星期三总第 354 期 建信期货量化分析日报 周二信息摘要 经过连续 3 日低位震荡后, 周二 A 股初现企稳迹象 早盘股指小幅冲高后回落, 午后维持震荡整理走势, 临近尾盘时, 计算机 传媒和通信等科技股带领大盘稳步回升, 收盘指数全面翻红 目前来看, 经过连续缩量调整之后, 市场开始止跌企稳, 不过投资者风险偏好短期内难以大幅提升, 预计股指近期将继续维持震荡走势 04 月 26 日, 两融达到 8696.80 亿元, 比上一交易日减少了 0.10% 资金面显示,A 股结束近期资金持续流出局面 周二两市净流入资金 60.84 亿元 其中特大单净卖出金额 11.37 亿元, 大单净卖出金额为 42.88 亿元, 中单净卖出金额为 2.80 亿元, 小单净买入金额 54.47 亿元 策略方面, 新一轮东北振兴战略出台, 关注东北本地股 ; 稀土价格持续反弹, 相关主题或有表现 ; 此外, 还可关注网络安全 石墨烯 医院改革等主题 新股申购 : 世嘉科技 : 申购代码 :002796; 发行价 :12.95 元 ; 发行市盈率 :22.33; 申购上限 :20,000 股 ; 中签缴款日 :4 月 29 日 公司是专业的精密箱体系统制造与服务供应商, 从事定制化精密箱体系统的研发 设计 生产 销售以及服务 东北振兴 中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见 26 日发布, 意见提出到 2020 年, 东北地区在重要领域和关键环节改革上取得重大成果, 在此基础上再用 10 年左右时间, 实现全面振兴 香港万得通讯社认为, 东北是我国最大的重工业基地, 也被称为 共和国长子 诸多迹象显示, 振兴东北正成为我国区域规划又一重点 随着扶持政策的不断加码, 东北本地企业将迎来崭新的发展机遇 个股可关注 : 沈阳机床 欧亚集团 通化东宝 抚顺特钢 长春一东 吉林森工等 目录 1 / 13
一 各期货合约成交 持仓及价格数据... 3 2015 年 4 月至 2016 年 04 月 IH 合约成交, 持价, 格数据... 3 2014 年 10 月至 2016 年 04 月 IF 合约成交, 持价, 格数据... 3 2015 年 4 月至 2016 年 04 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据... 4 2016 年 04 月 26 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据... 4 2016 年 04 月 26 日, 上证 50 合约成交持仓排名... 5 2016 年 04 月 26 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据... 5 2016 年 04 月 26 日, 沪深 300 合约成交持仓排名... 6 2016 年 04 月 26 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据... 6 2016 年 04 月 26 日, 中证 500 合约成交持仓排名... 7 二 融资融券... 8 2015/04/ 27-2016/04/26 两市融资融券余额 ( 亿元 )... 8 2016/02/26-2016/04/26 行业融资融券余额排名... 8 三 大宗交易... 9 2016 年 04 月 26 日大宗交易记录... 9 四 行业 PE... 10 2016 年 04 月 26 日, 证监会行业类 PE 对比... 10 2016 年 04 月 26 日, 申银万国行业类 PE 对比... 10 五 高管持股... 11 2016 年 04 月 26 日重要股东二级市场交易... 11 2014/04-2016/04 两市高管持股变动图... 11 2014/04-2016/04 沪市高管持股变动图... 11 2014/04-2016/04 深市高管持股变动图... 12 2014/04-2016/04 中小板高管持股变动图... 12 2014/04-2016/04 创业板高管持股变动图... 12 六 限售解禁... 13 2016 年限售解禁一览... 13 2016 年 4 月份全部限售解禁股资料... 13 2/ 13
一 各期货合约成交 持仓及价格数据 2015 年 4 月至 2016 年 04 月 IH 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 2014 年 10 月至 2016 年 04 月 IF 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 3/ 13
2015 年 4 月至 2016 年 04 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 2016 年 04 月 26 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据 4/ 13
2016 年 04 月 26 日, 上证 50 合约成交持仓排名 2016 年 04 月 26 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据 5/ 13
