目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌.

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1 证券研究报告 金融工程与衍生品交易 融资融券每日投资参考 本期内容提要 : 2017 年 7 月 11 日 融资融券日报 俞雪飞金融工程高级分析师执业编号 :S 联系电话 : 邮箱 :yuxuefei@cindasc.com 特别提示 : 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成, 由于模型本身的局限性及事件的复杂性, 其组合收益率有着较大的不确定性, 不构成对任何人的投资建议 上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为 亿元 (-0.17%), 其中融资余额规模为 亿元 (-0.13%), 融券余额规模为 亿元 (-7.46%) 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为 亿元 (-7.3%), 融资偿还额为 亿元 (-4.21%) 上一交易日, 市场指数中上证综指 (-0.17%) 表现最好, 创业板指 (-1.75%) 表现最弱 ; 从行业来看, 钢铁 (+2.08%) 建筑装饰(+0.76%) 食品饮料(+0.74%) 非银金融 (+0.47%) 农林牧渔(+0.23%) 等行业表现较好, 采掘 (-1.6%) 电子(-1.45%) 传媒 (-1.34%) 通信(-1.16%) 汽车(-1.16%) 等行业表现较弱 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 上海贝岭 (+10.03%) 天海投资(+9.95%) 远望谷 (+9.41%) 洛阳钼业(+9.05%) 和汉钟精机 (+8.12%); 跌幅前五名为 : 国药股份 (-9.54%) 超声电子(-7.1%) 三聚环保(-6.09%) 安信信托(-5.62%) 和中京电子 (-5.31%); 五日量比前五名为 : 东方证券 (6.68) 海思科(6.2) 国药股份(5.13) 海翔药业(5.04) 和山西证券 (4.57) 上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有浦发银行 超声电子等 2 只 今日共有 46 只标的股票停牌, 其中今日开始停牌股票有罗顿发展等 1 只, 今日复牌股票有新城控股等 1 只 今日披露, 大股东增持标的股票有宝新能源 中南建设 东方园林等 4 只, 大股东减持标的股票有水晶光电等 2 只 今日披露, 共有 5 只标的股票涉及增发事件, 其中荣盛石化等 1 只发布董事会预案, 多氟多 荣之联等 2 只股东大会通过, 长春燃气等 1 只为增发公告日, 万马股份等 1 只为增发股份上市日 今日披露, 共有 97 只标的股票涉及分红送转事件, 其中有南玻 A 东阿阿胶 锦龙股份等 18 只为实施公告日, 中国中冶 中弘股份 奇正藏药等 70 只为股权登记日, 燕京啤酒 张裕 A 宁波银行等 9 只为除权除息日 今日共有东北证券 国元证券等 2 只标的股票发布业绩快报, 德赛电池 天健集团 广宇发展等 18 只标的股票发布业绩预告 未来 7 个交易日共有江苏吴中 阳光电源 东华软件等 11 只标的股票涉及限售股解禁 事件投资组合操作 今日建仓股票 : 德赛电池 ( 业绩预增 ) 华胜天成( 业绩预增 ) 今日拟平仓股票有湖北广电等 1 只 上一交易日组合收益率为 -0.08%, 至 2017 年 7 月 10 日组合累计收益率为 %, 分别超越上证综指 沪深 300 及创业扳指 及 个百分点 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 邮编 : 请阅读最后一页免责声明及信息披露 1

2 目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌 大股东增减持标的股票 标的股票增发 标的股票分红送转 发布相关业绩报告的标的股票 标的股票限售股解禁 三 事件投资组合操作 组合历史收益 今日组合操作 昨日组合操作回顾 组合成分股 图表目录 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 )... 4 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 )... 4 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%)... 5 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%)... 5 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票... 7 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票... 7 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票... 8 图表 10: 上一交易日开盘 尾盘资金净流入排名前 20 标的股票... 8 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票... 9 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票... 9 图表 13: 复牌及停牌标的股票 图表 14: 大股东持股比例变动标的股票 图表 15: 未来七个交易日标的股票增发 图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票 图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票 图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁 图表 19: 组合历史收益曲线 图表 20: 组合今年以来收益曲线 图表 21: 组合历史收益对比 图表 22: 今日拟建仓股票 请阅读最后一页免责声明及信息披露 2

