Bohai Property Insurance Company Limited 偿付能力季度报告摘要 2018 年第 2 季度
目录 一 基本信息... 1 二 主要指标... 10 三 实际资本... 10 四 最低资本... 11 五 风险综合评级... 11 六 风险管理状况... 11 七 流动性风险... 12 八 监管机构对我公司采取的监管措施... 20
一 基本信息 ( 一 ) 注册地址 : 中国天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 ( 二 ) 法定代表人 : 许宁 ( 三 ) 经营范围和经营区域 1. 经营范围 : 财产损失保险 ; 责任保险 ; 信用保险和保证保险 ; 短期健康保险和意外伤害保险 ; 上述业务的再保险 ; 国家法律 法规允许的保险资金运用业务 ; 经保监会批准的其他业务 ( 以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理 ) 2. 经营区域 : 天津 北京 上海 重庆 深圳 河北 河南 山东 陕西 山 西 浙江 江西 四川 湖北 湖南 新疆 内蒙古 辽宁 安 徽 广西 江苏 云南 1/20
( 四 ) 股权结构及股东 股东全称 持股数量 ( 万股 ) 持股比例 天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司 66000 40.62% Insurance Australia Group Limited ( 澳大利亚保险集团有限公司 ) 27500 16.92% 天津滨海高新区资产管理有限公司 25000 15.38% 北方国际信托股份有限公司 22000 13.54% 天津渤海国有资产经营管理有限公司 11000 6.77% 天津联津投资有限公司 11000 6.77% 合计 162500 100% ( 五 ) 控股股东或实际控制人 天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司 ( 六 ) 子公司 合营企业和联营企业的基本情况 报告期末无子公司 合营企业或联营企业 ( 七 ) 董事 监事和高级管理人员的基本情况 1. 董事基本情况 许宁,47 岁, 硕士研究生, 自 2017 年 9 月起出任渤海财产保险股份有限公司党委书记 董事长, 任职批准文号为保监许可 [2017]1083 号 现任天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司党委委员 党委办公室主任 董事会秘书 办公室主任, 泰达宏利基金管理 2/20
有限公司监事长 许宁先生最近 5 年曾任联合信用管理有限公司董事长 天津滨海柜台交易市场股份公司董事 渤海财产保险股份有限公司监事长等职务 孙丽敏,56 岁, 硕士研究生, 自 2016 年 6 月起出任渤海财产保险股份有限公司董事, 任职批准文号为保监许可 [2016]536 号 现任天津滨海高新区资产管理有限公司董事长 孙丽敏女士最近 5 年曾任天津银行股份有限公司业务一部总经理职务 弓劲梅,46 岁, 博士研究生, 自 2012 年 7 月起出任渤海财产保险股份有限公司董事, 任职批准文号为保监产险 [2012]738 号 现任天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司资产管理部部长, 泰达宏利基金管理有限公司董事长, 恒安标准人寿保险有限公司董事, 天津信托有限责任公司董事, 联合信用管理有限公司董事 近五年一直任天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司资产管理部部长 刁锋,44 岁, 博士研究生, 自 2014 年 12 月起出任渤海财产保险股份有限公司董事, 任职批准文号为保监许可 [2014]1113 号 现任天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司财务部部长, 渤海证券股份有限公司董事, 泰达宏利基金管理有限公司董事, 天津滨海柜台交易市场股份公司董事, 联合信用管理有限公司董事长, 天津信托有限责任公司董事 刁锋先生最近 5 年曾任天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司财务部副部长 ( 主持工作 ) 联合信用管理有限公司监事长等职务 Duncan Victor Brain,53 岁, 工商管理硕士学位, 自 2014 年 4 3/20
