保险公司偿付能力报告摘要 2017 年第 3 季度 中国大地财产保险股份有限公司 China Continent Property & Casualty Insurance Company Ltd. 1
目 录 一 基本信息... 3 二 主要指标... 13 三 实际资本... 14 四 最低资本... 15 五 风险综合评级... 16 六 风险管理状况... 17 七 流动性风险... 19 八 监管机构对公司采取的监管措施... 20 2
一 基本信息 ( 一 ) 基本情况 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 8 9 10 层 法定代表人 : 经营范围 : 陈勇 企业财产损失保险 家庭财产损失保险 建 筑工程保险 安装工程保险 货物运输保险 机动车辆保险 船舶保险 飞机保险 航天保险 核电站保险 能源保险 法定责任保险 一般责任保险 保证保险 信用保险 种植业保险 养殖业保险 短期健康保险 意外伤害保险, 上述保险业务的再保险业务 ; 经中国保监会批准的资金运用业务, 经中国保监会批准的其他业务 经营区域 : 信息公开披露联系人姓名 : 全国 杨为颖 办公室电话 : 021-6857 7533 传真号码 : 021-6857 7370 电子信箱 : yangweiying@ccic-net.com.cn 3
( 二 ) 股权和股东信息 1 股权结构及股东 报告期内, 经中国保险监督管理委员会批准 ( 2017 1051 号 ), 公司注册资本变 更为人民币 10,429,984,100 元, 总股本变更为 10,429,984,100 股, 公司股权结构变化如下 表 1.1: 股权结构 单位 : 股 序号 股东类别 报告期初 报告期末 持股数量股权结构持股数量股权结构 1 国有股 8,305,232,723 99.64% 10,392,566,589 99.64% 2 社会法人股 29,902,251 0.36% 37,417,511 0.36% 合计 8,335,134,974 100.00% 10,429,984,100 100.00% 2 实际控制人 公司股权控制结构图如下 : 中国大地财产保险股份有限公司 中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司 (93.18%) 宁波开发投资集团有限公司 (6.46%) 北京松联科技有限公司 (0.36%) 中央汇金投资有限责任公司 (71.56%) H 股股东 (15.72%) 财政部 (12.72%) 4
3 报告期末所有股东的持股情况及关联方关系 表 1.2: 所有股东持股情况 单位 : 股 序号 股东名称 股东类别 持股数量 持股比例 状态 1 中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司 国有股 9,719,083,808 93.18% 正常 2 宁波开发投资集团有限公司 国有股 673,482,781 6.46% 正常 3 北京松联科技有限公司 社会法人股 37,417,511 0.36% 正常 合计 10,429,984,100 100.00% ( 三 ) 董事 监事和高级管理人员的基本情况 公司现共有 8 位董事,5 位监事,9 位高级管理人员 董事 : 袁临江 陈勇 戴志勇 秦泓波 李明 张健 邰先宇 吴岚 监事 : 郭敏 杜奎峰 叶强 刘璞 舒文跃 高级管理人员 : 陈勇 贾得荣 朱军萍 尚勇涛 肖学通 林伟 秦泓波 李晓民 路晓伟 基本情况详见表 1.3 5
表 1.3: 公司内部董事 监事 高管基本信息表 序号姓名职务年龄学历学位任职日期 任职资格 核准文号 在关联方和其他单位的 任职和兼职情况 最近 5 年的主要工作经历 2011 以来, 曾任中央汇金投资有限责任公司综合 1 袁临江董事长 53 本科,EMBA 2017 年 6 月 [2017]641 号 中国再保险 ( 集团 ) 股 份有限公司党委书记 董事长 部副主任 ( 主持工作 ) 综合管理部/ 银行机构管理二部主任, 中投国际 ( 香港 ) 有限公司总经理 资深董事总经理 党总支书记等 现任中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司党委书记 董事长, 中国大地财产保险股份有限公司党委书记 董事长 2011 年以来, 曾任中国大地财产保险股份有限公 董事 2 陈勇副董事长 53 研究生, 工 商管理硕士 2017 年 1 月 [2014]428 号 司云南分公司党委书记 总经理, 中国大地财产保险股份有限公司党委副书记 副总经理 董事 副总经理 ( 主持工作 ) 等 现任中国大地财产保险股份有限公司党委副书记 副董事长 总经理 3 戴志勇董事 46 大学本科 2015 年 9 月 [2015]966 号 宁波开发投资集团有限公司党委副书记 副董事长 总经理, 宁波电力开发有限公司总经理 2011 年以来, 曾任宁波开发投资集团有限公司党委委员 副总经理, 宁波市电力开发公司总经理等 现任宁波开发投资集团有限公司党委副书记 副董事长 总经理, 中国大地财产保险股份有限公司董事 6