3 图表 23: 今日拟平仓股票 图表 24: 昨日建仓股票 图表 25: 昨日平仓股票 图表 26: 组合成分股 请阅读最后一页免责声明及信息披露 3

4 一 上一交易日市场回顾 1. 融资融券规模及主要市场指数表现上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为 亿元 (-0.17%), 其中融资余额规模为 亿元 (-0.13%), 融券余额规模为 亿元 (-7.46%) 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 ) 融资余额 ( 亿元 ): 左轴 融券余额 ( 亿元 ): 右轴 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8,400 8,200 8, 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为 亿元 (-7.3%), 融资偿还额为 亿元 (-4.21%) 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 ) 融资买入额 ( 亿元 ) 融资偿还额 ( 亿元 ) 上一交易日, 市场指数中上证综指表现较好, 下跌 0.17%, 创业板指表现最弱, 下跌 1.75%; 从 5 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 上涨 0.52%, 创业板指表现最弱, 下跌 1.78%; 从 10 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 上涨 0.85%, 创业板指表现最弱, 下跌 0.99%; 从 20 日涨跌幅看, 中小板指表现较好, 上涨 4.39%, 创业板指表现最弱, 上涨 1.56% 请阅读最后一页免责声明及信息披露 4

5 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%) 上证综指深圳成指创业板指中小板指 昨日 5 日 10 日 20 日 行业融资规模及指数表现上一交易日, 从两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速来看, 电子 (+2.7%) 采掘(+2.39%) 综合 (+1.31%) 等行业增速居前, 休闲服务 (-2.26%) 建筑装饰 (-3.7%) 建筑材料 (-5.57%) 等行业增速靠后 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%) 序号 代码 行业 融资余额占流通市值比例 (%) 占比增速 (%) SI 电子 SI 采掘 SI 综合 SI 轻工制造 SI 汽车 SI 有色金属 SI 计算机 SI 传媒 SI 通信 SI 纺织服装 SI 交通运输 SI 农林牧渔 SI 医药生物 SI 商业贸易 SI 电气设备 SI 化工 SI 国防军工 SI 家用电器 SI 非银金融 SI 公用事业 SI 银行 SI 房地产 SI 机械设备 SI 食品饮料 SI 钢铁 SI 休闲服务 SI 建筑装饰 SI 建筑材料 请阅读最后一页免责声明及信息披露 5

6 上一交易日, 从行业板块涨跌幅来看, 钢铁 (+2.08%) 建筑装饰 (+0.76%) 食品饮料 (+0.74%) 非银金融 (+0.47%) 农林牧渔 (+0.23%) 等行业表现较好, 采掘 (-1.6%) 电子 (-1.45%) 传媒 (-1.34%) 通信 (-1.16%) 汽车 (-1.16%) 等行业表现较弱 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%) 钢建铁筑装饰 食品饮料 非银金融 农林牧渔 家用电器 房地产 国防军工 有色金属 商银业行贸易 建筑材料 休闲服务 机化械工设备 交综通合运输 电气设备 纺织服装 医药生物 轻工制造 公用事业 计汽通传电采算车信媒子掘机 3. 标的 ETF 基金表现上一交易日, 两融标的 ETF 基金中涨幅前三名为 : 华夏上证 50ETF(+0.55%) 易方达恒生 H 股 ETF(+0.35%) 及易方达沪深 300 非银 ETF(+0.27%); 跌幅前三名为 : 南方深成 ETF(-0.88%) 华夏中小板 ETF(-0.71%) 及易方达深证 100ETF(-0.58%) 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%) 南方深成 ETF 华夏中小板 ETF 易方达深证 100ETF 广发中证 500ETF 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 交银 180 治理 ETF 南方中证 500ETF 华夏中证 500ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 华泰柏瑞红利 ETF 华夏沪深 300ETF 易方达沪深 300ETF 国泰上证 180 金融 ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 嘉实沪深 300ETF 南方开元沪深 300ETF 华安上证 180ETF 易方达沪深 300 非银 ETF 易方达恒生 H 股 ETF 华夏上证 50ETF 标的股票表现及融资规模上一交易日, 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 上海贝岭 (+10.03%) 天海投资 (+9.95%) 远望谷 (+9.41%) 洛阳钼业 (+9.05%) 和汉钟精机 (+8.12%); 跌幅前五名为 : 国药股份 (-9.54%) 超声电子 (-7.1%) 三聚环保 (-6.09%) 安信信托 (-5.62%) 和中京电子 (-5.31%) 请阅读最后一页免责声明及信息披露 6

