易盛极星智能平台

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伏锺
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1 易盛极星智能平台使用说明书郑州易盛信息技术有限公司 1

2 版权说明版权所有, 本手册中的任何信息未经郑州易盛信息技术有限公司的同意不得以任何方式复制传播虽然我们一直在竭力保证本手册的精确性, 就像我们一直在努力保证我们的产品的高质量一样, 但是或许由于业务的变更, 技术的升级等各种原因, 我们仍无法绝对保证手册中没有偏差信息将来根据产品的升级, 我们保有修改本操作手册的权利注意信息如果您的手册不是最新的, 请与郑州易盛信息技术有限公司联系以获得最新的手册由于时间仓促, 难免保证全部文档都不存在任何一点小错误, 因此如果您有疑问, 请联系我们, 我们将会在最短的时间内答复您的问题联系我们我们承诺为我们的客户提供一流的服务和技术支持如果您有任何建议和疑问, 我们欢迎您将想法及问题发给我们, 我们将尽最大的努力在最短的时间内给你做出回复 2

3 联系方式 : 网址 : 通讯地址 : 中国河南郑州市金水区未来路 69 号未来大厦 1502 邮政编码 : 值班电话 : 传真 : 电子邮箱 :itechsupport@esunny.cc 3

4 目录版权说明... 2 注意信息... 2 联系我们... 2 一软件介绍... 1 二软件安装... 2 三行情登录和交易登录行情登录交易登录... 6 四极星智能平台界面简介菜单栏和系统工具栏工作区的新建和关闭工作区的打开和保存窗口的灵活拖动行情界面简介打开和新建行情窗口切换到 K 线调用画图工具切换到分时线显示盘口信息和深度行情行情 K 线图坐标切换品种叠加增加幅图指标窗口选择指标和公式系统分笔成交信息自选板块和自选合约管理交易界面和下单操作简介通用下单卡片下单快捷下单点价下单交易信息查询定制交易信息列表表头撤单操作客户端交易功能设置刷新交易数据其他设置密码修改系统选项预警系统交易系统质量评价

5 4.7.5 探索最佳参数优选交易系统快捷键设置五定单类型说明冰山单影子单限价止损止损六定单有效类型说明

6 一软件介绍易盛极星智能平台易盛公司推出的一款, 集成行情分析程序化交易多平台登录内外盘套利快速下单等诸多功能的智能操作平台 1 行情分析 : 易盛极星智能分析平台中具有历史 K 线, 指标公式, 技术分析, 期权 T 型报价, 期权损益分析, 期权计算器等诸多功能 2 多平台登录 : 易盛极星智能分析平台可以同时登录易盛 8.0 系统易盛启明星系统易盛北斗星系统也可以同时登录多个用户帐号 3 程序化交易 : 易盛极星智能分析平台是在易盛程序化 2.0 基础上改进而来, 采用和易盛程序化 2.0 相同的 ETL 编程语言, 提供丰富的内建交易函数和指令 4 快速下单 : 易盛极星智能分析平台继承了易盛 8.0 内盘交易客户端中深受广大投资者喜欢的一键下单等快速下单的功能, 并且极星提供了更多的便捷下单方式, 包括卡片下单点价下单双击行情下单等 5 内外盘套利 : 易盛极星智能分析平台可以同时登录易盛内外盘系统, 进行内外盘品种的套利 1

7 二软件安装 1, 到相关的下载页面下载软件安装包 2, 双击软件安装包开始安装易盛极星智能平台 3, 点击下一步, 选择需要安装的磁盘位置 2

8 推荐安装到操作系统安装位置 C 盘目录下 4, 一路点击下一步完成软件的安装 5, 点击完成按钮完成软件的安装 3

9 三行情登录和交易登录易盛极星智能平台行情和交易是分开登录的, 可以只登录行情, 也可以单独只登录交易 3.1 行情登录双击易盛极星智能分析平台的快捷方式星智能分析平台首先进入登录界面, 如下图 :, 可以打开易盛极在白色底色的区域内是登录框, 点击登录框最上面的两个并排的按钮可以选择是登录行情还是登录交易底色为白色的是选中的类型选择行情服务器, 在服务器的下拉列表中选择本次需要登录的行情服务器名称, 从而登录该名称对应的地址在帐号栏中输入行情帐 4

号, 在密码栏中输入行情密码, 点击登录按钮就可以登录选中的服务器如果需要保存当前的用户名就勾选帐号右边的小方框按钮, 勾选后下次登录是自动在帐号中填入上次成功登录的账号如果服务器下拉列表中没有需要的服务器地址, 可以点击服务器下拉框旁边的小齿轮按钮可以打开服务器设置对话框

10 号, 在密码栏中输入行情密码, 点击登录按钮就可以登录选中的服务器如果需要保存当前的用户名就勾选帐号右边的小方框按钮, 勾选后下次登录是自动在帐号中填入上次成功登录的账号如果服务器下拉列表中没有需要的服务器地址, 可以点击服务器下拉框旁边的小齿轮按钮可以打开服务器设置对话框在配置服务器界面中, 可以维护行情服务器的地址列表信息配置服务器如下图所示 : 在行情服务器组中点击增加按钮可以增加行情服务器地址配置, 点击删除可以删除选中的那条地址配置信息, 双击选中的那条地址信息可以修改配置信息行情服务器地址配置好之后点击完成配置按钮可以退出配置服务器界面, 返回登录界面 5

3.2 交易登录打开登录界面, 在登录界面中选择登录交易服务器极星智能平台支持多帐号和多后台登录如果服务器下拉列表中没有需要的服务器地址, 可以点击服务器下拉框旁边的小齿轮按钮可以打开服务器设置对话框在配置服务器界面中, 可以维护行情服务器的地址列表信息

