星期五总第 224 期 建信期货量化分析日报 市场表现 :A 股升逾 2% 站稳 3300 通信计算机军工股领涨周四 (10 月 15 日 ),A 股全天呈现单边上扬走势, 各板块普涨, 通信 军工 计算机股升幅居前 A 股收高逾 2% 并站上 3300 关口 截至收盘, 上证综指涨 2.32% 报 3338.07 点 ; 深证成指涨 3.01% 报 11229.38 点 两市全天成交金额 8248 亿元人民币, 上日成交金额为 7683 亿元人民币 中小板指收盘涨 3.09% 创业板指收盘涨 4.32%, 成功收于 2400 点上方 万得全 A 指数涨 3.3% 万得全 A 指数 ( 除金融, 石油石化 ) 涨 3.58% 盘面上, 申万一级行业集体走高 通信 国防军工 计算机板块大涨逾 4% 传媒 电子 纺织服装 化工 商业贸易板块均涨超 3% 非银金融板块涨 2.9%, 银行板块收升 1.2% 概念股方面, 移动互联网 卫星导航 移动支付 生物识别 移动转售 芯片国产化 国资改革 智能汽车指数均大涨 5% 以上 上海本地重组 体育 航母 锂电池指数升幅均超过 4% 股指期货方面, 沪深 300 上证 50 中证 500 股指期货主力收盘分别上涨 3.11% 2.18% 4.37% 融资融券 :10 月 15 日, 两融达到 9690.72 亿元, 比上一交易日提高 1.18% 周四 A 股共有 37 只股票发生 48 笔大宗交易周四 (10 月 15 日 ),A 股共有 37 只股票发生 48 笔大宗交易, 总成交额约为 13.89 亿元 Wind 资讯统计显示, 从成交金额方面来看, 从高至低前五只个股依次为 : 大唐发电 (2.96 亿元 ) 上海莱士 (1.6 亿元 ) 中天科技 (1.59 亿元 ) 盛屯矿业 (1.14 亿元 ) 美晨科技 (0.85 亿元 ) 从成交价折价率来看, 折价率从高至低前五只个股依次为 : 大连热电 (18.24%) 键桥通讯 (18.18%) 鹏博士 (13.91%) 得润电子 (13.49%) 设计股份 (11.98%) 周四沪深两市净流入资金 268.17 亿元周四 (10 月 15 日 ), 沪深两市净流入资金 268.17 亿元 其中,1667 家上市公司获资金净流入,668 家上市公司获资金净流出 其中特大单净买入金额 252.65 亿元, 大单净买入金额为 15.52 亿元, 中单净卖出金额为 110.42 亿元, 小单净卖出金额 157.75 亿元 Wind 十大一级行业中 10 个行业出现资金净流入, 按净流入资金量大小排序依次为 :Wind 信息技术 (566980.59 万元 ) Wind 工业 (529657.66 万元 ) Wind 可选消费 (472752.8 万元 ) Wind 金融 (396651.3 万元 ) Wind 材料 (228313.17 万元 ) Wind 公用事业 (170223.83 万元 ) Wind 日常消费 (134143.03 万元 ) Wind 能源 (104912.67 万元 ) Wind 医疗保健 (58308.58 万元 ) Wind 电信服务 (21546.5 万元 ) 1 / 8
两市共有 935 只个股资金净流入额在 1000 万元以上, 排名前十位的个股分别为 : 中粮屯河 (59669.12 万元 ) 国投新集(47538.86 万元 ) 中国中车(42978.75 万元 ) 际华集团(39581.7 万元 ) 招商银行(34205.82 万元 ) 康美药业(30070.35 万元 ) 吉电股份(30049.62 万元 ) 汉得信息 (28274.33 万元 ) 中信证券(27630.59 万元 ) 中国重工(26336.33 万元 ) 当日,269 只个股资金净流出额在 1000 万元以上, 资金净流出排名前十位的个股分别为 : 中源协和 (57621.85 万元 ) 山河智能(38127.76 万元 ) 亿利能源(34422.78 万元 ) 华丽家族 (23302.48 万元 ) 晋亿实业(22465.84 万元 ) 石化油服(20382.04 万元 ) 金龙机电 (19956.54 万元 ) 包钢股份(19521.37 万元 ) 江中药业(16478.66 万元 ) 友好集团(15901.27 万元 ) 机构评中国 9 月金融数据 : 降息空间再度打开农产品能源等重点领域价改方向明确 24 家上市券商 9 月盈利 54 亿环比锐减 21% 基金持股青睐 确定收益 前三季度信贷同比多增 2.34 万亿元外储急减 3800 亿美元 ( 证券日报 ) 目录 一 IF 当月合约成交 持仓及价格数据... 3 2014 年以来 IF 合约成交 持仓价格数据... 3 2014 年 8 月至 2015 年 10 月 IF 合约成交 持仓价格数据... 3 2015 年 10 月 15 日沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据... 3 2015 年 10 月 15 日合约成交持仓排名... 4 二 融资融券... 4 2015/7/16-2015/10/16 两市融资融券余额 ( 亿元 )... 4 2015/9/16-2015/10/16 行业融资融券余额排名... 4 三 大宗交易... 5 2015 年 10 月 15 日大宗交易记录... 5 四 高管持股... 6 2015 年 10 月 15 日重要股东二级市场交易... 6 2013/11-2015/10 两市高管持股变动图... 6 2013/11-2015/10 沪市高管持股变动图... 6 2013/11-2015/10 深市高管持股变动图... 7 2013/11-2015/10 中小板高管持股变动图... 7 2013/11-2015/10 创业板高管持股变动图... 7 五 限售解禁... 8 2015 年限售解禁一览... 8 2015 年 10 月份全部限售解禁股资料... 8 2/ 8
一 IF 当月合约成交 持仓及价格数据 2014 年以来 IF 合约成交 持仓价格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 2014 年 8 月至 2015 年 10 月 IF 合约成交 持仓价格数据 2015 年 10 月 15 日沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据 3/ 8