7 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票 涨幅前 20 跌幅前 20 排名 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 五日 量比 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 五日 量比 SH 上海贝岭 SH 国药股份 SH 天海投资 SZ 超声电子 SZ 远望谷 SZ 三聚环保 SH 洛阳钼业 SH 安信信托 SZ 汉钟精机 SZ 中京电子 SH 山西焦化 SZ 海思科 SZ 天健集团 SZ 欧比特 SH 江山股份 SZ 雷柏科技 SZ 金科股份 SH 厦门国贸 SZ 山西证券 SZ 盐田港 SZ 本钢板材 SZ 深天马 A SZ 晨鸣纸业 SH 凯乐科技 SH 方大炭素 SH 美尔雅 SH 马钢股份 SZ 德赛电池 SH 中国一重 SH 中国国航 SZ 科士达 SZ 中信国安 SH 中国交建 SH 罗顿发展 SH 盛和资源 SZ 西部建设 SH 海欣股份 SZ 海兰信 SZ 步步高 SH 华域汽车 上一交易日, 标的股票五日量比前五名为 : 东方证券 (6.68) 海思科 (6.2) 国药股份 (5.13) 海翔药业 (5.04) 和山西证券 (4.57) 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票 排名 五日量比前 20 股票代码股票简称股价涨幅 (%) 五日量比 SH 东方证券 SZ 海思科 SH 国药股份 SZ 海翔药业 SZ 山西证券 SH 天海投资 SZ 高德红外 SZ 科士达 SH 国中水务 SZ 思源电气 SH 江山股份 SH 上海贝岭 SH 华银电力 SH 中国交建 SH 航天机电 SH 航天长峰 请阅读最后一页免责声明及信息披露 7

8 SZ 步步高 SH 阳泉煤业 SH 振华重工 SZ 西部证券 上一交易日, 两融标的券中金额流入率最高的前五名是 : 振华重工 (43.14%) 思源电气 (40.59%) 宁沪高速(35.76%) 中国交建 (35.13%) 国中水务 (34.16%) 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票 排名 股票代码 股票简称 股价涨幅 (%) 金额流入率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SH 振华重工 SZ 思源电气 SH 宁沪高速 SH 中国交建 SH 国中水务 SH 北辰实业 SZ 漳泽电力 SZ 海南海药 SH 宝钢股份 SZ 平安银行 SH 宇通客车 SH 梅花生物 SH 中国建筑 SH 中国西电 SH 海正药业 SZ 步步高 SH 中南传媒 SZ 古井贡酒 SH 大商股份 SZ 中泰化学 上一交易日, 两融标的券中开盘金额流入率最高的前五名是 : 中国一重 (29.11%) 永辉超市 (17.97%) 诺德股份 (15.67%) 厦工股份 (15.45%) 三友化工 (15.03%); 尾盘金额流入率最高的前五名是 : 国中水务 (21.19%) 中国银行 (20.99%) 漳泽电力 (20.52%) 深高速 (16.05%) 康美药业 (15.82%) 图表 10: 上一交易日开盘 尾盘资金净流入排名前 20 标的股票 开盘净流入资金 尾盘净流入资金 排名 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 金额流入 率 (%) 净流入资 金 ( 百万 ) 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 金额流入 率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SH 中国一重 SH 国中水务 SH 永辉超市 SH 中国银行 SH 诺德股份 SZ 漳泽电力 SH 厦工股份 SH 深高速 SH 三友化工 SH 康美药业 SH 四川成渝 SH 四川路桥 SH 广誉远 SH 四川成渝 SH 航天信息 SH 东风汽车 请阅读最后一页免责声明及信息披露 8

