星期五总第 341 期 建信期货量化分析日报 周四信息摘要 A 股高开低走尾盘跳水, 收盘下挫逾 1%, 险守 3000 点 当天, 沪股通净流入 0.77 亿元 04 月 7 日, 两融达到 8889.86 亿元, 比上一交易日减少了 0.07% 昨日沪深两市净流出资金 142.86 亿元 其中,603 家上市公司获资金净流入,1907 家上市公司获资金净流出 沪股通十大活跃股 : 中信证券 宇通客车 中国平安 贵州茅台 恒生电子 兴业银行 海螺水泥 华泰证券 上海机场 恒瑞医药 ; 港股通十大活跃股 : 腾讯控股 中国平安 中国太保 工商银行 招商银行 农业银行 海通证券 神州控股 万达商业 建设银行 多家机构预测 3 月 CPI 涨幅会被猪肉价格推高, 预计 3 月 CPI 将上涨 2.5%, 连续 5 个月上升 1 / 14
目录 一 各期货合约成交 持仓及价格数据... 3 2015 年 4 月至 2016 年 04 月 IH 合约成交, 持价, 格数据... 3 2014 年 10 月至 2016 年 04 月 IF 合约成交, 持价, 格数据... 3 2015 年 4 月至 2016 年 04 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据... 4 2016 年 04 月 07 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据... 4 2016 年 04 月 07 日, 上证 50 合约成交持仓排名... 5 2016 年 04 月 07 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据... 5 2016 年 04 月 07 日, 沪深 300 合约成交持仓排名... 6 2016 年 04 月 07 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据... 6 2016 年 04 月 07 日, 中证 500 合约成交持仓排名... 7 二 融资融券... 8 2015/04/ 07-2016/04/07 两市融资融券余额 ( 亿元 )... 8 2016/02/15-2016/04/07 行业融资融券余额排名... 8 三 大宗交易... 9 2016 年 04 月 07 日大宗交易记录... 9 四 行业 PE... 10 2016 年 04 月 07 日, 证监会行业类 PE 对比... 10 2016 年 04 月 07 日, 申银万国行业类 PE 对比... 10 五 高管持股... 11 2016 年 04 月 07 日重要股东二级市场交易... 11 2014/04-2016/04 两市高管持股变动图... 11 2014/04-2016/04 沪市高管持股变动图... 12 2014/04-2016/04 深市高管持股变动图... 12 2014/04-2016/04 中小板高管持股变动图... 12 2014/04-2016/04 创业板高管持股变动图... 13 六 限售解禁... 13 2016 年限售解禁一览... 13 2016 年 4 月份全部限售解禁股资料... 13 2/ 14
一 各期货合约成交 持仓及价格数据 2015 年 4 月至 2016 年 04 月 IH 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2014 年 10 月至 2016 年 04 月 IF 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 3/ 14
2015 年 4 月至 2016 年 04 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2016 年 04 月 07 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据 4/ 14
2016 年 04 月 07 日, 上证 50 合约成交持仓排名 2016 年 04 月 07 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据 5/ 14
2016 年 04 月 07 日, 沪深 300 合约成交持仓排名 2016 年 04 月 07 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据 6/ 14
2016 年 04 月 07 日, 中证 500 合约成交持仓排名 * 数据来源 : 东方财富网 7/ 14
二 融资融券 2015/04/ 07-2016/04/07 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 截至 2016/04/07, 两市融资融券余额达到 8889.86 亿元 数据来源 Wind 2016/02/15-2016/04/07 行业融资融券余额排名 数据来源 Wind 8/ 14
三 大宗交易 2016 年 04 月 07 日大宗交易记录 代码 名称 成交价 前一交易日收盘价 折价率 (%) 当日收盘价 成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 002214.SZ 大立科技 14.60 13.30 9.77 13.09 30.00 438.