星期四总第 345 期 建信期货量化分析日报 周三信息摘要 多重利好刺激下, 周三 A 股放量涨逾 1% 创三个月新高, 资源股 券商股爆发, 题材股全面开花 整体上看, 市场呈现普涨局面, 显示出了多方做多热情 ; 同时沪深两市大幅放量, 资金参与热情高涨, 短线指数有望延续强势, 赚钱效应的正向循环也对市场构成支撑 消息面显示, 近期频现经济企稳回暖信号 13 日上午公布的进出口数据显示, 中国 3 月出口好转, 九个月来首次出现增长 04 月 13 日, 两融达到 8946.80 亿元, 比上一交易日增加了 0.95% 资金面显示, 周三两市净流入资金 536.04 亿元 其中特大单净买入金额 417.88 亿元, 大单净买入金额为 118.16 亿元, 中单净卖出金额为 209.99 亿元, 小单净卖出金额 321.37 亿元 策略上看, 化工细分领域迎来涨价潮, 关注氟化工 环氧丙烷 PVC 等细分产业龙头 ; 霍金宣布启动 突破摄星 计划关注深空探测概念 ; 此外, 还可关注供给侧改革 区块链 锂电池等主题 新股申购 : 新美星 : 申购代码 :300509; 发行价 :13.22 元 ; 发行市盈率 :22.98; 申购上限 :20,000 股 公司是包装机械专家与领导者 致力于为全球液体饮料工厂提供有竞争力的全面解决方案和服务 公司业务涵盖饮料 酒类 调味品和日化用品等四大领域 有消息称, 拟申报 IPO 企业的股东中如果有契约型私募基金 资产管理计划和信托计划的, 必须在申报前清理这三类股东 对此, 行业人士确认了该消息 此外, 目前新三板拟 IPO 企业申报材料只受不审消息尚未获得确认 1 / 13
目录 一 各期货合约成交 持仓及价格数据... 3 2015 年 4 月至 2016 年 04 月 IH 合约成交, 持价, 格数据... 3 2014 年 10 月至 2016 年 04 月 IF 合约成交, 持价, 格数据... 3 2015 年 4 月至 2016 年 04 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据... 4 2016 年 04 月 13 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据... 4 2016 年 04 月 13 日, 上证 50 合约成交持仓排名... 5 2016 年 04 月 13 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据... 5 2016 年 04 月 13 日, 沪深 300 合约成交持仓排名... 6 2016 年 04 月 13 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据... 6 2016 年 04 月 13 日, 中证 500 合约成交持仓排名... 7 二 融资融券... 8 2015/04/ 13-2016/04/13 两市融资融券余额 ( 亿元 )... 8 2016/02/15-2016/04/13 行业融资融券余额排名... 8 三 大宗交易... 9 2016 年 04 月 13 日大宗交易记录... 9 四 行业 PE... 10 2016 年 04 月 13 日, 证监会行业类 PE 对比... 10 2016 年 04 月 13 日, 申银万国行业类 PE 对比... 10 五 高管持股... 11 2016 年 04 月 13 日重要股东二级市场交易... 11 2014/04-2016/04 两市高管持股变动图... 11 2014/04-2016/04 沪市高管持股变动图... 11 2014/04-2016/04 深市高管持股变动图... 12 2014/04-2016/04 中小板高管持股变动图... 12 2014/04-2016/04 创业板高管持股变动图... 12 六 限售解禁... 13 2016 年限售解禁一览... 13 2016 年 4 月份全部限售解禁股资料... 13 2/ 13
一 各期货合约成交 持仓及价格数据 2015 年 4 月至 2016 年 04 月 IH 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 2014 年 10 月至 2016 年 04 月 IF 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 3/ 13
2015 年 4 月至 2016 年 04 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 2016 年 04 月 13 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据 4/ 13
2016 年 04 月 13 日, 上证 50 合约成交持仓排名 2016 年 04 月 13 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据 5/ 13
2016 年 04 月 13 日, 沪深 300 合约成交持仓排名 2016 年 04 月 13 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据 6/ 13
2016 年 04 月 13 日, 中证 500 合约成交持仓排名 * 数据来源 : 东方财富网 7/ 13
二 融资融券 2015/04/ 13-2016/04/13 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 截至 2016/04/13, 两市融资融券余额达到 8946.08 亿元 2016/02/15-2016/04/13 行业融资融券余额排名 8/ 13
三 大宗交易 2016 年 04 月 13 日大宗交易记录 代码 名称 成交价 前一交易日收盘价 折价率 (%) 当日收盘价 成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 000682.SZ 东方电子 6.02 5.47 10.05 5.52 42.00 252.84 CSRC 电气机械和器材制造业 300381.SZ 溢多利 57.74 52.49 10.00 52.55 10.41 600.78 CSRC 食品制造业 002512.SZ 达华智能 23.77 21.61 10.00 21.83 97.00 2,305.69 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 000682.SZ 东方电子 6.00 5.47 9.69 5.52 34.00 204.00 CSRC 电气机械和器材制造业 600392.SH 盛和资源 11.08 10.28 7.78 11.31 1,100.00 12,188.00 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 300364.SZ 中文在线 105.47 101.35 4.07 108.17 20.00 2,109.40 CSRC 新闻和出版业 300364.SZ 中文在线 105.00 101.35 3.60 108.17 10.00 1,050.00 CSRC 新闻和出版业 300364.SZ 中文在线 104.38 101.35 2.99 108.17 30.00 3,131.40 CSRC 新闻和出版业 002655.SZ 共达电声 18.74 18.26 2.63 18.90 400.00 7,496.