9 SH 山东钢铁 SH 宁沪高速 SH 中国铝业 SH 中国交建 SH 华银电力 SZ 盾安环境 SH 中信证券 SH 东风股份 SH 保利地产 SH 今世缘 SH 首开股份 SZ 誉衡药业 SZ 高鸿股份 SZ 东方园林 SZ 中联重科 SZ 恒泰艾普 SZ 中弘股份 SZ 华映科技 SZ 本钢板材 SZ 中粮生化 SH 华发股份 SZ 中粮地产 SH 扬农化工 SZ 福星股份 上一交易日, 两融标的股票中融资余额占流通市值比例前十名为国民技术 (20.33%) 全柴动力 (19.81%) 华平股份 (19.35%) 等, 融资余额占流通市值比例增速前十名为国药股份 (+30.51%) 法拉电子 (+16.01%) 陕西煤业 (+13.53%) 等 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票 占比前 10 增速前 10 排名 股票代码 股票简称 融资余额占流通市值 比例 (%) 股票代码股票简称占比增速 (%) SZ 国民技术 SH 国药股份 SH 全柴动力 SH 法拉电子 SZ 华平股份 SH 陕西煤业 SZ 卓翼科技 SH 老凤祥 SZ 恒泰艾普 SZ 大族激光 SZ 泰合健康 SZ 苏泊尔 SH 亚通股份 SH 华域汽车 SZ 电广传媒 SZ 海康威视 SZ 千山药机 SZ 超声电子 SZ 创元科技 SZ 亿纬锂能 标的股票大宗交易上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有浦发银行 超声电子等 2 只 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票 编 号 股票代码 股票简称 成交 价 前一交易日 收盘价 折价率 (%) 当日收 盘价 成交量 ( 万股 / 份 / 张 ) 成交额 ( 万 元 ) SH 浦发银行 SZ 超声电子 二 今日标的股票事件提示 1. 标的股票停复牌 今日共有 46 只标的股票停牌, 其中今日开始停牌股票有罗顿发展等 1 只, 今日复 请阅读最后一页免责声明及信息披露 9

10 牌股票有新城控股等 1 只 图表 13: 复牌及停牌标的股票 序 号 股票代码 股票简称 交易 状态 停牌起始 日 连停 天数 期间指数涨 跌幅 (%) 涉及事件 SH 新城控股 复牌 重要事项未公告 SH 罗顿发展 停牌 SH 乐凯胶片 停牌 重要事项未公告 SZ 陕西金叶 停牌 重大事项 SH 出版传媒 停牌 重要事项未公告 SZ 农产品 停牌 重大事项 SZ 模塑科技 停牌 重大事项 SH 云南城投 停牌 重大资产重组 SH 大同煤业 停牌 重要事项未公告 SH 中安消 停牌 重大资产重组 SH 国电电力 停牌 重大资产重组 SH 中国神华 停牌 重要事项未公告 SH 创兴资源 停牌 重大资产重组 SH 中国重工 停牌 重大资产重组 SH 中远海控 停牌 重大资产重组 SH 士兰微 停牌 重大资产重组 SZ 海虹控股 停牌 重大资产重组 SH 亿阳信通 停牌 重要事项未公告 SH 申华控股 停牌 重大资产重组 SZ 中信海直 停牌 重大资产重组 SZ *ST 众和 停牌 重大资产重组 SH 招商轮船 停牌 重要事项未公告 SZ 海普瑞 停牌 重大事项 SZ 中鼎股份 停牌 重大事项 SH 新力金融 停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查 SZ 中润资源 停牌 重大资产重组 SH 中珠医疗 停牌 重大资产重组 SH 郑煤机 停牌 重大资产重组 SZ TCL 集团 停牌 重大事项 SZ 上海莱士 停牌 重大事项 SH 同方股份 停牌 重大资产重组 SH 中信重工 停牌 重要事项未公告 SZ 乐视网 停牌 重大资产重组 SH 爱建集团 停牌 重大资产重组 SH 中国联通 停牌 重要事项未公告 SH 金杯汽车 停牌 重大资产重组 SZ 露天煤业 停牌 重大资产重组 SH 亿利洁能 停牌 重大资产重组 SH 鹏欣资源 停牌 重大资产重组 SZ 紫光国芯 停牌 重大资产重组 SH 老白干酒 停牌 重大资产重组 请阅读最后一页免责声明及信息披露 10

