偿付能力报告摘要 泰康养老保险股份有限公司 TAIKANG PENSION & INSURANCE CO.,LTD. 2016 年第 2 季度 1
目 录 一 基本信息... 3 二 主要指标... 9 三 实际资本... 10 四 最低资本... 11 五 风险综合评级... 12 六 风险管理状况... 13 七 流动性风险... 15 八 监管机构对公司采取的监管措施... 17 2
一 基本信息 ( 一 ) 注册地址 中国北京市西城区复兴门内大街 156 号 A 座 11 层 ( 二 ) 法定代表人 李艳华 ( 三 ) 经营范围和经营区域 经依法登记, 公司的经营范围是 : 许可经营项目 : 团体人寿保险业务 ; 团体养老保险及年金业务 ; 个人养老保险及年金业务 ; 短期健康保险业务 ; 团体长期健康保险业务 ; 个人长期健康保险业务 ; 意外伤害保险业务 ; 上述业务的再保险业务 ; 与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务 ; 国家法律 法规允许的保险资金运用业务 ; 经中国保监会批准的其他业务 ; 保险兼业代理 ( 仅限泰康人寿保险股份有限公司和中国大地财产保险股份有限公司的险种 )( 保险兼业代理业务许可证有效期至 2018 年 2 月 27 日 ) 一般经营项目 : 无 经营区域 : 安徽 北京 福建 广东 广西 河北 河南 黑龙江 湖北 湖南 江苏 江西 辽宁 山东 山西 陕西 上海 深圳 四川 天津 新疆 浙江 重 庆 甘肃 贵州 吉林 内蒙古 云南均设有分公司 ( 四 ) 股权结构及股东 1. 股权结构 ( 单位 : 万股或万元 ) 股权类别 股份或出资额 期初本期股份或股权的增减期末公积金转增占比股东股权股份或及小计 (%) 增资转让出资额分配股票股 占比 (%) 3
利 国家股国有法人股社会法人股 260,000 100% 260,000 100% 外资股其他合计 260,000 100% 260,000 100% 填表说明 :(1) 股份有限公司在本表栏目中填列股份数量 ( 单位 : 股 ) 非股份 有限公司在本表栏目中填列股权数额 ( 单位 : 万元 );(2) 国家股是指有权代表国家 投资的机构或部门向保险公司出资形成或依法定程序取得的股权, 在保险公司股权登 记上记名为该机构或部门持有的股权 ; 国有法人股是指具有法人资格的国有企业 事 业及其他单位以其依法占用的法人资产向独立于自己的保险公司出资形成或依法定 程序取得的股权, 在保险公司股权登记上记名为该国有企业或事业及其他单位持有的 股权 2. 前十大股东 ( 按照股东年末所持股份比例降序填列, 单位 : 万股或万元 ) 股东名称 股东性 质 年度内持股 数量或出资 额变化 年末持股 数量或出 资额 年末持 股比例 质押或 冻结的 股份 泰康人寿保险股份有限公司泰康资产管理有限责任公司 民营 254,000 97.69% 民营 6,000 2.31% 合计 260,000 100% 股东关联方关系的说明 泰康资产管理有限责任公司为泰康人寿保险股份有限 公司的全资子公司 填表说明 : 股东性质填列 国有 外资 自然人 等 ( 五 ) 控股股东或实际控制人 4
公司控股股东为泰康人寿保险股份有限公司 ( 六 ) 子公司 合营企业和联营企业的基本情况 公司报告期末无子公司 合营企业或联营企业 ( 七 ) 董事 监事和高级管理人员的基本情况 1. 