11 3.2 交易登录打开登录界面, 在登录界面中选择登录交易服务器极星智能平台支持多帐号和多后台登录如果服务器下拉列表中没有需要的服务器地址, 可以点击服务器下拉框旁边的小齿轮按钮可以打开服务器设置对话框在配置服务器界面中, 可以维护行情服务器的地址列表信息配置服务器如下图所示 : 在交易服务器组中点击增加按钮可以增加交易服务器地址配置, 点击删除可以删除选中的那条地址配置信息, 双击选中的那条地址信息可以修改配置信息在增加交易服务地址的时候需要选择这个地址对应的平台是什么交易服务器地址配置好之后点击完成配置按钮可以退出配置 6

12 服务器界面, 返回登录界面在登录界面的登录框中选中交易服务器, 从服务器的下拉列表中选择需要登录的交易服务器, 选择好后会显示出这个交易服务器的具体 ip 地址和端口在帐号栏中输入登录帐号, 在密码栏中输入交易密码, 之后点击登录按钮就可以尝试使用输入的用户账户和密码登录选中的交易服务器如果需要保存当前的用户名和密码就勾选帐号右边的小方框, 下次登录便会自动填写上次成功登录的账号四极星智能平台界面简介极星智能平台界面基于多窗口管理, 窗口布局灵活, 每个窗口可以随意推动和停靠 7

13 图 : 极星智能平台安装成功后会有一个默认的界面布局风格, 如下使用者可以根据自己的喜好更改布局 4.1 菜单栏和系统工具栏极星智能平台的菜单栏是一直显示的, 无法隐藏行情或者交易登录成功进入主界面后, 在标题栏下面就是菜单栏在上图中可以看到和菜单栏一行中停靠着工具栏, 菜单栏的下面是资金信息栏工具栏和资金信息栏是可以显示也可以隐藏的操作方法是在菜单栏的地方点击鼠标右键, 就可以弹出如上图所示的设置界面勾选系统工具栏就可以显示工具栏, 取消勾选就可以隐藏工具栏工具栏默认是停靠在菜单栏中将鼠标移动到工具栏最左边的虚线地方, 指针形状会变成十字星的, 这时候拖动鼠标就可以随意放置工具栏的位置勾选资金信息就可以显示资金信息栏, 取消勾选就可以隐藏资金信息栏将鼠标停留在工具栏的某一个小图标上, 会弹出这个小图标对应的功能的中文提示 8

14 4.2 工作区的新建和关闭在极星智能平台中, 所有的窗口都是放置在一个工作区中的一个工作区就相当于是一个桌面, 您可以在这个桌面上随意布局自己需要的窗口进入主界面后系统显示的默认工作区的内容, 如果需要打开多个工作区, 可以点击菜单栏管理下面的新建工作区子菜单多工作区界面如下图 : 当有多个工作区时, 在界面的左下角会列出所有的工作区, 当前看到的只是其中选中的那一个工作区点击工作区标签, 可以切换显示工作区 9

15 切换工作区后极星智能平台的标题也会随之变化, 说明当前显示的是哪个工作区如果需要关闭某一个工作区, 先选中需要关闭的工作区, 然后点击小叉号, 即可关闭工作区 4.3 工作区的打开和保存按照自己的意愿布局好工作区后可以把自己的工作区保存起来, 在以后需要的时候可以方便的当当前工作区的布局恢复到之前保存的工作区点击菜单保存工作区可以在弹出的保存工作区对话框中 4.4 窗口的灵活拖动在极星智能平台中, 窗口可以停靠在整个工作区的最上面最下面最左面和最右面, 也可以和其他窗口以标签页的形式合并停靠, 也可以单独浮动在所有窗口的上面当有多显示器的时候, 窗口也可以在不同的显示器直接拖动和摆 10

16 放点击需要拖动的窗口的标题栏, 然后按住鼠标左键就可以拖动, 根据提示可以选择自己想要的停靠方式如下图所示 : 4.5 行情界面简介打开和新建行情窗口点击菜单行情下的新建行情窗口子菜单可以新建一个行情窗口行情窗口中可以显示合约报价, 可以显示分时行情, 可以显示分笔明细, 也可以显示行情分析行情窗口打开后默认显示的是行情报价, 在窗口的底部会显示行情后台系统配置的所有板块和自选板块点击板块标签可以在不同板块之间切换在自选板块中可以指定自定义的行情合约当需要查看行情报价界面时, 点击行情菜单下的行情报价 11

17 子菜单, 或者使用 F3 快捷键, 或者点击工具栏中的行情报价的快速工具按钮都可以打开行情报价界面打开行情报价界面, 如下图所示 : 为了方便查看期权合约, 极星智能平台提供期权国际上普遍使用的 T 型报价行情窗口每一个期权 T 型报价窗口中只会显示同一个标的同一个月份的期权, 期权执行价格放在中间显示, 同一执行价的看涨期权 ( 也叫买权 ) 和看跌期权 ( 也叫卖权 ) 显示在一行执行价左边是看涨期权的行情, 执行价右边是看跌期权的行情如下图所示 : 12

18 在行情界面中单击鼠标右键, 选择弹出右键菜单中的表头设置菜单可以打开定制表头对话框在定制表头对话框中左边的所有字段是系统支持的可以显示的所有字段, 已选择字段是当前行情中显示的字段这里根据个人习惯可以隐藏不关注的字段, 可以调整字段的顺序, 调出关注的字段切换到 K 线选择行情菜单下的技术分析子菜单或者点击系统工具栏 13

19 的 K 线技术分析快捷图标均可切换到行情 K 线界面点击周期工具栏中的数字可以切换不同的周期有 1 分钟线 3 分钟线 5 分钟线 15 分钟线 30 分钟线小时线日线周线月线年线和自定义时段分钟线在行情 K 线图中点击鼠标右键, 在弹出的右键菜单中通过分析周期子菜单也可以快速切换周期按下 F8 快捷键可以按照系统设定好的顺序切换周期周期切换界面如下图 : 14

20 在行情列表界面中, 点击想要查看 K 线的合约, 使该合约处于选中状态, 之后用鼠标左键双击该行或者按下键盘上的回车键, 也可以进入所选中的合约的 K 线界面调用画图工具在行情 K 线界面中, 点击周期工具栏中的打开绘图工具快捷 15

图标可以调出画线工具栏使用画线工具栏中提供的画线工具可以在 K 线图上画出需要的线条或者形状如下图所示 : 4.5.