11 SH 商赢环球 停牌 重大资产重组 SH 信威集团 停牌 重大资产重组 SH 豫园商城 停牌 重大资产重组 SH 东阳光科 停牌 重大资产重组 SZ 长信科技 停牌 重大资产重组 SZ 中环股份 停牌 重大事项 注 : 期间指数涨跌幅指的是停牌期间上证指数涨跌幅 2. 大股东增减持标的股票今日披露, 大股东增持标的股票有宝新能源 中南建设 东方园林等 4 只, 大股东减持标的股票有水晶光电等 2 只 图表 14: 大股东持股比例变动标的股票 编 号 股票代码股票简称公告日期 变动截止 日期 变动 方向 变动数量 占流通股 比 (%) 通过大宗 交易变动 比例 (%) 变动后 持股比 例 (%) 交易 平均 价 变动期 间股票 均价 前涨跌 幅 (%) SZ 宝新能源 2017/7/ /7/10 增持 SZ 中南建设 2017/7/ /7/10 增持 SZ 东方园林 2017/7/ /7/10 增持 SH 复星医药 2017/7/ /7/10 增持 SZ 水晶光电 2017/7/ /7/10 减持 SZ 赣锋锂业 2017/7/ /7/10 减持 SZ 赣锋锂业 2017/7/ /7/7 减持 标的股票增发今日披露, 共有 5 只标的股票涉及增发事件, 其中荣盛石化等 1 只发布董事会预案, 多氟多 荣之联等 2 只股东大会通过, 长春燃气等 1 只为增发公告日, 万马股份等 1 只为增发股份上市日 图表 15: 未来七个交易日标的股票增发 序号 股票代码 股票简称 时间 事件 事件价格 增发方式 前收盘价 前涨跌幅 (%) SZ 万马股份 增股上市日 9.08 定向 SH 长春燃气 增发公告日 6.62 定向 SZ 多氟多 股东大会通过 定向 SZ 荣之联 股东大会通过 定向 SZ 荣盛石化 董事会预案 定向 标的股票分红送转今日披露, 共有 97 只标的股票涉及分红送转事件, 其中有南玻 A 东阿阿胶 锦龙股份等 18 只为实施公告日, 中国中冶 中弘股份 奇正藏药等 70 只为股权登记日, 燕京啤酒 张裕 A 宁波银行等 9 只为除权除息日 图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票 序 号 股票代码股票简称时间 是否 分红 每股股利 ( 税前 ) 事件 前收盘 价 ( 元 ) 前涨跌 幅 (%) 股息率 (%) 每股红股及 转增股本 请阅读最后一页免责声明及信息披露 11

12 SZ 南玻 A 2017/7/11 是 0.10 实施公告日 SZ 东阿阿胶 2017/7/11 是 0.90 实施公告日 SZ 锦龙股份 2017/7/11 是 0.10 实施公告日 SZ 东华软件 2017/7/11 是 0.15 实施公告日 SZ 东方园林 2017/7/11 是 0.03 实施公告日 SZ 聚光科技 2017/7/11 是 0.15 实施公告日 SZ 和佳股份 2017/7/11 是 0.02 实施公告日 SH 上港集团 2017/7/11 是 0.16 实施公告日 SH 中视传媒 2017/7/11 是 0.03 实施公告日 SH 洪都航空 2017/7/11 是 0.01 实施公告日 SH 白云山 2017/7/11 是 0.28 实施公告日 SH 龙净环保 2017/7/11 是 0.19 实施公告日 SH 蓝光发展 2017/7/11 是 0.10 实施公告日 SH 天富能源 2017/7/11 是 0.11 实施公告日 SH 老凤祥 2017/7/11 是 1.00 实施公告日 SH 鲁信创投 2017/7/11 是 0.15 实施公告日 SH 隧道股份 2017/7/11 是 0.16 实施公告日 SH 中国铁建 2017/7/11 是 0.16 实施公告日 SH 中国中冶 2017/7/17 是 0.06 股权登记日 SZ 中弘股份 2017/7/14 是 0.01 股权登记日 SZ 奇正藏药 2017/7/14 是 0.39 股权登记日 SZ 章源钨业 2017/7/14 是 0.02 股权登记日 SZ 金正大 2017/7/14 是 0.10 股权登记日 SH 华润双鹤 2017/7/14 是 0.10 股权登记日 SH 南京熊猫 2017/7/14 是 0.07 股权登记日 SZ 渤海金控 2017/7/13 是 0.05 股权登记日 SZ 国际医学 2017/7/13 是 0.03 股权登记日 SZ 京东方 A 2017/7/13 是 0.03 股权登记日 SZ 新兴铸管 2017/7/13 是 0.03 股权登记日 SZ 新大陆 2017/7/13 是 0.06 股权登记日 SZ 隆平高科 2017/7/13 是 0.15 股权登记日 SZ 华润三九 2017/7/13 是 0.16 股权登记日 SZ 宗申动力 2017/7/13 是 0.03 股权登记日 SZ 长城影视 2017/7/13 是 0.05 股权登记日 SZ 国脉科技 2017/7/13 是 0.01 股权登记日 SZ 亚厦股份 2017/7/13 是 0.04 股权登记日 SZ 金刚玻璃 2017/7/13 是 0.00 股权登记日 SZ 万达信息 2017/7/13 是 0.03 股权登记日 SH 白云机场 2017/7/13 是 0.37 股权登记日 SH 东风汽车 2017/7/13 是 0.03 股权登记日 SH 长江投资 2017/7/13 是 0.14 股权登记日 SH 永泰能源 2017/7/13 是 0.01 股权登记日 SH 兖州煤业 2017/7/13 是 0.12 股权登记日 SH 中新药业 2017/7/13 是 0.15 股权登记日 SH 山东高速 2017/7/13 是 0.20 股权登记日 SH 华丽家族 2017/7/13 是 0.02 股权登记日 请阅读最后一页免责声明及信息披露 12

