偿付能力报告

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利鲸邸
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1 保险公司偿付能力季度报告摘要 2017 年第四季度太平财产保险有限公司 Taiping General Insurance Company Limited

2 目录一基本信息... 2 二主要指标三实际资本四最低资本五风险综合评级六风险管理状况七流动性风险八监管机构对公司采取的监管措施

3 一基本信息注册地址深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦楼法定代表人李劲夫业务范围财产损失保险责任保险信用保险和保证保险等人民币或外币保险业务 ; 短期健康保险和意外伤害保险业务 ; 各类财产保险的再保险业务 ; 各类财产保险及其再保险的服务与咨询业务 ; 代理其他保险公司办理有关业务 ; 国家法律法规允许的资金运用业务 ; 国家保险监督部门批准的其他业务经营区域全国股权结构及股东股权类别股东名称占比 (%) 期初数期末数出资额 ( 元 ) 占比 (%) 出资额 ( 元 ) 国有股中国太平保险控股有限公司 99.99% 5,069,493, % 5,069,493, 国有股龙璧工业区管理 ( 深圳 ) 有限公司 0.01% 507, % 507, 合计 % 5,070,000, % 5,070,000,

4 实际控制人财政部 % 中国太平保险集团有限责任公司 % 中国太平保险集团 ( 香港 ) 有限公司 % 汶豪有限公司易和有限公司太平金和投资有限公司集团外 50.71% 1.84% 4.68% 2.41% 40.36% 中国太平保险控股有限公司 % 龙璧工业区管理 ( 深圳 ) 有限公司 99.99% 0.01% 太平财产保险有限公司子公司合营企业和联营企业企业名称期初数本期变动期末数占比 (%) 出资额 ( 元 ) 占比 (%) 出资额 ( 元 ) 占比 (%) 出资额 ( 元 ) 太平置业 ( 苏州工业园区 ) 有限公司 20% 64,208, % 64,208, 太平置业 ( 南宁 ) 有限公司 20% 30,000, % 30,000, 四川精典汽车服务连锁股份有限公司 10.11% 45,000, % 45,000,

5 太平投资控股有限公司 40% 80,000, % 80,000, 太平置业 ( 杭州 ) 有限公司 % 164,598, % 164,598, 董事监事和总公司高级管理人员的基本情况 (1) 董事基本情况公司共有 10 名董事, 具体情况如下 : 李劲夫,1957 年 8 月出生, 本科, 从 2014 年 12 月 18 日开始担任太平财产保险有限公司董事长及法定代表人, 任职资格批准文号为 : 保监许可号李先生毕业于广东省委党校经济管理专业李先生现任中国太平保险集团有限责任公司副董事长总经理, 兼任中国太平保险控股有限公司副董事长执行董事及总经理太平人寿保险有限公司董事太平养老保险股份有限公司董事太平资产管理有限公司董事等职务李先生曾任中国太平保险集团有限责任公司监事长, 中国保险监督管理委员会主席助理, 中国太平保险集团公司及中国太平保险集团 ( 香港 ) 有限公司副总经理兼太平财产保险有限公司董事长, 中国保险监督管理委员会财产保险监管部 ( 再保险监管部 ) 主任江苏监管局局长等职务, 并曾在中国人保广东分公司清远分公司阳山县支公司, 以及广东阳山县人民银行等任职王廷科,1964 年 10 月出生, 博士研究生, 从 2016 年 4 月 9 日开始担任太平财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号王先生毕业于陕西财经学院, 拥有货币银行学博士学位王先生现任中国太平保险集团有限责任公司执行董事, 兼任太平养老保险股份有限公司董事长太平人寿保险有限公司董事太平资产管理有限公司董事王先生曾任中国光大 ( 集团 ) 总公司股权管理部总经理光大兴陇信托有限责任公司党委副书记光大金控资产管理公司股权董事光大永明人寿保险公司董事中国光大银行太原分行行长等 4