21 图标可以调出画线工具栏使用画线工具栏中提供的画线工具可以在 K 线图上画出需要的线条或者形状如下图所示 : 切换到分时线选择分析菜单下的分时日线切换子菜单或者点击系统工具栏的分时快捷图标均可切换到分时线界面显示盘口信息和深度行情易盛极星智能平台的行情界面中支持显示最多 20 档的深度行情, 深度行情显示在盘口信息中点击行情菜单下的盘口信息或者点击工具栏中的盘口信息快捷按钮, 或者使用 F6 快捷键都可以显示和隐藏盘口信息 16

22 在盘口信息中, 如果是期权合约, 会显示期权的一些指标参数行情 K 线图坐标切换在行情 K 线图界面中, 点击鼠标右键, 在弹出的右键菜单中通过纵坐标类型子菜单可以更换 K 线图的纵坐标类型有价格百分比黄金分割和等比四种纵坐标类型 17

23 4.5.7 品种叠加选择分析菜单下的主图叠加子菜单可以调出选择品种对话框, 选择需要叠加的品种, 可以在当前品种的 K 线图中显示所要叠加的品种行情 K 线图上可以叠加多个合约如下图所示 : 如果需要取消叠加行情, 在右键菜单的取消叠加子菜单中可 18

24 以取消掉已经叠加上去的某一个合约增加幅图指标窗口在行情 K 线图中, 点击鼠标右键, 选择分析菜单下的画面组合, 可以增加显示指标的数量选择指标和公式系统进入行情 K 线图界面中后, 点击鼠标右键, 点击弹出的右键菜单加载策略, 可以弹出加载策略对话框在加载策略对话框中可以选择需要的行情指标或者公式 19

4.5.10 分笔成交信息选择查看菜单下的分笔成交子菜单或者点击系统工具栏的分笔成交快捷图标, 可以切换到分笔成交界面 4.5.11 自选板块和自选合约管理

25 分笔成交信息选择查看菜单下的分笔成交子菜单或者点击系统工具栏的分笔成交快捷图标, 可以切换到分笔成交界面自选板块和自选合约管理在行情报价界面的左下角, 可以看到自选板块, 点击后切换到自选板块中点击鼠标右键, 在弹出菜单中选择设置自选板块可以调出设置自选板块对话框在该弹出对话框中可以根据个人要求增删改自选板块 20

26 在行情界面中选中某一个合约, 点击鼠标右键, 在弹出的菜单中选择加入到板块可以将该合约加入到某个板块中在该对话框中可以将需要的合约增加到当前自选板块中, 也可以从当前自选板块中的删除指定的合约首先从交易所下拉列表中选中需要添加到当前自选板块的交易所, 然后选择品种类型, 选择品种之后, 在待选合约列表中会出现该交易所该品种该类型下的所有合约从待选合约中选择需要的合约点击选中按钮, 即可将该合约加入到该板块中同时, 在右边的 21

27 已选合约中可以看到已经显示在当前板块中的合约自选品种选择完成后点击确定按钮返回行情页面选择刚才的自选板块, 新增加的自选品种就出现在该自选板块下 4.6 交易界面和下单操作简介极星智能平台的交易部分由下单界面和信息查询界面组成支持通用下单快速下单卡片下单点价下单双击行情下单 5 种下单方式, 使用者总能找到自己最想要的最适合自己的下单方式下单方式界面如下图所示 : 交易信息查询界面如下图所示 : 22

28 4.6.1 通用下单点击菜单交易下的通用下单子菜单或者使用快捷键 ctrl+o 可以调出通用下单窗口界面如下 : 账户 : 通用下单只能对单个资金账户进行下单操作, 如果用户名下有多个资金帐号, 可在账户栏进行选择 23

29 合约 : 下拉框可以进行合约的选择双击行情买价, 卖价, 买量或者卖量这里会自动填写合约定单类型 : 限价和市价, 选择限价则手动输入委托价格, 选择市价则无需填写委托价格, 以市价进行下单如果品种类型选择期权的话, 这里可以选择弃权和行权, 弃权单只有最后交易日的时候才能申请当行情不活跃的时候, 可以下询价单, 获悉合约价格委托数量 : 键盘录入, 也可以通过点击价格后方的按钮弹出价格选择界面选择委托数量, 也可以通过鼠标滚轮上下滚动调整委托数量如果在配置中勾选了双击行情获取买卖量, 双击行情买卖量和买卖价, 这里会自动填写委托价格 : 键盘录入, 也可以通过点击价格后方的按钮弹出价格选择界面选择委托价格, 也可以通过鼠标滚轮上下滚动调整委托价格此外, 可以对配置中的默认价格进行选择 ( 包括最新价, 对盘价, 不默认, 挂单价 ), 双击行情买卖量和买卖价, 就会根据设置自动填写委托价格有效类型 : 有效类型可以选择即时部分, 即时全部, 当日有效, 长期有效, 限期有效 ( 选择限期有效, 下方会提示输入有效日期 ), 这里需要注意的是, 在下期权组合单的时候, 有效类型需要选择即时部分或即时全部, 期权组合单只能成交或者撤单, 不能排队 24