月起出任渤海财产保险股份有限公司董事, 任职批准文号为保监许可 [2014]298 号 Duncan Victor Brain 现任澳大利亚保险集团亚洲区首席执行官, 负责公司亚洲区总体战略和业务经营 Duncan Victor Brain 先生最近 5 年曾先后任澳大利亚保险集团东南亚区总经理以及澳大利亚保险集团亚洲区首席执行官 郦威,46 岁, 硕士研究生, 自 2014 年 12 月起出任渤海财产保险股份有限公司董事, 任职批准文号为保监许可 [2014]1100 号 现任天津津联投资控股有限公司资产管理部部长 津联集团有限公司资产管理部总经理 天津发展控股有限公司资产管理部总经理 郦威先生最近 5 年曾先后任津联集团有限公司企业管理部副总经理 副总经理 ( 主持工作 ); 天津发展控股有限公司企业管理部副总经理 副总经理 ( 主持工作 ) 张伟,44 岁, 大学本科学历, 自 2016 年 6 月起出任渤海财产保险股份有限公司董事, 任职批准文号为保监许可 [2016]536 号 现任北方国际信托股份有限公司资产管理部副经理 张伟先生最近 5 年曾任北方国际信托股份有限公司证券投资部副经理等职务 沈小钧,54 岁, 沈先生毕业于中共天津市委党校, 本科学历 自 2017 年 11 月出任本公司总经理至今 任职批准文号为保监许可 [2017]1311 号 沈小钧先生最近 5 年曾先后担任渤海财产保险股份有限公司销售管理部销售总监 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 销售管理部销售总监 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 总经理助理 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 副总经理 ; 渤海财产保 4/20
险股份有限公司党委委员 临时负责人 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 主持工作的副总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 总经理等职务 穆英姿,61 岁, 大学本科学历, 自 2016 年 6 月起出任渤海财产保险股份有限公司独立董事, 任职批准文号为保监许可 [2016]474 号, 目前已退休 穆英姿女士最近 5 年曾任中国人民财产保险股份有限公司天津分公司财务中心主任职务 王光宇,65 岁, 大学本科学历, 自 2016 年 6 月起出任渤海财产保险股份有限公司独立董事, 任职批准文号为保监许可 [2016]474 号, 目前已退休 王光宇先生最近 5 年曾任天津银行股份有限公司总行个人金融业务部总经理职务 李勇权,48 岁, 博士研究生学历, 自 2016 年 9 月起出任渤海财产保险股份有限公司独立董事, 任职批准文号为保监许可 [2016]897 号, 现任南开大学金融学院副教授 李勇权先生最近 5 年曾先后任南开大学风险管理与保险学系副教授, 南开大学金融学院副教授等职务 2. 监事基本情况 刘阳,43 岁, 硕士研究生, 自 2016 年 7 月起任渤海财产保险股份有限公司监事, 任职批准文号为保监许可 [2016]694 号 现任天津滨海高新区资产管理有限公司常务副总经理 刘阳先生最近 5 年曾任天津银行总行风险管理部副总经理等职务 杨雪屏, 47 岁, 本科, 自 2017 年 5 月起任渤海财产保险股份有限公司监事, 批准任职文号为保监许可 [2017] 524 号 现任天津市 5/20
泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司办公室副主任, 泰达宏利基金管理有限公司董事, 联合信用管理有限公司监事, 天津信托有限责任公司监事, 恒安标准人寿保险有限公司董事, 渤海证券股份有限公司监事 杨雪屏女士最近 5 年曾任天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司资产管理部高级项目经理 孙爱红,48 岁, 本科 / 学士, 渤海财产保险股份有限公司职工监事, 自 2014 年 12 月起任渤海财产保险股份有限公司职工监事, 任职批准文号为保监许可 [2014]1113 号, 现任渤海财产保险股份有限公司合规部总经理 孙爱红女士最近 5 年曾任渤海财产保险股份有限公司合规部副总经理职务 王玥,45 岁, 硕士, 渤海财产保险股份有限公司职工监事, 自 2012 年 7 月起任渤海财产保险股份有限公司职工监事, 任职批准文号为保监发改 [2012]738 号, 现任天津分公司常务副总经理 王玥女士最近 5 年曾先后任渤海财产保险股份有限公司非车险部 / 重点客户部 / 再保险部常务副总经理 渤海财产保险股份有限公司天津分公司常务副总经理 总公司非车险部 / 再保险部常务副总经理等职务 3. 