星期一总第 308 期 建信期货量化分析日报 内容摘要 A 股震荡微跌结束连阳军工创业板股疲软 02 月 19 日, 两融达到 8838.64 亿元, 比上一交易日减少了 0.116% 上周五 A 股共有 20 只股票发生 21 笔大宗交易 上周五沪深两市净流出资金 204.70 亿元 A 股猴年首周累涨 3.5% 连续两周录升 上周五 (2 月 19 日 ),A 股全天震荡整固, 中小创 科技股表现占优, 军工 券商股同样较为强势 当天,40 余只非 ST 股涨停, 较上日有所减少 截至收盘, 上证综指跌 0.1% 报 2860.02 点 ; 深证成指涨 0.45% 报 10162.32 点 两市当日成交金额为 4806 亿元, 上日同期为 5896 亿元 当周, 上证综指 深证成指分别上涨 3.49% 5.05%, 均连涨两周 中小板指涨 0.4%, 创业板指涨 0.92% 万得全 A 指数涨 0.3%, 万得全 A 指数 ( 除金融, 石油石化 ) 涨 0.42% 上述四指数当周分别上涨 4.9% 5.44% 5.34% 6.09%, 均连续两周上扬 当天, 申万一级行业多数高收 计算机 国防军工板块升幅超过 1% 通信 建筑材料 纺织服装 传媒 非银金融 医药 家电板块小涨 有色金属 钢铁板块跌近 0.5% 银行板块跌 0.7% 概念股方面, 网络安全 移动支付 智能 IC 卡 生物识别 充电桩 智能交通 食品安全 大数据 水利水电 虚拟现实 物联网指数均录升 2% 左右 股指期货方面, 沪深 300 上证 50 中证 500 股指期货主力合约分别下跌 0.26% 0.18% 0.02%, 当周分涨 2.9% 2.2% 5.3% 融资融券 02 月 19 日, 两融达到 8838.64 亿元, 比上一交易日减少了 0.116% 上周五 A 股共有 20 只股票发生 21 笔大宗交易 上周五 (2 月 19 日 ),A 股共有 20 只股票发生 21 笔大宗交易, 总成交额约为 7.92 亿元 Wind 资讯统计显示, 从成交金额方面来看, 从高至低前五只个股依次为 : 华东科技 (1.88 亿元 ) 棒杰股份 (0.77 亿元 ) 靖远煤电 (0.72 亿元 ) 先河环保 (0.7 亿元 ) 亿帆鑫富 (0.64 亿元 ) 1 / 15
从成交价折价率来看, 折价率从高至低前五只个股依次为 : 康尼机电 (9.74%) 工商银行 (601398.SH,1398.HK) (9.2%) 欧浦智网 (8.01%) 新民科技 (7.86%) 靖远煤电 (7.81%) 从成交价折价率来看, 折价率从高至低前五只个股依次为 : 浙江富润 (18.18%) 弘高创意 (18.16%) 海立美达(18.14%) 天孚通信(14.23%) 翰宇药业(12.75%) 上周五沪深两市净流出资金 204.70 亿元 上周五 (2 月 19 日 ), 沪深两市净流出资金 204.70 亿元 其中,866 家上市公司获资金净流入,1696 家上市公司获资金净流出 其中特大单净卖出金额 71.89 亿元, 大单净卖出金额为 132.82 亿元, 中单净买入金额为 16.35 亿元, 小单净买入金额 190.07 亿元 Wind 十大一级行业中 1 个行业出现资金净流入, 按净流入资金量大小排序依次为 : Wind 电信服务 (2065.35 万元 ) Wind 十大一级行业中有 9 个行业出现资金净流出, 按净流出资金量大小排序依次为 :Wind 工业 (514314.14 万元 ) Wind 材料 (422619.61 万元 ) Wind 可选消费 (374912.69 万元 ) Wind 金融 (288683.9 万元 ) Wind 信息技术 (180056 万元 ) Wind 能源 (79987.74 万元 ) Wind 医疗保健 (78049.46 万元 ) Wind 公用事业 (71879.65 万元 ) Wind 日常消费 (41815.68 万元 ) 两市共有 271 只个股资金净流入额在 1000 万元以上, 排名前十位的个股分别为 : 新中基 (17953.83 万元 ) 拓尔思(13475.62 万元 ) 中科创达(13243.91 万元 ) 大恒科技 (13214.21 万元 ) 新开普(12770.72 万元 ) 利达光电(11775.86 万元 ) 特锐德(11286.53 万元 ) 深康佳 A(11284.17 万元 ) 南玻 A(10943.88 万元 ) 万达信息(10789.34 万元 ) 当日,762 只个股资金净流出额在 1000 万元以上, 资金净流出排名前十位的个股分别为 : 中毅达 (65160.32 万元 ) 沙钢股份(35354.61 万元 ) 游族网络(29707.05 万元 ) 航天科技 (28749.33 万元 ) 长航凤凰(27374.2 万元 ) 汉商集团(24387.62 万元 ) 新城控股 (23737.74 万元 ) 海伦钢琴(22491.48 万元 ) 天科股份(22061.09 万元 ) 飞乐音响 (21458.9 万元 ) 要问提示 统计局解读 CPI 基期轮换 : 对 CPI 环比数据基本无影响 今年以来全球并购交易额同比下降 23% 上周人民币询价大涨近 500 点创近一年最大周涨幅 2/ 15