30 4.6.2 卡片下单约点击菜单交易下的卡片下单子菜单, 调出卡片下单界面点击设置合约按钮, 打开选择合约窗口, 自行选择需要的合账户点击设置账户按钮, 打开账户设置窗口, 配置下单用的资金配置完成后, 看到如下界面 : 25

31 需要注意 : 卡片下单只能下市价单快捷下单点击菜单交易下的快捷下单子菜单打开快捷下单窗口, 显示如下 : 条件 : 条件单指由客户指定一定条件的委托单, 不满足指定条件时, 单子存在系统中, 当条件满足时, 系统自动把此笔单子提交到交易所平开 : 系统在平仓的同时, 下一个同方向同价位同数量的开仓单, 该功能有利于客户实现快速反手快速 : 快速下单可以实现, 轻击一个快捷键, 即可根据设置自动填写委托单, 并自动下单要实现快速下单, 需进行如下设置 : 点击配置 - 系统选型 - 键盘下单 - 下单默认量, 26

32 打开配置窗口, 配置合约的下单默认量点击配置 - 系统选型 - 键盘下单 - 下单快捷键, 打开配置窗口, 配置下单快捷键上图已配置 ZCE SR 401 的默认下单量, 双击 SR401 行情, 填入合约信息勾选快速下单框, 根据配置分别使用的快捷键进 27

33 行卖价买进, 买价卖出, 买价买进, 卖价卖出的下单操作埋单 : 客户提前以一定价位将委托单设定好, 并存入系统, 当行情变动到该价位时, 客户可根据实际需要选择手动将埋单发送至交易所埋单发送时, 用户直接点击鼠标右键选择埋单提交 ( 选中或全部 ), 即可将埋单指令发送出去自动单 : 将委托单存入系统, 在交易所开盘前自动发送至场内参与集合竞价没有提交之前的自动单用户可以任意撤销点价下单行情界面选择一个合约, 右键菜单选择点价下单, 打开点价下单界面, 下图所示为合约 ZCE SR 409 的点价下单界面 28

34 点价下单顶部标签显示当前选择合约信息图示 1 处, 为下单账户窗口, 用以选择下单用的资金帐户图示 2 处, 选择默认的委托量, 可以键盘输入, 也可以选用右侧的默认委托量图示 3 处, 该区域与下单窗口中间价格相对应, 点击价格旁边的买入区域, 即以该价格买入下单, 卖出同理图示 4 处, 显示的是买 1 量和卖 1 量, 红色为卖量, 绿色为买量窗口中间价格栏中的红色价格为最新价图示 5 处, 显示最新成交量点价下单支持, 市价买卖, 撤买卖单和撤所有单交易信息查询交易信息查询包括 : 委托信息, 所有挂单, 成交查询, 持仓查询, 资金查询, 消息查询, 持仓小计, 持仓合计, 平仓查询, 交割查询, 关联客户, 历史委托, 委托流程, 历史成交, 资金调整和账单查询委托信息委托信息窗口中可以查询到客户当前状态的委托信息点击交易菜单下委托信息子菜单, 打开委托信息窗口, 用户可根据需求把界面拖放到合适的位置委托信息窗口如图所示 : 29

35 如果订单状态显示指令失败, 可将委托信息下方光标向右拖动, 查看反馈信息字段, 根据提示, 找到下单失败的原因排队单双击可撤单委托信息栏, 红色信息表示的是开仓委托信息, 绿色的表示平仓委托信息委托信息窗口右键会出现如下界面 : 设置列头显示 : 可以根据自己的需求选择不显示某些自己不关注的字段自适应列宽 : 通过点击自适应列宽能够自动调整各个表格字段为最佳宽度数据导出 : 通过数据导出能把当前页面的所有数据按一定的格式导出到一个文本文件中撤单 ( 选中 ): 通过选中委托进行撤单 30

4.6.5.2 所有挂单所有挂单窗口中可以查询到客户当前状态的所有的排队单信息, 点击交易菜单下所有挂单子菜单, 打开所有挂单窗口所有挂单窗口如图所示 : 双击挂单可以撤单, 右键显示界面同委托信息 4.6.5.3 成交查询成交查询窗口中可以查询到客户当前状态的成交信息, 点击交易菜单下的成交查询子菜单, 打开成交查询窗口成交查询窗口如图所示 : 4.

36 所有挂单所有挂单窗口中可以查询到客户当前状态的所有的排队单信息, 点击交易菜单下所有挂单子菜单, 打开所有挂单窗口所有挂单窗口如图所示 : 双击挂单可以撤单, 右键显示界面同委托信息成交查询成交查询窗口中可以查询到客户当前状态的成交信息, 点击交易菜单下的成交查询子菜单, 打开成交查询窗口成交查询窗口如图所示 : 持仓明细持仓明细窗口中可以查询到客户当前状态的持仓明细信息, 点击交易菜单下的持仓明细子窗口, 打开持仓明细窗口持仓明 31

37 细窗口如图所示 : 资金查询资金查询窗口中可以查询到客户当前状态的资金信息, 点击交易菜单下的资金查询子菜单, 打开资金查询窗口资金查询窗口如图所示 : 消息查询消息查询窗口中可以查询发送给客户的消息, 点击交易菜单下的消息查询子菜单, 打开消息查询窗口消息查询窗口如图所示 : 持仓小计持仓小计是将相同客户相同合约相同价格的持仓统计到一笔记 32

录里, 点击交易菜单下其他菜单下的持仓小计子菜单, 打开持仓小计窗口持仓小计窗口如图所示 : 4.6.5.