总公司高级管理人员基本情况 沈小钧,54 岁, 沈先生毕业于中共天津市委党校, 本科学历 自 2017 年 11 月出任本公司总经理至今 任职批准文号为保监许可 [2017]1311 号 沈小钧先生最近 5 年曾先后担任渤海财产保险股份有限公司销售管理部销售总监 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 销售管理部销售总监 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 总经理 6/20
助理 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 副总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 临时负责人 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 主持工作的副总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 总经理等职务 嵇永明,58 岁, 嵇先生毕业于中国农业大学, 本科学历 自 2013 年 1 月出任本公司副总经理至今, 任职批准文号为保监产险 [2013]75 号 嵇永明先生最近 5 年曾先后担任渤海财产保险股份有限公司党委委员 副总经理 合规负责人 审计责任人 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 纪委书记 副总经理 合规负责人 审计责任人 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 纪委书记 副总经理 合规负责人 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 纪委书记 副总经理 首席风险官 合规负责人等职务 刘天赋,55 岁, 刘先生毕业于华中师范大学, 硕士学位 自 2016 年 11 月出任本公司副总经理至今 任职批准文号为保监许可 [2013]222 号 刘天赋先生最近 5 年曾先后担任渤海财产保险股份有限公司湖北分公司总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司总经理助理兼湖北分公司总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司总经理助理 ; 渤海财产保险股份有限公司副总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 副总经理等职务 王革,50 岁, 王女士毕业于南开大学, 研究生学历 自 2016 年 11 月出任本公司副总经理至今 任职批准文号为保监许可 [2013]222 号 王革女士最近 5 年曾先后担任渤海财产保险股份有限公司天津分 7/20
公司总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司总经理助理兼天津分公司总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司总经理助理 ; 渤海财产保险股份有限公司总经理助理 审计责任人 ; 渤海财产保险股份有限公司副总经理 审计责任人 ; 渤海财产保险股份有限公司党委委员 副总经理 审计责任人 ; 渤海财产保险股份有限公司副总经理 审计责任人 ; 渤海财产保险股份有限公司副总经理等职务 王绍发,54 岁, 王先生毕业于安徽财贸学院, 本科学历 自 2017 年 1 月出任本公司总经理助理至今, 任职批准文号为保监许可 [2017]17 号 王绍发先生最近 5 年曾先后担任渤海财产保险股份有限公司江苏分公司临时负责人 ; 渤海财产保险股份有限公司江苏分公司总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司总经理助理 临时财务负责人 江苏分公司总经理 ( 兼 ); 渤海财产保险股份有限公司总经理助理 临时财务负责人 ; 渤海财产保险股份有限公司总经理助理 临时财务负责人 宁波分公司总经理 ( 兼 ); 渤海财产保险股份有限公司总经理助理 财务负责人 宁波分公司总经理 ( 兼 ); 渤海财产保险股份有限公司总经理助理 财务负责人 ; 渤海财产保险股份有限公司总经理助理 财务负责人兼计划财务部总经理等职务 毛明光,47 岁, 毛先生毕业于山东大学, 硕士学位 自 2017 年 1 月出任本公司总经理助理至今, 任职批准文号为保监许可 [2017]21 号 毛明光先生最近 5 年曾先后担任渤海财产保险股份有限公司山东分公司副总经理 ( 主持工作 ); 渤海财产保险股份有限公司山东分公司总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司总经理助理兼山东分公司总经 8/20
