偿 付 能 力 季 度 报 告 摘 要 ( 偿 二 代 ) 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 CITIC-Prudential Life Insurance Company Limited 2016 年 第 2 季 度
目 录 一 基 本 信 息... 1 二 主 要 指 标... 5 三 实 际 资 本... 5 四 最 低 资 本... 5 五 风 险 综 合 评 级... 6 六 风 险 管 理 状 况... 6 七 流 动 性 风 险... 6 八 监 管 机 构 对 公 司 采 取 的 监 管 措 施... 7
一 基 本 信 息 ( 一 ) 注 册 地 址 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 1 号 环 球 金 融 中 心 办 公 楼 东 楼 5 层 01 02 15 16 号 单 元 及 16 层 01-16 单 元 ( 二 ) 法 定 代 表 人 汤 尔 祺 (TONY PAUL WILKEY) ( 三 ) 经 营 范 围 和 经 营 区 域 在 北 京 市 行 政 辖 区 内 及 已 设 立 分 公 司 的 省 自 治 区 直 辖 市 内 经 营 下 列 业 务 ( 法 定 保 险 业 务 除 外 ): (1) 人 寿 保 险 健 康 保 险 和 意 外 伤 害 保 险 等 保 险 业 务 ; (2) 上 述 业 务 的 再 保 险 业 务 ( 四 ) 股 权 结 构 及 股 东 股 东 类 别 股 东 名 称 季 度 内 持 股 数 量 或 出 资 额 变 化 ( 万 元 ) 季 度 末 持 股 数 量 或 出 资 额 ( 万 元 ) 季 度 末 持 股 比 例 质 押 或 冻 结 的 股 份 ( 万 元 ) 国 有 法 人 股 中 国 中 信 有 限 公 司 - 118,000 50% - 外 资 股 英 国 保 诚 集 团 - 118,000 50% - 合 计 - 236,000 100% - ( 五 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 本 公 司 暂 无 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 ( 六 ) 子 公 司 合 营 企 业 和 联 营 企 业 本 公 司 暂 无 子 公 司 合 营 企 业 和 联 营 企 业 ( 七 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 (1) 董 事 基 本 情 况 1
本 公 司 董 事 会 共 有 9 位 董 事 董 事 : 汤 尔 祺 (Tony Paul Wilkey): 56 岁, 毕 业 于 美 国 维 克 森 林 大 学, 获 工 商 管 理 硕 士 学 位 现 任 本 公 司 董 事 长, 中 国 保 监 会 于 2013 年 12 月 核 准 其 任 职 资 格, 批 准 文 号 为 保 监 国 际 [2013]240 号 汤 先 生 还 是 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 总 裁 汤 尔 祺 先 生 自 2006 年 加 入 英 国 保 诚, 曾 任 亚 洲 区 总 部 保 险 业 务 执 行 总 裁 亚 洲 区 总 部 首 席 运 营 官 寿 险 业 务 执 行 总 裁 等 职 位 李 庆 萍 :52 岁, 毕 业 于 南 开 大 学, 硕 士 学 历, 本 公 司 副 董 事 长 中 国 保 监 会 于 2014 年 2 月 核 准 其 任 职 资 格, 批 准 文 号 为 保 监 许 可 [2014]268 号 李 庆 萍 女 士 还 担 任 中 国 中 信 有 限 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员, 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 党 委 书 记, 北 京 中 信 和 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 等 职 位 金 文 洪 :65 岁, 毕 业 于 复 旦 大 学, 硕 士 学 位 中 国 保 监 会 于 