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002655.SZ 共达电声 18.70 18.26 2.41 18.90 1,000.00 18,700.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002687.SZ 乔治白 16.37 15.99 2.38 16.37 162.00 2,651.94 CSRC 纺织服装 服饰业 002687.SZ 乔治白 16.37 15.99 2.38 16.37 138.00 2,259.06 CSRC 纺织服装 服饰业 002249.SZ 大洋电机 9.88 9.76 1.23 9.88 42.00 414.96 CSRC 电气机械和器材制造业 600383.SH 金地集团 12.00 11.90 0.84 11.93 1,590.64 19,087.67 CSRC 房地产业 000663.SZ 永安林业 13.69 13.58 0.81 13.69 87.40 1,196.51 CSRC 家具制造业 002714.SZ 牧原股份 56.31 56.30 0.02 56.31 8.17 459.86 CSRC 畜牧业 600529.SH 山东药玻 16.17 16.21-0.25 16.17 15.00 242.55 CSRC 非金属矿物制品业 000156.SZ 华数传媒 21.40 21.55-0.70 21.99 800.00 17,120.00 CSRC 广播 电视 电影和影视录音制作业 300274.SZ 阳光电源 24.13 24.30-0.70 24.13 10.00 241.30 CSRC 电气机械和器材制造业 300429.SZ 强力新材 93.23 94.64-1.49 98.66 30.00 2,796.90 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300429.SZ 强力新材 93.23 94.64-1.49 98.66 35.00 3,263.05 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300429.SZ 强力新材 93.23 94.64-1.49 98.66 20.00 1,864.60 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300429.SZ 强力新材 93.23 94.64-1.49 98.66 40.00 3,729.20 CSRC 化学原料和化学制品制造业 600203.SH 福日电子 12.37 12.57-1.59 12.75 120.00 1,484.40 CSRC 批发业 300032.SZ 金龙机电 19.50 19.90-2.01 20.10 289.41 5,643.50 CSRC 电气机械和器材制造业 002195.SZ 二三四五 25.63 26.26-2.40 26.69 317.84 8,146.24 CSRC 软件和信息技术服务业 002031.SZ 巨轮智能 15.67 16.15-2.97 16.18 600.00 9,402.00 CSRC 专用设备制造业 002031.SZ 巨轮智能 15.67 16.15-2.97 16.18 800.00 12,536.00 CSRC 专用设备制造业 600273.SH 嘉化能源 7.98 8.26-3.39 8.31 300.00 2,394.00 CSRC 化学原料和化学制品制造业 603997.SH 继峰股份 21.35 22.14-3.57 22.01 100.00 2,135.00 CSRC 汽车制造业 000050.SZ 深天马 A 17.21 17.88-3.75 18.21 500.00 8,605.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 000050.SZ 深天马 A 17.21 17.88-3.75 18.21 100.00 1,721.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002175.SZ 东方网络 48.01 50.40-4.74 50.99 600.00 28,806.00 CSRC 仪器仪表制造业 002175.SZ 东方网络 48.00 50.40-4.76 50.99 250.00 12,000.00 CSRC 仪器仪表制造业 000609.SZ 绵世股份 11.71 12.34-5.11 12.33 205.00 2,400.55 CSRC 房地产业 002175.SZ 东方网络 47.78 50.40-5.20 50.99 75.50 3,607.39 CSRC 仪器仪表制造业 600614.SH 鼎立股份 7.65 8.14-6.02 8.23 300.00 2,295.00 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 300128.SZ 锦富新材 14.18 15.29-7.26 15.55 504.00 7,146.72 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 600958.SH 东方证券 17.40 18.91-7.99 19.49 184.50 3,210.30 CSRC 资本市场服务 300374.SZ 恒通科技 19.06 20.95-9.02 21.22 80.00 1,524.80 CSRC 非金属矿物制品业 300377.SZ 赢时胜 76.00 83.85-9.36 85.00 78.00 5,928.00 CSRC 软件和信息技术服务业 300377.SZ 赢时胜 76.00 83.85-9.36 85.00 79.00 6,004.00 CSRC 软件和信息技术服务业 300377.SZ 赢时胜 76.00 83.85-9.36 85.00 43.00 3,268.00 CSRC 软件和信息技术服务业 300377.SZ 赢时胜 76.00 83.85-9.36 85.00 100.00 7,600.00 CSRC 软件和信息技术服务业 603020.SH 爱普股份 42.35 46.84-9.59 47.07 50.00 2,117.50 