董事 监事及总公司高级管理人员基本情况 (1) 董事基本情况本公司董事会共有 5 位监事 具体情况如下 : 李艳华, 现任泰康养老保险股份有限公司董事长兼总经理, 泰康人寿保险股份有限公司执行副总裁 李艳华女士曾任国家审计署基建审计司主任科员, 国家审计署办公厅秘书, 国家审计署投资司处长,1996 年 7 月加盟泰康人寿以来, 历任泰康人寿保险股份有限公司财务部副总经理 总经理, 泰康人寿保险股份有限公司稽核总监, 泰康人寿保险股份有限公司稽核总监兼首席风险官, 泰康人寿保险股份有限公司副总裁兼稽核总监 合规负责人 泰康人寿保险股份有限公司副总裁兼北京分公司总经理等职务 周国端, 现任泰康养老保险股份有限公司董事, 泰康人寿保险股份有限公司执行副总裁兼首席财务官 ( 财务负责人 ) 周国端先生在美国期间, 曾任职于旅行家集团与摩根斯坦利公司 回台湾后, 曾先后任国立台湾大学财务金融所教授, 教授寿险公司资产负债管理课程, 同时兼任瑞士信贷金融集团台湾咨询顾问 苏黎世金融集团大中华区寿险首席顾问 ; 财团法人保险犯罪防治中心董事长, 财团法人保险事业发展中心董事长, 并兼任国立台湾大学财务金融所教授 ; 台湾宏泰人寿保险股份有限公司董事长兼 CEO, 并兼任泰康人寿保险股份有限公司独立董事等职务 段国圣, 现任泰康养老保险股份有限公司董事, 泰康人寿保险股份有限公司执行副总裁兼首席投资官, 泰康资产管理有限责任公司董事兼首席执行官 段国圣先生曾任江汉石油学院助教 讲师 副教授, 平安保险公司执委会委员 助理首席投资执行官 平安博士后工作站指导专家, 泰康人寿保险股份有限公司资产 5
管理中心首席执行官, 泰康人寿保险股份有限公司助理总裁兼资产管理中心首席执行官, 泰康人寿保险股份有限公司助理总裁兼泰康资产管理有限责任公司首席执行官等职务 尹奇敏, 现任泰康养老保险股份有限公司董事, 泰康人寿保险股份有限公司执行副总裁兼首席市场官 尹奇敏先生曾任嘉丰人寿保险有限公司精算部经理 加拿大联合商业人寿保险公司助理精算师 美商美国人寿保险股份有限公司台湾分公司助理副总裁及精算师 荷商亚太全球人寿保险股份有限公司台湾分公司副总裁及首席财务长 金盛人寿保险有限公司副总裁兼总精算师 泰康人寿保险股份有限公司首席精算师 首席财务官兼首席精算师等职务 宋宏谋, 现任泰康养老保险股份有限公司董事, 泰康人寿保险股份有限公司助理总裁兼 CEO 办公室主任 宋宏谋先生曾任职于中国农业银行研究室, 中国农业发展银行办公室, 中央金融工委监事会工作部, 中国银监会办公厅副处长 正处级和副局级秘书 党委办公室副主任 团委书记, 新疆金融办党组书记和主任等 (2) 监事基本情况本公司监事会共有 3 位监事 具体情况如下 : 刘渠, 现任泰康养老保险股份有限公司监事会主席, 泰康人寿保险股份有限公司助理总裁兼总精算师 精算部总经理 刘渠先生自 1999 研究生毕业以后一直在泰康人寿保险股份有限公司精算部工作, 负责公司的价值管理 价值波动管理 资产负债关联风险管理 再保险以及报送外部监管报告 吴昊, 现任泰康养老保险股份有限公司监事, 泰康资产管理有限责任公司委托资产业务部总经理 吴昊女士曾先后任泰康人寿保险股份有限公司计划财务部处经理 泰康资产管理有限责任公司运营管理部总经理等职务 文忠, 现任泰康养老保险股份有限公司监事, 现任泰康养老保险股份有限公司职工代表监事 综合办公室主任 文忠先生曾先后任泰康人寿保险股份有限公司北京分公司总经理秘书 办公室主任等职务 (3) 总公司高级管理人员基本情况总公司高级管理人员具体情况如下 : 6
李艳华, 现任泰康养老保险股份有限公司董事长兼总经理, 泰康人寿保险股份有限公司执行副总裁 李艳华女士曾任国家审计署基建审计司主任科员, 国家审计署办公厅秘书, 国家审计署投资司处长,1996 年 7 月加盟泰康人寿以来, 历任泰康人寿保险股份有限公司财务部副总经理 总经理, 泰康人寿保险股份有限公司稽核总监, 泰康人寿保险股份有限公司稽核总监兼首席风险官, 泰康人寿保险股份有限公司副总裁兼稽核总监 合规负责人 泰康人寿保险股份有限公司副总裁兼北京分公司总经理等职务 马亚文, 现任泰康养老保险股份有限公司副总经理兼首席风险官 临时合规负责人 马亚文女士曾任四川物资集团财务处副处长, 泰康人寿保险股份有限公司四川分公司财务部经理, 