星期五总第 322 期 建信期货量化分析日报 内容摘要 沪指收盘下挫 2% 险守 2800 点技术调整压力大 03 月 10 日, 两融达到 8390.70 亿元, 比上一交易日减少了 0.32% 周四沪深两市净流出资金 176.93 亿元 周四 A 股共有 13 只股票发生 14 笔大宗交易 沪指收盘下挫 2% 险守 2800 点技术调整压力大 A 股尾盘跳水金融股跌幅扩大, 沪指收盘下挫 2% 险守 2800 点, 两市成交量明显缩减 存量资金博弈, 股指短期技术性调整压力加大 盘面热点匮乏, 金融 煤炭 房地产 军工板块抛售承压, 跌幅靠前 据路透援引消息人士, 中国央行允许商业银行将企业的不良贷款置换为股权 拟出台的债转股文件将由国务院特批以突破商业银行法限制 分析人士指出, 六连阳 后市场本身存在调整需求, 且 2900 点上方技术面压力较大, 因此回调在所难免 目前来看, 受制增量资金有限和经济疲弱, 市场不具备趋势性上行条件 ; 但政策红利和估值水平, 也使下杀空间同样有限 预计短期还将延续热点轮动 风格摇摆下的箱体震荡走势, 但连续反弹后遭遇技术强压, 波动将加剧 融资融券 03 月 10 日, 两融达到 8390.70 亿元, 比上一交易日减少了 0.32% 周四沪深两市净流出资金 176.93 亿元 周四 (3 月 10 日 ), 沪深两市净流出资金 176.93 亿元 其中,526 家上市公司获资金净流入,2025 家上市公司获资金净流出 其中特大单净卖出金额 54.53 亿元, 大单净卖出金额为 122.39 亿元, 中单净买入金额为 10.88 亿元, 小单净买入金额 166.05 亿元 Wind 十大一级行业中 1 个行业出现资金净流入, 按净流入资金量大小排序依次为 : Wind 电信服务 (2546.34 万元 ) Wind 十大一级行业中有 9 个行业出现资金净流出, 按净流出资金量大小排序依次为 :Wind 信息技术 (388909.01 万元 ) Wind 金融 (312208.72 万元 ) Wind 工业 (310735.18 万元 ) Wind 材料 (280155.48 万元 ) Wind 可选消费 (258204.32 万元 ) Wind 医疗保健 (106523.66 万元 ) Wind 能源 (48115.47 万元 ) Wind 日常消费 (35825.45 万元 ) Wind 公用事业 (33079.98 万元 ) 两市共有 111 只个股资金净流入额在 1000 万元以上, 排名前十位的个股分别为 : 青松建化 (21926.79 万元 ) 鸿博股份(12174.25 万元 ) 康美药业(10831.62 万元 ) 五粮液 1 / 14
(9211.13 万元 ) 豫光金铅(8816.94 万元 ) 赣锋锂业(7988.82 万元 ) 强生控股(5986.55 万元 ) 广州友谊(5831.2 万元 ) 远大智能(5728.11 万元 ) 新亚制程(5278.17 万元 ) 当日,634 只个股资金净流出额在 1000 万元以上, 资金净流出排名前十位的个股分别为 : 财信发展 (20091.72 万元 ) 信质电机(16653.56 万元 ) 东方财富(15251.5 万元 ) 恒生电子 (14911.47 万元 ) 招商蛇口(14044.49 万元 ) 万润科技(13171.88 万元 ) 机器人 (12799.12 万元 ) 航天科技(12152.44 万元 ) 山水文化(11598.54 万元 ) 保利地产 (11418.58 万元 ) 周四 A 股共有 13 只股票发生 14 笔大宗交易 周四 (3 月 10 日 ),A 股共有 13 只股票发生 14 笔大宗交易, 总成交额约为 4.07 亿元 Wind 资讯统计显示, 从成交金额方面来看, 从高至低前五只个股依次为 : 广发证券 (1.11 亿元 ) 华邦健康 (0.86 亿元 ) 金谷源 (0.45 亿元 ) 悦心健康 (0.42 亿元 ) 海欣食品 (0.38 亿元 ) 从成交价折价率来看, 折价率从高至低前五只个股依次为 : 再升科技 (9.54%) 火炬电子 (8.44%) 工商银行(601398.SH,1398.HK) (8.1%) 华邦健康 (6.32%) 弘讯科技 (5.61%) 要问提示 中国 2 月 CPI 高企压制货币政策空间财政将持续发力 欧央行下调三大利率扩大月度 QE 规模 CPI 涨幅扩大 PPI 降幅继续收窄 ( 证券时报 ) 2/ 14
目录 一 各期货合约成交 持仓及价格数据... 4 2015 年 4 月至 2016 年 03 月 IH 合约成交, 持价, 格数据... 4 2014 年 10 月至 2016 年 03 月 IF 合约成交, 持价, 格数据... 4 2015 年 4 月至 2016 年 03 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据... 5 2016 年 03 月 10 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据... 5 2016 年 03 月 10 日, 上证 50 合约成交持仓排名... 6 2016 年 03 月 10 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据... 6 2016 年 03 月 10 日, 沪深 300 合约成交持仓排名... 7 2016 年 03 月 10 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据... 7 2016 年 03 月 10 日, 中证 500 合约成交持仓排名... 8 二 融资融券... 9 2015/03/10-2016/03/10 两市融资融券余额 ( 亿元 )... 