38 录里, 点击交易菜单下其他菜单下的持仓小计子菜单, 打开持仓小计窗口持仓小计窗口如图所示 : 持仓合计持仓合计将相同客户相同合约的持仓统计到一笔记录里, 点击交易菜单其他菜单下的持仓合计子菜单, 打开持仓合计窗口持仓合计窗口如图所示 : 平仓查询平仓查询窗口中可以查询到当前客户平仓记录, 点击交易菜单其他菜单下的平仓查询子菜单, 打开平仓查询窗口平仓查询窗口如图所示 : 33

39 交割查询交割查询窗口中可以查询到当前客户交割记录, 点击交易其他交割查询, 打开交割查询窗口交割查询窗口如图所示 : 关联客户关联客户窗口中可以查询到与资金账户相关联的客户信息, 点击交易菜单其他菜单下关联客户子菜单, 打开关联客户窗口关联客户窗口如图所示 : 历史委托历史委托窗口中可以查询到客户的历史委托信息, 点击交易菜单其他菜单下的历史委托子菜单, 打开历史委托窗口历史委托窗口如图所示 : 34

配置起始日期和结束日期, 点击查询按钮, 即可查询对应日期的历史委托信息 4.6.5.

40 配置起始日期和结束日期, 点击查询按钮, 即可查询对应日期的历史委托信息委托流程委托流程窗口中可以查询客户的委托流程, 点击交易菜单其他菜单下的委托流程子菜单, 打开委托流程窗口委托流程窗口如图所示 : 选择结算日期, 填入委托号, 点击查询按钮, 即可查询相应委托的委托流程信息历史成交历史成交窗口中可以查询到客户的历史成交信息, 点击交易菜单其他菜单下的历史成交子菜单, 打开历史成交窗口历史成交窗口如图所示 : 35

41 选择起始日期和结束日期, 点击查询按钮, 即可查询历史成交信息资金调整资金调整窗口中可以查询到客户的资金调整信息, 点击交易菜单其他菜单下的资金调整子菜单, 打开资金调整窗口资金调整窗口如图所示 : 选择起始日期和结束日期, 点击查询按钮, 即可查询资金调整信息账单查询账单查询窗口中可以查询到客户的结算单信息, 点击交易菜单其他菜单下的账单查询子菜单, 打开账单查询窗口结算完成后, 需要将结算单文件放在服务器的 Tapsettle\bills 目录下, 客户端方可通过账单查询查询到历史结算单查询到的账单如图所示 : 36

选择结算日期和账单类型, 点击查询按钮, 即可显示结算单信息还可以点击保存按钮, 将结算单信息保存到 TXT 文件中 4.6.

42 选择结算日期和账单类型, 点击查询按钮, 即可显示结算单信息还可以点击保存按钮, 将结算单信息保存到 TXT 文件中定制交易信息列表表头在交易列表区域单击鼠标右键, 选择设置列头显示在弹出的设置列头显示对话框中勾选所需的字段, 设置显示方式和调整显示的顺序, 排列越靠上, 交易列表中越靠前撤单操作客户端交易功能设置 37

43 4.6.9 刷新交易数据当需要重新从交易服务器获取最新的交易信息时, 点击功能菜单下的刷新交易数据菜单 4.7 其他设置密码修改在功能菜单下选择修改密码子菜单可以调出密码修改对话框 38

选择需要修改的密码的类型, 按照要求输入当前密码和新密码, 点击确认即可完成密码的修改 4.7.

44 选择需要修改的密码的类型, 按照要求输入当前密码和新密码, 点击确认即可完成密码的修改系统选项在功能菜单下选择系统选择子菜单可以调出选项修改对话框在客户端 - 功能 - 系统选项中可以设置易盛系统外观, 界面如下图所示 39

45 外观设置可以设置行情字体大小和类型, 图形背景颜色, 图形字体, 列表字体等如果勾选外观设置选项卡左下角的反色显示变化行情, 客户端行情界面的行情变化时就会反色显示系统参数选项卡设置如下图所示可以根据具体选项意思来具体设置 40

46 41

47 升级设置选项卡可以对软件进行升级建议勾选启动时检测更新 42

48 4.7.3 预警系统在功能菜单下选择预警系统子菜单, 可以调出预警管理对话框预警功能可以根据设置的预警条件进行提醒例如客户想监控 HKFE HIS 0719 该合约的最新价行情, 当最新价高于或者低于某个设定价格时, 使系统提醒此时的价格 43

49 4.7.4 交易系统质量评价在功能菜单下选择交易系统评价子菜单, 可以调出交易系统质量评价对话框可以计算出所选的交易系统公式在某个合约上的交易报告 44

从交易系统下拉列表中选择需要测试的公司, 点击品种名称按钮增加需要测试的合约, 选取需要测试的时间段点击计算按钮可以看到结算结果 4.7.

50 从交易系统下拉列表中选择需要测试的公司, 点击品种名称按钮增加需要测试的合约, 选取需要测试的时间段点击计算按钮可以看到结算结果探索最佳参数在功能菜单下选择探索最佳参数子菜单, 可以调出交易系统探索最佳参数对话框可以对需要的公式计算出该公式的最佳参数 45

51 4.7.6 优选交易系统在功能菜单下选择优选交易系统子菜单, 可以调出交易系统全局优选对话框 46

4.7.7 快捷键设置在功能菜单下选择热键设置子菜单, 可以调出自定义快捷键对话框在自定义快捷键对话框中可以设置某个功能的快捷键 4.8 程序化交易 4.8.1

52 4.7.7 快捷键设置在功能菜单下选择热键设置子菜单, 可以调出自定义快捷键对话框在自定义快捷键对话框中可以设置某个功能的快捷键 4.8 程序化交易程序化交易平台系统简介软件基本功能特点易盛程序化交易平台采用的编程语言是在 C++ 语言基础上扩展而来的相对与其它程序化交易平台, 易盛程序化交易平台拥有如下特点 : 1) 运行速度快, 程序执行效率高易盛交易平台所采用的行情数据源和交易通道速度始终处在国内各交易系统的前列, 易盛程序化交易系统将继续继承这一传统优势 2) 提供功能强大的行情数据获取函数, 方便用户进行多周期多合约的行情数据获取用户只需调用一个函数就能轻松实现实现跨周期的行情数据访问 47

