1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

Transcription

1 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 天弘基金管理有限公司 基金托管人 : 中信证券股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 19 日 第 1 页共 14 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称天弘中证计算机基金主代码 基金运作方式契约型开放式 发起式基金合同生效日 2015 年 07 月 29 日报告期末基金份额总额 645,896, 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最投资目标小化, 实现与标的指数表现相一致的长期投资收益 本基金采用完全复制标的指数的方法, 进行被动指数化投资 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据标的投资策略指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 以复制和跟踪标的指数 本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下, 力争获取与标的指数相似的投资收益 中证计算机指数收益率 95%+ 银行活期存款利率业绩比较基准 ( 税后 ) 5% 风险收益特征本基金为股票型基金, 属于较高预期风险 较高预期 第 2 页共 14 页

3 收益的证券投资基金品种, 其预期风险与预期收益高 于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘中证计算机 A 天弘中证计算机 C 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 176,511, 份 469,385, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 4 月 01 日 2018 年 6 月 30 日 ) 天弘中证计算机 A 天弘中证计算机 C 1. 本期已实现收益 36, , 本期利润 15,245, ,201, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 112,608, ,347, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如, 开放式基金的申购赎回费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3 本基金合同于 2015 年 7 月 29 日生效 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较天弘中证计算机 A 业绩比业绩比净值增净值增较基准较基准阶段长率标 13 长率 1 收益率收益率准差 2 3 标准差 24 第 3 页共 14 页

4 4 过去三个月 15.38% 2.00% 15.53% 2.04% 0.15% 0.04% 天弘中证计算机 C 阶段 业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准长率标收益率长率 1 收益率准差 2 标准差 过去三个月 15.44% 2.00% 15.53% 2.04% 0.09% 0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 天弘中证计算机 A 业绩比较基准 第 4 页共 14 页

5 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 天弘中证计算机 C 业绩比较基准 注 :1 本基金合同于 2015 年 07 月 29 日生效 2 本报告期内, 本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从任职日期离任日期业年限 说明 男, 软件工程硕士 历任华夏基金管理有限 张子法 本基金基金公司金融工程师量化 2017 年 4 月 16 年经理 研究员 2014 年 3 月加 盟本公司, 历任股票研 究员 基金经理助理 女, 金融学硕士 2011 年 7 月加盟本公司, 历 陈瑶 任交易员 交易主管, 本基金基金 2018 年 2 月 7 年从事交易管理, 程序化经理 交易策略 基差交易策 略 融资融券交易策略 等研究工作 注 :1 上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 第 5 页共 14 页

6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况公平交易的执行情况包括 : 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到公平的投资资讯 ; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动 ; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程序 ; 实行集中交易制度和公平交易分配制度 ; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离 ; 加强对投资交易行为的监察稽核力度, 建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等 报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况 ; 场外 网下业务公平交易制度执行情况良好, 未出现异常情况 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日 3 日 5 日 ) 内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验, 未发现违反公平交易原则的异常交易 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为, 公平交易制度的整体执行情况良好 异常交易行为的专项说明为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 异常交易监控和报告办法 对可能显著影响市场价格 可能导致不公平交易 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定, 拟定相应的监控 分析和防控措施 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易 ; 针对非公开发行股票申购 以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易原则 未发现本基金存在异常交易行为 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018 年 2 季度, 国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响, 出现较大幅 度回调 报告期内, 本基金秉承合规第一 风控第一的原则, 在运作过程中严格遵守基 第 6 页共 14 页

7 金合同, 坚持既定的指数化投资策略, 对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数 报告期内, 本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素 对于成份股停牌的情况, 密切关注成份股停复牌进展及基本面变化, 及时处理跟踪偏离, 在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回, 有效管理跟踪误差 除了应对必要的申购赎回之外, 投资组合基本保持稳定 4.5 报告期内基金的业绩表现截至 2018 年 6 月 30 日, 天弘中证计算机 A 基金份额净值为 元, 天弘中证计算机 C 基金份额净值为 元 报告期内份额净值增长率天弘中证计算机 A 为 15.38%, 天弘中证计算机 C 为 15.44%, 同期业绩比较基准增长率均为 15.53% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序占基金总资产的比项目金额 ( 元 ) 号例 (%) 1 权益投资 383,238, 其中 : 股票 383,238, 基金投资 3 固定收益投资 其中 : 债券 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 30,390, 其他资产 8,099, 第 7 页共 14 页

8 9 合计 421,728, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末 ( 指数投资 ) 按行业分类的股票投资组合 代占基金资产净值比行业类别公允价值 ( 元 ) 码例 (%) A 农 林 牧 渔业 B 采矿业 C 制造业 105,050, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输 仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 277,387, J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 S 综合 合计 382,438, 报告期末 ( 积极投资 ) 按行业分类的股票投资组合代行业类别公允价值 ( 元 ) 码 第 8 页共 14 页 占基金资产净值比 例 (%)

9 A 农 林 牧 渔业 B 采矿业 C 制造业 191, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 48, E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输 仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 560, J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 S 综合 合计 800, 注 : 由于指数成份股调整, 上表所列示股票中, 华鹏飞 ( 证券代码 :300350) 被调出成份股后 停牌, 故以积极投资股票列示 ( 下同 ) 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序股票代占基金资产净股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 号码值比例 (%) 海康威视 1,108,186 41,146, 科大讯飞 751,688 24,106, 恒生电子 273,832 14,499, 第 9 页共 14 页

10 用友网络 490,316 12,017, 中科曙光 251,006 11,513, 四维图新 528,701 10,706, 广联达 383,989 10,648, 浪潮信息 434,112 10,353, 东华软件 970,032 8,342, 同方股份 916,984 8,051, 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序股票代占基金资产净股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 号码值比例 (%) 华鹏飞 68, , 锐科激光 1, , 彤程新材 2,376 50, 江苏新能 5,384 48, 芯能科技 3,410 16, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 第 10 页共 14 页

11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查, 未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票, 均为基金合同规定备选股票库之内的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 597, 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 7, 应收申购款 7,494, 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 8,099, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分序占基金资产股票代码股票名称的号净值比例 (%) 公允价值 ( 元 ) 第 11 页共 14 页 流通受限情况 说明

12 华鹏飞 560, 重大资产重组 江苏新能 48, 新股未上市 芯能科技 16, 新股未上市 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 天弘中证计算机 A 天弘中证计算机 C 报告期期初基金份额总额 113,806, ,684, 报告期期间基金总申购份额 194,635, ,006,746, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 131,930, ,045, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 填列 ) 报告期期末基金份额总额 176,511, ,385, 注 : 总申购份额含转换转入份额 ; 总赎回份额含转换转出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 天弘中证计算机 A 天弘中证计算机 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,000, ,000, 报告期期间买入 / 申购总份额 报告期期间卖出 / 赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,000, ,000, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 第 12 页共 14 页

13 项目 基金管理人固有 资金 基金管理人高级 管理人员 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 数 10,000, 持有份 额占基 金总份 额比例 1.55% 发起份额总 数 10,000, 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 10,000, % 10,000, 发起份额占 基金总份额 比例 1.55% 三年 1.55% 发起份额承 诺持有期限 9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本报告期内, 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20% 的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息本报告期内, 本基金未有影响投资者决策的其他重要信息 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1 中国证监会批准天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金募集的文件 2 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金合同 3 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金托管协议 4 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金招募说明书 5 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6 中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 第 13 页共 14 页

14 10.3 查阅方式投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 公司网站 : 天弘基金管理有限公司 二〇一八年七月十九日 第 14 页共 14 页