星期三总第 199 期 建信期货量化分析日报 市场表现 :A 股跌 1.2% 失守 3200 关口部分蓝筹股获护盘资金重点关照 周二 (9 月 1 日 ),A 股早盘低开后一度下挫近 5% 至 3053 点, 之后银行 券商股拉升带动指数回弹 午后 A 股基本维持横盘整理态势, 收盘最终下跌逾 1%, 盘面上再现千股跌停景 象 值得注意的是, 部分蓝筹股获护盘资金重点关照, 盘中出现大额买单托市 截至收盘, 上证综指跌 39.37 点或 1.23% 报 3166.62 点, 深证成指跌 386.64 点或 3.67% 报 10162.52 点 两市全天成交约 7248 亿元人民币, 上日为 7964 亿元人民币 中小板指收盘跌 3.82%, 创业板指收盘跌 5.38% 万得全 A 指数收盘跌 4.09%; 万得全 A 指数 ( 除金融, 石油石化 ) 收盘跌 5.59% 盘面上, 银行板块涨 2.8% 建设银行 工商银行均涨 8% 左右 交通银行 农业银行涨 6% 左右 非银金融小幅高收, 国信证券 西部证券 招商证券 光大证券等升幅较大 商业 贸易 农林牧渔 纺织服装 国防军工均下挫逾 6% 概念股方面, 沪股通 50 指数小涨, 网 络安全 国资改革 上海本地重组 体育均重挫 8% 以上 股指期货方面, 沪深 300 上证 50 中证 500 股指期货主力合约收盘分别下跌 2.19% 0.84% 9.83% 融资融券 :9 月 1 日, 两融达到 10153.84 亿元, 比上一交易日降低 4.14% 周二 A 股共有 20 只股票发生 24 笔大宗交易 周二 (9 月 1 日 ),A 股共有 20 只股票发生 24 笔大宗交易, 总成交额约为 11.13 亿元 Wind 资讯统计显示, 从成交金额方面来看, 从高至低前五只个股依次为 : 美的集团 (3.85 亿元 ) 中国平安 (2.41 亿元 ) 交通银行 (0.82 亿元 ) 大东海 A (0.8 亿元 ) 航天信息 (0.76 亿元 ) 从成交价折价率来看, 折价率从高至低前五只个股依次为 : 大东海 A (13.41%) 日科化学 (2.81%) 宏达新材 (0%) 交通银行 (0%) 格力电器 (0%) 周二沪深两市净流出资金 100.20 亿元 周二 (9 月 1 日 ), 沪深两市净流出资金 100.20 亿元 其中,401 家上市公司获资金净 流入,1881 家上市公司获资金净流出 其中特大单净买入金额 261.92 亿元, 大单净卖出金额为 362.12 亿元, 中单净卖出金额为 107.95 亿元, 小单净买入金额 208.15 亿元 Wind 十大一级行业中 3 个行业出现资金净流入, 按净流入资金量大小排序依次为 :Wind 金融 (802955.97 万元 ) Wind 能源 (103671.96 万元 ) Wind 电信服务 (36232.55 万元 ) Wind 十大一级行业中有 7 个行业出现资金净流出, 按净流出资金量大小排序依次为 :Wind 信息技 术 (524025.14 万元 ) Wind 工业 (424645.44 万元 ) Wind 可选消费 (418356.84 万元 ) Wind 材料 (303653.51 万元 ) Wind 医疗保健 (181700.36 万元 ) Wind 日常消费 (93299.07 万元 ) Wind 公用事业 (1467.04 万元 ) 1 / 9
两市共有 252 只个股资金净流入额在 1000 万元以上, 排名前十位的个股分别为 : 中国银 行 (70847.79 万元 ) 农业银行 (69711.27 万元 ) 交通银行 (65913.35 万元 ) 中信证券 (61376.44 万元 ) 工商银行 (61355.82 万元 ) 中国建筑 (61065.07 万元 ) 民生银行 (60593.77 万元 ) 中国中铁 (59736.3 万元 ) 浦发银行 (55021.6 万元 ) 海通证券 (53175.32 万元 ) 1140 只个股资金净流出额在 1000 万元以上, 资金净流出排名前十位的个股分别为 : 梅雁吉祥 (52609.02 万元 ) 酒钢宏兴 (41101.36 万元 ) 苏宁云商 (34408.57 万元 ) 中国中车 (28530.94 万元 ) 隧道股份 (25871.72 万元 ) 国投新集 (25687.01 万元 ) 际华集团 (25072.66 万元 ) 中国核电 (22369.03 万元 ) 中航光电 (21805.88 万元 ) 四川长虹 (20287.6 万元 ) 中国将设立 600 亿元人民币基金促进中小企业发展联合救市第二波 :50 家券商再集维稳资金逾千亿 8 月上市公司增减持市值均环比减四成 中国股市上周新增投资者数量 35.12 万连续三周上升 目录 一 IF 当月合约成交 持仓及价格数据... 