前海开源中航军工指数分级证券投资基金招募说明书

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1 前海开源中航军工指数分级 证券投资基金 招募说明书 基金管理人 : 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 : 招商证券股份有限公司

2 重要提示 本基金经 2015 年 1 月 28 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可 [2015]140 号文注册募集 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括但不限于 : 市场风险 管理风险 操作风险 流动性风险 信用风险 本基金特有风险 ( 包括作为指数基金的风险 作为上市基金的风险和作为分级基金的风险 ) 及其他风险等 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行承担 投资有风险, 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同 5-1

3 目录 一 绪言... 3 二 释义... 4 三 基金管理人 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金份额的分级 七 基金份额的净值计算 八 基金的募集 九 基金备案 十 基金份额的上市与交易 十一 基金份额的申购与赎回 十二 基金份额的配对转换 十三 基金的投资 十四 基金的财产 十五 基金资产的估值 十六 基金的费用与税收 十七 基金的收益分配 十八 基金份额的折算 十九 基金的会计与审计 二十 基金的信息披露 二十一 风险揭示 二十二 基金合同的变更 终止与基金财产清算 二十三 基金合同的内容摘要 二十四 托管协议的内容摘要 二十五 对基金份额持有人的服务 二十六 其他应披露事项 二十七 招募说明书的存放及查阅方式 二十八 备查文件

4 一 绪言 招募说明书 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 等有关法律法规的规定, 以及 前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 的约定编写 本招募说明书阐述了前海开源中航军工指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 的投资目标 策略 风险 费率等与投资人投资决策有关的必要事项, 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 5-3

5 二 释义 招募说明书 在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指前海开源中航军工指数分级证券投资基金 2 基金管理人: 指前海开源基金管理有限公司 3 基金托管人: 指招商证券股份有限公司 4 基金合同 或本基金合同: 指 前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同 及对该合同的任何有效的修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人签订的 前海开源中航军工指数分级证券投资基金托管协议 及其任何有效修订和补充 6 招募说明书: 指 前海开源中航军工指数分级证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金份额发售公告 8 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 9 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 自 2004 年 6 月 1 日起实施, 并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 10 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 2 月 17 日修订通过并于 2013 年 6 月 1 日起施行的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日起实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日起实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 14 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 15 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 5-4

6 体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 16 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 18 合格境外机构投资者: 指符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19 人民币合格境外机构投资者: 指按照 人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法 ( 包括其不时修订 ) 及相关法律法规规定, 运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 20 投资人: 指个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21 基金份额: 指前海开源中航军工份额 前海开源中航军工 A 份额和 / 或前海开源中航军工 B 份额 22 前海开源中航军工份额: 指前海开源中航军工指数分级证券投资基金之基础份额 23 前海开源中航军工 A 份额 : 指前海开源中航军工指数分级证券投资基金之 A 份额, 即低风险且预期收益相对较低的稳健收益类份额 24 前海开源中航军工 B 份额 : 指前海开源中航军工指数分级证券投资基金之 B 份额, 即高风险且预期收益相对较高的积极收益类份额 25 标的指数: 指中证中航军工主题指数 26 基金份额持有人: 指根据 基金合同 及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者, 按其持有的基金份额不同, 可区分为前海开源中航军工份额持有人 前海开源中航军工 A 份额持有人及前海开源中航军工 B 份额持有人 27 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 非交易过户 转托管及定期定额投资等业务 28 销售机构: 指前海开源基金管理有限公司以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构 29 场外: 指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系统办理本基金基金份额的认购 申购和赎回的场所 通过该等场所办理基金份额的认购 申 5-5

7 购和赎回也称为场外认购 场外申购和场外赎回 30 场内: 指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购 申购 赎回和上市交易的场所 通过该等场所办理基金份额的认购 申购 赎回也称为场内认购 场内申购 场内赎回 31 登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 32 登记机构: 指办理登记业务的机构 基金的登记机构为前海开源基金管理有限公司或接受前海开源基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 33 基金注册登记机构: 前海开源基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构, 本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 34 注册登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统, 通过场外销售机构认购 申购的基金份额登记在本系统 35 证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统, 通过场内会员单位认购 申购或买入的基金份额登记在本系统 36 基金账户: 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户 37 基金交易账户: 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 38 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 39 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40 基金募集期: 指基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 41 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 42 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 43 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 44 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 5-6

8 45 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 46 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 47 业务规则 : 指深圳证券交易所发布实施的 上市开放式基金业务规则 深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 及对其不时做出的修订, 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则 及对其不时做出的修订, 以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 前海开源基金管理有限公司开放式基金业务规则, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 48 认购: 指在基金募集期内, 投资人申请购买基金份额的行为 49 发售: 指在本基金募集期内, 销售机构向投资者销售本基金份额的行为 50 上市交易: 指基金投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 51 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 52 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 53 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额 ( 包括前海开源中航军工 A 份额 前海开源中航军工 B 份额和前海开源中航军工份额 ) 的 10% 54 配对转换: 指前海开源中航军工份额与前海开源中航军工 A 份额 前海开源中航军工 B 份额之间的转换, 包括基金份额的分拆和合并 55 分拆: 指基金份额持有人将其持有的前海开源中航军工份额按照 2 份前海开源中航军工份额对应 1 份前海开源中航军工 A 份额与 1 份前海开源中航军工 B 份额的比例进行转换的行为 56 合并: 指基金份额持有人将其持有的前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额按照 1 份前海开源中航军工 A 份额与 1 份前海开源中航军工 B 份额对应 2 份前海开源中航军工份额的比例进行转换的行为 5-7

9 57 折算: 指在基金份额持有人所持基金资产净值不变的前提下, 由基金管理人按照一定比例调整前海开源中航军工份额净值 前海开源中航军工 A 份额参考净值和 / 或前海开源中航军工 B 份额参考净值, 使得基金份额持有人所持基金份额相应变化的行为, 包括定期折算和不定期折算 58 定期折算: 指基金管理人按一定的周期进行的基金份额折算 59 不定期折算: 指当前海开源中航军工份额净值 前海开源中航军工 A 份额参考净值和 / 或前海开源中航军工 B 份额参考净值满足一定的条件时, 基金管理人进行的基金份额折算 60 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 61 系统内转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转托管的行为 62 跨系统转托管: 指基金份额持有人将持有的前海开源中航军工份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 63 基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 64 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 65 元: 指中国法定货币人民币元 66 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 67 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 68 基金资产净值: 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 69 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和份额净值的过程 70 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 5-8

10 71 基金份额参考净值: 指在基金基础份额净值计算的基础上, 根据 基金合同 给定的计算公式得到的基金各类份额估算价值, 按基金份额的不同, 可区分为前海开源中航军工 A 份额参考净值 前海开源中航军工 B 份额参考净值 基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算, 并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 72 货币市场工具: 指现金 ; 一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款 大额存单 ; 剩余期限在三百九十七天以内 ( 含三百九十七天 ) 的债券 ; 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券回购 ; 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票据 ; 中国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 73 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒介 74 不可抗力: 指本合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 5-9

11 三 基金管理人 招募说明书 ( 一 ) 基金管理人概况 ( 一 ) 基金管理人简况 1 名称: 前海开源基金管理有限公司 2 住所: 深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B815 房 3 设立日期:2013 年 1 月 23 日 4 法定代表人: 王兆华 5 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可 [2012]1751 号 6 组织形式: 有限责任公司 7 办公地址: 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼 8 电话: 传真 : 联系人: 曾季平 10 注册资本: 人民币 1.5 亿元 11 存续期限: 持续经营 12 股权结构: 开源证券股份有限公司出资 1/3, 北京市中盛金期投资管理有限公司出资 1/3, 北京长和世纪资产管理有限公司出资 1/3 ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事会成员王兆华先生, 董事长, 本科学历, 国籍 : 中国 历任中国人民银行西安市分行职员, 中国工商银行西安市开发区支行副行长 分行信贷处处长, 华夏证券西安营业部总经理 华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理 华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记 总经理, 华夏证券总裁助理, 开源证券董事长兼总经理, 现任开源证券总经理 前海开源基金管理有限公司董事长 蔡颖女士, 董事 公司总经理, 硕士研究生, 国籍 : 中国 历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管 经纪业务部主管 电子商务部副经理, 南方基金管理有限公司广州代表处首席代表 南方区域总部高级经理, 鹏华基金管理有限公司华南营销中心 ( 广州 ) 副总经理 广州分公司总经理, 现任前海开源基金管理有限公司董事会董事 公司总经理 投资决策委 5-10

