保险公司偿付能力 季度报告摘要 汉诺威再保险股份公司上海分公司 Hannover Rück SE Shanghai Branch 2016 年第 1 季度 1
一 公司基本信息和报告联系人 ( 一 ) 公司名称 ( 中文 ): 汉诺威再保险股份公司上海分公司 公司名称 ( 英文 ): Hannover Rück SE Shanghai Branch ( 二 ) 注册地址 : 中国上海市浦东新区杨高南路 729 号 1 号楼 7 楼 01-03 单元 ( 三 ) 总经理 :Lye Fook Kong( 译名 : 黎福光 ) ( 四 ) 经营范围 : 一 经营人寿再保险业务, 包括 :( 一 ) 中国境内的再保险业务 ;( 二 ) 中国境内的转分保业务 ;( 三 ) 国际再保险业务 二 非人寿再保险业务 :( 一 ) 中国境内的再保险业务 ;( 二 ) 中国境内的转分保业务 ; ( 三 ) 国际再保险业务 ( 五 ) 股权结构和股东 本季度末的前十大股东列表 持股比例排序 股东名称实际出资 ( 万元 ) 持股比例 (%) 股份类别股份状态 1 汉诺威再保险股份公司 ( 六 ) 子公司 合营公司和联营公司 130,500 100% 外资股正常 本季度未发生子公司 合营企业和联营企业情况 ( 七 ) 高管人员基本情况 (1) 总经理 投资负责人 :Lye Fook Kong ( 译名 : 黎福光 ) 姓名 Lye Fook Kong ( 译名 : 黎福光 ) 年龄 学历 / 学位 46 岁 保险商业学士 任期开始日期 2015 年 7 月 31 日任期开始日期 2015 年 6 月 6 日 2
职务总经理职务投资负责人 任职资格批复文号保监许可 [2015]776 号 任职资格批复文号 无 在关联方和其他 无 单位的任职和兼 职情况 最近 5 年主要工作 经历 2006 年 11 月起至 2011 年 10 月担任法国再保险股份公司全 球寿险公司大中华区区域总裁职务 ; 2011 年 10 起至 2014 年 8 月担任法国再保险股份公司全球寿险公司亚太区首席市场官的职务 ; 2014 年 8 月至 2015 年 6 月担任汉诺威再保险股份公司香港分公司区域总裁 ; 2015 年 6 月 6 日起担任汉诺威再保险股份公司上海分公司临时负责人, 并于 2015 年 7 月 31 日获得保监会批复, 正式担任汉诺威再保险股份公司上海分公司总经理 (2) 副总经理兼精算责任人 : 江瀚 姓名 江瀚 年龄 学历 / 学位 41 岁 经济学学士 任期开始日期 2008 年 5 月 31 日 2008 年 7 月 28 日 职务 副总经理 精算责任人 任职资格批复文号 保监国际 [2008] 421 号 保监产险 [2008] 960 号保监产险 [2009] 684 号保监产险 [2010] 868 号保监产险 [2011] 1195 号保监产险 [2012] 898 号 在关联方和其他单位的 无 任职和兼职情况 3
最近 5 年主要工作经历 2008 年 3 月 31 日起至今担任汉诺威再保险股份公司 上海分公司副总经理的职务 ; 2008 年 7 月 28 日起担任汉诺威再保险股份公司上海 分公司精算责任人的职务 (3) 副总经理 : 王岩 姓名 王岩 年龄学历 / 学位任期开始日期职务任职资格批复文号在关联方和其他单位的任 42 岁经济学与社会科学博士 2014 年 3 月 5 日副总经理保监许可 [2014] 195 号无 职和兼职情况 最近 5 年主要工作经历 1. 2010 年 6 月至 2011 年 12 月担任汉诺威再保险股 份公司上海分公司财产险部门合约业务负责人职务 ; 2. 2012 年 1 月起至今担任汉诺威再保险股份公司上海分公司财产险部门负责人职务 ; 3. 2014 年 3 月 5 日获保监会批复核准其副总经理任职资格后开始担任汉诺威再保险股份公司上海分公司副总经理兼财产险部门负责人职务 (4) 财务负责人 首席风险官 : 盛毅 姓名 盛毅 年龄 学历 / 学位 38 岁 工商管理硕士 任期开始日期 2009 年 9 月 21 日 2015 年 4 月 1 日 职务财务负责人首席风险官 4