2011 年以来, 曾任中国再保险 ( 集团 ) 股份有限 公司风险管理与法律合规部总经理 发展改革部总 经理 上市专项办公室主任 董事会办公室主任 4 秦泓波董事 42 博士研究 生, 经济学 博士 2017 年 6 月 [2017]611 号 中国再保险 ( 集团 ) 股 份有限公司战略总监 战略发展部总经理 风险管理部总经理等, 期间先后兼任中国人寿再保险股份有限公司董事 中国大地财产保险股份有限公司监事 董事 中国财产再保险股份有限公司董事, 中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司职工代表监事等 现任中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司战略总监 战略发展部总经理, 中国大地财产保险股份有限公司党委委员 董事 副总经理 2011 年以来, 曾担任中国再保险 ( 集团 ) 股份有 董事 5 李明董事 50 硕士研究 生, 经济学 硕士 2014 年 5 月 [2014]428 号 中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司业务总监 经营规划管理部总经理 限公司企划部总经理 企划与业务管理部总经理, 中国财产再保险股份有限公司董事, 中国人寿再保险股份有限公司董事, 中国大地财产保险股份有限公司董事等 现任中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司业务总监 经营规划管理部总经理, 中国大地财产保险股份有限公司董事 2011 年以来, 曾担任中国再保险 ( 集团 ) 股份有 6 张健董事 44 本科, 工商 管理硕士 2017 年 6 月 [2017]612 号 中国再保险 ( 集团 ) 股 份有限公司战略发展 部副总经理 限公司董事会办公室主任助理 发展改革部总经理助理 战略与发展改革部总经理助理 战略与发展改革部副总经理, 华泰保险经纪有限公司董事等 现任中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司战略发展部副总经理, 中国大地财产保险股份有限公司董事 7
董事 7 邰先宇独立董事 50 本科, 经济 学学士 2014 年 5 月 [2014]428 号 北京添宝行税务师事务所有限责任公司董事长, 北京兆泰投资顾问有限公司高级咨询顾问, 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 授薪合伙人 2011 年以来, 曾担任中天银会计师事务所有限责任公司副总经理等 现任北京添宝行税务师事务所有限责任公司董事长, 北京兆泰投资顾问有限公司高级咨询顾问, 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 授薪合伙人, 中国大地财产保险股份有限公司独立董事 8 吴岚独立董事 54 博士研究生, 理学博士 2014 年 5 月 [2014]428 号 北京大学数学科学学院金融数学系系主任, 中国精算师协会常务理事 中国数学会概率统计分会委员 2011 年以来, 曾兼任中国保险业偿付能力监管标准委员会委员 ( 第一 二 三届 ) 现任北京大学数学科学学院金融数学系系主任, 中国精算师协会常务理事 中国数学会概率统计分会委员, 中国大地财产保险股份有限公司独立董事 2011 年以来, 曾任中国大地财产保险股份有限公 1 郭敏 监事会主席 57 本科, 工学学士 2014 年 5 月 [2014]428 号 司党委委员 纪委书记 副总经理, 中国大地财产保险股份有限公司党委副书记 副董事长 总经理等 现任中国大地财产保险股份有限公司党委委员 监事会主席 监事 2 杜奎峰监事 44 博士研究生, 经济学博士 2017 年 6 月 [2017]665 号 中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司财务管理部总经理, 中国人寿再保险有限责任公司总经理助理 2011 年以来, 曾任中国人寿再保险股份有限公司财务与资产管理部总经理, 中国人寿再保险有限责任公司财务与资产管理部总经理, 中国人寿再保险有限责任公司总经理助理等 现任中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司财务管理部总经理, 中国人寿再保险有限责任公司总经理助理, 中国大地财产保险股份有限公司监事 8