理 ; 渤海财产保险股份有限公司总经理助理等职务 梁凯,49 岁, 梁先生毕业于澳大利亚弗林德斯大学, 研究生学历 自 2018 年 6 月出任本公司总经理助理至今, 任职批准文号为银保监许可 [2018]358 号 梁凯先生最近 5 年曾先后担任渤海财产保险股份有限公司天津滨海分公司总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司战略企划部 / 产品开发部总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司战略企划部总经理兼董事会办公室主任 ; 渤海财产保险股份有限公司董事会秘书 董事会办公室主任兼风险管理部总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司董事会秘书 董事会办公室主任兼战略企划部 / 创新业务部总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司董事会秘书 董事会办公室主任 ; 渤海财产保险股份有限公司总经理助理 董事会秘书 董事会办公室主任兼理赔部总经理等职务 赵虹,42 岁, 赵女士毕业于天津财经学院, 本科学历 自 2018 年 3 月出任本公司审计责任人至今, 任职批准文号为保监许可 [2018]277 号 赵虹女士最近 5 年曾先后担任渤海财产保险股份有限公司计划财务部部门负责人 副总经理 ( 主持工作 ) 总经理; 渤海财产保险股份有限公司审计部总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司审计责任人兼审计部总经理等职务 ( 八 ) 偿付能力信息公开披露联系人及联系方式联系人 : 刘维联系电话 :022-23202888 9/20
二 主要指标 单位 : 万元 指标名称 本季度 ( 末 ) 数 上季度 ( 末 ) 数 核心偿付能力充足率 137% 133% 核心偿付能力溢额 29,704.08 27,866.94 综合偿付能力充足率 137% 133% 综合偿付能力溢额 29,704.08 27,866.94 最近一期风险综合评级 A A 保险业务收入 109,924.03 107,003.38 净利润 -2,143.32-6,027.91 净资产 112,124.99 116,448.28 三 实际资本 单位 : 万元 项目 本季度 ( 末 ) 数 上季度 ( 末 ) 数 认可资产 509,708.43 494,944.90 认可负债 400,002.74 383,598.53 实际资本 109,705.70 111,346.37 其中 : 核心一级资本 109,705.70 111,346.37 核心二级资本 - - 附属一级资本 - - 附属二级资本 - - 10/20
四 最低资本 单位 : 万元 项目 本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 量化风险最低资本 77,214.18 80,570.83 非寿险业务保险风险最低资本合计 47,702.00 50,048.95 市场风险 - 最低资本合计 30,614.60 34,020.00 信用风险 - 最低资本合计 27,125.82 25,214.21 量化风险分散效应 28,228.24 28,712.33 特定类别保险合同损失吸收效应 - - 控制风险最低资本 2,787.43 2,908.61 附加资本 - - 最低资本 80,001.62 83,479.43 五 风险综合评级 我司在 2018 年第 1 季度风险综合评级 ( 分类监管 ) 评价中, 被 评定为 A 类 六 风险管理状况 ( 一 ) 保监会最近一次对公司偿付能力风险管理能力的评估得分 根据中国保监会下发的 关于 2017 年 SARMRA 评估结果的通报 ( 财会部函 [2018]888 号 ), 公司 2017 年 SARMRA 得分为 72.78 分 评估项目各项得分情况如下 : 11/20