12 员会主席 风险控制委员会主席 前海开源资产管理 ( 深圳 ) 有限公司董事长 刘新华, 董事, 高级经济师, 博士后, 国籍 : 中国 历任广东证券研究中心负责人 泰阳证券研究中心负责人 广东省广业资产经营公司规划部副部长 华夏基金管理有限公司机构产品部副总监 ( 主持工作 ) 广东金海资产管理有限公司总经理 范镭, 董事, 本科学历, 国籍 : 中国 曾任职中国建设银行武汉分行 华安保险北京分公司 交通银行天津分行 北京长和世纪资产管理有限公司投资总监 王为强, 独立董事, 高级经济师, 国籍 : 中国 第十一届全国政协委员, 全国政协经济委员会委员, 中国工商银行股份有限公司原监事长 交通银行股份有限公司独立董事 工银国际控股有限公司监事长 曾任中国建设银行辽宁省分行副行长 陕西省分行行长 陕西省人民政府秘书长 中国人民银行成都分行 ( 大区行 ) 行长 国务院派驻中国农业银行 中国工商银行监事会主席等职 申嫦娥, 独立董事, 博士, 教授, 博士生导师, 中国注册会计师 ( 非执业会员 ), 国家税务总局特邀监察员 ( ), 国籍 : 中国 历任西安交通大学助教 讲师 副教授, 北京师范大学副教授 教授 姚树洁, 独立董事, 教授, 国籍 : 英国 英国诺丁汉大学当代中国学学院院长 教授, 西安交通大学特聘讲座教授 重庆大学 华南师范大学 华南农业大学 华中农业大学 渭南师范学院等大学的特聘教授 海南大学经济管理学院荣誉院长 ; 英国皇家经济学会会员 英国中国经济协会会员 美国比较经济学协会会员 美国经济协会会员 ; 全英专业团体联合会副主席 ; 经济研究 西安交通大学学报社科版 当代中国 ( 英文 ) 等科学杂志的编委 曾任华南热带农业大学助理教授, 英国牛津大学研究员, 英国朴茨茅斯大学教授 主任, 英国伦敦米德尔塞克思大学教授 系主任 2 基金管理人监事会成员孔令国先生, 监事会主席, 工商管理硕士, 国籍 : 中国 曾任中信证券股份有限公司交易与衍生品部研究员 投资经理助理, 前海开源基金管理有限公司专户投资部投资经理, 现任前海开源基金管理有限公司专户投资部投资副总监 李东骞先生, 美国注册金融分析师 (CFA), 工学硕士 工商管理硕士, 国籍 : 中国 历任美国前沿 (FORE) 基金管理有限公司高级经理, 中信证券股份有限公司交易与衍生产品业务部副总裁 投资经理助理, 现任前海开源基金管理有限公司董事总经理 联席投资总监 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理 前海开源中证军工指数型证券投资基金 5-11

13 基金经理 任福利先生, 监事, 大学本科学历, 国籍 : 中国 曾任职中国建设银行辽宁省分行 泰达宏利基金管理有限公司基金运营部 方正富邦基金管理有限公司基金运营部, 现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监 张学玲, 监事, 会计师, 国籍 : 中国 历任武汉大学财务部副部长 刘纯斌, 监事, 经济学硕士, 中国注册会计师 经济师 律师, 国籍 : 中国 历任交通银行深圳分行大信大厦支行行长, 深圳市明星康桥投资发展有限公司董事长兼总经理, 中诚国际 ( 香港 ) 有限公司副总裁, 广东省龙门茶排铅锌矿有限公司财务总监, 深圳中金投资管理有限公司财务总监 3 高级管理人员情况王兆华先生, 董事长, 本科学历, 国籍 : 中国 历任中国人民银行西安市分行职员, 中国工商银行西安市开发区支行副行长 分行信贷处处长, 华夏证券西安营业部总经理 华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理 华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记 总经理, 华夏证券总裁助理, 开源证券董事长兼总经理, 现任开源证券总经理 前海开源基金管理有限公司董事长 蔡颖女士, 总经理, 硕士研究生, 国籍 : 中国 历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管 经纪业务部主管 电子商务部副经理, 南方基金管理有限公司广州代表处首席代表 南方区域总部高级经理, 鹏华基金管理有限公司华南营销中心 ( 广州 ) 副总经理 广州分公司总经理, 现任前海开源基金管理有限公司董事会董事 公司总经理 投资决策委员会主席 风险控制委员会主席 前海开源资产管理 ( 深圳 ) 有限公司董事长 李志祥先生, 首席运营官, 本科学历, 经济师, 国籍 : 中国 历任湖北省黄冈市体改委副科长, 深圳市农产品股份有限公司秘书科科长, 大鹏证券有限责任公司业务秘书, 南方基金管理有限公司高级经理, 前海开源基金管理有限公司督察长, 现任前海开源基金管理有限公司首席运营官 董事会秘书 前海开源资产管理 ( 深圳 ) 有限公司董事 傅成斌先生, 督察长, 硕士研究生, 国籍 : 中国 历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师, 南方基金管理有限公司信息技术部总监助理 监察稽核部副总监 执行总监 现任前海开源基金管理有限公司督察长 4 本基金拟任基金经理薛小波先生, 硕士研究生, 国籍 : 中国 历任中信证券机械行业和军工行业首席分析师 5-12

14 高级副总裁 现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监 (ED) 前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 薛小波具备基金从业资格 5 投资决策委员会成员情况蔡颖女士, 公司总经理, 硕士研究生, 国籍 : 中国 历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管 经纪业务部主管 电子商务部副经理, 南方基金管理有限公司广州代表处首席代表 南方区域总部高级经理, 鹏华基金管理有限公司华南营销中心 ( 广州 ) 副总经理 广州分公司总经理, 现任前海开源基金管理有限公司董事会董事 公司总经理 投资决策委员会主席 风险控制委员会主席 前海开源资产管理 ( 深圳 ) 有限公司董事长 王厚琼先生, 工程学士, 国籍 : 中国 历任南方证券武汉分公司证券部副经理, 南方证券有限公司资产管理部副处长, 南方基金管理有限公司交易管理部主管 交易管理部总监助理兼中央交易室主管 交易管理部副总监兼中央交易室主管 现任前海开源基金管理有限公司董事总经理 投资决策委员会执行主席 侯燕琳女士, 工程硕士 管理学硕士, 国籍 : 中国 历任泰信基金管理有限公司研究部高级研究员 基金经理助理 基金经理 ; 益民基金管理有限公司投资总监 基金经理 现任前海开源基金管理有限公司董事总经理 联席投资总监 刘静女士, 经济学硕士, 国籍 : 中国 历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员 基金经理助理 长盛货币市场基金基金经理 长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理 长盛积极配置债券投资基金基金经理, 现任前海开源基金管理有限公司董事总经理 联席投资总监 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理 丁骏先生, 经济学博士, 国籍 : 中国 历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员 经济师, 国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理 高级经理, 长盛基金管理有限公司行业研究员 机构理财部组合经理助理, 基金同盛 长盛同智基金经理 现任前海开源基金管理有限公司董事总经理 联席投资总监 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理 罗大林先生, 工商管理硕士, 国籍 : 中国 历任长盛基金管理有限公司行业研究员 基金经理助理 专户部投资经理, 中信证券股份有限公司自营部高级投资经理 现任前海开源基金管理有限公司董事总经理 付柏瑞先生, 硕士, 国籍 : 中国 历任华宝兴业基金管理有限公司分析师 ; 农银汇理基 5-13

15 金管理有限公司行业研究员 基金经理助理 基金经理 2009 年 4 月至 2014 年 4 月担任农银汇理基金管理公司农银平衡双利基金经理 现任前海开源基金管理有限公司董事总经理 联席投资总监 李东骞先生, 监事, 美国注册金融分析师 (CFA), 工学硕士 工商管理硕士, 国籍 : 中国 历任美国前沿 (FORE) 基金管理有限公司高级经理, 中信证券股份有限公司交易与衍生产品业务部副总裁 投资经理助理, 现任前海开源基金管理有限公司董事总经理 联席投资总监 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理 前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理 曲扬先生, 博士研究生, 国籍 : 中国 历任南方基金管理有限公司研究员 基金经理助理 南方全球精选基金经理,2009 年 11 月至 2013 年 1 月在南方基金香港子公司担投资经理助理 投资经理 现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监 徐立平先生, 工商管理硕士, 国籍 : 中国 历任泰信基金管理有限公司行业研究员, 中邮创业基金管理有限公司研究员 基金经理助理 现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理 薛小波先生, 流体力学硕士, 国籍 : 中国 历任中信证券机械行业和军工行业首席分析师 高级副总裁 现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监 前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 邱杰先生, 经济学硕士, 国籍 : 中国 历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员 中小盘股票研究员 制造业组组长 ; 建信基金管理有限公司研究员 现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监 研究负责人 前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金基金经理 王霞女士, 会计学硕士, 注册会计师, 国籍 : 中国 历任南方基金管理有限公司商业 贸易 旅游行业研究员 房地产行业首席研究员 现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金基金经理 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理 孙亚超先生, 金融数学博士后, 国籍 : 中国 历任爱建证券研究所创新发展部经理 高级研究员 ; 光大证券理财产品部量化产品系列负责人 ; 齐鲁证券机构部创新业务研究总监 现任前海开源基金管理有限公司量化及被动型基金执行投资总监 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理 5-14

