1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报

Transcription

1 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 21 日

2 1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称东方红优享红利混合基金主代码 前端交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 10 月 31 日报告期末基金份额总额 2,338,542, 份本基金主要投资于现金股息率高 分红稳定的优质上投资目标市公司, 通过上市公司的高比例分红收益, 力争实现基金资产的长期稳定增值 本基金采用定量和定性相结合的方式, 通过大类资产配置 红利证券筛选, 精选股息率高 分红稳定的优质公司作为本基金的主要投资对象 在中国经济增长模式转型的大背景下, 红利策略为证券提供了高安全投资策略边际, 同时在震荡市中具有较高的防御性 本基金重点关注具有良好盈利能力和持续成长能力的红利型股票, 通过构建证券基础库 精选证券, 力争实现基金资产的长期稳定增值 中证红利指数收益率 60% + 恒生指数收益率 20% + 业绩比较基准中国债券总指数收益率 20% 本基金是一只混合型基金, 属于较高预期风险 较高风险收益特征预期收益的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金 基金管理人上海东方证券资产管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司第 2 页共 12 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 53,141, 本期利润 303,222, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 2,851,701, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 12.71% 0.61% 3.99% 0.44% 8.72% 0.17% 注 : 过去三个月指 2017 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 3 页共 12 页

4 注 :1 截止日期为 2017 年 6 月 30 日 2 本基金合同于 2016 年 10 月 31 日生效, 自合同生效日起至本报告期末不足一年 3 本基金建仓期 6 个月, 即从 2016 年 10 月 31 日起至 2017 年 4 月 30 日, 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 东方红优 硕士, 曾任东方证券 势精选灵 股份有限公司资产管 活配置混 理业务总部研究员 刚登峰 合型发起式证券投 2016 年 10 月 31 日 - 8 年 上海东方证券资产管理有限公司研究部高 资基金 级研究员 投资经理 东方红睿 助理 资深研究员 轩沪港深 投资主办人 ; 现任东 第 4 页共 12 页

5 灵活配置混合型证券投资基金 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理 方红优势精选混合 东方红睿轩沪港深混合 东方红优享红利混合 东方红智逸沪港深定开混合基金经理 具有基金从业资格, 中国国籍 注 :1 上述表格内基金首任基金经理 任职日期 指基金合同生效日, 离任日期 指根据公司决定确定的解聘日期 ; 对此后非首任基金经理, 基金经理的 任职日期 和 离任日期 均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的涵义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期, 上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人, 严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国证券法 基金合同以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度 的规定 第 5 页共 12 页

6 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年二季度沪深 300 指数上涨 6.10%, 创业板下跌 4.68% 本基金二季度净值上涨 12.71% 2017 年二季度行业继续分化, 家用电器 (14.1%) 非银金融(8.6%) 食品饮料 (7.7%) 等相对稳定增长的行业继续受到资金追捧, 取得比较可观的涨幅 国防军工 (-16.8%) 农林牧渔 (-11.4%) 纺织服装 (-11.0%) 等高估值与不景气的行业走势较弱, 跌幅也很大 全球市场二季度也出现较大的分化, 欧美 韩国 日本以反弹为主, 新兴市场却以调整为主 A 股市场结构性的行情依然非常明显, 在整体市场风险偏好下降的情况下, 市场的存量资金仍然在向估值相对较低的龙头公司倾斜 ; 在增量资金方面, 通过沪港通深港通北上的资金继续盯着龙头公司, 导致市场的盘面分化更加加剧, 一度引发了漂亮 50 的广泛讨论 年内市场或将仍以震荡消化泡沫为主, 市场还是以结构性机会为主 三季度继续看好具有较好稳定性和高分红低估值的优质龙头企业, 如消费龙头 医药创新与医药服务龙头和供给侧收缩有效的部分周期品龙头, 同时, 也看好高端精密制造的产业集群和国产汽车实现跨越中的投资机会 同时继续看好港股的龙头公司的历史性机会 随着国内市场经济的不断发展和产业链的升级, 相信会有更多的投资机会被发掘 我们仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种, 选择优秀的公司, 期望给投资者带来回报 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 份额累计净值为 元 报告 期内, 本基金份额净值增长率为 12.71%, 同期业绩比较基准收益率为 3.99% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形 第 6 页共 12 页

7 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,220,647, 其中 : 股票 2,220,647, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 647,020, 其他资产 26,518, 合计 2,894,186, 注 : 本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 422,587, 元人民币, 占 期末基金资产净值比例 14.82% 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 86,108, B 采矿业 - - C 制造业 1,03,039, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 38, F 批发和零售业 51,432, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 69,748, J 金融业 250,021, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 37,670, M 科学研究和技术服务业 - - 第 7 页共 12 页

8 N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,798,059, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 基础材料 21,898, B 消费者非必需品 266,967, C 消费者常用品 24,807, D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 67,602, H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 41,312, 合计 422,587, 注 : 以上分类采用全球行业分类标准 (Global Industry Classification Standard,GICS) 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 伊利股份 12,892, ,340, 吉利汽车 14,300, ,066, 中国平安 2,825, ,148, 美的集团 3,184, ,071, 宇通客车 5,984, ,485, 海康威视 3,171, ,454, 立讯精密 3,502, ,417, 上汽集团 3,148,447 97,759, 三安光电 4,764,533 93,861, 登海种业 6,498,782 86,108, 第 8 页共 12 页

9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货以套期保值为目的, 以回避市场风险 故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应 管理人通过动态管理股指期货合约数量, 以萃取相应股票组合的超额收益 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金投资国债期货以套期保值为目的, 以回避市场风险 故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量, 以萃取相应债券组合的超额收益 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资 第 9 页共 12 页

10 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,190, 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,365, 应收利息 154, 应收申购款 23,808, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,518, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况 第 10 页共 12 页

11 投资组合报告附注的其他文字描述部分 差 由于四舍五入的原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 1,679,584, 报告期期间基金总申购份额 878,206, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 219,248, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 2,338,542, 注 : 总申购份额含红利再投份额 ( 本基金暂未开通基金转换业务 ) 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期, 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期, 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会准予注册东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金的文件; 2 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ; 3 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ; 4 报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 5 基金管理人业务资格批件 营业执照; 第 11 页共 12 页

12 6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 亦可通过公司网站查阅, 公司网址为 : 上海东方证券资产管理有限公司 2017 年 7 月 21 日 第 12 页共 12 页