星期五总第 292 期 建信期货量化分析日报 内容摘要 A 股冲高回落重挫逾 3% 失 2900 计算机资源股领跌 01 月 21 日, 两融达到 9855.91 亿元, 比上一交易日减少了 0.08% 周四 A 股共有 10 只股票发生 14 笔大宗交易 周四沪深两市净流出资金 265.75 亿元 A 股冲高回落重挫逾 3% 失 2900 计算机资源股领跌 香港万得通讯社报道, 周四 (1 月 21 日 ),A 股盘中上演过山车行情, 早盘大幅低开后震荡转涨, 午盘升穿十日均线并接近三千关口, 午后两市急转直下, 尾盘连续杀跌, 最终下跌逾 3%, 收于 2900 点下方 截至收盘, 上证综指跌 3.23% 报 2880.48 点, 深证成指跌 3.77% 报 9975.98 点 当天两市成交金额为 5350 亿元人民币, 上日成交金额为 5948 亿元人民币 中小板指跌 3.54%; 创业板指跌 4.18% 万得全 A 指数跌 4%; 万得全 A 指数 ( 除金融, 石油石化 ) 收盘跌 4.37% 申万一级行业普跌 银行板块盘中冲高, 收盘倒跌, 跌幅为 1.4% 轻工制造板块跌 5% 计算机 交通运输 国防军工 有色金属 电子 钢铁 纺织服装 传媒板块均下挫逾 4% 非银金融 汽车 房地产板块均跌 3.6% 概念股方面,135 个指数全线下滑, 创投 锂电池 新三板 卫星导航 汽车后市场 上海本地重组 充电桩 人工智能 IP 流量变现 核能核电 石墨烯 迪士尼指数均下挫 6% 左右 股指期货方面, 沪深 300 上证 50 中证 500 股指期货主力合约分别下跌 2.2% 2% 2.9% 融资融券 01 月 21 日, 两融达到 9855.91 亿元, 比上一交易日减少了 0.08% 周四 A 股共有 10 只股票发生 14 笔大宗交易 周四 (1 月 21 日 ),A 股共有 10 只股票发生 14 笔大宗交易, 总成交额约为 7.58 亿元 Wind 资讯统计显示, 从成交金额方面来看, 从高至低前五只个股依次为 : 完美环球 (5.4 亿元 ) 雷科防务 (0.93 亿元 ) 汇源通信 (0.37 亿元 ) 海亮股份 (0.37 亿元 ) 葵花药业 (0.17 亿元 ) 1 / 15
从成交价折价率来看, 折价率从高至低前五只个股依次为 : 完美环球 (18.16%) 新海 股份 (8.74%) 葵花药业 (7.13%) 宏大爆破 (5.59%) 葵花药业 (3%) 周四沪深两市净流出资金 265.75 亿元 周四 (1 月 21 日 ), 沪深两市净流出资金 265.75 亿元 其中,561 家上市公司获资金净流入,1997 家上市公司获资金净流出 其中特大单净卖出金额 106.14 亿元, 大单净卖出金额为 159.61 亿元, 中单净买入金额为 16.75 亿元, 小单净买入金额 249 亿元 Wind 十大一级行业中有 10 个行业出现资金净流出, 按净流出资金量大小排序依次为 : Wind 工业 (659291.68 万元 ) Wind 可选消费 (490834.51 万元 ) Wind 材料 (418930.99 万元 ) Wind 信息技术 (384046.77 万元 ) Wind 金融 (350701.63 万元 ) Wind 日常消费 (122602.88 万元 ) Wind 医疗保健 (117789.39 万元 ) Wind 公用事业 (82556.89 万元 ) Wind 能源 (24265.72 万元 ) Wind 电信服务 (8421 万元 ) 两市共有 125 只个股资金净流入额在 1000 万元以上, 排名前十位的个股分别为 : 盛天网络 (36889.92 万元 ) 中国重工(22858.1 万元 ) 通合科技(15183.9 万元 ) 亿帆鑫富 (12841.53 万元 ) 井神股份(12640.57 万元 ) 兴业证券(10822.75 万元 ) 长高集团 (10690.3 万元 ) 向日葵(9710.33 万元 ) 证通电子(9542.8 万元 ) 世纪瑞尔(7132.62 万元 ) 当日,905 只个股资金净流出额在 1000 万元以上, 资金净流出排名前十位的个股分别为 : 西部证券 (28695.42 万元 ) 赣锋锂业(25833.14 万元 ) 天齐锂业(20741.46 万元 ) 西藏矿业 (18755.34 万元 ) 中国国航(18389.47 万元 ) 东兴证券(17776.13 万元 ) 中国交建 (17392.01 万元 ) 昆仑万维(17315.14 万元 ) 多氟多(15460.35 万元 ) 中信证券 (14952.11 万元 ) 要问提示 央行四天投放 1.6 万亿资金 紧 情初步缓解 ( 中证报 ) 银行结售汇连续第六个月逆差 12 月扩大至 5765 亿元 央行 :2015 年末社会融资规模存量 138.14 万亿元 2/ 15