2013 年 3 月 核 准 其 任 职 资 格, 批 准 文 号 为 保 监 国 际 [2013]240 号 金 文 洪 曾 任 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 总 经 理 董 事 长, 中 国 太 平 洋 保 险 公 司 总 公 司 副 总 经 理 等 职 位 严 宁 :58 岁, 毕 业 于 澳 大 利 亚 南 澳 大 学, 硕 士 学 位 中 国 保 监 会 于 2013 年 3 月 核 准 其 任 职 资 格, 批 准 文 号 为 保 监 国 际 [2013]306 号 严 宁 先 生 现 任 中 信 有 限 公 司 战 略 计 划 部 主 任, 曾 任 中 信 银 行 深 圳 分 行 行 长, 国 家 开 发 银 行 总 行 副 局 长 等 职 位 吴 立 贤 (Lilian Ng): 50 岁, 毕 业 于 澳 大 利 亚 麦 考 瑞 大 学, 学 士 学 位 中 国 保 监 会 于 2013 年 3 月 核 准 其 任 职 资 格, 批 准 文 号 为 保 监 国 际 [2013]240 号 吴 立 贤 女 士 现 任 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 总 部 保 险 业 务 执 行 总 裁, 曾 任 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 总 部 常 务 营 运 总 监 总 部 地 区 董 事, 保 诚 保 险 ( 香 港 分 公 司 ) 首 席 财 务 总 监 等 职 位 张 镇 坤 :55 岁, 毕 业 于 香 港 大 学, 学 士 学 位 中 国 保 监 会 于 2013 年 3 月 核 准 其 任 职 资 格, 批 准 文 号 为 保 监 国 际 [2013]240 号 张 镇 坤 先 生 现 任 保 诚 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 台 湾 ) 总 经 理, 曾 任 保 德 信 国 际 人 寿 保 险 公 司 ( 台 湾 ) 副 总 经 理, 国 卫 人 寿 保 险 公 司 ( 澳 洲 ) 商 务 经 理 等 职 位 刁 钦 义 :60 岁, 毕 业 于 烟 台 大 学, 学 士 学 位 中 国 保 监 会 于 2015 年 12 月 核 准 其 任 职 资 格, 批 准 文 号 为 保 监 许 可 2015 1191 号 刁 钦 义 先 生 于 1976 年 起 在 人 民 银 行 农 业 银 行 等 金 融 机 构 工 作, 曾 先 后 担 任 支 行 行 长 分 行 行 长 总 行 专 业 总 监 等 职 务 赵 小 凡 :52 岁, 毕 业 于 北 京 大 学, 博 士 学 位, 现 任 本 公 司 董 事 兼 总 经 理 职 务 中 2
国 保 监 会 于 2013 年 3 月 核 准 其 任 职 资 格, 批 准 文 号 为 保 监 国 际 [2013]240 号 赵 小 凡 先 生 曾 任 中 国 中 信 股 份 有 限 公 司 财 务 部 主 任, 中 信 银 行 总 行 副 行 长 兼 首 席 风 险 主 管 等 职 位 张 立 明 :59 岁, 毕 业 于 辽 宁 大 学, 硕 士 学 位 现 任 本 公 司 董 事 兼 副 总 经 理 职 务 中 国 保 监 会 于 2013 年 3 月 核 准 其 任 职 资 格, 批 准 文 号 为 保 监 国 际 [2013]240 号 张 立 明 先 生 曾 任 中 信 银 行 唐 山 分 行 行 长, 天 津 分 行 副 行 长 等 职 位 (2) 监 事 基 本 情 况 本 公 司 暂 未 设 置 监 事 会 (3) 总 公 司 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 赵 小 凡 : 现 任 本 公 司 总 经 理, 其 基 本 情 况 已 经 在 董 事 的 基 本 情 况 中 列 示 张 立 明 : 现 任 本 公 司 副 总 经 理, 其 基 本 情 况 已 经 在 董 事 的 基 本 情 况 中 列 示 姜 岩 松 :52 岁, 毕 业 于 北 京 大 学 世 界 经 济 学 专 业, 获 经 济 学 硕 士 学 位, 高 级 经 济 师 自 2014 年 4 月 2 日 起 任 本 