保险公司偿付能力报告 摘要 2016 年第 2 季度 浙商财产保险股份有限公司 Zheshang Property and Casualty Insurance Company Limited
目录一 基本信息... 1 二 主要指标... 6 三 实际资本... 6 四 最低资本... 7 五 风险综合评级... 7 六 风险管理状况... 7 七 流动性风险... 9 八 监管机构对公司采取的监管措施... 9
一 基本信息 ( 一 ) 基本情况 注册地址 : 杭州市拱墅区密渡桥路 1 号 A 幢 15-18 层 法定代表人 : 梅晓军 注册资本 : 15 亿元人民币 开业时间 : 2009 年 6 月 经营范围和业务范围 : 公司目前在 15 个省 直辖市 计划单列市 ( 浙江宁 波 山东 江苏 四川 广东 河南 安徽 北京 湖北 上海 青岛 广州 深圳 大连等 ) 经营财产损失保险 ; 责任保险 信用保险和保证保险 ; 短期健康保险和意外伤害保险 ; 上述业务的再保险业务 ; 国家法律 法规允许的保险资金运用业务 ; 经中国保监会批准的其他业务 报告联系人姓名 : 崔晓雯 办公室电话 / 传真 : 0571-28097595/28191001 移动电话 : 13588739783 电子信箱 : cuixiaowen@zsins.com 1
( 二 ) 股权结构及股东 1. 股权结构 ( 单位 : 万股或万元 ) 股东类别 期初期末出资额占比 (%) 股份或出资占比 (%) ( 万元 ) 额 ( 万元 ) 国有股 80,250 53.5 80,250 53.5 社团法人 69,750 46.5 69,750 46.5 合计 150,000 100 150,000 100 2. 实际控制人 公司实际控制人为浙江省商业集团有限公司, 实际持股比例为 33.5% 3. 股东持股情况及关联方关系 ( 单位 : 万元 ) 股东名称 股东类别 出资额 持股比例 股份状态 浙江省商业集团有限公司 国有 38,250 25.5% 正常 雅戈尔集团股份有限公司 社团法人 31,500 21% 正常 浙江省能源集团有限公司 国有 30,000 20% 正常 正泰集团股份有限公司 社团法人 24,750 16.5% 正常 浙江国大集团有限责任公司 国有 12,000 8% 正常 浙江勤业建工集团有限公司 社团法人 9,000 6% 正常 苏泊尔集团有限公司 社团法人 4,500 3% 正常 合计 150,000 100% 股东浙江国大集团有限责任公司为股东浙江省商业集团有 股东关联方关系的说明 限公司的控股子公司 除此之外, 其他股东单位之间不存在 关联关系 ( 三 ) 董事 监事和高级管理人员的基本情况 1. 董事 监事及总公司高级管理人员基本情况 (1) 董事基本情况 本公司董事会共有 9 位董事, 其中执行董事 2 人 独立董事 3 人 执行董事 : 2
高秉学 : 男,47 周岁, 中共党员, 硕士学历 公司 2015 年度股东大会和第 三届董事会第九次会议选举担任公司董事 董事长, 目前相关资格正向中国保险监 督管理委员会进行申报核准 梅晓军 : 男,44 周岁, 中共党员, 硕士学历, 高级经济师 根据公司 2014 年度股东大会和第三届董事会第一次会议决议, 经中国保险监督管理委员会核准任公司董事 董事长至 2016 年 6 月 28 日 ( 保监许可 [2015]871 号 ), 根据公司第三届董事会第九次会议决议, 免去公司董事长职务, 继续担任公司董事 张晓波 : 男,43 周岁, 中共党员, 大学本科学历, 经济师, 现任浙商财产保 险股份有限公司市场部总经理 2011 年度股东大会同意并经中国保险监督管理委员 会核准 ( 保监产险 [2012]1170 号 ) 任公司职工代表董事至今 非执行董事 : 韦东良 : 男,42 周岁, 中共党员, 浙江大学工商管理硕士, 工程师 经济师, 浙江省能源集团有限公司资产经营部主任 2013 年度股东大会同意并经中国保险监 督管理委员会核准 ( 保监许可 [2014]919 号 ) 任公司董事至今 