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1 保险公司偿付能力监管规则第 6 号 : 分类监管 ( 风险综合评级 ) ( 征求意见稿 )

2 目录第一章总则... 2 第二章评价内容... 2 第三章评价类别... 5 第四章评价方法... 6 第五章监管政策和措施... 8 第六章运行机制第七章附则附件一量化风险评价标准附件二难以量化风险的评价标准

3 第一章总则第一条本规则旨在规范偿付能力风险综合评级标准, 明确保险公司偿付能力风险分类监管政策和措施第二条本规则适用于产险公司和寿险公司第三条本规则所称保险公司分支机构, 是指产险公司和寿险公司依法设立的省级分支机构, 包括分公司中心支公司支公司营业部和营销服务部第四条分类监管, 即风险综合评级, 是指中国保险监督管理委员会 ( 以下简称保监会 ) 及保监局根据客观信息, 以风险为导向, 综合分析评价保险公司及其分支机构的量化风险和难以量化的风险, 依据评价结果将其归入特定监管类属, 并对不同类别的公司依法实施不同的监管政策和监管措施的行为第五条保监会及保监局依照本规则, 对保险公司及其分支机构进行分类监管保监会负责对保险公司法人机构进行分类监管, 保监局负责对保险公司分支机构进行分类监管第二章评价内容第六条分类监管评价包括以下内容 : 2

4 ( 一 ) 对难以量化的风险进行评价, 包括操作风险战略风险声誉风险和流动性风险 ; ( 二 ) 综合量化风险和难以量化风险的评价结果, 对保险公司的偿付能力风险进行全面评价第七条操作风险是指, 由于不完善的内部操作流程人员系统或外部事件而导致直接或间接损失的风险, 包括法律及监管合规风险 ( 不包括战略风险和声誉风险 ) 第八条操作风险包括以下内容 : ( 一 ) 销售承保再保险业务线的操作风险 ; ( 二 ) 理赔业务线的操作风险 ; ( 三 ) 资金运用业务线的操作风险 ; ( 四 ) 公司治理的操作风险 ; ( 五 ) 财务管理的操作风险 ; ( 六 ) 准备金管理的操作风险第九条操作风险应当从以下方面进行评估 : ( 一 ) 评估各业务线的内部控制程序和流程的有效性合规性等 ; ( 二 ) 评估可能导致操作风险的人员因素, 包括招聘解雇培训领导能力和持续发展规划业绩管理薪酬等 ; ( 三 ) 评估可能导致操作风险的信息系统因素, 包括系统设计缺陷软件 / 硬件故障或不足信息安全和数据质量等方面的风险等 ; ( 四 ) 评估可能导致操作风险的外部因素, 包括监管政策法律不可抗力等 3

5 第十条评估操作风险时, 应当考虑以下因素 : ( 一 ) 保险公司所受到的行政处罚情况 ; ( 二 ) 保险公司的反洗钱反欺诈防范打击非法集资情况 ; ( 三 ) 保险公司因司法案件较多或较严重导致的案件风险第十一条战略风险是指, 由于战略制定和实施的流程无效或经营环境的变化, 导致战略与市场环境和公司能力不匹配的风险第十二条战略风险评估包括以下内容 : ( 一 ) 战略制定风险评估, 评估公司战略制定的流程和战略目标的科学性可操作性, 以及由于公司内部因素导致的战略制定无效的风险 ; ( 二 ) 战略执行风险评估, 评估公司管理层实施既定战略的流程和执行力, 以及存在的风险 ; ( 三 ) 外部因素评估, 评估公司所处的经营环境行业政策合作伙伴等外部因素变化可能导致的战略风险第十三条声誉风险是指, 由于保险公司的经营管理或外部事件等原因导致利益相关方对保险公司负面评价, 从而造成损失的风险第十四条声誉风险与其他风险的关联度较强, 承保风险市场风险信用风险操作风险流动性风险战略风险等均可能导致声誉风险 4