目录 一 各期货合约成交 持仓及价格数据... 4 2015 年 4 月至 2016 年 01 月 IH 合约成交, 持价, 格数据... 4 2014 年 10 月至 2016 年 01 月 IF 合约成交, 持价, 格数据... 4 2015 年 4 月至 2016 年 01 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据... 5 2016 年 01 月 21 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据... 5 2016 年 01 月 21 日, 上证 50 合约成交持仓排名... 6 2016 年 01 月 21 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据... 6 2016 年 01 月 21 日, 沪深 300 合约成交持仓排名... 7 2016 年 01 月 21 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据... 7 2016 年 01 月 21 日, 中证 500 合约成交持仓排名... 8 二 融资融券... 9 2015/01/21-2016/01/21 两市融资融券余额 ( 亿元 )... 9 2015/12/21-2016/01/21 行业融资融券余额排名... 9 三 大宗交易... 10 2016 年 01 月 21 日大宗交易记录... 10 四 行业 PE... 10 2016 年 01 月 21 日, 证监会行业类 PE 对比... 10 2016 年 01 月 21 日, 申银万国行业类 PE 对比... 11 五 高管持股... 12 2016 年 01 月 21 日重要股东二级市场交易... 12 2014/02-2016/01 两市高管持股变动图... 13 2014/02-2016/01 沪市高管持股变动图... 13 2014/02-2016/01 深市高管持股变动图... 13 2014/02-2016/01 中小板高管持股变动图... 14 2014/02-2016/01 创业板高管持股变动图... 14 六 限售解禁... 14 2016 年限售解禁一览... 14 2016 年 1 月份全部限售解禁股资料... 14 3/ 15
一 各期货合约成交 持仓及价格数据 2015 年 4 月至 2016 年 01 月 IH 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2014 年 10 月至 2016 年 01 月 IF 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 4/ 15
2015 年 4 月至 2016 年 01 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2016 年 01 月 21 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据 5/ 15
2016 年 01 月 21 日, 上证 50 合约成交持仓排名 2016 年 01 月 21 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据 6/ 15
2016 年 01 月 21 日, 沪深 300 合约成交持仓排名 2016 年 01 月 21 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据 7/ 15
2016 年 01 月 21 日, 中证 500 合约成交持仓排名 * 数据来源 : 东方财富网 8/ 15
二 融资融券 2015/01/21-2016/01/21 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 截至 2016/01/21, 两市融资融券余额达到 9855.91 亿元 ) 数据来源 Wind 2015/12/21-2016/01/21 行业融资融券余额排名 数据来源 Wind 9/ 15
三 大宗交易 2016 年 01 月 21 日大宗交易记录 代码 名称 成交价 前一交易日收盘价 折价率 (%) 当日收盘价 成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 002624.SZ 完美环球 25.44 23.13 9.99 25.44 719.00 18,291.36 CSRC 广播 电视 电影和影视录音制作业 002624.SZ 完美环球 25.44 23.13 9.99 25.44 617.22 15,702.08 CSRC 广播 电视 电影和影视录音制作业 600610.SH 中毅达 13.45 13.01 3.38 14.31 550.00 7,397.50 CSRC 土木工程建筑业 002413.SZ 雷科防务 46.42 46.42 0.00 43.55 200.00 9,284.00 CSRC 电气机械和器材制造业 002203.SZ 海亮股份 7.44 7.59-1.98 7.25 497.54 3,701.70 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 300050.SZ 世纪鼎利 29.52 30.90-4.47 30.34 20.00 590.40 CSRC 软件和信息技术服务业 600408.SH *ST 安泰 4.26 4.48-4.91 4.35 50.00 213.00 CSRC 