太平金溢优混合型养老金产品信息披露报告（表）

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堕康
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1 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 205 年 7 月日至 9 月 30 日 ) 一产品基本概况产品名称 : 太平养老金溢优混合型养老金产品产品代码 :TPB00 产品起始投资日期 : 203 年月 4 日投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司托管人 : 中国建设银行注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司二产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内, 遵守企业年金基金管理办法 ( 人社部令号 ) 关于企业年金养老金产品有关问题的通知 ( 人社部发号 ) 及其他有关法律法规和管理合同的约定 ; 履行应尽义务情况等若存在违法违规未履行管理合同承诺未勤勉尽责地履行管理义务或损害受益人利益的行为, 应就有关情况做出具体说明, 并提出处理方法 ( 二 ) 重大事项说明关于企业年金养老金产品有关问题的通知 ( 人社部发号 ) 第六条第三款关于企业年金基金管理信息报告有关问题的通知 ( 人社部发号 ) 第六条临时报告规定的重大事项 ; 关于企业年金养老金产品有关问题的通知 ( 人社部发号 ) 第三条第五六款关于养老金产品变更内容的公告 ; 涉及法律诉讼的情况 ; 其他重大事项等三产品投资情况 ( 一 ) 产品资产净值和收益情况产品资产净值资产份额 ( 份 ) 单位净值报告期内投资收益报告期内投资本年以来投资产品成立以来累计期初期末期初期末期初期末 ( 二 ) 投资资产分布情况

2 流动性资产固定收益类资产资产种类市值 / 摊余成本占净资产比例银行活期存款中央银行票据一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款 / 协议存款买入返售金融资产 5.79 货币市场基金清算备付金应收证券清算款其他流动性资产一年期以上银行定期存款 / 协议存款国债金融债企业 ( 公司 ) 债短期融资券中期票据可转换债债券基金保险产品 ( 万能保险股票投资比例 30% 的投资连结保险 ) 商业银行理财产品信托产品特定资产管理计划基础设施债权投资计划负债工具其他固定收益类资产股票股票基金混合基金投资连接保险产品 ( 股票权益类资产投资比例 >30%) 权证 ( 非直接投资 ) 权益工具其他权益类资产 8.23 其他资产合计注 :. 货币型产品中债券类资产市值按摊余成本填列 2. 各级科目小项占净资产比例均按照各类小项资产市值 / 资产净值计算得出 3. 银行活期存款含活期存款七天通知存款协定利率存款

3 4. 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款 / 协议存款, 为存期在一年以内 5. 同业存单并入金融债项下统计 6. 私募债并入企业 ( 公司 ) 债项下统计 7. 永续债负债工具按照发行主体以及债券性质的差别, 分别并入企业 ( 公司 ) 债或金融债项下统计 8. 可转换债包括可转换债可交换债分离交易可转债 9. 负债工具包括优先股等负债工具 0. 权益工具包括股权优先股永续债等权益工具. 股指期货保证金属于交易保证金, 并入其他资产项下统计 ( 三 ) 投资资产明细. 股指期货投资情况 ) 本期期末股指期货合约占用的保证金 : 元 2) 本期期末股指期货合约持仓和公允价值变动明细 ( 公允价值为负时以负号填列 ) 期货代码名称买入持仓量沽出合约市值公允价值变动公允价值变动总额合计股票序号 2. 股票基金债券投资 ( 前五位 ) 股票名称股票代码数量市值大洋电机 , 东软集团 , 海利得 , 中电广通 , 华润万东 , 基金序号基金名称基金代码数量市值建信纯债债 ,380, 券 C 90 * 兴业磐稳 ,958, 增利 2 工银纯债债 ,605, 券 B 8 易方达天天 ,00, 理财货币 R 74

4 5 债券序号南方现金增利 B ,000, 债券名称债券代码数量市值 / 摊余成本 5 蚌埠投资 , CP 桂林债 , 荣盛 , 山钢 , 威利 , MTN 注 : 货币型产品中债券类资产市值按摊余成本填列数量保留至整数位 3. 新增投资品种资产投资 ( 前五位 ) 理财产品序号理财产品名称发行方. 信托产品序号信托产品名称中信信泰 - 绿地合肥上海信托中信国 2 安 ( 第一期 ) 发行方中信信托有限责任公司上海国际信托有限公司债权计划序号债权计划名称太平淮南矿业集团债权计划 ( 第一笔 ) 发行方太平资产管理有限公司

