星期一总第 439 期 建信期货量化分析日报 周五信息摘要 上周五沪深两市微幅反弹, 上证综指收盘涨 0.06% 报 3070.31 点 ; 深成指涨 0.14% 报 10693.75 点 ; 创业板涨 0.42% 报 2189.75 点, 成交量小幅萎缩 短线股指继续震荡, 尤其是上周四下探到支撑位后回升, 长下引线有较好的指示作用, 预计短线回调已经完成的可能性较大, 新一轮反弹行情有望开启 仍然保持近期观点不变, 整体风险并不大, 短线小幅回调或更稳健, 个股寻找回调低位进场或更好 资金面显示, 上周五两市主力净流出资金 112.3 亿元 其中,1229 只个股获资金净流入, 1452 只个股出现资金净流出, 短线主力资金获利出逃仍然迹象明显, 值得关注 上市公司重要公告 : 交通银行上半年净利润同比增 0.90%; 建设银行上半年净利润同比增 1.15%; 中国铝业上半年净利润同比增 3623.14%; 达实智能中报净利同比增八成拟 10 转 20; 暴风集团定增 20 亿元用于互联网娱乐平台等 ; 慧球科技涉嫌信息披露违法违规, 证监会决定对其立案调查 健康中国 中共中央政治局 8 月 26 日召开会议, 审议通过 健康中国 2030 规划纲要 会议认为, 党的十八届五中全会明确提出推进健康中国建设, 从 五位一体 总体布局和 四个全面 战略布局出发, 对当前和今后一个时期更好保障人民健康作出了制度性安排 编制和实施 健康中国 2030 规划纲要是贯彻落实党的十八届五中全会精神 保障人民健康的重大举措, 对全面建成小康社会 加快推进社会主义现代化具有重大意义 香港万得通讯社认为, 近年来我国人口老龄化形势加剧以及人民生活水平的快速提升, 使得人们对健康服务的需求日益增长 当前 健康中国 已纳入国家整体发展战略, 未来医疗健康产业将迎来难得一遇的发展机遇, 个股可关注 : 中基健康 和佳股份 宜华健康 通策医疗 仟源医药 华业资本 华润万东等 1 / 14
目录 一 各期货合约成交 持仓及价格数据... 3 2015 年 4 月至 2016 年 08 月 IH 合约成交, 持价, 格数据... 3 2014 年 10 月至 2016 年 08 月 IF 合约成交, 持价, 格数据... 3 2015 年 4 月至 2016 年 08 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据... 4 2016 年 08 月 26 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据... 4 2016 年 08 月 26 日, 上证 50 合约成交持仓排名... 5 2016 年 08 月 26 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据... 5 2016 年 08 月 26 日, 沪深 300 合约成交持仓排名... 6 2016 年 08 月 26 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据... 6 2016 年 08 月 26 日, 中证 500 合约成交持仓排名... 7 二 融资融券... 8 2015/08/26-2016/08/26 两市融资融券余额 ( 亿元 )... 8 2016/06/27-2016/08/26 行业融资融券余额排名... 8 三 大宗交易... 9 2016 年 08 月 26 日大宗交易记录... 9 四 行业 PE... 10 2016 年 08 月 26 日, 证监会行业类 PE 对比... 10 2016 年 08 月 26 日, 申银万国行业类 PE 对比... 10 五 高管持股... 11 2016 年 08 月 26 日重要股东二级市场交易... 11 2014/09-2016/08 两市高管持股变动图... 11 2014/09-2016/08 沪市高管持股变动图... 12 2014/09-2016/08 深市高管持股变动图... 12 2014/09-2016/08 中小板高管持股变动图... 12 2014/09-2016/08 创业板高管持股变动图... 13 六 限售解禁... 13 2016 年限售解禁一览... 13 2016 年 8 月份全部限售解禁股资料... 13 2/ 14
一 各期货合约成交 持仓及价格数据 2015 年 4 月至 2016 年 08 月 IH 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2014 年 10 月至 2016 年 08 月 IF 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 3/ 14
2015 年 4 月至 2016 年 08 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2016 年 08 月 26 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据 4/ 14