9 2016/01/11-2016/03/10 行业融资融券余额排名... 9 三 大宗交易... 10 2016 年 03 月 10 日大宗交易记录... 10 四 行业 PE... 10 2016 年 03 月 10 日, 证监会行业类 PE 对比... 10 2016 年 03 月 10 日, 申银万国行业类 PE 对比... 11 五 高管持股... 11 2016 年 03 月 10 日重要股东二级市场交易... 11 2014/04-2016/03 两市高管持股变动图... 12 2014/04-2016/03 沪市高管持股变动图... 12 2014/04-2016/03 深市高管持股变动图... 12 2014/04-2016/03 中小板高管持股变动图... 13 2014/04-2016/03 创业板高管持股变动图... 13 六 限售解禁... 13 2016 年限售解禁一览... 13 2016 年 3 月份全部限售解禁股资料... 13 3/ 14
一 各期货合约成交 持仓及价格数据 2015 年 4 月至 2016 年 03 月 IH 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2014 年 10 月至 2016 年 03 月 IF 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 4/ 14
2015 年 4 月至 2016 年 03 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2016 年 03 月 10 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据 5/ 14
2016 年 03 月 10 日, 上证 50 合约成交持仓排名 2016 年 03 月 10 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据 6/ 14
2016 年 03 月 10 日, 沪深 300 合约成交持仓排名 2016 年 03 月 10 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据 7/ 14
2016 年 03 月 10 日, 中证 500 合约成交持仓排名 * 数据来源 : 东方财富网 8/ 14
二 融资融券 2015/03/10-2016/03/10 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 截至 2016/03/10, 两市融资融券余额达到 8390.70 亿元 数据来源 Wind 2016/01/11-2016/03/10 行业融资融券余额排名 数据来源 Wind 9/ 14
三 大宗交易 2016 年 03 月 10 日大宗交易记录 代码 名称 成交价 前一交易日收盘价 折价率 (%) 当日收盘价 成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 603618.SH 杭电股份 28.20 27.31 3.26 28.92 80.00 2,256.00 CSRC 电气机械和器材制造业 603799.SH 华友钴业 18.00 17.70 1.69 18.11 47.60 856.88 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 002702.SZ 海欣食品 17.37 17.74-2.09 17.91 60.00 1,042.20 CSRC 农副食品加工业 002702.SZ 海欣食品 17.37 17.74-2.09 17.91 160.00 2,779.20 CSRC 农副食品加工业 600982.SH 宁波热电 5.03 5.14-2.14 5.17 278.00 1,398.34 CSRC 电力 热力生产和供应业 000776.SZ 广发证券 13.69 14.09-2.84 13.69 811.10 11,103.96 CSRC 资本市场服务 600401.SH *ST 海润 2.08 2.18-4.59 2.16 200.00 416.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 603015.SH 弘讯科技 21.53 22.66-4.99 22.81 50.00 1,076.50 CSRC 电气机械和器材制造业 002162.SZ 悦心健康 8.86 9.47-6.44 9.18 470.00 4,164.20 CSRC 非金属矿物制品业 000408.SZ 金谷源 12.60 13.65-7.69 13.27 361.00 4,548.60 CSRC 批发业 603678.SH 火炬电子 43.61 47.92-8.99 47.63 35.00 1,526.35 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002004.SZ 华邦健康 8.59 9.54-9.96 9.17 1,000.00 8,590.00 CSRC 化学原料和化学制品制造业 601398.SH 工商银行 3.97 4.41-9.98 4.32 31.74 126.01 CSRC 货币金融服务 603601.SH 再升科技 24.65 27.39-10.00 27.25 35.00 862.75 CSRC 非金属矿物制品业 数据来源 :Wind 资讯 四 行业 PE 2016 年 03 月 10 日, 证监会行业类 PE 对比 数据来源 Wind 10/ 14