16 谢屹先生, 金融与经济数学 工程物理学硕士, 国籍 : 德国 历任汇丰银行 ( 德国 ) 股票研究所及投资银行部分析师 高级分析师 副总裁 现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监 陈晓晨女士, 工商管理硕士, 国籍 : 中国 历任工银瑞信基金管理有限公司交易员 中信证券股份有限公司交易与衍生品部交易员 投资经理助理 前海开源基金管理有限公司交易部总监, 现任前海开源基金管理有限公司投资副总监 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金基金经理 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1 依法募集基金, 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的募集 申购 赎回 配对转换和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制季度 半年度和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值 基金份额净值 基金份额参考净值, 确定前海开源中航军工份额申购 赎回的价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 国务院证券监督管理机构规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人的承诺 1 基金管理人承诺不从事违反 证券法 基金法 销售办法 运作办法 信息披露办法 等法律法规的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法行为的发生 2 基金管理人的禁止行为: 5-15

17 (1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待公司管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占 挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 法律法规以及中国证监会禁止的其他行为 3 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反法律法规 基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益 ; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权 ; (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (8) 违反证券交易所业务规则, 利用对敲 倒仓等非法手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (9) 贬损同行, 以提高自己 ; (10) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成分 ; (11) 以不正当手段谋求业务发展 ; (12) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象 ; (13) 其他法律 行政法规禁止的行为 4 基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; 5-16

18 (2) 不得利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者谋取利益 ; (3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度为保证公司规范化运作, 有效地防范和化解经营风险, 促进公司诚信 合法 有效经营, 保障基金份额持有人利益, 维护公司及公司股东的合法权益, 本基金管理人建立了科学 严密 高效的内部控制体系 1 内部控制的总体目标 (1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形成守法经营 规范运作的经营思想和经营理念 (2) 防范和化解经营风险, 提高经营管理效益, 确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整, 实现公司的持续 稳定 健康发展 (3) 确保基金 公司财务和其他信息真实 准确 完整 及时 (4) 促进公司全体员工恪守职业操守, 正直诚信, 廉洁自律, 勤勉尽责 2 制订内部控制制度应当遵循以下原则: (1) 健全性原则 内部控制应当包括公司的各项业务 各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策 执行 监督 反馈等各个环节 (2) 有效性原则 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行 (3) 独立性原则 公司各机构 部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金资产 自有资产 其他资产的运作应当分离 (4) 相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明 相互制衡 (5) 成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 (6) 适时性原则 内部控制应具有前瞻性, 并且必须随着公司经营战略 经营方针 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善 5-17

19 3 内部控制体系 (1) 内部控制制度体系公司制定了合理 完备 有效并易于执行的制度体系 公司制度体系由不同层面的制度构成 按照其效力大小分为四个层面 : 第一个层面是公司内部控制大纲, 它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽 ; 第二个层面是公司基本管理制度, 包括风险控制制度 投资管理制度 基金会计制度 信息披露制度 监察稽核制度 信息技术管理制度 公司财务制度 资料档案制度 业绩评估考核制度和紧急应变制度 ; 第三个层面是部门业务规章, 是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责任 操作守则等的具体说明 ; 第四个层面是业务操作手册, 是各项具体业务和管理工作的运行办法, 是对业务各个细节 流程进行的描述和约束 它们的制订 修改 实施 废止应该遵循相应的程序, 每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背 公司重视对制度的持续检验, 结合业务的发展 法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求, 不断检讨和增强公司制度的完备性 有效性 (2) 内部控制组织架构 1) 董事会负责制定公司的风险管理政策, 对风险管理负完全的和最终的责任 2) 监察及风险控制委员会作为董事会下的专业委员会之一, 监察及风险控制委员会负责批准公司风险管理系统文件, 即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别 评定和监控该部门的风险, 负责批准每一个部门的风险级别 负责解决重大的突发的风险 3) 督察长独立行使督察权利, 直接对董事会负责 ; 按季向监察及风险控制委员会提交风险管理报告和风险管理建议 4) 监察稽核部监察稽核部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察, 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助, 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标, 负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程, 组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作, 确保公司各类投资风险得到良好监督与控制 5) 业务部门风险管理是每一个业务部门最首要的责任 部门经理对本部门的风险负全部责任, 负责 5-18

20 履行公司的风险管理程序, 负责本部门的风险管理系统的开发 执行和维护, 用于识别 监控和降低风险 4 内部控制措施 (1) 授权制度公司的授权制度贯穿于整个公司活动 股东会 董事会 监事会和管理层必须充分履行各自的职权, 健全公司逐级授权制度, 确保公司各项规章制度的贯彻执行 ; 各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程, 经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行 公司重大业务的授权必须采取书面形式, 授权书应当明确授权内容和时效 公司授权要适当, 对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制, 对已不适用的授权应及时修改或取消授权 (2) 公司研究业务研究工作应保持独立 客观, 不受任何部门及个人的不正当影响 ; 建立严密的研究工作业务流程, 形成科学 有效的研究方法 ; 建立投资产品备选库制度, 研究部门根据投资产品的特征, 在充分研究的基础上建立和维护备选库 建立研究与投资的业务交流制度, 保持畅通的交流渠道 ; 建立研究报告质量评价体系, 不断提高研究水平 (3) 基金投资业务基金投资应确立科学的投资理念, 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序 ; 在进行投资时应有明确的投资授权制度, 并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度 建立严格的投资禁止和投资限制制度, 保证基金投资的合法合规性 建立投资风险评估与管理制度, 将重点投资限制在规定的风险权限额度内 ; 对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系 (4) 交易业务建立集中交易制度, 投资指令通过交易部完成 ; 建立交易监测系统 预警系统和交易反馈系统, 完善相关的安全设施 ; 交易部应对交易指令进行审核, 建立公平的交易分配制度, 确保各基金利益的公平 ; 交易记录应完善, 并及时进行反馈 核对和存档保管 ; 同时建立科学的投资交易绩效评价体系 (5) 基金会计核算公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度, 并根据风险控制点建立严密的会计系统, 对于不同基金 不同客户独立建账, 独立核算 ; 公司通过复核制度 凭证制度 合理的 5-19

21 估值方法和估值程序等会计措施真实 完整 及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算 同时还建立会计档案保管制度, 确保档案真实完整 (6) 信息披露公司建立了完善的信息披露制度, 保证公开披露的信息真实 准确 完整 公司设立了信息披露负责人, 并建立了相应的程序进行信息的收集 组织 审核和发布工作, 以此加强对信息的审查核对, 使所公布的信息符合法律法规的规定, 同时加强对信息披露的检查和评价, 对存在的问题及时提出改进办法 (7) 监察稽核公司设立督察长, 经董事会聘任, 报中国证监会核准 根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权, 督察长可以列席公司相关会议, 调阅公司相关档案, 就内部控制制度的执行情况独立地履行检查 评价 报告 建议职能 督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况, 董事会对督察长的报告进行审议 公司设立监察稽核部开展监察稽核工作, 并保证监察稽核部的独立性和权威性 公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责, 严格制订了专业任职条件 操作程序和组织纪律 监察稽核部强化内部检查制度, 通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况, 促使公司各项经营管理活动的规范运行 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作, 对违反法律法规和公司内部控制制度的, 追究有关部门和人员的责任 5 基金管理人关于内部合规控制书的声明 (1) 基金管理人确知建立 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任 ; (2) 本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实 准确 ; (3) 本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度 5-20

22 四 基金托管人 招募说明书 ( 一 ) 基金托管人情况名称 : 招商证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林成立时间 :1993 年 8 月 1 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 人民币 亿元存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 证监许可 [2014]78 号联系人 : 秦湘联系电话 : 招商证券是百年招商局旗下金融企业, 经过二十多年创业发展, 已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商, 并经中国证券监督管理委员会评定为 A 类 AA 级券商 招商证券具有稳定的持续盈利能力 科学合理的风险管理架构 专业的服务能力 公司拥有多层次客户服务渠道, 在国内 58 个城市设有超过 100 家营业部, 同时在香港设有分支机构, 全资拥有招商证券国际有限公司 招商期货有限公司 招商资本投资有限公司, 参股博时基金管理公司 招商基金管理公司, 构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台 招商证券致力于 全面提升核心竞争力, 打造中国最佳投资银行 公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长, 推动证券行业进步, 立志打造产品丰富 服务一流 能力突出 品牌卓越的国际化金融机构, 成为客户信赖 社会尊重 股东满意 员工自豪的优秀金融企业 ( 二 ) 主要人员情况招商证券托管部员工平均具备 7 年以上的证券基金后台运营或结算托管工作经验, 其中多人具备丰富的证券投资基金业务运作经验 会计师事务所审计经验, 以及大型 IT 公司的软件设计与开发经验, 人员专业背景覆盖了金融 会计 经济 计算机等各领域, 其中本科以上人员占比 100%, 硕士研究生占比达到 70%, 高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学 5-21