3 叶强监事 52 硕士研究 生,MBA 2012 年 9 月 保监产险 [2012]1130 号 北京松联科技有限公 司总裁 2011 年以来, 一直担任北京松联通讯器材有限公 司 ( 后更名为北京松联科技有限公司 ) 总裁 2011 年以来, 曾任中国大地财产保险股份有限公 监事 4 刘璞 职工代表监事 47 本科, 工学学士 2015 年 7 月 [2015]679 号 司车辆险部副总经理 副总经理 ( 总经理级, 主持工作 ) 等 现任中国大地财产保险股份有限公司职工代表监事 车辆险部总经理 2011 年以来, 曾任中国大地财产保险股份有限公 5 舒文跃 职工代表监事 51 本科, 工商管理硕士 2017 年 6 月 [2017]635 号 司浙江分公司党委书记 总经理等 现任中国大地财产保险股份有限公司职工代表监事 审计部总经理 2011 年以来, 曾任中国大地财产保险股份有限公 1 陈勇总经理 53 研究生, 工 商管理硕士 2015 年 4 月 [2014]428 号 司云南分公司党委书记 总经理, 中国大地财产保险股份有限公司党委副书记 副总经理 副总经理 ( 主持工作 ) 等 现任中国大地财产保险股份有限公司党委副书记 副董事长 总经理 高管 2 贾得荣副总经理 56 研究生 2014 年 5 月 [2014]428 号 2011 年以来, 曾担任中国大地财产保险股份有限公司甘肃分公司党委书记 总经理, 中国大地财产保险股份有限公司党委委员 总经理助理, 华泰保险经纪有限公司党委书记 董事长 总经理, 中国大地财产保险股份有限公司党委委员 副总经理等 现任中国大地财产保险股份有限公司党委副书记 副总经理 9
3 朱军萍 副总经理财务负责人 55 本科,EMBA 2009 年 8 月 2014 年 5 月 保监产险 [2006]1110 号 [2014]319 号 2011 年以来, 曾担任中国大地财产保险股份有限公司党委委员 副总经理 财务负责人, 中国大地财产保险股份有限公司党委委员 副总经理 审计责任人等 现任中国大地财产保险股份有限公司党委委员 副总经理 财务负责人 2011 年以来, 曾担任中国大地财产保险股份有限 高管 4 尚勇涛 副总经理 51 硕士研究生, 工学硕士 /MBA 2013 年 4 月 5 肖学通 副总经理 51 本科,EMBA 2014 年 5 月 保监产险 [2011]1296 号保监产险 [2012]586 号 大地电子商务有限公司董事长 公司车辆险部总经理 信息技术部总经理, 中国大地财产保险股份有限公司党委委员 总经理助理等, 现任中国大地财产保险股份有限公司党委委员 副总经理, 大地电子商务有限公司董事长 2011 年以来, 曾担任中国大地财产保险股份有限公司天津分公司党委书记 总经理, 中国大地财产保险股份有限公司党委委员 总经理助理, 中国大地财产保险股份有限公司财务负责人等 现任中国大地财产保险股份有限公司党委委员 副总经理, 兼航运保险运营中心总经理 2011 年以来, 曾担任中国再保险 ( 集团 ) 股份有 限公司财务管理部副总经理 总经理, 中国大地财 产保险股份有限公司监事, 中再资产管理股份有限 6 林伟审计责任人 52 本科, 经济学学士 2016 年 6 月 [2016]535 号 中再资产管理股份有限公司监事 公司董事, 中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司稽核审计部总经理, 中国大地财产保险股份有限公司董事等 现任中再资产管理股份有限公司监事, 中国大地财产保险股份有限公司党委委员 纪委书记 审计责任人 10
2011 年以来, 曾任中国再保险 ( 集团 ) 股份有限 公司风险管理与法律合规部总经理 发展改革部总 经理 上市专项办公室主任 董事会办公室主任 7 秦泓波副总经理 42 博士研究生, 经济学博士 2017 年 6 月 [2017]610 号 中国再保险 ( 集团 ) 股 份有限公司战略总监 战略发展部总经理 风险管理部总经理等, 期间先后兼任中国人寿再保险股份有限公司董事 中国大地财产保险股份有限公司监事 董事 中国财产再保险股份有限公司董事, 中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司职工代表监事等 现任中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司战略总监 战略发展部总经理, 