银华分级基金

Transcription

1 招募说明书 银华中证转债指数增强分级证券投资基金 招募说明书 基金管理人 : 银华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司

2 招募说明书 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 于 2013 年 6 月 6 日证监许可 号文核准发售 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金发售的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 证券投资基金 ( 以下简称 基金 ) 是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带来的个别风险 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资者购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别 定期定额投资是引导投资者进行长期投资 平均投资成本的一种简单易行的投资方式 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资者获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式 基金分为股票基金 混合基金 债券基金 货币市场基金等不同类型, 投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期, 也将承担不同程度的风险 一般来说, 基金的收益预期越高, 投资者承担的风险也越大 本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售, 在市场波动等因素的影响下, 基金份额净值可能低于基金份额初始面值 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括市场风险 管理风险 流动性风险 合规性风险 操作和技术风险 本基金的特定风险 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种, 其风险收益预期高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金 本基金经过基金份额分级后, 转债 A 份额额具有低风险 收益相对稳定的特征 ; 转债 B 份额额具有较高风险 较高预期收益的特征 巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险, 即当单个开放日银华转债份额的净赎回申请超过前一开放日全部基金份额 ( 包括转债 A 份额 转债 B 份额和银华转债份额 ) 的 10% 时, 投资者将可能无法及时赎回持有的全部银华转债份额 投资者在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同, 了解本基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断基金是否和

3 投资者的风险承受能力相适应 基金管理人承诺以恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金, 基金代销机构名单详见本招募说明书 本基金的基金份额发售公告以及相关公告 2

4 目录 一 绪言... 4 二 释义... 5 三 基金管理人 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金份额的分类与净值计算规则 七 基金份额的发售 八 基金备案 十 基金份额的申购与赎回 十一 基金的份额配对转换 十二 基金的投资 十三 基金的财产 十四 基金资产估值 十六 基金的费用与税收 十七 基金份额折算 十八 基金的会计与审计 十九 基金的信息披露 二十 风险揭示 二十一 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 二十二 基金合同的内容摘要 二十三 托管协议的内容摘要 二十四 对基金份额持有人的服务 二十五 其他应披露事项 二十六 招募说明书的存放及查阅方式 二十七 备查文件

5 一 绪言 银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书 依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关法律法规编写 本招募说明书阐述了银华中证转债指数增强分级证券投资基金的投资目标 策略 风险 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请发售的 本招募说明书由银华基金管理有限公司解释 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金合同当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资者自依基金合同及相关文件合法取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受 基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件 基金合同当事人应按照 中华人民共和国证券投资基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 4

6 二 释义 在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指银华中证转债指数增强分级证券投资基金 2 基金管理人: 指银华基金管理有限公司 3 基金托管人: 指中国银行股份有限公司 4 基金合同或本基金合同: 指 银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 银华中证转债指数增强分级证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 招募说明书: 指 银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 银华中证转债指数增强分级证券投资基金份额发售公告 8 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 9 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 自 2004 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 10 销售办法 : 指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 运作办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 14 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 15 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 16 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并 5

7 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 18 合格境外机构投资者: 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19 投资人: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 转托管及定期定额投资等业务 22 销售机构: 指银华基金管理有限公司以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构 23 登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24 登记机构: 指办理登记业务的机构 基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 25 开放式基金账户: 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户, 用于记录投资者持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况 投资者办理场外认购 场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统 26 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 27 深圳证券账户: 指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户 投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易 场内认购 场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统 28 基金合同生效日: 指基金发售达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 29 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 6

8 30 基金发售期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不超过 3 个月 31 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 33 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 34 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 35 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 36 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 37 业务规则 : 指深圳证券交易所发布实施的 深圳证券交易所上市开放式基金业务规则 深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则 深圳证券交易所证券投资基金上市规则, 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则 及代销机构业务规则等交易所 登记机构的相关业务规则和实施细则, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 38 认购: 指在基金发售期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 39 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41 银华转债份额: 本基金的基础份额 投资者在场外认 / 申购的银华转债份额不进行基金份额自动分离 / 分拆 ; 投资者在场内认购的银华转债份额将自动进行基金份额分离 ; 投资者在场内申购的银华转债份额, 可选择进行基金份额分拆, 也可选择不进行基金份额分拆 42 转债 A 份额 : 银华转债份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的稳健收益类基金份额 43 转债 B 份额 : 银华转债份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的积极收益类基金份额 44 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日 申购金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 7

9 45 元: 指人民币元 46 基金利润: 指基金利息收入 投资收益 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 47 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 48 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 49 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 51 场外: 指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购 申购和赎回业务的基金销售机构和场所 52 场内: 指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购 申购 赎回和上市交易业务的场所 53 上市交易: 基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖转债 A 份额 转债 B 份额的行为 54 上市交易公告书 : 指 银华中证转债指数增强分级证券投资基金之转债 A 份额和转债 B 份额上市交易公告书 55 转债 A 份额的本金 : 除非基金合同文义另有所指, 对于转债 A 份额而言, 指 1.00 元 56 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 银华转债份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上银华转债份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额 ( 包括银华转债份额 转债 A 份额 转债 B 份额 ) 的 10% 57 基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其所持有的基金管理人管理的已开通基金转换业务的任一开放式基金 ( 转出基金 ) 的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他开放式基金 ( 转入基金 ) 的基金份额的行为 58 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作, 包括跨系统转托管和系统内转托管 ; 59 系统内转托管: 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 8

10 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转登记的行为 60 跨系统转托管: 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为 61 自动分离: 指投资者在场内认购的每 10 份银华转债份额在发售结束后按 7:3 比例自动转换为 7 份转债 A 份额和 3 份转债 B 份额的行为 62 配对转换: 指本基金的银华转债份额与转债 A 份额 转债 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为, 包括分拆和合并 63 分拆: 根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每 10 份银华转债份额的场内份额申请转换成 7 份转债 A 份额与 3 份转债 B 份额的行为 64 合并: 根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每 7 份转债 A 份额与 3 份转债 B 份额申请转换成 10 份银华转债份额的场内份额的行为 65 转债 A 份额约定年基准收益率 : 转债 A 份额约定年基准收益率为 同期银行人民币一年期定期存款利率 +3.0%, 同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准 每份转债 A 份额年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算, 但基金管理人并不承诺或保证转债 A 份额持有人的该等收益, 如在某一定期折算期间内本基金资产出现极端损失情况下, 转债 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益的风险甚至损失本金的风险 66 转债 A 份额约定累计应得收益 : 转债 A 份额依据约定年基准收益率及基金合同约定的截至计算日的实际天数计算的累计收益 67 定期折算期间 : 第一个定期折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日之后最近一个 11 月 30 日, 第二个及之后的定期折算期间指每个会计年度的 12 月 1 日至下一会计年度的 11 月 30 日 68 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒体 69 不可抗力: 指本基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 9

11 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 名称 住所 办公地址 银华基金管理有限公司 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 法定代表人王珠林设立日期 2001 年 5 月 28 日批准设立机关中国证监会批准设立文号中国证监会证监基金字 [2001]7 号组织形式有限责任公司注册资本 2 亿元人民币存续期间持续经营联系人刘晓雅电话 传真 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日, 是经中国证监会批准 ( 证监基金字 [2001]7 号文 ) 设立的全国性资产管理公司 公司注册资本为 2 亿元人民币, 公司的股权结构为西南证券股份有限公司 ( 出资比例 49%) 第一创业证券股份有限公司( 出资比例 29%) 东北证券股份有限公司 ( 出资比例 21%) 及山西海鑫实业股份有限公司 ( 出资比例 1%) 公司的主要业务是基金发售 基金销售 资产管理及中国证监会许可的其他业务 公司注册地为广东省深圳市 公司治理结构完善, 经营运作规范, 能够切实维护基金投资人的利益 公司董事会下设 风险控制委员会 和 薪酬与提名委员会 2 个专业委员会, 有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况, 制定相应的政策, 并充分发挥独立董事的职能, 切实加强对公司运作的监督 公司监事会由 4 位监事组成, 主要负责检查公司的财务以及对公司董事 高级管理人员的行为进行监督 公司具体经营管理由总经理负责, 公司根据经营运作需要设置投资管理部 量化投资部 研究部 市场营销部 高端客户部 国际合作与产品开发部 境外投资部 特定资产管理部 交易管理部 固定收益部 养老金业务部 运作保障部 信息技术部 公司办公室 人力资源部 行政财务部 深圳管理部 监察稽核部等 18 个职能部门, 并设有北京分公司 此外, 公司还设有 A 股基金投资决策委员会 境外投资决策委员会 特定资产投资决策委员会 3 个投资决策委员会, 分别负责指导基金及其他投资组合的运作, 确定基本的投资策略 ( 二 ) 主要人员情况 1. 基金管理人董事 监事 经理及其他高级管理人员王珠林先生 : 董事长, 经济学博士 曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师 ; 甘肃省证券公司发行部经理 ; 中国蓝星化学工业总公司处长, 蓝星清洗股份有限公司董事 副总经理 10

