偿付能力季度报告摘要 中银保险有限公司 Bank of China Insurance Company Limited 2017 年第 3 季度 1
目 录 一 基本信息... 3 二 主要指标... 7 三 实际资本... 8 四 最低资本... 9 五 风险综合评级... 10 六 风险管理状况... 11 七 流动性风险... 13 八 监管机构对公司采取的监管措施... 14 2
一 基本信息 ( 一 ) 公司信息 公司名称 ( 中文 ): 公司名称 ( 英文 ): 法定代表人 : 注册地址 : 中银保险有限公司 Bank of China Insurance Company Limited 周功华北京市西城区西单北大街 110 号西单汇大厦 9 10 11 层 注册资本 : 经营保险业务许可证号 : 开业时间 : 经营范围 : 45.3508 亿元人民币 P10271SZX 二零零五年一月承保人民币和外币的各种财产保险业务, 包 括财产损失保险 责任保险 信用保险等保险业务 ; 办理短期健康保险和意外伤害保险业务 ; 办理上述业务的再保险业务 ; 国家法律允许的保险资金运用业务 ; 经中国保监会批准的其他业务 报告联系人姓名 : 高闻晓 办公室电话 : 010-83260275 移动电话 : 15712942873 传真号码 : 010-83260001 电子信箱 : gaowenx_zyb@mail.notes.bank-of-china.com 3
( 二 ) 股东情况 中国银行股份有限公司是唯一的股东和实际控制人, 即公司属于其 100% 控股的附属子公司 ( 三 ) 子公司情况 公司下设子公司中银三星人寿保险有限公司,2015 年末公司入资, 实际出资 12.75 亿元, 占其 51% 的股权 ( 四 ) 董事 监事及高级管理人员基本信息 1. 公司董事会共有 7 位董事, 其中独立董事 2 人 : 周功华 :1962 年 5 月生人, 毕业于中国社会科学院研究生院经济学类专业, 获博士学位, 高级经济师 自 2016 年 7 月起任公司董事长, 任职资格批复文件为保监许可 [2016]637 号 2002 年 10 月起先后任中国银行四川省分行行长助理 党委委员 副行长, 中国银行北京市分行副行长 马超龙 :1965 年 8 月生人, 毕业于中国社会科学院研究生院投资管理专业, 高级经济师 自 2016 年 8 月起任本公司总经理, 任职资格批复文件为保监许可 [2016]751 号 未在关联方和其他单位任职或兼职 1987 年加入中国银行, 先后任中行重庆市分行营业部副主任 ( 主持工作 ) 南岸支行行长 结算业务处处长 高新支行行长 沙坪坝支行行长 重庆分行行长助理 重庆分行纪委书记兼工会主任 ;2015 年加入中银保险, 任党委委员 纪委书记, 目前已不兼任纪委书记 刘旭光 :1965 年 5 月生人, 毕业于中国人民大学, 获投资经济硕士学位, 高级经济师 自 2009 年 11 月起任本公司董事, 任职资格批复文件为保监产险 [2009]1229 号 现任中国银行个人金融部首席产品经理,2004 年 9 月起, 先后任中国银行个人金融总部风险总监 个人金融部副总经理 王海权 :1974 年 10 月生人, 毕业于中央财经大学财政学专业, 获经济学硕士学位, 高级会计师 自 2015 年 11 月起任本公司董事, 任职资格批复文件为保监许可 [2015]1120 号 2014 年 8 月起至今任中国银行财务管理部副总经理 1999 年 4 月至 2014 年 8 月, 历任中国银行财务管理部副处长 主管 助理 4
总经理, 中国银行江苏省分行行长助理 副行长 王超 :1977 年 12 月生人, 毕业于北京大学与美国福坦莫大学合办工商管理专业, 获工商管理硕士学位 自 2016 年 11 月起任本公司非执行董事, 任职资格批复文件为保监许可 [2016] 1196 号 2000 年加入中国银行, 历任中国银行人力资源部干部 科员 薪酬与福利团队经理 ( 薪酬 ) 薪酬与福利团队高级人力资源经理 ( 薪酬与福利 ) 人力资源部派驻公司金融板块高级人力资源经理 人力资源主管 ( 公司金融总部 ) 中银国际证券有限责任公司人力资源部总经理 董事会秘书 ; 现任中国银行人力资源部副总经理 独立董事 : 王真 :1956 年 5 月生人, 自 2014 年 7 月起任本公司独立董事, 任职资格批复文件为保监许可 [2014]613 号 2009 年至 2016 年 7 月历任慕尼黑再保险公司中国事务理事会主席 慕尼黑再保险公司大中华区事务理事会理事 荆涛 :1969 年 2 月生人, 毕业于对外经济贸易大学, 获得博士学位 自 2015 年 12 月起任本公司独立董事, 任职资格批复文件为保监许可 [2015]1243 号 2009 年 1 月起至今任对外经济贸易大学保险学院教授 1999 年至 2008 年历任对外经济贸易大学保险学院讲师 副教授 2. 