合众人寿股份有限公司偿付能力 季度报告摘要
目录 一 基本信息... 1 二 主要指标... 10 三 实际资本... 11 四 最低资本... 18 五 风险状况评级... 20 六 风险管理状况... 20 七 流动性风险... 20 八 监管机构对公司采取的监管措施... 21
一 基本信息 ( 一 ) 注册地址 : 湖北省武汉市江汉区沿江一号 MALL 写字楼 B 座 11F 12F ( 二 ) 法定代表人 : 戴皓 ( 三 ) 经营范围和经营区域 : 经营范围 : 人寿保险 健康保险 意外伤害保险等各类人身险业务 ; 上述业务的再 保险业务 ; 国家法律 法规允许的保险资金运用业务 ; 经中国保监会批准的其他业务 经营区域 : 中国 ( 四 ) 股权结构及股东 : 1. 股权结构 报告期末 行次 股权类别 股份或出资额 ( 万股 ) 占比 (%) 1 未流通股份 ( 或出资额 ) 合计 340,777.00 100.00% 1.1 境内法人股 326,612.45 95.84% 1.2 境外法人股 14,164.55 4.16% 2 已流通股份合计 - - 3 股份 ( 或出资额 ) 总计 340,777.00 100.00% 2. 股权情况 持股比例排序 股东名称 持股数量 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 中发实业 ( 集团 ) 有限公司 139,582.66 40.96% 2 北京斯迈特投资股份有限公司 67,135.29 19.70% 3 湖北德凡投资有限公司 50,463.15 14.81% 4 湖北楚汉经贸有限公司 50,438.74 14.80% 第 1 页 / 共 23 页
5 北京天信杰投资有限公司 18,992.61 5.57% 6 日本太阳生命保险株式会社 14,164.55 4.16% 合计 340,777.00 100.00% 3. 公司股权结构请见下图 第 2 页 / 共 23 页
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( 五 ) 控股股东或实际控制人 前五大股东 : 股东名称 持股数量 持股比例 1 中发实业 ( 集团 ) 有限公司 139582.6605 40.96% 2 斯迈特投资股份有限公司 67135.2886 19.70% 3 湖北德凡投资有限公司 50463.1451 14.81% 4 湖北楚汉经贸有限公司 50438.7406 14.80% 5 北京天信杰投资有限公司 18992.6104 5.57% 总计 326612.4452 95.84% ( 六 ) 子公司 合营企业和联营企业的基本情况 项目 与本公司的关系 出资额 ( 万元 ) 持股比例 合众健康产业 ( 武汉 ) 投资有限公司 子公司 130,600 100.00% 合众健康产业 ( 沈阳 ) 投资有限公司 子公司 106,500 100.00% 合众健康产业 ( 南宁 ) 投资有限公司 子公司 43,820 100.00% 合众健康产业 ( 合肥 ) 投资有限公司 子公司 10,000 100.00% 合众健康产业 ( 济南 ) 投资有限公司 子公司 5,500 100.00% 合众资产管理股份有限公司 子公司 19,000 95.00% 合众科技服务有限公司 子公司 5,660 100.00% 盛世合众保险销售有限公司 子公司 5,000 100.00% 合众优年 ( 北京 ) 投资有限公司 子公司 5,000 100.00% 合众财产保险股份有限公司 子公司 39,800 99.50% Best Years,LLC 子公司 16,626 100.00% 北方国际金融资产交易市场股份有限公司 联营企业 17,150 49.00% 武汉小额信贷服务平台股份有限公司 联营企业 9,713 49.37% 合计 414,369 ( 七 ) 董事 监事及高级管理人员基本情况 1. 本公司董事会共有 11 位董事, 其中独立董事 2 人 非执行董事 : 戴皓, 男, 中国国籍,1964 年 11 月出生, 硕士学位 历任哈尔滨市华鑫工贸公司总经理 哈尔滨市金福典当行副总经理 哈尔滨市中大城市信用社董事长 业锐药业公司和鸿宁 第 4 页 / 共 23 页
