中美联泰大都会人寿保险有限公司 Sino-US United MetLife Insurance Company Ltd. 2018 年 3 季度偿付能力季度报告摘要 2018 年 10 月 30 日 1
目录一 基本信息 ; 二 主要指标 ; 三 实际资本 ; 四 最低资本 ; 五 风险综合评级 ; 六 风险管理状况 ; 七 流动性风险 ; 八 监管机构对公司采取的监管措施 2
一 基本信息 ( 一 ) 注册地址 : 上海市黄浦区黄陂北路 227 号中区广场 11 楼 01-06 单元和 15 楼 01-12 单元 ( 二 ) 法定代表人 : 戴兰芳 ( 三 ) 经营范围和经营区域 : 上海市行政辖区内及已设立分公司的上海市 北京市 重庆市 广东省 辽宁省 江苏省 浙江省 四川省 湖北省 福建省 ( 不含厦门 ) 天津市内经营下列业务 ( 法定保险业务除外 ): ( 一 ) 人寿保险 健康保险和意外伤害保险等保险业务 ; ( 二 ) 上述业务的再保险业务 ( 四 ) 股权结构及股东 : 持股比例 排序 股东名称股权份额股东类别 1 上海联和投资有限公司 50% 国有股 2 METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY ( MLIC ) 50% 外资股 ( 五 ) 控股股东或实际控制人 : 无 ( 六 ) 子公司 合营企业和联营企业 : 无 3
( 七 ) 董事 监事和高级管理人员的基本情况 1. 本公司董事基本情况 姓名年龄学历 任期 职务 任职资格 关联单位任职 / 兼职情况 最近 5 年主要工作经历 ( 或学位 ) 开始日期 批准文号 戴兰芳 63 工商管理 2015.1.1 董事长 保监许可 上海联和投资有限公司 上海联和投资有限公司党 硕士 (2008.12.2 [2014]1164 总支书记 副总经理 总 4-2014.12.3 号 会计师 1 任本公司 董事 ) 叶峻 45 工商管理 2005.8.10 董事保监国际 1. 上海联和金融信息服务有限公司董事长 上海联和投资有限公司副 硕士 [2005]652 号 2. 上海联创创业投资有限公司董事长 总经理 3. 上海宣泰医药科技有限公司董事长 4. 上海兆芯集成电路有限公司董事长 总 经理 5. 上海紫竹高新区 ( 集团 ) 有限公司副董 事长 6. 上海联和资产管理有限公司执行董事兼 总经理 7. 上海联彤网络通讯技术有限公司董事长 8. 上海众新信息科技有限公司董事长 4
王燕清 40 经济学 2015.1.1 董事 保监许可 上海联和投资有限公司金融服务投资部副 2007.7-2014.10 上海联和投资 硕士 (2011.9. [2014]116 经理 ( 主持工作 ) 有限公司金融服务投资部分析 20-2014.1 4 号 师 项目副经理 项目经理 ; 2.31 任本 2014.11 至今上海联和投资有 公司监 限公司金融服务投资部副经理 事 ) ( 主持工作 ) 孙思毅 48 统计学 2017.2.27 总经理兼 保监许可 无 2010.11-2013.06 大都会人寿 硕士 董事 [2017]155 亚洲区及欧洲中东和非洲地区 号 保监 资产负债管理负责人 许可 2012.8-2013.6 大都会人寿保 [2017]134 险指定精算师 0 号 2013.7-2017.4 大都会亚洲地 区 ( 香港 ) 有限公司亚洲区总 精算师 2017.4-2017.11 中美联泰大都 会人寿保险有限公司临时负责 人 2017.11 至今中美联泰大都会 人寿保险有限公司总经理 Charles 59 硕士 2017.3.21 董事保监许可 美国大都会集团亚洲区首席投资官 ; 2011 至今美国大都会集团亚 Sherida [2018]334 大都会人寿 ( 亚洲 ) 董事 洲区首席投资官 n Scully 号 大都会人寿 ( 韩国 ) 董事 5
2. 监事基本情况 本公司未设监事会, 但设有监事履行监事职责 : 姓名 年龄 学历 ( 或学位 ) 任期开始日期 职务 任职资格批准文号 应晓明 50 本科 2015.1.1 监事 保监许可 [2014]1141 号 关联单位任职 / 兼职情况上海联和投资有限公司副总经济师上海仪电智能电子有限公司副董事长 最近 5 年主要工作经历 2007.7-2014.10 上海联和投资有限公司审计部经理 2014.10 至今上海联和投资有限公司副总经济师兼财务部经理 浦京苏 46 硕士 2015.3.13 监事银保监许可 [2018]344 号 MetLife Investments Asia (HK, China) 亚洲投资组合管理主 管 2010.6-2016.5 MetLife Investments Asia (HK, China) 亚 洲投资组合管理主管 2016.5 至今 MetLife Investments (Morristown, NJ, USA) 副总裁兼 国际投资组合战略主管 6