3 2014 年以来 IF 合约成交 持仓价格数据... 3 2014 年 8 月至 2015 年 9 月 IF 合约成交 持仓价格数据... 3 2015 年 9 月 1 日沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据... 3 2015 年 9 月 1 日合约成交持仓排名... 4 二 融资融券... 4 2015/6/2-2015/9/2 两市融资融券余额 ( 亿元 )... 4 2015/8/2-2015/9/2 行业融资融券余额排名... 5 三 大宗交易... 5 2015 年 9 月 1 日大宗交易记录... 5 四 高管持股... 6 2015 年 9 月 1 日重要股东二级市场交易... 6 2013/9-2015/8 两市高管持股变动图... 7 2013/9-2015/8 沪市高管持股变动图... 7 2013/9-2015/8 深市高管持股变动图... 7 2013/9-2015/8 中小板高管持股变动图... 8 2013/9-2015/8 创业板高管持股变动图... 8 五 限售解禁... 8 2015 年限售解禁一览... 8 2015 年 9 月份全部限售解禁股资料... 9 2/ 9
一 IF 当月合约成交 持仓及价格数据 2014 年以来 IF 合约成交 持仓价格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 2014 年 8 月至 2015 年 9 月 IF 合约成交 持仓价格数据 2015 年 9 月 1 日沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据 3/ 9
2015 年 9 月 1 日合约成交持仓排名 二 融资融券 2015/6/2-2015/9/2 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 截至 2015/9/1, 两市融资融券余额达到 10153.84 ( 亿元 ) 4/ 9
2015/8/2-2015/9/2 行业融资融券余额排名 三 大宗交易 2015 年 9 月 1 日大宗交易记录 代码 名称 成交价 前一交易日收盘价 折价率 (%) 当日收盘价 成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 601288.SH 农业银行 3.29 2.99 10.03 3.16 840.58 2,765.51 CSRC 货币金融服务 000156.SZ 华数传媒 30.45 27.68 10.01 27.79 91.00 2,770.95 CSRC 广播 电视 电影和影视录音制作业 600893.SH 中航动力 52.15 47.41 10.00 43.56 22.91 1,194.76 CSRC 铁路 船舶 航空航天和其他运输设备制造业 002659.SZ 中泰桥梁 16.14 14.68 9.95 13.21 70.00 1,129.80 CSRC 土木工程建筑业 600271.SH 航天信息 50.80 46.26 9.81 44.30 150.20 7,630.34 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 601328.SH 交通银行 6.76 6.37 6.12 6.76 1,216.67 8,224.71 CSRC 货币金融服务 601166.SH 兴业银行 14.85 14.58 1.85 14.85 210.06 3,119.36 CSRC 货币金融服务 000333.SZ 美的集团 28.83 28.79 0.14 28.83 1,325.00 38,199.75 CSRC 电气机械和器材制造业 000333.SZ 美的集团 28.83 28.79 0.14 28.83 10.67 307.62 CSRC 电气机械和器材制造业 601318.SH 中国平安 30.16 30.29-0.43 30.16 17.19 518.52 CSRC 保险业 601318.SH 中国平安 30.16 30.29-0.43 30.16 782.05 23,586.60 CSRC 保险业 000729.SZ 燕京啤酒 7.50 7.55-0.66 7.50 32.05 240.38 CSRC 酒 饮料和精制茶制造业 000651.SZ 格力电器 18.19 18.45-1.41 18.19 111.02 2,019.54 CSRC 电气机械和器材制造业 000651.SZ 格力电器 18.19 18.45-1.41 18.19 288.98 5,256.46 CSRC 