13 SH 号百控股 2017/7/13 是 0.01 股权登记日 SH 尖峰集团 2017/7/13 是 0.25 股权登记日 SH 川投能源 2017/7/13 是 0.30 股权登记日 SH 鹏博士 2017/7/13 是 0.17 股权登记日 SH 山西汾酒 2017/7/13 是 0.55 股权登记日 SH 兰生股份 2017/7/13 是 0.60 股权登记日 SH 长江电力 2017/7/13 是 0.65 股权登记日 SH 中国化学 2017/7/13 是 0.11 股权登记日 SH 上海医药 2017/7/13 是 0.36 股权登记日 SH 中国电建 2017/7/13 是 0.09 股权登记日 SH 中国银行 2017/7/13 是 0.17 股权登记日 SZ 泛海控股 2017/7/12 是 0.15 股权登记日 SZ 招商蛇口 2017/7/12 是 0.50 股权登记日 SZ 神州泰岳 2017/7/12 是 0.03 股权登记日 SH 瀚蓝环境 2017/7/12 是 0.20 股权登记日 SH 宁沪高速 2017/7/12 是 0.42 股权登记日 SH 中铁工业 2017/7/12 是 0.02 股权登记日 SH 中珠医疗 2017/7/12 是 0.05 股权登记日 SH 浦东金桥 2017/7/12 是 0.17 股权登记日 SH 上海石化 2017/7/12 是 0.25 股权登记日 SH 中炬高新 2017/7/12 是 0.14 股权登记日 SH 创业环保 2017/7/12 是 0.10 股权登记日 SH 宜华生活 2017/7/12 是 0.06 股权登记日 SH 农业银行 2017/7/12 是 0.17 股权登记日 SH 力帆股份 2017/7/12 是 0.05 股权登记日 SH 吉视传媒 2017/7/12 是 0.03 股权登记日 SH 出版传媒 2017/7/12 是 0.05 股权登记日 SZ 中天金融 2017/7/11 是 0.20 股权登记日 SZ 东北证券 2017/7/11 是 0.10 股权登记日 SZ 宝新能源 2017/7/11 是 0.03 股权登记日 SZ 海信科龙 2017/7/11 是 0.30 股权登记日 SZ 远光软件 2017/7/11 是 0.05 股权登记日 SZ 海亮股份 2017/7/11 是 0.06 股权登记日 SZ 浙富控股 2017/7/11 是 0.01 股权登记日 SZ 清新环境 2017/7/11 是 0.10 股权登记日 SZ 掌趣科技 2017/7/11 是 0.02 股权登记日 SH 华业资本 2017/7/11 是 0.10 股权登记日 SH 江西铜业 2017/7/11 是 0.15 股权登记日 SH 海越股份 2017/7/11 是 0.06 股权登记日 SH 洲际油气 2017/7/11 是 0.01 股权登记日 SH 北京银行 2017/7/11 是 0.25 股权登记日 SH 凤凰传媒 2017/7/11 是 0.15 股权登记日 SZ 燕京啤酒 2017/7/11 是 0.04 除权除息日 SZ 张裕 A 2017/7/11 是 0.50 除权除息日 SZ 宁波银行 2017/7/11 是 0.35 除权除息日 SH 格力地产 2017/7/11 是 0.02 除权除息日 请阅读最后一页免责声明及信息披露 13