医药公司董事长兼总经理 北京永泰房地产开发有限公司董事长兼总经理, 现任中发实业 ( 集团 ) 有限公司董事长兼总裁 合众人寿保险股份有限公司董事长 2005 年 2 月起担任合众人寿保险股份有限公司董事长 批准文号 : 保监发改 [2005]75 号 魏华林, 男, 中国国籍,1949 年出生, 硕士学位 武汉大学保险经济研究所所长 教授 博士生导师, 国务院特殊津贴专家, 国家级有突出贡献中青年专家 兼任国务院学位委员会保险专业学位研究生教育指导委员会委员 ; 中国教育部第一届经济学教学指导委员会委员 ; 中国金融学会常务理事, 中国金融学会学术委员会委员 ; 中国保险学会常务理事 ; 湖北省保险学会副会长 ; 湖北省委经济决策顾问 ; 湖北省高级专家协会委员等职 2005 年 1 月起担任合众人寿保险股份有限公司董事 批准文号 : 保监发改 [2005]75 号 李岩青, 女, 中国国籍,1953 年出生, 本科学历 历任哈尔滨会计师事务所国内部部长 主任会计师 ; 万隆华建会计师事务所所长 现任中发实业 ( 集团 ) 有限公司财务总监 合众人寿保险股份有限公司董事 2008 年 6 月起担任合众人寿董事 批准文号 : 保监寿险 [2008]715 号 谭渤, 男, 中国国籍,1963 年出生, 本科学历, 高级工程师 历任哈尔滨船舶工程学院助教 哈尔滨工程大学规划建设处科长 现任湖北德凡投资有限公司副总经理 合众人寿保险股份有限公司董事 2005 年 1 月起担任合众人寿保险股份有限公司董事 批准文号 : 保监发改 [2005]75 号 常海春, 男, 中国国籍,1954 年出生, 本科学历, 中国注册评估师 历任哈尔滨第二工具厂分厂总经理 普盛达投资股份有限公司副总经理等职务 现任合众人寿保险股份有限公司董事 2005 年 1 月起担任合众人寿保险股份有限公司董事 批准文号 : 保监发改 [2005]75 号 李坤, 男, 中国国籍,1954 年 11 月出生, 本科学历 历任中发实业 ( 集团 ) 企管处处 长 总裁办主任, 董办主任 总裁助理 董事局秘书 现任合众人寿董事会秘书 第四届董 事会董事兼董事会秘书 穆希达 (Marco Mussita), 男, 意大利国籍,1959 年出生, 本科学历 历任瑞士 Weggis 的 SKYHO AG 公司北京代表处销售代表, 意大利 Ing. L. Dolci 股份有限公司地区销售经理, 主管中国市场, 意大利商业银行 (Banca Commerciale Italiana S.p.A) 北京代表处代表助理, 纽约分行副行长助理, 香港分行信贷经理, 上海分行副总经理, 意大利银行东京分行副总行 第 5 页 / 共 23 页
长 2008 年 6 月起担任合众人寿保险股份有限公司董事 批准文号 : 保监寿险 [2008]715 号 熊田享司, 男, 日本国籍,1954 年出生, 本科学历 历任太阳生命保险株式会社证券运用部部长 丰桥分公司总经理 综合风险管理部部长 现任太阳生命保险株式会社常务 2007 年 12 月起担任合众人寿保险股份有限公司董事 批准文号 : 保监寿险 [2007]1638 号 执行董事 : 张振堂, 男, 生于 1961 年 7 月, 北美精算师学会精算师资格 美国精算师协会精算师资格以及加拿大保险精算师协会精算师资格, 多伦多大学精算 商科及计算机学士学位 张振堂先生曾先后任职于加拿大宏利保险集团 美国大都会保险大中华区 宏利亚洲 中国平安保险集团, 担任总精算师等职务 张振堂具有丰富的保险从业经验, 专长于管理 产品开发 业务开拓 财务报告等工作 有二十年的精算工作经验, 主要从事加拿大 美国 中国 ( 含香港 ) 菲律宾 印尼 新加坡等国家的保险工作 张振堂先生同时担任北美精算师协会 香港精算师协会会员, 中国精算专家小组成员 2014 年 3 月起担任合众人寿保险股份有限公司董事 批准文号 : 保监许可 [2014]219 号 独立非执行董事 : 周铁锐, 男, 生于 1953 年 中共党员 中央广播电视大学金融学毕业, 大学本科学历, 高级审计师 曾任国家审计署京津冀特派办金融审计一处处长, 行政事业处处长, 外资处处 长等职务 周铁锐先生长 期从事财务和审计工作, 具有在国家审计机关长达 20 余年的外 资 行政事业和金融领域审计工作经验 2014 年 4 月起担任合众人寿保险股份有限公司独立董事 批准文号 : 保监许可 [2014]310 号 崔新健, 男, 中国国籍,1962 年出生, 研究生学历, 经济学博士 历任中央财经大学商学院副院长, 教授, 南开大学跨国研究中心博士后 崔新健先生主要研究领域为工商管理与应用经济学, 主要从事跨国公司管理与国际直接投资 国家创新体系与跨国研发 企业管理与国际市场营销领域的教学与研究 做为中央财经大学的博士生导师, 其主讲的 国际市场营销学 曾荣获北京市高等学校精品课程 2015 年 3 月起担任合众人寿保险股份有限公司独立董事 批准文号 : 保监许可 [2014]1093 号 2. 监事基本情况本公司监事会共有 6 位监事 具体情况如下 : 陶存文, 男, 汉族, 民盟,1963 年 6 月出生, 南开大学经济学博士 先后在中国金融 第 6 页 / 共 23 页