2016 年 03 月 10 日, 申银万国行业类 PE 对比 数据来源 Wind 五 高管持股 2016 年 03 月 10 日重要股东二级市场交易 代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属证监会行业 300175.SZ 朗源股份 1 1 增持 70.06 528.67 CSRC 农副食品加工业 000755.SZ 山西三维 1 1 增持 0.20 1.23 CSRC 化学原料和化学制品制造业 000676.SZ 智度投资 1 1 增持 15.00 334.50 CSRC 电气机械和器材制造业 300208.SZ 恒顺众昇 9 1 增持 1,156.59 15,777.46 CSRC 电气机械和器材制造业 300088.SZ 长信科技 1 1 增持 98.00 974.93 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002411.SZ 必康股份 3 1 增持 642.08 9,344.29 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002359.SZ 齐星铁塔 1 1 增持 118.51 3,050.76 CSRC 金属制品业 000961.SZ 中南建设 2 1 增持 68.93 953.67 CSRC 土木工程建筑业 002309.SZ 中利科技 1 1 增持 89.50 1,140.05 CSRC 电气机械和器材制造业 000417.SZ 合肥百货 1 1 增持 41.97 316.40 CSRC 零售业 600978.SH 宜华木业 1 1 增持 613.24 6,707.70 CSRC 家具制造业 600771.SH 广誉远 1 1 增持 187.50 0.00 CSRC 医药制造业 601567.SH 三星医疗 2 1 增持 194.40 2,585.08 CSRC 仪器仪表制造业 601222.SH 林洋能源 1 1 增持 62.00 1,894.31 CSRC 仪器仪表制造业 600361.SH 华联综超 1 1 增持 229.82 1,852.43 CSRC 零售业 600177.SH 雅戈尔 7 4 增持 473.51 6,037.10 CSRC 房地产业 300345.SZ 红宇新材 1 1 增持 30.84 295.78 CSRC 金属制品业 600234.SH 山水文化 14 5 增持 2,788.75 47,522.56 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 000408.SZ 金谷源 3 1 减持 -594.47-6,649.74 CSRC 批发业 002162.SZ 悦心健康 2 1 减持 -870.00-7,848.26 CSRC 非金属矿物制品业 300272.SZ 开能环保 2 1 减持 -600.00-10,148.55 CSRC 电气机械和器材制造业 300128.SZ 锦富新材 1 1 减持 -238.00-3,261.65 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300418.SZ 昆仑万维 1 1 减持 -332.49-9,592.16 CSRC 互联网和相关服务 300329.SZ 海伦钢琴 1 1 减持 -2.00-50.73 CSRC 文教 工美 体育和娱乐用品制造业 002530.SZ 丰东股份 1 1 减持 -4.99-91.68 CSRC 通用设备制造业 002416.SZ 爱施德 2 1 减持 -1,300.00-23,864.95 CSRC 批发业 300078.SZ 思创医惠 1 1 减持 -515.00-14,265.98 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002004.SZ 华邦健康 2 2 持平 0.00 0.00 CSRC 化学原料和化学制品制造业 数据来源 :Wind 资讯 11/ 14
2014/04-2016/03 两市高管持股变动图 2014/04-2016/03 沪市高管持股变动图 2014/04-2016/03 深市高管持股变动图 12/ 14
2014/04-2016/03 中小板高管持股变动图 2014/04-2016/03 创业板高管持股变动图 * 数据来源 : 东方财富网 六 限售解禁 2016 年限售解禁一览 2016 年 3 月份全部限售解禁股资料 本月共有 123 支股票解禁, 共解禁 118.6812 亿股, 当前市值 1605.4557 亿元 13/ 14
* 数据来源 : 东方财富网 重要申明 : 此报告谨提供给建信期货有限责任公司 ( 以下简称 建信期货 ) 的特定客户及其他专业人士 未经建信期货事先书面明文批准, 不得更改或以任何方式传送 复印或派发此报告的材料 内容及其复印本予任何其它人 如引用 刊发, 需注明出处为建信期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 本报告的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 建信期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告 本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想 见解及分析方法 报告所载资料 意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断, 可随时更改 此报告所指的期货品种价格可跌可升 为免生疑问, 此报告所载观点并不代表建信期货有限责任公司的立场 14/ 14