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1 汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年第 2 季度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人 : 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 7 月 19 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 基金产品情况 基金简称汇添富深证 300ETF 联接交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日报告期末基金份额总额 44,264, 份通过投资于目标 ETF, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏投资目标离度和跟踪误差最小化 本基金以深证 300 交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的, 并不参与目标 ETF 的管理 本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF, 获取基金份投资策略额净值上涨带来的收益 ; 在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的情况下, 也可以通过二级市场买卖目标 ETF 的基金份额 深证 300 指数收益率 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) 业绩比较基准 *5% 本基金属股票型基金, 预期风险与预期收益水平高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 同时本基金通风险收益特征过投资于目标 ETF, 紧密跟踪标的指数, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 基金管理人汇添富基金管理股份有限公司 第 2 页共 12 页

3 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 目标基金基本情况 基金名称 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 11 月 24 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 目标基金产品说明 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金主要采取完全复制法 正常情况下, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%, 年跟踪误差不超过 2% 深证 300 指数收益率 本基金属股票型基金, 预期风险与预期收益水平高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 同时本基金通过投资于目标 ETF, 紧密跟踪标的指数, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2014 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -188, 本期利润 1,443, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 41,351, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 第 3 页共 12 页

4 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较基净值增长业绩比较基阶段率标准差准收益率标 率 1 准收益率 3 2 准差 4 过去三个月 3.41% 0.91% 2.82% 0.92% 0.59% -0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金建仓期为本 基金合同 生效之日 (2011 年 9 月 28 日 ) 起 6 个月, 建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定 第 4 页共 12 页

5 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 国籍 : 中国 学历 : 金融 工程及计算机科学双硕 汇添富中 士 相关业务资格 : 证券 证主要消 投资基金从业资格 从业 费 ETF 汇 经历 : 曾任华泰联合证券 添富中证 有限责任公司金融工程 医药卫生 高级研究员, 华泰柏瑞基 ETF 汇添 金管理有限公司基金经 富中证能 理助理 2013 年 5 月 6 源 ETF 汇 日加入汇添富基金管理 汪洋 添富中证金融地产 ETF 汇添 2013 年 11 月 7 日 - 5 年 股份有限公司, 从事指数及 ETF 产品的投资 研究工作,2013 年 9 月 13 富深证 日至今任汇添富中证主 300ETF 基 要消费 ETF 汇添富中证 金 汇添富 医药卫生 ETF 汇添富中 深 证 证能源 ETF 汇添富中证 300ETF 基 金融地产 ETF 基金的基 金联接基 金经理,2013 年 11 月 7 金的基金 日至今任汇添富深证 经理 300ETF 基金 汇添富深 证 300ETF 基金联接基金 的基金经理 注 :1 基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 其 离职日期 为根据公司决议确定的解聘日期 ; 2 非首任基金经理, 其 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 ; 3 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和本基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 本基金无重大违法 违规行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 第 5 页共 12 页

6 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益保护, 根据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法规, 借鉴国际经验, 建立了健全 有效的公平交易制度体系, 形成涵盖各开放式基金 特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合, 交易所市场 银行间市场等各投资市场, 债券 股票 回购等各投资标的, 并贯穿分工授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估 监督检查各环节的公平交易机制 本报告期内, 基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行, 包括投资独立决策 研究公平分享 集中交易公平执行 交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好 本报告期内, 通过投资交易监控 交易数据分析以及专项稽核检查, 本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为 异常交易行为的专项说明根据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 公司制定了同日反向交易控制的规则, 同时加强对基金 专户 社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查 公司利用公平交易分析系统, 对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控, 并定期对组合间的同向交易分析 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 3 次, 其中 2 次是由于对冲专户采取指数化策略投资导致,1 次是由于投资流动性的需求导致 经检查和分析未发现异常情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析回顾二季度, 经济复苏仍面临较大不确定性, 房地产投资持续下滑仍是影响经济好转的主要阻碍, 作为应对手段, 微刺激 政策持续出台, 决策层守住 7.5% 增长目标决心明确, 央行 银监会等中央部委相继扩大了 定向宽松 的覆盖范围, 部分地方政府也出台了稳增长措施 受此推动, PMI 数据有所改善, 升至荣枯线上, 显示实体经济的温和好转, 出口复苏和基建投资部分弥补了房地产投资的疲弱 资金面上, 二季度货币政策和信贷条件仍相对宽松, 但 IPO 重启对流动性仍有较大的影响 多空交织, 二季度市场处于整体震荡收敛状态, 但不乏主题性投资机会 本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则, 保持了指数基金的本质属性,ETF 和股 第 6 页共 12 页