学院对外经济贸易大学保险系 ( 保险学院 ) 任教, 现任中央财经大学保险学院副院长 教授, 合众人寿第四届监事会主席 2011 年 4 月起担任合众人寿保险股份有限公司独立董事 2012 年 4 月起担任合众人寿保险股份有限公司监事长 崔照辉, 男, 汉族, 中共党员,1965 年 11 月出生, 哈尔滨工业大学工商管理硕士 曾任合众人寿黑龙江分公司总经理 合众人寿总公司总监 董事长办公室主任, 现任合众人寿第四届监事会副主席 批准文号 : 保监许可 [2015]994 号 张丽萍, 女,1949 年出生, 政工师 曾任哈尔滨市麻纺织厂组织部长 党委办公室主任 政治部主任, 中发集团监事会主席 集团常务副总裁, 合众人寿保险股份有限公司监事长 现任合众人寿第四届监事会监事 于杨, 女, 中国国籍,1963 年出生, 本科学历, 会计师 现任中发集团财务管理中心 主任 合众人寿第四届监事会监事 李然, 女, 中国国籍,1976 年出生, 本科学历, 律师 曾就职于黑龙江英琪律师事务所, 中发集团, 合众人寿大连分公司 现任合众人寿监事会办公室主任助理 ( 主持工作 ), 兼董事会办公室主任助理, 合众人寿第四届监事会员工监事 批准文号 : 保监许可 [2014]721 号 占子伶, 女, 中国国籍,1969 年出生, 本科学历, 会计师 曾就职于黑龙江省建工集团第九公司 中发集团所属物业及地产公司 合众人寿保险股份有限公司总公司及分公司, 现任合众人寿保险股份有限公司物控部工程管理室主任, 合众人寿第四届监事会员工监事 3. 总公司高级管理人员基本情况柳志坚 : 男,1967 年 10 月出生,2015 年 1 月任公司总经理, 任职核准文号为保监许可 [2015]71 号 毕业于香港大学物理专业, 本科学历, 学士学位 历任 AIA 总部保险精算部精算师 英国保诚保险香港公司保险精算部保险精算经理 英国保诚保险亚洲大中华组营运开发经理 英国保诚台湾寿险公司副总裁和首席财务执行官 英国保诚台湾寿险公司副总裁和市场营销总 中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理 副总经理 总经理兼董事等职务 陆峥嵘 : 男,1969 年 6 月出生,2006 年 10 月任公司总经理助理, 任职核准文号为保监寿险 [2006]1061 号,2010 年 7 月起任公司副总经理 毕业于上海社会科学院产业经济学专业, 获硕士学位 历任平安人寿上海分公司营销部经理 平安人寿上海分公司总经理助理 副总经理等职务 第 7 页 / 共 23 页
李坤 : 男,1954 年 11 月出生,2005 年 4 月起任职公司董事会秘书, 任职核准文号为保监寿险 [2005]323 号,2012 年 8 月起任公司副总经理, 任职核准文号为保监寿险 [2012]851 号 毕业于北京理工大学工商管理专业, 本科学历 历任哈尔滨市摩托车制造厂办公室主任 哈尔滨市冶金研究所实验厂办公室主任 哈尔滨电缆厂办公室厂长秘书 中发集团企管处处长 中发集团董事会办公室董秘等职务 张振堂 : 男,1961 年 7 月出生,2014 年 9 月起任公司副总经理, 任职核准文号为保监许可 [2014]787 号,2014 年 12 月起任公司总精算师, 任职核准文号为保监许可 [2014]954 号 毕业于多伦多大学理科, 学士学位 曾任加拿大宏利保险集团助理精算师 美国大都会保险大中华区董事 宏利保险集团 ( 亚洲 ) 助理副总裁 中国平安保险集团总精算师兼寿险副总等职务 刘立新 : 男,1966 年 8 月出生,2012 年 8 月任公司总经理助理, 任职核准文号为保监寿险 [2012]851 号,2014 年 10 月起任公司副总经理 毕业于东北财经大学物资经济专业, 本科学历, 学士学位 曾任鸡西市物资局轻化建材公司业务经理 中国平安保险鸡西中心支公司后援主任 平安人寿鸡西中心支公司总经理 平安人寿牡丹江中心支公司总经理 平安人寿黑龙江分公司总经理助理 合众人寿黑龙江分公司总经理 合众人寿河南分公司总经理 合众人寿保险股份有限公司总监等职务 刘榆九 : 男,1964 年 9 月出生,2010 年 8 月起任公司总经理助理, 任职核准文号为保监寿险 [2010]951 号 毕业于山东大学汉语言文学专业, 本科学历 曾任平安人寿青岛分公司泰安中心支公司经理 平安人寿青岛分公司淄博中心支公司经理 平安人寿青岛分公司总经理助理 平安人寿新疆分公司副总经理 合众人寿山东分公司总经理 合众人寿保险股份有限公司区域总监等职务 王志林 : 男,1961 年 6 月出生,2014 年 5 月起任公司总经理助理, 任职核准文号为保监许可 [2014]310 号 毕业于香港浸会学院社会学专业, 高级文凭 曾任香港宏利人寿保险公司保费管理部高级经理 香港英国保诚保险公司寿险管理部高级经理 信诚人寿保险有限公司副总裁助理兼寿险管理负责人 副总裁助理兼银行保险负责人 中美大都会人寿保险公司副总裁兼首席行政官 中美联泰大都会人寿保险公司副总裁兼客户服务负责人等职务 杜文军 : 女,1966 年 10 月出生,2010 年 5 月起任公司合规负责人, 任职核准文号为保监法规 [2010]483 号, 兼任公司法律责任人 ( 保监寿险 [2009]1162 号 ) 总监和法律合规部总经理 毕业于吉林大学法学专业 曾任最高人民法院刑一庭书记员 法官 第 8 页 / 共 23 页
