星期三总第 271 期 建信期货量化分析日报 内容摘要 A 股缩量小涨收盘价创四个月最高地产股依旧强势 12 月 22 日, 两融达到 11936.18 亿元, 比上一交易日增加了 0.82% 周二 A 股共有 37 只股票发生 46 笔大宗交易 周二沪深两市净流出资金 127.34 亿元 A 股缩量小涨收盘价创四个月最高地产股依旧强势 周二 (12 月 22 日 ),A 股盘中先抑后扬, 计算机 水泥 资源 地产股领涨 A 股最终微升, 收盘价创下近四个月新高 盘面上, 约 90 只非 ST 股涨停 二线绩优蓝筹仍有强势表现, 金风科技 金地集团等仍大涨 截至收盘, 上证综指涨 0.26% 报 3651.77 点, 深证成指涨 0.85% 报 13139.13 点 两市全天成交金额 8722 亿元人民币, 上日成交金额为 9407 亿元 中小板指涨 0.92%; 创业板指收涨 0.35% 万得全 A 指数收盘涨 0.73%; 万得全 A 指数 ( 除金融, 石油石化 ) 收盘涨 0.88% 盘面上, 申万一级行业中, 仅休闲服务 银行板块走低 银行板块跌近 1%, 民生银行跌约 4% 建筑材料板块涨超 2% 农林牧渔 计算机 有色金属 房地产 采掘 钢铁 化工板块均涨 1% 以上 概念股方面, 页岩气和煤层气 去 IOE 生物育种指数涨超 3% 京津冀一体化 生物识别 云计算 建筑节能 天津自贸区 风力发电 稀土永磁 体育 人工智能 苹果指数均涨 2% 左右 股指期货方面, 沪深 300 上证 50 中证 500 股指期货主力合约分别涨 0.38% 0.02% 0.81% 融资融券 12 月 22 日, 两融达到 11936.18 亿元, 比上一交易日增加了 0.82% 周二 A 股共有 37 只股票发生 46 笔大宗交易 周二 (12 月 22 日 ),A 股共有 37 只股票发生 46 笔大宗交易, 总成交额约为 13.63 亿 元 Wind 资讯统计显示, 从成交金额方面来看, 从高至低前五只个股依次为 : 国海证券 (1.78 亿元 ) 金正大 (1.78 亿元 ) 中科曙光 (1.34 亿元 ) 宁波建工 (1.26 亿元 ) 泰和 新材 (1.01 亿元 ) 1 / 15
从成交价折价率来看, 折价率从高至低前五只个股依次为 : 思美传媒 (18.18%) 四方 达 (14.71%) 明牌珠宝 (14.61%) 山东墨龙 (14.35%) 宁波建工 (13.57%) 周二沪深两市净流出资金 127.34 亿元 周二 (12 月 22 日 ), 沪深两市净流出资金 127.34 亿元 其中,1014 家上市公司获资金净流入,1504 家上市公司获资金净流出 其中特大单净卖出金额 19.50 亿元, 大单净卖出金额为 107.83 亿元, 中单净买入金额为 8.10 亿元, 小单净买入金额 119.24 亿元 Wind 十大一级行业中 1 个行业出现资金净流入, 按净流入资金量大小排序依次为 : Wind 电信服务 (2902.93 万元 ) Wind 十大一级行业中有 9 个行业出现资金净流出, 按净流出资金量大小排序依次为 :Wind 可选消费 (368226.13 万元 ) Wind 医疗保健 (263105.65 万元 ) Wind 工业 (258527.6 万元 ) Wind 金融 (126210.02 万元 ) Wind 信息技术 (117901.97 万元 ) Wind 公用事业 (52742.95 万元 ) Wind 日常消费 (50228.76 万元 ) Wind 材料 (38283.97 万元 ) Wind 能源 (1516.35 万元 ) 两市共有 497 只个股资金净流入额在 1000 万元以上, 排名前十位的个股分别为 : 太平洋 (47915.71 万元 ) 伊利股份(33730.67 万元 ) 航天机电(32751.93 万元 ) 浪潮信息 (32528.83 万元 ) 兴业银行(31529.32 万元 ) 新大陆(28487.62 万元 ) 中国软件 (27038.54 万元 ) 隆平高科(25226.63 万元 ) 华闻传媒(19541.27 万元 ) 金风科技 (18727.01 万元 ) 当日,830 只个股资金净流出额在 1000 万元以上, 资金净流出排名前十位的个股分别为 : 民生银行 (57859.96 万元 ) 格力电器(50595.09 万元 ) 联创光电(50270.7 万元 ) 金融街 (33237.22 万元 ) 金城股份(26328.16 万元 ) 大商股份(23371.03 万元 ) 华仁药业 (22202.46 万元 ) 科大讯飞(20358.11 万元 ) 中兴通讯(19831.73 万元 ) 西水股份 (18513.31 万元 ) 要问提示 经济会议释放财政加强信号明年财政赤字或破 2 万亿 央行在银行间债券市场推出绿色金融债券 ( 证券时报 ) 美国第三季 GDP 年化环比增长 2% 好于预期 2/ 15