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 601601.SH 中国太保 28.65 26.14 9.60 25.98 17.00 487.05 CSRC 保险业 600759.SH 洲际油气 9.40 8.76 7.31 9.47 158.50 1,489.90 CSRC 石油和天然气开采业 002740.SZ 爱迪尔 71.21 67.93 4.83 73.80 14.00 996.94 CSRC 纺织服装 服饰业 002740.SZ 爱迪尔 71.21 67.93 4.83 73.80 8.00 569.68 CSRC 纺织服装 服饰业 002740.SZ 爱迪尔 71.21 67.93 4.83 73.80 22.00 1,566.62 CSRC 纺织服装 服饰业 002740.SZ 爱迪尔 71.21 67.93 4.83 73.80 24.00 1,709.04 CSRC 纺织服装 服饰业 002740.SZ 爱迪尔 71.21 67.93 4.83 73.80 40.00 2,848.40 CSRC 纺织服装 服饰业 002740.SZ 爱迪尔 71.21 67.93 4.83 73.80 20.00 1,424.20 CSRC 纺织服装 服饰业 002740.SZ 爱迪尔 71.21 67.93 4.83 73.80 7.00 498.47 CSRC 纺织服装 服饰业 002740.SZ 爱迪尔 71.21 67.93 4.83 73.80 30.00 2,136.30 CSRC 纺织服装 服饰业 002740.SZ 爱迪尔 71.21 67.93 4.83 73.80 5.00 356.05 CSRC 纺织服装 服饰业 002740.SZ 爱迪尔 71.21 67.93 4.83 73.80 30.00 2,136.30 CSRC 纺织服装 服饰业 300327.SZ 中颖电子 35.96 35.28 1.93 37.00 38.78 1,394.59 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002174.SZ 游族网络 139.21 136.92 1.67 146.54 28.00 3,897.88 CSRC 互联网和相关服务 002174.SZ 游族网络 139.21 136.92 1.67 146.54 70.00 9,744.70 CSRC 互联网和相关服务 000663.SZ 永安林业 14.20 14.20 0.00 13.68 61.52 873.58 CSRC 家具制造业 002437.SZ 誉衡药业 31.19 31.19 0.00 30.70 31.87 994.11 CSRC 医药制造业 000952.SZ 广济药业 20.49 20.49 0.00 21.00 129.21 2,647.51 CSRC 医药制造业 002668.SZ 奥马电器 70.51 70.51 0.00 68.85 16.95 1,194.79 CSRC 电气机械和器材制造业 002437.SZ 誉衡药业 31.19 31.19 0.00 30.70 59.07 1,842.39 CSRC 医药制造业 002078.SZ 太阳纸业 4.88 4.88 0.00 5.03 380.95 1,859.05 CSRC 造纸和纸制品业 601398.SH 工商银行 4.26 4.29-0.70 4.26 1,210.00 5,154.60 CSRC 货币金融服务 300116.SZ 坚瑞消防 15.25 15.36-0.72 15.64 300.00 4,575.00 CSRC 其他制造业 300266.SZ 兴源环境 36.86 37.32-1.23 37.61 60.00 2,211.60 CSRC 通用设备制造业 300266.SZ 兴源环境 36.86 37.32-1.23 37.61 6.00 221.16 CSRC 通用设备制造业 300326.SZ 凯利泰 22.20 22.50-1.33 23.00 60.00 1,332.00 CSRC 专用设备制造业 601058.SH 赛轮金宇 8.40 8.52-1.41 8.52 800.00 6,720.00 CSRC 橡胶和塑料制品业 601058.SH 赛轮金宇 8.40 8.52-1.41 8.52 40.00 336.00 CSRC 橡胶和塑料制品业 002733.SZ 雄韬股份 24.72 25.21-1.94 25.35 150.00 3,708.00 CSRC 电气机械和器材制造业 000977.SZ 浪潮信息 24.40 25.00-2.40 24.40 12.00 292.80 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 000861.SZ 海印股份 6.15 6.34-3.00 6.47 1,700.00 10,455.00 CSRC 商务服务业 000861.SZ 海印股份 6.15 6.34-3.00 6.47 1,300.00 7,995.00 CSRC 商务服务业 002673.SZ 西部证券 25.72 26.55-3.13 26.35 770.00 19,804.40 CSRC 资本市场服务 002673.SZ 西部证券 25.72 26.55-3.13 26.35 80.00 2,057.60 CSRC 资本市场服务 600614.SH 鼎立股份 7.94 8.20-3.17 8.14 610.00 4,843.40 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 300393.SZ 中来股份 48.13 49.90-3.55 49.52 40.00 1,925.20 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300393.SZ 中来股份 48.13 49.90-3.55 49.52 19.00 914.47 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 603618.SH 杭电股份 16.65 17.46-4.64 17.17 675.00 11,238.75 CSRC 电气机械和器材制造业 601258.SH 庞大集团 2.95 3.12-5.45 3.04 4,262.96 12,575.74 CSRC 零售业 600094.SH 大名城 8.00 8.50-5.88 8.16 285.00 2,280.00 CSRC 房地产业 600094.SH 大名城 8.00 8.50-5.88 8.16 350.00 2,800.00 CSRC 房地产业 600094.SH 大名城 8.00 8.50-5.88 8.16 365.00 2,920.00 CSRC 房地产业 603020.SH 爱普股份 44.23 47.11-6.11 47.56 20.00 884.60 CSRC 食品制造业 603020.SH 爱普股份 44.23 47.11-6.11 47.56 15.00 663.45 CSRC 食品制造业 603729.SH 龙韵股份 73.64 78.78-6.52 75.92 50.00 3,682.00 