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序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 238,694,560.50 86.64 其中 : 债券 238,694,560.50 86.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,876,263.81 5.76 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,058,467.57 3.65 8 其他资产 10,866,300.08 3.94 9 合计 275,495,591.96 100.00 24
序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,693,000.00 5.03 其中 : 政策性金融债 11,693,000.00 5.03 4 企业债券 114,305,560.50 49.18 5 企业短期融资券 29,954,000.00 12.89 6 中期票据 82,742,000.00 35.60 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 238,694,560.50 102.69 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 1 101559033 15 嘉实投 MTN001 占基金资产净值比 例 (%) 200,000 21,376,000.00 9.20 2 122464 15 世茂 01 200,000 20,224,000.00 8.70 3 101662017 4 101653008 5 011599795 16 新业国资 MTN001 16 山东海洋 MTN001 15 包钢集 SCP006 200,000 20,166,000.00 8.68 200,000 20,080,000.00 8.64 200,000 19,930,000.00 8.57 25
序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 13,872.44 2 应收证券清算款 7,095,533.19 3 应收股利 - 4 应收利息 3,756,894.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,866,300.08 26
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阶段 份额净值 增长率 1 份额净值 增长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 0.10% 0.05% 0.19% 0.03% -0.09% 0.02% 9.15% 0.47% 4.35% 4.80% 0.45% 0.02% 9.26% 0.46% 4.54% 0.02% 4.72% 0.44% 28
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