目录 一 各期货合约成交 持仓及价格数据... 4 2015 年 4 月至 2015 年 12 月 IH 合约成交, 持价, 格数据... 4 2014 年 10 月至 2015 年 12 月 IF 合约成交, 持价, 格数据... 4 2015 年 4 月至 2015 年 12 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据... 5 2015 年 12 月 22 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据... 5 2015 年 12 月 22 日, 上证 50 合约成交持仓排名... 6 2015 年 12 月 22 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据... 6 2015 年 12 月 22 日, 沪深 300 合约成交持仓排名... 7 2015 年 12 月 22 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据... 7 2015 年 12 月 22 日, 中证 500 合约成交持仓排名... 8 二 融资融券... 9 2014/12/22-2015/12/22 两市融资融券余额 ( 亿元 )... 9 2015/11/23-2015/12/22 行业融资融券余额排名... 9 三 大宗交易... 10 2015 年 12 月 22 日大宗交易记录... 10 四 行业 PE... 11 2015 年 12 月 22 日, 证监会行业类 PE 对比... 11 2015 年 12 月 22 日, 申银万国行业类 PE 对比... 11 五 高管持股... 12 2015 年 12 月 22 日重要股东二级市场交易... 12 2014/01-2015/12 两市高管持股变动图... 13 2014/01-2015/12 沪市高管持股变动图... 13 2014/01-2015/12 深市高管持股变动图... 13 2014/01-2015/12 中小板高管持股变动图... 14 2014/01-2015/12 创业板高管持股变动图... 14 六 限售解禁... 14 2015 年限售解禁一览... 14 2015 年 12 月份全部限售解禁股资料... 15 3/ 15
一 各期货合约成交 持仓及价格数据 2015 年 4 月至 2015 年 12 月 IH 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2014 年 10 月至 2015 年 12 月 IF 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 4/ 15
2015 年 4 月至 2015 年 12 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2015 年 12 月 22 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据 5/ 15
2015 年 12 月 22 日, 上证 50 合约成交持仓排名 2015 年 12 月 22 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据 6/ 15
2015 年 12 月 22 日, 沪深 300 合约成交持仓排名 2015 年 12 月 22 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据 7/ 15
2015 年 12 月 22 日, 中证 500 合约成交持仓排名 * 数据来源 : 东方财富网 8/ 15
二 融资融券 2014/12/22-2015/12/22 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 截至 2015/12/22, 两市融资融券余额达到 11936.18( 亿元 ) 数据来源 Wind 2015/11/23-2015/12/22 行业融资融券余额排名 数据来源 Wind 9/ 15