6 第十五条流动性风险是指, 保险公司无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金, 以支付到期债务或履行其他支付义务的风险第十六条流动性风险评估包括以下内容 : ( 一 ) 定量监管指标评估, 评估流动性覆盖率流动比例投资资产流动比例和综合流动比例等流动性监管指标是否达标 ; ( 二 ) 定性评估, 评估保险公司流动性风险管理制度的有效性及管理能力第十七条在对操作风险战略风险声誉风险流动性风险进行评价的基础上, 保监会结合公司偿付能力充足率, 对公司偿付能力风险进行综合评级第三章评价类别第十八条分类监管评价结果反映保险公司全部风险状况及对应的资本充足状况保监会按风险高低将保险公司分为四类 : ( 一 )A 类公司, 指偿付能力充足率达标, 且操作风险战略风险声誉风险和流动性风险小的公司 ; ( 二 )B 类公司, 指偿付能力充足率达标, 且操作风险战略风险声誉风险和流动性风险较小的公司 ; 5

7 ( 三 )C 类公司, 指偿付能力充足率不达标, 或者偿付能力充足率虽然达标, 但操作风险战略风险声誉风险和流动性风险较大的公司 ; ( 四 )D 类公司, 指偿付能力充足率不达标, 或者偿付能力充足率虽然达标, 但操作风险战略风险声誉风险和流动性风险严重的公司第十九条保险公司分支机构的分类监管评价结果反映分支机构难以量化的风险, 即操作风险和声誉风险保监局按风险高低将保险公司分支机构分为四类 : ( 一 )A 类分支机构, 指操作风险和声誉风险小的分支机构 ; ( 二 )B 类分支机构, 指操作风险和声誉风险较小的分支机构 ; ( 三 )C 类分支机构, 指操作风险或声誉风险较大的分支机构 ; ( 四 )D 类分支机构, 指操作风险或声誉风险严重的分支机构第四章评价方法第二十条分类监管评价采用百分制其中, 量化风险评价结果总分为 40 分, 难以量化风险评价结果总分为 60 分第二十一条保监会根据评价标准对保险公司量化风险和难以量化的风险评分, 并根据得分确定保险公司类别分类监管评分对应的分类结果如下 : 6

8 ( 一 )A 类公司 : 大于 80 分, 小于等于 100 分 ; ( 二 )B 类公司 : 大于 60 分, 小于等于 80 分 ; ( 三 )C 类公司 : 大于 40 分, 小于等于 60 分 ; ( 四 )D 类公司 : 小于等于 40 分第二十二条保监会根据量化风险评价标准评估保险公司的量化风险, 并对其评分第二十三条量化风险评价标准考虑以下因素 : ( 一 ) 保险公司的偿付能力充足率, 包括核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率 ; ( 二 ) 日常监管信息量化风险评价标准见附件一第二十四条保险公司难以量化风险的评价结果为各类风险评价结果和分支机构风险评价结果的加权平均值第二十五条保监会根据难以量化风险的评价标准评估保险公司难以量化的风险, 并对其评分第二十六条难以量化风险的评价标准考虑以下因素 : ( 一 ) 各类风险的权重 ; ( 二 ) 各类风险的具体评价标准和评分规则 ; ( 三 ) 日常监管信息难以量化风险的评价标准见附件二第二十七条如果保险公司的经营状况或财务状况突然发生重大变化, 保监会可以根据实际情况, 随时调整公司的分类结果和监管措施 7