2016 年 04 月 26 日, 沪深 300 合约成交持仓排名 2016 年 04 月 26 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据 6/ 13
2016 年 04 月 26 日, 中证 500 合约成交持仓排名 * 数据来源 : 东方财富网 7/ 13
二 融资融券 2015/04/ 27-2016/04/26 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 截至 2016/04/26, 两市融资融券余额达到 8696.80 亿元 2016/02/26-2016/04/26 行业融资融券余额排名 8/ 13
三 大宗交易 2016 年 04 月 26 日大宗交易记录 代码 名称 成交价 前一交易日收盘价 折价率 (%) 当日收盘价 成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 002643.SZ 万润股份 44.53 41.47 7.38 45.62 100.00 4,453.00 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002445.SZ 中南重工 19.98 19.05 4.88 20.60 60.00 1,198.80 CSRC 金属制品业 002355.SZ 兴民钢圈 17.62 17.04 3.40 18.74 40.00 704.80 CSRC 汽车制造业 002355.SZ 兴民钢圈 17.62 17.04 3.40 18.74 25.00 440.50 CSRC 汽车制造业 002355.SZ 兴民钢圈 17.62 17.04 3.40 18.74 34.72 611.77 CSRC 汽车制造业 002355.SZ 兴民钢圈 17.62 17.04 3.40 18.74 37.50 660.75 CSRC 汽车制造业 002355.SZ 兴民钢圈 17.62 17.04 3.40 18.74 31.56 556.09 CSRC 汽车制造业 002355.SZ 兴民钢圈 17.62 17.04 3.40 18.74 100.00 1,762.00 CSRC 汽车制造业 002355.SZ 兴民钢圈 17.62 17.04 3.40 18.74 54.00 951.48 CSRC 汽车制造业 002355.SZ 兴民钢圈 17.62 17.04 3.40 18.74 194.50 3,427.09 CSRC 汽车制造业 002355.SZ 兴民钢圈 17.62 17.04 3.40 18.74 200.00 3,524.00 CSRC 汽车制造业 002355.SZ 兴民钢圈 17.62 17.04 3.40 18.74 194.50 3,427.09 CSRC 汽车制造业 002355.SZ 兴民钢圈 17.62 17.04 3.40 18.74 59.00 1,039.58 CSRC 汽车制造业 300449.SZ 汉邦高科 87.02 85.01 2.36 89.25 40.00 3,480.80 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002090.SZ 金智科技 29.00 28.50 1.75 29.24 7.00 203.00 CSRC 电气机械和器材制造业 601689.SH 拓普集团 26.43 26.18 0.95 27.25 100.00 2,643.00 CSRC 汽车制造业 002673.SZ 西部证券 23.89 23.67 0.93 24.45 325.00 7,764.25 CSRC 资本市场服务 002673.SZ 西部证券 23.89 23.67 0.93 24.45 325.00 7,764.25 CSRC 资本市场服务 300118.SZ 东方日升 16.40 16.25 0.92 16.82 100.00 1,640.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300354.SZ 东华测试 22.64 22.59 0.22 23.34 100.00 2,264.00 CSRC 仪器仪表制造业 601198.SH 东兴证券 24.09 24.08 0.04 24.56 260.00 6,263.40 CSRC 资本市场服务 601198.SH 东兴证券 24.09 24.08 0.04 24.56 240.00 5,781.60 CSRC 资本市场服务 603997.SH 继峰股份 19.30 19.31-0.05 19.90 50.00 965.00 CSRC 汽车制造业 000333.SZ 美的集团 31.00 31.20-0.64 31.38 498.24 15,445.44 CSRC 电气机械和器材制造业 300413.SZ 快乐购 26.84 27.12-1.03 27.67 300.00 8,052.00 CSRC 零售业 002657.SZ 中科金财 50.98 51.60-1.20 52.56 250.00 12,745.00 CSRC 软件和信息技术服务业 601058.SH 赛轮金宇 7.95 8.07-1.49 8.10 400.00 3,180.00 CSRC 橡胶和塑料制品业 601058.SH 赛轮金宇 7.95 8.07-1.49 8.10 120.00 954.00 CSRC 橡胶和塑料制品业 300011.SZ 鼎汉技术 