电气机械和器材制造业 600265.SH ST 景谷 18.00 18.32-1.75 17.40 38.00 684.00 CSRC 林业 002450.SZ 康得新 28.85 30.80-6.33 28.85 31.00 894.35 CSRC 橡胶和塑料制品业 000613.SZ 大东海 A 9.43 10.14-7.00 10.89 400.00 3,772.00 CSRC 住宿业 000613.SZ 大东海 A 9.43 10.14-7.00 10.89 450.00 4,243.50 CSRC 住宿业 300315.SZ 掌趣科技 10.11 11.22-9.89 10.10 30.00 303.30 CSRC 软件和信息技术服务业 002211.SZ 宏达新材 8.04 8.93-9.97 8.04 307.47 2,472.06 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300214.SZ 日科化学 6.22 6.91-9.99 6.40 100.00 622.00 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300390.SZ 天华超净 18.64 20.71-10.00 18.64 13.70 255.37 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300005.SZ 探路者 15.29 16.99-10.01 15.29 41.00 626.89 CSRC 纺织服装 服饰业 600137.SH 浪莎股份 23.29 25.88-10.01 23.29 17.88 416.43 CSRC 纺织服装 服饰业 数据来源 :Wind 资讯 5/ 9
四 高管持股 2015 年 9 月 1 日重要股东二级市场交易 代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属证监会行业 300208.SZ 恒顺众昇 14 1 增持 1,533.05 89,583.95 CSRC 电气机械和器材制造业 000526.SZ 银润投资 2 2 增持 575.00 20,522.34 CSRC 房地产业 000997.SZ 新大陆 1 1 增持 515.24 9,927.66 CSRC 软件和信息技术服务业 601567.SH 三星电气 1 1 增持 620.82 6,637.71 CSRC 仪器仪表制造业 600166.SH 福田汽车 1 1 增持 1,000.00 5,913.71 CSRC 汽车制造业 600179.SH 黑化股份 1 1 增持 490.11 5,074.21 CSRC 石油加工 炼焦和核燃料加工业 600560.SH 金自天正 2 2 增持 333.85 4,370.27 CSRC 专用设备制造业 000686.SZ 东北证券 1 1 增持 270.69 2,998.74 CSRC 资本市场服务 300194.SZ 福安药业 3 3 增持 167.56 2,789.57 CSRC 医药制造业 600093.SH 禾嘉股份 1 1 增持 200.00 2,321.04 CSRC 汽车制造业 000510.SZ *ST 金路 1 1 增持 192.78 2,212.34 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002491.SZ 通鼎互联 1 1 增持 226.40 2,176.79 CSRC 电气机械和器材制造业 000656.SZ 金科股份 1 1 增持 300.00 1,721.20 CSRC 房地产业 300342.SZ 天银机电 2 2 增持 54.80 1,688.99 CSRC 电气机械和器材制造业 300264.SZ 佳创视讯 4 2 增持 143.46 1,627.93 CSRC 软件和信息技术服务业 000422.SZ 湖北宜化 1 1 增持 200.00 1,418.57 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002560.SZ 通达股份 2 1 增持 69.80 1,407.32 CSRC 电气机械和器材制造业 002329.SZ 皇氏集团 1 1 增持 35.00 1,100.56 CSRC 食品制造业 601012.SH 隆基股份 1 1 增持 112.00 1,010.28 CSRC 非金属矿物制品业 000516.SZ 国际医学 1 1 增持 65.00 999.27 CSRC 零售业 600637.SH 东方明珠 1 1 增持 34.00 983.28 CSRC 电信 广播电视和卫星传输服务 300381.SZ 