黑色金属冶炼和压延加工业 000586.SZ 汇源通信 21.75 22.90-5.02 20.61 171.95 3,739.91 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 601098.SH 中南传媒 18.53 19.55-5.22 18.91 150.00 2,779.50 CSRC 新闻和出版业 002737.SZ 葵花药业 36.86 39.21-5.99 38.00 10.00 368.60 CSRC 医药制造业 603636.SH 南威软件 66.26 70.80-6.41 69.86 25.00 1,656.50 CSRC 软件和信息技术服务业 300203.SZ 聚光科技 25.91 28.40-8.77 26.71 25.00 647.75 CSRC 仪器仪表制造业 002683.SZ 宏大爆破 8.27 9.18-9.91 8.76 25.00 206.75 CSRC 开采辅助活动 600499.SH 科达洁能 15.01 16.67-9.96 15.63 209.97 3,151.65 CSRC 专用设备制造业 002624.SZ 完美环球 20.82 23.13-9.99 25.44 960.00 19,987.20 CSRC 广播 电视 电影和影视录音制作业 002727.SZ 一心堂 41.63 46.25-9.99 42.65 35.00 1,457.05 CSRC 零售业 002737.SZ 葵花药业 35.29 39.21-10.00 38.00 15.00 529.35 CSRC 医药制造业 002737.SZ 葵花药业 35.29 39.21-10.00 38.00 22.00 776.38 CSRC 医药制造业 002120.SZ 新海股份 17.43 19.37-10.02 19.10 28.00 488.04 CSRC 其他制造业 数据来源 :Wind 资讯 四 行业 PE 2016 年 01 月 21 日, 证监会行业类 PE 对比 数据来源 Wind 10/ 15
2016 年 01 月 21 日, 申银万国行业类 PE 对比 数据来源 Wind 11/ 15
五 高管持股 2016 年 01 月 21 日重要股东二级市场交易 代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属证监会行业 002730.SZ 电光科技 1 1 增持 0.42 17.14 CSRC 专用设备制造业 300010.SZ 立思辰 1 1 增持 0.30 6.60 CSRC 软件和信息技术服务业 002708.SZ 光洋股份 1 1 增持 5.00 58.77 CSRC 汽车制造业 002318.SZ 久立特材 1 1 增持 10.00 111.66 CSRC 金属制品业 300035.SZ 中科电气 3 3 增持 5.00 60.54 CSRC 专用设备制造业 002229.SZ 鸿博股份 1 1 增持 100.33 1,985.24 CSRC 印刷和记录媒介复制业 300027.SZ 华谊兄弟 6 6 增持 186.43 0.00 CSRC 广播 电视 电影和影视录音制作业 002306.SZ *ST 云网 1 1 增持 7.00 45.82 CSRC 餐饮业 002539.SZ 新都化工 1 1 增持 1,249.14 0.00 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002565.SZ 上海绿新 2 2 增持 9.08 74.18 CSRC 造纸和纸制品业 002442.SZ 龙星化工 1 1 增持 2.22 30.23 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002511.SZ 中顺洁柔 1 1 增持 49.00 443.43 CSRC 造纸和纸制品业 002426.SZ 胜利精密 15 1 增持 6,026.58 125,724.98 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002663.SZ 普邦园林 2 1 增持 167.07 1,113.26 CSRC 土木工程建筑业 002583.SZ 海能达 1 1 增持 5.08 50.66 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002603.SZ 以岭药业 1 1 增持 1.14 15.76 CSRC 医药制造业 002129.SZ 中环股份 1 1 增持 0.51 4.64 CSRC 电气机械和器材制造业 600201.SH 生物股份 1 1 增持 3.14 89.85 CSRC 医药制造业 600160.SH 巨化股份 1 1 增持 2.00 31.70 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300373.SZ 扬杰科技 1 1 增持 0.05 0.77 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 600238.SH 海南椰岛 3 3 增持 3,750.40 54,633.68 CSRC 