7 票投资仓位在考察期内始终保持在 92%~95% 之间, 在现货构建方面以深证 300ETF 为主要投资品, 基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的 报告期内基金的业绩表现报告期内深证 300 联接基准上涨 2.82%, 本基金在报告期内累计收益率为 3.41%, 收益率超越业绩比较基准 0.59% 收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红 日常申购赎回等因素 本基金日均跟踪误差为 %, 这一跟踪误差水平远低于合同约定上限, 在报告期达到了投资目标 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望三季度, 我们相信随着更多的 微刺激 政策出台, 经济复苏势头将进一步增强 需要注意的是, 虽然短期内实体经济企稳复苏, 但房地产活动持续下行的负面影响可能会在今年末至明年逐渐加剧 届时这一影响可能再度拖累经济增长, 迫使决策层出台更多的稳增长措施 尽管如此, 市场情绪在近期的反弹行情中已经得到了恢复, 在政策托底的大前提下不宜对市场过分看空 从资金面角度来看, 银监会调整商业银行存贷比已经展现一贯的定向宽松导向, 整体市场的流动性水平或将在此导向下有所改善, 但全面宽松的货币政策概率很低, 整体流动性大概率处于中性偏松的格局 外围市场方面, 就业 消费 生产等方面的经济数据确认美国经济的全面复苏, 而欧洲央行的激进宽松或将推高资产价格, 整体来看, 决定 A 股市场的依然是国内经济基本面 目前市场整体估值较低, 已经反应了较为悲观的预期, 机构对周期性板块的配置比例很低, 继续下跌的空间小 随着近期基本面的改善及市场情绪的好转, 权益类资产的配置价值将逐渐提高 深证 300 指数作为深圳市场的标杆指数之一很可能会有较好的表现 作为被动投资的指数型基金, 汇添富深证 300ETF 联接基金将严格遵守基金合同, 继续坚持既定的指数化投资策略, 积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差 我们非常期望汇添富深证 300ETF 联接基金能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 670, 其中 : 股票 670, 基金投资 38,568, 固定收益投资 - - 第 7 页共 12 页

8 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 2,097, 其他资产 249, 合计 41,586, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 422, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 8, F 批发和零售业 19, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 31, J 金融业 73, K 房地产业 64, L 租赁和商务服务业 5, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 21, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 23, S 综合 - - 合计 670, 第 8 页共 12 页

9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 万科 A 6,000 49, 东方锆业 4,200 47, 格力电器 1,600 47, 平安银行 3,480 34, 五粮液 1,200 21, 广发证券 2,000 19, 苏宁云商 2,900 19, 中兴通讯 1,300 17, 海康威视 , 华谊兄弟 , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号基金名称基金类型运作方式管理人汇添富基金交易型开放 1 深 300ETF 股票型管理股份有式限公司 公允价值 ( 人 占基金资产 民币元 ) 净值比例 (%) 38,568, 第 9 页共 12 页

10 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 报告期末本基金无股指期货持仓 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 报告期末本基金无国债期货持仓 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货 5.12 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 12, 应收证券清算款 226, 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 10, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 249, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 第 10 页共 12 页

11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况 说明 东方锆业 47, 重大事项停牌 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 44,165, 报告期期间基金总申购份额 5,772, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 5,673, 报告期期末基金份额总额 44,264, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注 : 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件 ; 2 汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 ; 3 汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 报告期内汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告 ; 6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 或登录基金管理人网站 查阅, 第 11 页共 12 页

12 还可拨打基金管理人客户服务中心电话 : 查询相关信息 汇添富基金管理股份有限公司 2014 年 7 月 19 日 第 12 页共 12 页