任职资格批复文号 在关联方和其他单位的任 保监财会 [2009] 952 号 无 职和兼职情况 最近 5 年主要工作经历 1. 2009 年 9 月起至今担任汉诺威再保险股份公司上海 分公司财务负责人职务 ; 2. 2015 年 4 月 1 日起兼任汉诺威再保险股份公司上海 分公司首席风险官 (5) 合规负责人 : 刘晓岚 姓名年龄学历 / 学位任期开始日期职务任职资格批复文号在关联方和其他单位的任 刘晓岚 35 岁国际商法硕士 2015 年 8 月 28 日合规负责人保监许可 [2015] 879 号无 职和兼职情况 最近 5 年主要工作经历 1. 2010 年 8 月至 2011 年 6 月担任汇丰人寿保险有限公 司合规 2. 2011 年 6 月起至 2015 年 8 月担任汉诺威再保险股份公司上海分公司合规经理 3. 2015 年 8 月 28 日获得保监会批复, 正式担任汉诺威再保险股份公司上海分公司合规负责人 5
二 报告联系人 姓名 : 盛毅 办公室电话 : 021-20358998 移动电话 : 18616816631 传真号码 : 021-58209396 电子信箱 : sunny.sheng@hannover-re.com 6
三 偿付能力充足率主要指标 ( 一 ) 主要指标 ( 单位 : 元 %) 指标名称 本季度数 上季度数 核心偿付能力溢额 1,026,146,912 970,139,256 核心偿付能力充足率 247% 239% 综合偿付能力溢额 1,026,146,912 970,139,256 综合偿付能力充足率 247% 239% ( 二 ) 最近一期的风险综合评级 偿二代关于风险综合评级 ( 分类监管 ) 的评价标准尚未完整出台, 而我公司为外资再保险分公司, 不适用现行的保险公司分类监管的有关规定, 故没有最近一次风险综合评级 ( 分类监管 ) 结果 然而, 根据 保险公司偿付能力监管规则第 10 号 : 风险综合评级 ( 分类监管 ) 的要求, 为了更好地配合保监会对保险公司付能力综合评级以及全面评估我司的偿付能力风险状况, 我公司于本季度结合了保监会发布的 保险公司法人机构风险综合评级 ( 分类监管 ) 具体评价标准 ( 征求意见稿 ) 的评价标准与我司风险管理的现实状况, 进行了风险综合评级 ( 分类监管 ) 的自评估 ( 三 ) 主要指标 ( 单位 : 元 ) 指标名称 本季度数 上季度数 保险业务收入 1,878,724,545-3,119,838,633 净利润 52,931,005 24,013,210 净资产 1,452,222,554 1,393,515,628 7
四 实际资本 ( 单位 : 元 ) 指标名称 本季度数 上季度数 认可资产 126,349,874,186 144,422,395,913 认可负债 124,623,472,031 142,754,259,750 实际资本 1,726,402,155 1,668,136,163 其中 : 核心一级资本 1,726,402,155 1,668,136,163 核心二级资本 - - 附属一级资本 - - 附属二级资本 - - 8
五 最低资本 ( 单位 : 元 ) 行次 项目 本季度数 上季度数 1 最低资本 700,255,243 697,996,907 1.1 其中 : 量化风险最低资本 700,255,243 697,996,907 1.1.1 非寿险业务保险风险最低资本 285,984,409 344,108,157 1.1.2 寿险业务保险风险最低资本 210,481,075 116,060,115 1.1.3 市场风险最低资本 161,935,327 180,302,523 1.1.4 信用风险最低资本 385,263,305 377,453,065 1.1.5 量化风险分散效应 343,408,873 319,926,953 1.1.6 特定类保险合同损失吸收效应 - - 1.2 控制风险最低资本 - - 1.3 附加资本 - - 9
