1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 01 月 22 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 南方恒元保本混合 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2008 年 11 月 12 日 347,017, 份本基金在严格控制风险的前提下, 为投资者提供认购保本金额 / 申 购保本金额的保证, 并在此基础上力争基金资产的稳定增值 投资策略 本基金资产配置策略分为两个层次 : 一层为对风险资产和无风险资 产的配置, 该层次以恒定比例组合保险策略为依据, 即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益 ; 另一层为对风险资产部分的配置策略 基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整 业绩比较基准 风险收益特征 3 年期银行定期存款税后收益率 本基金为保本基金, 属于证券投资基金中的低风险品种 第 2 页共 9 页

3 基金管理人 基金托管人 基金保证人 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 江苏省信用再担保有限公司深圳市高新投集团有限公司 注 : 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下, 可简称为 南方恒元 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2017 年 10 月 01 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -18,797, 本期利润 -7,213, 加权平均基金份额本 期利润 期末基金资产净值 408,834, 期末基金份额净值 注 : 1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 过 去 三 个 月 净值增 长率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比 较基准 收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 % 0.18% 0.64% 0.01% -2.31% 0.17% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 3 页共 9 页

4 注 : 本基金的第一个保本期为三年, 自 2008 年 11 月 12 日至 2011 年 11 月 14 日止, 第一个保本期的净值增长率为 19.34%; 第二个保本期为三年, 自 2011 年 12 月 13 日至 2014 年 12 月 15 日止, 第二个保本期的净值增长率为 15.18% 第三个保本期为三年, 自 2014 年 12 月 30 日至 2018 年 1 月 2 日止 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介任本基金的基金姓经理期限证券从职务说明名任职离任日业年限日期期清华大学金融学硕士, 具有基金从业资格 2009 年 7 月加入南方基金, 任南方基金研究部金融行业研究员 ;2012 年 3 月至 2014 年 7 月, 担任南方避险 南方保本基金经理助理 ;2014 年 7 月至今, 任南方恒元基金经理 ;2015 本基 2014 吴年 5 月至今, 任南方利众基金经理 ;2015 年 7 月至今, 金基年 7 剑 9 年任南方利达基金经理 ;2015 年 9 月至今, 任南方消费活金经月 18 毅力基金经理 ;2015 年 10 月至今, 任南方顺达基金经理 ; 理日 2015 年 11 月至今, 任南方利安 南方顺康基金经理 ; 2016 年 12 月至今, 任南方安颐养老基金经理 ;2017 年 8 月至今, 任南方金融混合基金经理 ;2017 年 11 月至今, 任南方安福混合基金经理 注 :1. 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离任日期 为根据公司决定确定的解聘日期 ; 对此后的非首任基金经理, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期 第 4 页共 9 页

5 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 等有关法律法规 中国证监会和 南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同 的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 没有损害基金持有人利益 基金的投资范围 投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年 4 季度, 国内经济整体维持稳中向好态势, 季度 PMI 均值 51.83%, 已连续 17 个月位于扩张区间, 继续维持自 2016 年下半年开始的复苏趋势 国际方面, 从美国 欧元区 日本等主要经济体的情况看, 全球经济复苏的态势继续向好 市场方面, 股票市场整体维持区间震荡行情, 但结构上分化仍然明显, 在业绩增长和估值提升的双轮驱动下, 食品饮料 家用电器大幅跑赢市场, 而军工 计算机 传媒等板块受业绩拖累表现欠佳 报告期内上证综指下跌 1.25%, 区间振幅 5.86%, 创业板指下跌 6.12%, 区间振幅 9.96%, 沪深 300 指数上涨 5.07%, 区间振幅 10.56% 本基金第三个保本期于 2018 年 1 月 2 日到期, 到期后本基金转型为南方中证 100 指数证券投资基金 为做好基金的转型工作, 报告期内, 我们逐步降低了基金的股票仓位, 固定资产配置也以获取持有到期收益为主, 主要配置于高评级固收类资产, 且将组合久期与剩余保本周期相匹配 报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 -1.67%, 同期业绩比较基准增长率为 0.64% 第 5 页共 9 页

6 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 8,831, 其中 : 股票 8,831, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 241,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 112,301, 其他资产 49,622, 合计 411,755, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,164, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,667, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 第 6 页共 9 页

7 合计 8,831, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有港股通股票投资 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 海宁皮城 588,560 4,667, 华邦健康 224,600 1,511, 天科股份 97,900 1,336, 博云新材 83, , 实达集团 37, , 名臣健康 , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注 : 本基金本报告期内未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注 : 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 如是, 还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情形 第 7 页共 9 页

8 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 如是, 还 应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 49, 应收证券清算款 49,301, 应收股利 - 4 应收利息 270, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,622, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 流通受限部分流通受限情况股票代码股票名称的公允占基金资产净值比例 (%) 说明价值 ( 元 ) 海宁皮城 4,667, 重大事项 华邦健康 1,511, 重大事项 天科股份 1,336, 重大资产重组 博云新材 938, 重大事项 实达集团 348, 重大资产重组 名臣健康 28, 重大事项 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 368,542, 报告期期间基金总申购份额 - 减 : 报告期期间基金总赎回份额 21,524, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 347,017, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 第 8 页共 9 页

9 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注 : 基金管理人未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本报告期内, 基金管理人不存在申购 赎回或买卖本基金的情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同 2 南方恒元保本混合型证券投资基金托管协议 3 南方恒元保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告原文 8.2 存放地点深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 层 8.3 查阅方式网站 : 第 9 页共 9 页