18.25 18.55-1.62 18.78 500.00 9,125.00 CSRC 铁路 船舶 航空航天和其他运输设备制造业 600633.SH 浙报传媒 15.81 16.12-1.92 16.13 200.00 3,162.00 CSRC 新闻和出版业 300440.SZ 运达科技 62.97 64.32-2.10 64.58 10.00 629.70 CSRC 软件和信息技术服务业 300440.SZ 运达科技 62.97 64.32-2.10 64.58 30.00 1,889.10 CSRC 软件和信息技术服务业 300446.SZ 乐凯新材 78.00 79.80-2.26 80.00 2.60 202.80 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300446.SZ 乐凯新材 78.00 79.80-2.26 80.00 9.89 771.36 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300446.SZ 乐凯新材 78.00 79.80-2.26 80.00 2.75 214.23 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300446.SZ 乐凯新材 78.00 79.80-2.26 80.00 6.00 468.00 CSRC 化学原料和化学制品制造业 600293.SH 三峡新材 11.60 11.92-2.68 12.03 24.00 278.40 CSRC 非金属矿物制品业 002262.SZ 恩华药业 20.96 21.73-3.54 21.83 334.00 7,000.64 CSRC 医药制造业 002262.SZ 恩华药业 20.96 21.73-3.54 21.83 143.00 2,997.28 CSRC 医药制造业 300447.SZ 全信股份 73.08 77.71-5.96 74.95 30.00 2,192.40 CSRC 电气机械和器材制造业 300429.SZ 强力新材 83.80 89.42-6.28 87.29 45.00 3,771.00 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300429.SZ 强力新材 83.80 89.42-6.28 87.29 27.00 2,262.60 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300429.SZ 强力新材 83.80 89.42-6.28 87.29 28.00 2,346.40 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002208.SZ 合肥城建 25.26 27.00-6.44 26.87 100.00 2,526.00 CSRC 房地产业 600103.SH 青山纸业 4.78 5.12-6.64 5.15 250.90 1,199.30 CSRC 造纸和纸制品业 002506.SZ 协鑫集成 6.65 7.20-7.64 7.28 2,600.00 17,290.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300425.SZ 环能科技 28.59 31.08-8.01 31.48 80.00 2,287.20 CSRC 专用设备制造业 300444.SZ 双杰电气 17.50 19.42-9.89 19.86 19.60 343.00 CSRC 电气机械和器材制造业 300336.SZ 新文化 25.18 27.97-9.97 28.30 23.00 579.14 CSRC 广播 电视 电影和影视录音制作业 600958.SH 东方证券 16.40 18.22-9.99 18.33 240.00 3,936.00 CSRC 资本市场服务 300398.SZ 飞凯材料 48.96 54.40-10.00 54.40 147.00 7,197.12 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002698.SZ 博实股份 16.65 18.50-10.00 18.86 59.40 989.01 CSRC 专用设备制造业 601877.SH 正泰电器 16.64 18.49-10.01 18.65 20.75 345.28 CSRC 电气机械和器材制造业 603703.SH 盛洋科技 48.48 53.87-10.01 54.76 24.00 1,163.52 CSRC 电气机械和器材制造业 603703.SH 盛洋科技 48.48 53.87-10.01 54.76 30.00 1,454.40 CSRC 电气机械和器材制造业 600887.SH 伊利股份 12.77 14.19-10.01 14.20 400.60 5,115.66 CSRC 食品制造业 601226.SH 华电重工 8.54 9.49-10.01 9.57 390.84 3,337.77 CSRC 专业技术服务业 300322.SZ 硕贝德 13.66 15.18-10.01 15.45 56.29 768.95 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002420.SZ 毅昌股份 8.51 9.46-10.04 9.79 50.00 425.50 CSRC 橡胶和塑料制品业 数据来源 :Wind 资讯 9/ 13