12 董事会秘书, 蓝星化工新材料股份公司筹备组组长 ; 西南证券有限责任公司副总裁 ; 中国银河证券股份有限公司副总裁 ; 西南证券股份有限公司董事 总裁 此外, 还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员 中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员 中国证券业协会投资银行业委员会委员 重庆市证券期货业协会会长 盐田港集团外部董事 国投电力控股股份有限公司独立董事 上海城投控股股份有限公司独立董事等职务 现任银华基金管理有限公司董事长 西南证券股份有限公司董事 财政部资产评估准则委员会委员 北京大学公共经济管理研究中心研究员 钱龙海先生 : 董事, 经济学硕士 曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理 ; 佛山证券有限责任公司副总经理 现任第一创业证券股份有限公司党委书记 董事 总裁, 兼任第一创业投资管理有限公司董事长 第一创业摩根大通证券有限责任公司董事 还担任中国证券业协会第五届理事会理事, 中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员, 深圳市证券业协会副会长 矫正中先生 : 董事, 中共党员, 经济学硕士, 中国注册会计师 曾任吉林省财政厅工交企业财务处副处长 ( 正处级 ); 吉林省长岭县副县长 ; 吉林省财政厅文教行政财务处处长 ; 吉林省财政厅副厅长 厅长兼吉林省地税局局长 ; 吉林省政府秘书长兼办公厅主任 副省长, 兼吉林市代市长 书记 现任东北证券股份有限公司董事长 党委书记 周晓冬先生 : 董事, 金融 MBA 国际商务师 曾任中国南光进出口总公司广东分公司总经理 ; 上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事 常务副总经理 现任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理, 兼任北京惠宇投资有限公司总经理 王立新先生, 董事总经理, 经济学博士 历任中国工商银行总行科员 ; 南方证券股份有限公司基金部副处长 ; 南方基金管理有限公司研究开发部 市场拓展部总监 ; 银华基金管理有限公司总经理助理 公司副总经理 代总经理 代董事长 现任银华基金管理有限公司总经理 郑秉文先生, 独立董事, 经济学博士后, 教授, 博士生导师 曾任中国社会科学院培训中心主任, 院长助理, 副院长 现任中国社会科学院拉美研究所所长 王恬先生, 独立董事, 经济学博士, 高级经济师 曾任中国银行深圳分行行长, 深圳天骥基金董事, 中国国际财务有限公司 ( 深圳 ) 董事长, 首长四方 ( 集团 ) 有限公司执行董事 现任南方国际租赁有限公司董事 总裁 陆志芳先生, 独立董事, 法律硕士, 律师 曾任对外经济贸易大学法律系副主任, 北京仲裁委员会仲裁员, 北京市律师协会国际业务委员会副主任委员, 海问律师事务所律师 合伙人 现任浩天信和律师事务所律师 合伙人 高歌女士 : 独立董事, 法律硕士 曾任高阳科技控股有限公司助理总裁 ; 普天系统集成公司副总经理 ; 新华锦集团副总裁 副董事长 现任中国民主建国会青岛市委员会副主委 全国青联委员 中国青年企业家协会常务理事 新华锦集团副董事长 11

13 周兰女士, 监事会主席, 中国社会科学院货币银行学专业研究生毕业 曾任北京建材研究院财务科长 ; 北京京放经济发展公司计财部经理 ; 佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员 现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员 王宜四先生, 监事, 经济学博士 曾任中国人民银行安徽省分行副科长 ; 安徽省证券公司深圳营业部及深圳总部总经理 ; 华安证券有限责任公司副总裁 ; 北方证券有限责任公司总裁 ; 天风证券有限责任公司总裁 ; 中国建银投资证券有限责任公司首席运营官 ( 副总裁 ) 现任西南证券股份有限公司副总裁 龚飒女士 : 监事, 硕士学历 曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人 ; 泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理 ; 湘财证券有限责任公司稽核经理 ; 交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理 现任银华基金管理有限公司运作保障部总监 杜永军先生 : 监事, 大专学历 曾任五洲大酒店财务部收款主管 ; 北京赛特饭店财务部收款主管 收款主任 经理助理 副经理 经理 现任银华基金管理有限公司行政财务部财务主管 陆文俊先生, 副总经理, 经济学学士 曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管 交易部经理, 上海华创创投管理事务所合伙人, 富国基金管理有限公司交易员, 东吴证券有限责任公司投资经理 资产管理部副总经理, 长信基金管理有限责任公司研究员 长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理等职 2008 年 6 月加盟银华基金管理有限公司, 曾任公司总经理助理 A 股基金投资总监及银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理职务, 现任银华基金管理有限公司副总经理, 同时兼任银华核心价值优选股票型证券投资基金及银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务 封树标先生, 副总经理, 工学硕士 曾任国信证券天津营业部经理 平安证券综合研究所副所长 平安证券资产管理事业部总经理 平安大华基金管理有限责任公司总经理 广发基金机构投资部总经理等职 2011 年 3 月加盟银华基金管理有限公司, 曾担任公司总经理助理职务, 现任银华基金管理有限公司副总经理, 同时兼任公司特定资产管理业务投资经理 周毅先生, 副总经理, 硕士学位 曾任美国普华永道金融服务部部门经理 巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职 2009 年 9 月加盟银华基金管理有限公司, 曾担任银华全球核心优选证券投资基金基金经理 银华沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 银华抗通胀主题证券投资基金 (LOF) 基金经理及公司总经理助理职务 现任公司副总经理, 兼任公司量化投资总监 量化投资部总监以及境外投资部总监, 并同时兼任银华深证 100 指数分级证券投资基金基金经理职务 凌宇翔先生, 督察长, 工商管理硕士 曾任机械工业部主任科员 ; 重庆国际信托投资公司研发中心部门经理 ; 西南证券有限责任公司基金管理部总经理 现任银华基金管理有限公司督察长 2. 本基金拟任基金经理 12

14 姜永康先生, 总经理助理, 硕士学位 2001 年至 2005 年就职于中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司, 历任研究员 组合经理等职 2005 年 9 月加盟银华基金管理有限公司, 曾任养老金管理部投资经理职务 自 2007 年 1 月 30 日起担任银华保本增值证券投资基金基金经理, 自 2008 年 1 月 8 日至 2009 年 2 月 18 日期间任银华货币市场证券投资基金基金经理, 自 2008 年 12 月 3 日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理, 自 2011 年 6 月 28 日起兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理, 自 2013 年 7 月 8 日起兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理, 现同时担任公司总经理助理 固定收益部总监及固定收益基金投资总监 3.A 股基金投资决策委员会成员委员会主席 : 王立新委员会副主席 : 陆文俊委员 : 封树标 周毅 王华 姜永康 金斌 郭建兴王立新先生 : 详见主要人员情况 陆文俊先生 : 详见主要人员情况 封树标先生 : 详见主要人员情况 周毅先生 : 详见主要人员情况 王华先生, 硕士学位, 中国注册会计师协会非执业会员 曾任职于西南证券有限责任公司 2000 年 10 月加盟银华基金管理有限公司 ( 筹 ), 先后在研究策划部 基金经理部工作, 曾任银华保本增值证券投资基金 银华货币市场证券投资基金基金经理 现任银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理 公司总经理助理 投资管理部总监及 A 股基金投资总监 姜永康先生, 详见本基金拟任基金经理情况 金斌先生, 硕士学位 曾在国泰君安证券股份有限公司从事行业研究工作 2004 年 8 月加盟银华基金管理有限公司, 历任行业研究员 基金经理助理 研究主管及研究部总监等职 现任银华优势企业证券投资基金及银华中小盘精选股票型证券投资基金基金经理 郭建兴先生, 学士学位 曾在山西证券股份有限公司 ( 原山西证券有限责任公司 ) 从事证券自营业务工作, 历任交易主管 总经理助理兼监理等职 ; 并曾就职于华商基金管理有限公司投资管理部, 曾担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理职务 2011 年 4 月加盟银华基金管理有限公司, 现任银华优质增长股票型证券投资基金基金经理 4. 上述人员之间均不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的权利与义务根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于 : (1) 依法发售基金 ; (2) 自基金合同生效之日起, 依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产 ; 13

15 (3) 根据法律法规和基金合同的规定, 制订和调整有关基金认购 申购 赎回 转换 非交易过户的业务规则 ; (4) 根据法律法规和基金合同的规定收取基金管理费, 以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用 ; (5) 销售基金份额 ; (6) 依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定, 有权及时呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施以保护基金投资者的利益 ; (7) 选择 更换基金销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理 ; (8) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得基金合同规定的费用 ; (9) 在基金合同约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购和赎回的申请 ; (10) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资 融券 ; (11) 依据法律法规和基金合同的规定, 制订基金收益分配方案 ; (12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利 ; (13) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人 ; (14) 召集基金份额持有人大会 ; (15) 选择 更换律师事务所 会计师事务所 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构 ; (16) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; (17) 法律法规和基金合同规定的其他权利 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于 : (1) 依法发售基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; (2) 办理基金备案手续 ; (3) 自基金合同生效之日起, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产 ; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; 14

16 (5) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; (6) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金收益 ; (7) 除依据 基金法 基金合同及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; (8) 进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告 ; (9) 依法接受基金托管人的监督 ; (10) 编制季度 半年度和年度基金报告 ; (11) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定 ; (12) 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; (13) 严格按照 基金法 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; (14) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 投资意向等 除基金法 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予以保密, 不得向他人泄露 ; (15) 按规定受理申购和赎回申请, 及时 足额支付赎回款项 ; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的记录 会计账册 报表及其他相关资料 15 年以上 ; (17) 依据 基金法 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (18) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (19) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (20) 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; (21) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 ; (22) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; 15

17 (23) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任 ; 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失, 而基金管理人首先承担了责任的情况下, 基金管理人有权向第三方追偿 ; (24) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; (25) 基金管理人在发售期间未能达到基金的备案条件, 基金合同不能生效, 基金管理人承担全部发售费用, 将已发售资金并加计银行同期存款利息在基金发售期结束后 30 日内退还基金认购人 ; (26) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (27) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (28) 法律法规 基金合同及中国证监会规定的其他义务 ( 四 ) 基金管理人承诺 1. 本基金管理人将根据基金合同的规定, 按照招募说明书列明的投资目标 策略及限制全权处理本基金的投资 2. 本基金管理人不从事违反 证券法 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 证券法 行为的发生 3. 本基金管理人不从事违反 基金法 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为的发生 : (1) 本基金投资于其他基金 ; (2) 以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券 ; (3) 动用银行信贷资金从事证券买卖 ; (4) 将基金资产用于抵押 担保 资金拆借或者贷款 ; (5) 从事证券信用交易 ; (6) 以基金资产进行房地产投资 ; (7) 从事有可能使基金承担无限责任的投资 ; (8) 从事证券承销行为 ; (9) 将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司发行的证券 ; (10) 违反证券交易业务规则, 利用对敲 倒仓等行为来操纵和扰乱市场价格 ; (11) 进行高位接盘 利益输送等损害基金持有人利益的行为 ; (12) 通过股票投资取得对上市公司的控制权 ; (13) 因基金投资股票而参加上市公司股东大会的 与上市公司董事会或其他持有 5% 以上投票权的股东恶意串通, 致使股东大会表决结果侵犯社会公众股东的合法利益 ; (14) 法律 法规及监管机关规定禁止从事的其他行为 16