泰康人寿保险股份有限公司稽核部西南稽核特派办主任, 泰康养老保险股份有限公司助理总经理 副总经理 财务负责人等职务 付华, 现任泰康养老保险股份有限公司副总经理兼财务负责人 付华先生曾任中国惠普有限公司国际租赁业务部财务分析师 中国华融信托投资公司投资银行部副总经理 康柏电脑 ( 中国 ) 投资有限公司财务部中国区财务经理 信用管理经理 甲骨文软件系统 ( 中国 ) 有限公司财务部高级财务经理 智联招聘中国控股有限公司集团财务总监 安博 ( 美国 ) 有限公司中国控股公司中国区首席财务官 Monster Worldwide Corporation, 中华英才网首席财务官兼副总裁 ( 财务 ) 蒙发能源控股集团首席财务官兼副总裁 ( 财务 ) 北京蒙发金源投资有限责任公司 CEO 兼总经理等职务 陈兵,2016 年 5 月加入泰康养老保险股份有限公司, 现任临时总精算师 陈兵博士 1999 年 12 月获得中国精算师资格,2007 年 3 月获得北美精算师资格 1991 年 7 月参加工作, 先后任中国人民保险公司长沙市分公司业务经理 湖南财经学院助教 中国平安保险 ( 集团 ) 精算部精算师 精算室主任 精算经理 ( 部门副总级 ) 财务部总经理助理 首创安泰人寿保险股份有限公司总精算师 阳光人寿保险股份有限公司副总经理兼总精算师兼首席风险官 戴海峰, 现任泰康养老保险股份有限公司助理总经理兼北京分公司总经理 戴海峰先生历任泰康人寿保险股份有限公司北京分公司团险直销部客户经理 营业部经理 团险直销部经理 分公司法人业务副总经理 泰康养老保险股份有限公司北京分公司筹备负责人 泰康养老保险股份有限公司北京分公司总经理等岗 7
位 薛振斌, 现任泰康养老保险股份有限公司助理总经理兼广东分公司总经理 薛振斌先生历任泰康人寿保险股份有限公司广州分公司职员 泰康人寿保险股份有限公司团险部核保主管 核保经理 销售支持经理 企划经理及员工福利计划事业部运营管理部负责人 销售管理部副总经理 ; 泰康人寿保险股份有限公司广东分公司法人业务第一责任人 副总经理 ; 泰康养老保险股份有限公司广东分公司筹备负责人 分公司总经理等 段东辉, 现任泰康养老保险股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任 段东辉女士历任中国建设银行法律部高级经济师 中国政法大学国际法学院副教授 ( 硕士导师 ) 泰康人寿保险股份有限公司董事办公室主任 泰康人寿保险股份有限公司董事会办公室总经理 曾兼任泰康资产管理有限责任公司董事会秘书 ( 八 ) 偿付能力信息公开披露联系人及联系方式 报告联系人姓名 : 桑芳 办公室电话 : 010-59311832 移动电话 : 18611608552 传真号码 : 010-59311888 电子信箱 : sangfang@taikanglife.com 8
二 主要指标 单位 : 元 指标名称 本季度 ( 末 ) 上季度 ( 末 ) 核心偿付能力溢额 3,350,264,673.72 3,240,902,710.24 核心偿付能力充足率 453.24% 487.07% 综合偿付能力溢额 3,350,264,673.72 3,240,902,710.24 综合偿付能力充足率 453.24% 487.07% 保险业务收入 755,175,062.52 1,459,484,605.69 净利润 98,283,925.88-84,464,136.95 净资产 3,142,731,615.98 3,120,482,166.36 最近一期的风险综合评级 : 我公司 2016 年 1 季度的分类监管评级结果为 B 类 9