9 第二十八条保监局应当将某保险公司在辖区内的所有分支机构视为一个整体进行评价, 即对保险公司省级分公司进行评价保监局对保险公司分支机构的评价标准和评分方法另行制定第五章监管政策和措施第二十九条在市场准入产品管理资金运用现场检查等日常监管中, 保监会对 A B C D 四类保险公司及分支机构实施不同的监管政策第三十条保监会进行行政许可审核时, 对公司治理内控等相关许可条件, 应当以相应分类监管指标的评分结果作为审批依据之一第三十一条保监会根据分类监管的评价结果, 依法对保险公司采取不同的监管措施第三十二条对 A 类公司, 不采取特别的监管措施第三十三条对 B 类公司, 可采取以下一项或多项监管措施 : ( 一 ) 监管谈话 ; ( 二 ) 风险提示 ; ( 三 ) 要求公司限期整改所存在的问题 ; ( 四 ) 针对所存在的问题进行现场检查 ; ( 五 ) 要求提交和实施预防偿付能力充足率不达标的计划 8

10 第三十四条对偿付能力充足率不达标的 C 类公司, 除可采取对 B 类公司的监管措施外, 还可以根据公司偿付能力充足率不达标的原因采取以下一项或多项监管措施 : ( 一 ) 责令增加资本金限制向股东分红 ; ( 二 ) 限制董事和高级管理人员的薪酬水平 ; ( 三 ) 限制商业性广告 ; ( 四 ) 限制增设分支机构 ; ( 五 ) 限制业务范围责令停止接受新业务责令转让保险业务或者责令办理分出业务 ; ( 六 ) 责令拍卖资产或者限制固定资产购臵 ; ( 七 ) 限制投资形式或比例 ; ( 八 ) 调整负责人及有关管理人员 ; ( 九 ) 向董事会监事会或主要股东通报公司经营状况第三十五条对操作风险较大的 C 类公司, 除可采取对 B 类公司的监管措施外, 还可以针对公司存在的具体问题采取以下一项或多项监管措施 : ( 一 ) 要求提交改善公司治理内控流程人员管理信息系统的计划 ; ( 二 ) 责令停止接受新业务 ; ( 三 ) 限制投资形式或比例 ; ( 四 ) 调整负责人及有关管理人员第三十六条对流动性风险较大的公司, 除可采取对 B 类公司的监管措施外, 还可以针对公司存在的具体问题, 根 9

11 据保险公司偿付能力监管规则第 8 号 : 流动性风险有关规定采取相应监管措施第三十七条对战略风险较大的公司, 除可采取对 B 类公司的监管措施外, 还可以针对公司存在的具体问题采取以下一项或多项监管措施 : ( 一 ) 要求提交改善战略管理的计划 ; ( 二 ) 要求公司根据实际情况调整公司战略 ; ( 三 ) 限制业务范围责令停止接受新业务 ; ( 四 ) 限制增设分支机构第三十八条对声誉风险较大的公司, 除可采取对 B 类公司的监管措施外, 还可以针对公司存在的具体问题, 采取第三十四条至第三十七条规定的一项或多项监管措施第三十九条对 D 类公司, 除可采取对 B C 类公司的监管措施外, 还可以采取整顿接管或保监会认为必要的其他监管措施第四十条保监局对保险公司分支机构的监管政策和监管措施另行制定第六章运行机制第四十一条保监会和保监局每季度进行一次分类监管评价, 并对有关保险公司和分支机构采取相应监管措施第四十二条保险公司应当向保监会报送有关信息和数据, 保险公司分支机构应当向保监局报送有关信息和数据 10

12 第四十三条保监会和保监局分别对保险公司法人机构和分支机构的风险进行评价, 并确定保险公司的风险评级第四十四条保监会和保监局根据保险公司和分支机构风险评级结果, 针对存在的风险采取相应监管措施第四十五条保监会每季度向保险公司通报以下分类监管信息 : ( 一 ) 产险或寿险行业的分类监管评价类别总体情况 ; ( 二 ) 该公司分类监管结果 ; ( 三 ) 被评为 C D 类公司的主要风险第四十六条保监局每季度向保险公司分支机构通报以下分类监管信息 : ( 一 ) 辖区内产险公司或寿险公司分支机构分类评价总体情况 ; ( 二 ) 该保险公司分支机构分类监管结果 ; ( 三 ) 被评为 C D 类分支机构的主要风险第七章附则第四十七条本规则由保监会负责解释和修订第四十八条本规则自日起施行 11