北京市中兴信托投资有限责任公司法律部经理 北京嘉诚泰和律师事务所执业律师等 职务 陈文容 : 男,1971 年 9 月出生,2013 年 9 月起任公司审计责任人, 任职核准文号为保监许可 [2013]212 号, 兼任公司总监 毕业于上海财经大学审计学专业, 本科学历, 硕士学位 曾任福建省漳州信托投资公司营业部副经理 中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司财务部室主任 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司稽核部稽核主审 中美大都会人寿保险有限公司财务部副经理 合众人寿保险股份有限公司监事会办公室副主任 稽核监察部副总经理 ( 主持工作 ) 总经理等职务 李国华, 男,1952 年 5 月出生,2015 年 4 月起任公司副总经理, 任职核准文号为保监许可 [2015]269 号 毕业于伦敦大学玛丽皇后学院电脑科技专业, 本科学历, 学士学位 曾任合众人寿保险股份有限公司顾问, 香港友邦保险有限公司集团技术服务部高级顾问, 香港友邦保险股份有限公司集团技术运营高级副总裁, 平安数据科技 ( 深圳 ) 有限公司总经理, 中国平安保险集团副首席服务及运营执行官 常务副总经理, 英国保诚人寿保险公司 ( 台湾 ) 执行副总经理, 台湾南山人寿保险公司数据中心副总经理, 友邦电脑公司高级项目经理, 澳大利亚西太平洋银行信用卡项目负责人, 友邦电脑公司项目经理和香港陈树渠纪念中学教师等职务 徐彬, 男,1971 年 7 月出生,2015 年 6 月起任公司副总经理, 任职核准文号为保监许可 [2015]517 号 毕业于中山大学凝聚态物理专业, 研究生学历, 硕士学位 曾任诺亚财务首席战略官, 平安人寿保险苏州中心支公司总经理 东区事业部市场营销部副总经理 辽宁分公司总经理助理 集团战略发展中心战略改革项目经理 广东分公司总经理秘书 企划负责人 营业区经理和营销部经理助理, 广东省微波通信局移动通讯项目经理等职务 黄春香, 女,1968 年 12 月出生,2015 年 4 月起任公司总经理助理, 任职核准文号为保监许可 [2015]269 号 毕业于北京信息工程学院 ( 现为北京信息科技大学 ) 管理信息系统专业, 本科学历, 学士学位 曾任平安人寿电子商务部总经理 市场部副总经理 企划部经营分析室经理 产品部产品管理委员会秘书 人事部薪酬改革项目组成员, 航天部广宇工业集团职员和湖南省统计局科员等职务 陈卓然, 男,1960 年 7 月出生,2016 年 3 月 30 日起任公司临时财务负责人, 任 第 9 页 / 共 23 页
职文号为合保人 [2016]29 号 毕业于澳大利亚麦考瑞大学, 会计专业 曾任德勤会计师事务所任审计师,MBF 基金管理公司任总会计师, 花旗银行任助理副总裁, 星展唯高达 ( 香港 ) 有限公司任财务董事 财务总监, 中国平安证券有限公司任高级顾问, 中国平安保险集团股份有限公司任副财务总监, 中国平安证券有限公司任高级顾问 总经理, 中国平安人寿保险股份有限公司任临时财务负责人 首席财务官, 英国保诚公司任地区总监, 信诚人寿保险股份股份有限公司任临时财务负责人 副总经理 / 财务负责人等职务 ( 八 ) 偿付能力信息公开披露联系人及联系方式 报告联系人姓名 : 李然 办公室电话 :010-59949656 移动电话 : 18611827976 传真号码 : 010-59949779 电子信箱 : liran001@ulic.com.cn 二 主要指标 行次项目期末数期初数 1 核心偿付能力溢额 ( 万元 ) 319,481.06 290,112.82 2 核心偿付能力充足率 (%) 174.52 170.46 3 综合偿付能力溢额 ( 万元 ) 817,322.27 787,954.03 4 综合偿付能力充足率 (%) 290.64 291.38 5 保险业务收入 ( 万元 ) 828,914 208,016 6 净利润 ( 万元 ) -674-8,747 7 净资产 ( 万元 ) 349,885 356,778 8 最近一期风险综合评级 B - 第 10 页 / 共 23 页