23 历 ( 三 ) 基金托管业务经营情况招商证券托管部是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司, 可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务 托管部拥有独立的安全监控设施, 稳定 高效的托管业务系统, 完善的业务管理制度 招商证券托管部本着 诚实信用 谨慎勤勉 的原则, 为基金份额持有人利益履行基金托管职责 除此之外, 招商证券于 2012 年 10 月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复, 成为业内首家可从事私募托管业务的券商, 经验丰富, 服务优质, 业绩突出 ( 四 ) 基金托管人的内部控制制度 1 内部控制目标招商证券作为基金托管人 : (1) 托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形成守法经营 规范运作的经营思想和经营理念 (2) 建立科学合理 控制严密 运行高效的内部控制体系, 保持托管业务内部控制制度健全 执行有效 (3) 防范和化解经营风险, 提高经营管理效益, 使托管业务稳健运行和受托资产安全完整, 实现托管业务的持续 稳定 健康发展 (4) 不断改进和完善内控机制 体制和各项业务制度 流程, 提高业务运作效率和效果 2 内部控制组织结构招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会 作为公司内部最高风险决策机构, 风险管理委员会负责审议公司风险管理政策 风险偏好 容忍度和经济资本等风险限额配置方案, 拥有公司重大风险业务和创新业务项目的最终裁量权 风险管理部 法律合规部及稽核监察部为公司的风险管理职能部门 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗, 配备专职监察稽核人员, 在托管部总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 对业务的运行独立行使监督稽核职权 3 内部控制制度及措施 5-22

24 招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程, 建立了科学合理 控制严密 运行高效的内部控制体系, 保持托管业务健全 有效执行 ; 安全保管基金财产, 保持基金财产的独立性 ; 实行经营场所封闭式管理, 并配备录音和录像监控系统 ; 有独立的综合托管服务系统 ; 业务管理实行复核和检查机制, 建立了严格有效的操作制约体系 ; 托管部树立内控优先和风险管理的理念, 培养部门全体员工的风险防范和保密意识 ( 五 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人通过参数设置将 基金法 运作办法 基金合同 托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作, 并通过基金资金账户 基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为 当基金出现异常交易行为时, 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理 : 1 电话提示 对媒介和舆论反映集中的问题, 电话提示基金管理人 ; 2 书面警示 对本基金投资比例接近超标 资金头寸不足等问题, 以书面方式对基金管理人进行提示 ; 3 书面报告 对投资比例超标 清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为, 书面提示有关基金管理人并报中国证监会 5-23

25 五 相关服务机构 招募说明书 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 场外发售机构 (1) 直销机构 1) 前海开源基金管理有限公司注册地址 : 深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B815 房办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼联系电话 : 传真 : 联系人 : 曾季平网址 : (2) 代销机构 1) 招商证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层邮政编码 : 法定代表人 : 宫少林联系电话 : 联系人 : 秦湘客户服务电话 :95565 公司网站 : 2) 其他代销机构具体名单详见基金份额发售公告 基金管理人可根据有关法律法规要求, 根据实情, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构, 并及时公告 2 场内发售机构 (1) 本基金的场内发售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 ( 具体名单可在深交所网站查询 ) 5-24

26 (2) 本基金募集结束前获得基金代销资格的深交所会员单位可新增为本基金的场内发 售机构 ( 二 ) 基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 金颖联系电话 : 传真 : 联系人 : 朱立元 ( 三 ) 律师事务所广东信达律师事务所住所 : 深圳市福田区深南大道 4019 号航天大厦 24 楼 16 楼办公地址 : 深圳市福田区深南大道 4019 号航天大厦 24 楼 16 楼负责人 : 麻云燕经办律师 : 杨扬 胡云云电话 : 传真 : ( 四 ) 会计师事务所瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层办公地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层法定代表人 : 杨剑涛联系人 : 胡立新经办会计师 : 门熹 胡立新电话 :

27 传真 :

28 六 基金份额的分级 招募说明书 ( 一 ) 基金份额结构本基金的基金份额包括前海开源中航军工份额 前海开源中航军工 A 份额 前海开源中航军工 B 份额 根据对基金财产及收益分配的不同安排, 本基金的基金份额具有不同的风险收益特征 前海开源中航军工份额为可以申购 赎回但不能上市交易的基金份额, 具有与标的指数相似的风险收益特征 前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额为可以上市交易但不能申购 赎回的基金份额, 其中前海开源中航军工 A 份额为稳健收益类份额, 具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征, 前海开源中航军工 B 份额为积极收益类份额, 具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征 前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额的配比始终保持 1:1 的比率不变 ( 二 ) 基金份额分级规则 1 基金份额的发售本基金通过场外和场内两种方式公开发售 基金份额发售结束后, 场外认购的全部份额将确认为前海开源中航军工份额 ; 场内认购的份额将按照 1:1 的比例确认为前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额 2 基金份额的申购赎回本合同生效后, 前海开源中航军工份额接受场外 场内申购和赎回, 前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额不接受单独申购 赎回, 只能进行上市交易 3 基金份额的配对转换本合同生效后, 前海开源中航军工份额与前海开源中航军工 A 份额 前海开源中航军工 B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换, 包括基金份额的分拆和合并两种转换行为 基金份额的分拆, 指基金份额持有人将其持有的前海开源中航军工份额按照 2 份前海开源中航军工份额对应 1 份前海开源中航军工 A 份额与 1 份前海开源中航军工 B 份额的比例进行转换的行为 ; 基金份额的合并, 指基金份额持有人将其持有的前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额按照 1 份前海开源中航军工 A 份额与 1 份前海开源中航军工 B 份额 5-27

29 对应 2 份前海开源中航军工份额的比例进行转换的行为 场内份额的配对转换遵循深圳证券交易所 基金注册登记机构的最新业务规则 场外份 额通过跨系统转托管至场内后, 方可按照上述规则进行基金份额配对转换 5-28

30 七 基金份额的净值计算 招募说明书 ( 一 ) 基金份额的净值计算规则根据对基金财产和收益分配的不同安排, 前海开源中航军工份额 前海开源中航军工 A 份额 前海开源中航军工 B 份额具有不同的风险收益特性, 体现为不同的净值计算规则 1 前海开源中航军工份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数, 其中基金份额总数为前海开源中航军工份额 前海开源中航军工 A 份额 前海开源中航军工 B 份额的份额数之和 2 前海开源中航军工 A 份额的基金份额参考净值为前海开源中航军工 A 份额的本金及约定应得收益之和 前海开源中航军工 A 份额的约定应得收益依据前海开源中航军工 A 份额的约定年基准收益率和截至参考净值计算日前海开源中航军工 A 份额应计收益的天数占当年实际天数的比例确定 除基金合同生效日所在年度外, 前海开源中航军工 A 份额的约定年基准收益率为 同期银行人民币一年期定期存款利率 ( 税后 )+5%, 同期银行人民币一年期定期存款利率以当年 1 月 1 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准 基金合同生效日所在年度, 前海开源中航军工 A 份额的年基准收益率为 基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率 ( 税后 )+5% 年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算 在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内, 若未发生 基金合同 规定的不定期份额折算, 则前海开源中航军工 A 份额在参考净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至参考净值计算日或该会计年度年初至参考净值计算日的实际天数计算 ; 若发生 基金合同 规定的不定期份额折算, 则前海开源中航军工 A 份额在参考净值计算日应计收益的天数应按照最近一次该会计年度内不定期份额折算日至参考净值计算日的实际天数计算 3 每 2 份前海开源中航军工份额所对应的基金资产净值等于 1 份前海开源中航军工 A 份额与 1 份前海开源中航军工 B 份额所对应的基金资产净值之和 基金管理人并不承诺或保证前海开源中航军工 A 份额持有人的约定应得收益, 如在某一会计年度内本基金资产出现损失情况下, 前海开源中航军工 A 份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险 5-29