目录 一 各期货合约成交 持仓及价格数据... 4 2015 年 4 月至 2016 年 02 月 IH 合约成交, 持价, 格数据... 4 2014 年 10 月至 2016 年 02 月 IF 合约成交, 持价, 格数据... 4 2015 年 4 月至 2016 年 02 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据... 5 2016 年 02 月 19 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据... 5 2016 年 02 月 19 日, 上证 50 合约成交持仓排名... 6 2016 年 02 月 19 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据... 6 2016 年 02 月 19 日, 沪深 300 合约成交持仓排名... 7 2016 年 02 月 19 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据... 7 2016 年 02 月 19 日, 中证 500 合约成交持仓排名... 8 二 融资融券... 9 2015/02/19-2016/02/19 两市融资融券余额 ( 亿元 )... 9 2015/12/21-2016/02/19 行业融资融券余额排名... 9 三 大宗交易... 10 2016 年 02 月 19 日大宗交易记录... 10 四 行业 PE... 10 2016 年 02 月 19 日, 证监会行业类 PE 对比... 10 2016 年 02 月 19 日, 申银万国行业类 PE 对比... 11 五 高管持股... 12 2016 年 02 月 19 日重要股东二级市场交易... 12 2014/02-2016/02 两市高管持股变动图... 13 2014/02-2016/02 沪市高管持股变动图... 13 2014/02-2016/02 深市高管持股变动图... 13 2014/02-2016/02 中小板高管持股变动图... 14 2014/02-2016/02 创业板高管持股变动图... 14 六 限售解禁... 14 2016 年限售解禁一览... 14 2016 年 2 月份全部限售解禁股资料... 14 3/ 15
一 各期货合约成交 持仓及价格数据 2015 年 4 月至 2016 年 02 月 IH 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2014 年 10 月至 2016 年 02 月 IF 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 4/ 15
2015 年 4 月至 2016 年 02 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2016 年 02 月 19 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据 5/ 15
2016 年 02 月 19 日, 上证 50 合约成交持仓排名 2016 年 02 月 19 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据 6/ 15
2016 年 02 月 19 日, 沪深 300 合约成交持仓排名 2016 年 02 月 19 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据 7/ 15
2016 年 02 月 19 日, 中证 500 合约成交持仓排名 * 数据来源 : 东方财富网 8/ 15
二 融资融券 2015/02/19-2016/02/19 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 截至 2016/02/19, 两市融资融券余额达到 8838.64 亿元 数据来源 Wind 2015/12/21-2016/02/19 行业融资融券余额排名 数据来源 Wind 9/ 15