公 司 合 规 负 责 人 ( 核 准 文 号 : 保 监 许 可 [2014]291 号 ); 自 2014 年 9 月 9 日 起 加 任 本 公 司 副 总 经 理 ( 核 准 文 号 : 保 监 许 可 [2014]769 号 ) 姜 岩 松 女 士 曾 先 后 任 职 于 中 国 投 资 银 行 资 金 部 与 国 际 业 务 部 国 家 开 发 银 行 国 际 金 融 局 中 国 光 大 银 行 国 际 业 务 部 与 风 险 部 中 央 汇 金 公 司, 历 任 职 员 副 总 经 理 总 经 理 中 国 银 行 专 职 董 事 及 董 事 会 风 险 政 策 委 员 会 副 主 席 等 职 务, 工 作 职 责 涉 及 风 险 管 理 国 际 结 算 与 贸 易 融 资 资 金 业 务 以 及 战 略 规 划 等 领 域 包 虹 剑 :46 岁, 毕 业 于 南 开 大 学, 获 货 币 银 行 学 硕 士 学 位 自 2014 年 9 月 9 日 起 任 本 公 司 副 总 经 理 ( 保 监 许 可 [2014]769 号 ) 包 虹 剑 女 士 曾 先 后 担 任 中 国 太 平 洋 保 险 有 限 公 司 人 身 险 部 综 合 管 理 处 处 长 ; 精 算 部 助 理 总 经 理 精 算 责 任 人 ; 太 平 洋 人 寿 保 险 有 限 公 司 监 事 精 算 责 任 人 精 算 部 总 经 理 ; 美 国 大 都 会 人 寿 上 海 代 表 处 顾 问 ; 美 国 大 都 会 人 寿 ( 中 美 大 都 会 ) 企 划 副 总 裁 暨 首 席 精 算 师 新 闻 发 言 人 ; 美 国 大 都 会 人 寿 ( 联 泰 大 都 会 ) 副 总 裁 ; 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 市 场 官 ; 美 国 友 邦 保 险 中 国 区 高 级 副 总 裁 暨 首 席 市 场 官 等 职 务 许 毅 飞 :64 岁, 毕 业 于 澳 大 利 亚 墨 尔 本 大 学, 获 数 理 统 计 学 学 士 学 位 自 2015 年 12 月 1 日 起 任 本 公 司 临 时 财 务 负 责 人 财 务 部 门 负 责 人 许 毅 飞 先 生 曾 先 后 担 任 澳 大 利 亚 国 卫 保 险 有 限 公 司 精 算 师 ; 澳 大 利 亚 墨 尔 本 市 政 府 预 算 管 理 部 高 级 精 算 师 ; 法 国 3
安 盛 集 团 旗 下 成 员 公 司 财 务 经 理 ; 金 盛 人 寿 保 险 有 限 公 司 上 海 分 公 司 首 席 财 务 官 暨 总 精 算 师 ; 海 尔 纽 约 人 寿 保 险 有 限 公 司 上 海 分 公 司 首 席 财 务 官 暨 总 精 算 师 ; 美 国 友 邦 保 险 有 限 公 司 上 海 分 公 司 资 深 副 总 裁 暨 首 席 财 务 官 - 中 国 区 域 ; 财 务 咨 询 有 限 公 司 ( 香 港 ) 总 经 理 等 职 务 邱 文 光 :40 岁, 毕 业 于 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所, 获 经 济 学 博 士 学 位 自 2008 年 7 月 2 日 起 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 ( 核 准 文 号 : 保 监 国 际 [2008]858 号 ); 自 2014 年 9 月 9 日 起 加 任 本 公 司 总 经 理 助 理 ( 核 准 文 号 : 保 监 许 可 [2014]769 号 ) 邱 文 光 先 生 曾 先 后 担 任 中 信 银 行 总 行 网 上 银 行 业 务 部 主 管 ; 中 信 银 行 总 行 人 力 资 源 部 主 管 ; 中 国 中 信 集 团 办 公 厅 集 团 副 董 事 长 秘 书 及 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 及 办 公 室 负 责 人 等 职 务 徐 凡 : 47 岁, 毕 业 于 美 国 哥 伦 比 亚 大 学, 博 士 学 位 自 2015 年 7 月 10 日 起 任 本 公 司 总 经 理 助 理 ( 核 准 文 号 : 保 监 许 可 2015 708 号 ) 徐 凡 先 生 拥 有 定 价 