31 ( 二 ) 基金份额的净值计算 基金管理人按照基金份额的净值计算规则依据以下公式在各自的基金份额净值计算日 分别计算前海开源中航军工份额净值 前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额 的基金份额参考净值 1 前海开源中航军工份额的基金份额净值计算 设 T 日为前海开源中航军工份额的基金份额净值计算日, 则前海开源中航军工份额的基 金份额净值为 : 基金资产净值 NAV 前海开源中航军工 基金份额总数 其中, 基金资产净值是指 T 日收市后基金资产总值减去负债后的价值, 基金份额总数为 T 日前海开源中航军工份额 前海开源中航军工 A 份额 前海开源中航军工 B 份额的份额数 之和 前海开源中航军工份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 T 日的前海开源中航军工份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告 如遇特殊情 况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 2 前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额的基金份额参考净值计算 设 T 日为前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额的基金份额参考净值计算 日, 则前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额的基金份额参考净值为 : NAV A 1 R NAV 前海开源中航军工份额 t N NAV NAV 前海开源中航军工 B份额 2 前海开源中航军工份额前海开源中航军工 A份额 其中, N 为 T 日当年实际天数 ; t min{ 自年初至 T 日, 自基金合同生效日至 T 日, 自最近一次会计年度内份额折算日至 T 日 } ; NAV 前海开源中航军工份额 为 T 日前海开源中航军 工份额净值 ; NAV 前海开源中航军工 A份额为 T 日前海开源中航军工 A 份额参考净值, NAV 前海开源中航军工 B 份额为 T 日前海开源中航军工 B 份额参考净值 ; R 为前海开源中航军工 A 份额约定年基准收益率 前海开源中航军工 A 份额参考净值与前海开源中航军工 B 份额参考净值的计算, 均保留 到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 5-30

32 T 日的前海开源中航军工 A 份额参考净值与前海开源中航军工 B 份额参考净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 5-31

33 八 基金的募集 招募说明书 本基金由基金管理人依照 基金法 和其他有关法律法规, 以及 基金合同 的规定, 经中国证监会 2015 年 1 月 28 日证监许可 [2015]140 号文注册募集 除法律 行政法规或中国证监会另有规定外, 任何与基金份额发售有关的当事人不得预留或提前发售基金份额 具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准, 请投资者就发售和购买事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告 ( 一 ) 基金运作方式和类型 契约型开放式, 股票型证券投资基金 ( 二 ) 基金的存续期间 不定期 ( 三 ) 上市交易所 深圳证券交易所 ( 四 ) 募集对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 ( 五 ) 募集方式本基金通过场外和场内两种方式公开发售 基金份额发售结束后, 场外认购的全部份额将确认为前海开源中航军工份额, 并登记在注册登记系统基金份额持有人深圳开放式基金账户下 ; 场内认购的份额将按照 1:1 的比例确认为前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额, 并登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下 5-32

34 ( 六 ) 募集期限 自基金份额发售之日起不超过 3 个月, 具体发售时间见发售公告 ( 七 ) 募集目标 本基金不设募集目标 ( 八 ) 基金份额的场外认购 1 募集场所本基金的场外认购将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点进行, 代销机构的具体名单请参见基金份额发售公告 销售机构办理本基金场外认购业务的城市 ( 网点 ) 的具体情况和联系方法, 请参见基金份额发售公告 2 基金的面值 认购价格 认购费用 (1) 基金的面值和认购价格本基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元, 场外认购价格为初始发售面值 (2) 认购费用本基金的场外认购费率最高不超过 5.0%, 且随投资者认购金额的增加而减少 投资者可以多次认购本基金, 认购费率按每笔认购申请单独计算 1) 本基金对通过基金管理人直销系统认购的投资人实施差别的认购费率 1 投资人通过基金管理人直销柜台认购本基金的认购费率见下表 : 认购金额 M( 元 )( 含认购费 ) 认购费率 M <50 万 0.10% 50 万 M <250 万 0.06% 250 万 M <500 万 0.02% M 500 万 每笔 1,000 元 2 投资人通过基金管理人网上交易系统认购本基金的认购费率详见基金份额发售公告 或其他公告 2) 投资人通过代销机构认购本基金的认购费率见下表 : 5-33

35 认购金额 M( 元 )( 含认购费 ) 认购费率 M <50 万 1.00% 50 万 M <250 万 0.60% 250 万 M <500 万 0.20% M 500 万 每笔 1,000 元 注 : 部分代销机构如实行优惠费率, 请投资人参见其公告 认购费用不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 登记等募集期间发生的各项费用, 不足部分在基金管理人的运营成本中列支, 投资人重复认购, 须按每次认购所应对的费率档次分别计费 (3) 其他收费模式本基金的场外认购目前仅开通前端收费模式, 将来根据市场发展状况和法律法规 监管机构的规定, 可能增加新的收费模式, 也可能相应增加新的基金份额类别, 并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值 增加新的收费模式, 应当按照当时法律法规 监管机构的规定, 履行适当的程序并及时公告 新的收费模式的具体业务规则, 请见有关公告 3 认购份额的计算基金场外认购采用金额认购的方式 基金的认购金额包括认购费用和净认购金额, 计算公式如下 : (1) 当认购费用适用比例费率时, 认购份额的计算方法为 : 净认购金额 = 认购金额 /(1+ 认购费率 ); 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额 ; 经确认的前海开源中航军工份额 =( 净认购金额 + 认购利息 )/ 基金份额面值 (2) 当认购费用为固定金额时, 认购份额的计算方法为 : 认购费用 = 固定金额净认购金额 = 认购金额 - 认购费用经确认的前海开源中航军工份额 =( 净认购金额 + 认购利息 )/ 基金份额面值 场外认购份额和利息折算的份额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 例 : 某投资者在某场外代销机构认购本基金 100,000 元, 所对应的认购费率为 1.00% 假定该笔认购金额产生利息 元 则认购份额为 : 5-34

36 净认购金额 =100,000/(1+1.00%)=99, 元 ; 认购费用 =100,000-99,009.90= 元 ; 经确认的前海开源中航军工份额 =(99, )/1.00=99, 份 即, 若该投资者在某场外代销机构认购本基金 100,000 元, 在 基金合同 生效时, 投资者账户登记有本基金前海开源中航军工份额 99, 份 4 投资者对基金份额的认购 (1) 认购时间安排投资者可在募集期内前往本基金的销售网点办理基金份额认购手续, 具体的业务办理时间详见基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则 (2) 投资者认购应提交的文件和办理的手续投资者办理场外认购时, 需具有中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户 其中 : 已通过场外销售机构办理过开放式基金账户注册或注册确认手续的投资者, 可直接办理本基金场外认购业务 ; 已有深圳证券账户的投资者, 可通过场外销售机构以其深圳证券账户申请注册开放式基金账户 ; 尚无深圳证券账户的投资者, 可直接申请账户开户, 中国证券登记结算有限责任公司将为其配发深圳证券投资基金账户, 同时将该账户注册为开放式基金账户 投资者认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则 (3) 认购的方式及确认 1) 本基金认购采取全额缴款认购的方式 投资者认购前, 需按销售机构规定的方式备足认购的款项 2) 基金募集期内, 投资者可多次认购基金份额, 但已受理的认购申请不允许撤销 3) 投资者在 T 日规定时间内提交的认购申请, 通常应在 T+2 日到原销售网点查询认购申请的受理情况 4) 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到认购申请 认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准 对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资者可及时查询并妥善行使合法权利 (4) 认购的限额 5-35

37 对于场外认购, 投资者通过基金管理人的直销柜台 基金管理人的网上交易系统 ( 目前仅对个人投资者开通 ) 和代销机构首次认购的单笔最低限额为人民币 1,000 元 ( 含认购费 ) 各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 本基金追加认购最低金额为人民币 1,000 元 ( 含认购费 ), 具体认购金额以各基金销售机构的公告为准 本基金募集期间对单个投资者的累计认购金额不设限制 ( 九 ) 基金份额的场内认购 1 募集场所本基金的场内认购将通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位营业部进行, 会员单位的具体名单请参见深圳证券交易所网站 销售机构办理本基金场内认购业务的城市 ( 网点 ) 的具体情况和联系方法, 请参见各销售机构公告或网站 2 基金的面值 挂牌价格 认购费用 (1) 基金的面值和认购价格本基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元, 场内挂牌价格为初始发售面值 (2) 认购费用本基金的场内认购费率由深圳证券交易所会员单位按照场外代销机构认购费率设定 投资者可以多次认购本基金, 认购费率按每笔认购申请单独计算 投资人场内认购本基金的认购费率见下表 : 认购金额 M( 元 )( 含认购费 ) 认购费率 M <50 万 1.00% 50 万 M <250 万 0.60% 250 万 M <500 万 0.20% M 500 万 每笔 1,000 元 注 : 部分代销机构如实行优惠费率, 请投资人参见其公告 基金认购费用由投资者承担, 在认购基金份额时收取, 不列入基金财产, 主要用于基金的市场推广 销售 注册登记等募集期间发生的各项费用 3 认购份额的计算基金场内认购采用份额认购的方式 计算公式为 : 5-36