溢多利 1 1 增持 28.91 891.55 CSRC 食品制造业 300044.SZ 赛为智能 2 2 增持 40.00 751.42 CSRC 软件和信息技术服务业 002237.SZ 恒邦股份 1 1 增持 60.00 527.29 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 002723.SZ 金莱特 1 1 增持 31.38 505.88 CSRC 电气机械和器材制造业 002101.SZ 广东鸿图 1 1 增持 24.58 438.34 CSRC 汽车制造业 300249.SZ 依米康 2 2 增持 27.70 437.50 CSRC 专用设备制造业 002223.SZ 鱼跃医疗 1 1 增持 12.50 388.31 CSRC 专用设备制造业 002711.SZ 欧浦智网 3 3 增持 15.08 314.21 CSRC 仓储业 603555.SH 贵人鸟 1 1 增持 11.38 289.31 CSRC 纺织服装 服饰业 601058.SH 赛轮金宇 1 1 增持 40.00 250.21 CSRC 橡胶和塑料制品业 300355.SZ 蒙草抗旱 1 1 增持 15.98 200.29 CSRC 土木工程建筑业 600410.SH 华胜天成 1 1 增持 10.00 178.91 CSRC 软件和信息技术服务业 300302.SZ 同有科技 1 1 增持 5.36 155.74 CSRC 软件和信息技术服务业 600200.SH 江苏吴中 7 7 增持 8.00 154.46 CSRC 综合 002230.SZ 科大讯飞 1 1 增持 4.34 119.19 CSRC 软件和信息技术服务业 300363.SZ 博腾股份 1 1 增持 3.22 105.15 CSRC 医药制造业 002035.SZ 华帝股份 1 1 增持 8.67 101.77 CSRC 电气机械和器材制造业 600881.SH 亚泰集团 1 1 增持 14.46 100.96 CSRC 非金属矿物制品业 300055.SZ 万邦达 4 4 增持 6.00 100.29 CSRC 土木工程建筑业 603030.SH 全筑股份 2 2 增持 4.00 94.10 CSRC 建筑装饰和其他建筑业 000900.SZ 现代投资 5 5 增持 12.20 90.40 CSRC 道路运输业 300389.SZ 艾比森 1 1 增持 3.70 88.03 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300193.SZ 佳士科技 1 1 增持 4.25 80.03 CSRC 通用设备制造业 300315.SZ 掌趣科技 1 1 增持 5.55 64.68 CSRC 软件和信息技术服务业 002573.SZ 清新环境 2 2 增持 3.80 63.72 CSRC 生态保护和环境治理业 600794.SH 保税科技 1 1 增持 10.77 61.89 CSRC 仓储业 002381.SZ 双箭股份 2 2 增持 5.23 52.30 CSRC 橡胶和塑料制品业 600526.SH 菲达环保 4 4 增持 3.93 50.61 CSRC 专用设备制造业 600358.SH 国旅联合 1 1 增持 5.00 50.17 CSRC 商务服务业 300259.SZ 新天科技 4 1 增持 4.60 46.15 CSRC 仪器仪表制造业 000925.SZ 众合科技 1 1 增持 2.50 38.88 CSRC 专用设备制造业 600273.SH 嘉化能源 4 4 增持 4.30 37.57 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002208.SZ 合肥城建 1 1 增持 2.40 31.34 CSRC 房地产业 000608.SZ 阳光股份 3 3 增持 5.42 26.90 CSRC 房地产业 300077.SZ 国民技术 1 1 增持 1.00 26.69 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 600582.SH 天地科技 3 3 增持 8.07 22.20 CSRC 专用设备制造业 002201.SZ 九鼎新材 1 1 增持 2.08 22.16 CSRC 非金属矿物制品业 300041.SZ 回天新材 2 2 增持 0.80 15.85 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002045.SZ 国光电器 1 1 增持 1.85 15.14 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 