资产管理部 星期一总第 210 期 建信期货量化分析日报 市场表现 :A 股震荡微升成交额创八个月新低周跌 3.2% 上周五 (9 月 18 日 ),A 股全天维持震荡态势, 餐饮旅游 传媒股表现较为突出, 计算机股尾盘出现拉升 A 股最终小涨但未能站上 3100 点 截至收盘, 上证综指涨 0.38% 报 3097.92 点 ; 深证成指涨 1.14% 报 9850.77 点 两市全天成交金额约 4719 亿元人民币, 创下近八个月新低, 上日为 6972 亿元人民币 当周, 上证综指 深证成指分别下跌 3.2% 5.86% 中小板指收盘涨 0.85%, 当周跌 6.75% 创业板指收盘涨 2.59%, 当周跌 3.75% 万得全 A 指数涨 1.13%, 当周跌 5.53% 万得全 A 指数 ( 除金融, 石油石化 ) 涨 2.28%, 当周跌 6.59% 盘面上, 申万一级行业中, 仅银行 钢铁板块收盘走低 休闲服务大涨约 4% 计算机涨逾 2% 纺织服装 汽车 机械设备录得 1% 以上升幅 概念股方面, 创投指数涨近 6% 在线旅游 新三板 食品安全 网络安全 智能交通 智慧医疗 智能穿戴指数均涨 4% 左右 股指期货方面, 沪深 300 上证 50 股指期货主力合约分别下跌 0.57% 0.99%, 当周表现分为跌 2% 涨 1.21% 中证 500 股指期货主力合约涨 0.23%, 当周跌 5.53% ( 信息来源 :Wind 资讯 ) 融资融券 : 两融余额继续增长, 达到 9391.11( 亿元 ), 比上一交易日降低 0.23% 上周 237 家公司获重要股东增持 6 家遭减持统计显示, 上周 (9 月 14 日 -9 月 18 日 ), 在二级市场上, 有 237 家公司获得重要股东增持,6 家公司遭重要股东减持 从股东增持股份数看, 当周, 获股东增持股份最多的前三家公司分别为 : 合肥百货股东增持 3907.44 万股, 增持市值为 39374.86 万元 ; 新湖中宝股东增持 3807.96 万股, 增持市值为 20068 万元 ; 哈药股份股东增持 3637.96 万股, 增持市值为 38096.95 万元 从股东减持股份数看, 当周, 遭股东减持股份最多的前三家公司分别为 : 中颖电子股东减持.75 万股, 减持市值为 11.47 万元 ; 银河电子股东减持.29 万股, 减持市值为 4.62 万元 ; 华东数控股东减持.11 万股, 减持市值为 1.26 万元 本周沪深两市 29 家限售股解禁市值约 273 亿元下周 (9 月 21 日 -9 月 25 日 ) 共有 29 家公司限售股陆续解禁, 合计解禁量 21.53 亿股, 按 9 月 18 日收盘价计算, 解禁市值 273.46 亿元, 较本周解禁市值 209.29 亿元上升 30.66% 从限售股解禁类型来看, 下周主要的解禁力量来自定向增发机构配售股份 上周沪股通净买入累计 60 亿港股通净买入累计 6 亿 1 / 8
截至上周五 (9 月 18 日 ) 收盘, 沪港通双向净买入 沪股通净买入 26.85 亿, 当日剩剩余额度 103.15 亿, 余额占额度比为 79%, 当周沪股通通四日累计净买入金额为 61.02 亿 港股通净买入 1.21 亿, 额度剩余 103.79 亿, 余额占额度比为 99%, 当周港港股通连续一周净买入, 金额累计 6.18 亿 本周央行公开市场将有 900 亿逆逆回购到期 目录 一 IF 当月月合约成交 持仓数据... 3 2015 年 9 月 18 日成交持仓数据... 3 2015 年 9 月 18 日合约成交持仓排名... 3 二 融资融融券... 4 2014/ /6/21-2015/9/18 两市融资融券余额 ( 亿元 )... 4 2015/ /08/21-2015/09/18 行业融资融券余额排名... 4 三 大宗交交易... 4 2015 年 9 月 18 日大宗交易记录... 4 四 高管持持股... 5 2015 年 9 月 18 日重要股东二级市场交易... 5 2013/ /10-2015/9 两市高管持股变动图...... 6 2013/ /10-2015/7 沪市高管持股变动图...... 6 2013/ /10-2015/9 深市高管持股变动图...... 6 2013/ /10-2015/9 中小板高管持股变动图... 7 2013/ /10-2015/9 创业板高管持股变动图... 7 五 限售解解禁... 7 2015 年限售解禁一览... 7 2015 年 9 月份全部限售解禁股资料... 7 2 / 8
一 IF 当月合约成交 持仓数据 2015 年 9 月 18 日成交持持仓数据 2015 年 9 月 18 日合约成成交持仓排名 3 / 8
二 融资融券 2014/6/21-2015/9/18 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 2015/9/18 两融余额达到 9391.11( 亿元 ) 21000 17000 13000 9000 2015-06-23 2015-06-29 2015-07-03 2015-07-09 2015-07-15 2015-07-21 2015-07-27 2015-07-31 2015-08-06 2015-08-12 2015-08-18 2015-08-24 2015-08-28 2015-09-07 沪深两融余额 ( 亿元 ) 2015-09-11 2015-09-18 数据来源 :Wind 资讯 2015/08/21-2015/09/18 行业融资融券余额排名 39,385,761.18 