交 易 风 险 管 理 外 汇 投 资 资 金 业 务 等 领 域 的 工 作 经 验, 先 后 任 职 纽 约 花 旗 银 行 总 部 全 球 金 融 市 场 部 资 深 交 易 员 中 国 光 大 银 行 资 金 部 副 总 经 理 光 大 银 行 风 险 部 市 场 风 险 总 监 等, 至 今 已 有 18 年 以 上 金 融 行 业 从 业 经 验, 能 够 熟 练 使 用 中 文 和 英 文 进 行 工 作 交 流, 在 中 国 境 内 工 作 经 验 已 逾 8 年 曾 嵘 :46 岁, 毕 业 于 武 汉 大 学, 获 经 济 学 学 士 学 位 自 2011 年 5 月 11 日 起 任 任 本 公 司 审 计 责 任 人 ( 核 准 文 号 : 保 监 国 际 [2011]659 号 ) 曾 嵘 女 士 曾 担 任 审 计 署 驻 昆 明 特 派 员 办 事 处 主 任 科 员 光 大 永 明 人 寿 保 险 有 限 公 司 稽 核 审 计 助 理 总 经 理 职 务 刘 展 中 :39 岁, 毕 业 于 中 山 大 学 国 际 贸 易 专 业, 拥 有 北 美 精 算 师 专 业 资 格 自 2014 年 5 月 23 日 起 任 本 公 司 总 精 算 师 ( 核 准 文 号 : 保 监 许 可 [2014]448 号 ) 刘 展 中 先 生 曾 先 后 任 职 于 平 安 保 险 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 及 英 国 保 诚 集 团, 历 任 精 算 专 员 助 理 精 算 经 理 及 精 算 经 理 信 诚 人 寿 高 级 精 算 经 理 精 算 负 责 人 及 精 算 主 管 等 职 务 ( 八 ) 偿 付 能 力 信 息 公 开 披 露 联 系 人 及 联 系 方 式 联 系 人 姓 名 : 孙 昌 銮 办 公 室 电 话 : (8610)85878699-6111 传 真 号 码 : (8610)85878577 电 子 信 箱 : changluan.sun@citicpru.com.cn 4
二 主 要 指 标 指 标 名 称 本 季 度 数 上 季 度 数 核 心 偿 付 能 力 充 足 率 274.14% 277.15% 核 心 偿 付 能 力 溢 额 ( 万 元 ) 880,185 849,666 综 合 偿 付 能 力 充 足 率 284.04% 287.58% 综 合 偿 付 能 力 溢 额 ( 万 元 ) 930,185 899,666 最 近 一 期 的 风 险 综 合 评 级 A B 保 险 业 务 收 入 ( 万 元 ) 171,114 270,817 净 利 润 ( 万 元 ) 14,097 5,235 净 资 产 ( 万 元 ) 342,569 324,129 三 实 际 资 本 项 目 本 季 度 数 上 季 度 数 认 可 资 产 ( 万 元 ) 5,138,608 4,896,902 认 可 负 债 ( 万 元 ) 3,702,990 3,517,617 实 际 资 本 ( 万 元 ) 1,435,618 1,379,285 核 心 一 级 资 本 ( 万 元 ) 1,385,618 1,329,285 核 心 二 级 资 本 ( 万 元 ) - - 附 属 一 级 资 本 ( 万 元 ) 50,000 50,000 附 属 二 级 资 本 ( 万 元 ) - - 四 最 低 资 本 项 目 本 季 度 数 上 季 度 数 最 低 资 本 ( 万 元 ) 505,434 479,619 量 化 风 险 最 低 资 本 ( 万 元 ) 505,434 479,619 寿 险 业 务 保 险 风 险 最 低 资 本 ( 万 元 ) 241,818 228,829 非 寿 险 业 务 保 险 风 险 最 低 资 本 ( 万 元 ) 4,934 4,892 市 场 风 险 最 低 资 本 ( 万 元 ) 513,190 494,905 信 用 风 险 最 低 资 本 ( 万 元 ) 122,491 118,717 量 化 风 险 分 散 效 应 ( 万 元 ) 172,624 165,717 特 定 类 别 保 险 合 同 损 失 吸 收 效 应 ( 万 元 ) 204,375 202,007 控 制 风 险 最 低 资 本 ( 万 元 ) - - 附 加 资 本 ( 万 元 ) - - 逆 周 期 附 加 资 本 ( 万 元 ) - - 国 内 系 统 重 要 性 保 险 机 构 的 附 加 资 本 ( 万 元 ) - - 全 球 系 统 重 要 性 保 险 机 构 的 附 加 资 本 ( 万 元 ) - - 其 他 附 加 资 本 ( 万 元 ) - - 5
