汇 添 富 社 会 责 任 混 合 型 证 券 投 资 基 金 206 年 206 年 3 月 3 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :206 年 4 月 20 日
206 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 206 年 4 月 8 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 206 年 月 日 起 至 3 月 3 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 汇 添 富 社 会 责 任 混 合 交 易 代 码 470028 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 2 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 契 约 型 开 放 式 20 年 3 月 29 日 2,253,637,367.09 份 精 选 积 极 履 行 社 会 责 任, 并 具 有 良 好 的 公 司 治 理 结 构 诚 信 优 秀 的 管 理 层 独 特 核 心 竞 争 优 势 的 优 质 上 市 公 司, 谋 求 基 金 资 产 的 稳 健 增 值 本 基 金 为 混 合 型 基 金 本 基 金 投 资 的 主 要 策 略 包 括 资 产 配 置 策 略 和 个 股 精 选 策 略 其 中, 资 产 配 置 策 略 用 于 确 定 大 类 资 产 配 置 比 例 以 有 效 规 避 系 统 性 风 险 ; 个 股 精 选 策 略 用 于 挖 掘 积 极 履 行 社 会 责 任 的 优 质 上 市 公 司, 以 谋 求 基 金 资 产 稳 健 增 值 沪 深 300 指 数 收 益 率 80% + 中 证 全 债 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金, 属 于 中 高 收 益 / 风 险 特 征 的 基 金 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
206 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3. 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 206 年 月 日 - 206 年 3 月 3 日 ). 本 期 已 实 现 收 益 -237,932,662.77 2. 本 期 利 润 -808,03,23.29 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.3567 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 3,957,538,877.64 5. 期 末 基 金 份 额 净 值.756 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2. 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4-3 2-4 过 去 三 个 月 -6.97% 3.4% -0.68%.94% -6.29%.47% 3
206 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (20 年 3 月 29 日 ) 起 6 个 月, 建 仓 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 规 定 4 管 理 人 报 告 4. 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 欧 阳 沁 春 职 务 汇 添 富 社 会 责 任 混 合 基 金 汇 添 富 移 动 互 联 股 票 基 金 的 基 金 经 理, 移 动 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 20 年 3 月 29 日 4-5 年 说 明 国 籍 : 中 国 学 历 : 卫 生 部 武 汉 生 物 制 品 研 究 所 医 学 硕 士 中 欧 国 际 工 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 卫 生 部 武 汉 生 物
206 互 联 网 行 业 投 资 总 监 制 品 研 究 所 助 理 研 究 员 中 国 网 络 ( 百 慕 大 ) 有 限 公 司 项 目 经 理 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员, 2006 年 9 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 现 任 移 动 互 联 网 行 业 投 资 总 监, 2007 年 6 月 8 日 至 202 年 3 月 2 日 任 汇 添 富 均 衡 增 长 混 合 基 金 的 基 金 经 理,20 年 3 月 29 日 至 今 任 汇 添 富 社 会 责 任 混 合 基 金 的 基 金 经 理,204 年 8 月 26 日 至 今 任 汇 添 富 移 动 互 联 股 票 基 金 的 基 金 经 理 注 : 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3. 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 5 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规, 借 鉴 国 际 经 验, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 形 成 涵 盖 各 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 全 部 投 资 组 合, 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 等 各 投 资
206 市 场, 债 券 股 票 回 购 等 各 投 资 标 的, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节 的 公 平 交 易 机 制 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 对 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 机 制 实 现 了 流 程 优 化 和 进 一 步 系 统 化, 确 保 全 程 嵌 入 式 风 险 控 制 体 系 的 有 效 运 行, 包 括 投 资 独 立 决 策 研 究 公 平 分 享 集 中 交 易 公 平 执 行 交 易 严 密 监 控 和 报 告 及 时 分 析 等 在 内 的 公 平 交 易 各 环 节 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内, 通 过 投 资 交 易 监 控 交 易 数 据 分 析 以 及 专 项 稽 核 检 查, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 4.4. 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 未 发 生 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 情 况 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 206 年 一 度 的 A 股 市 场 大 幅 度 波 动 : 上 证 指 数 下 跌 5.2%, 创 业 板 指 数 下 跌 7.53% 市 场 表 现 分 化 依 然 十 分 明 显, 以 石 油 石 化 和 煤 炭 为 代 表 周 期 性 行 业 显 示 非 常 强 的 抗 跌 性, 大 数 据 和 云 计 算 为 成 长 类 资 产 在 创 出 历 史 新 高 后 巨 幅 下 挫, 整 体 而 言, 价 值 类 资 产 在 一 度 整 体 表 现 比 较 出 色, 取 得 了 不 错 的 相 对 收 益 4.4.2 社 会 责 任 基 金 投 资 一 直 遵 循 个 股 适 度 集 中, 行 业 相 对 均 衡 配 置 的 原 则, 在 行 业 配 置 方 面 : 我 们 在 互 联 网 各 个 相 关 的 行 业 做 了 一 定 的 布 局 ; 我 们 也 重 点 配 置 了 部 分 大 宗 商 品 的 股 票 我 们 把 握 了 虚 拟 现 实 等 方 面 的 主 题 投 资 机 会, 取 得 了 不 错 收 益 我 们 在 医 疗 信 息 化 方 面 的 投 资 也 取 得 了 一 定 的 超 额 收 益 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 一 度 本 基 金 收 益 率 -6.97%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 -0.68% 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 6 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 权 益 投 资 3,405,93,259.79 84.68