中国大地财产保险股份有限公司党委委员 董事 副总经理 2011 年以来, 曾担任中国大地财产保险股份有限 公司安徽分公司党委书记 总经理, 中国大地财产 高管 8 李晓民总经理助理 47 本科, 历史学学士 2015 年 6 月 [2015]551 号 保险股份有限公司浙江分公司党委书记 总经理, 中国大地财产保险股份有限公司党委委员 总经理助理 审计责任人等 现任中国大地财产保险股份有限公司党委委员 总经理助理, 兼党委组织部部长 人力资源部总经理 9 路晓伟 总经理助理合规负责人董事会秘书首席风险官 41 博士研究生, 管理学博士 2017 年 8 月 2017 年 7 月 2015 年 6 月 2017 年 6 月 [2017]929 号 [2017]801 号 [2015]446 号 2011 年以来, 曾担任中国大地财产保险股份有限公司运营中心副总经理, 中国大地财产保险股份有限公司战略发展部临时负责人 副总经理 ( 总经理级, 主持工作 ), 中国大地财产保险股份有限公司发展企划部总经理, 中国大地财产保险股份有限公司办公室主任 职工代表监事, 中国大地财产保险股份有限公司营业部总经理等 现任中国大地财产保险股份有限公司党委委员 总经理助理 董事会秘书 合规负责人 首席风险官, 兼办公室 / 党委办公室 / 董事会办公室 / 北京代表处主任 11
( 四 ) 子公司 合营企业和联营企业的基本情况 大地电子商务有限公司为我司全资子公司, 注册资本金 2 亿元 大地保险代理有限责任公司为我司全资子公司, 注册资本金 5 千万元 公司没有合营企业和联营企业 12
二 主要指标 表 2.1: 主要指标 ( 单位 : 元 ) 行次 项目 本季度数 上季度数 1 核心偿付能力充足率 278% 294% 2 核心偿付能力溢额 8,797,956,054 9,140,340,243 3 综合偿付能力充足率 278% 294% 4 综合偿付能力溢额 8,797,956,054 9,140,340,243 5 最近一期的风险综合评级 B A 6 保险业务收入 8,966,328,947 9,232,048,285 7 净利润 389,543,812 355,865,080 8 净资产 14,378,428,121 14,418,446,878 备注 : 风险综合评级结果中的本季度是指 2017 年第二季度结果 13
三 实际资本 表 3.1: 实际资本 ( 单位 : 元 ) 行次 项目 本季度数 上季度数 1 认可资产 45,489,359,835 44,572,160,500 2 认可负债 31,755,896,290 30,726,568,100 3 实际资本 13,733,463,546 13,845,592,400 3.1 其中 : 核心一级资本 13,733,463,546 13,845,592,400 3.2 核心二级资本 0 0 3.3 附属一级资本 0 0 3.4 附属二级资本 0 0 14
四 最低资本 表 4.1: 最低资本 ( 单位 : 元 ) 行次 项目 本季度数 上季度数 1 量化风险最低资本 4,705,861,452 4,486,319,753 1.1 保险风险最低资本 3,220,090,061 3,145,146,651 1.2 市场风险最低资本 1,411,645,619 1,347,972,559 1.3 信用风险最低资本 1,725,847,412 1,526,767,944 1.4 风险分散效应 1,651,721,639 1,533,567,400 1.5 特定类保险合同损失吸收效应 0 0 2 控制风险最低资本 229,646,039 218,932,404 3 附加资本 0 0 3.1 逆周期附加资本 0 0 3.2 D-SII 附加资本 0 0 3.3 G-SII 附加资本 0 0 3.4 其他附加资本 0 0 4 最低资本 4,935,507,491 4,705,252,157 15
五 风险综合评级 为 B 公司 2017 年第 1 季度风险综合评级结果为 A,2017 年第 2 季度风险综合评级结果 16