18 4. 本基金管理人将加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下行为 : (1) 越权或违规经营, 违反基金合同或托管协议 ; (2) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益 ; (3) 在向中国证监会报送的材料中弄虚作假 ; (4) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (5) 玩忽职守 滥用职权 ; (6) 泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (7) 其他法律 行政法规以及中国证监会禁止的行为 5. 基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己及其代理人 代表人 受雇人或任何第三人谋取利益 ; (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度 1. 风险管理体系本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险 信用风险 流动性风险 操作或技术风险 合规性风险 声誉风险和外部风险 针对上述各种风险, 本公司建立了一套完整的风险管理体系, 具体包括以下内容 : (1) 建立风险管理环境 具体包括制定风险管理战略 目标, 设置相应的组织机构, 配备相应的人力资源与技术系统, 设定风险管理的时间范围与空间范围等内容 (2) 识别风险 辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险, 为什么会存在以及如何引起风险 (3) 分析风险 检查存在的控制措施, 分析风险发生的可能性及其引起的后果 (4) 度量风险 评估风险水平的高低, 既有定性的度量手段, 也有定量的度量手段 定性的度量是把风险水平划分为若干级别, 每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别 定量的方法则是设计一些风险指标, 测量其数值的大小 (5) 处理风险 将风险水平与既定的标准相对比, 对于那些级别较低的风险, 则承担它, 但需加以监控 而对较为严重的风险, 则实施一定的管理计划, 对于一些后果极其严重的风险, 则准备相应的应急处理措施 17

19 (6) 监视与检查 对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效, 在必要时适时加以改变 (7) 报告与咨询 建立风险管理的报告系统, 使公司股东 公司董事会 公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况, 并寻求咨询意见 2. 内部控制制度 (1) 内部控制的原则 A. 全面性原则 内部控制制度覆盖公司的各项业务 各个部门和各级人员, 并渗透到决策 执行 监督 反馈等各个经营环节 B. 独立性原则 公司设立独立的督察长与监察稽核部门, 并使它们保持高度的独立性与权威性 C. 相互制约原则 公司部门和岗位的设置权责分明 相互牵制, 并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点 D. 有效性原则 公司的内部风险控制工作必须从实际出发, 主要通过对工作流程的控制, 进而达到对各项经营风险的控制 E. 防火墙原则 公司的投资管理 基金运作 计算机技术系统等相关部门, 在物理上和制度上适当隔离 对因业务需要知悉内幕信息的人员, 制定严格的批准程序和监督处罚措施 F. 适时性原则 公司内部风险控制制度的制定, 应具有前瞻性, 并且必须随着公司经营战略 经营方针 经营理念等内部环境的变化和国家法律 法规 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善 (2) 内部控制的主要内容 A. 控制环境公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系 本公司在董事会下设立了风险控制委员会, 负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究并制定相应的控制制度 在特殊情况下, 风险控制委员会可依据其职权, 在上报董事会的同时, 对公司业务进行一定的干预 公司管理层在总经理领导下, 认真执行董事会确定的内部控制战略, 为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略, 设立了投资决策委员会, 就基金投资等发表专业意见及建议 此外, 公司设有督察长, 组织指导公司的监察与稽核工作, 对公司和基金运作的合法性 合规性及合理性进行全面检查与监督, 参与公司风险控制工作, 发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告 B. 风险评估公司风险控制人员定期评估公司风险状况, 范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素, 评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性, 并将评估报 18

20 告报公司董事会及高层管理人员 C. 操作控制公司内部组织结构的设计方面, 体现部门之间职责有分工, 但部门之间又相互合作与制衡的原则 基金投资管理 基金运作 市场等业务部门有明确的授权分工, 各部门的操作相互独立, 并且有独立的报告系统 各业务部门之间相互核对 相互牵制 各业务部门内部工作岗位分工合理 职责明确, 形成相互检查 相互制约的关系, 以减少舞弊或差错发生的风险, 各工作岗位均制定有相应的书面管理制度 在明确的岗位责任制度基础上, 设置科学 合理 标准化的业务操作流程, 每项业务操作有清晰 书面化的操作手册, 同时, 规定完备的处理手续, 保存人员进行处理 D. 信息与沟通公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系, 通过建立有效的信息交流渠道, 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 保证信息及时送达适当的人员进行处理 E. 监督与内部稽核本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部, 其中监察稽核人员履行内部稽核职能, 检查 评价公司内部控制制度合理性 完备性和有效性, 监督公司内部控制制度的执行情况, 揭示公司内部管理及基金运作中的风险, 及时提出改进意见, 促进公司内部管理制度有效地执行 监察稽核人员具有相对的独立性, 定期出具监察稽核报告, 报公司督察长 董事会及中国证监会 (3) 基金管理人关于内部控制的声明 A. 本公司确知建立 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任 ; B. 上述关于内部控制的披露真实 准确 ; C. 本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度 19

21 四 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整行长 : 李礼辉基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管及投资者服务部总经理 : 李爱华托管部门信息披露联系人 : 唐州徽电话 :(010) 传真 :(010) ( 二 ) 基金托管部门及主要人员情况中国银行于 1998 年设立基金托管部, 为进一步树立以投资者为中心的服务理念, 中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部, 现有员工 120 余人 另外, 中国银行在重点分行已开展托管业务 目前, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险基金 QFII QDII 券商资产管理计划 信托计划 年金基金 理财产品 私募基金 资金托管等门类齐全的托管产品体系 在国内, 中国银行率先开展绩效评估 风险管理等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管服务, 托管资产规模居同业前列 ( 三 ) 证券投资基金托管情况截至 2013 年 3 月末, 中国银行已托管长盛创新先锋混合 长盛同盛封闭 长盛同智优势混合 (LOF) 大成 2020 生命周期混合 大成蓝筹稳健混合 大成优选 LOF 大成景宏封闭 工银大盘蓝筹股票 工银核心价值股票 国泰沪深 300 指数 国泰金鹿保本混合 国泰金鹏蓝筹混合 国泰区位优势股票 国投瑞银稳定增利债券 海富通股票 海富通货币 海富通精选贰号混合 海富通收益增长混合 海富通中证 100 指数 (LOF) 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业先进成长股票 华夏策略混合 华夏大盘精选混合 华夏回报二号混合 华夏回报混合 华夏行业股票 (LOF) 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实服务增值行业混合 嘉实沪深 300 指数 (LOF) 嘉实货币 嘉实稳健混合 嘉实 20

22 研究精选股票 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 嘉实回报混合 嘉实价值优势股票型 金鹰成份优选股票 金鹰行业优势股票 银河成长股票 易方达平稳增长混合 易方达策略成长混合 易方达策略成长二号混合 易方达积极成长混合 易方达货币 易方达稳健收益债券 易方达深证 100ETF 易方达中小盘股票 易方达深证 100ETF 联接 万家 180 指数 万家稳健增利债券 银华优势企业混合 银华优质增长股票 银华领先策略股票 景顺长城动力平衡混合 景顺长城优选股票 景顺长城货币 景顺长城鼎益股票 (LOF) 泰信天天收益货币 泰信优质生活股票 泰信蓝筹精选股票 泰信债券增强收益 招商先锋混合 泰达宏利精选股票 泰达宏利集利债券 泰达宏利中证财富大盘指数 华泰柏瑞盛世中国股票 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞货币 华泰柏瑞量化现行股票型 南方高增长股票 (LOF) 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富成长动力股票 宝盈核心优势混合 招商行业领先股票 东方核心动力股票 华安行业轮动股票型 摩根士丹利华鑫强收益债券型 诺德中小盘股票型 民生加银稳健成长股票型 博时宏观回报债券型 易方达岁丰添利债券型 富兰克林国海中小盘股票型 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接 上证中小盘交易型开放式指数 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接 长城中小盘成长股票型 易方达医疗保健行业股票型 景顺长城稳定收益债券型 上证 180 金融交易型开放式指数 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接 诺德优选 30 股票型 泰达宏利聚利分级债券型 国联安优选行业股票型 长盛同鑫保本混合型 金鹰中证技术领先指数增强型 泰信中证 200 指数 大成内需增长股票型 银华永祥保本混合型 招商深圳电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数 招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金联接 嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接 深证基本面 120 交易型开放式指数 上证 180 成长交易型开放式指数 华宝兴业上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接 易方达资源行业股票型 华安深证 300 指数 嘉实信用债券型 平安大华行业先锋股票型 华泰柏瑞信用增利债券型 泰信中小盘精选股票型 海富通国策导向股票型 中邮上证 380 指数增强型 泰达宏利中证 500 指数分级 长盛同禧信用增利债券型 银华中证内地资源主题指数分级 平安大华深证 300 指数增强型 嘉实安心货币市场 上投摩根健康品质生活股票型 工银瑞信睿智中证 500 指数分级 招商优势企业灵活配置混合型 国泰中小板 300 成长交易型开放式指数 国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接 景顺长城优信增利债券型 诺德周期策略股票型 长盛电子信息产业股票型 诺安中证创业成长指数分级 信诚双盈分级债券型 嘉实沪深 300 交易型开放式指数 民生 21