本公司共有 2 位监事 : 何秋平 :1972 年 10 月生人, 毕业于北京大学, 获工商管理硕士学位 自 2011 年 11 月起任本公司监事, 任职资格批复文件为保监产险 [2011]1831 号 现任中国银行稽核部副总经理,2009 年 12 月起, 先后任中国银行稽核部非商业银行稽核团队主管 中国银行天津分行总稽核 张玉来 :1969 年 11 月生人, 毕业于中国人民大学, 获硕士学位 自 2011 年 11 月起任本公司监事, 任职资格批复文件为保监产险 [2011]1831 号 2009 年 12 月至 2015 年 8 月, 任中银保险办公室 / 董秘部副总经理 现任中银保险苏州分公司副总经理 3. 公司高级管理人员基本情况 : 5
马超龙 :1965 年 8 月生人, 毕业于中国社会科学院研究生院投资管理专业, 高级经济师 自 2016 年 8 月起任本公司总经理, 任职资格批复文件为保监许可 [2016]751 号 未在关联方和其他单位任职或兼职 1987 年加入中国银行, 先后任中行重庆市分行营业部副主任 ( 主持工作 ) 南岸支行行长 结算业务处处长 高新支行行长 沙坪坝支行行长 重庆分行行长助理 重庆分行纪委书记兼工会主任 ;2015 年加入中银保险, 任党委委员 纪委书记, 目前已不兼任纪委书记 李波 :1964 年 3 月生人, 毕业于中国人民大学财务会计专业 自 2006 年 6 月起任本公司副总经理, 任职资格批复文件为保监国际 [2006]520 号 未在关联方和其他单位任职或兼职, 曾任中银集团投资有限公司执行副总裁 中银保险有限公司筹备组副组长 马兴宏 :1967 年 8 月生人, 毕业于北京大学经济学院西方经济学专业, 硕士研究生学历 自 2016 年 8 月起任本公司副总经理, 任职资格批复文件为保监许可 [2016]775 号 未在关联方和其他单位任职或兼职, 曾任华安财产保险股份有限公司投资部总经理 中银保险有限公司市场业务部总经理 中银保险有限公司北京分公司总经理 孙建伟 :1968 年 4 月生人, 毕业于中央财政金融学院基建财务与信用专业, 获经济学学士学位 自 2016 年 6 月起担任本公司合规负责人 首席风险官, 任职资格批复文件为保监许可 [2016]352 号 未在关联方和其他单位任职或兼职, 曾任中银保险有限公司审计部总经理 办公室总经理 董事会秘书部总经理 办公室 / 董秘部总经理 人力资源部总经理 2005 年 1 月至 2011 年 11 月, 兼任中银保险有限公司董事会秘书 6
二 主要指标 单位 : 万元 指标名称 本季度 ( 末 ) 数 上季度 ( 末 ) 数 核心偿付能力充足率 291.20% 282.89% 核心偿付能力溢额 306,763.10 300,109.28 综合偿付能力充足率 291.20% 282.89% 综合偿付能力溢额 306,763.10 300,109.28 保险业务收入 127,947.08 157,515.25 净利润 3,177.73 2,312.92 净资产 497,316.31 499,508.25 我司今年二季度的风险综合评级结果为 A 7
三 实际资本 单位 : 万元 指标名称 本季度末数 上季度末数 认可资产 1,305,067.43 1,269,272.72 认可负债 837,867.11 805,071.48 实际资本 467,200.32 464,201.25 其中 : 核心一级资本 467,200.32 464,201.25 核心二级资本 - - 附属一级资本 - - 附属二级资本 - - 8
四 最低资本 单位 : 万元 指标名称 本季度末数 上季度末数 最低资本 160,437.22 164,091.96 其中 : 量化风险最低资本 156,692.27 160,261.71 保险风险最低资本 102,338.68 96,713.44 市场风险最低资本 54,379.85 68,606.63 信用风险最低资本 56,292.95 53,201.01 风险分散效应 56,319.20 58,259.38 控制风险最低资本 3,744.95 3,830.25 附加资本核心偿付能力溢额 306,763.10 300,109.28 综合偿付能力溢额 306,763.10 300,109.28 核心偿付能力充足率 (%) 291.20% 282.89% 综合偿付能力充足率 (%) 291.20% 282.89% 9