6 职务任生俊,1964 年 3 月出生, 硕士研究生, 从 2016 年 4 月 9 日开始担任太平财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号任先生毕业于中央财政金融学院, 获经济学硕士学位任先生现任中国太平保险集团有限责任公司党委委员副总经理, 兼任太平金融控股有限公司董事长太平人寿保险有限公司董事太平养老保险股份有限公司董事太平资产管理有限公司董事长任先生曾任中国进出口银行行务委员计划财务部总经理, 在中国进出口银行上海分行深圳分行信贷管理部信贷业务部项目评审部担任过不同职务, 并曾在财政部工业交通司任职洪波,1970 年 8 月出生, 博士研究生, 从 2017 年 2 月 10 日开始担任太平财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号洪先生毕业于上海交通大学, 获工学博士学位洪先生现任中国太平保险集团有限责任公司副总经理, 兼任民安 ( 控股 ) 有限公司董事长太平电子商务有限公司董事长太平养老保险股份有限公司董事太平资产管理有限公司董事洪先生曾任中信证券研发部经纪业务总部经理高级经理副总经理 ; 中信控股有限责任公司战略规划与业务发展部副总经理总经理兼天安财产保险股份有限公司董事 ; 天安财产保险股份有限公司执行董事总经理董事长等职务于小萍,1963 年 10 月出生, 硕士研究生从 2017 年 7 月 6 日开始担任太平财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号于女士毕业于中央财政金融学院, 获经济学学士学位, 并在清华大学获工商管理硕士学位于女士现任中国太平保险集团有限责任公司执行董事纪委书记合规负责人首席风险官, 兼任中国太平保险控股有限公司执行董事太平人寿保险有限公司董事太平养老保险股份有限公司董事太平资产管理有限公司董事等职务于女士曾任中国进出口银行行务委员风险管理部总经理天津分行行长广东省分行行长等职务, 并曾在财政部农业税征收管理局财政部农业财务司等任职焦艳军,1972 年 11 月出生, 硕士研究生, 从 2016 年 1 月 28 日开始担任太平 5

7 财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号焦先生毕业于北京农业工程大学机械设计与制造专业, 获工学学士学位, 并在清华大学获得工商管理硕士学位, 助理工程师焦先生现任中国太平保险集团有限责任公司总经理助理, 兼任太平养老股份有限公司董事, 太平资产管理有限公司董事中国保险集团投资有限公司董事深圳市太平投资有限公司董事长太平投资控股有限公司 ( 香港 ) 董事长太平养老产业管理有限公司执行董事及法定代表人太平养老产业投资有限公司执行董事及法定代表人焦先生曾任吉林省金融工作办公室副主任党组成员党组书记 ( 正厅长级 ) 等职务张惠萍,1962 年 2 月出生, 硕士研究生从 2017 年 7 月 6 日开始担任太平财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号张女士毕业于中央党校研究生院, 获经济学硕士学位, 并在澳大利亚梅铎大学获工商管理硕士学位张女士现任中国太平保险集团有限责任公司工会主席, 兼任太平再保险有限公司董事太平再保险顾问有限公司董事长张女士曾任中国保险 ( 控股 ) 有限公司党委委员常务董事纪委副书记人力资源部总经理董事会办公室总经理等职务陈默,1959 年 11 月出生, 硕士研究生, 从 2012 年 12 月 7 日开始担任太平财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监产险号陈先生毕业于西南财经大学 ( 原四川财院 ), 获经济学学士学位, 并于 2009 年 6 月获澳大利亚南澳大利亚大学工商管理硕士学位陈先生现任中国太平保险集团有限责任公司稽核总监审计责任人, 兼任中国太平保险控股有限公司稽核总监太平金融稽核服务 ( 深圳 ) 有限公司总经理董事太平证券控股 ( 香港 ) 有限公司董事太平人寿保险有限公司监事长中国太平保险 ( 澳门 ) 股份有限公司监事长中国太平保险服务 ( 日本 ) 有限公司监事太平养老保险股份有限公司董事陈先生曾任中国太平保险集团公司及中国太平保险集团 ( 香港 ) 有限公司常务董事, 太平财产保险有限公司副总经理, 中国保险监督管理委员会监察局副局长监察室主任纪委办公室主任兼机关纪委书记等职务张若晗,1975 年 8 月出生, 硕士研究生, 从 2016 年 1 月 28 日开始担任太平 6