三 大宗交易 2016 年 02 月 19 日大宗交易记录 代码 名称 成交价 前一交易日收盘价 折价率 (%) 当日收盘价 成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 002504.SZ 弘高创意 27.97 26.21 6.71 28.83 200.00 5,594.00 CSRC 建筑装饰和其他建筑业 002439.SZ 启明星辰 25.67 24.81 3.47 25.67 27.14 696.68 CSRC 互联网和相关服务 002484.SZ 江海股份 18.26 18.11 0.83 18.26 28.77 525.34 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 000677.SZ *ST 海龙 7.22 7.22 0.00 7.14 80.34 580.08 CSRC 化学纤维制造业 603898.SH 好莱客 27.78 28.23-1.59 28.49 100.00 2,778.00 CSRC 家具制造业 300288.SZ 朗玛信息 38.56 39.29-1.86 39.75 90.00 3,470.40 CSRC 电信 广播电视和卫星传输服务 300137.SZ 先河环保 14.04 14.34-2.09 14.55 500.00 7,020.00 CSRC 仪器仪表制造业 002019.SZ 亿帆鑫富 45.83 47.13-2.76 47.00 140.00 6,416.20 CSRC 医药制造业 000727.SZ 华东科技 7.16 7.37-2.85 7.44 2,626.00 18,802.16 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002252.SZ 上海莱士 37.58 38.80-3.14 38.95 148.17 5,568.31 CSRC 医药制造业 300395.SZ 菲利华 31.04 32.40-4.20 32.00 30.00 931.20 CSRC 非金属矿物制品业 002711.SZ 欧浦智网 25.62 26.94-4.90 27.85 101.46 2,599.41 CSRC 仓储业 603168.SH 莎普爱思 36.80 38.73-4.98 38.39 80.00 2,944.00 CSRC 医药制造业 000407.SZ 胜利股份 5.58 5.92-5.74 6.04 58.00 323.64 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002634.SZ 棒杰股份 40.53 43.25-6.29 42.00 190.00 7,700.70 CSRC 纺织服装 服饰业 002739.SZ 万达院线 77.56 83.80-7.45 82.51 50.00 3,878.00 CSRC 广播 电视 电影和影视录音制作业 000552.SZ 靖远煤电 7.20 7.96-9.55 7.81 1,000.00 7,200.00 CSRC 煤炭开采和洗选业 002127.SZ 新民科技 16.42 18.24-9.98 17.82 74.93 1,230.35 CSRC 化学纤维制造业 603111.SH 康尼机电 20.01 22.23-9.99 22.17 17.00 340.17 CSRC 铁路 船舶 航空航天和其他运输设备制造业 603111.SH 康尼机电 20.01 22.23-9.99 22.17 24.90 498.25 CSRC 铁路 船舶 航空航天和其他运输设备制造业 601398.SH 工商银行 3.65 4.06-10.10 4.02 36.40 132.86 CSRC 货币金融服务 数据来源 :Wind 资讯 四 行业 PE 2016 年 02 月 19 日, 证监会行业类 PE 对比 10/ 15
数据来源 Wind 2016 年 02 月 19 日, 申银万国行业类 PE 对比 数据来源 Wind 11/ 15
五 高管持股 2016 年 02 月 19 日重要股东二级市场交易 代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属证监会行业 300055.SZ 万邦达 2 1 增持 610.00 10,920.03 CSRC 土木工程建筑业 300031.SZ 宝通科技 1 1 增持 2.10 50.62 CSRC 橡胶和塑料制品业 000721.SZ 西安饮食 10 10 增持 52.57 309.44 CSRC 餐饮业 300208.SZ 恒顺众昇 1 1 增持 0.10 1.59 CSRC 电气机械和器材制造业 300197.SZ 铁汉生态 1 1 增持 569.08 0.00 CSRC 土木工程建筑业 002610.SZ 爱康科技 2 2 增持 4.48 47.21 CSRC 电气机械和器材制造业 002101.SZ 广东鸿图 1 1 增持 2.10 46.91 CSRC 汽车制造业 002616.SZ 长青集团 1 1 增持 1.50 30.04 CSRC 电气机械和器材制造业 000833.SZ 贵糖股份 1 1 增持 0.05 0.44 CSRC 造纸和纸制品业 000903.SZ 云内动力 1 1 增持 307.53 2,104.30 CSRC 通用设备制造业 601058.SH 赛轮金宇 