2016 年 08 月 26 日, 上证 50 合约成交持仓排名 2016 年 08 月 26 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据 5/ 14
2016 年 08 月 26 日, 沪深 300 合约成交持仓排名 2016 年 08 月 26 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据 6/ 14
2016 年 08 月 26 日, 中证 500 合约成交持仓排名 * 数据来源 : 东方财富网 7/ 14
二 融资融券 2015/08/26-2016/08/26 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 截至 2016/08/26, 两市融资融券余额达到 8990.61 亿元 比上个交易日增加了 0.25% 数据来源 Wind 2016/06/27-2016/08/26 行业融资融券余额排名 数据来源 Wind 8/ 14
三 大宗交易 2016 年 08 月 26 日大宗交易记录 代码 名称 成交价 前一交易日收盘价 折价率 (%) 当日收盘价 成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 000688.SZ 建新矿业 9.09 8.26 10.05 9.09 40.00 363.60 CSRC 有色金属矿采选业 600243.SH 青海华鼎 10.60 9.90 7.07 9.92 60.00 636.00 CSRC 通用设备制造业 603588.SH 高能环境 34.09 32.96 3.43 34.86 80.00 2,727.20 CSRC 生态保护和环境治理业 600765.SH 中航重机 15.69 15.61 0.51 15.75 30.00 470.70 CSRC 通用设备制造业 600765.SH 中航重机 15.69 15.61 0.51 15.75 20.00 313.80 CSRC 通用设备制造业 600765.SH 中航重机 15.69 15.61 0.51 15.75 50.00 784.50 CSRC 通用设备制造业 600765.SH 中航重机 15.69 15.61 0.51 15.75 50.00 784.50 CSRC 通用设备制造业 600765.SH 中航重机 15.69 15.61 0.51 15.75 30.00 470.70 CSRC 通用设备制造业 600765.SH 中航重机 15.69 15.61 0.51 15.75 20.00 313.80 CSRC 通用设备制造业 000089.SZ 深圳机场 8.96 8.93 0.34 8.96 44.65 400.06 CSRC 航空运输业 000089.SZ 深圳机场 8.95 8.93 0.22 8.96 27.05 242.10 CSRC 航空运输业 000089.SZ 深圳机场 8.95 8.93 0.22 8.96 28.83 258.03 CSRC 航空运输业 002583.SZ 海能达 12.20 12.18 0.16 12.18 82.10 1,001.62 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002569.SZ 步森股份 39.70 39.69 0.03 40.77 25.00 992.50 CSRC 纺织服装 服饰业 002583.SZ 海能达 12.18 12.18 0.00 12.18 36.95 450.05 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 600999.SH 招商证券 17.88 17.97-0.50 17.77 3,456.00 61,793.28 CSRC 资本市场服务 600900.SH 长江电力 13.50 13.58-0.59 13.84 45.00 607.50 CSRC 电力 热力生产和供应业 601288.SH 农业银行 3.20 3.22-0.62 3.20 82.00 262.40 CSRC 货币金融服务 603997.SH 继峰股份 18.11 18.27-0.88 18.67 50.00 905.50 CSRC 汽车制造业 600247.SH ST 成城 13.00 13.23-1.74 13.51 50.00 650.00 CSRC 批发业 300144.SZ 宋城演艺 23.26 23.86-2.51 23.86 300.00 6,978.00 CSRC 文化艺术业 300266.SZ 兴源环境 40.00 41.21-2.94 42.20 13.50 540.00 CSRC 通用设备制造业 300266.SZ 兴源环境 40.00 41.21-2.94 42.20 6.50 260.00 CSRC 通用设备制造业 300266.SZ 兴源环境 40.00 41.21-2.94 42.20 30.00 1,200.00 CSRC 通用设备制造业 300266.SZ 兴源环境 40.00 41.21-2.94 42.20 8.00 320.00 CSRC 通用设备制造业 000672.SZ 上峰水泥 6.61 6.82-3.08 6.89 150.00 991.50 CSRC 非金属矿物制品业 000672.SZ 上峰水泥 6.61 6.82-3.08 6.89 150.00 991.50 CSRC 非金属矿物制品业 002036.SZ 联创电子 24.30 25.30-3.95 25.00 470.00 11,421.