23 加银信用双利债券型 工银瑞信基本面量化策略股票型 信诚周期轮动股票型 富兰克林国海研究精选股票型 诺安汇鑫保本混合型 平安大华策略先锋混合型 华宝兴业中证短融 50 指数债券型 180 等权重交易型开放式指数 华安双月鑫短期理财债券型 大成景恒保本混合型 景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接 上投摩根分红添利债券型 嘉实优化红利股票型 长盛同鑫二号保本混合型 招商信用增强债券型 华宝兴业资源优选股票型 中证 500 沪市交易型开放式指数 大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接 博时医疗保健行业股票型 诺德深证 300 指数分级 华夏安康信用优选债券型 汇添富多元收益债券型 广发双债添利债券型 长盛添利 30 天理财债券型 信诚理财 7 日盈债券型 长盛添利 60 天理财债券型发起式 平安大华添利债券型 大成理财 21 天债券型发起式 华泰柏瑞稳健收益债券型 信诚添金分级债券型 国泰现金管理货币市场 国投瑞银纯债债券型 银华中证中票 50 指数债券型 华安信用增强债券型 长盛同丰分级债券型 汇添富理财 21 天债券型发起式 国泰国证房地产业指数分级 招商央视财经 50 指数 嘉实中证中期企业债指数 大成中证 100 交易型开放式指数 长盛纯债债券型 华夏双债增强债券型 泰达宏利信用合利定期开放债券型 嘉实海外中国股票 (QDII) 银华全球优选 (QDII-FOF) 长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII) 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型 (QDII) 信诚金砖四国积极配置(QDII) 海富通大中华精选股票型 (QDII) 招商标普金砖四国指数 (LOF-QDII) 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 大成标普 500 等权重指数 (QDII) 长信标普 100 等权重指数 (QDII) 博时抗通胀增强回报(QDII) 华安大中华升级股票型 (QDII) 信诚全球商品主题(QDII) 上投摩根全球天然资源股票型 工银瑞信中国机会全球配置股票型 (QDII) 易方达标普全球高端消费品指数增强型(QDII) 建信全球资源股票型 ( QDII) 恒生交易型开放式指数(QDII) 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接(QDII) 广发纳斯达克 100 指数 (QDII) 等 197 只证券投资基金, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 ( 四 ) 托管业务的内部控制制度中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权, 自 1998 年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求, 以控制和防范基金托管业务风险为主线, 制定了包括托管业务授权管理制度 业务操作规程 员工职业道德规范 保密守则等在内的各项业务管理制度, 将风险控制落实到每个工作环节, 保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全 最近一年内, 中国银行托管及投资者服务部 22

24 及其高级管理人员无重大违法违规行为, 未受到中国证监会 中国银监会及其他有关机关的处罚 ( 五 ) 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当立即通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 五 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 (1) 银华基金管理有限公司北京直销中心 地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 电话 传真 联系人展璐网址 全国统一客户服务电话 (2) 银华基金管理有限公司深圳直销中心 地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层 电话 传真 联系人 2. 代销机构 饶艳艳 (1) 场外代销机构 1) 中国银行股份有限公司 注册地址 法定代表人 北京市西城区复兴门内大街 1 号 肖钢 客服电话 网址 2) 中国建设银行股份有限公司 注册地址 法定代表人 北京市西城区金融大街 25 号 王洪章 客服电话 网址 3) 交通银行股份有限公司 注册地址 法定代表人 上海市浦东新区银城中路 188 号 胡怀邦 客服电话 网址 4) 招商银行股份有限公司 23

25 注册地址 法定代表人 深圳市福田区深南大道 7088 号 傅育宁 客服电话 网址 5) 平安银行股份有限公司 注册地址 法定代表人 中国深圳市深南东路 5047 号 孙建一 客服电话 网址 bank.pingan.com 6) 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人何沛良联系人何茂才 客服电话 网址 7) 上海农村商业银行股份有限公司注册地址上海市浦东新区银城中路 8 号 楼 楼 法定代表人胡平西联系人吴海平 客服电话 网址 8) 中信建投证券股份有限公司注册地址北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人王常青联系人权唐 客服电话 网址 9) 中信证券股份有限公司注册地址深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 法定代表人王东明联系人陈忠 客服电话 网址 10) 中信万通证券有限责任公司注册地址青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 ( 室 ) 法定代表人杨宝林联系人吴忠超 客服电话 网址 11) 东北证券股份有限公司注册地址长春市自由大路 1138 号 法定代表人矫正中联系人安岩岩 客服电话 ; 网址 12) 中国银河证券股份有限公司注册地址北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人陈有安联系人田薇 客服电话 网址 24

26 13) 国都证券有限责任公司注册地址北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人 常喆 客服电话 网址 14) 山西证券股份有限公司注册地址太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人侯巍联系人郭熠 客服电话 网址 15) 大同证券经纪有限责任公司注册地址山西省大同市大北街 13 号 法定代表人董祥联系人薛津 客服电话 网址 16) 江海证券有限公司注册地址 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人孙名扬联系人张宇宏 客服电话 网址 17) 天相投资顾问有限公司注册地址北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人林义相联系人林爽 客服电话 网址 18) 信达证券股份有限公司注册地址北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人高冠江联系人唐静 客服电话 网址 19) 华龙证券有限责任公司注册地址 甘肃省兰州市东岗西路 638 号 法定代表人李晓安联系人杨晓天 客服电话 网址 20) 华融证券股份有限公司注册地址北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人宋德清联系人陶颖 客服电话 网址 21) 大通证券股份有限公司辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座 - 大连期货注册地址大厦 层 25

27 法定代表人张智河联系人卢少华 客服电话 网址 22) 第一创业证券股份有限公司注册地址深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 层 法定代表人 刘学民 客服电话 网址 23) 平安证券有限责任公司注册地址深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人 杨宇翔 客服电话 网址 24) 国泰君安证券股份有限公司注册地址上海市浦东新区商城路 618 号 法定代表人 万建华 客服电话 网址 25) 国信证券股份有限公司注册地址深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层 法定代表人何如联系人齐晓燕 客服电话 网址 26) 招商证券股份有限公司注册地址深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层 法定代表人宫少林联系人林生迎 客服电话 ;95565 网址 27) 光大证券股份有限公司注册地址上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人徐浩明联系人刘晨 客服电话 ; ; 网址 28) 东海证券有限责任公司注册地址江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 楼 法定代表人朱科敏联系人梁旭 客服电话 ( 免长 途费 ) 网址 29) 德邦证券有限责任公司注册地址上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表人 姚文平 26

28 客服电话 网址 30) 申银万国证券股份有限公司 注册地址 法定代表人 上海市常熟路 171 号 储晓明 客服电话 95523; 网址 31) 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司 注册地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 楼 法定代表人沈强联系人周妍 客服电话 网址 32) 东吴证券股份有限公司注册地址苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 法定代表人吴永敏联系人方晓丹 客服电话 网址 33) 上海证券有限责任公司注册地址上海市西藏中路 336 号 法定代表人郁忠民联系人张瑾 客服电话 ; 网址 34) 安信证券股份有限公司注册地址深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 法定代表人 牛冠兴 客服电话 网址 35) 长城证券有限责任公司注册地址深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层 法定代表人 黄耀华 客服电话 ; 网址 36) 中国中投证券有限责任公司深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层 注册地址 及第 04 层 单元 法定代表人龙增来联系人刘毅 客服电话 网址 37) 方正证券股份有限公司注册地址湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 层 27

29 法定代表人 雷杰 客服电话 网址 38) 厦门证券有限公司注册地址 法定代表人 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 傅毅辉 客服电话 网址 39) 华宝证券有限责任公司注册地址上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人 陈林 客服电话 网址 40) 广州证券有限责任公司注册地址广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层 法定代表人刘东联系人林洁茹 客服电话 网址 41) 华福证券有限责任公司注册地址福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层 法定代表人 黄金琳 客服电话 96326( 福建省外请先 拨 0591) 网址 42) 中山证券有限责任公司 注册地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 29 层 法定代表人吴永良联系人刘军 客服电话 网址 43) 华鑫证券有限责任公司 注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元 法定代表人洪家新联系人陈敏 ; 客服电话网址 ) 金元证券股份有限公司注册地址海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 法定代表人 陆涛 客服电话 网址 45) 西南证券股份有限公司 28

30 注册地址 法定代表人 重庆市江北区桥北苑 8 号 余维佳 客服电话 网址 46) 东莞证券有限责任公司注册地址东莞市莞城可园南路 1 号 法定代表人 张运勇 客服电话 网址 47) 财富证券有限责任公司 注册地址 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 法定代表人周晖联系人郭磊 客服电话网址 48) 广发证券股份有限公司注册地址广州市天河北路 号大都会广场 43 楼 法定代表人孙树明联系人黄岚 客服电话 或致电各地营 业网点 网址 49) 天风证券股份有限公司注册地址湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 法定代表人余磊联系人翟璟 客服电话 ; 网址 ( 以上排名不分先后 ) (2) 场内代销机构具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 ( 具体名单可在深交所网站查询 ) 基金管理人可根据 基金法 运作办法 销售办法 和基金合同等的规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时履行公告义务 3. 网上直销投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续, 具体交易细则请参阅本公司网站公告 网址 : ( 二 ) 注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 29

31 住所及办公地址中国北京西城区太平桥大街 17 号 法定代表人金颖联系人崔巍 电话 , 传真 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所 名称 上海市通力律师事务所 住所及办公地址上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人韩炯联系人黎明 电话 传真 经办律师 吕红 黎明 ( 四 ) 会计师事务所及经办注册会计师 名称安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 ( 即东 3 办 公楼 )16 层 法定代表人吴港平联系人王珊珊 电话 ; 传真 经办注册会计师李慧民 王珊珊 30