CSRC 商务服务业 002019.SZ 亿帆鑫富 48.85 52.38-6.74 50.10 27.50 1,343.38 CSRC 医药制造业 002019.SZ 亿帆鑫富 48.85 52.38-6.74 50.10 162.50 7,938.13 CSRC 医药制造业 600614.SH 鼎立股份 7.63 8.20-6.95 8.14 400.00 3,052.00 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 002359.SZ 齐星铁塔 24.85 27.61-10.00 27.60 204.83 5,090.02 CSRC 金属制品业 300429.SZ 强力新材 77.23 85.81-10.00 82.70 30.00 2,316.90 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300429.SZ 强力新材 77.23 85.81-10.00 82.70 38.60 2,981.08 CSRC 化学原料和化学制品制造业 600958.SH 东方证券 18.00 20.00-10.00 19.28 58.10 1,045.80 CSRC 资本市场服务 600958.SH 东方证券 18.00 20.00-10.00 19.28 22.40 403.20 CSRC 资本市场服务 300431.SZ 暴风科技 82.62 91.80-10.00 87.23 12.00 991.44 CSRC 互联网和相关服务 600958.SH 东方证券 18.00 20.00-10.00 19.28 72.80 1,310.40 CSRC 资本市场服务 600958.SH 东方证券 18.00 20.00-10.00 19.28 138.81 2,498.58 CSRC 资本市场服务 600958.SH 东方证券 18.00 20.00-10.00 19.28 224.00 4,032.00 CSRC 资本市场服务 600958.SH 东方证券 18.00 20.00-10.00 19.28 141.96 2,555.28 CSRC 资本市场服务 002601.SZ 佰利联 57.74 64.16-10.01 63.20 50.00 2,887.00 CSRC 化学原料和化学制品制造业 数据来源 :Wind 资讯 9/ 14
四 行业 PE 2016 年 04 月 07 日, 证监会行业类 PE 对比 数据来源 Wind 2016 年 04 月 07 日, 申银万国行业类 PE 对比 10/ 14
数据来源 Wind 五 高管持股 2016 年 04 月 07 日重要股东二级市场交易 代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属证监会行业 002284.SZ 亚太股份 1 1 增持 2.12 45.07 CSRC 汽车制造业 002041.SZ 登海种业 1 1 增持 0.08 1.18 CSRC 农业 002479.SZ 富春环保 1 1 增持 0.34 3.60 CSRC 电力 热力生产和供应业 002445.SZ 中南重工 1 1 增持 0.20 3.95 CSRC 金属制品业 000755.SZ 山西三维 1 1 增持 0.30 2.26 CSRC 化学原料和化学制品制造业 000663.SZ 永安林业 1 1 增持 0.05 0.71 CSRC 家具制造业 002024.SZ 苏宁云商 1 1 增持 27,361.15 308,771.09 CSRC 零售业 000962.SZ 东方钽业 1 1 增持 14.82 185.38 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 600177.SH 雅戈尔 2 1 增持 610.00 9,196.41 CSRC 房地产业 300431.SZ 暴风科技 1 1 减持 -1,100.00-98,288.37 CSRC 互联网和相关服务 000676.SZ 智度投资 1 1 减持 -500.00-13,552.48 CSRC 电气机械和器材制造业 601198.SH 东兴证券 1 1 减持 -1,000.00-26,949.99 CSRC 资本市场服务 000670.SZ 盈方微 1 1 减持 -1.00-13.27 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300406.SZ 九强生物 1 1 减持 -0.29-13.24 CSRC 医药制造业 002655.SZ 共达电声 3 1 减持 -1,081.00-20,754.25 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002533.SZ 金杯电工 1 1 减持 -8.00-87.96 CSRC 电气机械和器材制造业 002359.SZ 齐星铁塔 3 1 减持 -604.83-16,135.87 CSRC 金属制品业 300327.SZ 中颖电子 5 1 减持 -192.04-6,679.30 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300268.SZ 万福生科 2 1 减持 -120.00-2,337.93 CSRC 农副食品加工业 数据来源 :Wind 资讯 2014/04-2016/04 两市高管持股变动图 11/ 14
2014/04-2016/04 沪市高管持股变动图 2014/04-2016/04 深市高管持股变动图 2014/04-2016/04 中小板高管持股变动图 12/ 14
2014/04-2016/04 创业板高管持股变动图 * 数据来源 : 东方财富网 六 限售解禁 2016 年限售解禁一览 2016 年 4 月份全部限售解禁股资料 本月共有 105 支股票解禁, 共解禁 112.0470 亿股, 当前市值 1460.3730 亿元 * 数据来源 : 东方财富网 重要申明 : 此报告谨提供给建信期货有限责任公司 ( 以下简称 建信期货 ) 的特定客户及其他专 业人士 未经建信期货事先书面明文批准, 不得更改或以任何方式传送 复印或派发此报告 13/ 14
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