六 风险管理状况 公司 2016 年 SARMRA 得分为 70.24 分 其中, 风险管理基础与环境 14.88 分, 风险管理目标与工具 4.25 分, 保险风险管理 8.37 分, 市场风险管理 8.32 分, 信用风险管理 8.19 分, 操作风险管理 3.74 分, 战略风险管理 8.69 分, 声誉风险管理 7.59 分, 流动性风险管理 6.22 分 公司成立于 2003 年 10 月 15 日, 截至目前已设立 35 家省级分公司,1 家直属营业部,1 家航运保险运营中心, 并设立了全资子公司大地电子商务有限公司和大地保险代理有限责任公司 2016 年实现保费收入 320.7 亿元,2016 年末公司总资产为 410.1 亿元 根据 保险公司偿付能力监管规则第 11 号 : 偿付能力风险管理要求与评估 第五 六条的规定, 公司属于 I 类保险公司 2017 年三季度, 公司根据 中国保监会关于开展 2017 年度 SARMRA 评估有关事项的通知 ( 保监财会 [2017]156 号 ) 要求, 组织相关部门认真开展自评估工作 相关部门对照 偿付能力监管规则第 11 号 : 保险公司偿付能力风险管理能力评估 中对风险管理的各项要求, 从制度健全性和遵循有效性两个方面对照九个评估项目的每一项具体要求, 逐项评估公司的风险管理状况, 逐项列报与监管要求相符合的程度 评估方式主要采用各相关条线管理部门自评和风险管理部汇总评估相结合的方式 本次自评估得分为 89.69 分, 与 2016 年监管评估结果 (70.24 分 ) 相比较, 本次自评估得分提升 19.44 分, 其中操作风险 基础与环境 目标与工具分别提升了 4.84 分 4.7 分和 4 分 改进和提升的工作主要体现在两个方面 : ( 一 ) 优化制度体系建设, 制度健全性进一步完善 1 对 偿付能力风险管理办法 风险偏好体系管理办法 和保险风险 市场风险 信用风险 操作风险 战略风险 声誉风险以及流动性风险七类子风险制度进行了全面 细致的修订, 进一步规范 细化了各部门风险管理的工作职责 内容 流程和要求, 确保各项风险管理制度内容在符合监管标准的基础上, 具有可执行性 2 进一步健全完善各条线管理制度, 先后制定了 资本管理办法 应收应付账款管理办法 保险资金委托投资管理办法 汇率风险管理办法 和 境外资产价格风险管理办法 等制度, 修订了 信息披露事务管理办法 产品开发与管理办法 准备金评估手册 等制度 ( 二 ) 深入推进落实各项风险管理工作, 制度遵循有效性有效提升 17
1 进一步完善风险管理组织架构和队伍建设, 单独设立了风险管理部, 充实了风险管理人员, 人员配置数量及工作经验均满足 Ⅰ 类公司的监管要求 2 推进风险偏好体系的落地实施, 强化 底线 管理 在 2016 年风险偏好体系运行的基础上, 更新优化了 2017 年风险偏好 风险容忍度和风险限额 对业务规划 经营预算等重要经营事项的进行了独立风险评估, 确保规划和预算符合公司整体风险偏好框架 3 强化风险管理信息系统的运用, 实现数据采集 指标生产 监控识别 预警报告全流程信息化, 对风险偏好运行情况进行持续的监控, 对指标异常情况进行预警提示, 提升风险管理工作效率 4 开展操作风险管理专项建设, 建立了操作风险损失事件库 风险与控制自评估和操作风险关键指标三大管理工具, 推动操作风险管理的体系化 5 完成 2016 年度风险管理绩效考核, 并优化 2017 年考核办法, 推进各部门有效落实条线风险管理职责 6 持续强化风险管理第一道防线执行力建设 各职能部门结合日常经营管理实际, 通过检查 评估 监测 督导, 强化制度的执行, 并对高风险领域 关键管理环节进行有效管控 本季度主要开展了以下风险管理工作 : 一是对 市场风险管理办法 信用风险管理办法 流动性风险管理操作手册 操作风险管理流程操作手册 进行了全面 细致的修订 二是开展偿付能力应急演练工作 ; 各子类风险管理牵头部门将上半年风险管理情况向高级管理层提交报告 ; 顺利完成操作风险专项建设项目, 同时持续收集操作风险损失事件并录入系统中 三是继续强化风险评估和监测 以风险限额指标为基础, 通过风险管理信息系统定期对七大类风险的风险状况进行列示 分析和预警, 三季度各项风险限额指标运行稳定, 未发生重大风险事件 下一步, 公司将继续夯实风险管理基础与环境 风险管理目标与工具 七大类风险管理方面的工作, 进一步提升公司偿付能力风险管理能力 18
七 流动性风险 表 7.1: 流动性风险监管指标 ( 单位 : 元 ) 行次 指标 本季度数 1 净现金流 -257,261,095 2 综合流动比率 2.1 3 个月以内 137.1% 2.2 1 年以内 111.9% 2.3 1 年以上 214.8% 3 流动性覆盖率 2.1 压力情景 1 192.1% 2.2 压力情景 2 145.4% 本季度现金净流出 2.57 亿元, 主要受到 4.97 亿元现金分红影响, 公司现金流不存在压力 公司截至 2017 年 9 月 30 日的 1 年以上的综合流动比率为 214.8%,1 年以内的综合流动比率为 111.9%, 现金流入与流出匹配较好 从流动性覆盖率的结果来看, 我司现有资产足以应对压力情景下的现金流波动需求 19
八 监管机构对公司采取的监管措施 ( 一 ) 保监会对公司采取的监管措施 ( 是 否 ) ( 二 ) 公司的整改措施以及执行情况 ( 不适用 ) 20