13,885,334.81 6,786,356.22 4,227,314.15 4,114,860.83 3,325,343.15 3,170,665.07 2,918,555.84 1,413,629.04 1,183,503.04 1,176,382.49 511,583.63 70,034.09 32,159.58 23,491.45 0 4000000 8000000 12000000 16000000 20000000 24000000 28000000 32000000 36000000 40000000 交易数据两融余额 ( 万元 ) 数据来源 :Wind 资讯 三 大宗交易 2015 年 9 月 18 日大宗交交易记录 代码 名称 成交价前一交易日收盘价折价率 (%) 当日收盘价成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 002415.SZ 海康威视 31.90 31.02 2.84 31.90 14.22 453.62 CSRC 计算机 通信和和其他电子设备制造业 002508.SZ 老板电器 36.20 36.12 0.22 36.20 7.33 265.35 CSRC 电气机械和器材材制造业 300203.SZ 聚光科技 21.90 22.35-2.01 22.58 30.00 657.00 CSRC 仪器仪表制造业 600999.SH 招商证券 16.31 16.66-2.10 16.30 13.35 217.74 CSRC 资本市场服务 600265.SH ST 景谷 18.00 18.79-4.20 18.31 50.00 900.00 CSRC 林业 002225.SZ 濮耐股份 5.68 6.28-9.55 6.31 70.00 397.60 CSRC 非金属矿物制品品业 002598.SZ 山东章鼓 7.06 7.84-9.95 8.20 55.60 392.54 CSRC 通用设备制造业 002136.SZ 安纳达 9.31 10.34-9.96 10.21 500.00 4,655.00 CSRC 化学原料和化学学制品制造业 601099.SH 太平洋 5.95 6.61-9.98 6.71 1,300.00 7,735.00 CSRC 资本市场服务 002729.SZ 好利来 40.86 45.40-10.00 44.22 137.40 5,614.16 CSRC 计算机 通信和和其他电子设备制造业 300357.SZ 我武生物 28.51 31.68-10.01 31.99 9.88 281.68 CSRC 医药制造业 601318.SH 中国平安 27.23 30.26-10.01 30.57 120.00 3,267.60 CSRC 保险业 600886.SH 国投电力 13.38 14.87-10.02 13.38 646.00 8,643.48 CSRC 电力 热力生产产和供应业 数据来源 :Wind 资讯 4 / 8
四 高管持股 2015 年 9 月 18 日重要要股东二级市场交易 代码 名称 变动次数涉及股东人数总变动方向净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属属证监会行业 000417.SZ 合肥百货 2 1 增持 3,907.44 39,374.86 CSRC 零售业 600208.SH 新湖中宝 1 1 增持 3,807.96 20,068.00 CSRC 房地产业 600101.SH 明星电力 1 1 增持 1,625.95 18,009.12 CSRC 电力 热力生产产和供应业 002594.SZ 比亚迪 1 1 增持 280.66 14,829.61 CSRC 汽车制造业 601179.SH 中国西电 1 1 增持 1,713.14 14,128.82 CSRC 电气机械和器材材制造业 600638.SH 新黄浦 1 1 增持 932.73 11,192.50 CSRC 房地产业 000926.SZ 福星股份 4 1 增持 1,078.15 9,974.62 CSRC 房地产业 300156.SZ 神雾环保 1 1 增持 211.35 6,001.36 CSRC 专用设备制造业 300277.SZ 海联讯 1 1 增持 232.11 3,625.20 CSRC 软件和信息技术术服务业 300320.SZ 海达股份 1 1 增持 370.33 3,109.02 CSRC 橡胶和塑料制品品业 000948.SZ 南天信息 1 1 增持 110.00 1,737.10 CSRC 软件和信息技术术服务业 603399.SH 新华龙 1 1 增持 200.01 1,676.72 CSRC 有色金属冶炼和和压延加工业 002120.SZ 新海股份 1 1 增持 114.98 1,586.11 CSRC 其他制造业 600547.SH 山东黄金 1 1 增持 81.64 1,330.21 CSRC 有色金属矿采选选业 002471.SZ 中超控股 2 1 增持 66.79 1,005.21 CSRC 电气机械和器材材制造业 002237.SZ 恒邦股份 1 1 增持 84.49 702.31 CSRC 有色金属冶炼和和压延加工业 000998.SZ 隆平高科 2 2 增持 34.80 645.52 CSRC 农业 002222.SZ 福晶科技 2 1 增持 45.50 515.65 CSRC 计算机 通信和和其他电子设备制造业 300300.SZ 汉鼎股份 1 1 增持 27.99 501.18 CSRC 软件和信息技术术服务业 000606.SZ 青海明胶 1 1 