长江证券股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "长江证券股份有限公司"

雁齐
5 years ago
Views:

1 长江证券股份有限公司 2016 年度风险控制指标报告 2016 年, 在市场行情跌宕起伏外部监管全面从严的背景下, 长江证券股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 切实贯彻监管要求, 持续完善以净资本为核心的风险控制指标管理体系, 动态监控净资本和流动性等风险控制指标, 全面开展各项风险控制指标压力测试, 通过积极拓宽融资渠道调整资产负债结构补充净资本优化资源配置等方式, 保障经营发展与风控指标的承受能力相匹配, 确保风险控制指标持续符合一报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况 2016 年 6 月 16 日, 中国证监会对证券公司风险控制指标管理办法 ( 以下称办法 ) 进行了修订, 于 2016 年 10 月正式实施办法修订前后, 公司净资本及流动性等主要风险控制指标均持续符合, 未出现触及的情况 ( 一 ) 母公司净资本等风险控制指标情况 1 办法修订前风控指标情况 2015 年 12 月 2016 年 9 月 30 日净资本 ( 亿元 ) 净资产 ( 亿元 ) 净资本 / 各项风险资本准备之和 % % 120% 100% 净资本 / 净资产 95.72% 87.62% 48% 40% 净资本 / 负债 33.40% 62.57% 9.6% 8% 净资产 / 负债 34.90% 71.42% 24% 20% 自营权益类证券及证券衍生品 / 净资本 52.98% 36.83% 80% 100% 自营固定收益类证券 / 净资本 63.45% 46.08% 400% 500% 2 办法修订后风控指标情况

2 2016 年 10 月 2016 年 12 月核心净资本 ( 亿元 ) 附属净资本 ( 亿元 ) 净资本 ( 亿元 ) 净资产 ( 亿元 ) 各项风险资本准备之和 ( 亿元 ) 表内外资产总额 ( 亿元 ) 风险覆盖率 % % 120% 100% 资本杠杆率 34.68% 27.56% 9.6% 8% 流动性覆盖率 % % 120% 100% 净稳定资金率 % % 120% 100% 净资本 / 净资产 % 98.84% 24% 20% 净资本 / 负债 66.37% 47.17% 9.6% 8% 净资产 / 负债 66.12% 47.72% 12% 10% 自营权益类证券及其衍生品 / 净资本 23.02% 24.12% 80% 100% 自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本 51.77% 69.56% 400% 500% 融资 ( 含融券 ) 的金额 / 净资本 % % 320% 400% 报告期内, 母公司净资本及流动性等主要风险控制指标均持续符合, 未出现触及的情况 ( 二 ) 母子证券公司合并净资本等风险控制指标情况 1 办法修订前风控指标情况 2015 年 12 月 31 日 2016 年 9 月 30 日净资本 ( 亿元 ) 净资产 ( 亿元 ) 净资本 / 各项风险资本准备之和 % % 120% 100% 净资本 / 净资产 98.47% 92.53% 48% 40% 净资本 / 负债 34.64% 67.06% 9.6% 8% 净资产 / 负债 35.18% 72.47% 24% 20% 自营权益类证券及证券衍生品 / 净资本 52.33% 37.18% 80% 100% 自营固定收益类证券 / 净资本 62.54% 43.96% 400% 500% 注 : 本表合并范围为境内母子证券公司, 即母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司长江证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司 2 办法修订后风控指标情况 2016 年 10 月 2016 年 12 月预警监管

3 标准标准核心净资本 ( 亿元 ) 附属净资本 ( 亿元 ) 净资本 ( 亿元 ) 净资产 ( 亿元 ) 各项风险资本准备之和 ( 亿元 ) 表内外资产总额 ( 亿元 ) 风险覆盖率 % % 120% 100% 资本杠杆率 36.98% 28.48% 9.6% 8% 流动性覆盖率 % % 120% 100% 净稳定资金率 % % 120% 100% 净资本 / 净资产 % % 24% 20% 净资本 / 负债 70.12% 49.55% 9.6% 8% 净资产 / 负债 67.19% 48.58% 12% 10% 自营权益类证券及其衍生品 / 净资本 21.72% 22.82% 80% 100% 自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本 52.41% 68.70% 400% 500% 融资 ( 含融券 ) 的金额 / 净资本 % % 320% 400% 注 : 本表合并范围为境内母子证券公司, 即母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司长江证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司报告期内, 母子证券公司合并净资本等主要风险控制指标均持续符合, 未出现触及的情况二报告期内风险控制指标动态监控情况 ( 一 ) 指标动态监控机制基于新的监管规则, 公司整合升级了原净资本监控系统和流动性指标监控系统, 并辅以相关业务管理系统, 确保对风险控制指标实施动态监控的平稳过渡, 风险管理部财务总部及业务部门设立专人专岗, 相互配合, 及时掌握风险控制指标的变动情况当出现风险控制指标月度变动幅度超过 20% 的情形时, 公司均及时向监管机构提交了书面报告说明情况总体而言, 公司对风险控制指标事前评估事中监控事后分析的动态监控机制, 能够全面监控各项风险控制指标的变动情况, 及时预警并采取有效措施, 确保各项风险控制指标在任一时点都满足监管要求

4 ( 二 ) 指标动态监控情况报告期内, 净资本及流动性等主要风险控制指标月度变动幅度超过 20% 的情形共出现 12 次, 主要是由于自营投资策略动态调整负债规模变动公司分红非公开发行股票等原因导致, 均在公司可承受水平之内, 属于指标正常变动范围, 并且公司已按照相关规定及时向监管机构进行书面报告说明情况三报告期内风险控制指标压力测试情况 2016 年, 股票市场和债券市场跌宕起伏, 风控指标计算规则大幅调整, 公司密切关注市场走势监管动态和自身资本实力, 重点针对利润水平指标合规指标加分资产配置结构流动性风险状况等情况, 综合运用专家法历史情景法模型法等多种方法, 多维度开展各类压力测试报告期内, 公司实施综合专项和常规压力测试合计 51 次, 在确保持续符合监管要求的基础上, 为公司内部管理经营决策资产配置等提供了较好的风险揭示和参考作用具体包括 : 年度综合压力测试协会同一情景压力测试季度综合压力测试等 ; 评估市场极端不利变动时公司自营业务投资亏损信用业务坏帐损失和风控指标承压情况等常规周期性压力测试 ; 以及评估债券承销业务开展创新业务提供净资本担保子公司增资等事项的专项压力测试四净资本补足机制建立情况目前公司建立了净资本补足机制, 当净资本等风险控制指标触及时, 公司可采用多种方式及时补足净资本, 具体包括 : 压缩风险性较高的投资经营品种或规模追讨往来账款转让长期股权投资处置有形或无形资产加大提取盈余公积减少或暂停利润分配发行长期次级债可转债非公开发行或配股定增等方式募集资本

5 金, 确保各项风险控制指标持续符合, 提高公司吸收损失和抵御风险的能力报告期内, 公司通过非公开发行股票的方式, 成功募资 83 亿元, 净资本充足水平得到进一步提升, 各项风险控制指标的承压能力进一步增强长江证券股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日

关于修改《证券公司风险控制指标管理办法》的决定.doc

关于修改《证券公司风险控制指标管理办法》的决定.doc 关于修改证券公司风险控制指标管理办法的决定一将第一条中的为了建立以净资本为核心的风险控制指标体系, 加强证券公司风险监管, 督促证券公司加强内部控制防范风险, 修改为为了建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系, 加强证券公司风险监管, 督促证券公司加强内部控制提升风险管理水平防范风险二将第二条修改为 : 证券公司应当按照中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 )