保险公司 偿二代偿付能力报告摘要 平安养老保险股份有限公司 Ping An Annuity Insurance Company of China Ltd 2016 年三季度
目录一 基本信息... 1 二 主要指标... 9 三 实际资本... 10 四 最低资本... 11 五 风险综合评级... 12 六 风险管理状况... 13 七 流动性风险... 14 八 监管机构对公司采取的监管措施... 15
一 基本信息 (1) 注册地址 21 楼 我司注册地址为中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 20 楼 (2) 法定代表人 我司法定代表人为杜永茂 (3) 经营范围和经营区域我司经营范围 : 团体养老保险及年金业务 ; 团体人寿保险及年金业务 ; 团体长期健康保险业务 ; 个人养老保险及年金业务 ; 个人长期健康保险业务 ; 短期健康保险业务 ; 意外伤害保险业务 ; 上述业务的再保险业务 ; 国家法律 法规允许的保险资金运用业务 ; 养老保险资产管理产品业务 ; 受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币 外币资金 ; 与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务 ; 与资产管理业务相关的咨询业务 ; 经中国保监会批准的其他业务 我司经营区域 : 北京市 上海市 天津市 重庆市 安徽省 福建省 甘肃省 广东省 广西壮族自治区 贵州省 海南省 河北省 河南省 黑龙江省 湖北省 湖南省 吉林省 江苏省 江西省 辽宁省 内蒙古自治区 宁夏回族自治区 青海省 山东省 山西省 陕西省 四川省 新疆维吾尔自治区 云南省 浙江省 (4) 股权结构及股东 股权类别 我司股权结构如下 : 股份或出资额 ( 万元 ) 期初本期股份或股权的增减期末股公积金转增占比股东权股份或及分配股票小计 (%) 增资转出资额股利让 占比 (%) 社团法人股 486,000 100% - - 486,000 100% 合计 486,000 100% - - 486,000 100% 1
我司股东如下 : 序号 股东名称 持股数量持股比例 ( 股 ) (%) 1 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 4,185,000,000 86.11 2 中国平安人寿保险股份有限公司 669,000,000 13.77 3 中国平安财产保险股份有限公司 3,000,000 0.06 4 平安信托有限责任公司 1,500,000 0.03 5 深圳市平安创新资本投资有限公司 1,500,000 0.03 合计 4,860,000,000 100.00 (5) 实际控制人 我司实际控制人为中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 (6) 子公司 合营企业和联营企业 本报告期末, 我司不存在子公司 合营企业和联营企业 (7) 董事 监事和高级管理人员的基本情况 1. 董事基本情况本公司董事会共有 11 位董事, 其中执行董事 1 位 执行董事 : 杜永茂, 男,1951 年 2 月生, 批准文号 保监寿险 2006 798 号, 高级经济师,EMBA 硕士 拥有 20 年央行金融监管工作经历 杜先生于 1995 年加盟平安后历任平安集团 寿险 财产险 信用卡 证券公司多岗位高管 现任平安养老保险股份有限公司董事长兼首席执行官, 中国保险行业协会养老保险专委会主任委员 获评为首届 沪上十大金融家 2015 中国保险年度人物, 受聘担任上海国家会计学院兼职教授 复旦大学金融学院校外兼职导师 杜先生获得美国亚利桑那大学 MBA 硕士学位 非执行董事 : 孙建一, 男,1953 年 2 月生, 批准文号 保监发改 2004 1617 号, 现任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司副董事长 常务副总经理 副首席执行官 孙先生亦为平安银行董事长 万科企业股份有限公司和中国保险保障基金有限责任公司 2
非执行董事及海昌控股有限公司独立非执行董事 孙先生于 1990 年 7 月加入平安, 先后任平安保险公司管理本部总经理 副总经理 常务副总经理 副首席执行官等职务 在加入平安之前, 曾任中国人民银行武汉分行办事处主任 中国人民保险公司武汉分公司副总经理 武汉证券公司总经理 孙先生是中南财经政法大学 ( 原中南财经大学 ) 金融学大专毕业 任汇川, 男,1969 年 10 月生, 批准文号 保监寿险 2010 390 号, 现任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司执行董事 总经理, 并兼任万里通董事长兼首席执行官 任先生于 1992 年加入平安, 曾任中国平安保险股份有限公司产险协理 中国平安财产保险股份有限公司副总经理 平安集团总经理助理兼财务总监 发展改革中心主任助理 副总经理兼首席保险业务执行官 