三 实际资本 S03- 认可资产表 公司名称 : 合众人寿保险股份有限公司 2016 年 3 月 31 日 单位 : 元 行次 项目 期末数期初数账面价值非认可价值认可价值账面价值非认可价值认可价值 1 现金及流动性管理工具 3,197,515,829.64-3,197,515,829.64 3,148,700,172.06-3,148,700,172.06 1.1 库存现金 18,385.16 18,385.16-1.2 活期存款 3,141,851,998.34 3,141,851,998.34 1,821,867,643.93 1,821,867,643.93 1.3 流动性管理工具 55,645,446.14 55,645,446.14 1,326,832,528.13 1,326,832,528.13 2 投资资产 51,080,629,669.50-51,080,629,669.50 49,942,393,386.98-49,942,393,386.98 2.1 定期存款 2,205,751,357.32 2,205,751,357.32 2,205,857,614.73 2,205,857,614.73 2.2 协议存款 3,450,000,000.00 3,450,000,000.00 4,350,000,000.00 4,350,000,000.00 2.3 政府债券 21,414,141.07 21,414,141.07 21,438,864.54 21,438,864.54 2.4 金融债 13,625,584,125.25 13,625,584,125.25 13,769,571,320.02 13,769,571,320.02 2.5 企业债券 10,779,820,690.70 10,779,820,690.70 11,070,494,604.58 11,070,494,604.58 2.6 资产证券化产品 - - - - 2.7 信托资产 7,841,800,000.00 7,841,800,000.00 7,641,800,000.00 7,641,800,000.00 2.8 保险资产管理产品 753,904,559.88 753,904,559.88 530,649,792.35 530,649,792.35 2.9 基础设施投资 1,780,004,218.61 1,780,004,218.61 1,520,004,218.61 1,520,004,218.61 2.10 权益投资 8,738,782,910.00 8,738,782,910.00 6,949,009,305.48 6,949,009,305.48 2.11 投资性房地产 1,872,901,000.00 1,872,901,000.00 1,872,901,000.00 1,872,901,000.00 第 11 页 / 共 23 页
2.12 衍生金融资产 - - - - 2.13 其他投资资产 10,666,666.67 10,666,666.67 10,666,666.67 10,666,666.67 3 在子公司 合营企业和联营企业中的权益 7,157,898,580.54 7,157,898,580.54 7,011,302,744.32 7,011,302,744.32 4 再保险资产 8,021,832,760.32-8,021,832,760.32 9,769,023,932.52-9,769,023,932.52 4.1 应收分保准备金 6,353,081,524.89 6,353,081,524.89 7,858,449,015.39 7,858,449,015.39 4.2 应收分保账款 1,668,751,235.43 1,668,751,235.43 1,910,574,917.13 1,910,574,917.13 4.3 存出分保保证金 - - - - 4.4 其他再保险资产 - - - - 5 应收及预付款项 3,377,242,787.77-3,377,242,787.77 2,666,010,711.56-2,666,010,711.56 5.1 应收保费 207,025,634.07 207,025,634.07 198,316,581.42 198,316,581.42 5.2 应收利息 1,138,584,488.36 1,138,584,488.36 1,071,052,829.62 1,071,052,829.62 5.3 应收股利 12,000,000.00 