三 实际资本 单位 : 元 指标名称 本季度 ( 末 ) 上季度 ( 末 ) 认可资产 8,920,401,301.41 8,458,853,670.31 认可负债 4,621,690,667.96 4,380,655,982.26 实际资本 4,298,710,633.45 4,078,197,688.05 核心一级资本 4,298,710,633.45 4,078,197,688.05 核心二级资本附属一级资本 附属二级资本 10
四 最低资本 单位 : 元 指标名称 本季度 ( 末 ) 上季度 ( 末 ) 最低资本 948,445,959.73 837,294,977.81 量化风险最低资本 948,445,959.73 837,294,977.81 寿险业务保险风险最低资本 411,857,366.62 348,516,498.42 非寿险业务保险风险最低资本 204,533,330.21 197,511,961.86 市场风险最低资本 487,447,470.71 444,185,286.01 信用风险最低资本 218,220,954.75 171,229,307.06 量化风险分散效应 373,613,162.56 324,148,075.54 特定类别保险合同损失吸收效应 - - 控制风险最低资本 - - 附加资本 - - 11
五 风险综合评级 我公司 2015 年 4 季度和 2016 年 1 季度的分类监管评级结果均为 B 类 我公司根据偿二代监管要求, 积极建立全面风险管理体系, 不断完善公司的风险管理架构和风险管理政策制度, 落实风险管理职责, 持续进行风险监控和报告机制, 并对风险进行系统性分类 识别与分析, 争取尽早发现风险, 积极应对风险 同时, 根据偿二代的监管要求, 公司在执行母公司风险政策的前提下, 正在建设完善自身的偿付能力风险偏好体系和管理政策 12
六 风险管理状况 ( 一 ) 保监会最近一次对公司偿付能力风险管理能力评估得分 目前中国保监会尚未对本公司偿付能力风险管理能力进行监管评估 根据 中国保监会关于 2016 年度 SARMRA 监管评估有关事项的通知 ( 保监财发 [2016]114 号 ), 中国保监会将于 2016 年 7 月底至 10 月组织各保监局对保险公司开展 偿付能力风险管理能力监管评估 ( 二 ) 报告期内采取的风险管理改进措施及其进展情况 我公司根据偿二代监管要求, 建立了 泰康养老保险股份有限公司全面风险管理框架, 并根据框架要求设立了相应的风险管理三道防线, 即各机构为风险管理第一道防线, 遵循公司风险管理政策, 开展所辖风险的识别 评估 应对 监控等工作 ; 管理层风险管理委员会和风险管理部等风险专职部门为风险管理第二道防线, 其中风险管理委员会按照董事会的授权行使公司经营层面的风险管理最高决策权, 负责审议风险管理的总体目标 全面风险管理框架 基本政策和工作制度, 确保公司风险管理政策和制度与公司发展战略 整体风险承受能力相匹配 风险管理部作为公司风险管理委员会的秘书和执行机构, 在风险管理委员会的领导下开展公司层面的风险管理工作, 包括建立和维护整体风险管理框架, 建设和实施全面风险治理体系, 协调和督导各风险负责单位开展风险管理工作, 建立并维护风险量化技术与模型等 ; 董事会下设的审计与风险管理委员会与泰康人寿稽核监察部为风险管理第三道防线, 负责风险管理流程的审阅及风险框架的验证 公司风险管理委员会由首席执行官担任主席, 首席风险官担任执行主席, 成员包括精算负责人 合规负责人以及风险管理部与合规法律部负责人 公司风险管理部由具有丰富的投资 精算 风险管理 两核以及财务等经验的人员组成 2016 年, 公司制定了更加完善的风险偏好体系和偿付能力风险管理制度 偿二代下, 公司的风险偏好 容忍度和风险限额更加符合公司各类风险变化的实际情况, 为公司承担业务活动以及资源分配提供了更好的依据 2016 年 4 月, 七个 13
