久 嘉 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 20 日
1 重 要 提 示 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 07 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 04 月 01 日 起 至 06 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 城 久 嘉 封 闭 场 内 简 称 基 金 久 嘉 基 金 主 代 码 184722 交 易 代 码 184722 基 金 运 作 方 式 契 约 型 封 闭 式 基 金 合 同 生 效 日 2002 年 7 月 5 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,000,000,000.00 份 投 资 目 标 为 投 资 者 减 少 和 分 散 投 资 风 险, 确 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 长 期 稳 定 的 收 益 根 据 中 国 证 券 市 场 的 特 点, 本 基 金 将 极 其 注 重 对 市 场 整 体 趋 势 的 把 握, 重 视 对 投 资 的 市 场 时 机 选 择 本 基 金 将 投 资 策 略 注 重 评 判 与 把 握 不 同 类 别 投 资 市 场 的 整 体 风 险 与 收 益, 在 不 同 阶 段 合 理 配 置 基 金 资 产 在 股 票 债 券 现 金 的 分 配 比 例 业 绩 比 较 基 准 上 证 A 股 指 数 中 性 的 风 险 偏 好, 力 争 实 现 年 度 内 基 金 单 位 资 产 净 值 在 风 险 收 益 特 征 市 场 下 跌 时 跌 幅 不 高 于 比 较 基 准 跌 幅 的 60%, 在 市 场 上 涨 时 增 幅 不 低 于 比 较 基 准 的 70% 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 11 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -63,892,054.73 2. 本 期 利 润 49,226,486.52 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0246 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,056,914,387.57 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0285 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 业 绩 比 较 4 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 基 准 收 益 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 率 标 准 差 1-3 2-4 3.62% 1.93% -1.65% 2.22% 5.27% -0.29% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 合 同 约 定 : 本 基 金 投 资 于 股 票 债 券 的 比 例 不 低 于 本 基 金 资 产 总 值 的 80%, 本 基 金 投 资 于 国 家 债 券 的 比 例 不 低 于 本 基 金 资 产 净 值 的 20% 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 男, 中 国 籍 天 津 大 学 材 料 系 工 学 学 士 天 津 大 学 蒋 劲 刚 久 嘉 证 券 投 资 基 金 长 城 环 保 基 金 的 基 金 经 理 2012 年 3 月 7 日 - 18 年 管 理 学 院 工 学 硕 士 曾 就 职 于 深 圳 市 华 为 技 术 有 限 公 司 海 南 富 岛 资 产 管 理 有 限 公 司 2001 年 10 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 运 行 保 障 部 交 易 室 交 易 员 交 易 主 管 研 究 部 行 业 研 究 员 第 4 页 共 11 页
机 构 理 财 部 投 资 经 理 长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 男, 中 国 籍, 中 南 大 学 环 乔 春 久 嘉 证 券 投 资 基 金 长 城 环 保 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 9 月 16 日 - 6 年 境 工 程 专 业 工 学 学 士 南 开 大 学 金 融 学 硕 士 2010 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 行 业 研 究 员, 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 久 嘉 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 第 5 页 共 11 页
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度 市 场 呈 现 一 个 反 复 震 荡 筑 底 的 市 态, 底 部 有 所 抬 升 蓝 筹 板 块 的 白 酒 和 成 长 板 块 的 新 能 源 汽 车 表 现 不 俗, 在 一 定 程 度 上 激 发 了 市 场 人 气, 但 由 于 缺 乏 有 效 的 轮 动, 外 围 资 金 大 举 入 场 意 愿 不 足, 关 键 点 位 难 以 有 效 突 破, 上 证 指 数 在 2800-3000 点 区 间 反 复 震 荡 但 同 时 也 看 到 每 当 上 证 指 数 跌 至 2800 点 附 近 时 都 有 长 阳 线 突 起, 说 明 市 场 并 不 缺 乏 资 金, 只 是 对 上 涨 空 间 存 疑 本 季 度 基 金 做 了 一 次 比 较 大 的 分 红, 也 相 应 地 做 了 一 些 结 构 调 整, 增 配 了 部 分 周 期 性 行 业, 减 配 了 计 算 机 传 媒 和 电 力 设 备 行 业 个 股, 整 体 而 言 组 合 的 重 点 投 资 方 向 包 括 : 消 费 类 ( 医 药 大 众 休 闲 娱 乐 和 教 育 ) 高 端 制 造 ( 轨 道 交 通 智 能 制 造 新 能 源 汽 车 ) 信 息 技 术 环 保 等 几 个 领 域 我 们 希 望 通 过 这 些 领 域 的 投 资 能 给 持 有 人 带 来 长 期 稳 定 的 回 报 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 3.62%, 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -1.65% 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,468,799,983.32 71.25 其 中 : 股 票 1,468,799,983.32 71.25 2 固 定 收 益 投 资 423,441,011.20 20.54 其 中 : 债 券 423,441,011.20 20.54 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 159,685,356.79 7.75 7 其 他 资 产 9,450,321.53 0.46 8 合 计 2,061,376,672.84 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 34,524,978.76 1.68 第 6 页 共 11 页