32 六 基金份额的分类与净值计算规则 ( 一 ) 基金份额结构本基金的基金份额包括银华中证转债指数增强分级证券投资基金之基础份额 ( 即 银华转债份额 ) 银华中证转债指数增强分级证券投资基金之稳健收益类份额( 即 转债 A 份额 ) 与银华中证转债指数增强分级证券投资基金之积极收益类份额 ( 即 转债 B 份额 ) 其中, 转债 A 份额 转债 B 份额的基金份额配比始终保持 7:3 的比例不变 ( 二 ) 基金份额的自动分离与分拆规则基金发售结束后, 本基金将投资者在场内认购的全部银华转债份额按照 7:3 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别, 即转债 A 份额和转债 B 份额 根据转债 A 份额和转债 B 份额的基金份额比例, 转债 A 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 70%, 转债 B 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 30%, 且两类基金份额的基金资产合并运作 基金合同生效后, 银华转债份额设置单独的基金代码, 只可以进行场内与场外的申购和赎回, 但不上市交易 转债 A 份额与转债 B 份额交易代码不同, 只可在深圳证券交易所上市交易, 不可单独进行申购或赎回 投资者可在场内申购和赎回银华转债份额, 投资者可选择将其场内申购的银华转债份额按 7:3 的比例分拆成转债 A 份额和转债 B 份额 投资者可按 7:3 的配比将其持有的转债 A 份额和转债 B 份额申请合并为银华转债份额后赎回 投资者可在场外申购和赎回银华转债份额 场外申购的银华转债份额不进行分拆, 但基金合同另有规定的除外 投资者可将其持有的场外银华转债份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成转债 A 份额和转债 B 份额后上市交易 投资者可按 7:3 的配比将其持有的转债 A 份额和转债 B 份额合并为银华转债份额后赎回 无论是定期份额折算, 还是不定期份额折算 ( 有关本基金的份额折算详见基金合同 二十一 基金份额折算 ), 所产生的银华转债份额按照定期份额折算或不定期份额折算前公告中相应规则进行处理 ( 三 ) 转债 A 份额和转债 B 份额的净值计算规则根据转债 A 份额和转债 B 份额的风险和收益特性不同, 本基金份额所分离的两类基金份额转债 A 份额和转债 B 份额具有不同的净值计算规则 在本基金的存续期内, 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对转债 A 31

33 份额和转债 B 份额分别进行净值计算, 转债 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额, 本基金净资产优先确保转债 A 份额的本金及转债 A 份额累计约定应得收益 ; 转债 B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额, 本基金在优先确保转债 A 份额的本金及累计约定应得收益后, 将剩余净资产计为转债 B 份额的净资产 在本基金存续期内, 转债 A 份额和转债 B 份额的净值计算规则如下 : 1. 转债 A 份额约定年基准收益率为 同期银行人民币一年期定期存款利率 +3.0%, 同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准 基金合同生效日所在定期折算期间的年基准收益率为 基金合同生效日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率 +3.0% 年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算 ; 2. 本基金每个工作日对转债 A 份额和转债 B 份额进行净值计算 在进行转债 A 份额和转债 B 份额各自的净值计算时, 本基金净资产优先确保转债 A 份额的本金及转债 A 份额累计约定应得收益, 之后的剩余净资产计为转债 B 份额的净资产 转债 A 份额累计约定应得收益依据转债 A 份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日转债 A 份额应计收益的天数确定 ; 3. 在本基金基金合同生效日所在定期折算期间内, 若未发生基金合同规定的不定期份额折算, 则转债 A 份额在净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至净值计算日的实际天数计算 ; 若发生基金合同规定的不定期份额折算, 则转债 A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照最近一次该定期折算期间内不定期份额折算基准日的次日至净值计算日的实际天数计算 在本基金存续的某一完整定期折算期间内, 若未发生基金合同规定的不定期份额折算且已发生基金合同规定的定期份额折算, 则转债 A 份额在净值计算日应计收益的天数按自该定期折算期间首日至净值计算日的实际天数计算 若未发生基金合同规定的不定期份额折算且未发生基金合同规定的定期份额折算, 则转债 A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照上一定期折算期间内最近一次不定期份额折算基准日的次日至净值计算日的实际天数计算 ; 若发生基金合同规定的不定期份额折算, 则转债 A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照当前定期折算期间内最近一次不定期份额折算基准日的次日至净值计算日的实际天数计算 基金管理人并不承诺或保证转债 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益, 如在某一定期折算期间内本基金资产出现极端损失情况下, 转债 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险 32

34 ( 四 ) 本基金基金份额净值的计算本基金作为分级基金, 按照转债 A 份额和转债 B 份额的净值计算规则依据以下公式分别计算并公告 T 日银华转债份额 转债 A 份额和转债 B 份额的基金份额净值 : 1. 银华转债份额的基金份额净值计算基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 T 日银华转债份额的基金份额净值 =T 日闭市后的基金资产净值 /T 日本基金基金份额的总数本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额的总数为转债 A 份额 转债 B 份额和银华转债份额的份额数之和 2. 转债 A 份额和转债 B 份额的基金份额净值计算 NAV (1 ) t N R A 转债份额 NAV 转债 B份额 其中 : N 为 365; NAV 银华转债份额 0.7 NAV 0.3 转债 A份额 t=min{ 自定期折算期间首日至 T 日, 自基金合同生效日至 T 日, 自不定期份额折算基准 日的下一日至 T 日 }; NAV 银华转债份额为估值日每份银华转债份额的基金份额净值 ; NAV 转债 A 份额为估值日每份转债 A 份额的基金份额净值 ; NAV 转债 B 份额为估值日每份转债 B 份额的基金份额净值 ; R 为当期转债 A 份额约定年基准收益率 银华转债份额 转债 A 份额和转债 B 份额的基金份额净值的计算, 均保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 七 基金份额的发售 ( 一 ) 基金发售的依据本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 信息披露办法 基金合同及其他有关规定, 经中国证监会 2013 年 6 月 6 日证监许可 号文核准发售 33

35 ( 二 ) 基金类型债券型证券投资基金 ( 三 ) 基金的运作方式契约型开放式 ( 四 ) 上市交易所深圳证券交易所 ( 五 ) 基金存续期间不定期 ( 六 ) 基金份额初始面值基金份额初始面值为人民币 1.00 元 ( 七 ) 发售方式本基金通过场内 场外两种方式公开发售 场外将通过基金管理人的直销机构及基金代销机构的代销网点 ( 具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告 ) 或按基金管理人直销机构 代销机构提供的其他方式办理公开发售 场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位发售 ( 具体名单见基金份额发售公告, 投资者也可在深圳证券交易所网站查询 ) 本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售 尚未取得相应业务资格, 但属于深圳证券交易所会员的其他机构, 可在本基金上市后, 代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金转债 A 份额和转债 B 份额的上市交易 通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下 ; 通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下 基金份额持有人可通过办理跨系统转托管业务实现基金份额在两个登记系统之间的转换 本基金认购采取全额缴款认购的方式 基金投资者在募集期内可多次认购, 认购一经受理不得撤销 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到认购申请 认购的确认以登记机构的确认结果为准 对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资者应及时查询并妥善行使合法权利 ( 八 ) 发售期限自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月 本基金自 2013 年 7 月 15 日至 2013 年 8 月 2 日进行发售 如果在此期间届满时未达到本招募说明书 八 基金备案 第 ( 一 ) 条规定的基金备案条件, 基金可在发售期限内继续销售 基金管理人也可根据基金销售情况, 在符合相关法律法规的情况下, 在发售期限内适当延长或缩短基金发售时间, 并及时公告 ( 九 ) 发售对象 34

36 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 ( 十 ) 发售场所本基金的场外认购通过基金管理人直销机构的直销中心 网上直销交易系统及基金代销机构的代销网点办理基金销售业务的营业场所办理或按基金管理人 代销机构提供的其他方式办理 直销机构的直销中心仅对机构投资者办理基金业务, 销售机构名单和联系方式见本招募说明书 五 相关服务机构 本基金的场内认购将通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位进行 ( 具体名单可在深圳证券交易所网站查询 ) 本基金认购期结束前获得基金代销业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售 尚未取得相应业务资格, 但属于深圳证券交易所会员的其他机构, 可在本基金上市后, 代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金转债 A 份额和转债 B 份额的上市交易 基金管理人直销机构 代销机构办理基金认购业务的地区 网点的具体情况和联系方法, 请参见本基金基金份额发售公告以及当地销售机构的公告 基金管理人可以根据情况变更或增减基金代销机构, 并另行公告 ( 十一 ) 发售规模本基金发售份额总额不少于 2 亿份, 基金发售金额不少于 2 亿元人民币 本基金不设发售规模上限 基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制, 具体规定见本基金的基金份额发售公告 ( 十二 ) 投资者对基金份额的认购 1. 认购时间安排 : 本基金认购时间 :2013 年 7 月 15 日至 2013 年 8 月 2 日 如遇突发事件, 发售时间可适当调整 场内认购具体开放时间为深圳证券交易所交易日交易时间, 场外认购具体开放时间以各销售机构的规定为准 各个销售机构在本基金发售发售期内对于个人投资者或机构投资者的具体业务办理时间可能不同, 若本招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定, 则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间 根据法律法规的规定与基金合同的约定, 如果达到基金合同生效条件, 本基金合同经备案后生效 如果未达到前述条件, 基金可在上述定明的期限内继续销售, 直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效 具体发售方案以基金份额发售公告为准, 请基金投资者就发售和购买事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告 2. 认购原则 : (1) 基金场外认购采用 金额认购, 份额确认 的方式, 场内认购采用 份额认购 35