中国平安财产保险股份有限公司董事长兼 CEO 等职务 任先生于 1989 年至 1992 年在西安市人民保险公司工作 任先生获北京大学工商管理硕士学位 姚波, 男,1971 年 1 月生, 批准文号 保监寿险 2006 893 号, 现任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司执行董事 常务副总经理 首席财务官及总精算师, 平安银行非执行董事 姚先生于 2001 年 5 月加入平安, 先后任平安集团产品中心副总经理 副总精算师 精算师及财务负责人等职务 此前, 姚先生任职德勤会计师事务所咨询精算师 高级经理 姚先生为北美精算师协会会员 (FSA), 姚先生获得美国纽约大学工商管理硕士学位 李源祥, 男,1965 年 10 月生, 批准文号 保监寿险 2012 815 号, 现任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司执行董事 常务副总经理兼首席保险业务执行官, 亦为平安产险 平安寿险及平安健康险的董事 李先生于 2004 年 2 月加入平安, 先后任平安人寿董事长特别助理 总经理 董事长兼总经理兼 CEO 等职务 此前, 李先生曾任英国保诚台湾分公司资深副总裁 信诚人寿保险总经理等职务 李先生是英国剑桥大学财政金融专业硕士毕业 陈心颖, 女,1977 年 3 月生, 批准文号 保监许可 2013 18 号, 现任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司常务副总经理 首席信息执行官 首席运营官 平安科技 ( 深圳 ) 有限公司董事长兼 CEO 陈女士自 2013 年 1 月加入平安 在加入平安前, 曾是麦肯锡公司合伙人 陈女士毕业于麻省理工学院, 拥有麻省理工学院 3 个学位, 分别是电气工程与计算机科学硕士 电气工程学士和经济学学士 3
姚军, 男,1966 年 1 月生, 批准文号 保监许可 2014 436 号, 现任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司首席律师兼法律事务部总经理 姚先生于 2003 年 9 月加入平安, 先后任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司联席秘书 董事会秘书等职务 加入平安前, 曾任通商律师事务所合伙人 姚先生是特许秘书及行政人员公会资深会员 (FCIS) 香港特许秘书公会资深会员(FCS) 和中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员, 并获得北京大学法学硕士学位 华中科技大学社会学博士学位 蔡方方, 女,1974 年 1 月生, 批准文号 保监许可 2014 436 号, 现任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司首席人力资源执行官兼平安金融培训学院常务副院长 蔡女士于 2007 年 7 月加入平安, 先后任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司人力资源中心投资系列 HR 负责人 人力资源中心薪酬规划管理部总经理 副首席财务执行官兼企划部总经理 副首席人力资源执行官等职务 蔡女士于 2014 年 1 月起出任平安银行非执行董事, 并现任平安寿险 平安产险 平安资产管理等平安集团多家控股子公司的董事职务 在加入平安之前, 蔡女士曾出任华信惠悦咨询 ( 上海 ) 有限公司咨询总监和英国标准管理体系公司金融业审核总监等职务 蔡女士获得澳大利亚新南威尔士大学会计学商业硕士学位 高佐, 男,1965 年 3 月生, 批准文号 保监许可 2014 436 号, 现任深圳平安金融服务有限公司总经理 高先生于 1995 年加入平安, 曾任中国平安人寿保险股份有限公司核保核赔部总经理助理 平安数据科技 ( 深圳 ) 有限公司个险核保作业部总经理助理 副总经理 科技流程管理部总经理 运营规划管理部总经理 平安数据科技 ( 深圳 ) 有限公司总经理助理 副总经理 常务副总经理等 高先生获青岛医学院临床医学学士学位 王玲玲, 女,1960 年 7 月出生, 批准文号 保监许可 2013 18 号, 现任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司副总精算师 王女士于 2012 年 8 月加入平安, 曾任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理, 加入平安之前曾在美国爱荷华大学 信安金融集团 生命人寿保险股份有限公司 泰康人寿保险股份有限公司等任职 王女士是美国爱荷华大学金融类专业硕士毕业 庄严, 女,1974 年 2 月生, 批准文号 保监许可 2014 436 号, 现任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司人才绩效管理部总经理兼集团党委组织部部长 庄女士于 1995 年 7 月加入平安, 先后在平安寿险 平安产险 平安集团工作, 曾担 4