3. 总公司高级管理人员基本情况 姓名 年龄 学历 ( 或学位 ) 任期 开始日期 职务 任职资格 批准文号 关联单位任职 / 兼职情况 最近 5 年主要工作经历 李佳 46 本科 2011.7.28 副总经理 保监国际 2011 1225 号 罗天 45 硕士 2011.10.25 审计责任人 保监国际 2011 1602 号 姚兵 48 硕士 2017.4.10 董事会秘 保监许可 书, 副总经 2017 理 309 号 张戈 50 硕士 2017.10.1 总经理助理 保监许可 2017 1090 号 周智圣 46 硕士 2018.5.17 财务负责人 银保监许 可 2018 269 号 无无无无无 2008.4-2011.4 中美大都会人寿保险有限公司首席市场行销运营官 ; 2011.4 至今中美联泰大都会人寿保险有限公司首席直效行销及数字营销运营官 2004.5-2011.4 分别担任中美大都会人寿保险有限公司审计经理 高级审计经理 审计总监 ; 2011.4 至今中美联泰大都会人寿保险有限公司审计部负责人 2017.4 至今中美联泰大都会人寿保险有限公司董事会秘书 副总经理 2011.6 至今中美联泰大都会人寿保险有限公司首席风险官 2017.10 至今中美联泰大都会人寿保险有限公司总经理助理 2014.9-2017.11 中美联泰大都会人寿保险有限公司精算负责人 2017.7.1-2018.5.16 中美联泰大都会人寿保险有限公司临时财务负责人 2018.5.17 至今中美联泰大都会人寿保险有限公司财务负责人 2018.8.25 日起, 兼任中美联泰大都会人寿保险有限公司精算临时负责人, 为期三个月 7
( 八 ) 偿付能力信息公开披露联系人及联系方式 联系人姓名 : 周智圣办公室电话 :021-23103531 移动电话 :15821862532 传真号码 :021-33302178 电子信箱 :zzhou10@metlife.com 8
二 主要指标 指标名称本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 核心偿付能力充足率 (%) 309% 305% 核心偿付能力溢额 ( 万元 ) 1,033,305.92 987,281.23 综合偿付能力充足率 (%) 325% 322% 综合偿付能力溢额 ( 万元 ) 1,113,305.92 1,067,281.23 最近一期的风险综合评级 A A 保险业务收入 ( 万元 ) 271,375.37 287,337.59 净利润 ( 万元 ) 30,967.56 40,579.54 净资产 ( 万元 ) 374,385.83 338,824.55 三 实际资本部分 指标名称本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 认可资产 ( 万元 ) 4,460,558.06 4,379,557.37 认可负债 ( 万元 ) 2,853,473.97 2,831,057.80 实际资本 ( 万元 ) 1,607,084.09 1,548,499.56 核心一级资本 ( 万元 ) 1,527,084.09 1,468,499.56 核心二级资本 ( 万元 ) - - 附属一级资本 ( 万元 ) 80,000.00 80,000.00 附属二级资本 ( 万元 ) - - 9
四 最低资本 指标名称本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 最低资本 ( 万元 ) 493,778.17 481,218.34 保险风险最低资本 ( 万元 ) 360,755.46 331,638.59 市场风险最低资本 ( 万元 ) 257,309.61 277,890.09 信用风险最低资本 ( 万元 ) 62,079.54 60,769.01 量化风险分散效应 ( 万元 ) 129,316.85 128,274.72 特定类别保险合同损失吸收效应 ( 万元 ) 56,975.51 60,732.44 量化风险最低资本 ( 万元 ) 493,852.25 481,290.53 控制风险最低资本 ( 万元 ) -74.08-72.19 附加资本 ( 万元 ) - - 五 风险综合评级最近两次风险综合评级结果如下季度风险综合评级结果 2018 年 1 季度 A 2018 年 2 季度 A 10