206 其 中 : 股 票 3,405,93,259.79 84.68 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 54,532.80 0.00 其 中 : 债 券 54,532.80 0.00 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 574,576,502.69 4.29 8 其 他 资 产 4,9,434.64.02 9 合 计 4,02,05,729.92 00.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 4,020.85 0.00 C 制 造 业,92,659,06.72 48.33 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 59,059,780.08 4.02 F 批 发 和 零 售 业 52,35,694.50.32 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,639,24.44 0.07 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业,0,82,42.4 28.05 J 金 融 业 5,544,062.73 0.39 K 房 地 产 业 7,80,763.95.8 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 9,99,269.20 0.49 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业,548,937.50 0.04 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 38,363.66 0.0 7 Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 2,655,059.8 0.32 S 综 合 47,9,86.94.9 合 计 3,405,93,259.79 86.04
206 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 00275 东 方 网 络 5,62,39 267,566,725.53 6.76 2 00083 五 矿 稀 土 9,660,790 69,353,648.70 4.28 3 60039 成 发 科 技 3,499,858 50,08,909.62 3.79 4 002224 三 力 士 8,099,680 47,44,76.00 3.72 5 002668 奥 马 电 器 2,08,532 39,985,94.20 3.54 6 30047 香 雪 制 药 8,58,854 29,54,658.82 3.26 7 00277 岭 南 园 林 3,230,332 25,563,004.84 3.7 8 300033 同 花 顺,600,000 23,200,000.00 3. 9 6006 天 坛 生 物 3,830,80 0,90,688.95 2.80 0 300333 兆 日 科 技 4,06,242 08,559,02.26 2.74 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 54,532.80 0.00 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 0 合 计 54,532.80 0.00 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 003 航 信 转 债 420 54,532.80 0.00 8 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券
9 206 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 持 仓 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 5.0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.0. 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.0.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 持 仓 5.0.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5. 投 资 组 合 报 告 附 注 5.. 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5..2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5..3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 存 出 保 证 金 6,055,924.30 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 94,273.77 5 应 收 申 购 款 35,04,236.57 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 4,9,434.64
206 5..4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 003 航 信 转 债 54,532.80 0.00 5..5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 00277 岭 南 园 林 25,563,004.84 3.7 重 大 事 项 停 牌 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,284,592,33.28 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 882,089,838.83 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 93,044,785.02 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,253,637,367.09 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8. 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 汇 添 富 社 会 责 任 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 0 2 汇 添 富 社 会 责 任 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 汇 添 富 社 会 责 任 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 报 告 期 内 汇 添 富 社 会 责 任 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 ; 页
206 6 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 2 楼 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.99fund.com 查 阅, 还 可 拨 打 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-888-998 查 询 相 关 信 息 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 206 年 4 月 20 日 页