美 股 走 勢 - 道 瓊 指 數 美 股 週 三 開 低 隨 油 價 盤 中 走 高 而 拉 高 技 術 面 回 測 10 日 均 線 有 撐 最 終 留 下 長 下 引 線 重 回 5 日 均 線
選 擇 權 未 平 倉 量 分 布 圖 每 一 刻 度 代 表 1000 口 OI Call 履 約 價 11600 11400 11200 11000 10800 10600 10400 10200 10000 9900 Put 9800 9700 9600 9500 9400 9300 9200 9000 8900 8800 8700 8600 +2881 8500 8400 8300 8200 +6460 8100 8000 7900 7800 7700 7600 7500 7400 7300 7200 7100 7000 6900 6800 6700 6600 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 5800
籌 碼 面 統 計 表 台 指 期 未 平 倉 部 位 三 大 法 人 現 貨 單 日 買 賣 超 ( 億 元 ) 多 單 空 單 淨 部 位 增 減 外 資 投 信 自 營 ( 避 險 ) 自 營 ( 自 行 買 賣 ) 合 計 自 營 商 5318 8360-3042 -2802 金 額 -7.12-6.51-20.77-2.52-36.92 投 信 3105 11724-8619 -520 小 台 指 與 摩 台 指 多 空 比 口 數 外 資 45203 13249 31954 1258 多 空 淨 部 位 昨 日 多 空 比 今 日 多 空 比 總 計 53626 33333 20293-2064 小 台 指 662 543 119 0.94 1.22 選 擇 權 未 平 倉 部 位 摩 台 指 13 1052-1039 0.32 0.01 買 權 賣 權 多 空 勢 力 比 (BC+SP)/(SC+BP) 買 方 增 減 賣 方 增 減 買 方 增 減 賣 方 增 減 前 日 今 日 自 營 商 68178-22880 56913-15747 53555-48509 86103-24015 1.15 1.40 投 信 172 0 1046 0 122 0 72 0 0.21 0.21 外 資 100583 683 57416 159 77090 10855 45475 802 1.17 1.09 總 計 168933-22197 115375-15588 130767-37654 131650-23213 1.16 1.22 * 摩 台 指 多 空 比 資 料 慢 一 日, 例 如 今 日 是 9/1, 而 摩 台 指 多 空 比 則 為 8/31 資 料, 昨 日 摩 台 指 多 空 比 為 8/30
大 盤 技 術 面 日 線 指 數 跌 破 5 日 線 回 測 近 5 日 低 點 在 多 條 均 線 呈 現 多 頭 排 列 的 情 況 下 預 估 短 線 於 10 日 均 線 附 近 應 有 支 撐
3 月 台 指 5 分 鐘 K 線 圖 8250~ 8220~8250 ~8220 先 噴 出 後 再 盤 整 先 盤 整 後 出 現 趨 勢 先 殺 低 後 再 盤 整 盤 整 指 價 格 隨 20MA 方 向 運 動, 如 20MA 走 揚, 走 勢 則 為 盤 整 偏 多
各 商 品 支 撐 與 壓 力 參 考 表 / 技 術 面 轉 折 點 ( 日 ) 商 品 名 稱 收 盤 價 預 期 波 動 區 間 商 品 名 稱 收 盤 價 預 期 波 動 區 間 台 指 期 近 月 8248 8120 8380 FB 上 証 ETF 期 近 月 27.04 26.5 27.6 電 子 期 近 月 328.1 323.2 333.0 台 積 電 期 近 月 148 146.0 150.0 金 融 期 近 月 907.4 896.5 918.3 友 達 期 近 月 9.02 8.8 9.2 摩 台 指 近 月 302.3 297.8 306.8 群 創 期 近 月 9.37 9.2 9.5 黃 金 期 ( 台 ) 近 月 4980.00 4950 5020 鴻 海 期 近 月 76.5 75.0 78.0 5MA 10MA 20MA 轉 折 8284 8105 7705 60MA 120MA 240MA 轉 折 8402 7680 9589 數 據 以 當 日 收 盤 價 計 算, 不 是 用 結 算 價
台 期 氣 象 台 -3 月 期 貨 02/24 收 盤 價 8248 小 台 多 空 比 9KD 結 論 策 略 數 值 狀 況 1.5 以 上 偏 空 1.0-1.5 中 性 偏 多 1.0 以 下 偏 多 80 超 買 20 超 賣 VIX P/C 值 (1 以 下 空 ;1 以 上 多 ) 最 大 OI 1.22 多 662: 空 543 K79.51 D83.75 多 17.88 空 1.16 多 8600CALL;8000PUT 中 性 偏 多 中 性 8000~8600 日 期 多 空 比 KD VIX P/C Ratio 結 論 天 氣 狀 態 2016/1/27 多 多 多 多 多 晴 天 2016/1/28 多 多 多 多 多 晴 天 2016/1/29 多 多 多 多 多 晴 天 2016/1/30 多 多 多 多 多 晴 天 2016/2/1 多 多 空 多 中 性 偏 多 晴 時 多 雲 2016/2/2 多 多 空 多 中 性 偏 多 晴 時 多 雲 2016/2/3 多 多 空 多 中 性 偏 多 晴 時 多 雲 2016/2/15 多 多 空 多 中 