38 净认购金额 = 挂牌价格 认购份额 ; 认购费用 = 净认购金额 认购费率 ; 认购金额 = 净认购金额 + 认购费用 ; 利息折算的份额 = 认购利息 / 挂牌价格 ; 经确认的前海开源中航军工 A 份额 =( 认购份额 + 利息折算的份额 ) 0.5; 经确认的前海开源中航军工 B 份额 =( 认购份额 + 利息折算的份额 ) 0.5 场内认购份额和利息折算的份额计算结果保留到整数位, 小数部分舍弃, 余额计入基金财产 例 : 某投资者在场内认购本基金 1,000,000 份, 所对应的认购费率为 0.60% 假定该笔认购金额产生利息 元 则认购份额为 : 净认购金额 =1.00 1,000,000=1,000,000 元 ; 认购费用 =1,000, %=6,000 元 ; 认购金额 =1,000,000+6,000=1,006,000 元 ; 利息折算的份额 =600/1.00=600 份 ; 经确认的前海开源中航军工 A 份额 =(1,000, ) 0.5=500,300 份 ; 经确认的前海开源中航军工 B 份额 =(1,000, ) 0.5=500,300 份 即, 若该投资者在场内认购本基金 1,000,000 份, 需要缴纳认购金额 1,006,000 元, 在 基金合同 生效时, 投资者账户登记有本基金前海开源中航军工 A 份额 500,300 份 前海开源中航军工 B 份额 500,300 份 4 投资者对基金份额的认购 (1) 认购时间安排投资者可在募集期内前往本基金的场内基金份额代销网点办理基金份额认购手续, 具体的业务办理时间详见基金份额发售公告或场内代销机构相关业务办理规则 (2) 投资者认购应提交的文件和办理的手续投资者办理场内认购时, 需具有深圳人民币普通股票账户或证券投资基金账户 ( 以下简称 深圳证券账户 ) 已有深圳证券账户的投资者可直接认购上市开放式基金 尚无深圳证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构开立账户 投资者认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见基金份额发售公告或各代销机 5-37

39 构相关业务办理规则 (3) 认购的方式及确认 1) 本基金认购采取全额缴款认购的方式 投资者认购前, 需按销售机构规定的方式备足认购的款项 2) 基金募集期内, 投资者可多次认购基金份额, 但已受理的认购申请不允许撤销 3) 投资者在 T 日规定时间内提交的认购申请, 通常应在 T+2 日到原销售网点查询认购申请的受理情况 4) 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到认购申请 认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准 对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资者可及时查询并妥善行使合法权利 (4) 认购的限额对于场内认购, 深圳证券交易所会员单位每笔最低认购份额为 50,000 份, 超过 50,000 份的应为 1,000 份的整数倍, 且每笔认购最大不超过 999,999,000 份 本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制 ( 十 ) 募集期利息的处理方式 基金合同 生效前, 投资者的认购款项只能存入专门账户, 不得动用 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准 5-38

40 九 基金备案 招募说明书 ( 一 ) 基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同 生效; 否则 基金合同 不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 基金合同 生效事宜予以公告 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 ( 二 ) 基金合同不能生效时募集资金的处理方式如果募集期限届满, 未满足募集生效条件, 基金管理人应当承担下列责任 : 1 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期活期存款利息 ; 3 如基金募集失败, 基金管理人 基金托管人及销售机构不得请求报酬 基金管理人 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 ( 三 ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模基金合同生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等, 应召开基金份额持有人大会进行表决 法律法规另有规定时, 从其规定 5-39

41 十 基金份额的上市与交易 招募说明书 基金合同 生效后, 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下, 前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额分别在深圳证券交易所上市与交易 前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下 本部分中, 如无特别说明, 本基金或基金份额特指前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额 ( 一 ) 上市交易的地点 深圳证券交易所 ( 二 ) 上市交易的时间 基金合同 生效后三个月内, 本基金开始在深圳证券交易所上市交易 在确定上市交易的时间后, 基金管理人应依据法律法规规定在至少一家指定媒介刊登基金份额上市交易公告书 ( 三 ) 上市交易的规则本基金上市交易需遵循 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 深圳证券交易所交易规则 等相关规定, 包括但不限于 : 1 前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易 ; 2 本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的基金份额参考净值; 3 上市交易的基金份额买入申报数量为 100 份或其整数倍 ; 4 上市交易的基金份额申报价格最小变动单位为 元人民币 ; 5 上市交易的基金份额上市交易遵循 深圳证券交易所交易规则 及相关规定 ( 四 ) 上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行 5-40

42 ( 五 ) 上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示 行情发布系统同 时揭示本基金前一交易日的基金份额参考净值 ( 六 ) 上市交易的停复牌 暂停上市 恢复上市 本基金的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市按照 基金法 和深圳证券交易所的 相关规定执行 ( 七 ) 其他事项相关法律法规 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的, 本基金 基金合同 相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会, 并在本基金更新的招募说明书中列示 若深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能, 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能 5-41

43 十一 基金份额的申购与赎回 招募说明书 基金合同 生效后, 前海开源中航军工份额接受投资者的场外 场内申购与赎回 场外认购或申购的前海开源中航军工份额登记在注册登记系统基金份额持有人深圳开放式基金账户下 ; 场内认购或申购的前海开源中航军工份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下 本部分中, 如无特别说明, 本基金或基金份额特指前海开源中航军工份额, 基金份额净值特指前海开源中航军工份额净值 ( 一 ) 基金份额的场外申购与赎回 1 申购和赎回场所投资者办理本基金场外申购 赎回业务的场所为基金管理人的直销网点和基金管理人委托的代销机构的代销网点 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的场外申购与赎回 基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构, 并予以公告 2 申购 赎回开放日及时间 (1) 开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 (2) 申购 赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 5-42

44 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 3 申购和赎回的原则 (1) 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 ; (2) 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; (3) 当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销 ; (4) 场外赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资者认购 申购 转托管时基金份额登记的先后次序进行顺序赎回 ; (5) 遵循 基金份额持有人利益优先 原则, 基金管理人在办理基金份额申购 赎回业务时, 如果发生申购 赎回损害持有人利益的情形时, 应当及时暂停申购 赎回业务 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 4 申购和赎回的程序 (1) 申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资者在提交赎回申请时, 必须有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购 赎回的申请无效而不予成交 (2) 申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项, 申购成立 ; 基金份额登记机构确认基金份额时, 申购生效 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功, 若申购不成功或无效, 申购款项将退回投资者账户, 由此产生的利息等损失由投资者自行承担 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立 ; 基金份额登记机构确认赎回时, 赎回生效 投资人赎回申请成功后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 在发生巨额 5-43

45 赎回时, 款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理 (3) 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 若申购不成功, 则申购款项退还给投资人 基金销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申购申请 申购的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准 5 申购与赎回的数量限制 (1) 本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限 (2) 投资人通过基金管理人的直销柜台 基金管理人的网上交易系统 ( 目前仅对个人投资者开通 ) 和代销机构申购本基金的单笔最低限额为人民币 1,000 元 ( 含申购费 ) 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 (3) 本基金追加申购最低金额为人民币 1,000 元 ( 含申购费 ), 具体申购金额以各基金销售机构的公告为准 (4) 投资人赎回本基金份额时, 可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回 ; 账户最低余额为 100 份基金份额, 若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足 100 份时, 该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额, 否则, 基金管理人有权将剩余部分的基金份额强制赎回 (5) 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 6 申购和赎回的价格 费用及其用途 (1) 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 (2) 申购费率本基金场外申购费率如下表 : 申购金额 M( 元 ) 申购费率 5-44

46 M<50 万 1.20% 50 万 M<250 万 0.80% 250 万 M<500 万 0.40% M 500 万 每笔 1,000 元 注 : 投资者通过基金管理人网上直销系统申购本基金实行优惠费率, 详见基金管理人公告 ; 部分代销机构如实行优惠费率, 请投资人参见代销机构公告 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取 投资人在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 申购费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 登记等各项费用 (3) 申购份额的计算及余额的处理方式基金的申购采用 金额申购 方式, 申购金额包括申购费用和净申购金额, 计算公式如下 : 1) 当申购费用适用比例费率时, 申购份额的计算方法为 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ); 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 ; 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 2) 当申购费用为固定金额时, 申购份额的计算方法为 : 申购费用 = 固定金额净认购金额 = 申购金额 - 申购费用申购份数 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值, 有效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 例 : 某投资者在场外申购本基金 50,000 元, 对应的申购费率为 1.20% 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到的申购份额为 : 净申购金额 =50,000/(1+1.20%)=49, 元 ; 申购费用 =50,000-49,407.11= 元 ; 申购份额 =49,407.11/1.386=35, 份 即, 若该投资者在场外申购本基金 50,000 元, 假设申购当日基金份额净值为 元, 5-45

47 则可得到基金份额 35, 份 (4) 赎回费率 本基金场外赎回费率如下表 (1 年为 365 日 ): 持有年限 Y 赎回费率 Y<1 年 0.50% 1 年 Y<3 年 0.20% Y 3 年 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 其中赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付市场推广 注册登记费和其他必要的手续费 (5) 赎回金额的计算及处理方式基金的赎回采用 份额赎回 方式, 赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式如下 : 赎回总金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 ; 赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率 ; 净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 例 : 某投资者在场外赎回本基金 100,000 份, 持有时间为一年六个月, 对应的赎回费率为 0.20% 假设赎回当日基金份额净值为 元, 则可得到的赎回金额为 : 赎回金额 =100, =148, 元 ; 赎回费用 =148, %= 元 ; 净赎回金额 =148, =148, 元 即, 若该投资者在场外赎回本基金 100,000 份, 持有时间为一年六个月, 假设赎回当日基金份额净值为 元, 则可得到 148, 元 (6) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 (7) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 5-46

