工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)2014 年第 3 季度报告 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称兴全沪深 300 指数 (LOF) 场内简称兴全 300 基金主代码 交易代码 前端交易代码 后端交易代码 基金运作方式上市契约型开放式 (LOF) 基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日报告期末基金份额总额 1,316,266, 份本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略, 即通过指数复制的方法拟合 跟踪沪深 300 指数, 并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的投资目标组合管理, 谋求基金资产的长期增值 本基金力争日均跟踪误差不超过 0.5%, 年跟踪误差不超过 7.75%, 日均下方跟踪误差不超过 0.3%, 年下方跟踪误差不超过 4.75% 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略, 即通过指数复制的方法拟合 跟踪沪深 300 指数, 并在严格控投资策略制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理 业绩比较基准沪深 300 指数 95%+ 同业存款利率 5% 本基金属于股票型基金, 预期风险与预期收益高于混合风险收益特征基金 债券基金与货币市场基金 本基金为指数增强型基金, 跟踪标的指数市场表现, 追求接近或超越沪深 300 第 2 页共 12 页

3 基金管理人 基金托管人 指数所代表的市场平均收益, 是股票基金中处于中等风险水平的基金产品 兴业全球基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2014 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 295, 本期利润 142,777, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,145,245, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如 : 申购赎回费 红利再 投资费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 13.74% 0.91% 12.53% 0.85% 1.21% 0.06% 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 净值表现所取数据截至到 2014 年 9 月 30 日 2 按照 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 基金合同 的规定, 本基金建仓期为 2010 年 11 月 2 日至 2011 年 5 月 1 日 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 说明 1974 年生, 工商管理硕士, 申庆 本基金基 金经理 2010 年 11 月 2 日 - 17 年 历任兴业全球基金管理有限公司行业研究员, 兴全趋势证券投资基金 (LOF) 基 金经理助理 基金管理部总 第 4 页共 12 页

5 监助理 注 :1 职务指截止报告期末的职务( 报告期末仍在任的 ) 或离任前的职务 ( 报告期内离任的 ) 2 任职日期指基金合同生效之日( 基金成立时即担任基金经理 ) 或公司作出聘任决定之日 ( 基金成立后担任基金经理 ); 离任日期指公司作出解聘决定之日 3 证券从业年限 按其从事证券投资 研究等业务的年限计算 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券投资基金法 及其各项实施细则 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及公司相关制度等规定, 从投资授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等环节严格把关, 确保各投资组合之间得到公平对待, 保护投资者的合法权益 公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计, 从不同的角度分析差异的来源 考察是否存在非公平的因素 异常交易行为的专项说明本报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5% 的情况, 未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内本基金坚持既定的投资风格, 股票投资组合重点聚焦于低估值 高分红的价值投资 同时保持各成分股所属行业的平衡 交易策略上坚持长期稳定持有并结合各种低风险或无风险的各种套利 今年以来沪深 300 中证 100 上证 50 等大市值指数总体表现显著落后于中证 500 中小板 创业板等中小型指数 由于本基金产品非成分股投资比例的限制, 使得在当前形势下本基金的增强效果会有所弱化 为此本基金需进一步优化成分股及其衍生品的行业与个股配置策略, 提升增第 5 页共 12 页

6 强效果 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 本基金份额净值增长率为 13.74%, 同期业绩比较基准收益率为 12.53% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望尽管宏观经济仍然在低位徘徊, 但 A 股投资者的信心却有明显恢复 三季度 A 股市场一改多年来的疲态, 出现全面持续上涨, 大市值板块表现较为稳健 中小市值板块表现更为突出 市场成交也明显放大 出现这种格局可能主要是以下几个原因 首先,A 股中的金融 地产 建筑等大市值股票估值较低, 对于 QFII 等国际资本有较强吸引力 即将推出的沪港通又进一步强化了这类股票的投资价值 其次, 投资者对改革与经济转型的成功有着较强的预期, 国内资本积极投身于中小市值的新兴产业板块 这种高风险高回报的投资行为虽然并不完全遵循价值投资理念, 但客观上激活了市场 第三, 投资者已经接受了中国经济减速换挡的现实, 不佳经济数据对股市中短期的不利影响被淡化 基于上述分析, 展望四季度及未来, 投资者的乐观情绪仍有释放空间,A 股市场表现依然值得期待 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 982,673, 其中 : 股票 982,673, 固定收益投资 50,221, 其中 : 债券 50,221, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 50,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 134,637, 其他资产 1,958, 合计 1,219,491, 第 6 页共 12 页

7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 482, B 采矿业 69,195, C 制造业 300,756, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 31,695, E 建筑业 41,609, F 批发和零售业 28,745, G 交通运输 仓储和邮政业 22,664, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 12,736, J 金融业 361,553, K 房地产业 48,876, L 租赁和商务服务业 8,924, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 7,405, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 3,335, S 综合 1,169, 合计 939,151, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 30,331, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 92, E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 13,097, 第 7 页共 12 页

8 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,521, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 中国平安 1,477,032 61,060, 招商银行 4,078,898 42,379, 浦发银行 3,230,000 31,492, 民生银行 4,877,790 30,437, 兴业银行 2,958,814 30,239, 双汇发展 865,145 29,034, 交通银行 5,197,000 22,295, 万科 A 2,077,390 19,070, 华域汽车 1,470,000 18,904, 中信证券 1,407,985 18,754, 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 金陵药业 1,122,600 15,806, 泰禾集团 1,256,963 13,097, 神火股份 2,777,093 13,024, 中材国际 177,700 1,446, 节能风电 26,963 92, 第 8 页共 12 页

9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 50,067, 其中 : 政策性金融债 50,067, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 154, 其他 合计 50,221, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 进出 ,000 20,046, 国开 ,000 20,010, 农发 ,000 10,011, 吉视转债 1, , 徐工转债 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 第 9 页共 12 页

10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 64, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,398, 应收申购款 464, 其他应收款 - 7 待摊费用 29, 其他 - 9 合计 1,958, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 徐工转债 第 10 页共 12 页

11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 1,412,039, 报告期期间基金总申购份额 220,582, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 316,354, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 1,316,266, 注 : 总申购份额含红利再投资 转换转入份额, 总赎回份额含转换转出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位 : 份报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入 / 申购总份额 0.00 报告期期间卖出 / 赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.00 额比例 (%) 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易 8 影响投资者决策的其他重要信息 无 第 11 页共 12 页

12 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准本基金设立的文件 2 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 基金合同 3 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 托管协议 4 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 更新招募说明书 5 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人互联网站 ( 查阅, 或在营业时间内至基金管理人 基金托管人办公场所免费查阅 兴业全球基金管理有限公司 2014 年 10 月 25 日 第 12 页共 12 页