37 份额确认 的方式 ; (2) 投资者认购前, 需按销售机构规定的方式全额缴款 ; (3) 投资者在发售期内可以多次认购基金份额, 但已受理的认购申请不允许撤销, 认购费率按每笔认购申请单独计算 ; (4) 认购期间单个投资者的累计认购规模没有上限限制 ; (5) 销售网点 ( 包括直销机构的直销中心 网上直销交易系统和代销机构的代销网点 ) 受理认购申请并不表示对该申请已经成功的确认, 而仅代表销售网点确实收到了认购申请 3. 认购限额 : 本基金场内认购采用份额认购的方式 在具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位进行场内认购时, 投资者以份额申请, 单笔最低认购份额为 50,000 份, 超过 50,000 份的应为 1,000 份的整数倍, 且每笔认购最大不超过 99,999,000 份基金份额 本基金发售期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制 本基金场外认购采用金额认购的方式 在本基金代销机构的代销网点及网上直销交易系统进行场外认购时, 投资者以金额申请, 每个基金账户首笔认购的最低金额为人民币 1,000 元, 每笔追加认购的最低金额为 1,000 元 直销机构或各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的, 以其业务规定为准 本基金发售期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制 基金管理人可根据市场情况, 调整本基金认购和追加认购的最低金额 4. 投资者认购应提交的文件和办理的手续投资者办理场内认购时, 需具有深圳证券账户 已有深圳证券账户的投资者可直接认购上市开放式基金 尚无深圳证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构开立账户 投资者办理场外认购时, 需具有中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户 其中 : 已通过场外销售机构办理过开放式基金账户注册或注册确认手续的投资者, 可直接办理本基金场外认购业务 ; 已有深圳证券账户的投资者, 可通过场外销售机构以其深圳证券账户申请注册开放式基金账户 ; 尚无深圳证券账户的投资者, 可直接申请账户开户, 中国证券登记结算有限责任公司将为其配发深圳基金账户, 同时将该账户注册为开放式基金账户 投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则 ( 十三 ) 基金的面值 认购价格和认购费用 1. 基金的面值 : 基金份额初始发售面值为 1.00 元人民币 2. 认购价格 : 每份基金份额 1.00 元人民币 3. 认购费用本基金对通过直销机构及网上直销交易系统认购的养老金客户与除此之外的其他投资 36

38 人实施差别的认购费率 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金, 包括全国社会保障基金 可以投资基金的地方社会保障基金 企业年金单一计划以及集合计划 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案 非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人 投资者认购需缴纳认购费用, 对于养老金客户实施特定认购费率 本基金认购费率如下表所示 : 场外认购费率 认购金额 (M, 含认购费 ) 认购费率 特定认购费率 M<50 万元 0.6% 0.18% 50 万元 M<100 万元 0.4% 0.12% M 100 万元 按笔固定收取 1,000 元 / 笔 按笔固定收取 1,000 元 / 笔 场内认购费率深圳证券交易所会员单位应按照场外认购费率设定投资者的场内认购费率 本基金的认购费由提出认购申请并成功确认的投资者承担 基金认购费用不列入基金财产, 认购费用用于本基金的市场推广 销售 注册登记等发售期间发生的各项费用 发售期间发生的信息披露费 会计师费和律师费等各项费用, 不从基金财产中列支 投资者多次认购时, 需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用 ( 十四 ) 认购的计算 1. 场外认购银华转债份额的计算本基金发售结束后, 投资者通过场外认购本基金所获得的全部份额将确认为银华转债份额 本基金场外认购采用金额认购的方式, 认购份额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 基金的认购金额包括认购费用和净认购金额 计算公式为 : 净认购金额 = 认购金额 /(1+ 认购费率 ) ( 注 : 对于适用固定金额认购费的认购, 净认购金额 = 认购金额 - 固定认购费金额 ) 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额 ( 注 : 对于适用固定金额认购费的认购, 认购费用 = 固定认购费金额 ) 认购份额 = ( 净认购金额 + 认购利息 )/ 基金份额发售面值 ; 例一 : 某投资者在认购期内投资 500,000 元, 通过场外认购本基金, 认购费率为 0.4%, 假设这 500,000 元在认购期间产生的利息为 元, 则其可得到的认购份额计算方法为 : 37

39 净认购金额 =500,000/(1+0.4%)=498, 元 认购费用 =500, ,007.97= 元 认购份额 =(498, )/1.00=498, 份 即 : 投资者投资 500,000 元通过场外认购本基金, 加上认购资金在认购期内获得的利息, 基金认购期结束后, 投资者经确认的银华转债份额为 498, 份 2. 场内认购金额和利息折算的份额的计算 本基金发售结束后, 投资者通过场内认购本基金所获得的全部份额将按 7:3 的比例确认 为转债 A 份额与转债 B 份额 场内认购采用份额认购方法, 认购份额为整数 本基金场内认购认购金额以及利息折算的份额计算公式如下 : 认购金额 = 基金份额初始面值 (1+ 认购费率 ) 认购份额 ( 注 : 对于适用固定金额认购费的认购, 认购金额 = 基金份额初始面值 认购份额 + 固 定认购费金额 ) 认购费用 = 基金份额初始面值 认购份额 认购费率 ( 注 : 对于适用固定金额认购费的认购, 认购费用 = 固定认购费金额 ) 净认购金额 = 基金份额初始面值 认购份额 利息折算的份额 = 利息 / 基金份额初始面值 认购份额总额 = 认购份额 + 利息折算的份额 3. 转债 A 份额与转债 B 份额的计算 本基金在认购期结束后, 基金份额持有人场内初始有效认购的总份额将按照 7:3 的比例 分离成预期收益与风险不同的两个份额类别, 即转债 A 份额和转债 B 份额 转债 A 份额和转债 B 份额的计算公式如下 : 转债 A 份额认购份额 = 场内认购份额总额 0.7 转债 B 份额认购份额 = 场内认购份额总额 0.3 其中, 转债 A 份额与转债 B 份额的认购份额计算结果首先均采用截位的方式, 保留到整数 位, 整数位后舍去部分份额注册登记机构将按相关业务规则对部分投资人的转债 A 份额与转 债 B 份额份额进行调整, 经过上述计算后产生的余额计入基金财产, 计算的结果以注册登记 机构的记录为准 例二 : 某投资者在认购期内投资 100,000 份, 通过场内认购本基金, 若深交所会员单位 设定的投资者场内认购费率为 0.6%, 假定该笔认购产生利息 元 则认购金额和利息折 算得份额为 : 认购金额 =1.00 (1+0.6%) 100,000=100, 元 认购费用 = , %= 元 净认购金额 = ,000=100, 元 利息折算的份额 =20.00/1.00=20 份 38

40 认购份额总额 =100,000+20=100,020 份 经确认的转债 A 份额 =100, =70,014 份 经确认的转债 B 份额 =100, =30,006 份 即 : 投资者场内认购 100,000 份基金份额, 需缴纳 100,600 元, 若利息折算的份额为 20 份, 则总共可得到 100,020 份基金份额 基金认购期结束后, 投资者经确认的转债 A 份额为 70,014 份, 转债 B 份额为 30,006 份 ( 十五 ) 认购的确认 对于 T 日交易时间内受理的认购申请, 注册登记机构将在 T+1 日就申请的有效性进行确 认, 投资者应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询 认购有效性的确认情况 但注册登记机构对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的认 购申请, 认购申请的成功确认应以注册登记机构在本基金合同生效后的登记确认结果为准 投资者应在本基金成立后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况, 并妥 善行使合法权利 ( 十六 ) 发售资金利息的处理方式 投资者有效认购款项在基金发售期间产生的利息归投资者所有, 如本基金合同生效, 有 效认购款项的利息将折算为基金份额计入基金份额持有人的账户, 由利息所转的份额以基金 注册登记机构的记录为准 其中, 场内认购利息折算的份额保留至整数位, 小数点以后的部 分舍去, 舍去部分所代表的资产归基金所有 ; 场外认购利息折算的份额保留到小数点后两位, 小数点两位以后的部分舍去, 舍去部分所代表的资产归基金所有 ( 十七 ) 发售资金的管理 本基金发售行为结束前, 投资者的认购款项只能存入专用账户, 任何人不得动用 认购 期结束后, 由注册登记机构计算投资者认购应获得的基金份额, 基金管理人应在 10 日内聘请 会计师事务所进行认购款项的验资 39

41 八 基金备案 ( 一 ) 基金备案的条件 1. 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金发售份额总额不少于 2 亿份, 基金发售金额不少于 2 亿元, 并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下, 基金发售期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售, 且基金发售达到基金备案条件, 基金管理人应当自基金发售结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会提交验资报告, 办理基金备案手续 自中国证监会书面确认之日起, 基金备案手续办理完毕, 基金合同生效 2. 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告 3. 在本基金认购期内, 投资者的认购款项只能存入专用账户, 任何人不得动用 有效认购款项在发售期形成的利息在本基金合同生效后折成投资者认购的基金份额, 归投资者所有 利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准 ( 二 ) 基金发售失败 1. 基金发售期届满, 未达到基金备案条件, 则基金发售失败 2. 如基金发售失败, 基金管理人应以其固有财产承担因发售行为而产生的债务和费用, 在基金发售期届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项, 并加计银行活期存款利息 ( 税后 ) ( 三 ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额基金合同生效后, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会 ; 连续 20 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案 法律法规另有规定时, 从其规定 40

42 九 转债 A 份额与转债 B 份额的上市交易 ( 一 ) 上市交易的基金份额基金合同生效后, 基金管理人将根据有关规定, 申请转债 A 份额与转债 B 份额上市交易 ( 二 ) 上市交易的地点本基金转债 A 份额与转债 B 份额上市交易的地点为深圳证券交易所 ( 三 ) 上市交易的时间基金合同生效后六个月内开始在深圳证券交易所上市交易 在确定上市交易的时间后, 基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊登基金份额 上市交易公告书 ( 四 ) 上市交易的规则本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 深圳证券交易所交易规则 等有关规定, 包括但不限于 : 1. 银华转债份额所分离的转债 A 份额与转债 B 份额以不同的交易代码上市交易, 两类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的净值 ; 2. 转债 A 份额与转债 B 份额实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%, 自上市首日起实行 ; 3. 转债 A 份额与转债 B 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍 ; 4. 转债 A 份额与转债 B 份额申报价格最小变动单位为 元人民币 ; 5. 转债 A 份额与转债 B 份额上市交易遵循 深圳证券交易所交易规则 及相关规定 ( 五 ) 上市交易的费用转债 A 份额与转债 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理 ( 六 ) 上市交易的行情揭示转债 A 份额与转债 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示 行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值 ( 七 ) 上市交易的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市转债 A 份额与转债 B 份额的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市按照 基金法 相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行 ( 八 ) 相关法律法规 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的, 基金合同相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会 41