8 财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号张先生毕业于 Giordano Dell'Amore Foundation 中央财经大学, 拥有银行与金融硕士学位张先生现任中国太平保险集团有限责任公司董事会秘书, 兼任董事会办公室总经理, 太平人寿保险有限公司董事太平亚洲集团有限公司董事太平资产管理有限公司董事张先生曾任中国太平保险集团有限责任公司财务会计部总经理董事会办公室总经理, 财政部金融司副司长级干部等职务于泽,1971 年 10 月出生, 本科, 从 2016 年 1 月 28 日开始担任太平财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号于先生毕业于南开大学保险专业于先生现任太平财产保险有限公司党委书记总经理, 兼任太平电子商务有限公司董事太平再保险顾问有限公司董事太平科技保险股份有限公司董事太平史带控股有限责任公司董事于先生曾任中国人民财产保险股份有限公司天津分公司人事处科员科长, 天津分公司物业中心副处长, 天津静海支公司副总经理总经理, 天津分公司车险事业部总经理, 太平财产保险有限公司天津分公司总经理, 太平财产保险有限公司市场总监助理总经理党委委员副总经理党委副书记等职务 (2) 监事基本情况公司共有 5 名监事, 具体情况如下 : 王亚军,1969 年 10 月出生, 硕士研究生, 从 2017 年 11 月 15 日开始担任太平财产保险有限公司监事长, 任职资格批准文号为 : 保监许可号王先生毕业于中国人民大学, 在职获得首都经济贸易大学金融学硕士学位王先生现任中国太平保险集团稽核中心总经理党委副书记王先生曾任中国太平保险集团有限责任公司及中国太平保险集团 ( 香港 ) 有限公司人力资源部总经理党委组织部部长等职务, 并曾任职于中国人民保险公司陈武,1967 年 7 月出生, 硕士研究生, 从 2016 年 1 月 28 日开始担任太平财产保险有限公司监事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号陈先生毕业于中国人民大学农业经济专业, 经济学博士, 现任中国太平保险集团有限责任公司投资管理部总经理, 兼任中国太平保险集团有限责任公司监事太平石化金 7

9 融租赁有限责任公司董事太平资产管理有限公司监事长太平金融控股有限公司董事太平融资有限公司董事陈先生曾任中国农业发展银行资金计划部副总经理, 北京市分行党委委员副行长纪委书记等职务沙卫,1969 年 11 月出生, 硕士研究生, 从 2016 年 1 月 28 日开始担任太平财产保险有限公司监事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号沙先生毕业于北京财贸学院, 并在清华大学获得工商管理硕士学位, 现任中国太平保险集团有限责任公司战略客户部总经理, 兼北京办事处主任太平石化金融租赁有限责任公司董事曾任交通银行华西授信审批中心副总经理 ( 主持工作 ) 总经理, 四川省分行副行长党委委员高级信贷执行官等职务苏宁华,1970 年 10 月出生, 博士研究生, 从 2015 年 2 月 12 日开始担任太平财产保险有限公司职工监事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号苏先生毕业于厦门大学, 财政学专业博士研究生现任太平财产保险有限公司互联网事业部 / 客户管理部副总经理 ( 总经理级 ) 曾任中国人保深圳市分公司理赔中心副主任车险营业部副总经理, 太平财产保险有限公司车险理赔部副总经理 ( 主持工作 ), 客户服务部副总经理 ( 主持工作 ) 总经理, 党办 / 董办 / 工会办 / 办公室总经理等职务许少武,1967 年 11 月出生, 本科, 从 2016 年 8 月 1 日开始担任太平财产保险有限公司职工监事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号许先生毕业于汕头大学计算机软件专业, 工学学士现任太平财产保险有限公司综合开拓部 / 团队渠道部总经理曾任太平财险销售管理部总经理, 太平财险客户服务部总经理, 太平财险销售管理部 / 综合开拓部总经理等职务 (3) 高级管理人员基本情况公司共有 10 名高级管理人员, 具体情况如下 : 于泽,1971 年 10 月出生, 本科, 从 2009 年 5 月 7 日先后担任太平财产保险有限公司市场总监助理总经理副总经理, 任职资格批准文号为 : 保监产险号 ; 从 2015 年 10 月 21 日开始担任太平财产保险有限公司副总经理 ( 主持工作 ), 任职资格批准文号为 : 保监许可号 ; 从 2016 年 9 月 19 日开始 8