四 行业 PE 2016 年 04 月 26 日, 证监会行业类 PE 对比 2016 年 04 月 26 日, 申银万国行业类 PE 对比 10/ 13
五 高管持股 2016 年 04 月 26 日重要股东二级市场交易 代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属证监会行业 000890.SZ 法尔胜 1 1 增持 0.10 0.97 CSRC 金属制品业 300242.SZ 明家联合 1 1 增持 500.42 17,667.64 CSRC 电气机械和器材制造业 002681.SZ 奋达科技 1 1 增持 0.16 5.20 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002318.SZ 久立特材 2 1 增持 78.75 1,122.38 CSRC 金属制品业 603729.SH 龙韵股份 1 1 增持 8.00 580.03 CSRC 商务服务业 000673.SZ 当代东方 1 1 增持 34.92 506.84 CSRC 文化艺术业 000534.SZ 万泽股份 1 1 增持 352.80 4,372.76 CSRC 房地产业 002427.SZ 尤夫股份 1 1 减持 -1,194.46-24,337.58 CSRC 化学纤维制造业 002407.SZ 多氟多 4 4 减持 -117.29-10,991.30 CSRC 化学原料和化学制品制造业 000859.SZ 国风塑业 2 2 减持 -1.87-10.68 CSRC 橡胶和塑料制品业 002032.SZ 苏泊尔 1 1 减持 -1.00-36.19 CSRC 金属制品业 002093.SZ 国脉科技 1 1 减持 -0.10-1.09 CSRC 软件和信息技术服务业 002565.SZ 上海绿新 1 1 减持 -0.06-0.54 CSRC 造纸和纸制品业 300327.SZ 中颖电子 1 1 减持 -195.81-7,359.50 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300044.SZ 赛为智能 2 2 减持 -681.67-14,779.21 CSRC 软件和信息技术服务业 300359.SZ 全通教育 1 1 减持 -590.96-43,372.73 CSRC 软件和信息技术服务业 300336.SZ 新文化 1 1 减持 -200.00-5,506.08 CSRC 广播 电视 电影和影视录音制作业 300037.SZ 新宙邦 2 2 减持 -6.41-281.95 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002657.SZ 中科金财 2 1 减持 -550.00-28,464.94 CSRC 软件和信息技术服务业 002571.SZ 德力股份 1 1 减持 -8.04-120.69 CSRC 非金属矿物制品业 300024.SZ 机器人 1 1 减持 -75.72-1,986.69 CSRC 通用设备制造业 002288.SZ 超华科技 21 7 持平 0.00-7.76 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300155.SZ 安居宝 2 1 持平 0.00 0.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 数据来源 :Wind 资讯 2014/04-2016/04 两市高管持股变动图 2014/04-2016/04 沪市高管持股变动图 11/ 13
2014/04-2016/04 深市高管持股变动图 2014/04-2016/04 中小板高管持股变动图 2014/04-2016/04 创业板高管持股变动图 * 数据来源 : 东方财富网 12/ 13
六 限售解禁 2016 年限售解禁一览 2016 年 4 月份全部限售解禁股资料 本月共有 105 支股票解禁, 共解禁 112.0470 亿股, 当前市值 1460.3730 亿元 * 数据来源 : 东方财富网 重要申明 : 此报告谨提供给建信期货有限责任公司 ( 以下简称 建信期货 ) 的特定客户及其他专业人士 未经建信期货事先书面明文批准, 不得更改或以任何方式传送 复印或派发此报告的材料 内容及其复印本予任何其它人 如引用 刊发, 需注明出处为建信期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 本报告的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 建信期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告 本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想 见解及分析方法 报告所载资料 意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断, 可随时更改 此报告所指的期货品种价格可跌可升 为免生疑问, 此报告所载观点并不代表建信期货有限责任公司的立场 13/ 13