偿付能力季度报告摘要 中银保险有限公司 Bank of China Insurance Company Limited 2017 年第 1 季度 1
目 录 一 基本信息... 3 二 主要指标... 8 三 实际资本... 9 四 最低资本... 10 五 风险综合评级... 11 六 风险管理状况... 12 七 流动性风险... 13 八 监管机构对公司采取的监管措施... 14 2
一 基本信息 ( 一 ) 公司信息 公司名称 ( 中文 ): 公司名称 ( 英文 ): 法定代表人 : 注册地址 : 中银保险有限公司 Bank of China Insurance Company Limited 周功华北京市西城区西单北大街 110 号西单汇大厦 9 10 11 层 注册资本 : 经营保险业务许可证号 : 开业时间 : 经营范围 : 45.3508 亿元人民币 P10271SZX 二零零五年一月承保人民币和外币的各种财产保险业务, 包 括财产损失保险 责任保险 信用保险等保险业务 ; 办理短期健康保险和意外伤害保险业务 ; 办理上述业务的再保险业务 ; 国家法律允许的保险资金运用业务 ; 经中国保监会批准的其他业务 报告联系人姓名 : 高闻晓 办公室电话 : 010-83260275 移动电话 : 15712942873 传真号码 : 010-83260001 电子信箱 : gaowenx_zyb@mail.notes.bank-of-china.com 3
( 二 ) 股东情况 中国银行股份有限公司是唯一的股东和实际控制人, 即公司属于其 100% 控股的附属子公司 ( 三 ) 子公司情况 公司下设子公司中银三星人寿保险有限公司,2015 年末公司入资, 实际出资 12.75 亿元, 占其 51% 的股权 ( 四 ) 董事 监事及高级管理人员基本信息 1. 公司董事会共有 9 位董事, 其中独立董事 2 人 : 周功华 :1962 年 5 月生人, 毕业于中国社会科学院研究生院经济学类专业, 获博士学位, 高级经济师 自 2016 年 7 月起任公司董事长, 任职资格批复文件为保监许可 [2016]637 号 2002 年 10 月起先后任中国银行四川省分行行长助理 党委委员 副行长, 中国银行北京市分行副行长 马超龙 :1965 年 8 月生人, 毕业于中国社会科学院研究生院投资管理专业, 高级经济师 自 2016 年 8 月起任本公司执行董事, 任职资格批复文件为保监许可 [2016]751 号 1987 年加入中国银行, 先后任中行重庆市分行营业部副主任 ( 主持工作 ) 南岸支行行长 结算业务处处长 高新支行行长 沙坪坝支行行长 重庆分行行长助理 重庆分行纪委书记兼工会主任 ;2015 年加入中银保险, 任党委委员 纪委书记, 目前已不兼任纪委书记 刘旭光 :1965 年 5 月生人, 毕业于中国人民大学, 获投资经济硕士学位, 高级经济师 自 2009 年 11 月起任本公司董事, 任职资格批复文件为保监产险 [2009]1229 号 现任中国银行个人金融部首席产品经理,2009 年 12 月起, 先后任中国银行个人金融总部风险总监 个人金融部副总经理 司新春 :1956 年 12 月生人, 毕业于北京外国语学院 自 2014 年 7 月起任本公司董事, 任职资格批复文件为保监许可 [2014]645 号 现任中国银行金融机构部副总经理,2009 年 12 月至今, 先后任中国银行金融机构部助理总经理 公司金融总部 ( 金融机构 ) 客户关系总监 金融机构部副总经理 王海权 :1974 年 10 月生人, 毕业于中央财经大学 自 2015 年 11 月起任本 4
公司董事, 任职资格批复文件为保监许可 [2015]1120 号 2014 年 8 月起至今任中国银行财务管理部副总经理 1999 年 4 月至 2014 年 8 月, 历任中国银行财务管理部副处长 主管 助理总经理, 中国银行江苏省分行行长助理 副行长 蔡秋生 :1965 年 7 月生人, 毕业于财政部财政科学研究所 自 2015 年 11 月起任本公司非执行董事, 任职资格批复文件为保监许可 [2015] 1158 号 2015 年 6 月起至今任中国银行风险管理部副总经理 1989 年 9 月至 2015 年 6 月, 历任中国财政经济出版社编辑, 国家外汇管理局主任科员 副处长 处长, 中国银行风险管理部助理总经理 王超 :1977 年 12 月生人, 毕业于北京大学与美国福坦莫大学合办工商管理专业 自 2016 年 11 月起任本公司非执行董事, 任职资格批复文件为保监许可 [2016] 1196 号 2000 年加入中国银行, 历任中国银行人力资源部干部 科员 薪酬与福利团队经理 ( 薪酬 ) 薪酬与福利团队高级人力资源经理( 薪酬与福利 ) 人力资源部派驻公司金融板块高级人力资源经理 人力资源主管 ( 公司金融总部 ) 中银国际证券有限责任公司人力资源部总经理 董事会秘书 ; 现任中国银行人力资源部副总经理 独立董事 : 王真 :1956 年 5 月生人, 自 2014 年 7 月起任本公司独立董事, 任职资格批复文件为保监许可 [2014]613 号 2009 年 12 月起, 担任慕尼黑再保险公司大中华区事务理事会理事 荆涛 :1969 年 2 月生人, 毕业于对外经济贸易大学 自 2015 年 12 月起任本公司独立董事, 任职资格批复文件为保监许可 [2015]1243 号 2009 年 1 月起至今任对外经济贸易大学保险学院教授 1999 年至 2008 年历任对外经济贸易大学保险学院助教 讲师 副教授 2. 本公司共有 2 位监事 : 何秋平 :1972 年 10 月生人, 毕业于北京大学, 获工商管理硕士学位 自 2011 年 11 月起任本公司监事, 任职资格批复文件为保监产险 [2011]1831 号 5