14 SH 好当家 2017/7/11 是 0.01 除权除息日 SH 长江传媒 2017/7/11 是 0.05 除权除息日 SH 东方通信 2017/7/11 是 0.06 除权除息日 SH 中国平安 2017/7/11 是 0.55 除权除息日 SH 工商银行 2017/7/11 是 0.23 除权除息日 发布相关业绩报告的标的股票今日共有东北证券 国元证券等 2 只标的股票发布业绩快报, 德赛电池 天健集团 广宇发展等 18 只标的股票发布业绩预告 图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票 序号 股票代码 股票简称 报告类型 业绩预告类型 同比增长 (%) 前收盘价 前涨跌幅 (%) SZ 德赛电池 半年度预告 预增 SZ 天健集团 半年度预告 预增 SZ 广宇发展 半年度预告 预减 SZ 河钢股份 半年度预告 预增 SZ 普洛药业 半年度预告 略增 SZ 超声电子 半年度预告 预增 SZ 横店东磁 半年度预告 略增 SZ 闰土股份 半年度预告 预增 SZ 乐普医疗 半年度预告 略增 SZ 长信科技 半年度预告 预增 SZ 恒泰艾普 半年度预告 预增 SZ 上海钢联 半年度预告 预增 SH 华胜天成 半年度预告 预增 SH 鹏欣资源 半年度预告 预增 SH 祁连山 半年度预告 扭亏 SH 广誉远 半年度预告 预增 SH 怡球资源 半年度预告 扭亏 SH 丰林集团 半年度预告 预增 SZ 东北证券 半年度快报 #VALUE! SZ 国元证券 半年度快报 #VALUE! 标的股票限售股解禁未来 7 个交易日共有江苏吴中 阳光电源 东华软件等 11 只标的股票涉及限售股解禁 图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁 序号股票代码股票简称解禁时间解禁数量 ( 万股 ) 占解禁前 A 股 流通股比 流通股份类型 前收盘 价 前涨跌 幅 (%) SH 江苏吴中 2017/7/ SZ 阳光电源 2017/7/ SZ 东华软件 2017/7/ SH 兴发集团 2017/7/ SH 青岛海尔 2017/7/ 请阅读最后一页免责声明及信息披露 14

15 SH 恒瑞医药 2017/7/ SH 通化东宝 2017/7/ SZ 冀中能源 2017/7/ SH 国机汽车 2017/7/ SH 昆药集团 2017/7/ SH 航天机电 2017/7/ 三 事件投资组合操作 说明 : 本事件投资组合是由信达证券事件选股模型针对本报告第一 第二部分事件内容筛选而形成 组合单只股票权重按总资产 3% 计, 开始日期为 2014 年 5 月 23 日, 不考虑交易费用, 每日盘前制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行 1. 组合历史收益上一交易日组合收益率为 -0.08%, 至 2017 年 7 月 10 日组合累计收益率为 %, 分别超越上证综指 沪深 300 及创业扳指 及 个百分点 图表 19: 组合历史收益曲线 250 组合上证综指沪深 300 创业扳指 /5/ /7/ /10/8 2014/12/ /2/ /4/ /7/1 2015/9/2 2015/11/ /1/ /3/ /6/1 2016/8/5 2016/10/ /12/ /3/1 2017/5/8-50 图表 20: 组合今年以来收益曲线 15.0 组合上证综指沪深 300 创业板指 /12/ /1/ /1/ /2/ /2/ /3/6 2017/3/ /3/ /4/ /4/ /5/4 2017/5/ /5/ /6/9 2017/6/ /7/ 图表 21: 组合历史收益对比 收益率 近一周 % 近一月 % 近三月 % 近六月 % 近一年 % 今年以来 % 组合 上证综指 沪深 请阅读最后一页免责声明及信息披露 15

16 创业板指 今日组合操作 1) 今日拟建仓股票 今日建仓股票 : 德赛电池 ( 业绩预增 ) 华胜天成 ( 业绩预增 ) 图表 22: 今日拟建仓股票 序号 股票代码 股票简称 权重 (%) 昨日涨幅 (%) 建仓理由 SZ 德赛电池 业绩预增 SH 华胜天成 业绩预增 2) 今日拟平仓股票 今日拟平仓股票有湖北广电等 1 只 图表 23: 今日拟平仓股票 序号 股票代码 股票简称 买入日期 权重 (%) 持有期收益率 (%) SZ 湖北广电 2017/6/ 昨日组合操作回顾 1) 昨日建仓股票 昨日建仓股票有酒钢宏兴 航发动力等 2 只 图表 24: 昨日建仓股票 序号 股票代码 简称 买入价格 权重 (%) 建仓理由 SH 酒钢宏兴 业绩预增 SH 航发动力 业绩预增 2) 昨日平仓股票 昨日平仓股票有中金岭南等 1 只 图表 25: 昨日平仓股票 序号 股票代码 股票简称 建仓日期 买入价格 权重 (%) 卖出价格 持有期收益率 (%) SZ 中金岭南 2017/06/ 组合成分股至 2017 年 7 月 10 日收盘, 组合共有成分股 19 只, 仓位 57.01% 图表 26: 组合成分股 序号 股票代码 股票简称 买入日期 买入价格 权重 (%) 昨日价格 浮动收益率 (%) 相对收益率 (%) SZ 中环股份 2016/4/ SZ 湖北广电 2017/6/ SH 中国国旅 2017/6/ SZ 广田集团 2017/6/ SZ 顺络电子 2017/6/ SH 凯乐科技 2017/6/ 请阅读最后一页免责声明及信息披露 16