评估项目 评分 权重 基础与环境 15.59 20% 目标与工具 6.29 10% 保险风险 7.18 10% 市场风险 6.21 10% 信用风险 6.63 10% 操作风险 7.52 10% 战略风险 8.04 10% 声誉风险 7.45 10% 流动性风险 7.88 10% 合计 72.78 100% ( 二 ) 报告期风险管理改进措施及实施进展情况 1. 风险管理制度建设与完善 2018 年二季度, 公司继续完善和健全风险管理制度, 制定并 下发 12 项制度, 修订 17 项制度 (1) 制定发布 12 项制度 1 保险风险 (2 个 ) 非车险部 / 创新业务部制定下发 渤海财产保险股份有限公司 风险累积责任及巨灾风险管理办法 ( 渤财发 [2018]335 号 ) 文件 理赔部制定下发 渤海财产保险股份有限公司理赔条线反洗钱 实施细则 ( 渤财发 [2018]424 号 ) 文件, 规范理赔环节反洗钱工作标 准化操作流程 2 操作风险 (9 个 ) 电子商务部 / 客户服务中心制定下发 渤海财产保险股份有限 公司互联网第三方合作业务指导意见 ( 渤财发 [2018]387 号 ) 渤 海财产保险股份有限公司互联网保险业务管理办法 ( 试行 ) ( 渤财 发 [2018]388 号 ) 12/20
行政管理部制定下发 渤海财产保险股份有限公司 2018 年单位内部治安保卫工作要点 ( 渤财发 [2018]423 号 ) 文件 人力资源部制定下发 渤海财产保险股份有限公司补充住房公积金管理办法 ( 试行 ) ( 渤财发 [2018]370 号 ) 渤海财险分支机构业务渠道类部门负责人 ( 后线编制 ) 绩效薪酬发放管理办法 ( 试行 ) ( 渤财发 [2018]371 号 ) 审计部制定下发 渤海财产保险股份有限公司审计整改管理办法 渤财发 ([2018]171 号 ) 渤海财产保险股份有限公司审计复议管理办法 渤财发 ([2018]172 号 ) 渤海财产保险股份有限公司反洗钱审计制度 渤财发 ([2018]185 号 ) 信息技术部制定下发 渤海财产保险股份有限公司软件正版化工作管理规定 ( 渤财发 [2018]406 号 ) 3 声誉风险 (1 个 ) 综合管理部制定下发 渤海财产保险股份有限公司网络舆情监测管理制度 ( 渤财发 [2018]152 号 ) 文件 (2) 修订发布 17 项制度 1 基础与环境 (2 个 ) 风险管理部制定下发 渤海财产保险股份有限公司风险管理政策 (2018 版 ) ( 渤财发 [2018]323 号 ) 审计部制定下发 渤海财产保险股份有限公司偿付能力风险管理检查评估管理办法 (2018 年修订版 ) ( 渤财发 [2018]228 号 ) 2 目标与工具 (1 个 ) 风险管理部制定下发 渤海财产保险股份有限公司资产负债管 13/20
理执行委员会工作制度 (2018 版 )> ( 渤财发 [2018]271 号 ) 3 保险风险 (2 个 ) 理赔部联合计划财务部制定下发 渤海财产保险股份有限公司理赔费用预算化管理规定 (2018 版 ) ( 渤财发 [2018]361 号 ), 进一步规范和细化理赔费用的使用管理 理赔部修订了 渤海财产保险股份有限公司车险小额案件管理办法 ( 渤财理赔函 [2018]74 号 ), 为进一步规范车险小额案件管理, 保证小额案件处理时效, 避免投诉发生, 提高客户满意度 4 市场风险 (1 个 ) 资金运用部制定下发 渤海财产保险股份有限公司基金池管理办法 (2018 版 ) ( 渤财发 [2018]426 号 ) 文件 5 信用风险 (3 个 ) 资金运用部制定下发 渤海财产保险股份有限公司资产风险五级分类管理暂行办法 (2018 版 ) ( 渤财发 [2018]239 号 ) 渤海财产保险股份有限公司资金运用交易对手风险管理办法 (2018 版 ) ( 渤财发 [2018]238 号 ) 非车险部 / 创新业务部制定下发 渤海财产保险股份有限公司再保险交易对手资信管理制度 (2018 版 ) ( 渤财发 [2018]336 号 ) 6 操作风险 (8 个 ) 信息技术部修订了 渤海财产保险股份有限公司互联网使用管理办法 ( 渤财发 [2018]405 号 ) 渤海财产保险股份有限公司核心机房管理办法 ( 渤财发 [2018]403 号 ) 渤海财产保险股份有限公司机构机房管理办法 ( 渤财发 [2018]404 号 ) 渤海财产保 14/20
