 易 型 开 放 式 300ETF 2015 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 年 60,783, 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 持 仓 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 持 仓 8.12 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 持 仓 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 8.13 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 35 第 页 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 出 保 证 金 20, 收 证 券 清 算 款 10, 收 股 利 - 收 利 息 收 申 购 款 262,803.30

36 6789 其 待 其 合 ( 户 户 300ETF 2015 年 他 应 收 款 - 摊 费 用 - 他 - 计 294, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 价 值 例 (%) 万 科 A 219, 重 大 资 产 重 组 停 牌 中 银 绒 业 59, 重 大 事 项 停 牌 乐 视 网 58, 重 大 资 产 重 组 停 牌 长 城 信 息 52, 重 大 资 产 重 组 停 牌 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ) 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 3,823 11, , % 42,202, % 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 36 第 页 6, % 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )

37 本 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 300ETF 汇 添 富 深 证 联 2015 接 年 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 : "" 单 位 : 份 336,005, 基 金 合 同 生 效 日 (2011 年 9 月 28 日 ) 基 金 份 额 总 额 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 49,068, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 206,397, 减 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 213,128, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 42,337, 注 : 表 内 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 没 有 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 8 日 公 告, 汪 洋 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 汇 添 富 中 证 能 源 ETF 汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 基 金 的 基 金 经 理, 由 吴 振 翔 先 生 单 独 管 理 上 述 基 金 2 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 8 日 公 告, 增 聘 赖 中 立 先 生 担 任 汇 添 富 深 证 300ETF 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 同 时, 汪 洋 先 生 不 再 担 任 上 述 基 金 的 基 金 经 理 3 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 8 日 公 告, 增 聘 雷 鸣 先 生 担 任 汇 添 富 蓝 筹 稳 健 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 与 叶 从 飞 先 生 共 同 管 理 该 基 金 37 第 页 4 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 31 日 公 告, 增 聘 李 威 先 生 担 任 汇 添 富 外 延 增 长 股 票 基 金 的 基 金 经 理, 与 韩 贤 旺 先 生 共 同 管 理 该 基 金 5 基 金 管 理 人 2015 年 2 月 5 日 公 告, 增 聘 刘 闯 先 生 担 任 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 与 周 睿 先 生 共 同 管 理 该 基 金

38 38 第 页 300ETF 2015 年 6 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 2 月 16 日 正 式 生 效, 吴 振 翔 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 7 基 金 管 理 人 2015 年 3 月 11 日 公 告, 增 聘 蒋 文 玲 女 士 担 任 汇 添 富 现 金 宝 货 币 基 金 汇 添 富 理 财 21 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 与 曾 刚 先 生 共 同 管 理 上 述 基 金 8 基 金 管 理 人 2015 年 3 月 11 日 公 告, 增 聘 蒋 文 玲 女 士 担 任 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 与 王 栩 先 生 共 同 管 理 该 基 金 9 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 3 月 24 日 正 式 生 效, 吴 振 翔 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 10 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公 告, 陆 文 磊 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 基 金 的 基 金 经 理, 由 徐 寅 喆 女 士 单 独 管 理 该 基 金 11 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公 告, 陆 文 磊 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基 金 的 基 金 经 理, 由 汤 丛 珊 女 士 单 独 管 理 该 基 金 12 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公 告, 曾 刚 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 现 金 宝 货 币 基 金 汇 添 富 理 财 21 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 由 蒋 文 玲 女 士 单 独 管 理 上 述 基 金 13 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公 告, 王 栩 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 由 蒋 文 玲 女 士 单 独 管 理 该 基 金 14 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公 告, 曾 刚 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 理 财 7 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 由 徐 寅 喆 女 士 单 独 管 理 该 基 金 15 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 17 日 公 告, 新 任 李 文 先 生 为 董 事 长, 潘 鑫 军 先 生 不 再 担 任 董 事 长 16 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 17 日 公 告, 林 利 军 先 生 不 再 担 任 法 定 代 表 人 和 总 经 理, 由 李 文 先 生 代 为 履 行 法 定 代 表 人 职 责, 由 张 晖 先 生 代 为 履 行 总 经 理 职 责 17 基 金 管 理 人 2015 年 5 月 27 日 公 告, 增 聘 赖 中 立 先 生 担 任 汇 添 富 香 港 优 势 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 与 王 致 人 先 生 共 同 管 理 该 基 金 18 基 金 管 理 人 2015 年 6 月 16 日 公 告, 王 致 人 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 香 港 优 势 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 由 赖 中 立 先 生 单 独 管 理 该 基 金 19 汇 添 富 医 疗 服 务 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 6 月 18 日 正 式 生 效, 刘 江 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 20 基 金 管 理 人 2015 年 6 月 27 日 公 告, 新 任 李 文 先 生 为 法 定 代 表 人, 新 任 张 晖 先 生 为 总 经 理 新 任 李 鹏 先 生 为 督 察 长, 李 文 先 生 不 再 担 任 督 察 长, 张 晖 先 生 不 再 担 任 副 总 经 理