53 3) 提供更加面向底层的订单管理函数, 便于编写准确高效的追单撤单策略, 并可以方便地编写套利交易策略 4) 全新的程序编辑器, 为用户提供了便捷的函数查阅和代码辅助输入功能 5) 提供了实用丰富的内建函数库能够很好地满足普通用户的策略编写需求高端开发者还可以根据自身需求对函数库进行扩充 6) 相对于程序化交易 2.0, 本系统的程序化交易模块在编程难度上进一步降低, 使得程序化交易爱好者能够更快上手 7) 新版程序化增加了基于信号的策略运行模式, 在该模式下, 用户不需要关注策略发送订单的成交状态, 以便将主要精力用在交易思想的编写上, 同时, 也做到了与业内其他程序化交易软件的统一, 便于用户将自己的策略在不同程序化交易平台上进行迁移 8) 增加了止损止盈和浮动止损函数 9) 支持附图加载策略 ; 支持主图加载多个策略 ; 更加丰富的绘图功能等 ; 支持独立坐标的指标线输出 10) 移除了 2.0 的指标系统, 将指标和程序化策略融合, 统一采用 ETL 语言进行开发 11) 程序化交易的执行引擎做了进一步优化, 在同样硬件配置基础上, 比 2.0 可以并行运行更多的程序化策略 12) 在策略回测和性能优化方面, 程序化交易模块也做了进一步的升级, 功能更加完备 13) 支持以适时订单状态为基础的事件策略驱动机制, 方便用户进行订单监控并以此为基础实现高频交易 14) 易用性方面也做了较大的升级, 如 : 批量编译策略 ; 策略编译后自动更新到图表等功能总体结构程序化交易平台系统包含的主要模块有 : 客户端策略列表客户端策略执行监控栏策略公式编辑器各模块简介客户端策略列表 : 显示并分别列出技术指标交易系统策略交易模型策略用户策略外部导入策略客户端策略执行监控栏 : 包含监控策略公式的组合性能和持仓情况, 显示已加载执行策略的策略持仓策略性能运行日志 48

54 策略公式编辑器 : 编写特定功能的交易指令并编译生成策略公式交易指令的运行机制触发机制用户编写的交易指令代码, 需要被系统框架触发执行, 交易指令的触发方式在历史阶段和实时阶段是不同的历史阶段是指当交易指令被加载后, 首先进行的是历史 K 线的计算在该阶段, 每根 K 线只运行一次公式代码公式的即时行情函数 (Q 函数 ) 返回的是历史 K 线所处时刻的行情 ; 实时阶段是指历史 K 线运行完毕后, 交易指令即进入实时运行阶段在该阶段, 目前可以用下属三种方式触发策略的执行 1) 行情变动触发 : 每当合约价格发生变动, 就会运行一次公式代码 2) 定时触发 : 用户可以设置定时器, 如 : 指定每秒运行一次代码, 或指定 11:29:00 时刻运行一次代码当定时器到时, 就会自动将代码运行一次 3) 订单状态改变时触发 : 这是一种常见的基于事件的触发机制, 用户选择了该触发方式后, 每当用户的订单状态发生改变, 就会自动执行一次代码可以使用函数 GetCausation 获取策略出发的原因当触发原因为 " 订单状态改变 " 时, 可以使用函数 GetCausationOrder 获得引起策略触发的订单号交易状态本程序化交易系统提供下属两种交易模式供用户灵活选择策略交易 : 策略交易模式指的是一种虚拟交易模式, 用户通过 Buy,Sell, SellShort,BuyToCover 等策略交易函数进行开仓和平仓, 通过 49

55 CurrentContracts 等策略状态和 Available 等策略性能函数查看当前策略的持仓和资金状态用户一旦调用策略交易函数后, 策略持仓和策略资金会立刻发生相应改变, 不需要考虑真实订单是否已经成交等很多复杂的逻辑处理策略的执行也不会因为订单没有成交等因素导致执行结果与模拟阶段执行结果不一致策略交易模式非常适合趋势型交易策略等对划点要求不太严格的策略选用交易模式由于策略交易模式是一理论方式计算出持仓和资金情况, 若策略下单时使用的价格比较苛刻, 必然会导致账户的真实持仓和策略的理论持仓经常出现不一致的情况, 这是可以使用系统提供的追单助手或持仓一键同步等辅助成交的手段来将理论持仓和账户持仓调整成为一致的状态用户也可以使用下文中的订单交易模式, 自己编写追单及持仓同步策略来保持策略持仓和账户真实持仓保持一致订单交易 : 订单交易及直接通过交易通道发送订单的交易方式他使用账户函数中的 A_SendOrder 函数来进行发单撤单, 使用 A_BuyPosition 等函数来查询账户的真实持仓, 使用 A_Avaliable 等函数查询账户资金, 使用 A_FirstOrderNo A_NextOrderNo 遍历订单, 使用 A_OrderStatus 等函数查询订单状态订单下单量成交量等信息订单交易不会影响到策略交易的执行也就是说, 使用 A_SendOrder 函数发出的订单不会影响 CurrentContracts 等策略状态函数策略性能函数的返回值订单交易模式的优势在于可以精确得知订单的状态, 并及时进行撤单追单等操作, 是高频交易策略得以实现的基础使用订单交易模式时, 经常要将策略的触发机制设置为基于事件的触发方式 50