12,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 5.4 预付赔款 617,920.00 617,920.00 489,920.00 489,920.00 5.5 存出保证金 1,559,468.81 1,559,468.81 2,728,702.09 2,728,702.09 5.6 保单质押贷款 864,156,568.43 864,156,568.43 731,677,782.04 731,677,782.04 5.7 其他应收和暂付款 1,153,298,708.10 1,153,298,708.10 613,744,896.39 613,744,896.39 6 固定资产 606,624,459.31-606,624,459.31 613,690,788.35-613,690,788.35 6.1 自用房屋 544,994,092.08 544,994,092.08 550,350,114.60 550,350,114.60 6.2 机器设备 42,990,090.82 42,990,090.82 44,770,949.36 44,770,949.36 6.3 交通运输设备 5,545,756.25 5,545,756.25 5,646,805.60 5,646,805.60 6.4 在建工程 9,568,620.45 9,568,620.45 9,251,627.37 9,251,627.37 6.5 办公家具 1,553,144.09 1,553,144.09 1,690,142.70 1,690,142.70 6.6 其他固定资产 1,972,755.62 1,972,755.62 1,981,148.72 1,981,148.72 7 土地使用权 - - - - 第 12 页 / 共 23 页
8 独立账户资产 99,976,296.10 99,976,296.10 103,077,143.17 103,077,143.17 9 其他认可资产 175,393,575.12 175,393,575.12-182,963,301.64 182,963,301.64-9.1 递延所得税资产 - - - - - - 9.2 应急资本 - - - - - - 9.3 其他 175,393,575.12 175,393,575.12-182,963,301.64 182,963,301.64-10 合计 73,717,113,958.30 175,393,575.12 73,541,720,383.18 73,437,162,180.60 182,963,301.64 73,254,198,878.96 第 13 页 / 共 23 页
S04- 认可负债表 公司名称 : 合众人寿保险股份有限公司 2016 年 3 月 31 日 单位 : 元 行次 项目 认可价值期末数 认可价值期初数 1 准备金负债 24,844,156,477.41 22,985,202,122.61 1.1 未到期责任准备金 24,789,318,154.83 22,923,408,558.69 1.1.1 寿险合同未到期责任准备金 24,713,841,809.08 22,848,816,552.11 1.1.2 非寿险合同未到期责任准备金 75,476,345.75 74,592,006.58 1.2 未决赔款责任准备金 54,838,322.58 61,793,563.92 1.2.1 其中 : 已发生未报案未决赔款准备金 23,926,562.82 35,934,682.04 2 金融负债 22,074,170,786.86 22,240,524,721.04 2.1 卖出回购证券 7,199,500,000.00 6,127,000,000.00 2.2 保户储金及投资款 14,862,045,893.22 16,098,973,630.69 2.3 衍生金融负债 - - 2.4 其他金融负债 12,624,893.64 14,551,090.35 3 应付及预收款项 13,935,164,498.64 15,778,981,808.78 3.1 应付保单红利 1,041,452,363.37 1,042,777,888.95 3.2 应付赔付款 6,096,802.98 4,554,161.44 3.3 预收保费 424,642,204.98 719,990,292.63 3.4 应付分保账款 9,819,123,796.51 11,465,754,519.25 3.5 应付手续费及佣金 145,176,139.15 57,632,811.24 3.6 应付职工薪酬 48,831,266.20 49,800,327.52 3.7 应交税费 29,622,726.27 94,851,982.20 3.8 存入分保保证金 - - 3.9 其他应付及预收款项 2,420,219,199.18 2,343,619,825.55 第 14 页 / 共 23 页
