工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称兴全沪深 300 指数 (LOF) 场内简称兴全 300 基金主代码 交易代码 前端交易代码 后端交易代码 基金运作方式上市契约型开放式 (LOF) 基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日报告期末基金份额总额 579,685, 份本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略, 即通过指数复制的方法拟合 跟踪沪深 300 指数, 并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的投资目标组合管理, 谋求基金资产的长期增值 本基金力争日均跟踪误差不超过 0.5%, 年跟踪误差不超过 7.75%, 日均下方跟踪误差不超过 0.3%, 年下方跟踪误差不超过 4.75% 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略, 即通过指数复制的方法拟合 跟踪沪深 300 指数, 并在严格控投资策略制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理 业绩比较基准沪深 300 指数 95%+ 同业存款利率 5% 本基金属于股票型基金, 预期风险与预期收益高于混合风险收益特征基金 债券基金与货币市场基金 本基金为指数增强型基金, 跟踪标的指数市场表现, 追求接近或超越沪深 300 第 2 页共 14 页

3 基金管理人 基金托管人 指数所代表的市场平均收益, 是股票基金中处于中等风险水平的基金产品 兴全基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 35,012, 本期利润 52,918, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 996,845, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如 : 申购赎回费 红利再投资费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基阶段准收益率标 准差 2 准收益率 3 准差 4 过去三个月 6.24% 0.60% 4.41% 0.56% 1.83% 0.04% 第 3 页共 14 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注 :1 净值表现所取数据截至到 2017 年 9 月 30 日 2 按照 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 基金合同 的规定, 本基金建仓期为 2010 年 11 月 2 日至 2011 年 5 月 1 日 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围 3.3 其他指标 无 第 4 页共 14 页

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 说明 申庆 本基金 兴全恒益债券型证券投资基金基金经理 2010 年 11 月 2 日 - 20 年 工商管理硕士, 历任兴全基金管理有限公司行业研究员, 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理助理 基金管理部总监助理 兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理 注 :1 职务指截止报告期末的职务( 报告期末仍在任的 ) 或离任前的职务 ( 报告期内离任的 ) 2 任职日期指基金合同生效之日( 基金成立时即担任基金经理 ) 或公司作出聘任决定之日 ( 基金成立后担任基金经理 ); 离任日期指公司作出解聘决定之日 3 证券从业年限 按其从事证券投资 研究等业务的年限计算 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券投资基金法 及其各项实施细则 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及公司相关制度等规定, 从投资授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等环节严格把关, 确保各投资组合之间得到公平对待, 保护投资者的合法权益 公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计, 从不同的角度分析差异的来源 考察是否存在非公平的因素 第 5 页共 14 页

6 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5% 的情况, 未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析三季度基金运作较为平稳 股票仓位比例始终保持相对指数基金类产品中的中等偏低水平 兼具股性和债性的类权益类品种的持仓比例有所上升以更加安全的方式替代对应标的股票的仓位 行业配置比例与上一季度相比保持稳定 个股权重的调整以行业内价值排序为依据, 在同行业或者同类风格 板块内进行个股权重调整 个股集中度没有明显变化 报告期本基金依然积极把握各种无风险或者低风险的套利机会, 虽然机会并不多, 但还是有所斩获 从而为基金净值进一步提供了安全的超额收益 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 6.24%, 业绩 比较基准收益率为 4.41% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 934,148, 其中 : 股票 934,148, 基金投资 固定收益投资 54,152, 其中 : 债券 54,152, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 7,200, 其中 : 买断式回购的买入返售 - - 第 6 页共 14 页

7 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 2,228, 其他资产 4,560, 合计 1,002,289, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 457, B 采矿业 36,959, C 制造业 244,046, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 28,415, E 建筑业 36,622, F 批发和零售业 19,198, G 交通运输 仓储和邮政业 24,473, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 27,548, J 金融业 394,064, K 房地产业 43,351, L 租赁和商务服务业 26,071, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 5,043, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 5,030, S 综合 - - 合计 891,282, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 11,347, C 制造业 24,274, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 656, 第 7 页共 14 页

8 E 建筑业 111, F 批发和零售业 799, G 交通运输 仓储和邮政业 25, H 住宿和餐饮业 263, I 信息传输 软件和信息技术服务业 340, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 447, M 科学研究和技术服务业 471, N 水利 环境和公共设施管理业 2,836, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115, R 文化 体育和娱乐业 1,175, S 综合 - - 合计 42,865, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中国平安 1,208,000 65,425, 中国太保 1,568,800 57,935, 招商银行 1,068,800 27,307, 中国人寿 968,800 26,874, 交通银行 3,938,883 24,893, 华夏银行 2,458,800 22,793, 华域汽车 998,889 22,524, 青岛海尔 1,478,838 22,315, 兴业银行 1,288,800 22,283, 南京银行 2,678,800 21,189, 第 8 页共 14 页

9 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 潞安环能 738,800 7,572, 一汽轿车 518,000 7,127, 梅花生物 718,834 4,600, 上海环境 112,768 2,785, 凯莱英 42,818 2,578, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 49,404, 其中 : 政策性金融债 49,404, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 4,748, 同业存单 其他 合计 54,152, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农发 ,000 10,000, 农发 ,000 9,986, 国开 ,000 9,969, 农发 ,000 9,968, 国开 ,000 9,481, 第 9 页共 14 页

10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 第 10 页共 14 页

11 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 186, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 809, 应收申购款 3,564, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,560, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 宝钢 EB 3,405, 光大转债 1,164, 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的占基金资产序号股票代码股票名称流通受限情况说明公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 凯莱英 2,578, 新股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 第 11 页共 14 页

12 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 552,834, 报告期期间基金总申购份额 246,008, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 219,157, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 579,685, 注 : 总申购份额含红利再投资 转换转入份额, 总赎回份额含转换转出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入 / 申购总份额 0.00 报告期期间卖出 / 赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 0.00 注 : 买入 / 申购总份额含红利再投资 转换转入份额, 卖出 / 赎回总份额含转换转出份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易 第 12 页共 14 页

13 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序号 机构 1 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 2017 年 7 月 1 日 -7 月 26 日 报告期内持有基金份额变化情况 期初份额 申购份额 赎回份额 报告期末持有基金情况 持有份额 份额占比 131,172, ,172, 个人 产品特有风险 持有比重较高的单一投资人的赎回行为会造成基金总净值的快速下降 为应对较大单一持有人的赎回, 基金管理人需在规定时间内快速减仓, 从而对基金净值造成负面冲击 另外, 基金持有人在某一天的大规模赎回可能会导致基金组合中的股票资产比例在短时间内大幅上升, 这会加剧基金净值的波动 相对其他集中持股的基金产品, 指数基金投资组合的分散化程度高 面对大额赎回时指数基金管理人会通过程序化交易快速分散减仓, 以降低大额赎回对净值波动的负面影响 注 :1 申购金额 包含份额申购 转换转入 分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形 2 赎回份额 包含份额赎回 转换转出等导致投资者持有份额减少的情形 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准本基金设立的文件 2 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 基金合同 3 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 托管协议 第 13 页共 14 页

14 4 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 更新招募说明书 5 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 9.2 存放地点 基金管理人 基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站 ( 查阅, 或在营业时间内至基 金管理人 基金托管人办公场所免费查阅 兴全基金管理有限公司 2017 年 10 月 26 日 第 14 页共 14 页