三 大宗交易 2015 年 12 月 22 日大宗交易记录 代码 名称 成交价 前一交易日收盘价 折价率 (%) 当日收盘价 成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 300236.SZ 上海新阳 47.49 43.18 9.98 42.43 10.59 502.92 CSRC 化学原料和化学制品制造业 600973.SH 宝胜股份 18.17 16.53 9.92 16.54 35.17 639.04 CSRC 电气机械和器材制造业 002501.SZ 利源精制 13.89 12.64 9.89 12.66 45.00 625.05 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 002733.SZ 雄韬股份 29.48 27.49 7.24 30.24 88.56 2,610.61 CSRC 电气机械和器材制造业 000669.SZ 金鸿能源 23.63 22.77 3.78 22.79 134.58 3,180.13 CSRC 燃气生产和供应业 000669.SZ 金鸿能源 23.63 22.77 3.78 22.79 98.00 2,315.74 CSRC 燃气生产和供应业 000541.SZ 佛山照明 15.21 15.01 1.33 15.37 126.54 1,924.67 CSRC 电气机械和器材制造业 000599.SZ 青岛双星 9.10 9.10 0.00 9.38 600.00 5,460.00 CSRC 橡胶和塑料制品业 002254.SZ 泰和新材 16.00 16.10-0.62 16.51 240.00 3,840.00 CSRC 化学纤维制造业 002254.SZ 泰和新材 16.00 16.10-0.62 16.51 131.00 2,096.00 CSRC 化学纤维制造业 002221.SZ 东华能源 25.22 25.58-1.41 26.00 150.00 3,783.00 CSRC 批发业 600703.SH 三安光电 25.85 26.25-1.52 25.89 269.00 6,953.65 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002071.SZ 长城影视 18.31 18.67-1.93 18.82 60.00 1,098.60 CSRC 广播 电视 电影和影视录音制作业 300012.SZ 华测检测 26.98 27.55-2.07 27.81 53.20 1,435.10 CSRC 专业技术服务业 603368.SH 柳州医药 88.60 90.50-2.10 90.78 65.00 5,759.00 CSRC 批发业 002254.SZ 泰和新材 15.70 16.10-2.48 16.51 88.00 1,381.60 CSRC 化学纤维制造业 002254.SZ 泰和新材 15.70 16.10-2.48 16.51 180.00 2,826.00 CSRC 化学纤维制造业 002470.SZ 金正大 20.39 21.02-3.00 21.29 284.00 5,790.76 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002470.SZ 金正大 20.39 21.02-3.00 21.29 588.22 11,993.81 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002719.SZ 麦趣尔 65.98 69.90-5.61 68.02 80.00 5,278.40 CSRC 食品制造业 600053.SH 中江地产 67.96 72.31-6.02 70.06 35.47 2,410.87 CSRC 房地产业 600229.SH 城市传媒 17.00 18.74-9.28 18.85 79.00 1,343.00 CSRC 新闻和出版业 600252.SH 中恒集团 7.05 7.80-9.62 7.83 60.00 423.00 CSRC 医药制造业 002227.SZ 奥特迅 37.50 41.57-9.79 41.88 16.59 622.13 CSRC 电气机械和器材制造业 601398.SH 工商银行 4.23 4.69-9.81 4.67 667.00 2,821.41 CSRC 货币金融服务 002249.SZ 大洋电机 11.60 12.87-9.87 12.84 60.00 696.00 CSRC 电气机械和器材制造业 300179.SZ 四方达 8.41 9.34-9.96 9.86 50.00 420.50 CSRC 非金属矿物制品业 600843.SH 上工申贝 14.19 15.76-9.96 15.82 17.60 249.74 CSRC 专用设备制造业 600079.SH 人福医药 18.97 21.07-9.97 20.96 23.50 445.80 CSRC 医药制造业 600643.SH 爱建集团 13.70 15.22-9.99 15.16 34.05 466.49 CSRC 其他金融业 002439.SZ 启明星辰 30.10 33.44-9.99 33.61 11.70 352.17 CSRC 互联网和相关服务 002574.SZ 明牌珠宝 16.31 18.12-9.99 19.10 44.35 723.32 CSRC 其他制造业 002574.SZ 明牌珠宝 16.31 18.12-9.99 19.10 75.20 1,226.58 CSRC 其他制造业 002490.SZ 山东墨龙 10.09 11.21-9.99 11.78 361.90 3,651.57 CSRC 专用设备制造业 603019.SH 中科曙光 89.04 98.93-10.00 98.33 150.00 13,356.