10 担任太平财产保险有限公司总经理, 任职资格批准文号为 : 保监许可号兼任太平电子商务有限公司董事太平再保险顾问有限公司董事太平科技保险股份有限公司董事太平史带控股有限责任公司董事等职务曾任中国人民财产保险股份有限公司天津分公司人事处科员科长, 天津分公司物业中心副处长, 天津静海支公司副总经理总经理, 天津分公司车险事业部总经理, 太平财产保险有限公司天津分公司总经理, 太平财产保险有限公司市场总监助理总经理副总经理等职务何绍铭,1965 年 3 月出生, 毕业于天津财经学院, 硕士研究生, 从 2008 年 12 月 8 日开始担任太平财产保险有限公司副总经理, 任职资格批准文号为 : 保监产险号 ; 从 2009 年 6 月 12 日开始担任太平财产保险有限公司财务总监, 任职资格批准文号为 : 保监财会号 ; 从 2009 年 6 月 19 日开始担任太平财产保险有限公司董事会秘书, 任职资格批准文号为 : 保监产险号兼任太平资产管理有限公司监事太平置业 ( 北京 ) 有限公司董事太平置业 ( 南宁 ) 有限公司董事太平置业 ( 杭州 ) 有限公司董事太平置业 ( 苏州工业园区 ) 有限公司董事等职务曾任中国人民保险公司财会部会计华泰财产保险股份有限公司财会部高级经理兼北京营业部财会部经理华泰财产保险股份有限公司财会部助理总经理兼北京营业部财会部经理华泰财产保险股份有限公司审计部助理总经理 ( 主持工作 ) 中国保险( 控股 ) 有限公司 [ 香港中国保险 ( 集团 ) 有限公司 ] 财会部高级经理财务投资部助理总经理稽核部副总经理 ( 主持工作 ) 稽核部总经理财会部总经理等职务童亮,1970 年 1 月出生, 硕士研究生, 从 2015 年 2 月 12 日开始担任太平财产保险有限公司副总经理, 任职资格批准文号为 : 保监许可号现任太平财产保险有限公司副总经理, 中国太平保险集团有限责任公司战略客户部副总经理曾任中怡保险经纪有限公司工程电力和基础设施部全国负责人达信 ( 北京 ) 保险经纪有限公司高级副总裁等职务奚新国,1965 年 5 月出生, 法学硕士, 从 2015 年 6 月 25 日开始担任太平财产保险有限公司副总经理, 任职资格批准文号为 : 保监许可号兼 9