子类风险管理办法经公司董事会审议通过后已下发执行, 确定了各类风险的负责单位及其职责, 明确了全公司风险管理各环节的职能分工, 完善了公司风险管理流程 信息沟通机制等重要内容 公司将每年对偿付能力风险管理制度进行审阅和必要更新 偿付能力风险管理制度清单和更新记录留档备查 我司将继续稳步推进风险导向偿付能力体系建设工作, 从制度政策 操作流程以 及具体执行等各方面, 进一步提升并优化公司的风险管理水平, 为公司稳健经营保驾 护航 14
七 流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 1. 净现金流 ( 单位 : 元 ) 情景 2016 年 三季度 2016 年 四季度 2017 年 一季度 2017 年 二季度 2017 年 2018 年 基本情景 572,004,622.07 516,657,800.82 1,651,328,287.45 768,059,936.48 3,177,503,548.70 4,273,233,137.96 压力情景一 -159,758,234.72-44,517,033.85 784,434,911.30 244,885,811.10 1,891,917,049.46 2,554,852,032.06 压力情景二 184,456,070.27 147,101,275.78 1,309,734,806.81 746,563,374.64 2,741,910,118.70 3,208,087,966.12 自测情景 514,831,995.05 462,910,683.97 1,573,847,717.37 697,347,987.70 2,892,832,301.57 3,885,018,664.24 2. 综合流动比率 2016 年 2 季度 3 个月 1 年内 1-3 年 3-5 年 5 年以上 本季度综合流动比率 135.48% 187.17% 11244.34% -494.88% 8.73% 3. 流动性覆盖率 ( 单位 : 元 ) 季度 本季度 范围 公司整体 独立账户 优质流动资产 895,259,242.77 压力情景一 净现金流 715,472,461.21 流动性覆盖率 125.13% 压力情景二 净现金流 377,575,080.52 流动性覆盖率 237.11% 基本情景 : 在考虑现有业务和未来新业务的情况下的最优估计假设情景 ; 压力情景一 : 签单保费较去年同期下降 80%, 同时退保率假设为基本情景的 2 倍 ( 但退保率绝对值不超过 100%); 压力情景二 : 预测期内到期的固定收益类资产 20% 无法收回本息 ; 自测情景 : 费用假设为基本情景的 110% 综合以上流动性风险监管指标, 公司目前流动性状况良好, 流动性风险较小 ( 二 ) 流动性风险分析及应对措施 公司定期对流动性风险进行评估, 评估流动性风险的固有风险 相关控制的 15
设计有效性和执行有效性 以及剩余流动性风险, 确保公司准确掌握其所面临的流动性风险 我公司根据母公司制定的 泰康人寿保险股份有限公司流动性风险管理框架, 明确流动性风险的职责分工, 识别和评估流动性风险, 确保控制措施有效 公司根据监管要求, 每季度进行一次现金流压力测试, 测试未来三年公司的流动性风险大小 公司充分考虑流动性的潜在影响 获取资金的渠道与成本 压力状况下公司的融资潜力 预期资产与预期负债的现金流匹配情况 资产迅速变现的能力等因素, 全面风险公司流动性风险的大小 公司密切关注流动性风险监管指标, 公司综合评估报告期的净现金流量 及基本情景和压力情景下未来一段期间内的净现金流量 ; 通过综合流动比率反映公司各项资产和负债在未来期间现金流分布情况以及现金流入和流出的匹配情况 ; 通过流动性覆盖率反映保险公司在压力情景下未来一个季度的流动性水平 我公司现金流测试 综合流动比率测试以及流动性覆盖率测试结果显示, 公司流动性较为充足, 流动性风险小 16
八 监管机构对公司采取的监管措施 因风险管理状况良好, 监管机构未对公司采取监管措施 17