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002036.SZ 联创电子 24.30 25.30-3.95 25.00 530.00 12,879.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 600606.SH 绿地控股 9.47 9.86-3.96 9.83 1,000.00 9,470.00 CSRC 房地产业 300383.SZ 光环新网 34.97 36.60-4.45 36.43 400.00 13,988.00 CSRC 软件和信息技术服务业 300383.SZ 光环新网 34.97 36.60-4.45 36.43 477.00 16,680.69 CSRC 软件和信息技术服务业 002249.SZ 大洋电机 10.78 11.40-5.44 11.23 1,938.40 20,895.95 CSRC 电气机械和器材制造业 300451.SZ 创业软件 45.38 48.85-7.10 48.80 44.00 1,996.72 CSRC 软件和信息技术服务业 300451.SZ 创业软件 45.38 48.85-7.10 48.80 25.00 1,134.50 CSRC 软件和信息技术服务业 300451.SZ 创业软件 45.38 48.85-7.10 48.80 25.00 1,134.50 CSRC 软件和信息技术服务业 000060.SZ 中金岭南 9.87 10.73-8.01 10.88 231.50 2,284.91 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 000060.SZ 中金岭南 9.87 10.73-8.01 10.88 126.00 1,243.62 CSRC 有色金属冶炼和压延加工业 300070.SZ 碧水源 16.80 18.42-8.79 19.03 58.00 974.40 CSRC 生态保护和环境治理业 600685.SH 中船防务 25.60 28.27-9.44 28.16 186.00 4,761.60 CSRC 铁路 船舶 航空航天和其他运输设备制造业 603117.SH 万林股份 17.05 18.83-9.45 18.91 220.00 3,751.00 CSRC 商务服务业 300483.SZ 沃施股份 44.80 49.49-9.48 49.94 19.00 851.20 CSRC 其他制造业 002122.SZ 天马股份 6.00 6.64-9.64 6.78 60.00 360.00 CSRC 通用设备制造业 600365.SH 通葡股份 11.20 12.40-9.68 12.42 450.00 5,040.00 CSRC 酒 饮料和精制茶制造业 603969.SH 银龙股份 11.84 13.15-9.96 13.19 127.49 1,509.48 CSRC 金属制品业 002275.SZ 桂林三金 17.43 19.36-9.97 19.86 40.00 697.20 CSRC 医药制造业 002072.SZ 凯瑞德 18.15 20.16-9.97 20.17 180.00 3,267.00 CSRC 纺织业 002102.SZ 冠福股份 16.13 17.92-9.99 17.77 65.00 1,048.45 CSRC 医药制造业 603268.SH 松发股份 43.04 47.82-10.00 48.04 70.00 3,012.80 CSRC 非金属矿物制品业 603268.SH 松发股份 43.04 47.82-10.00 48.04 80.00 3,443.20 CSRC 非金属矿物制品业 603018.SH 设计股份 28.18 31.31-10.00 31.73 9.31 262.36 CSRC 专业技术服务业 300486.SZ 东杰智能 29.97 33.30-10.00 33.37 46.00 1,378.62 CSRC 专用设备制造业 000711.SZ 京蓝科技 23.58 26.20-10.00 27.60 100.00 2,358.00 CSRC 房地产业 002622.SZ 永大集团 10.17 11.30-10.00 11.32 138.00 1,403.46 CSRC 电气机械和器材制造业 300477.SZ 合纵科技 20.24 22.49-10.00 23.02 11.50 232.76 CSRC 电气机械和器材制造业 002074.SZ 国轩高科 33.46 37.18-10.01 36.96 6.20 207.45 CSRC 电气机械和器材制造业 300144.SZ 宋城演艺 21.47 23.86-10.02 23.86 400.00 8,588.00 CSRC 文化艺术业 数据来源 :Wind 资讯 9/ 14