六 最近两期风险综合评级结果 ( 分类监管 ) 偿二代关于风险综合评级 ( 分类监管 ) 的评价标准尚未完整出台, 而我公司为外资再保险分公司, 不适用现行的保险公司分类监管的有关规定, 故没有最近两次风险综合评级 ( 分类监管 ) 结果 然而, 根据 保险公司偿付能力监管规则第 10 号 : 风险综合评级 ( 分类监管 ) 的要求, 为了更好地配合保监会对保险公司付能力综合评级以及全面评估我司的偿付能力风险状况, 我公司于本季度结合了保监会发布的 保险公司法人机构风险综合评级 ( 分类监管 ) 具体评价标准 ( 征求意见稿 ) 的评价标准与我司风险管理的现实状况, 进行了风险综合评级 ( 分类监管 ) 的自评估 10
七 风险管理能力 ( 一 ) 公司类型及情况 我公司作为汉诺威再保险股份公司在华设立的唯一分公司, 属于 C-ROSS 规定下的 II 类公司 由于我公司为非独立法人, 未设立董事会和风险管理委员会, 因此我公司偿二代领导小组由公司高级管理层组成 我公司首席风险官由现任财务负责人兼任, 目前风险管理部门已经有一名风险管理专业人员 ( 二 ) 风险管理改进措施及各项措施实施进展情况 本季度为偿二代正式工作开展的第一个季度, 依据 保险公司偿付能力监管规则第 11 号 : 偿付能力风险管理要求与评估 中的有关要求, 我公司在风险管理方面的工作进展情况 如下 : 1.2015 年 4 季度, 我司遵照全面风险管理制度所规定的要求, 完成了一套半年度风险管理报告 在该半年度风险管理报告中, 我司对公司的总体风险管理情况进行全面评估, 以我司偿付能力目标和资本要求为基础, 对压力测试 应急预案 业务规划和全面预算 资产负债管理等进行综合分析 由于半年度风险管理报告是我司第一次完成, 其中的各项内容均处于学习和摸索阶段, 缺乏经验, 也存在很多不足 在本季度, 我司继续跟进讨论了该半年度风险管理报告中的相关问题, 并提出了改进意见 2. 本季度, 依据我司风险容忍度和限额的计算逻辑, 基于 2016 二季度的预测结果计算 了 2016 二季度的容忍度和限额, 并将此容忍度和限额计算应用于 2016 第二季度的风险管理 和控制, 从而做到风险管理状况的实时审阅 3. 此外, 本季度我司对关键风险指标库进行了进一步的更新和完善, 从而实现了量化风 险和非量化风险 ( 操作, 流动性, 战略和声誉风险 ) 相统一结合 4. 本季度, 由风险管理部门牵头, 约谈了各责任部门, 将 SARMRA 表里的每个评分项 目进行分工梳理, 同时也梳理了我司现有的风险管理制度 操作流程及其执行情况 我公司 计划于 2016 年 6 月底前完成对制度初稿的审阅和修正, 以形成第二稿风险管理制度及规定 我司风险管理工作团队会及时跟进和把握各项改进措施的进展情况, 从制度健全性和遵循有效性两个方面着手, 将风险管理工作深入贯彻到业务执行和公司治理中, 强化我司各类风险防范意识, 不断提高我公司偿付能力风险管理能力 11
另外, 考虑到我司是德国汉诺威再保险股份公司的分支机构, 且隶属于汉诺威集团, 因此受汉诺威集团的风险战略和风险管理规定的统一管理 汉诺威集团目前的企业战略包含十项指导原则, 此十项指导原则确保了公司 在一个充满竞争的商业环境中保持长期成功 的愿景在各管理环节的实现 企业战略由公司集团范围的风险管理的几个关键战略点构成 我们积极管控风险 ; 我们保持资本处于充足的水平 ; 我们承诺始终的可持续性, 正直和合规 风险战略源于公司的企业战略, 它构成了汉诺威集团处理风险和机遇的核心成分 风险 战略进一步明确了风险管理的目标和我们对风险的理解 我们在风险战略中也定义了十个最 重要的原则 : (1) 我们执行董事执行委员会所指定的风险偏好 ; (2) 我们将风险管理整合进集团的价值管理之中 ; (3) 我们提倡一个开放的风险文化以及风险管理体系的透明化 ; (4) 我们追求最高的企业风险管理评级和在欧洲偿二代体系下安全的资本充足率水平 ; (5) 我们为风险制定了重要性临界值 ; (6) 我们使用合理的定量计算方法 ; (7) 我们应用合理的定性分析方法 ; (8) 我们以风险为基础进行资本分配 ; (9) 我们通过组织架构确保必要的职责分工分离 ; (10) 我们对新的商业环境和新产品的所带来的风险构成进行分析 风险战略也同样对公司各层级的风险管理细节进行规定 风险战略和主要的管理规定从 中衍生出来, 比如对风险管理执行框架指引和限额与阈值系统的审核, 每年至少进行一次 这样, 才能确保我们的风险管理体系随时保持最新的状态 我们管理整体的企业风险, 这样我们才有可以确保有 90% 的概率预期产生正向的的集团 12
净利润, 并且我们的经济资本和股东权益的完全丧失的可能性不超过 0.03% 在内部资本模 型中, 我们对这些指标进行监测, 同时作为常规报告的一部分, 董事执行委员会将每季度被 告知这些关键参数的遵守情况 必要的股权资源将由我们的经济资本模型 偿付能力规定 以及相对于我们的目标评级和客户期望的评级机构期望所决定 此外, 为了能够在任何时间对新的商业机会采取行动, 我们保持一定的缓冲资本 因此, 汉诺威集团的内部资本目标显著高于欧洲偿二代体系下所要求的 99.5% 的最低置信水平 汉诺威集团受欧洲偿二代体系监管, 而汉诺威再保险股份公司上海分公司受中国以风险 为导向的偿付能力监管体系监管 ( 三 ) 风险管理自评估情况 我公司本季度依照 保险公司偿付能力监管规则第 11 号 : 偿付能力风险管理要求与评估 开始了风险管理的自评估工作, 由风险管理部门牵头, 约谈了各责任部门, 将 SARMRA 表 里的每个评分项目进行分工梳理, 并制定了每个评分项的状态描述和支持文件的证明规则 根据第一轮的约谈结果, 各责任部门将在完善相关管理制度和操作流程的基础上, 完成 SARMRA 中每个评分项的自评估, 并给出相应的状态描述和支持文件 下季度, 风险管理部门将再次约谈各责任部门, 就自评估结果进行讨论和查阅 各责任 部门根据讨论结果, 在必要的修改和完善的基础上 ( 包括制度健全和执行流程的完善 ), 完 成每个评分项的自评估 风险管理部门最终负责汇总自评估结果, 交管理层审批 13
八 流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 ( 单位 : 元 %) 指标名称 本季度数 净现金流 260,378,469 综合流动比率 3 个月内 67% 1 年内 101% 1 年以上 106% 流动性覆盖率 压力情景 1 2770% 压力情景 2 3983% 投连产品独立帐户的流动性覆盖率 不适用 ( 二 ) 流动性风险监管指标的变化及原因分析 (1) 流动性风险监管指标的变化 净现金流由上报告期的约净流出约 13.2 亿元, 转正为本报告期的净流入 2.6 亿元 本期数据符合预期, 上期出现大额流出的原因在于,2015 年 3 季度我司接受离岸分入保费约 2.1 亿美元, 在上季度该项资金通过转分保分出 综合流动比率 3 个月内预测较为保守,1 年内和以上比率均高于 100% 我司投资资产均为优良资产, 流动性覆盖率分母项 ( 净现金流 ) 较小, 在压力情景 1 和 2 下, 覆盖率数值达 4 位数, 覆盖性极为充裕 (2) 差异原因分析及改进措施和改进目标 本报告期, 我司现金净流入 2.6 亿元, 与上季预测数接近 本报告期, 现金流未出现异 常现象 综合流动比率和流动性覆盖率两项指标, 滚动测算未出现方向性异常变化 我司将 继续做好流动性管理, 防范流动性风险 14
九 监管机构对公司采取的监管措施 ( 一 ) 保监会未对我公司采取监管措施 ( 二 ) 公司的整改措施以及执行情况 不适用 15