48 定基金促销计划, 针对以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金认购费率 基金申购费率和基金赎回费率 7 申购和赎回的注册登记投资者申购基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日 ( 含该日 ) 后有权赎回该部分基金份额 投资者赎回基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 但不得实质影响投资者的合法权益, 并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一家指定媒介公告 8 拒绝或暂停申购的情形及处理方式发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : (1) 因不可抗力导致基金无法正常运作 (2) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购申请 (3) 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 (4) 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 (5) 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 (6) 基金管理人 基金托管人 基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行 (7) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第 (1) (2) (3) (5) (6) (7) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 9 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : (1) 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 5-47

49 (2) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 (3) 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 (4) 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 (5) 接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时, 可暂停接受投资人的赎回申请 (6) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付, 并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 10 巨额赎回的情形及处理方式 (1) 巨额赎回的认定本基金单个开放日, 前海开源中航军工份额净赎回申请 ( 赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一日基金总份额 ( 包括前海开源中航军工份额 前海开源中航军工 A 份额 前海开源中航军工 B 份额 ) 的 10% 时, 即认为发生了巨额赎回 (2) 巨额赎回的处理方式当出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回 1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 2) 部分顺延赎回 : 当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 ( 包括前海开源中航军工份额 前海开源中航军工 A 份额 前海开源中航军工 B 份额 ) 的 10% 的前提下, 对其余赎回申请延期予以办理 对于单个基金份额持有人的赎回申请, 应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例, 确定该单个基金份 5-48

50 额持有人当日办理的赎回份额 ; 投资者未能赎回部分, 除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外, 延迟至下一个开放日办理, 赎回价格为下一个开放日的价格 依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权, 并以此类推, 直到全部赎回为止 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制 3) 暂停赎回 : 连续 2 日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒介上进行公告 (3) 巨额赎回的公告当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告 11 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 (1) 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告 (2) 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的基金份额净值 (3) 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周 ( 含 2 周 ), 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的基金份额净值 (4) 如发生暂停的时间超过 2 周, 暂停期间, 基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次 当连续暂停时间超过 2 个月的, 基金管理人可以调整刊登公告的频率 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的基金份额净值 12 基金的转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办前海开源中航军工份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构 13 定期定额投资计划 5-49

51 基金管理人可以为投资人办理前海开源中航军工份额定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定 投资人在办理前海开源中航军工份额定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额 ( 二 ) 基金份额的场内申购与赎回 1 申购和赎回场所投资者办理本基金场内申购业务的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易所会员单位, 办理本基金场内赎回业务的场所为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 2 申购和赎回的开放日及时间 (1) 开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 (2) 申购 赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确 5-50

52 认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 3 申购和赎回的原则 (1) 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 ; (2) 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; (3) 当日的场内申购与赎回申请可以在深圳证券交易所规定的时间以内撤销 ; (4) 场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所 基金注册登记机构的相关业务规定 ; (5) 遵循 基金份额持有人利益优先 原则, 基金管理人在办理基金份额申购 赎回业务时, 如果发生申购 赎回损害持有人利益的情形时, 应当及时暂停申购 赎回业务 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 4 申购和赎回的程序 (1) 申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资者在提交赎回申请时, 必须有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购 赎回的申请无效而不予成交 (2) 申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项, 申购成立 ; 基金份额登记机构确认基金份额时, 申购生效 若申购不成功或无效, 申购款项将退回投资者账户, 由此产生的利息等损失由投资者自行承担 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立 ; 基金份额登记机构确认赎回时, 赎回生效 投资人赎回申请成功后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理 (3) 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 若申购不成功, 则申购款项退还给投资人 5-51

53 基金销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申购申请 申购的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准 5 申购与赎回的数量限制 (1) 投资者通过深圳证券交易所会员单位申购本基金, 单笔最低申购金额为 50,000 元 ; (2) 基金管理人 深圳证券交易所 基金登记机构可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制, 基金管理人必须在调整生效前依照 信息披露办法 的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案 6 申购费用和赎回费用 (1) 申购费率本基金的场内申购费率由深圳证券交易所会员单位按照场外申购费率设定 本基金场内申购费率如下表 : 申购金额 M( 元 ) 申购费率 M<50 万 1.20% 50 万 M<250 万 0.80% 250 万 M<500 万 0.40% M 500 万 每笔 1,000 元 注 : 部分代销机构如实行优惠费率, 请投资人参见代销机构公告 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取 投资人在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 申购费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 登记等各项费用 (2) 申购份额的计算基金的申购采用 金额申购 方式, 申购金额包括申购费用和净申购金额, 计算公式如下 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ); 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 ; 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购的有效份额由按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以当日基金份额净值为 5-52

54 基准计算 场内申购份额计算结果保留到整数位, 小数部分舍弃, 对应的资金返还至投资者资金账户 ( 返还金额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分舍弃, 余额计入基金资产 ) 例 : 某投资者在场内申购本基金 2,000,000 元, 对应的申购费率为 0.80% 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到的申购份额为 : 净申购金额 =2,000,000/(1+0.80%)=1,984, 元 ; 申购费用 =2,000,000-1,984,126.98=15, 元 ; 申购份额 =1,984,126.98/1.386=1,431,549 份 ; 实际净申购金额 =1,431, =1,984, 元 ; 实际申购金额 =1,984, (1+0.80%)=1,999, 元 ; 实际申购费用 =1,999, ,984, =15, 元 ; 返还金额 =2,000, ,999, =0.07 元 即, 若该投资者在场内申购本基金 2,000,000 元, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到基金份额 1,431,549 份, 申购资金返还 0.07 元 (3) 赎回费率本基金的场内赎回费率为固定费率 0.5%, 不按持有期限设置分段赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 其中赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付市场推广 注册登记费和其他必要的手续费 (4) 赎回金额的计算基金的赎回采用 份额赎回 方式, 赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式如下 : 赎回总金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 ; 赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率 ; 净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 例 : 某投资者在场内赎回本基金 100,000 份, 赎回费率为 0.50% 假设赎回当日基金 5-53

55 份额净值为 元, 则可得到的赎回金额为 : 赎回金额 =100, =148, 元 ; 赎回费用 =148, %= 元 ; 净赎回金额 =148, =147, 元 即, 若该投资者在场内赎回本基金 100,000 份, 假设赎回当日基金份额净值为 元, 则可得到 147, 元 (5) 基金管理人可以根据 基金合同 的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒介公告 (6) 基金管理人可以在不违背法律法规规定及 基金合同 约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对特定地域范围 特定行业 特定职业的投资者以及以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率 7 其他有关场内拒绝或暂停申购的情形及处理方法 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式 巨额赎回的情形及处理方式 重新开放申购或赎回的公告 基金的转换 定期定额投资计划等内容请参见基金合同中关于 基金份额的场外申购与赎回 部分的相关规定以及深圳证券交易所 基金注册登记机构的有关规定, 并据此执行 ( 三 ) 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 ( 可补充其他情况 ) 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 5-54

56 ( 四 ) 基金的转托管本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 1 系统内转托管 (1) 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转托管的行为 (2) 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理前海开源中航军工份额赎回业务的销售机构 ( 网点 ) 时, 须办理已持有前海开源中航军工份额的系统内转托管 (3) 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理前海开源中航军工份额场内赎回或前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额上市交易的会员单位 ( 交易单元 ) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管 2 跨系统转托管 (1) 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的前海开源中航军工份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 (2) 场内份额跨系统转托管至场外后, 持有期限将重新计算, 赎回时按变更后的持有期限计算适用赎回费率 (3) 前海开源中航军工份额跨系统转托管的具体业务按照基金注册登记机构的相关业务规定办理 3 基金管理人 基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前 2 日在至少一家指定媒介公告 ( 五 ) 基金的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认 可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 5-55

57 十二 基金份额的配对转换 招募说明书 基金合同 生效后, 基金管理人将为场内基金份额持有人办理基金份额配对转换 基金份额的配对转换是指前海开源中航军工份额与前海开源中航军工 A 份额 前海开源中航军工 B 份额之间的转换, 包括基金份额的分拆与合并 : 1 基金份额的分拆, 指基金份额持有人将其持有的前海开源中航军工份额按照 2 份前海开源中航军工份额对应 1 份前海开源中航军工 A 份额与 1 份前海开源中航军工 B 份额的比例进行转换的行为,T 日申请,T+1 日生效 ; 2 基金份额的合并, 指基金份额持有人将其持有的前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额按照 1 份前海开源中航军工 A 份额与 1 份前海开源中航军工 B 份额对应 2 份前海开源中航军工份额的比例进行转换的行为,T 日申请,T+1 日生效 前海开源中航军工份额的场内份额可以直接申请分拆与合并, 场外份额通过跨系统转托管至场内后方可申请分拆与合并 ( 一 ) 配对转换场所基金份额配对转换业务的办理机构见更新的招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告 基金投资者应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按办理机构提供的其他方式办理本基金的份额配对转换 深圳证券交易所 基金注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减该业务的办理机构, 并予以公告 ( 二 ) 配对转换的开放日及时间基金份额的配对转换业务自前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理配对转换业务的具体日期前 2 日在至少一家指定媒介公告 配对转换的开放日为深圳证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停配对转换时除外 ), 投资者应当在开放日办理配对转换业务 具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对配对转换业务的办理 5-56