4 预计负债 1,622,911.20 1,622,911.20 5 独立账户负债 7,025,450.98 11,573,103.83 6 资本性负债 - - 7 其他认可负债 219,188,430.71 239,431,196.58 7.1 递延所得税负债 219,188,430.71 239,431,196.58 7.2 现金价值保证 - - 7.3 所得税准备 - - 8 认可负债合计 61,081,328,555.80 61,257,335,864.04 第 15 页 / 共 23 页
C2- 实际资本表 公司名称 : 合众人寿保险股份有限公司 2016 年 3 月 31 日 单位 : 元 行次 项目 期末数 期初数 1 核心一级资本 7,481,979,764.37 7,018,450,952.19 1.1 净资产 3,498,851,922.35 3,567,777,872.00 1.2 对净资产的调整额 3,983,127,842.02 3,450,673,080.19 1.2.1 子公司权益法调整 3,061,782,654.79 3,063,908,450.52 1.2.2 寿险业务应收分保责任准备金账面价值与认可价值的差额 -1,679,079,526.04-1,663,319,1 1.04 1.2.3 各项非认可资产的账面价值 -175,393,575.12-182,963,301.64 1.2.4 以公允值计量的投资性房地产的公允价值增值 -3,878,412,063.02-3,878,412,063.02 1.2.5 自用房地产中曾以公允价值计量的房地产的累计评估增值 - - 1 2.6 对农业保险提取的大灾风险准备金 - - 1.2.7 财务报表下寿险责任准备金负债的账面价值与偿付能力报告下对应的保险合同负债 6,654, 认可价值和所得税准备认可价值之和的差额 30,351.41 6,111,459,185.37 1.2.8 现金价值保证 - - 1.2.9 符合核心一级资本标准的负债类资本工具且按规定可计入核心一级资本的金额 - - 1 2.10 保监会规定的其他调整项目 - - 2 核心二级资本 - - 2.1 优先股 2.2 其他核心二级资本 第 16 页 / 共 23 页
2.3 减 : 超限额应扣除的部分 3 附属一级资本 4,978,412,063.02 4,978,412,063.02 3.1 次级定期债务 1,100,000,000.00 1,100, 00,000.00 3.2 资本补充债券 - - 3.3 可转换次级债 - - 3.4 以公允价值计量的投资性房地产的公允价值增值 3,878,412,063.02 3,878,412,063.02 3.5 自用房地产中曾以公允价值计量的房地产的累计评估增值 - 3.6 其他附属一级资本 - 3.7 减 : 超限额应扣除的部分 - 4 附属二级资本 - - 4.1 应急资本等其他附属二级资本 4.2 减 : 超限额应扣除的部分 5 实际资本合计 12,460,391,827.39 11,996,863,015.21 第 17 页 / 共 23 页
四 最低资本 S07- 最低资本表 公司名称 : 合众人寿保险股份有限公司 2016 年 3 月 31 日 单位 : 元 行次 项目 期末数 期初数 1 量化风险最低资本 4,287,169,129.10 4,117,322,763.82 1.1 寿险业务保险风险最低资本合计 1,220,891,986.74 1,271,106,279.04 1.1.1 寿险业务保险风险 - 损失发生风险最低资本 273,949,120.73 248,822,329.76 1.1.2 寿险业务保险风险 - 退保风险最低资本 992,753,683.18 1,067,049,551.48 1.1.3 寿险业务保险风险 - 费用风险最低资本 286,877,489.48 270,251,817.79 1.1.4 寿险业务保险风险 - 风险分散效应 332,688,306.65 315,017,419.99 1.2 非寿险业务保险风险最低资本合计 131,759,181.69 149,860,406.64 1.2.1 非寿险业务保险风险 - 保费及准备金风险最低资本 131,759,181.69 149,860,406.64 1.2.2 非寿险业务保险风险 - 巨灾风险最低资本 1.2.3 非寿险业务保险风险 - 风险分散效应 1.3 市场风险 - 最低资本合计 4,582,592,927.06 4,262,950,895.30 第 18 页 / 共 23 页