C 制 造 业 983,379,877.31 47.81 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 23,163,254.40 1.13 E 建 筑 业 19,659,615.14 0.96 F 批 发 和 零 售 业 30,330,000.00 1.47 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 53,598,757.00 2.61 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 71,474,177.36 3.47 J 金 融 业 53,896,000.00 2.62 K 房 地 产 业 25,638,500.00 1.25 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 30,917,796.00 1.50 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 20,126.10 0.00 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 61,681,789.50 3.00 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 67,859,111.75 3.30 S 综 合 12,656,000.00 0.62 合 计 1,468,799,983.32 71.41 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600373 中 文 传 媒 2,249,909 46,685,611.75 2.27 2 300145 中 金 环 境 2,010,000 43,978,800.00 2.14 3 002009 天 奇 股 份 2,681,111 43,782,542.63 2.13 4 000513 丽 珠 集 团 911,282 42,019,213.02 2.04 5 002376 新 北 洋 3,003,684 40,129,218.24 1.95 6 600987 航 民 股 份 3,004,300 36,412,116.00 1.77 7 002206 海 利 得 2,004,018 34,328,828.34 1.67 8 002444 巨 星 科 技 1,680,000 34,137,600.00 1.66 9 002245 澳 洋 顺 昌 2,600,000 33,202,000.00 1.61 10 002157 正 邦 科 技 1,405,800 32,980,068.00 1.60 第 7 页 共 11 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 176,970,800.00 8.60 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 246,470,211.20 11.98 其 中 : 政 策 性 金 融 债 246,470,211.20 11.98 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 423,441,011.20 20.59 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 010107 21 国 债 ⑺ 1,360,000 146,988,800.00 7.15 2 150210 15 国 开 10 1,200,000 127,716,000.00 6.21 3 130231 13 国 开 31 1,000,000 105,470,000.00 5.13 4 160011 16 附 息 国 债 11 300,000 29,982,000.00 1.46 5 018002 国 开 1302 122,820 13,284,211.20 0.65 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 股 指 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 股 指 期 货 第 8 页 共 11 页
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 467,395.12 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 7,958,814.51 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 1,024,111.90 8 其 他 - 9 合 计 9,450,321.53 注 : 待 摊 费 用 为 久 嘉 分 红 手 续 费 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 9 页 共 11 页
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 6.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 44,988,500.00 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 44,988,500.00 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 2.25 6.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 批 准 久 嘉 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 2. 久 嘉 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3. 久 嘉 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4. 法 律 意 见 书 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 7. 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 文 件 7.2 存 放 地 点 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 第 10 页 共 11 页
7.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 办 公 时 间 亲 临 上 述 存 放 地 点 免 费 查 阅, 如 有 疑 问, 可 向 本 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 咨 询 电 话 :0755-23982338 客 户 服 务 电 话 :400-8868-666 网 站 :www.ccfund.com.cn 第 11 页 共 11 页