2015 年 10 月 15 日合约成交持仓排名 二 融资融券 2015/7/16-2015/10/16 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 截至 2015/10/15, 两市融资融券余额达到 9690.72 ( 亿元 ) 2015/9/16-2015/10/16 行业融资融券余额排名 4/ 8
三 大宗交易 2015 年 10 月 15 日大宗交易记录 代码 名称 成交价 前一交易日收盘价 折价率 (%) 当日收盘价 成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 300300.SZ 汉鼎股份 22.90 20.82 9.99 22.90 139.26 3,189.05 CSRC 软件和信息技术服务业 300056.SZ 三维丝 23.04 20.95 9.98 18.86 9.98 229.94 CSRC 专用设备制造业 601766.SH 中国中车 15.33 13.94 9.97 14.16 30.00 459.90 CSRC 铁路 船舶 航空航天和其他运输设备制造业 002086.SZ 东方海洋 19.20 18.36 4.58 19.20 188.50 3,619.20 CSRC 渔业 002456.SZ 欧菲光 21.48 20.79 3.32 21.80 100.00 2,148.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002415.SZ 海康威视 35.89 34.80 3.13 35.89 17.34 622.51 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002415.SZ 海康威视 35.89 34.80 3.13 35.89 10.93 392.27 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002415.SZ 海康威视 35.89 34.80 3.13 35.89 5.96 213.74 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300203.SZ 聚光科技 26.14 25.35 3.12 26.95 45.00 1,176.30 CSRC 仪器仪表制造业 002241.SZ 歌尔声学 26.02 25.30 2.85 26.02 144.78 3,767.18 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 000669.SZ 金鸿能源 21.00 20.47 2.59 20.92 71.55 1,502.55 CSRC 燃气生产和供应业 000669.SZ 金鸿能源 21.00 20.47 2.59 20.92 27.00 567.01 CSRC 燃气生产和供应业 000669.SZ 金鸿能源 21.00 20.47 2.59 20.92 24.30 510.30 CSRC 燃气生产和供应业 000669.SZ 金鸿能源 21.00 20.47 2.59 20.92 27.00 567.00 CSRC 燃气生产和供应业 002311.SZ 海大集团 14.16 14.08 0.57 14.16 406.44 5,755.19 CSRC 农副食品加工业 600645.SH 中源协和 57.84 57.84 0.00 53.95 38.00 2,197.92 CSRC 研究和试验发展 002533.SZ 金杯电工 8.70 8.70 0.00 8.83 28.38 246.91 CSRC 电气机械和器材制造业 000977.SZ 浪潮信息 27.63 27.63 0.00 29.06 18.21 503.14 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 600367.SH 红星发展 9.97 9.97 0.00 10.30 58.25 580.71 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002295.SZ 精艺股份 13.58 13.58 0.00 13.88 16.55 224.76 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 002333.SZ 罗普斯金 20.29 20.29 0.00 20.95 11.03 223.80 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 600820.SH 隧道股份 12.24 12.24 0.00 12.56 73.04 894.01 CSRC 土木工程建筑业 601111.SH 中国国航 8.10 8.10 0.00 8.31 93.00 753.30 CSRC 航空运输业 002429.SZ 兆驰股份 9.70 9.70 0.00 10.26 23.00 223.10 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 600522.SH 中天科技 18.75 18.77-0.11 19.33 529.00 9,918.75 CSRC 电气机械和器材制造业 600522.SH 中天科技 18.75 18.77-0.11 19.33 320.00 6,000.00 CSRC 电气机械和器材制造业 300237.SZ 美晨科技 10.30 10.32-0.19 10.64 829.00 8,538.70 CSRC 汽车制造业 600711.SH 盛屯矿业 7.40 7.46-0.80 7.79 164.28 1,215.67 CSRC 有色金属矿采选业 600711.SH 盛屯矿业 7.40 7.46-0.80 7.79 467.80 3,461.72 CSRC 有色金属矿采选业 600711.SH 盛屯矿业 7.40 7.46-0.80 7.79 451.58 3,341.69 CSRC 有色金属矿采选业 600711.SH 盛屯矿业 7.40 7.46-0.80 7.79 461.43 3,414.58 CSRC 有色金属矿采选业 002221.SZ 东华能源 28.19 28.80-2.12 29.00 150.00 