徐志武 : 男,47 周岁, 大学本科学历, 正泰集团股份有限公司副总裁 自 2010 年度股东大会决议同意并经中国保险监督管理委员会核准 ( 保监产险 [2010]1082 号 ) 任公司董事至今 吴幼光, 男,55 周岁, 大专学历, 雅戈尔集团股份有限公司副总经理 2010 年度股东大会会议决议同意并经中国保险监督管理委员会核准 ( 保监产险 [2011]1691 号 ) 任公司董事至今 独立非执行董事 : 江苏 : 男,59 周岁, 中共党员, 本科学历, 高级经济师 根据公司 2014 年 度股东大会决议, 经中国保险监督管理委员会核准任公司独立董事至今 ( 保监许可 [2015]331 号 ) 王小军 : 男,40 周岁, 本科学历 根据公司 2014 年度股东大会决议, 经中 国保险监督管理委员会核准任公司独立董事至今 ( 保监许可 [2015]871 号 ) 3
徐新桥 : 男,65 周岁, 中共党员, 大学本科学历, 高级经济师 2011 年度股东大会决议同意并经中国保险监督管理委员会核准 ( 保监产险 [2012]1170 号 ) 任公司独立董事至今 (2) 监事基本情况 王莉娜 : 女,53 周岁, 中共党员, 大专学历, 高级会计师, 浙江省能源集团 有限公司财务总监 2013 年度股东大会同意并经中国保险监督管理委员会核准 ( 保 监许可 [2014]919 号 ) 任公司监事至今 张勤良 : 男,54 周岁, 中共党员, 高级工程师, 浙江勤业建工集团有限公司 董事长 党委书记 自公司第一届董事会第一次会议决议同意任公司股东监事至今 徐海明 : 男,57 周岁, 中共党员, 高级会计师, 浙江省商业集团有限公司董 监事工作部副总经理 2013 年度股东大会同意并经中国保险监督管理委员会核准 ( 保监许可 [2014]919 号 ) 任公司监事至今 王康兵 : 男,39 周岁, 中共党员, 大专学历, 会计师, 苏泊尔集团有限公司 财务总监 2011 年度股东大会决议同意并经中国保险监督管理委员会核准 ( 保监产 险 [2012]1170 号 ) 任公司监事至今 刘永明 : 男,56 周岁, 中共党员, 大学本科学历, 经济师, 现任公司监察审 计部总经理 经公司员工民主推荐, 并经中国保险监督管理委员会核准 ( 保监产险 [2010]730 号 ) 任公司职工监事至今 徐剑峰 : 女,47 周岁, 中共党员, 浙江大学教育学硕士, 高级经济师, 现任 浙商财产保险股份有限公司纪委副书记 经公司员工民主推荐, 并经中国保险监督 管理委员会核准 ( 保监产险 [2012]1170 号 ) 任公司职工监事至今 夏爱明 : 女,40 周岁, 中共党员, 现任公司客服运营中心总经理 根据公司 2014 年度股东大会决议, 经中国保险监督管理委员会核准任公司职工监事至今 ( 保监许可 [2015]915 号 ) (3) 总公司高级管理人员基本情况 4
孙大庆 : 男,53 岁, 中共党员, 大学学历 公司第三届董事会第九次会议决 议聘任为公司副总经理, 目前相关资格正向中国保险监督管理委员会进行申报核准 金武 : 男,49 周岁, 中共党员, 硕士研究生, 高级经济师 公司第二届董事会第三次会议决议同意并经中国保险监督管理委员会核准 ( 保监产险 [2013]526 号 ) 任公司总经理至 2016 年 6 月 28 日, 根据公司第三届董事会第九次会议决议, 免去公司总经理职务, 聘任为公司副总经理 余斌 : 男,48 周岁, 中共党员, 大学本科学历, 高级经济师 公司第一届董 事会第五次会议决议同意并经中国保险监督管理委员会核准 ( 保监产险 [2010]517 号 ) 任公司副总经理至今 程杭 : 女,42 周岁, 中共党员, 硕士研究生 根据公司第三届董事会第一次 会议决议, 经中国保险监督管理委员会核准任公司副总经理 董事会秘书至今 ( 保 监许可 [2015]871 号 保监许可 [2015]885 号 ) 胡小军 : 男,54 周岁, 中共党员, 大学本科学历, 高级经济师 公司第二届 董事会第三次会议决议同意并经中国保险监督管理委员会核准 ( 保监产险 [2013]514 号 ) 任浙商财产保险股份有限公司副总经理至今 闻廉鸿 : 男,52 周岁, 中共党员, 硕士研究生 经中国保险监督管理委员会 核准任公司总经理助理至今 ( 保监许可 [2015]871 号 ) 施雪忠 : 男,48 周岁, 中共党员, 大学本科学历, 高级经济师 经中国保险 监督管理委员会核准任公司总经理助理至今 ( 保监许可 [2015]871 号 ) 温福东 : 男,42 周岁, 大学本科学历, 硕士学位, 经济师, 现任公司法律合规部总经理 经中国保险监督管理委员会核准 ( 保监产险 [2010]1500 号 ) 任公司法律责任人至今 ; 经中国保险监督管理委员会核准 ( 保监法规 [2011]153 号 ) 任公司合规负责人至今 罗百文 : 男,30 周岁, 中共党员, 硕士研究生 根据浙商保险人 2016 5 号文件, 自 2016 年 1 月起任公司精算责任人 5
姚乐平 : 男,34 周岁, 中共党员, 硕士研究生, 中级经济师 根据浙商保险 人 2015 13 号文件, 自 2015 年 5 月起任公司资产管理部总经理助理 ( 主持工作 ) ( 四 ) 子公司 合营企业和联营企业的基本情况 报告期末, 公司共有 1 家子公司和 1 家联营企业 公司名称 持股数量 ( 万股 ) 或出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 子公司 浙江浙商保险销售有限公司 期初期末期初期末 2000 2000 100% 100% 联营企业 四川金祥保险销售有限公司 1000 1000 20% 20% 二 主要指标 ( 单位 : 万元 ) 行次 项目 本季度末数 上季度末数 1 核心偿付能力溢额 61,289.86 60,972.58 2 核心偿付能力充足率 2.1146 2.1082 3 综合偿付能力溢额 101,148.31 100,828.26 4 综合偿付能力充足率 2.8395 2.8326 5 最近一期的风险综合评 B B 6 保险业务收入 153,397.04 79,925.15 7 净利润 -10,308.58-10,562.86 8 净资产 128,082.66 127,652.62 三 实际资本 ( 单位 : 万元 ) 行次 项目 期末数 期初数 1 认可资产 426,201.60 432,682.33 2 认可负债 270,065.67 276,834.33 3 实际资本 156,135.93 155,848.01 6
3.1 核心一级资本 116,277.49 115,992.33 3.2 核心二级资本 3.3 附属一级资本 39,858.44 39,855.68 3.4 附属二级资本 四 最低资本 行次项目期末数期初数 1 最低资本 54,987.63 55,019.75 1.1 量化风险最低资本 54,987.63 55,019.75 1.1.1 寿险业务保险风险最低资本 1.1.2 非寿险业务保险风险最低资本 43,056.09 46,602.75 1.1.3 市场风险最低资本 17,217.92 13,130.15 1.1.4 信用风险最低资本 9,255.94 7,119.66 1.1.5 量化风险分散效应 14,542.32 11,832.81 1.1.6 特定类别保险合同损失吸收效 1.2 控制风险最低资本 1.3 附加资本 五 风险综合评级 公司 2016 年第 1 季度 第 2 季度的风险综合评级结果均为 B 类 六 风险管理状况 公司在 2016 年 2 季度采取的风险管理改进措施以及各项措施的实施进展情况如下所示 : (1) 组织各部门参加偿付能力风险管理制度建设会议, 结合总公司各部门的实际操作情况, 对偿付能力风险管理要求的九个板块做了如下分工 : 第一, 指定风控精算部作为风险管理基础与环境 风险管理目标与工具 操作风险管理的牵头部门 ; 第二, 指定资产管理部作为市场风险管理 信用风险管理的牵头部门 ; 第三, 指定车险部作为车险保险风险管理的牵头部门 ; 第四, 指定非车险部作为非车险保险风险管理的牵头部门 ; 第六, 指定办公室作为声誉风险管理的牵头部门 ; 第七, 指定财务部作为流动性风险管理的牵头部门 其他部门或二级机构应积极协助上述 7