39 39 第 页 300ETF 2015 年 21 基 金 管 理 人 2015 年 7 月 18 日 公 告, 增 聘 吴 江 宏 先 生 担 任 汇 添 富 可 转 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 与 曾 刚 梁 珂 先 生 共 同 管 理 该 基 金 22 汇 添 富 国 企 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 10 日 正 式 生 效, 李 威 先 生 劳 杰 男 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 23 基 金 管 理 人 2015 年 7 月 24 日 公 告, 梁 珂 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 可 转 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 由 曾 刚 先 生 吴 江 宏 先 生 管 理 该 基 金 24 基 金 管 理 人 2015 年 7 月 31 日 公 告, 叶 从 飞 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 蓝 筹 稳 健 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 由 雷 鸣 先 生 单 独 管 理 该 基 金 ; 汤 丛 珊 女 士 不 再 担 任 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 基 金 的 基 金 经 理, 由 徐 寅 喆 女 士 单 独 管 理 该 基 金 25 基 金 管 理 人 2015 年 8 月 5 日 公 告, 朱 晓 亮 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 均 衡 增 长 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 由 韩 贤 旺 先 生 叶 从 飞 先 生 顾 耀 强 先 生 管 理 该 基 金 26 基 金 管 理 人 2015 年 8 月 5 日 公 告, 增 聘 过 蓓 蓓 女 士 担 任 汇 添 富 消 费 ETF 金 融 ETF 能 源 ETF 医 药 ETF 消 费 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理, 与 吴 振 翔 先 生 共 同 管 理 该 基 金 27 基 金 管 理 人 2015 年 8 月 6 日 公 告, 经 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议, 公 司 聘 任 袁 建 军 先 生 为 公 司 副 总 经 理 28 汇 添 富 民 营 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 7 日 正 式 生 效, 谭 志 强 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 29 基 金 管 理 人 2015 年 8 月 19 日 公 告, 增 聘 过 蓓 蓓 女 士 担 任 汇 添 富 深 300ETF 深 300ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理, 与 赖 中 立 先 生 共 同 管 理 该 基 金 30 基 金 管 理 人 2015 年 8 月 29 日 公 告, 陈 加 荣 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 信 用 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 由 何 旻 先 生 单 独 管 理 该 基 金 31 基 金 管 理 人 2015 年 10 月 29 日 公 告, 增 聘 倪 健 先 生 担 任 汇 添 富 香 港 优 势 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 与 赖 中 立 先 生 共 同 管 理 该 基 金 32 基 金 管 理 人 2015 年 11 月 3 日 公 告, 吴 振 翔 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 消 费 ETF 金 融 ETF 能 源 ETF 医 药 ETF 基 金 的 基 金 经 理, 由 过 蓓 蓓 女 士 单 独 管 理 该 基 金 33 基 金 管 理 人 2015 年 11 月 19 日 公 告, 增 聘 劳 杰 男 先 生 担 任 汇 添 富 价 值 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 与 陈 晓 翔 先 生 共 同 管 理 该 基 金 34 基 金 管 理 人 2015 年 11 月 19 日 公 告, 增 聘 李 怀 定 先 生 担 任 汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 基 金 互 利 分 级 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 与 陆 文 磊 先 生 共 同 管 理 上 述 基 金 35 汇 添 富 安 鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 11 月 26 日 正 式 生