四 行业 PE 2016 年 08 月 26 日, 证监会行业类 PE 对比 数据来源 Wind 2016 年 08 月 26 日, 申银万国行业类 PE 对比 10/ 14
数据来源 Wind 五 高管持股 2016 年 08 月 26 日重要股东二级市场交易 代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属证监会行业 002417.SZ 三元达 3 2 增持 448.78 7,868.04 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002353.SZ 杰瑞股份 2 2 增持 30.69 515.86 CSRC 专用设备制造业 002581.SZ 未名医药 1 1 增持 131.39 3,657.30 CSRC 医药制造业 002479.SZ 富春环保 1 1 增持 161.41 2,011.64 CSRC 电力 热力生产和供应业 002246.SZ 北化股份 1 1 增持 0.20 2.51 CSRC 化学原料和化学制品制造业 000739.SZ 普洛药业 1 1 增持 32.00 265.12 CSRC 医药制造业 000678.SZ 襄阳轴承 3 2 增持 190.20 1,343.97 CSRC 通用设备制造业 002125.SZ 湘潭电化 1 1 增持 0.20 4.85 CSRC 化学原料和化学制品制造业 000790.SZ 华神集团 1 1 增持 676.72 8,888.20 CSRC 医药制造业 603100.SH 川仪股份 1 1 增持 30.00 403.42 CSRC 仪器仪表制造业 600446.SH 金证股份 1 1 增持 551.90 17,695.10 CSRC 软件和信息技术服务业 002075.SZ 沙钢股份 1 1 减持 -850.00-14,069.06 CSRC 黑色金属冶炼和压延加工业 002196.SZ 方正电机 1 1 减持 -650.00-18,540.14 CSRC 专用设备制造业 002019.SZ 亿帆鑫富 5 2 减持 -5,159.97-88,823.00 CSRC 医药制造业 603588.SH 高能环境 1 1 减持 -5.00-171.49 CSRC 生态保护和环境治理业 000711.SZ 京蓝科技 4 1 减持 -240.00-6,248.76 CSRC 房地产业 600525.SH 长园集团 1 1 减持 -6.00-89.50 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002491.SZ 通鼎互联 1 1 减持 -268.58-4,343.93 CSRC 电气机械和器材制造业 300313.SZ 天山生物 1 1 减持 -9.08-140.05 CSRC 畜牧业 300292.SZ 吴通控股 2 1 减持 -476.55-24,097.04 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002519.SZ 银河电子 1 1 减持 -5.00-111.98 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300422.SZ 博世科 2 1 减持 -336.42-12,671.59 CSRC 生态保护和环境治理业 300459.SZ 金科娱乐 1 1 减持 -4.00-218.01 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300406.SZ 九强生物 1 1 减持 -306.21-7,100.50 CSRC 医药制造业 002393.SZ 力生制药 1 1 减持 -0.20-7.48 CSRC 医药制造业 数据来源 :Wind 资讯 2014/09-2016/08 两市高管持股变动图 11/ 14
2014/09-2016/08 沪市高管持股变动图 2014/09-2016/08 深市高管持股变动图 2014/09-2016/08 中小板高管持股变动图 12/ 14
2014/09-2016/08 创业板高管持股变动图 * 数据来源 : 东方财富网 六 限售解禁 2016 年限售解禁一览 2016 年 8 月份全部限售解禁股资料 本月共有 100 支股票解禁, 共解禁 121.5511 亿股, 当前市值 1088.1019 亿元 * 数据来源 : 东方财富网 13/ 14
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