600831.SH 广电网络 2 2 增持 1.08 12.07 CSRC 电信 广播电视和卫星传输服务 300147.SZ 香雪制药 1 1 增持 0.60 9.68 CSRC 医药制造业 600177.SH 雅戈尔 1 1 增持 0.50 6.41 CSRC 房地产业 002690.SZ 美亚光电 1 1 增持 0.24 5.29 CSRC 专用设备制造业 002088.SZ 鲁阳股份 1 1 增持 0.35 5.14 CSRC 非金属矿物制品业 002519.SZ 银河电子 1 1 增持 0.28 5.06 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 600231.SH 凌钢股份 1 1 增持 1.00 4.87 CSRC 黑色金属冶炼和压延加工业 002507.SZ 涪陵榨菜 1 1 增持 0.24 4.16 CSRC 食品制造业 000978.SZ 桂林旅游 1 1 增持 0.14 1.26 CSRC 公共设施管理业 300182.SZ 捷成股份 1 1 增持 0.01 0.38 CSRC 软件和信息技术服务业 300088.SZ 长信科技 1 1 增持 0.02 0.33 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002083.SZ 孚日股份 1 1 增持 0.04 0.26 CSRC 纺织业 601118.SH 海南橡胶 6 6 增持 10.40 0.00 CSRC 农业 603456.SH 九洲药业 1 1 增持 195.92 0.00 CSRC 医药制造业 600079.SH 人福医药 1 1 增持 2,093.29 0.00 CSRC 医药制造业 300172.SZ 中电环保 1 1 增持 48.59 0.00 CSRC 生态保护和环境治理业 002042.SZ 华孚色纺 1 1 减持 -0.50-4.30 CSRC 纺织业 600602.SH 仪电电子 2 2 减持 -0.60-4.68 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002037.SZ 久联发展 1 1 减持 -0.20-5.50 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300384.SZ 三联虹普 1 1 减持 -2.00-86.50 CSRC 专业技术服务业 600234.SH 山水文化 1 1 减持 -15.00-202.75 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 000045.SZ 深纺织 A 2 1 减持 -112.36-830.48 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 数据来源 :Wind 资讯 6/ 9
2013/9-2015/8 两市高管持股变动图 2013/9-2015/8 沪市高管持股变动图 2013/9-2015/8 深市高管持股变动图 7/ 9
2013/9-2015/8 中小板高管持股变动图 2013/9-2015/8 创业板高管持股变动图 * 数据来源 : 东方财富网 五 限售解禁 2015 年限售解禁一览 8/ 9
2015 年 9 月份全部限售解禁股资料 本月共有 121 支股票解禁, 共解禁 140.44 亿股, 当前市值 2379.952 亿元 * 数据来源 : 东方财富网 重要申明 : 此报告谨提供给建信期货有限责任公司 ( 以下简称 建信期货 ) 的特定客户及其他专 业人士 未经建信期货事先书面明文批准, 不得更改或以任何方式传送 复印或派发此报告 的材料 内容及其复印本予任何其它人 如引用 刊发, 需注明出处为建信期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 本报告的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文 中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价, 投资 者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 建信期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告 本报告及该等报告 反映编写分析员的不同设想 见解及分析方法 报告所载资料 意见及推测仅反映分析员于 发出此报告日期当日的判断, 可随时更改 此报告所指的期货品种价格可跌可升 为免生疑 问, 此报告所载观点并不代表建信期货有限责任公司的立场 9/ 9