11 任太平投资控股有限公司董事曾任人民保险湖北分公司办公室副主任襄樊分公司副总经理湖北分公司营业部国际部副总经理汉阳分公司副总经理 ; 太平财产保险有限公司办公室副总经理湖北分公司副总经理总经理, 太平财产保险有限公司助理总经理兼集团共享中心助理总经理, 中国太平保险集团有限责任公司上海自贸区公司筹备组成员等职务戴曙燕,1976 年 12 月出生, 硕士研究生, 从 2016 年 1 月 19 日开始担任太平财产保险有限公司副总经理, 任职资格批准文号为 : 保监许可号兼任太平金融科技服务 ( 上海 ) 有限公司副总经理曾任锦泰财产保险有限公司总精算师, 中国太平保险集团有限责任公司产品市场部副总经理等职务周恩龙,1968 年 8 月出生, 硕士研究生, 从 2013 年 6 月 20 日开始担任太平财产保险有限公司助理总经理, 任职资格批准文号为 : 保监许可号曾任永安财产保险股份有限公司办公室主任, 泰山财产保险股份有限公司总经理助理, 太平财产保险有限公司办公室党办董办纪检办总经理等职务刘洪涛,1969 年 8 月出生, 经济学硕士, 从 2016 年 1 月 19 日开始担任太平财产保险有限公司助理总经理, 任职资格批准文号为 : 保监许可号曾任太平财产保险有限公司广东分公司总经理, 太平财产保险有限公司综合开拓部总经理, 河北分公司总经理等职务冯雪隐,1980 年 7 月出生, 硕士研究生, 从 2016 年 5 月 25 日开始担任太平财产保险有限公司总精算师, 任职资格批准文号为 : 保监许可号曾任太平财产保险有限公司企划精算部副总经理 ( 主持工作 ) 总经理, 产品精算部总经理兼企划部 / 创新发展部总经理等职务陈中乾,1968 年 11 月出生, 本科, 从 2017 年 11 月 17 日开始任太平财产保险有限公司助理总经理, 任职资格批准文号为 : 保监许可号兼任太平财产保险有限公司山东分公司总经理曾任平安财险云南分公司曲靖中心支公司经理红河中心支公司经理车险部经理营业管理本部经理, 平安财险福建分公司总经理助理, 安邦保险云南分公司副总经理 ( 主持工作 ), 安邦保险风险管理部副总经理 ( 主持工作 ), 太平财产保险有限公司综合开拓部副总经理 ( 主持 10

12 工作 ) 河北分公司副总经理山东分公司副总经理( 主持工作 ) 总经理陆晓龙,1971 年 8 月出生, 博士研究生, 从 2017 年 6 月 17 日开始任太平财产保险有限公司业务总监, 任职资格批准文号为 : 保监许可号曾任中国人民保险公司科长, 太平保险有限公司水险部总经理助理, 太平保险有限公司北京分公司经纪业务部经理, 中意财产保险有限公司营业部总经理, 中意财产保险有限公司企业事务部总经理合规负责人, 中意财产保险有限公司总经理助理等职务偿付能力信息公开披露联系人及联系方式联系人姓名 : 张海龙办公电话 : 移动电话 : 传真号码 : 电子信箱 :zhanghl@tpi.cntaiping.com 二主要指标单位 : 万元指标名称本季度 ( 末 ) 上季度 ( 末 ) 保险业务收入 619, ,320 净利润 ,770 净资产 619, ,879 认可资产 2,662,784 2,543,633 认可负债 1,941,714 1,823,081 实际资本 721, ,552 其中 : 核心一级资本 596, ,779 核心二级资本 - - 附属一级资本 124, ,773 附属二级资本 - - 最低资本 333, ,018 11

13 核心偿付能力溢额 262, ,761 核心偿付能力充足率 179% 181% 综合偿付能力溢额 387, ,534 综合偿付能力充足率 216% 219% 三实际资本单位 : 万元指标名称本季度 ( 末 ) 上季度 ( 末 ) 认可资产 2,662,784 2,543,633 认可负债 1,941,714 1,823,081 实际资本 721, ,552 其中 : 核心一级资本 596, ,779 核心二级资本 - - 附属一级资本 124, ,773 附属二级资本 - - 四最低资本单位 : 万元指标名称本季度 ( 末 ) 上季度 ( 末 ) 最低资本 333, ,018 其中 : 量化风险最低资本 333, ,051 保险风险最低资本 204, ,989 市场风险最低资本 91,605 86,248 信用风险最低资本 163, ,507 风险分散效应 125, ,693 特定类保险合同损失吸收效应 - - 控制风险最低资本附加资本