子风险管理部门的风险管理工作, 包括但不限于 : 制度建设 数据采集和监控 报表编制 意见汇总等 (2) 建立偿付能力风险管理制度, 明确了公司的风险管理战略 风险管理总体目标 风险管理组织架构及各部门主要职责 风险管理考核评价方法的总体要求 风险偏好传导的运行机制 风险管理信息系统的建设要求等主要内容 偿付能力风险管理制度 ( 试行 ) 同时废止 各部门在贯彻落实偿付能力风险管理制度的过程中, 能够从组织架构 制度流程 监控评估 信息手段 风险文化着手, 统筹提升公司的风险管理能力, 建立健全公司的风险管理体系, 完善风险辨识评估机制 风险监控预警机制 风险监督检查机制, 实现风险的可知 可控 可承受和可管理的目标要求 (3) 公司制定了市场风险管理办法, 明确了市场风险管理的目标 原则 内容以及各部门职责, 梳理了市场风险管理组织架构 公司将定期分析宏观经济状况和财政货币政策, 预测利率走势, 采用久期等工具对利率风险进行定量化监测, 有效管理利率风险 公司通过实地调研 集中研讨等手段及时跟踪权益市场和权益资产的有关信息, 分析权益价格波动对公司的影响, 并运用 Beta 等指标计量权益价格风险 同时, 公司建立了市场风险限额指标库, 对各项限额指标进行持续跟踪并定期向经营层汇报 (4) 公司制定了信用风险管理办法, 明确了信用风险的定义 信用风险涉及的业务类型以及信用风险管理的目标与原则 公司梳理了信用风险管理组织架构, 规定了信用风险管理的报告路径和频率 作为公司风险偏好体系的一个组成部分, 公司建立了信用风险限额指标库, 通过对各类限额指标的监测有效管理交易对手风险 公司已发布了一系列信评相关的制度, 对信用等级符号体系 信用评级方法 交易对手风险管理以及交易对手授信额度等进行规范化管理, 并对存款银行以及持仓债券进行了跟踪评级, 建立了存款银行交易对手库, 有效控制交易对手风险 (5) 组织公司内部的偿二代监管体系专题培训, 对偿二代监管体系的结构与框架 偿付能力充足率计算的基本原理 偿一代与偿二代的主要区别 偿二代对公司风险管理的影响等方面的内容进行了宣导和讲解, 培养员工对偿二代风险分类 偿二代风险管理工具的认知和理解 8
七 流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 ( 单位 : 万元 ) 项目 本季度数 上季度可比数 净现金流 -27,217.81 2,495.83 其中 : 经营活动产生的现金流量净额 -10,292.05-15,178.67 投资活动产生的现金流量净额 -16,925.74 17,703.57 筹资活动产生的现金流量净额 -0.02-29.06 综合流动比率其中 :3 个月内 245.18% 286.67% 1 年以内 132.75% 147.34% 1 年以上 169.81% 160.38% 流动性覆盖率其中 : 必测压力情景 1 818.25% 669.99% 必测压力情景 2 700.16% 564.33% 自测压力情景 ( 赔付率上涨 20%) 597.01% 486.92% ( 二 ) 流动性风险分析及应对措施 本季度, 经营活动产生的现金净流量为 -25470.72 万元, 同比下降 1.77 亿, 是因 收到原保险合同保费取得的现金 下降和 支付原保险合同赔付款项的现金 支付手续费及佣金的现金 上升所致 ; 投资活动现金净流量为 777.82 万元, 同比增加 5085 万元, 是因为 收回投资所收到的现金 增加所致 综合流动比率 3 个月内 1 年内 1 年以上均处于 100% 以上, 流动性覆盖率在设定的各种压力情景下也都处于 300% 以上, 但是, 由于公司经营活动产生现金净流入出现负数, 因此公司提升保费规模和质量 增强盈利能力, 确保公司公司日常经营的流动性需求 八 监管机构对公司采取的监管措施 报告期内, 保监会未对保险公司采取监管措施 9