性 偏 多 晴 時 多 雲 2016/2/16 中 性 多 多 多 中 性 偏 多 晴 時 多 雲 2016/2/17 中 性 多 空 多 中 性 偏 多 晴 時 多 雲 2016/2/18 中 性 多 多 多 中 性 偏 多 晴 時 多 雲 2016/2/19 多 多 多 多 多 晴 天 2016/2/22 中 性 多 多 多 中 性 偏 多 晴 時 多 雲 2016/2/23 多 多 多 多 多 晴 天 2016/2/24 中 性 多 空 多 中 性 偏 多 晴 時 多 雲 操 作 建 議 指 數 不 難 久 盤 而 回 跌,Vix 值 攀 升, 但 整 體 技 術 面 尚 未 轉 弱, 操 作 應 採 區 間 偏 多 策 略 因 應 晴 天 ( 多 ) 晴 時 多 雲 ( 中 性 偏 多 ) 多 雲 ( 中 性 ) 陰 雨 ( 中 性 偏 空 ) 雨 天 ( 空 ) 7
台 期 氣 象 台 - 台 指 期 K 線 圖 與 多 空 訊 號 對 照 表 20 10000 19 18 9500 17 16 15 9000 14 13 8500 12 11 10 8000 9 8 7500 7 6 5 7000 4 3 6500 2 1 0 6000-1 -2-3 5500 10 / 1 2 10 / 1 5 1 0 / 2 0 1 0 / 2 3 1 0 / 2 8 11 / 2 1 1 / 5 11 / 1 0 11 / 1 3 11 / 1 8 11/23 1 1 / 2 6 12 / 1 12 / 4 12/9 12 / 1 4 12 / 1 7 12 / 2 2 1 2 / 2 5 1 2 / 3 0 1/5 1/8 1/13 1 / 1 8 1 / 2 1 1 / 2 6 1/29 2 / 2 2/16 2/19 2/24-4 8
選 擇 權 策 略 點 位 參 考 選 擇 權 策 略 參 考 8292 盤 整 8216 收 上 8292, 買 週 8300 Call 收 破 8216, 買 週 8200 Put 上 次 交 易 日 訊 號 狀 況 10:20 3 月 期 指 5 分 K 收 破 8280 8300 Put 進 場 價 20 預 設 停 利 價 28 進 場 後 最 高 價 33 出 場 價 24 損 益 +4.0
選 擇 權 策 略 重 點 提 示 進 場 價 停 利 點 計 算 式 舉 例 4.9 點 以 下 進 場 價 *2 若 進 場 價 為 4.8 點, 那 停 利 價 為 4.8*2=9.6( 四 捨 五 入 至 10) 5~9.9 點 進 場 價 *1.8 若 進 場 價 為 7.4 點, 那 停 利 價 為 7.4*1.8=13.32( 四 捨 五 入 至 13) 10~19.5 點 進 場 價 *1.6 若 進 場 價 為 17 點, 那 停 利 價 為 17*1.6=27.2( 四 捨 五 入 至 27) 20~49.5 點 進 場 價 *1.4 若 進 場 價 為 39 點, 那 停 利 價 為 39*1.4=54.6( 四 捨 五 入 至 55) 50 點 以 上 進 場 價 *1.2 若 進 場 價 為 62 點, 那 停 利 價 為 62*1.2=74.4( 四 捨 五 入 至 74) 1. 若 指 數 漲 過 或 跌 破 進 場 價 位, 務 必 等 該 5 分 K 棒 收 完 後, 才 進 場 ( 不 建 議 盤 前 採 智 慧 下 單 掛 價 ) 2. 停 損 點 為 成 交 價 20%, 可 於 成 交 後 預 先 掛 觸 價 停 損 單 3. 策 略 為 當 沖 單, 若 未 達 停 利 或 停 損 點, 請 於 1:40 後 平 倉 4. 若 價 格 觸 碰 停 利 價 但 部 位 成 交, 請 立 即 平 倉, 以 免 錯 失 停 利 機 會
選 擇 權 策 略 每 月 損 益 狀 況 2015 年 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 半 年 進 場 次 數 16 11 17 15 14 16 89 獲 利 次 數 9 6 6 7 8 7 43 勝 率 56% 55% 35% 47% 57% 44% 48% 損 益 -25.0 22.0-30.5 14.0 27.5-16.5-8.5 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十 二 月 全 年 進 場 次 數 17 17 13 18 18 20 192 獲 利 次 數 11 7 8 11 10 12 102 勝 率 65% 41% 62% 61% 56% 60% 53% 損 益 80.5-59.4 74.0 48.0 9.0 69.0 212.6 2016 年 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 半 年 進 場 次 數 14 7 0 0 0 0 21 獲 利 次 數 7 4 0 0 0 0 11 勝 率 50% 57% 52% 損 益 -12.0-6.0 0.0 0.0 0.0 0.0-18.0 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十 二 月 全 年 進 場 次 數 0 0 0 0 0 0 21 獲 利 次 數 0 0 0 0 0 0 11 勝 率 52% 損 益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-18.0
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