13 附件一量化风险评价标准量化风险评价标准应当考虑偿付能力充足率指标值和稳定性, 具体标准如下 : 一若核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率均不达标, 则量化风险评价得 0 分二若核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率有一项不达标, 则量化风险评价得 20 分三若核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率均达标, 则按以下标准赋分 : ( 一 ) 若核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率当季度达标, 则量化风险评价得 30 分 ; ( 二 ) 若核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率连续 4 个季度均达标, 则量化风险评价得 35 分 ; ( 三 ) 若核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率连续 8 个季度均达标, 则量化风险评价得 40 分 ; 12

14 附件二难以量化风险的评价标准难以量化风险的评价标准由风险权重和评价标准两部分组成, 具体内容如下 : 一风险权重 ( 一 ) 难以量化的风险中, 各类风险的权重如下 : 1. 操作风险权重为 50%, 总分为 30 分 2. 战略风险权重为 10%, 总分为 6 分 3. 声誉风险权重为 15%, 总分为 9 分 4. 流动性风险权重为 25%, 总分为 15 分 ( 二 ) 操作风险中, 各类风险权重如下 : 1. 销售承保再保险业务线的操作风险权重为 1/6, 总分为 5 分 ; 2. 理赔业务线的操作风险权重为 1/6, 总分为 5 分 ; 3. 资金运用业务线的操作风险权重为 1/6, 总分为 5 分 ; 4. 公司治理的操作风险权重为 1/6, 总分为 5 分 ; 5. 财务管理的操作风险权重为 1/6, 总分为 5 分 ; 6. 准备金管理的操作风险权重为 1/6, 总分为 5 分 ( 三 ) 操作风险的额外调整项目评价标准如下 : 1. 若保险公司存在较大的信息系统风险, 将对公司操作风险评价结果产生影响, 最多可额外扣除 5 分 ; 2. 若保险公司在评估当季度受到行政处罚, 将对公司操作风险评价结果产生影响, 最多可额外扣除 5 分 ; 13

15 3. 若保险公司存在较大的洗钱风险欺诈风险非法集资风险和案件风险, 将对公司操作风险评价结果产生影响, 最多可额外扣除 5 分 ( 四 ) 战略风险中, 各类风险权重如下 : 1. 战略制定方面的风险权重为 40%, 总分为 2.4 分 ; 2. 战略执行方面的风险权重为 40%, 总分为 2.4 分 ; 3. 外部因素方面的风险权重为 20%, 总分为 1.2 分 ( 五 ) 流动性风险中, 各类风险权重如下 : 1. 定量的监管指标结果权重为 50%, 总分为 7.5 分 ; 2. 定性评估结果的权重为 50%, 总分为 7.5 分二评价标准各类风险的具体评价标准和评分规则由保监会另行制定 14

保险公司偿付能力季度报告摘要 RGA 美国再保险公司上海分公司 RGA Reinsurance Company Shanghai Branch 2018 年第 4 季度 1

保险公司偿付能力季度报告摘要 RGA 美国再保险公司上海分公司 RGA Reinsurance Company Shanghai Branch 2018 年第 4 季度 1 保险公司偿付能力季度报告摘要 RGA 美国再保险公司上海分公司 RGA Reinsurance Company Shanghai Branch 2018 年第 4 季度 1 一公司基本信息 ( 一 ) 公司名称 ( 中文 ):RGA 美国再保险公司上海分公司公司名称 ( 英文 ):RGA Reinsurance Company Shanghai Branch ( 二 ) 注册地址 : 中国 (

目录 第一章 总则... 2 第二章 评价内容... 2 第三章 评价类别... 5 第四章 评价方法... 6 第五章 监管政策和措施... 8 第六章运行机制 第七章 附则 附件一 量化风险评价标准 附件二 难以量化风险的评价标准

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