五 风 险 综 合 评 级 保 监 会 尚 未 开 展 偿 二 代 体 系 下 的 风 险 综 合 评 级 工 作, 我 司 收 到 的 偿 一 代 下 最 近 两 次 分 类 监 管 评 价 结 果 分 别 为 2015 年 四 季 度 的 B 和 2016 年 一 季 度 的 A 六 风 险 管 理 状 况 ( 一 ) 保 监 会 最 近 一 次 偿 付 能 力 风 险 管 理 能 力 的 评 估 得 分 保 监 会 对 本 公 司 尚 未 开 展 偿 付 能 力 风 险 管 理 能 力 的 评 分 工 作, 暂 无 得 分 ( 二 ) 风 险 管 理 改 进 措 施 以 及 报 告 期 最 新 进 展 2016 年 第 二 季 度 为 进 一 步 提 升 风 险 管 理 能 力, 我 司 启 动 了 风 险 管 理 政 策 体 系 重 检 项 目, 风 险 管 理 部 统 筹 各 职 能 部 门 针 对 各 风 险 管 理 政 策 制 度 细 则 结 合 最 新 监 管 要 求 及 我 司 实 践 进 行 重 检 完 善 同 时, 结 合 SARMRA 自 评 估 整 改 要 求, 进 一 步 完 善 了 专 项 风 险 报 告 强 化 费 用 预 算 的 实 施 加 快 公 司 战 略 的 制 定 加 快 组 织 架 构 及 关 键 岗 位 职 责 的 梳 理 加 强 了 声 誉 风 险 的 培 训 宣 导 等 我 司 针 对 一 季 度 SARMRA 自 评 估 结 果, 制 定 了 35 项 主 要 行 动 计 划 我 司 在 第 二 季 度 组 织 公 司 SARMRA 自 评 估 专 家 组 对 行 动 计 划 的 落 实 情 况 进 行 了 跟 进, 并 将 跟 进 结 果 向 偿 二 代 实 施 领 导 小 组 进 行 了 汇 报 目 前 部 分 行 动 计 划 正 在 进 行 中, 如 风 险 管 理 考 评 机 制 的 建 立 与 完 善 5 年 战 略 规 划 的 制 定 和 拆 解 组 织 架 构 及 关 键 岗 位 职 责 的 梳 理 等 我 司 将 持 续 跟 进 各 项 行 动 计 划 的 进 展 七 流 动 性 风 险 ( 一 ) 流 动 性 风 险 监 管 指 标 指 标 名 称 本 季 度 数 上 季 度 数 净 现 金 流 ( 万 元 ) 3,084 161,700 综 合 流 动 比 率 3 个 月 内 717% 2283% 1 年 内 1152% 29705% 流 动 性 覆 盖 率 压 力 情 景 1 2798% 2282% 6
压 力 情 景 2 3197% 2795% ( 二 ) 流 动 性 风 险 分 析 及 应 对 措 施 1. 净 现 金 流 2016 年 第 二 季 度, 我 司 净 现 金 流 为 3,084 万 元, 现 金 流 继 续 保 持 充 沛 报 告 期 我 司 提 前 制 定 了 流 动 性 风 险 的 应 对 措 施, 合 理 调 整 了 资 产 配 置, 有 效 防 范 了 流 动 性 风 险 事 件 的 发 生 2. 综 合 流 动 比 率 未 来 3 个 月 和 未 来 1 年, 预 期 资 产 端 的 现 金 流 的 流 入 大 于 负 债 端 的 现 金 流 的 流 出, 未 来 期 间 发 生 现 金 流 风 险 的 可 能 性 很 小 3. 流 动 性 覆 盖 率 在 各 压 力 测 试 情 境 下, 我 司 的 优 质 流 动 资 产 非 常 充 足, 公 司 整 体 和 独 立 账 户 的 流 动 性 覆 盖 率 都 超 过 100%, 足 以 支 付 未 来 一 个 季 度 的 净 现 金 流, 不 会 出 现 流 动 性 风 险 八 监 管 机 构 对 公 司 采 取 的 监 管 措 施 ( 一 ) 报 告 期 内 是 否 有 被 保 监 会 采 取 的 监 管 措 施? ( 是 否 ) 我 司 于 报 告 期 间 内 收 到 监 管 谈 话 通 知 ( 寿 险 部 函 [2016]199 号 ) ( 二 ) 公 司 的 整 改 措 施 以 及 执 行 情 况 ( 不 适 用 ) 7