14 五风险综合评级根据保监会财会部函 2017 第 1312 号文件, 我公司在 2017 年第 2 季度风险综合评级 ( 分类监管 ) 评价中被评定为 A 类根据保监会财会部函 2017 第 1470 号文件, 我公司在 2017 年第 3 季度风险综合评级 ( 分类监管 ) 评价中被评定为 A 类六风险管理状况基本信息公司类型 I 类成立日期最近会计年度的签单保费 ( 亿元 ) 最近会计年度的总资产 ( 亿元 ) 省级分支机构数量 31 报告期采取的风险管理措施及实施进展 1. 根据保监会 SARMRA 评估的现场反馈, 梳理出 26 个需要整改的问题点按照基础与环境目标与工具, 以及保险风险市场风险信用风险操作风险战略风险声誉风险和流动性风险等进行问题分类, 明确整改事项, 逐项制订整改方案, 确定整改责任部门和完成时间要求各部门开展风险管理制度的更新检视工作, 梳理出制度缺失制度内容不完善部门责任变化内部管理流程变化外部监管规定变化 SARMRA 评估等问题, 完成新建或修订相关制度 2. 在对三年来监测指标测算的基础上, 根据集团风险偏好管理指引及公司风险偏好管理办法相关工作要求, 根据监管要求公司战略市场变化内部管理等内外在因素制定了 2018 年风险偏好陈述书, 确定 2018 年风险偏好, 13

15 建立与之匹配的风险容忍度和风险限额体系针对创新业务, 公司有针对性的进行专项监测, 通过设定各项业务指标分析业务经营状况制定风控报告等多种举措, 增强风险防范能力, 强化风险管理职能 3. 对公司 2018 年度预算报告进行独立性的风险评估, 确保其制定流程符合公司相关规定内容符合公司风险偏好, 并与市场环境和公司能力相匹配, 提出预算实施过程中需重点关注的风险 4. 为进一步加强内部控制建设, 提高风险防范能力和经营管理水平, 按照集团审计委员会的工作部署和要求, 太平财险在四季度完成了 2017 年度内部控制控制评价工作 5. 加强风险管理工具建设 : 持续推进资产负债管理系统建设, 增强资产端和负债端的协调管理 ; 开发风险综合评级信息管理系统, 保证数据的真实准确和及时风险管理能力自评估工作 1. 偿付能力风险管理能力的评估得分情况根据中国保监会财务会计部关于 2017 年 SARMRA 评估结果的通报 ( 财会部函号 ), 公司 2017 年 SARMRA 得分为分其中, 风险管理基础与环境分, 风险管理目标与工具 7.17 分, 保险风险管理 8.32 分, 市场风险管理 7.74 分, 信用风险管理 8.32 分, 操作风险管理 7.90 分, 战略风险管理 8.48 分, 声誉风险管理 7.86 分, 流动性风险管理 7.91 分 2. 制定的风险管理改进措施太平财险根据保监会 SARMRA 现场评估意见反馈, 梳理出 25 项需整改问题, 新建和修订 15 项制度, 持续推动各项制度的遵循有效以 SARMRA 整改为契机, 进一步健全风险管理制度体系, 规范风险管理流程, 优化风险管理信息系统, 持续加强全面风险管理工作, 进而提高风险管理水平 14

16 七流动性风险流动性风险监管指标指标名称本季度公司整体上季度公司整体净现金流 ( 元 ) -185,722, ,067, 个月内 % % 综合流动比率 (%) 1 年内 65.11% 62.11% 1 年以上 % % 折算后金额 % % 流动性覆盖率 (%) 压力情景 % % 压力情景 % % 注 : 流动性覆盖率 1: 签单保费较去年同期下降 80% 的压力情景下计算的流动性覆盖率流动性覆盖率 2: 预测期内到期的固定收益类资产 20% 无法收回本息的压力情景下计算的流动性覆盖率流动性风险分析及应对措施流动性风险, 是指保险公司无法及时获得充足资金或无法及时以合理成本获得充足资金, 以支付到期债务或履行其他支付义务的风险我司流动性风险评估主要采用净现金流综合流动比例流动性覆盖率回购融资比例四项指标 1. 净现金流分析公司 2017 年 4 季度末现金流量净额为 0.95 亿元, 其中 : 经营活动产生的现金流量净额为亿元, 投资活动产生的现金流量净额为亿元, 筹资活动产生的现金流量净额为亿元, 整体上现金流量充足公司 2017 年 4 季度末经营活动现金流入为亿元, 经营活动现金流出为亿元, 投资活动现金流入为亿元, 投资活动现金流出为亿元, 筹资活动现金流入为亿元, 筹资活动现金流出为亿元, 整体上各项现金流入和流出均比较合理投资活动现金流入为亿元, 投资活动现金流出为亿元, 投资活动产生的现金流量净额为亿元, 主要原因是三季度以来, 公司到期资产 15