56 以便第一时间对订单的变化采取相应的措施备注 : 在您没有充分了解这两种交易模式的原理之前, 请不要将两种交易模式在同一策略中进行混用这样可能会导致您的策略发单及持仓状态脱离您的预期同样道理, 如果您能够充分发挥这两种模式各自的优势, 让以这两种模式编写的策略相互协调进行工作, 将会达到良好的交易预期一种常见的并行模式是以策略交易为基础的策略进行交易时机的判断, 以订单交易为基础的策略进行个性化的追单撤单操作, 以保证你的账户持仓与理论持仓保持一致公式编辑器编辑器界面公式编辑器界面包括菜单栏工具栏代码编辑区信息输出栏和函数列表共 5 个部分, 如下图所示 : 菜单栏下表列出了各菜单的功能 : 51

57 文件菜单名称功能描述新建交易指令新建一个交易指令用户函数新建一个用户函数打开打开一个源文件内建函数的源文件只能查看不能编辑用户函数和交易指令的源文件可以编辑保存保存文件关闭关闭当前文件生成将当前的源文件进行编译, 生成函数或者交易指令, 若编译过程出现错误, 会在信息输出栏中给出提示转换为内建函数将一个用户函数转为内建函数属性查看, 编辑当前源文件的属性退出关闭编辑器编辑菜单名称功能描述撤销撤销上次进行的操作重做恢复上次撤销的操作全选选中当前源文件的全部内容剪切将选择的内容移动到剪切板, 供粘贴使用复制将选择的内容复制到剪切板, 供粘贴使用粘贴将剪切板中的内容粘贴到当前位置查找从当前源文件中查找指定的内容查找下一个查找下一个指定的内容替换将当前源文件中的内容替换为指定的内容减少缩进减少文字的缩进量增加缩进增加文字的缩进量视图菜单名称功能描述工具栏和停靠窗口显示 / 隐藏停靠窗口或工具栏状态栏显示 / 隐藏状态栏帮助菜单名称功能描述关于查看版本号等信息工具栏从左到右, 工具栏上的按钮依次为 : 新建交易指令新建用户函数打开文件保存文件编译生成属性剪切复制粘贴减少缩进增加缩进撤销重做关闭工具栏上每个按钮的功能与 52

58 菜单栏中对应的菜单功能是一样的也可以点击工具栏右侧的按钮添加或移除工具栏中的按钮函数列表函数列表中列出了系统提供的 API 函数和其他系统内建函数点击函数列表面板下方的选项卡可以进行切换双击列表中的函数名称, 可以将函数自动输入到编辑器的光标处信息输出栏信息输出栏用于输出编译过程中出现的错误和状态鼠标双击错误信息, 会在源码编辑区中自动定位到错误发生的行交易系统的使用编写交易指令第一步 : 打开公式编辑器点击工具栏的按钮或在客户端策略列表中点击右键选择新建策略, 弹出如下图所示对话框 53

59 第二步 : 输入交易指令的简称, 名称和描述信息, 点击确定按钮简称必须为英文字母 a-z,a-z, 数字和下划线的组合, 且首字符不能为数字例如 : FirstTrader 简称不能和已经存在的交易指令函数重名, 否则会提示用户该公式已经存在名称为交易指令的中文简短描述比如第一个交易指令描述中应当填写这个交易指令的用途, 使用方法, 参数的意义, 设置范围等信息供以后使用该交易指令时查阅 54

60 第三步 : 点击确定后, 就会创建一个新的交易指令, 文件中有一些基本的代码, 可以进行修改如下图所示第四步 : 将源代码修改为如下内容 55

第五步 : 点击编译按钮进行编译, 结果如下图, 表明交易指令已经编译成功 4.

61 第五步 : 点击编译按钮进行编译, 结果如下图, 表明交易指令已经编译成功查看策略公式在客户端策略列表的用户策略新建策略名称处点击右键选择查看 / 编辑源码如下图 56

62 策略公式性能测试第一步 : 在策略列表相应策略公式名称处双击左键或在合约技术分析界面中单击右键选择加载策略在弹出窗口中选择相应的策略公式点击确认, 显示如下图 : 57

第二步 : 在品种合约技术分析界面策略名称处单击右键选择性能报告系统弹出如下窗口 : 第三步 : 在弹出的策略性能报告中可以查看策略加载到当前合约周期 K 线时的交易记录交易分析交易汇总平仓分析阶段总结资产变化系统参数和交易盈亏曲线图 ( 利润 ) 交易盈亏曲线图( 权益 ) 交易盈亏分布图

63 第二步 : 在品种合约技术分析界面策略名称处单击右键选择性能报告系统弹出如下窗口 : 第三步 : 在弹出的策略性能报告中可以查看策略加载到当前合约周期 K 线时的交易记录交易分析交易汇总平仓分析阶段总结资产变化系统参数和交易盈亏曲线图 ( 利润 ) 交易盈亏曲线图( 权益 ) 交易盈亏分布图月度亏损柱状图交易效率分布图交易建仓效率分布图交易平仓效率分布图加载执行策略公式第一步 : 在策略列表相应策略公式名称处双击左键或在合约技术分析界面中单击右键选择加载策略在弹出窗口中选择相应的策略公式点击确认第二步 : 在品种合约技术分析界面策略名称处单击右键选择触发机 58

64 制并进行用户自定义的设置如下图 : 第三步 : 在品种合约技术分析界面策略名称处单击右键选择属性设置并在弹出窗口中进行相应设置第四步 : 在品种合约技术分析界面策略名称处单击右键选择启动发单针对当前用户设定账户的限定合约并点击弹出窗口中的确定键 : 59

65 第五步 : 查看策略执行监控栏中的策略性能策略持仓运行日志持仓矫正追单助手追单助手是实现策略仓与账户持仓自动同步的一种方式它可以帮助用户实现不成交订单的自动撤单和自动追单通过设置撤单和追单的相关参数, 实现策略仓和账户仓的自动校正 60

字开启 / 停止追单助手的方式是双击系统状态栏的追单助手文点击系统菜单配置 -> 系统选项, 选择程序化 -> 交易助手, 打开如下图所示的追单助手的设置面板 4.8.5.