2 2 增持 10.00 67.50 CSRC 橡胶和塑料制品业 600582.SH 天地科技 1 1 增持 1.00 5.57 CSRC 专用设备制造业 603008.SH 喜临门 1 1 增持 36.42 646.52 CSRC 家具制造业 603333.SH 明星电缆 1 1 增持 362.33 0.00 CSRC 电气机械和器材制造业 603111.SH 康尼机电 1 1 增持 1.00 22.14 CSRC 铁路 船舶 航空航天和其他运输设备制造业 600209.SH 罗顿发展 1 1 增持 123.00 1,289.82 CSRC 建筑装饰和其他建筑业 300268.SZ 万福生科 1 1 增持 51.12 983.53 CSRC 农副食品加工业 300264.SZ 佳创视讯 1 1 增持 0.50 8.55 CSRC 软件和信息技术服务业 000632.SZ 三木集团 1 1 减持 -2,315.98-17,233.71 CSRC 批发业 002151.SZ 北斗星通 1 1 减持 -6.83-271.18 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002292.SZ 奥飞动漫 3 3 减持 -3,814.42-134,500.52 CSRC 文教 工美 体育和娱乐用品制造业 000063.SZ 中兴通讯 1 1 减持 -1.00-15.05 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 000837.SZ 秦川机床 2 2 减持 -3,000.00-28,714.42 CSRC 通用设备制造业 000048.SZ 康达尔 4 2 减持 -3,907.67-138,760.66 CSRC 农副食品加工业 002431.SZ 棕榈园林 1 1 减持 -131.51-3,042.63 CSRC 土木工程建筑业 300157.SZ 恒泰艾普 1 1 减持 -0.04-0.38 CSRC 开采辅助活动 002702.SZ 海欣食品 1 1 减持 -900.00-20,172.86 CSRC 农副食品加工业 300216.SZ 千山药机 1 1 减持 -0.04-1.10 CSRC 专用设备制造业 300386.SZ 飞天诚信 1 1 减持 -100.00-3,981.89 CSRC 软件和信息技术服务业 300284.SZ 苏交科 1 1 减持 -8.00-142.35 CSRC 专业技术服务业 002497.SZ 雅化集团 1 1 减持 -0.20-1.34 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002458.SZ 益生股份 1 1 减持 -0.20-7.53 CSRC 畜牧业 002504.SZ 弘高创意 1 1 减持 -400.00-10,484.00 CSRC 建筑装饰和其他建筑业 002674.SZ 兴业科技 1 1 减持 -2.00-28.21 CSRC 皮革 毛皮 羽毛及其制品和制鞋业 002634.SZ 棒杰股份 2 1 减持 -390.00-16,778.28 CSRC 纺织服装 服饰业 数据来源 :Wind 资讯 12/ 15
2014/02-2016/02 两市高管持股变动图 2014/02-2016/02 沪市高管持股变动图 2014/02-2016/02 深市高管持股变动图 13/ 15
2014/02-2016/02 中小板高管持股变动图 2014/02-2016/02 创业板高管持股变动图 * 数据来源 : 东方财富网 六 限售解禁 2016 年限售解禁一览 2016 年 2 月份全部限售解禁股资料 本月共有 96 支股票解禁, 共解禁 102.8669 亿股, 当前市值 1228.2737 亿元 14/ 15
* 数据来源 : 东方财富网 重要申明 : 此报告谨提供给建信期货有限责任公司 ( 以下简称 建信期货 ) 的特定客户及其他专业人士 未经建信期货事先书面明文批准, 不得更改或以任何方式传送 复印或派发此报告的材料 内容及其复印本予任何其它人 如引用 刊发, 需注明出处为建信期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 本报告的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 建信期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告 本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想 见解及分析方法 报告所载资料 意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断, 可随时更改 此报告所指的期货品种价格可跌可升 为免生疑问, 此报告所载观点并不代表建信期货有限责任公司的立场 15/ 15