增持 63.40 464.19 CSRC 医药制造业 002375.SZ 亚厦股份 2 2 增持 29.61 387.48 CSRC 建筑装饰和其他他建筑业 002195.SZ 二三四五 4 4 增持 14.44 367.10 CSRC 软件和信息技术术服务业 002326.SZ 永太科技 1 1 增持 28.57 352.58 CSRC 化学原料和化学学制品制造业 000651.SZ 格力电器 2 2 增持 19.53 326.81 CSRC 电气机械和器材材制造业 002499.SZ 科林环保 2 2 增持 18.00 319.13 CSRC 专用设备制造业 002325.SZ 洪涛股份 1 1 增持 18.00 293.94 CSRC 建筑装饰和其他他建筑业 002660.SZ 茂硕电源 1 1 增持 27.00 228.20 CSRC 计算机 通信和和其他电子设备制造业 600366.SH 宁波韵升 1 1 增持 8.76 122.23 CSRC 计算机 通信和和其他电子设备制造业 600355.SH 精伦电子 1 1 增持 10.00 103.61 CSRC 计算机 通信和和其他电子设备制造业 600302.SH 标准股份 1 1 增持 15.68 103.30 CSRC 专用设备制造业 300293.SZ 蓝英装备 1 1 增持 6.48 102.99 CSRC 专用设备制造业 603766.SH 隆鑫通用 1 1 增持 7.20 100.13 CSRC 铁路 船舶 航航空航天和其他运输设备制造业 300055.SZ 万邦达 6 4 增持 3.79 60.16 CSRC 土木工程建筑业 002620.SZ 瑞和股份 1 1 增持 2.00 44.31 CSRC 建筑装饰和其他他建筑业 300389.SZ 艾比森 1 1 增持 1.50 33.36 CSRC 计算机 通信和和其他电子设备制造业 002233.SZ 塔牌集团 2 2 增持 3.62 29.74 CSRC 非金属矿物制品品业 000833.SZ 贵糖股份 1 1 增持 2.40 21.40 CSRC 造纸和纸制品业 300388.SZ 国祯环保 13 12 增持 20.18 19.04 CSRC 生态保护和环境境治理业 002507.SZ 涪陵榨菜 1 1 增持 1.00 15.85 CSRC 食品制造业 002586.SZ 围海股份 1 1 增持 1.06 7.14 CSRC 土木工程建筑业 600391.SH 成发科技 1 1 增持 0.20 5.84 CSRC 铁路 船舶 航航空航天和其他运输设备制造业 300340.SZ 科恒股份 1 1 增持 0.26 4.51 CSRC 计算机 通信和和其他电子设备制造业 002379.SZ 鲁丰环保 1 1 增持 1.07 4.37 CSRC 有色金属冶炼和和压延加工业 002676.SZ 顺威股份 1 1 增持 0.11 2.70 CSRC 橡胶和塑料制品品业 002397.SZ 梦洁家纺 1 1 增持 0.10 0.73 CSRC 纺织业 300381.SZ 溢多利 1 1 增持 0.01 0.28 CSRC 食品制造业 002559.SZ 亚威股份 1 1 增持 0.01 0.11 CSRC 通用设备制造业 600759.SH 洲际油气 1 1 增持 2,299.59 0.00 CSRC 石油和天然气开开采业 300002.SZ 神州泰岳 5 5 增持 130.97 0.00 CSRC 软件和信息技术术服务业 002557.SZ 洽洽食品 1 1 增持 607.80 0.00 CSRC 农副食品加工业 002685.SZ 华东重机 1 1 减持 -1.00-7.60 CSRC 通用设备制造业 000597.SZ 东北制药 1 1 减持 -1.34-9.54 CSRC 医药制造业 数据来源 :Wind 资讯 5 / 8
2013/10-2015/9 两市高高管持股变动图 2013/10-2015/7 沪市高高管持股变动图 2013/10-2015/9 深市高高管持股变动图 6 / 8
2013/10-2015/9 中小板板高管持股变动图 2013/10-2015/9 创业板板高管持股变动图 * 数据来源 : 东方财富网 五 限售解禁 2015 年限售解禁一览 2015 年 9 月份全部限售解解禁股资料本月共有 134 支股票解禁, 共解禁 139.346 亿股, 当前市值 1955.575 亿元 7 / 8
* 数据来源 : 东方财富网 重要申明 : 此报告谨提供给建信期货货有限责任公司 ( 以下简称 建信期货 ) 的特定定客户及其他专业人士 未经建信期货事先书书面明文批准, 不得更改或以任何方式传送 复复印或派发此报告的材料 内容及其复印本予任任何其它人 如引用 刊发, 需注明出处为建信信期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 本报告的信息均来源于公公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的的买卖出价, 投资者据此做出的任何投资决策与与本公司和作者无关 建信期货可发出其它与本本报告所载资料不一致及有不同结论的报告 本本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想 见解及分析方法 报告所载资料 意见及推测测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断, 可随时更改 此报告所指的期货品种价格可跌跌可升 为免生疑问, 此报告所载观点并不代表表建信期货有限责任公司的立场 8 / 8