险股份有限公司计算机使用管理办法 ( 渤财发 [2018]402 号 ) 渤海财产保险股份有限公司信息安全管理规定 ( 渤财发 [2018]410 号 ) 渤海财产保险股份有限公司数据备份恢复管理制度 ( 渤财发 [2018]390 号 ) 资金运用部制定了 渤海财产保险股份有限公司资产托管业务管理办法 (2018 版 ) ( 渤财发 [2018]427 号 董事会办公室制定下发 渤海财产保险股份有限公司信息披露管理制度 (2018 年修订 ) ( 渤财发 [2018]283 号 ) 2. 制度执行有效性 (1) 各类风险管理各项制度的遵循和执行情况 2018 年二季度, 公司按照偿二代要求, 建立和完善各类制度, 进一步明确各类风险的管理流程及部门职责, 完善风险偏好传导机制, 建立了对各类风险的监测和报告机制, 运用全面预算 资本规划和配置 压力测试等工具管理各类风险 1 基础与环境 风险管理部按照 渤海财产保险股份有限公司偿付能力风险报告制度 ( 渤财发 [2018]219 号 ) 文件要求, 收集各类风向管理报告 按照 渤海财产保险股份有限公司偿付能力风险管理能力评估工作规范 ( 渤财发 [2018]220 号 ) 的要求, 开展 2018 年自评估工作并发布 关于开展 2018 年偿付能力风险管理能力自评估工作的通知 ( 渤财发 [2018]330 号 ) 文件 依据 关于反馈 2017 年 SARMRA 评估结果的函 ( 吉保监函 [2018]86 号 ) 的文件要求, 指出问题, 分析原因并整改 2 目标与工具 15/20
风险管理部根据 关于调整渤海财产保险股份有限公司资产负债管理执行委员会组成人员的通知 ( 渤财发 [2018]272 号 ), 调整资产负债管理执行委员会组成人员 3 保险风险 二季度, 车险部制定下发 关于禁止跨区域承保河南地区车险业务的通知 ( 渤财车函 [2018]39 号 ) 关于禁止跨区域承保广西地区车险业务的通知 ( 渤财车函 [2018]37 号 ) 关于禁止跨区域承保山西地区车险业务的通知 ( 渤财车函 [2018]32 号 ) 关于禁止跨区域承保辽宁地区车险业务的通知 关于禁止跨区域承保河北地区车险业务的通知 等文件 根据二季度新制定的禁止跨地区承保车险业务的相关管理办法, 针对具体内容, 在系统中进行了严格管控 非车险部 / 创新业务部下发了 关于重申高灾风险企财险业务核保纪律的函 ( 渤财非车险函 [2018]075 号 ) 文件, 加强承保精细化管理, 防控非车险业务经营风险, 通过机构自查 系统抽查的多种形式, 对各机构承保管理质量进行监控 再保方面, 严格执行 渤海财产保险股份有限公司再保险管理规定 相关规定, 对内, 严格执行业务操作规程, 管理好机构再保险需求, 对外, 动态监控管理再保交易对手的资信状况, 通过系统对接, 做好再保险交易结算 产品开发方面, 严格执行 渤海财产保险股份有限公司保险产品开发管理办法 (2017 版 ) ( 渤财发 [2017]451 号 ), 确保完全符合监管部门的规范要求 非车理赔方面, 下发了 关于深圳分公司非车险重大赔案处理意见的沟通函 ( 渤财非车险函 [2018]87 号 ) 关于宁波分公司 16/20
非车险重大赔案处理意见的沟通函 ( 渤财非车险函 [2018]92 号 ) 关于浙江分公司湖州暴雪赔案处理意见的沟通函 ( 渤财非车险函 (2018)93 号 ) 等文件, 对于重大赔案进行现场指导, 加大了对重大理赔事项的跟踪和管控 下发了 关于清理意健险历史未决赔案的通知 ( 渤财非车险函 [2018]091 号 ), 通过对意健险以前的未决案件的清理, 保障意健险未决数据的准确性 未决案件处理的时效性, 避免长期滞留未决案件带来的不利影响, 实现未决赔案管理工作常态化, 确保机构经营结果的真实性 精算部遵循 2018 年度准备金评估政策, 对每月未到期责任准备金和未决赔款准备金进行评估, 在评估过程中对可能出现的操作风险进行防控, 包括但不限于数据核对 权限设置等 依照 渤海财产保险股份有限公司机构法定准则未决赔款准备金评估及分摊规则 等相关文件要求, 按月公示未决赔款准备金关键指标 依照 保险公司非寿险业务准备金回溯分析管理办法 ( 保监发 [2012]46 号 ) 的文件要求, 每季度末对前期准备金评估结果进行回溯分析, 衡量公司准备金评估的充足性, 分析前期准备金评估的假设 方法与流程的合理性, 以此发现问题并在后续会计期间的准备金评估中进行修正, 防范保险风险 并遵照银保监会要求, 定期按时报送准备金评估报告和回溯报告 4 市场风险 资金运用部严格按照 渤海财产保险股份有限公司市场风险管理办法 (2018 版 ) 文件要求, 对市场风险进行管理, 梳理风险管理的工作流程 进一步明确风险管理部 资金运用部和计划财务部的岗位职责分工, 加强各部门之间的工作衔接和分工协作机制, 提高了市场风险管理水平 17/20