现任中国银行稽核部副总经理,2009 年 12 月起, 先后任中国银行稽核部非商业银行稽核团队主管 中国银行天津分行总稽核 张玉来 :1969 年 11 月生人, 毕业于中国人民大学, 获硕士学位 自 2011 年 11 月起任本公司监事, 任职资格批复文件为保监产险 [2011]1831 号 2009 年 12 月至 2015 年 8 月, 任中银保险办公室 / 董秘部副总经理 现任中银保险苏州分公司副总经理 3. 公司高级管理人员基本情况 : 马超龙 :1965 年 8 月生人, 毕业于中国社会科学院研究生院投资管理专业, 高级经济师 自 2016 年 8 月起任本公司总经理, 任职资格批复文件为保监许可 [2016]751 号 未在关联方和其他单位任职或兼职 1987 年加入中国银行, 先后任中行重庆市分行营业部副主任 ( 主持工作 ) 南岸支行行长 结算业务处处长 高新支行行长 沙坪坝支行行长 重庆分行行长助理 重庆分行纪委书记兼工会主任 ;2015 年加入中银保险, 任党委委员 纪委书记, 目前已不兼任纪委书记 周敏慧 :1957 年 2 月生人, 毕业于浙江省委党校经济学专业, 高级经济师 自 2007 年 6 月起任本公司副总经理, 任职资格批复文件为保监产险 [2007]525 号 未在关联方和其他单位任职或兼职, 曾任中国银行宁波市分行行长 湖北省分行行长 李波 :1964 年 3 月生人, 毕业于中国人民大学财务会计专业 自 2006 年 6 月起任本公司副总经理, 任职资格批复文件为保监国际 [2006]520 号 未在关联方和其他单位任职或兼职, 曾任中银集团投资有限公司执行副总裁 中银保险有限公司筹备组副组长 高屹 :1969 年 9 月生人, 毕业于美国布法罗纽约州立大学, 获工商管理硕士学位 自 2015 年 9 月起担任本公司董事会秘书, 任职资格批复文件为保监许可 [2015]886 号 未在关联方和其他单位任职或兼职, 曾任中国银行台北分行行长助理 马兴宏 :1967 年 8 月生人, 毕业于北京大学经济学院西方经济学专业, 硕 6
士研究生学历 自 2016 年 8 月起任本公司副总经理, 任职资格批复文件为保监许可 [2016]775 号 未在关联方和其他单位任职或兼职, 曾任华安财产保险股份有限公司投资部总经理 中银保险有限公司市场业务部总经理 中银保险有限公司北京分公司总经理 孙建伟 :1968 年 4 月生人, 毕业于中央财政金融学院基建财务与信用专业, 获经济学硕士学位 自 2016 年 6 月起担任本公司合规负责人 首席风险官, 任职资格批复文件为保监许可 [2016]352 号 未在关联方和其他单位任职或兼职, 曾任中银保险有限公司审计部总经理 办公室总经理 董事会秘书部总经理 办公室 / 董秘部总经理 人力资源部总经理 2005 年 1 月至 2011 年 11 月, 兼任中银保险有限公司董事会秘书 7
二 主要指标 单位 : 万元 指标名称 本季度 ( 末 ) 数 上季度 ( 末 ) 数 核心偿付能力充足率 302.05% 301.00% 核心偿付能力溢额 308,365.05 303,337.61 综合偿付能力充足率 302.05% 301.00% 综合偿付能力溢额 308,365.05 303,337.61 保险业务收入 140,272.32 139,589.00 净利润 6,499.12 4,648.25 净资产 495,161.84 488,071.43 8
三 实际资本 单位 : 万元 指标名称 本季度末数 上季度末数 认可资产 1,226,432.29 1,184,168.62 认可负债 765,446.64 729,920.25 实际资本 460,985.65 454,248.37 其中 : 核心一级资本 460,985.65 454,248.37 核心二级资本 - - 附属一级资本 - - 附属二级资本 - - 9