六 风险管理状况 ( 一 ) 保监会最近一次对公司偿付能力风险管理能力的评估得分 评估项目权重最终得分 基础与环境 20% 16.02 目标与工具 10% 6.98 保险风险管理能力 10% 8.70 市场风险管理能力 10% 8.81 信用风险管理能力 10% 7.91 操作风险管理能力 10% 8.05 战略风险管理能力 10% 7.47 声誉风险管理能力 10% 7.86 流动性风险管理能力 10% 8.24 分值合计 80.03 ( 二 ) 公司制定的偿付能力风险管理改进措施及报告期最新进展 1. 风险管理制度的建设与完善 风险管理 : 修订了 管理层风险管理委员会议事规则, 主要包括 :1) 更新风险管理委员会成员 ;2) 根据监管意见, 对审议和审批事项进行界定 2. 管理流程的梳理与优化 风险管理部 : 在市场风险管理报告中的利率风险部分, 补充负债端变化对公司利率风险最低资本的影响情况 3. 制度执行有效性的改进 企业传播部 : 积极开展对外传播工作, 有效提升公司声誉及品牌 : 获得媒体认可 : 荣获由 证券时报 颁发的 中国保险业绿色金融方舟奖 ; 荣获由 每日经济新闻 颁发的 中国保险风云榜 - 优秀外资保险公司 传播正面信息 : 发布 150 画未来 企业责任报告 专属您的灵活健康保障 等新闻稿, 增加正面媒体报道, 提升品牌美誉度 企业传播部 : 主动干预潜在声誉风险, 控制及防范声誉风险事件 : 8 月 8 日晚, 银保监局发布上半年保险消费投诉情况通报, 公司在亿元保费投诉量排名第九 ;8 月 9 日, 密切监测相关媒体报道, 并与公司相 11
关部门和渠道进行信息梳理, 准备媒体备索声明 风险管理部 : 公司根据偿二代相关要求, 建立了风险管理信息系统 目前, 一支柱偿付能力自动计算工具, 及二支柱风险管理系统已经开始运行 风险管理系统优化工程前期准备工作, 正在按计划进行中, 即将于 4 季度正式启动开发 内审部 : 对公司 2018 年偿付能力的审阅已完成, 并出具了报告, 在 2017 年 7 月到 2018 年 5 月的审阅期间内, 公司偿付能力风险管理体系的关键控制评估总体有效 内审部就上述审计结果将向董事会报告, 同时对报告中的审计发现开展追踪 针对偿付能力风险管理能力自评估中存在的不足, 各相关部门依据整改计划, 逐步进行整改 七 流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 指标名称 本季度数 上季度数 净现金流 ( 万元 )- 实际本季度 4,561.42 11,767.53 净现金流 ( 万元 )- 预测下季度 - 基本情景 5,165.02 5,809.36 净现金流 ( 万元 )- 预测下季度 - 压力情景 1 2,474.77 2,538.37 净现金流 ( 万元 )- 预测下季度 - 压力情景 2 4,358.22 4,434.03 综合流动比率 (%) -180% -162% 流动性覆盖率 (%)- 必测压力情景 1 3247% 3546% 流动性覆盖率 (%)- 必测压力情景 2 3000% 3192% 投资连结产品独立账户的流动性覆盖率 (%)- 必测压力情景 1 142% 134% 投资连结产品独立账户的流动性覆盖率 (%)- 必测压力情景 2 310% 312% ( 二 ) 流动性风险分析及应对措施 1. 净现金流 本季度实际 : 本季度净现金流实际净流入 4,561.42 万元, 同上季度的净流入 11,767.53 万元相比, 虽净流入减少但仍为正数 本季度现金和银行活期存款余额保持在合理水平 2. 净现金流 下季度预测 : 各类情景下, 预测下季度净现金流同上期预测本季度相比基本持平, 皆为净流入 3. 综合流动比率 : 由于考虑续期保费收入, 准备金项下的预测为现金流入, 导致 3 个月内的测算结果仍然为负值 此负值并非流动性低造成 12
4. 公司整体的流动性覆盖率 : 公司配置的投资资产多为国债 AAA 级金融债 AAA 级企业债等优质资产, 因此测算结果为接近 30 倍的覆盖率, 与上季度结果相比无重大变化 5. 投资连结产品独立账户的流动性覆盖率 : 规则要求的计算表中优质资产不含开放式基金 本公司投资连结产品独立账户依照产品设立合同, 全部资产均为银行活期存款和开放式基金, 银行活期存款有最高的流动性, 公司对开放式基金进行大量调研和跟踪, 严格筛选, 所持开放式基金至今为止并未发生过任何流动性问题 八 监管机构对公司采取的监管措施 ( 一 ) 保监会对公司采取的监管措施 无 ( 二 ) 公司的整改措施以及执行情况 无 13