66 字开启 / 停止追单助手的方式是双击系统状态栏的追单助手文点击系统菜单配置 -> 系统选项, 选择程序化 -> 交易助手, 打开如下图所示的追单助手的设置面板持仓一键同步如下图所示, 点击 " 持仓一键同步 " 按钮, 可以对出现仓差的账户进行持仓同步操作该功能首先将处于排队中的订单进行撤单, 然后根据仓差情况发送等量的订单发送订单的价格是根据同步设置中的选项计算得出 61

67 发送订单遵循先平仓后开仓的思路如 : 当前策略持仓为 2 手多仓, 但目前账户有 3 手空仓, 所以仓差为 5 则会发送两张订单, 分别为平 3 手空仓和开 2 手多仓注意 : 若执行本功能时, 追单助手功能已经开启, 会将追单助手自动关闭, 以免追单助手的自动下单影响到本功能编写代码系统提供了函数 A_StrategyPosition, 用于获得当前交易账户的策略持仓情况对于多个策略同时运行的情况, A_StrategyPosition 返回的是该用户所有策略的策略持仓合计可以通过比较策略持仓和真实持仓的差值, 来编写代码实现持仓的矫正配置模拟设置模拟设置主要针对策略公式测试中的商品属性进行增加修改删 62

68 除的设置商品属性的增加如下图 : 选择想要修改属性的品种合约并点击右下角修改键进行修改如下图 : 选择想要删除的品种合约并点击右下角删除键运行设置运行设置主要针对开仓次数和是否允许平仓方面进行设置, 如下图 63

69 策略参数修改在品种合约技术分析界面策略名称处单击右键选择参数修改并在弹出窗口中进行相应修改 64

70 策略参数优化在品种合约技术分析界面策略名称处单击右键选择参数优化并在弹出窗口中进行特定优化目标和优选个数的设置五定单类型说明易盛系统支持六种定单类型, 限价市价限价止损止损冰山单影子单其中冰山单和影子单需要权限支持用具有用户权限管理权限的交易员身份登录柜台, 在客户管理 - 客户权限管理中给指定的客户分配冰山单和影子单权限重新登录客户端即可看到冰山单和影子单的定单类型 65

71 5.1 冰山单冰山单下单时比普通的单子要多指定最大下单量和最小下单量冰山单下单成功后, 这笔单子作为母单并不直接体现在盘面上不参与撮合, 而是每次在最大和最小下单量之间随机指定一个数量作为委托的数量发送一笔新委托, 如果最大量和最小量相同, 则会以固定的委托数量发送委托, 这笔委托作为一笔子单, 直接体现在盘面上参与撮合等到这边子单完全成交后再在最大和最小下单量之间随机指定一个数量作为委托的数量发送下一笔子单委托, 直到把母单的全部委托数量下完委托队列中不会显示全部的母单委托量, 只会根据行情数据刷新频率每次显示随机委托数量或者固定委托数量的子单, 行情显示的只是母单的冰山一角, 所以称这种单子为冰山单 5.2 影子单影子点下单时的参数需要指定价格和数量下单成功后这笔单子并不直接体现在盘面上, 而是在收到一笔变化的行情后检测对盘价格是否满足委托价 ( 买入的时候卖一价小于等于委托价, 卖出的时候买一价大于等于委托价 ) 如果满足条件就会按照此笔行情里的对盘数量和委托数量取两者小的作为真正的委托数量发送一笔委托如果这笔没有完全成交, 就撤掉剩余数量的委托等到下一笔行情到来的时候重新检测, 然后根据情况发送委托, 直到把全部的数量成交完毕比如客户挂了买入 1000 手铜, 价格在 8000, 当市场上出 66

72 现铜的卖一价 <= 8000 时, 比如 ( ), 那么 pats 会自动挂出一个 103 手的买入限价单, 价格在 8000 如果挂出去的一瞬间,103 手已经被吃掉 20 手, 那么实际只成交了 83 手,pats 会自动撤销未成交的 20 手然后等到下一笔行情到来的时候继续检测, 发送委托 5.3 限价止损限价止损形成一个限价委托, 以限定止损价格的不确定可能造成止损失败的不足限价止损方向是和需要止损合约持仓的反方向委托价和触发价之间达到一下的关系才会触发合约交易 : 买入 :O>=L>=T; 卖出 :O<=L<=T; L 最新价,T 触发价,O 委托价如果限定价格不符合以上的规则, 客户端会弹出触发失败或者立即触发的提示对话框该笔止损单最终的成交价是在触发价和行情价之间的价格 5.4 止损止损是市价止损, 委托价格为市价, 其他规则遵循限价止损规则六定单有效类型说明易盛系统支持五种定单有效类型, 当日有效 GFD, 限期有效 GTD, 即时全部 FOK, 即时部分 IOC, 长期有效 GTC 这五种有效类型可以 67

73 在客户端目录下 System 文件夹中的 ordercfg.ini 中自行配置, 例如要显示五种全部的定单类型, 配置 ValidType=GFD,GTD,FOK,IOC,GTC 即可即时全部 FOK: 委托单到交易所即参与撮合, 如果不能完全成交就撤消这笔委托即时部分 IOC: 委托单到交易所即参与撮合, 如果不能完全成交就撤掉未成交部分当日有效 GFD: 委托单到交易所即参与撮合, 委托单只在交易日当天有效限期有效 GTD: 委托单到交易所即参与撮合, 委托单在设定的有效期内有效长期有效 GTC: 委托单到交易所即参与撮合, 委托单长期有效 68

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