房地产业 601899.SH 紫金矿业 1 1 增持 1.00 3.18 CSRC 有色金属矿采选业 601058.SH 赛轮金宇 1 1 增持 5.00 35.05 CSRC 橡胶和塑料制品业 000738.SZ 中航动控 1 1 增持 0.13 4.03 CSRC 铁路 船舶 航空航天和其他运输设备制造业 002050.SZ 三花股份 1 1 增持 1,801.47 13,178.38 CSRC 通用设备制造业 300204.SZ 舒泰神 1 1 增持 0.05 1.31 CSRC 医药制造业 002030.SZ 达安基因 1 1 增持 229.25 7,823.89 CSRC 医药制造业 000753.SZ 漳州发展 1 1 增持 179.49 856.22 CSRC 零售业 300087.SZ 荃银高科 2 1 增持 59.75 564.56 CSRC 农业 300222.SZ 科大智能 1 1 增持 99.32 2,068.90 CSRC 电气机械和器材制造业 000626.SZ 如意集团 2 1 减持 -113.28-2,345.96 CSRC 批发业 002449.SZ 国星光电 1 1 减持 -170.00-1,973.74 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002019.SZ 亿帆鑫富 1 1 减持 -0.30-12.38 CSRC 医药制造业 000750.SZ 国海证券 1 1 减持 -590.00-5,874.94 CSRC 资本市场服务 300218.SZ 安利股份 4 1 减持 -300.00-5,869.12 CSRC 橡胶和塑料制品业 300144.SZ 宋城演艺 2 1 减持 -1,010.00-26,317.12 CSRC 文化艺术业 300096.SZ 易联众 1 1 减持 -260.00-4,672.58 CSRC 软件和信息技术服务业 600745.SH 中茵股份 2 2 减持 -1,454.80-42,155.10 CSRC 房地产业 300390.SZ 天华超净 5 5 减持 -150.00-5,594.35 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300327.SZ 中颖电子 1 1 减持 -156.15-5,650.39 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 603306.SH 华懋科技 1 1 减持 -10.00-307.28 CSRC 汽车制造业 002607.SZ 亚夏汽车 1 1 减持 -0.03-0.37 CSRC 零售业 002497.SZ 雅化集团 1 1 减持 -257.00-1,653.47 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002468.SZ 艾迪西 2 2 减持 -500.26-18,941.80 CSRC 通用设备制造业 300047.SZ 天源迪科 1 1 减持 -50.00-965.15 CSRC 软件和信息技术服务业 300030.SZ 阳普医疗 1 1 减持 -1,001.63-14,383.60 CSRC 专用设备制造业 002727.SZ 一心堂 1 1 减持 -35.00-1,585.83 CSRC 零售业 300085.SZ 银之杰 1 1 持平 0.00-0.18 CSRC 软件和信息技术服务业 数据来源 :Wind 资讯 12/ 15
2014/02-2016/01 两市高管持股变动图 2014/02-2016/01 沪市高管持股变动图 2014/02-2016/01 深市高管持股变动图 13/ 15
2014/02-2016/01 中小板高管持股变动图 2014/02-2016/01 创业板高管持股变动图 * 数据来源 : 东方财富网 六 限售解禁 2016 年限售解禁一览 2016 年 1 月份全部限售解禁股资料 本月共有 115 支股票解禁, 共解禁 189.0098 亿股, 当前市值 2768.4411 亿元 14/ 15
* 数据来源 : 东方财富网 重要申明 : 此报告谨提供给建信期货有限责任公司 ( 以下简称 建信期货 ) 的特定客户及其他专业人士 未经建信期货事先书面明文批准, 不得更改或以任何方式传送 复印或派发此报告的材料 内容及其复印本予任何其它人 如引用 刊发, 需注明出处为建信期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 本报告的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 建信期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告 本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想 见解及分析方法 报告所载资料 意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断, 可随时更改 此报告所指的期货品种价格可跌可升 为免生疑问, 此报告所载观点并不代表建信期货有限责任公司的立场 15/ 15