4,228.50 CSRC 批发业 002221.SZ 东华能源 28.19 28.80-2.12 29.00 100.00 2,819.00 CSRC 批发业 300292.SZ 吴通控股 35.53 36.38-2.34 37.40 91.67 3,257.04 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 601579.SH 会稽山 10.90 11.39-4.30 12.11 80.00 872.00 CSRC 酒 饮料和精制茶制造业 601991.SH 大唐发电 5.38 5.66-4.95 5.80 3,200.00 17,216.00 CSRC 电力 热力生产和供应业 601991.SH 大唐发电 5.38 5.66-4.95 5.80 2,300.00 12,374.00 CSRC 电力 热力生产和供应业 600265.SH ST 景谷 16.33 17.18-4.95 17.54 50.00 816.50 CSRC 林业 002225.SZ 濮耐股份 6.48 6.92-6.36 7.20 50.00 324.00 CSRC 非金属矿物制品业 601318.SH 中国平安 28.60 31.68-9.72 32.46 9.90 283.14 CSRC 保险业 002252.SZ 上海莱士 38.00 42.17-9.89 42.85 420.84 15,991.92 CSRC 医药制造业 600804.SH 鹏博士 21.85 24.25-9.90 25.38 177.99 3,889.08 CSRC 互联网和相关服务 300135.SZ 宝利国际 11.39 12.65-9.96 11.39 42.22 480.89 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002055.SZ 得润电子 26.30 29.21-9.96 30.40 13.50 355.05 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002316.SZ 键桥通讯 9.90 11.00-10.00 12.10 653.66 6,471.25 CSRC 软件和信息技术服务业 603018.SH 设计股份 56.13 62.37-10.00 63.77 9.00 505.17 CSRC 专业技术服务业 600074.SH 保千里 12.75 14.17-10.02 14.48 160.00 2,040.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 600719.SH 大连热电 9.68 10.76-10.04 11.84 58.00 561.44 CSRC 电力 热力生产和供应业 数据来源 :Wind 资讯 5/ 8
四 高管持股 2015 年 10 月 15 日重要股东二级市场交易 代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属证监会行业 000651.SZ 格力电器 1 1 增持 2,729.43 46,618.92 CSRC 电气机械和器材制造业 600516.SH 方大炭素 2 1 增持 1,986.09 18,583.68 CSRC 非金属矿物制品业 002603.SZ 以岭药业 2 2 增持 763.50 13,002.84 CSRC 医药制造业 300202.SZ 聚龙股份 1 1 增持 200.00 3,854.88 CSRC 通用设备制造业 600714.SH 金瑞矿业 1 1 增持 71.50 724.17 CSRC 煤炭开采和洗选业 601233.SH 桐昆股份 1 1 增持 32.42 391.64 CSRC 化学纤维制造业 002474.SZ 榕基软件 1 1 增持 15.00 238.41 CSRC 软件和信息技术服务业 002611.SZ 东方精工 1 1 增持 0.20 2.52 CSRC 专用设备制造业 000070.SZ 特发信息 1 1 增持 0.09 2.22 CSRC 电气机械和器材制造业 300236.SZ 上海新阳 1 1 增持 0.03 0.78 CSRC 化学原料和化学制品制造业 000756.SZ 新华制药 1 1 增持 0.03 0.33 CSRC 医药制造业 300091.SZ 金通灵 1 1 增持 0.01 0.25 CSRC 通用设备制造业 000571.SZ 新大洲 A 1 1 减持 -6.00-39.08 CSRC 煤炭开采和洗选业 000656.SZ 金科股份 2 1 减持 -10.00-52.46 CSRC 房地产业 数据来源 :Wind 资讯 2013/11-2015/10 两市高管持股变动图 2013/11-2015/10 沪市高管持股变动图 6/ 8
2013/11-2015/10 深市高管持股变动图 2013/11-2015/10 中小板高管持股变动图 2013/11-2015/10 创业板高管持股变动图 * 数据来源 : 东方财富网 7/ 8
五 限售解禁 2015 年限售解禁一览 2015 年 10 月份全部限售解禁股资料 本月共有 70 支股票解禁, 共解禁 218.004 亿股, 当前市值 2388.022 亿元 * 数据来源 : 东方财富网 重要申明 : 此报告谨提供给建信期货有限责任公司 ( 以下简称 建信期货 ) 的特定客户及其他专业人士 未经建信期货事先书面明文批准, 不得更改或以任何方式传送 复印或派发此报告的材料 内容及其复印本予任何其它人 如引用 刊发, 需注明出处为建信期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 本报告的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 建信期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告 本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想 见解及分析方法 报告所载资料 意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断, 可随时更改 此报告所指的期货品种价格可跌可升 为免生疑问, 此报告所载观点并不代表建信期货有限责任公司的立场 8/ 8