四 最低资本 单位 : 万元 指标名称 本季度末数 上季度末数 最低资本 152,620.60 150,910.75 其中 : 量化风险最低资本 149,058.11 147,864.74 保险风险最低资本 100,865.74 95,143.12 市场风险最低资本 55,696.33 60,020.10 信用风险最低资本 43,024.46 44,336.47 风险分散效应 50,528.41 51,634.95 控制风险最低资本 3,562.49 3,046.01 附加资本 - 核心偿付能力溢额 308,365.05 303,337.61 综合偿付能力溢额 308,365.05 303,337.61 核心偿付能力充足率 (%) 302.05% 301.00% 综合偿付能力充足率 (%) 302.05% 301.00% 10
五 风险综合评级 我司 2016 年 3 季度风险综合评级 ( 分类监管 ) 评价为 A, 2016 年第 4 季度评价为 A 截止报告日, 尚未收到 2017 年 1 季度风险综合评级结果 11
六 风险管理状况 ( 一 ) 保监会最近一次对公司偿付能力风险管理能力的评估 得分 2016 年 4 季度保监会对公司偿付能力风险管理能力的评估得分是 75.22 分, 高于行业平均数 (70.72 分 )4.5 分 其中, 风险管理基础与环境 16.61 分, 风险管理目标与工具 6.13 分, 保险风险管理 8.03 分, 市场风险管理 7.61 分, 信用风险管理 7.06 分, 操作风险管理 8.46 分, 战略风险管理 7.29 分, 声誉风险管理 7.18 分, 流动性风险管理 6.86 分 ( 二 ) 公司制定的偿付能力风险管理改进措施及报告 偿二代的实施为我司加强全面风险管理体系建设提供了有力的抓手 我司将以 SARMRA 评估和分类监管评价为契机, 加强顶层设计, 建立风险管理长效机制, 研究完善风险管理的组织架构和管理制度, 明确风险管理的总体目标和风险管理政策 持续推动全面风险管理体系建设, 通过监管驱动提升公司风险管理的科学化和精细化 继续在以董事长任组长的偿二代体系建设领导小组指导下, 对照偿二代 10 号 11 号规则的要求持续做好差距分析, 改进薄弱环节, 强化风险分析和提示职能, 提高制度执行力, 增强全司抵御风险的能力 积极探索用偿二代指导业务健康发展的经营机制, 将偿二代风险管理要求与业务发展政策有机结合 加强对风险偏好体系的分析研究, 完善风险偏好及关键风险指标体系, 制定切实可行的传导落实方案 12
七 流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 根据保监会对压力情景的基本设定, 各流动性风险指标的情景假设如下 : 压力情景一 : 签单保费较去年同期下降 50%; 压力情景二 : 预测期内到期的固定收益类资产 20% 无法收回本息 固定收益类资产包括定期存款 协议存款 债券 资产证券化产品等 单位 : 万元 指标名称 本季度数 净现金流实际数 11,264.43 净现金流预测数 - 基本情景 ( 未来一年 ) 83,862.79 净现金流预测数 - 压力情景 1( 未来一年 ) -51,781.97 净现金流预测数 - 压力情景 2( 未来一年 ) 79,824.55 综合流动比率 -3 个月内 (%) 112.87% 综合流动比率 -1 年内 (%) 84.78% 综合流动比率 -1 年以上 (%) 123.76% 流动性覆盖率 - 压力情景 1(%) 509.00% 流动性覆盖率 - 压力情景 2(%) 451.43% ( 二 ) 流动性风险分析及应对措施 根据偿二代关于流动性风险监管指标的要求, 公司基于谨慎性的前提假设, 结合自身实际情况, 并参考业务发展和未来计划, 经测算, 压力情景一下未来一个季度的净现金流是 -5.18 亿元, 压力情景二下未来一个季度的净现金流是 7.98 亿元 ; 未来一个季度的综合流动比率为 112.87%,1 年以内的综合流动比率是 84.78%,1 年以上的综合流动比率是 123.76%; 压力情景一下的流动性覆盖率为 509.00%, 压力情景二下的流动性覆盖率为 451.43% 总体来说公司的流动性风险相对较小, 流动性风险管理指标处于较健康的水平, 预计在短期内将持续在该水平左右 13
八 监管机构对公司采取的监管措施 ( 一 ) 保监会对公司采取的监管措施 1 月 25 日, 总公司 深圳分公司收悉保监会财产保险监管部 监管提示函, 指出 2016 年 1-12 月深圳分公司车险综合成本率为 133.72%, 该分公司车险综合成本率实际值较费率精算报告中的车险综合成本率预期值发生重大偏离, 差异超过合理范围 监管提示函 对商业车险费率厘定和经营管理工作提出如下要求 : 一 及时对自主厘定的商业车险费率进行回溯分析, 主动调整定价和经营策略, 防止车险实际经营结果与费率精算报告产生异常偏离 ; 二 于 2017 年 2 月 13 日前提交关于商业车险费率回溯及调整的工作报告 ( 二 ) 公司的整改措施以及执行情况 根据保监会财产保险监管部下发的 监管提示函, 我司及时向保监会呈报了 中银保险有限公司商业车险回溯及调整工作报告, 列报了商业车险费率回溯分析和综合成本率分析和预测, 并通过适度扩大业务规模, 控制获取成本, 降低手续费率等手段来降低费用率, 通过优化承保业务结构 加强理赔过程管理及监控来降低赔付率 中银保险有限公司 2017 年 4 月 30 日 14