43 十 基金份额的申购与赎回 本基金的转债 A 份额 转债 B 份额不接受投资人的申购与赎回 ; 本基金合同生效后, 投资人可通过场内或场外两种方式对银华转债份额进行申购与赎回 ( 一 ) 申购与赎回场所投资人办理银华转债份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位 投资人需使用深圳证券账户, 通过深圳证券交易所交易系统办理银华转债份额场内申购 赎回业务 投资人办理银华转债份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构 投资人需使用中国证券登记结算有限责任公司 ( 深圳 ) 开放式基金账户办理银华转债份额场外申购 赎回业务 投资人应当在基金管理人和场内 场外代销机构办理银华转债份额申购 赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内 场外代销机构提供的其他方式办理银华转债份额的申购和赎回 本基金场内 场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书 发售公告或其他公告中列明 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并予以公告 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话 传真或网上等交易方式, 投资人可以通过上述方式进行申购与赎回 ( 二 ) 基金销售对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 ( 三 ) 申购与赎回的账户投资者办理银华转债份额申购 赎回应使用经本基金注册登记机构及基金管理人认可的账户 ( 账户开立 使用的具体事宜详见基金份额发售公告或相关业务公告 ) ( 四 ) 申购与赎回的开放日及时间 1. 开放日及业务办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 42

44 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 2. 申购与赎回的开始时间银华转债份额的申购自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理 银华转债份额的赎回自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 ( 五 ) 申购与赎回的原则 1 未知价 原则, 即基金份额的申购与赎回价格以受理申请当日银华转债份额净值为基准进行计算 ; 2 银华转债份额采用金额申购和份额赎回的方式, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 3 基金份额持有人在赎回基金份额时, 基金管理人按先进先出的原则, 即对银华转债份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时, 份额登记在先的基金份额先赎回, 份额登记在后的基金份额后赎回, 以确定所适用的赎回费率 ; 4 当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销, 在当日的业务办理时间结束后不得撤销 ; 5 投资人通过深圳证券交易所交易系统办理银华转债份额的场内申购 赎回业务时, 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 ( 六 ) 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 43

45 2 申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功 若申购不成功或无效, 申购款项将退回投资人账户 投资人赎回申请成功后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理 3 申购和赎回申请的确认基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申购和赎回申请 申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人应在 T+ 2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 若申购不成功, 则申购款项退还给投资人 ( 七 ) 申购与赎回的数额限制 1 投资人办理银华转债份额场内申购时, 单笔申购最低金额为 50,000 元人民币 投资人办理银华转债份额场外申购时, 单笔申购最低金额为 1,000 元人民币 ( 含申购费 ), 每笔追加申购的最低金额为 1,000 元 通过直销中心单笔申购最低金额为 1,000 元人民币 ( 含申购费 ), 每笔追加申购的最低金额为 1,000 元 通过本基金管理人网上交易系统办理银华转债份额申购业务的单笔申购最低金额为 1,000 元 ( 含申购费 ), 每笔追加申购的最低金额为 1,000 元 投资人可多次申购, 对单个投资人累计持有份额不设上限限制 法律法规 中国证监会另有规定的除外 2. 基金份额持有人办理场外赎回时, 每笔赎回申请的最低份额为 1000 份基金份额 ; 基金份额持有人办理场内赎回时, 每笔赎回申请的最低份额为 1000 份基金份额, 同时赎回份额必须是整数份额, 且单笔赎回最多不超过 99,999,999 份基金份额 3. 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回, 但某笔赎回业务申请导致单个交易账户的基金份额余额少于 1000 份时, 余额部分基金份额必须一同赎回 4. 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 ( 八 ) 申购费用和赎回费用及其用途 44

46 1. 申购费率本基金对通过直销机构及网上直销交易系统申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金, 包括全国社会保障基金 可以投资基金的地方社会保障基金 企业年金单一计划以及集合计划 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案 非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人 本基金场内和场外的申购费率相同, 对于养老金客户前端收费模式实施特定申购费率, 具体费率如下表所示 : 申购金额 (M, 含申购费 ) 前端申购费率 前端特定申购费率 申购费 M<50 万元 0.8% 0.24% 50 万元 M<100 万元 0.5% 0.15% M 100 万元按笔固定收取 1,000 元 / 笔按笔固定收取 1,000 元 / 笔 2. 赎回费率本基金的场外赎回费率不高于 0.5%, 随基金份额持有期限的增加而递减 ; 对于养老金客户实施的特定赎回费率 ; 本基金的场内赎回费率为固定赎回费率 0.5%, 不按份额持有时间分段设置赎回费率 具体费率如下表所示 : 持有期限 (Y) 费率特定赎回费率 Y<1 年 0.5% 0.125% 场外赎回费 1 年 Y<2 年 0.2% 0.05% Y 2 年 0 0% 场内赎回费本基金的场内赎回费率为固定赎回费率 0.5%, 不按份额持有时间分段设置赎回费率 注 :1 年指 365 天,2 年指 730 天 3. 本基金申购费在投资者申购基金份额时收取 本基金的赎回费在投资者赎回基金份额时收取 投资者在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 4. 本基金的申购费用由提出申购申请并成功确认的投资者承担, 不列入基金财产 5. 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费 特定赎回费的 100% 应归基金财产 45

47 6. 基金管理人可以在法律法规和基金合同约定的范围内调整费率或收费方式 费率或计算方式如发生变更, 基金管理人应于新的费率或收费方式实施日前, 依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 7. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下, 根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低申购费率和赎回费率, 并另行公告 ( 九 ) 申购份额与赎回金额的计算方式 1. 本基金银华转债份额申购份额的计算 : 银华转债份额的申购金额包括申购费用和净申购金额, 其中 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) ( 注 : 对于适用固定金额申购费的申购, 净申购金额 = 申购金额 - 固定申购费金额 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 ( 注 : 对于适用固定金额申购费的申购, 申购费用 = 固定申购费金额 ) 申购份额 = 净申购金额 /T 日基金份额净值场内申购时, 申购份额的计算保留至整数位, 小数点以后的部分舍去, 不足 1 份额对应的申购资金返还至投资者资金账户 场外申购时, 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以当日基金份额净值为基准计算, 申购份额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 例一 : 投资者通过场内申购银华转债份额的计算某投资者投资 60,000 元通过场内申购银华转债份额, 其对应的场内申购费率为 0.8%, 假设申购当日银华转债份额净值为 元, 则其可得到的申购份额为 : 净申购金额 =60,000/(1+0.8%)=59, 元申购费用 =60,000-59,523.81= 元申购份额 =59,523.81/1.060=56,154 份 ( 截位保留至整数位 ) 即 : 投资者投资 60,000 元从场内申购银华转债份额, 假设申购当日银华转债份额净值为 元, 则其可得到 56,154 份银华转债份额 例二 : 投资者通过场外申购银华转债份额的计算某投资者投资 6,000 元通过场外申购银华转债份额, 其对应的场外申购费率为 0.8%, 假 46

48 设申购当日银华转债份额净值为 元, 则其可得到的申购份额为 : 净申购金额 =6,000/(1+0.8%)=5, 元申购费用 =6,000-5,952.38=47.62 元申购份额 =5,952.38/1.060=5, 份即 : 投资者投资 6,000 元从场外申购银华转债份额, 假设申购当日银华转债份额净值为 元, 则其可得到 5, 份银华转债份额 2. 本基金银华转债份额赎回金额的计算 : 银华转债份额赎回采用 份额赎回 方式, 赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式 : 赎回总金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回总金额 赎回费用本基金场内和场外赎回时, 赎回金额均为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用后的余额, 赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 例三 : 投资者通过场内赎回银华转债份额的赎回金额的计算某投资者从深交所场内赎回银华转债份额 10,000 份, 赎回费率为 0.5%, 假设赎回当日基金份额净值为 元, 则其可得到的净赎回金额为 : 赎回总金额 =10, =11,480 元赎回费用 =11, %=57.4 元净赎回金额 =11, =11, 元即 : 投资者从深交所场内赎回银华转债份额 10,000 份, 假设赎回当日银华转债份额净值为 元, 则其可得到的净赎回金额为 11, 元 例四 : 投资者通过场外赎回银华转债份额的赎回金额的计算某投资者赎回银华转债份额 10,000 份, 持有时间为一年三个月, 对应的赎回费率为 0.2%, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的净赎回金额为 : 赎回总金额 =10, =11,480 元赎回费用 =11, %=22.96 元净赎回金额 =11, =11, 元即 : 某投资者持有 10,000 份银华转债份额一年三个月后从场外赎回, 假设赎回当日银华转债份额净值是 元, 则其可得到的净赎回金额为 11, 元 3. 本基金基金份额净值的计算 : T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 本基金基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数 47

49 点后第 4 位四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金资产承担 ( 十 ) 申购与赎回的注册登记 1. 经基金销售机构同意, 投资者提出的申购和赎回申请, 在基金管理人规定的时间之前可以撤销 2. 投资者 T 日申购基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额 3. 投资者 T 日赎回基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续 4. 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 并按照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 ( 十一 ) 拒绝或暂停申购 暂停赎回的情形及处理 1. 在如下情况下, 基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请 : (1) 因不可抗力导致基金无法正常运作 ; (2) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购申请 ; (3) 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 (4) 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 (5) 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 (6) 基金管理人 基金托管人 基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行 (7) 法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形 发生上述第 (1) (2) (3) (5) (6) (7) 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 2. 以下情况下, 基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请 : (1) 因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项 ; 48