5 信用风险 非车险部 / 创新业务部在临分和合约安排前, 按照再保险交易对手的资信管理制度相关文件要求, 规范内部信用评级的方法和流程, 以及合理使用信用评级结果 在识别 计量和监控信用风险基础上, 建立公司内部的再保险信用风险管理报告机制 资金运用部按照 渤海财产保险股份有限公司信用风险管理办法 (2018 版 ) 的规定, 对信用风险进行管理, 严格遵守公司的信用风险管理体系和管理机制, 严格按照信用风险的相关管理流程进行监测 评估 报送等相关操作 在国内市场信用事件频发的情况下, 资金运用部通过使用衡泰信用评级系统, 对我司目前持有的信用类资产进行投后跟踪 监控投后风险, 跟踪分析行业及宏观经济形势对投资资产的经营及估值影响, 努力做到早预警 早发现, 早处置, 提升我司信用风险管理能力和水平 6 操作风险 电子商务部 / 客户服务中心对照 保险公司偿付能力监管规则第 11 号 : 偿付能力风险管理要求与评估 中各类风险管理要求, 通过 IT 系统管控 内部考核 定期抽查等方式确保本条线各项风险管理制度执行到位 非车险部 / 创新业务部核保权限因人授信, 逐级向分公司授权, 并根据实际情况调整各机构非车险核保权限, 各条线加强对每个级别核保人工作的日常监控, 确保非车险业务规范经营 人力资源部按照 渤海财产保险股份有限公司分支机构后线员工薪酬管理办法 (2018 年修订 ) 制度要求, 下发了 渤海财险分支机构业务渠道类部门负责人 ( 后线编制 ) 绩效薪酬发放管理办法 ( 试行 ) ( 渤财发 [2018]371 号 ) 关于统计分公司后线劳派合同人 18/20
员的通知 ( 渤财人管函 [2018]101 号 ) 等文件, 规范了后线编制的业务渠道部门负责人绩效薪酬核算原则, 完善薪酬保障体系并充分发挥激励作用 信息技术部根据 渤海财产保险股份有限公司保险信息系统授权管理办法 (2018 年修订 ) 等文件要求, 制定并执行了 财务系统权限变更审批流程 业务系统权限申请变更审批流程 等相关权限审批流程 根据 渤海财产保险股份有限公司信息安全管理规定, 与第三方网络安全公司签订协议, 定期对核心 财务 资金 互联网业务等主要系统进行安全检测, 形成 渤海财险应用系统安全渗透测试报告 报告 并且针对报告中发现的问题和漏洞, 及时组织相关人员研究解决方案, 对系统进行修补, 对上线的新产品新业务进行相关的安全渗透测试, 并提交复测 7 战略风险 战略企划部按照 渤海财产保险股份有限公司战略风险管理办法 (2018 版 ) ( 渤财发 [2018]210 号 ) 等文件要求, 对 2017 年规划实施情况进行评估, 并编制了 2017 年度规划实施评估及 2018 年度规划分解落实报告 报告, 上报战略委员会和董事会审批 修订完善 渤海财产保险股份有限公司 2018-2022 五年规划方案, 并上报战略委员会 董事会 股东大会 监事会审议, 同时积极组织相关部门制定完善五年规划落地支持举措, 协同各条线 各分公司共同推动公司战略目标实施落地工作 8 声誉风险 公司应用专业网络舆情搜索系统,24 小时对公司网络舆情进行监测 就各大媒体对各保险公司年度信息披露内容报道侧重等进行分析, 做好预案 19/20
9 流动性风险 全面监测公司流动性风险, 完成 2017 年度流动性风险管理评估的反馈和面谈整改工作, 总结存在的问题 结合公司经营情况深入分析现金流量情况, 每日监测资金流入流出情况, 及时支付款项 关注大额资金支付, 实行大额资金支付预通知制度, 合理安排资金调拨, 保证资金及时兑付 每月统计流动性风险重大事件, 评估保险风险 信用风险 战略风险等几大风险对流动性影响 七 流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 指标名称 本季度 ( 末 ) 数 上季度 ( 末 ) 数 净现金流 ( 万元 ) 11041-557 综合流动比率 (%)-3 个月以内 120.57% 130.33% 综合流动比率 (%)- 一年以内 67.44% 69.23% 综合流动比率 (%)- 一年以上 164.96% 175.81% 流动性覆盖率 (%)- 压力 1 368.05% 212.45% 流动性覆盖率 (%)- 压力 2 191.23% 127.42% ( 二 ) 流动性风险分析 2018 年二季度末, 投资流动性资产占比和融资回购比例均满足 监管要求 综合流动比率 - 三个月内 一年以上高于 100%, 流动性充 足, 综合流动比率 - 一年以内低于 100% 但整体来看, 现有资产资金 流入预计可以覆盖负债资金流出, 同时公司部分投资资产可提前变现, 20/20
公司无流动性风险 在两个压力情景下, 公司的流动性覆盖率大于 100%, 说明上半年末公司优质流动资产可以覆盖未来压力情景下的现金流缺口 公司限额指标管理均符合监管要求 八 监管机构对我公司采取的监管措施 ( 一 ) 保监会对公司采取的监管措施 无 ( 二 ) 公司的整改措施以及执行情况 无 21/20