五 风险综合评级 我司 2017 年 1 季度风险综合评级 ( 分类监管 ) 评价为 A, 2017 年第 2 季度评价为 A 截止报告日, 尚未收到 2017 年 3 季度风险综合评级结果 10
六 风险管理状况 ( 一 ) 保监会最近一次对公司偿付能力风险管理能力的评估 得分 2016 年 4 季度保监会对公司偿付能力风险管理能力的评估得分是 75.22 分, 高于行业平均数 (70.72 分 )4.5 分 其中, 风险管理基础与环境 16.61 分, 风险管理目标与工具 6.13 分, 保险风险管理 8.03 分, 市场风险管理 7.61 分, 信用风险管理 7.06 分, 操作风险管理 8.46 分, 战略风险管理 7.29 分, 声誉风险管理 7.18 分, 流动性风险管理 6.86 分 展 ( 二 ) 公司制定的偿付能力风险管理改进措施及报告期最新进 一 认真落实监管部署的重点任务 落实保监会 1+4 系列文件要求, 积极布置 制定方案 统筹落实, 认真开展风险防控 乱象治理 资金运用风险排查 偿付能力数据真实性自查 非法集资风险排查等系列工作, 做好自查与整改, 确保实效 二 组织开展内控合规重大风险排查 狠抓重点领域风险防控, 根据年初组织制定的重大风险排查方案, 全面部署非车险承保管理 中介管理 车险业务 非车险理赔管理 财会管理 印章管理 非法集资 员工异常行为八个领域风险排查, 组织汇总排查结果, 撰写排查报告, 提出完善长效机制的建议 针对排查发现的问题立查立改, 排除风险隐患 三 用好偿二代这个重要抓手, 在推动风险管理体系建设方面做出符合实际的探索 一是以 11 号规则及上年度监管评估结果为依据, 推动风险管理能力差距分析和整改 ; 二是推动完善风险管理制度体系, 提升监管规则内化水平 ; 三是对照 10 号规则和分类监管评价结果着力改进薄弱环节, 不断改善风险状况 风险管理制度完善方面 : 我司根据保监会 保险公司偿付能力监管规则 11
(1-17 号 ) 要求修订或新制定了系列风险管理制度, 主要包括 : 修订了 中银保险有限公司风险管理总则 中银保险有限公司流动性风险管理办法 中银保险有限公司声誉风险管理办法 中银保险有限公司 2017 年度风险偏好陈述书 等, 新制定了 中银保险有限公司信用风险管理办法 中银保险有限公司利率风险管理办法 中银保险有限公司权益价格风险管理办法 等重要的风险管理制度 同时, 根据人民银行和集团要求, 我司制定了 中银保险有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法 大额交易和可疑交易监测标准及责任部门分工, 修订了 中银保险有限公司洗钱风险自评估办法 (2017 年版 ) 12
七 流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 根据保监会对压力情景的基本设定, 各流动性风险指标的情景假设如下 : 压力情景一 : 签单保费较去年同期下降 50%; 压力情景二 : 预测期内到期的固定收益类资产 20% 无法收回本息 固定收益类资产包括定期存款 协议存款 债券 资产证券化产品等 单位 : 万元 指标名称 本季度数 净现金流实际数 10,649.20 净现金流预测数 - 基本情景 ( 未来一年 ) 145,939.12 净现金流预测数 - 压力情景 1( 未来一年 ) -44,745.63 净现金流预测数 - 压力情景 2( 未来一年 ) 144,242.42 综合流动比率 -3 个月内 (%) 229.97% 综合流动比率 -1 年内 (%) 113.83% 综合流动比率 -1 年以上 (%) 163.99% 流动性覆盖率 - 压力情景 1(%) 403.94% 流动性覆盖率 - 压力情景 2(%) 439.03% ( 二 ) 流动性风险分析及应对措施 根据偿二代关于流动性风险监管指标的要求, 公司基于谨慎性的前提假设, 结合自身实际情况, 并参考业务发展和未来计划, 经测算, 压力情景一下未来一年的净现金流是 -4.47 亿元, 压力情景二下未来一年的净现金流是 14.42 亿元 ; 未来一个季度的综合流动比率为 229.97%,1 年以内的综合流动比率是 113.83%,1 年以上的综合流动比率是 163.99%; 压力情景一下的流动性覆盖率为 403.94%, 压力情景二下的流动性覆盖率为 439.03% 总体来说公司的流动性风险相对较小, 流动性风险管理指标处于较健康的水平, 预计在短期内将持续在该水平左右 13
八 监管机构对公司采取的监管措施 ( 一 ) 保监会对公司采取的监管措施本季度无 ( 二 ) 公司的整改措施以及执行情况本季度无 中银保险有限公司 2017 年 10 月 30 日 14