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 000156.SZ 华数传媒 31.33 34.81-10.00 36.10 70.00 2,193.10 CSRC 广播 电视 电影和影视录音制作业 600166.SH 福田汽车 5.94 6.60-10.00 6.61 51.16 303.89 CSRC 汽车制造业 002496.SZ 辉丰股份 26.91 29.90-10.00 30.27 20.00 538.20 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002712.SZ 思美传媒 109.78 121.98-10.00 134.18 30.00 3,293.40 CSRC 商务服务业 603166.SH 福达股份 27.16 30.18-10.01 29.29 11.55 313.70 CSRC 汽车制造业 000750.SZ 国海证券 11.87 13.19-10.01 13.31 1,200.00 14,244.00 CSRC 资本市场服务 000750.SZ 国海证券 11.87 13.19-10.01 13.31 300.00 3,561.00 CSRC 资本市场服务 601058.SH 赛轮金宇 7.72 8.58-10.02 8.59 61.84 477.40 CSRC 橡胶和塑料制品业 601789.SH 宁波建工 10.76 11.96-10.03 12.45 559.26 6,017.65 CSRC 土木工程建筑业 601789.SH 宁波建工 10.76 11.96-10.03 12.45 345.85 3,721.31 CSRC 土木工程建筑业 601789.SH 宁波建工 10.76 11.96-10.03 12.45 268.47 2,888.78 CSRC 土木工程建筑业 数据来源 :Wind 资讯 10/ 15
四 行业 PE 2015 年 12 月 22 日, 证监会行业类 PE 对比 数据来源 Wind 2015 年 12 月 22 日, 申银万国行业类 PE 对比 数据来源 Wind 11/ 15
五 高管持股 2015 年 12 月 22 日重要股东二级市场交易 代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属证监会行业 002484.SZ 江海股份 1 1 增持 0.39 9.85 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002491.SZ 通鼎互联 1 1 增持 3,195.00 63,423.93 CSRC 电气机械和器材制造业 002443.SZ 金洲管道 2 1 增持 1,019.15 18,808.74 CSRC 金属制品业 002456.SZ 欧菲光 3 3 增持 89.67 2,606.46 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002513.SZ 蓝丰生化 1 1 增持 0.20 3.69 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002627.SZ 宜昌交运 1 1 增持 0.68 19.16 CSRC 道路运输业 002711.SZ 欧浦智网 1 1 增持 140.54 0.00 CSRC 仓储业 002527.SZ 新时达 1 1 增持 13.02 287.10 CSRC 电气机械和器材制造业 002582.SZ 好想你 1 1 增持 122.47 2,661.63 CSRC 农副食品加工业 000615.SZ 湖北金环 1 1 增持 0.10 1.59 CSRC 化学纤维制造业 000833.SZ 贵糖股份 2 2 增持 760.72 7,058.33 CSRC 造纸和纸制品业 000056.SZ 皇庭国际 1 1 增持 224.05 0.00 CSRC 房地产业 000592.SZ 平潭发展 1 1 增持 106.88 2,283.70 CSRC 林业 002098.SZ 浔兴股份 1 1 增持 59.38 890.94 CSRC 其他制造业 002421.SZ 达实智能 1 1 增持 187.64 4,041.10 CSRC 软件和信息技术服务业 002424.SZ 贵州百灵 2 2 增持 0.88 23.74 CSRC 医药制造业 002154.SZ 报喜鸟 1 1 增持 40.00 298.06 CSRC 纺织服装 