1.3.1 市场风险 - 利率风险最低资本 4,251,771,733.43 3,814,848,089.25 1.3.2 市场风险 - 权益价格风险最低资本 911,743,279.41 1,051,428,165.92 1.3.3 市场风险 - 房地产价格风险最低资本 2,409,151,958.97 2,409,151,958.97 1.3.4 市场风险 - 境外固定收益类资产价格风险最低资本 - - 1.3.5 市场风险 - 境外权益类资产价格风险最低资本 152,973,893.72 35,794,143.11 1.3.6 市场风险 - 汇率风险最低资本 24,974,624.09 11,509,065.88 1.3.7 市场风险 - 风险分散效应 3,168,022,562.56 3,059,780,527.83 1.4 信用风险 - 最低资本合计 896,817,387.44 891,822,258.93 1.4.1 信用风险 - 利差风险最低资本 288,950,930.11 299,789,321.12 1.4.2 信用风险 - 交易对手违约风险最低资本 779,822,756.17 768,314,436.18 1.4.3 信用风险 - 风险分散效应 171,956,298.84 176,281,498.37 1.5 量化风险分散效应 1,189,139,786.42 1,203,525,180.90 1.6 特定类别保险合同损失吸收效应 1,355,752,567.41 1,254,891,895.19 1.6.1 损失吸收调整 - 不考虑上限 1,355,752,567.41 1,254,891,895.19 1.6.2 损失吸收效应调整上限 5,921,107,567.25 5,470,612,475.46 2 控制风险最低资本 3 附加资本 - - 3.1 逆周期附加资本 3.2 D-SII 附加资本 3.3 G-SII 附加资本 3.4 其他附加资本 4 最低资本 4,287,169,129.10 4,117,322,763.82 第 19 页 / 共 23 页
五 风险状况评级 最近两次风险综合评级情况 : 依据保监会财会部函下发结果, 公司在保监会 2015 年第 3 季度分类监管评价中, 被评定为 B 类 ; 公司在保监会 2015 年第 4 季度分类监管 评价中, 被评定为 B 类 六 风险管理状况 本季度不适用 七 流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 综合流动性比率 项目 账面 价值 交易类 现金流 未标明到期日的现金流 预期现金流入或流出 ( 非折现 ) 3 个月内 1 年内 1-3 年内 3-5 年内 5 年以 上 综合流动比率 - - - 177.87% 140.17% 135.51% 2168.31% 18.09% 流动性覆盖率 流动性覆盖率 压力情景 1 压力情景 2 公司整体 1452% 1726% 投连账户 16715% 27879% ( 二 ) 流动性风险分析及应对措施 1. 回溯分析 2016 年 1 季度业务现金流预测结果为 -7.56 亿, 实际结果为 -0.21 亿, 预测与实际结果之间无不利偏差 预测与实际的偏差主要由于 1 季度新业务保费规模大于预期 1 季度不利偏差未超过下述两者的较大值 : 本季度经营活动净现金流实际结果的 20%:-0.04 亿 ; 上季度末总资产的 2%:14.43 亿 第 20 页 / 共 23 页
2. 预测分析公司考虑现有业务和未来新业务规划, 采用最优估计假设, 对未来三年的业务现金流 资产现金流和筹资现金流进行合理预测 在此基本情景下, 未来三年公司业务现金流的波动性, 可以通过现有资产配置的现金流平滑, 整体净现金流维持相对稳定的水平 压力测试一结果受退保率假设上升的影响, 未来一年退保支出较基本情景增加 23.23 亿 ; 同时, 因业务计划同比下降的影响, 未来一年保费收入减少 101.57 亿 整体影响后, 未来一年净现金流下降 107.10 亿 压力测试二结果在预测期内到期的固定收益类资产 20% 无法收回本息情景下, 维持基本情景中的投资组合不变, 与基本情形相比, 投资活动未来一年现金流下降 15.52 亿元 自测压力测试结果在银代渠道新单保费较去年同期下降 50%, 同时预测期内到期的固定收益类资产 5% 无法收回本息情景下, 维持基本情景中的投资组合不变, 与基本情形相比, 净现金流累计下降 65.89 亿元 八 监管机构对公司采取的监管措施 最近一季度, 我公司未受到监管机构的监管措施 第 21 页 / 共 23 页