17 SH 福建高速 2017/6/ SH 华能国际 2017/6/ SZ 欧比特 2017/6/ SZ 湖北能源 2017/6/ SZ 汤臣倍健 2017/6/ SH 冠城大通 2017/6/ SH 广汇能源 2017/7/ SH 盛屯矿业 2017/7/ SH 诺德股份 2017/7/ SH 滨化股份 2017/7/ SH 大秦铁路 2017/7/ SH 酒钢宏兴 2017/7/ SH 航发动力 2017/7/ 注 : 相对收益率是成分股相对同期上证综指的持有期收益率 请阅读最后一页免责声明及信息披露 17

18 分析师简介 俞雪飞博士, 金融工程高级分析师, 从事证券研究 15 年, 主要进行基金 股指期货 量化投资及证券行业创新业务等领域专题研究 具有扎实的证券研究理论基础 丰富的投资实践经验及出色的科研项目组织能力 作为负责人, 先后在 2002 年度 2007 年度 2008 年度及 2010 年度中国证券业协会科研课题研究中获奖 分析师声明 负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明, 本人具有证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 ; 本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点 ; 本人薪酬的任何组成部分不曾与, 不与, 也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关 免责声明 信达证券股份有限公司 ( 以下简称 信达证券 ) 具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格 本报告由信达证券制作并发布 本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品, 为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考, 双方对权利与义务均有严格约定 本报告仅提供给上述特定客户, 并不面向公众发布 信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户 客户应当认识到有关本报告的电话 短信 邮件提示仅为研究观点的简要沟通, 对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准 本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制, 但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性 本报告所载的意见 评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格 价值及投资收入可能会出现不同程度的波动, 涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证 在不同时期, 或因使用不同假设和标准, 采用不同观点和分析方法, 致使信达证券发出与本报告所载意见 评估及预测不一致的研究报告, 对此信达证券可不发出特别通知 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议, 也没有考虑到客户特殊的投资目标 财务状况或需求 客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 若有必要应寻求专家意见 本报告所载的资料 工具 意见及推测仅供参考, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请 在法律允许的情况下, 信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务 本报告版权仅为信达证券所有 未经信达证券书面同意, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发布 转发或引用本报告的任何部分 若信达证券以外的机构向其客户发放本报告, 则由该机构独自为此发送行为负责, 信达证券对此等行为不承担任何责任 本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议 如未经信达证券授权, 私自转载或者转发本报告, 所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担 信达证券将保留随时追究其法律责任的权利 风险提示 证券市场是一个风险无时不在的市场 投资者在进行证券交易时存在赢利的可能, 也存在亏损的风险 建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事 本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售, 投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估, 并应同时考量各自的投资目的 财务状况和特定需求, 必要时就法律 商业 财务 税收等方面咨询专业顾问的意见 在任何情况下, 信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 投资者需自行承担风险 机构销售联系人 区域姓名办公电话手机邮箱 华北袁泉 yuanq@cindasc.com 华北张华 zhanghuac@cindasc.com 华北饶婷婷 raotingting@cindasc.com 华北巩婷婷 gongtingting@cindasc.com 华东王莉本 wangliben@cindasc.com 华东文襄琳 wenxianglin@cindasc.com 华东洪辰 hongchen@cindasc.com 华南刘晟 liusheng@cindasc.com 华南易耀华 yiyaohua@cindasc.com 国际唐蕾 tanglei@cindasc.com 国际王小乐 wangxiaole@cindasc.com 请阅读最后一页免责声明及信息披露 18