服饰业 002175.SZ 东方网络 1 1 增持 0.01 0.74 CSRC 仪器仪表制造业 300014.SZ 亿纬锂能 1 1 增持 354.77 11,015.33 CSRC 电气机械和器材制造业 300394.SZ 天孚通信 1 1 增持 371.71 35,712.53 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 600085.SH 同仁堂 3 3 增持 6,857.35 25,453.51 CSRC 医药制造业 300265.SZ 通光线缆 9 8 增持 59.43 987.85 CSRC 电气机械和器材制造业 300345.SZ 红宇新材 1 1 增持 103.05 1,501.37 CSRC 金属制品业 600697.SH 欧亚集团 2 2 增持 930.44 5,443.92 CSRC 零售业 603566.SH 普莱柯 1 1 增持 3.00 181.11 CSRC 医药制造业 600256.SH 广汇能源 1 1 增持 3,931.79 29,087.70 CSRC 石油和天然气开采业 600694.SH 大商股份 1 1 增持 1,468.60 75,409.06 CSRC 零售业 300087.SZ 荃银高科 1 1 增持 0.50 5.87 CSRC 农业 300017.SZ 网宿科技 1 1 增持 1.56 100.56 CSRC 软件和信息技术服务业 300181.SZ 佐力药业 6 1 增持 248.67 2,953.58 CSRC 医药制造业 300191.SZ 潜能恒信 1 1 增持 0.05 2.51 CSRC 开采辅助活动 300216.SZ 千山药机 1 1 减持 -2.00-92.00 CSRC 专用设备制造业 600695.SH 绿庭投资 3 1 减持 -620.00-7,906.45 CSRC 农副食品加工业 002737.SZ 葵花药业 1 1 减持 -0.14-7.11 CSRC 医药制造业 601901.SH 方正证券 1 1 减持 -37.00-370.77 CSRC 资本市场服务 000612.SZ 焦作万方 1 1 减持 -500.50-3,732.68 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 002032.SZ 苏泊尔 2 1 减持 -129.40-3,048.78 CSRC 金属制品业 300151.SZ 昌红科技 1 1 减持 -1.25-30.02 CSRC 专用设备制造业 002565.SZ 上海绿新 1 1 减持 -1.25-16.30 CSRC 造纸和纸制品业 600423.SH 柳化股份 1 1 减持 -708.60-6,079.20 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002092.SZ 中泰化学 1 1 减持 -3.00-28.59 CSRC 化学原料和化学制品制造业 600666.SH 奥瑞德 1 1 减持 -497.55-22,558.88 CSRC 医药制造业 数据来源 :Wind 资讯 12/ 15
2014/01-2015/12 两市高管持股变动图 2014/01-2015/12 沪市高管持股变动图 2014/01-2015/12 深市高管持股变动图 13/ 15
2014/01-2015/12 中小板高管持股变动图 2014/01-2015/12 创业板高管持股变动图 * 数据来源 : 东方财富网 六 限售解禁 2015 年限售解禁一览 14/ 15
2015 年 12 月份全部限售解禁股资料 本月共有 125 支股票解禁, 共解禁 216.5665 亿股, 当前市值 3102.7856 亿元 * 数据来源 : 东方财富网 重要申明 : 此报告谨提供给建信期货有限责任公司 ( 以下简称 建信期货 ) 的特定客户及其他专业人士 未经建信期货事先书面明文批准, 不得更改或以任何方式传送 复印或派发此报告的材料 内容及其复印本予任何其它人 如引用 刊发, 需注明出处为建信期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 本报告的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 建信期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告 本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想 见解及分析方法 报告所载资料 意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断, 可随时更改 此报告所指的期货品种价格可跌可升 为免生疑问, 此报告所载观点并不代表建信期货有限责任公司的立场 15/ 15