CSRC 食品制造业 000793.SZ 华闻传媒 9.10 10.09-9.81 10.21 612.87 5,577.12 CSRC 新闻和出版业 000793.SZ 华闻传媒 9.10 10.09-9.81 10.21 518.65 4,719.72 CSRC 新闻和出版业 002195.SZ 二三四五 23.64 26.26-9.98 26.69 109.67 2,592.60 CSRC 软件和信息技术服务业 600958.SH 东方证券 17.02 18.91-9.99 19.49 325.00 5,531.50 CSRC 资本市场服务 600958.SH 东方证券 17.02 18.91-9.99 19.49 698.10 11,881.66 CSRC 资本市场服务 600958.SH 东方证券 17.02 18.91-9.99 19.49 100.00 1,702.00 CSRC 资本市场服务 300364.SZ 中文在线 91.22 101.35-10.00 108.17 80.00 7,297.60 CSRC 新闻和出版业 300429.SZ 强力新材 85.18 94.64-10.00 98.66 55.72 4,745.89 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300429.SZ 强力新材 85.18 94.64-10.00 98.66 49.00 4,173.82 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300408.SZ 三环集团 31.50 35.00-10.00 35.15 150.00 4,725.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300408.SZ 三环集团 31.50 35.00-10.00 35.15 50.00 1,575.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300431.SZ 暴风科技 75.96 84.40-10.00 84.86 24.80 1,883.81 CSRC 互联网和相关服务 002667.SZ 鞍重股份 44.26 49.18-10.00 50.36 5.00 221.30 CSRC 专用设备制造业 300287.SZ 飞利信 12.11 13.46-10.03 13.57 144.00 1,743.84 CSRC 软件和信息技术服务业 数据来源 :Wind 资讯 9/ 13
四 行业 PE 2016 年 04 月 13 日, 证监会行业类 PE 对比 2016 年 04 月 13 日, 申银万国行业类 PE 对比 10/ 13
五 高管持股 2016 年 04 月 13 日重要股东二级市场交易 代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属证监会行业 300372.SZ 欣泰电气 1 1 增持 0.10 1.48 CSRC 电气机械和器材制造业 000048.SZ 康达尔 1 1 增持 63.06 2,033.57 CSRC 农副食品加工业 002296.SZ 辉煌科技 1 1 增持 200.35 2,918.69 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 000697.SZ 炼石有色 1 1 增持 0.60 16.02 CSRC 有色金属矿采选业 600075.SH 新疆天业 2 1 增持 22.50 258.87 CSRC 化学原料和化学制品制造业 601113.SH 华鼎股份 1 1 增持 785.64 8,804.11 CSRC 化学纤维制造业 600177.SH 雅戈尔 2 2 增持 1,201.98 16,769.64 CSRC 房地产业 600149.SH 廊坊发展 2 1 增持 1,902.80 29,219.37 CSRC 综合 000018.SZ 神州长城 2 2 减持 -466.33-25,284.79 CSRC 纺织业 002169.SZ 智光电气 1 1 减持 -0.42-7.61 CSRC 电气机械和器材制造业 002442.SZ 龙星化工 1 1 减持 -342.40-5,284.92 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300393.SZ 中来股份 3 1 减持 -239.00-11,835.40 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 601198.SH 东兴证券 1 1 减持 -1,021.25-26,610.47 CSRC 资本市场服务 300200.SZ 高盟新材 2 1 减持 -213.60-2,866.74 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002471.SZ 中超控股 1 1 减持 -1,249.48-8,769.73 CSRC 电气机械和器材制造业 002607.SZ 亚夏汽车 2 1 减持 -500.00-6,183.82 CSRC 零售业 数据来源 :Wind 资讯 2014/04-2016/04 两市高管持股变动图 2014/04-2016/04 沪市高管持股变动图 11/ 13
2014/04-2016/04 深市高管持股变动图 2014/04-2016/04 中小板高管持股变动图 2014/04-2016/04 创业板高管持股变动图 * 数据来源 : 东方财富网 12/ 13
六 限售解禁 2016 年限售解禁一览 2016 年 4 月份全部限售解禁股资料 本月共有 105 支股票解禁, 共解禁 112.0470 亿股, 当前市值 1460.3730 亿元 * 数据来源 : 东方财富网 重要申明 : 此报告谨提供给建信期货有限责任公司 ( 以下简称 建信期货 ) 的特定客户及其他专业人士 未经建信期货事先书面明文批准, 不得更改或以任何方式传送 复印或派发此报告的材料 内容及其复印本予任何其它人 如引用 刊发, 需注明出处为建信期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 本报告的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 建信期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告 本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想 见解及分析方法 报告所载资料 意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断, 可随时更改 此报告所指的期货品种价格可跌可升 为免生疑问, 此报告所载观点并不代表建信期货有限责任公司的立场 13/ 13