17 减少, 利率上行趋势明显, 公司增加了固定收益类的配置, 导致投资活动无资金沉淀, 投资活动净现金流为负数筹资活动现金流入为亿元, 均为卖出回购金融资产收到的现金, 筹资活动现金流出为亿元, 筹资活动产生的现金流量净额为亿, 主要原因是公司需偿还卖出回购融资款项和次级债利息综上所述, 整体上, 公司各项现金流入和流出均比较合理 2. 综合流动比例分析 (1) 整体情况公司 2017 年 4 季度 3 个月以内的流动性指标为 %,1 年以内的流动性指标为 65.11%, 一年以上的流动性指标为 % 整体上一年以内的现金流入和流出不是特别匹配,3 个月以内的现金流入和流出比较匹配 (2) 指标变动的原因公司 2017 年 4 季度 3 个月以内的流动性指标为较 2017 年 3 季度下降 22.22%, 1 年以内的流动性指标较 2017 年 3 季度上升 3.00%, 一年以上的流动性指标较 2017 年 3 季度下降 13.94% 本季度剩余期限在 3 个月内的金融债, 约 5 亿到期, 导致 3 个月内综合流动比率下降 22.22%; 本季度有两笔信托计划约 7 亿元, 剩余期限下降至 1 年内, 导致 1 年以内综合流动比率上升 3.00%, 一年以上综合流动比率下降 13.94%; 由于公司准备金负债期限基本在一年内, 一年内的资产无法覆盖一年内的负债, 导致一年内的综合流动比例不达监管 100% 要求 (3) 面临的主要风险公司经营活动产生的现金流 AAA 级债券质押及可提前支取一年期以上的定期存款和协议存款均可以弥补 1 年以内的资金缺口, 资产与负债的不匹配风险是可控的 (4) 改进目标与措施公司以后将加强市场的分析监控和预测, 判断市场对公司业务和现金流的影响, 同时优化资产久期, 使之与负债久期在月度间匹配合理, 并保证一部分资 16

18 产的久期在流动性发生困难时可以进行调整 3. 流动性覆盖率分析 (1) 整体情况公司 2017 年 4 季度压力情景 1 的流动性覆盖率为 %, 压力情景 2 的流动性覆盖率为 %, 整体上比较良好, 均能满足保监会对流动性覆盖率的要求 (2) 指标变动的原因公司 2017 年 4 季度压力情景 1 的流动性覆盖率较 2017 年 3 季度上升 46.44%, 压力情景 2 的流动性覆盖率较 2017 年 3 季度下降 46.92%, 变动的主要原因年底协议存款利率上升, 补充存出资本保证金等的影响, 导致协议存款增加, 优质流动资产整体增加约 1 亿 ; 预计受未来一个季度保费收入减少等的影响, 现金净流出将增加 (3) 面临的主要风险公司流动性覆盖率整体良好, 风险不大, 主要原因是优质流动资产较多, 占总资产的比重为 37.65% (4) 改进目标与措施公司应考虑重新检视确定投资资产的风险容忍限额, 在收益和风险间确定合理的平衡点 4. 整体分析公司流动性整体情况良好, 存在资产负债久期不匹配的情况, 但不会发生较大的流动性风险下一步公司应加强对市场的预测, 加强现金流的预测管理, 建立科学合理的预测模型, 加强资产负债久期管理, 检视流动性风险偏好, 重新确定风险容忍限额, 在制定和调整重大业务政策时加强流动性的综合评估 17

19 八监管机构对公司采取的监管措施报告期内无 18

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偿付能力报告保险公司偿付能力季度报告摘要 2016 年第四季度太平财产保险有限公司 Taiping General Insurance Company Limited 目录一基本信息... 2 二主要指标... 10 三实际资本... 10 四最低资本... 11 五风险综合评级... 11 六风险管理状况... 11 七流动性风险... 13 八监管机构对公司采取的监管措施... 15