40 效, 曾 刚 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 300ETF 汇 添 富 深 证 联 2015 接 年 36 基 金 管 理 人 2015 年 11 月 26 日 公 告, 增 聘 许 一 尊 先 生 担 任 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 基 金 的 基 金 经 理, 与 吴 振 翔 先 生 共 同 管 理 该 基 金 37 汇 添 富 新 兴 消 费 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 12 月 2 日 正 式 生 效, 雷 鸣 先 生 刘 伟 林 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 38 汇 添 富 达 欣 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 12 月 2 日 正 式 生 效, 李 怀 定 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 39 本 报 告 期, 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 自 本 基 金 合 同 生 效 日 (2011 年 9 月 28 日 ) 起 至 本 报 告 期 末, 为 本 基 金 进 行 审 计 本 报 告 期 末, 应 付 未 付 的 审 计 费 用 为 人 民 币 肆 万 元 整 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 2015 年 1 月, 针 对 上 海 证 监 局 出 具 的 整 改 措 施, 以 及 对 相 关 负 责 人 的 警 示, 公 司 高 度 重 视, 认 真 落 实 整 改 要 求, 加 强 制 度 和 风 控 措 施, 进 一 步 提 升 了 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 能 力 2015 年 4 月, 公 司 已 通 过 上 海 证 监 局 的 检 查 验 收 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 交 易 单 元 券 商 名 称 数 量 成 交 金 额 股 票 交 易 40 第 页 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 佣 金 备 注 佣 金 总 量 的 比 例 东 方 证 券 2 194,420, % 172, % - 注 : 此 处 的 佣 金 指 通 过 单 一 券 商 的 交 易 单 元 进 行 股 票 权 证 等 交 易 而 合 计 支 付 该 券 商 的 佣 金 合 计, 不 单 指 股 票 交 易 佣 金

41 300ETF 汇 添 富 深 证 联 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 2015 接 年 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 基 金 交 易 占 当 期 债 券 回 占 当 期 权 占 当 期 基 占 当 期 债 券 券 商 名 称 购 证 金 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 成 交 总 额 成 交 总 额 比 例 额 的 比 的 比 例 的 比 例 例 东 方 证 券 1, % ,229, % 注 :1 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 : (1) 基 金 交 易 单 元 选 择 和 成 交 量 的 分 配 工 作 由 投 资 研 究 部 统 一 负 责 组 织 协 调 和 监 督 ; (2) 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比 例 ; (3) 投 资 研 究 部 根 据 评 分 的 结 果 决 定 本 月 的 交 易 单 元 分 配 比 例 其 标 准 是 按 照 上 个 月 券 商 评 分 决 定 本 月 的 交 易 单 元 拟 分 配 比 例, 并 在 综 合 考 察 年 度 券 商 的 综 合 排 名 及 累 计 的 交 易 分 配 量 的 基 础 上 进 行 调 整, 使 得 总 的 交 易 量 的 分 配 符 合 综 合 排 名, 同 时 每 个 交 易 单 元 的 分 配 量 不 超 过 总 成 交 量 的 30%; (4) 每 半 年 综 合 考 虑 近 半 年 及 最 新 的 评 分 情 况, 作 为 增 加 或 更 换 券 商 交 易 单 元 的 依 据 ; (5) 调 整 租 用 交 易 单 元 的 选 择 及 决 定 交 易 单 元 成 交 量 的 分 布 情 况 由 投 资 研 究 部 决 定, 投 资 总 监 审 批 ; (6) 成 交 量 分 布 的 决 定 应 于 每 月 第 一 个 工 作 日 完 成 ; 更 换 券 商 交 易 单 元 的 决 定 于 合 同 到 期 前 一 个 月 完 成 ; (7) 调 整 和 更 换 交 易 单 元 所 涉 及 到 的 交 易 单 元 运 行 费 及 其 他 相 关 费 用, 基 金 会 计 应 负 责 协 助 及 时 催 缴 2 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 : 本 基 金 本 报 告 期 未 新 增 或 退 租 交 易 单 元 第 页 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2016 年 3 月 29 日