58 时间进行调整, 但此项调整应在实施日 2 日前在至少一家指定媒介公告 ( 三 ) 配对转换的原则 1 配对转换以份额申请; 2 申请进行分拆的前海开源中航军工份额的场内份额数必须为偶数; 3 申请进行合并的前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额必须同时配对申请, 且基金份额数必须为整数且相等 ; 4 前海开源中航军工份额的场外份额如需申请进行分拆, 须跨系统转托管为前海开源中航军工份额的场内份额后方可进行 ; 5 配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则 基金管理人 基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前 2 日在至少一家指定媒介公告 ( 四 ) 配对转换的程序 配对转换的程序遵循届时相关机构发布的相关业务规则, 具体见相关业务公告 ( 五 ) 暂停配对转换的情形 1 深圳证券交易所 基金注册登记机构 配对转换业务办理机构因异常情况无法办理该业务的情形 ; 2 基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形; 3 法律法规 深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形 发生上述情形之一的, 基金管理人应当在至少一家指定媒介刊登暂停基金份额配对转换公告 在暂停配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复该业务的办理, 并依照有关规定在至少一家指定媒介公告 告 ( 六 ) 配对转换费用 配对转换业务的办理机构可对该业务的办理酌情收取一定的费用, 具体见相关业务公 5-57

59 十三 基金的投资 招募说明书 ( 一 ) 投资目标本基金紧密跟踪标的指数 --- 中证中航军工主题指数, 通过严谨数量化管理和投资纪律约束, 力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% ( 二 ) 投资范围本基金投资于良好流动性的金融工具, 包括中证中航军工主题指数的成份股 备选成份股 固定收益资产 ( 国债 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 分离交易可转债 央行票据 中期票据 短期融资券 ( 含超短期融资券 ) 质押及买断式回购 银行存款等 ) 资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为 90%-95%; 其中, 投资于中证中航军工主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 90%; 同时保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例 ( 三 ) 标的指数中证中航军工主题指数在出现以下两种情况时, 基金管理人将通过适当程序更换标的指数 : 1 如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映沪深两市具有军工产业特征的公司股票的整体走势, 或随着中国证券市场的进一步发展和完善, 未来出现了更合理 更具代表性的反映该类股票走势的指数时, 基金管理人可在履行适当程序后, 依法变更本基金的标的指数 2 当标的指数出现下列问题时, 基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则, 5-58

60 在履行适当程序后, 依法变更基金的标的指数 : (1) 上海证券交易所或深圳证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据 限制其从交易所取得数据或处理数据的权利 ; (2) 标的指数被上海证券交易所及深圳证券交易所停止发布 ; (3) 标的指数由其他指数替代 ; (4) 标的指数供应商停止编辑 计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的指数使用授权 ; (5) 标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指数 ; (6) 存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼, 且此类纠纷或诉讼可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响 若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 并报中国证监会备案 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于标的指数供应商变更 指数更名等 ), 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应在取得基金托管人同意后, 报中国证监会备案并公告 标的指数更换后, 基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样 ( 四 ) 投资策略本基金采用动态复制标的指数的投资方法, 参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整, 以复制和跟踪标的指数 本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下, 力争获取与标的指数相似的投资收益 当预期成份股发生调整或成份股发生配股 增发 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 本基金力争前海开源中航军工份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 如因指数编制规则调整或其他因素导 5-59

61 致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 1 资产配置策略为实现跟踪标的指数的投资目标, 本基金将以不低于非现金基金资产的 90% 的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股, 并保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 2 股票投资策略 (1) 股票投资组合的构建本基金在建仓期内, 将参照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入, 在力求跟踪误差最小化的前提下, 本基金可采取适当方法, 以降低买入成本 当遇到成份股停牌 流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时, 本基金可以根据市场情况, 结合研究分析, 对基金财产进行适当调整, 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小跟踪误差 (2) 股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制 申购赎回变动情况 新股增发因素等变化, 对其进行适时调整, 以保证前海开源中航军工份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代 由于受到各项持股比例限制, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金将会采用合理方法寻求替代 1) 定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期, 对股票投资组合及时进行调整 2) 不定期调整根据指数编制规则, 当标的指数成份股因增发 送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时, 本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整 ; 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数 ; 根据法律 法规规定, 成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的, 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 3 债券投资策略 5-60

62 本基金可以根据流动性管理需要, 选取到期日在一年以内的政府债券进行配置 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略, 根据宏观经济分析 资金面动向分析等判断未来利率变化, 并利用债券定价技术, 进行个券选择 ( 五 ) 投资限制 1 投资组合限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点, 通过分散投资降低基金财产的非系统性风险, 保持基金组合良好的流动性 基金的投资组合将遵循以下限制 : (1) 本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为 90%-95%; 其中投资于中证中航军工主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 90%; (2) 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; (3) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; (5) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; 5-61

63 (14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (15) 本基金持有一家公司发行的流通受限证券, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; 本基金持有的所有流通受限证券, 其市值不得超过基金资产净值的 15%; 经基金管理人和基金托管人协商, 可对以上比例进行调整 ; (16) 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%, 并且不得超过基金净值的 10%; (17) 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (18) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他投资限制 基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的, 应当根据风险管理的原则, 并制定严格的授权管理制度和投资决策流程 基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例, 应当符合中国证监会的有关规定 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 在上述期间内, 基金的投资范围 投资策略应当符合基金合同的约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 2 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : 5-62

64 (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制 ( 六 ) 业绩比较基准本基金业绩比较基准为 : 中证中航军工主题指数收益率 95%+ 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 5% 中证中航军工主题指数基于证监会行业分类标准, 选择沪深两市从事军工装备制造和服务及相关行业的规模相对较大 行业代表性强的上市公司股票作为成份股, 计算方法上则采用成份股按照自由流通股本加权的派氏方法来编制 可以综合反映沪深两市具有军工产业特征的公司股票的整体走势, 同时为投资者提供新的投资标的 标的指数发生变更时, 业绩比较基准随之发生变更, 基金管理人应在取得基金托管人同意后, 报中国证监会备案并公告 ( 七 ) 风险收益特征本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中较高预期风险 较高预期收益的品种 同时本基金为指数基金, 通过跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征 从本基金所分拆的两类基金份额来看, 前海开源中航军工 A 份额为稳健收益类份额, 具有低风险且预期收益相对较低的特征 ; 前海开源中航军工 B 份额为积极收益类份额, 具有高风险且预期收益相对较高的特征 5-63

65 ( 八 ) 基金管理人代表基金行使股东 债权人权利的处理原则及方法 1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东 债权人权利, 保护基金份额持有人的利益 ; 2. 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理 ; 3. 有利于基金财产的安全与增值 ; 4. 不通过关联交易为自身 雇员 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益 ( 九 ) 基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券 5-64

66 十四 基金的财产 招募说明书 ( 一 ) 基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值 银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和 ( 二 ) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值 ( 三 ) 基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规 规范性文件为本基金开立资金账户 证券账户以及投资所需的其他专用账户 开立的基金专用账户与基金管理人 基金托管人 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立 ( 四 ) 基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基金托管人保管 基金管理人 基金托管人 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结 扣押或其他权利 除依法律法规和基金合同的规定处分外, 基金财产不得被处分 基金管理人 基金托管人因依法解散 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销 ; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销 5-65

67 十五 基金资产的估值 招募说明书 ( 一 ) 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日 ( 二 ) 估值对象 基金所拥有的股票 权证 债券和银行存款本息 应收款项 其它投资等资产及负债 ( 三 ) 估值方法 1 证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易所上市的有价证券 ( 包括股票 权证等 ), 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 2 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 5-66

68 (1) 送股 转增股 配股和公开增发的股票, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值 ; 该日无交易的, 以最近一日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; (2) 首次公开发行未上市的股票 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 ; (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的估值方法估值 ; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值 3 全国银行间债券市场交易的债券 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值 4 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值 5 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值 6 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定 如有新增事项, 按国家最新规定估值 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 双方协商解决 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 ( 四 ) 估值程序基金管理人应每个工作日对基金资产估值, 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值及各类基金份额的参考净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人按规定对外公布 5-67