5 特定资产计划序号. 北大国际医药债权计划湖交投债权计划石家庄保障房债权计划杭州土储债权第二批 ( 五年半 ) 特定资产计划名称太平资产管理有限公司太平资产管理有限公司太平资产管理有限公司太平资产管理有限公司发行方 ( 四 ) 报告期间产品收益分配情况 ( 如有 ) 分红日期收益分配金额备注合计注 : 货币型产品按自然月列示分红情况四投资分析 ( 一 ) 市场分析及投资回顾与展望 ( 如有 )( 针对股票债券货币等标准投资品种 ) ( 二 ) 项目运行管理情况 ( 如有 )( 针对非标准投资品种 ) 主要披露项目资金使用方向履约情况以及收益分配情况等五其他需要说明的情况 ( 一 ) 份额持有人个数份额持有人个数 ( 个 ) ( 二 ) 其他期初期末 68 82

6 六声明郑重承诺报告所提供的内容数据报表及附件真实准确完整投资管理人名称 ( 盖章 ) 205 年 0 月 2 日填报说明 :. 起始投资日期指首笔资金到达投资资产托管账户当日 2. 本表中三产品投资情况的内容需经托管人复核 3. 三 ( 一 ) 产品资产净值和收益情况中, 对于报告期间成立的新组合, 期初是指产品起始投资运作时点的数据 4. 成立以来累计投资指自本投资管理人管理本产品开展投资以来的累计数据 5. 报告期内投资收益 = 本期投资资产利息收入 + 投资处置收益 + 公允价值变动损益 + 其他收入 - 受托费 - 托管费 - 投资管理费 - 交易费用 - 利息支出 - 其他费用 ( 包括审计费清算费等 ) 投资采用单位净值计算方法 : = 期末单位净值 / 期初单位净值 - 若计算期间存在分红情况, 则采用分段计算方式, 即分红之前的单位净值增长率与分红之后的单位净值增长率连乘所得即 : 本期单位基金净值增长率 =( 本期第一次分红前单位净值期初单位净值 ) ( 本期第二次分红前单位净值本期第一次分红后单位净值 ) ( 期末单位净值本期最后一次分红后单位净值 )- 其中 : 分红前单位净值按除息日前一交易日的单位净值计算分红后单位净值 = 分红前单位净值 - 单位分红金额 6. 货币型养老金产品在第三部分的产品资产净值和收益信息中单位净值指标因不适用, 可不填列货币型养老金产品投资公式如下 : () 按日结转份额的本期 ( 或累计 ) 净值 ={[ i= n ( + Ri /0000) ]-} 00%; 其中,R 为期初 ( 或基金合同生效日 ) 的每万份基金净收益,Ri 为日每万份基金净收益,Rn 为报告期末的每万份基金净收益 ( + Rm /0000) (2) 按月结转份额的本期 ( 或累计 ) 净值 ={[ m= ]-} 00%; 其中,R 为报告期起始至首次转份额期间 ( 或基金合同生效后首月 ) l

7 的每万份基金净收益,Rm 为第 m- 次转份额至第 m 次转份额期间的每万份基金净收益,Rl 为报告期最后一次转份额至期末的每万份基金净收益其中, 日每万份基金净收益 = 当日基金净收益 / 当日基金份额总额对于伞状结构产品, 披露对应的子组合的 8. 新增投资品种是指相对于号令规定的投资资产 9. 新增投资品种资产投资表中的是指养老金产品估值办法中分类处理的年化预期或年化保证等 0. 份额持有人数据由注册登记公司 (TA) 提供并确认

企业年金养老金产品信息披露报告（表）

企业年金养老金产品信息披露报告（表）企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 205 年 4 月日至 6 月 30 日 ) 一产品基本概况产品名称 : 产品代码 :TPCc0 产品起始投资日期 : 204 年 3 月 4 日投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司托管人 : 中国银行股份有限公司注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司二产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内, 遵守企业年金基金管理办法 ( 人社部令