50 (2) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 ; (3) 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ; (4) 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 (5) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告 2 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒体上刊登基金重新 开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的基金份额净值 3 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应按照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回 的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值 4 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次 ; 当连续暂停时间超过两个月时, 可将重复刊登暂停公告的频率调整为一个月一次 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人按照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值 ( 十二 ) 巨额赎回的情形及处理方式 1. 巨额赎回的认定若银华转债份额单个开放日内的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上银华转债份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额 ( 包括银华转债份额 转债 A 份额和转债 B 份额 ) 的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 49

51 2. 巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 延期赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回 程序执行 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 ( 包括银华转债份额 转债 A 份额和转债 B 份额 )10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 (3) 暂停赎回 : 连续 2 日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒体上进行公告 当出现巨额赎回时, 场内赎回申请按照深圳证券交易所相应规则进行处理 ; 基金转换中 转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告 ( 十三 ) 基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构 ( 十四 ) 基金的登记与转托管 1. 基金份额的登记 (1) 本基金的份额采用分系统登记的原则 场外认购或申购的银华转债份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下 ; 场内认购 申购的银华转债份额或上市交易 50

52 买入的转债 A 份额 转债 B 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下 (2) 登记在证券登记结算系统中的银华转债份额可以直接申请场内赎回但不在深圳证券交易所上市交易, 登记在证券登记结算系统中的转债 A 份额和转债 B 份额在深圳证券交易所上市交易, 不能直接申请场内赎回, 但可按 7:3 比例申请合并为银华转债份额后再申请场内赎回 (3) 登记在注册登记系统中的银华转债份额既可以直接申请场外赎回, 也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统, 经过基金份额持有人进行申请按 7:3 比例分离为转债 A 份额和转债 B 份额后在深圳证券交易所上市交易 2. 系统内转托管 (1) 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转登记的行为 (2) 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理银华转债份额赎回业务的销售机构 ( 网点 ) 时, 须办理已持有银华转债份额的系统内转托管 (3) 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理银华转债份额场内赎回或转债 A 份额和转债 B 份额上市交易的会员单位 ( 交易单元 ) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管 3. 跨系统转托管 (1) 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的银华转债份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 (2) 银华转债份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费 ( 十五 ) 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件 51

53 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 ( 十六 ) 基金的冻结与解冻基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 如无法律明确规定或有权机关的明确指示, 被冻结的基金份额产生的权益一并冻结, 被冻结基金份额仍然参与收益分配 ( 十七 ) 定期定额投资计划基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 如无法律明确规定或有权机关的明确指示, 被冻结的基金份额产生的权益一并冻结, 被冻结基金份额仍然参与收益分配 ( 十八 ) 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则 ( 十九 ) 如遇法律法规及登记机构 证券交易所相关规则等发生变动, 上述十四 十六 十七规则等相应进行调整 52

54 十一 基金的份额配对转换 本基金基金合同生效后, 在转债 A 份额 转债 B 份额的存续期内, 基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务 ( 一 ) 份额配对转换是指本基金的银华转债份额与转债 A 份额 转债 B 份额之间的配对转换, 包括以下两种方式的配对转换 : 1. 分拆分拆指基金份额持有人将其持有的每 10 份银华转债份额的场内份额申请转换成 7 份转债 A 份额与 3 份转债 B 份额的行为 2. 合并合并指基金份额持有人将其持有的每 7 份转债 A 份额与 3 份转债 B 份额申请转换成 10 份银华转债份额的场内份额的行为 ( 二 ) 份额配对转换的业务办理机构份额配对转换的业务办理机构见中国证券登记结算有限责任公司网站信息披露或基金管理人届时发布的相关公告 ( 三 ) 份额配对转换的业务办理时间份额配对转换自转债 A 份额 转债 B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照 信息披露办法 的有关规定在至少一家指定媒体公告 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停份额配对转换时除外 ), 具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告 ( 四 ) 份额配对转换的原则 1. 份额配对转换以份额申请 2. 申请分拆为转债 A 份额和转债 B 份额的银华转债份额的场内份额必须是 10 的倍数 3. 申请合并为银华转债份额的转债 A 份额与转债 B 份额必须同时配对申请, 且基金份额数必须同为整数且符合 7:3 4. 银华转债份额的场外份额如需申请进行分拆, 须跨系统转托管为银华转债份额的场内份额后方可进行 5. 份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则 53

55 基金管理人 基金登记结算机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前 2 日在至少一家指定媒体公告 ( 五 ) 份额配对转换的程序份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业务公告 ( 六 ) 暂停份额配对转换的情形 1. 深圳证券交易所 基金登记机构 份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务 2. 法律法规 深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形 发生前述情形的, 基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公告 在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理, 并依照有关规定在至少一家指定媒体上公告 ( 七 ) 份额配对转换的业务办理费用投资者申请办理份额配对转换业务时, 份额配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金, 具体见相关业务办理机构公告 54

56 十二 基金的投资 ( 一 ) 投资目标本基金为增强型可转债指数基金, 指数投资部分采用被动指数化投资策略, 指数增强部分采取积极配置策略, 利用可转债兼具债券和股票的特性, 争取为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益 正常市场情况下, 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.5% 以内, 年跟踪误差控制在 5% 以内 ( 二 ) 投资范围本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的债券 股票 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 本基金主要投资于固定收益类金融工具, 包括可转债 ( 含可分离交易的可转换债 ) 国债 中央银行票据 金融债 企业债 公司债 短期融资券 地方政府债 正回购 逆回购 次级债 资产支持证券 银行存款, 以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具 本基金不主动参与一 二级市场股票投资, 对于因可转债转股形成的股票或因投资可分离交易的可转换债券而获得的权证, 须在达到可交易状态日起 10 个交易日内卖出 本基金的投资组合比例为 : 投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%, 其中投资于中证转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金资产的 80%; 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 ( 三 ) 标的指数本基金的标的指数是中证可转换债券指数, 简称 中证转债 中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成, 以反映国内市场可转换债券的总体表现 该指数基日为 2002 年 12 月 31 日, 基点为 100 点, 指数代码为 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布, 或者上述标的指数由其它指数代替, 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 进行适当的程序变更本基金的标的指数, 并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准 其中, 若标的指数变更 55

57 涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 并在通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更 指数更名等 ), 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应在取得基金托管人同意后, 报中国证监会备案, 并应至少提前 30 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告 ( 四 ) 投资策略正常市场情况下, 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.5% 以内, 年跟踪误差控制在 5% 以内 如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 本基金投资策略包括指数投资策略和指数增强策略 1 指数投资策略对指数投资部分, 采用指数成分复制法, 主要以标的指数的成份券构成为基础, 综合考虑跟踪效果 流动性风险 操作风险等因素构建组合, 并根据本基金资产规模 日常申购赎回情况 市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况, 对投资组合进行优化调整, 以保证对标的指数的有效跟踪 (1) 可转债投资组合的定期调整本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券及成份券权重的调整而进行相应调整 (2) 可转债投资组合的优化为更好地跟踪指数走势, 本基金将根据本基金的资产规模 日常申购 / 赎回情况 市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况, 对投资组合进行优化调整以保证对标的指数的有效跟踪 2 指数增强策略 (1) 可转债投资组合的不定期调整当发生以下情况时, 本基金可以根据市场情况, 结合经验判断, 对个券权重和券种进行适当调整, 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小跟踪误差 1) 本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化 ; 2) 成份券流动性不足 价格严重偏离合理估值 单只成份券交易量不符合市场交易惯例 ; 3) 由于市场因素影响 法律法规限制等原因, 本基金无法根据指数构建组合和基金发 56

58 生申购赎回 市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形 (2) 可转债条款投资策略一般情况下, 可转债本身会附加的提前赎回条款 回售条款及向下修正股价条款, 在一定环境下这些条款对可转债的投资价值有很大影响 提前赎回条款是指在可转债存续期内, 当可转债正股价格连续一段时间高于其转股价格一定幅度时, 可转债发行公司有权按照高于债券面值一定幅度的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债, 该条款是赋予可转债发行方的一个权利 提前赎回的条件往往可以视为可转债的价值最大限度, 本基金将会在接近提前赎回条件触发的时候, 理性分析可转债正股的基本面状况及未来走势, 以选择抛出或转股出售 提前回售条款是指在可转债存续期内, 如果可转债正股价格连续一段时间内低于转股价格一定幅度或者可转债发行方改变募集资金投资用途时, 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照高于可转债面值一定幅度的价格回售给可转债的发行公司, 该条款是赋予可转债持有人的一个权利 本基金将通过对可转债及其正股投资价值的合理分析, 以选择是否行使该项权利 转股价格向下修正条款是指在可转债存续期间内, 当一段时间内正股价格持续低于转股价达到一定程度, 则可转债发行方董事会可发起向下修正转股价的提议, 通过向下修正转股价而大幅提高可转债的转股价值, 从而提升可转债价值, 也为该转债未来可能出现较好表现提供支撑, 这也有效地降低了正股可能较大幅下跌给转债带来的损失, 因此提前对此进行合理的判断将提升组合投资价值 除此之外, 当可转债发行方发生送红股 转增股本 增发新股 配股以及派发股利等情况时, 可转债发行方会对可转债的转股价格作出相应调整, 本公司可以通过对相关事件及正股基本面的分析, 把握可能存在的投资机会 (3) 可转债一级市场申购策略本基金跟踪的可转债指数为全样本指数, 对于一级市场新发可转债, 本基金将综合可转债上市定价 中签率等因素, 判断是否参与一级市场申购, 以降低买入成本 ( 五 ) 业绩比较基准 95% 中证可转换债券指数收益率 +5% 银行活期存款利率 ( 税后 ) 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时, 本基金经基金管理人和基金托管人协商一致, 可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份额持有人大会 57