任平安产险西区企划财务部副总经理 总公司意健险部副总经理 总公司人力资源部总经理等职务 庄女士获得湖南大学金融硕士学位 (2) 监事基本情况本公司监事会共有 5 位监事 具体情况如下 : 叶素兰, 女,1956 年 10 月生, 现任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司副总经理兼首席稽核执行官 叶女士自 2004 年加入平安, 曾任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼运营中心总经理等职务 叶女士于 1981 年至 2003 年先后在纽约计算机开发公司 香港快速系统服务公司 美国国际数据公司 香港保诚保险公司及友邦保险等公司任职 叶女士获英国伦敦中央工艺学院计算机专业学士学位 王芊, 女,1971 年 10 月生, 批准文号 保监许可 2014 388 号, 现任平安数据科技 ( 深圳 ) 有限公司稽核监察项目中心上海分部副总经理 王女士于 2002 年加入平安, 曾任平安财产保险股份有限公司上海分公司稽核部室主任 平安集团稽核监察部上海分部产险室副主任 综合金融室副主任 平安养老保险股份有限公司稽核监察部负责人等职务 王女士获得同济大学工商管理硕士学位 徐兆感, 男,1975 年 1 月出生, 现任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司资金部副总经理 徐先生于 2007 年加入平安, 曾任平安集团财务部副总经理 徐先生亦为台州银行监事 徐先生自 1997 年 7 月至 2007 年 3 月期间先后出任美国银行 ( 亚州 ) 管理培训生 毕马威会计师事务所助理经理 安永会计师事务所经理 深圳发展银行总行财务总监兼计划财务部总经理 深圳发展银行总行财务总监兼财务信息与资产负债管理部总经理 徐先生获得香港科技大学工商管理财务学学士学位, 以及美国注册会计师和香港注册会计师资格 周勇, 男,1972 年 2 月生, 批准文号 保监许可 2014 388 号, 现任平安养老保险股份有限公司浙江分公司总经理 周先生于 1996 年加入平安, 曾任平安产险湖南分公司人力资源部室主任 经理助理 副经理 平安产险总公司人事行政部室经理 平安产险南区事业部综合管理部副总经理 ( 主持工作 ) 平安养老险人事行政部副总经理 总经理 周先生获得湖南师范大学思想政治教育学士学位 戴旭东, 男,1979 年 4 月生, 批准文号 保监许可 2014 388 号, 现任平安养老保险股份有限公司湖北分公司副总经理 戴先生于 2001 年加入平安, 曾任 5
平安人寿厦门分公司企划室室主任 平安人寿总公司市场部职员 平安人寿董事长办公室保险执行官研究助理 平安养老险董事长办公室负责人 戴先生获得武汉水利电力大学管理学士学位 (3) 总公司高级管理人员基本情况本公司共有高级管理人员 10 名, 其中 1 人为董事, 不重复披露 其余高级管理人员具体情况如下 : 高菁, 男,1965 年 2 月生, 批准文号 保监许可 2015 200 号, 高级经济师, 现任平安养老保险股份有限公司总经理, 主持医保公司全面工作 高先生 1984 年参加工作,1984 年至 1985 年在中国人民银行常州分行工作 ;1985 年至 1994 年在中国人民保险公司常州支公司工作, 历任科员 副股长 科长 经理助理 ;1994 年加盟平安后, 先后担任中国平安产险江苏分公司副经理 平安保险常州市地区首席代表 平安产险常州中心支公司和镇江中心支公司总经理 平安产险江苏分公司市场部经理, 平安寿险总公司市场营销部总督导助理 平安寿险总公司团险市场营销部副总经理 平安寿险总公司团险中介拓展管理部副总经理 平安寿险北京分公司副总经理, 平安养老险北京分部总经理 平安养老险总经理助理 副总经理 常务副总经理, 平安信托常务副总经理等职务 具有长达 30 余年的金融保险管理工作经历 高先生获得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位, 现为中国社会科学院金融学博士研究生 张林, 男,1967 年 11 月生, 批准文号 保监许可 2013 461 号, 现任平安养老保险股份有限公司常务副总经理, 分管医保事业部 张先生于 2013 年加入平安, 加入平安前, 张先生具有长达 20 余年的管理工作经历, 曾任 3M 中国有限公司消费及办公用品事业本部总经理 柯达中国有限公司消费数码影像大中华区总经理 神州数码科技有限公司副总裁兼消费本部总经理 爱康国宾健康管理集团公司副总裁兼华北大区总经理 惠普中国有限公司个人电脑系统亚太区零售业务总监 北京凯尔医疗投资有限公司高级顾问 凯雷投资集团顾问 秒针信息咨询有限公司顾问等 张先生获得北京邮电学院应用物理专业本科学位 鞠维萍, 男,1963 年 1 月出生, 批准文号 保监寿险 2013 364 号, 现任平安养老保险股份有限公司副总经理, 分管公司资产事业部 年金事业部 战略客户部和北京分公司 鞠先生于 2006 年 12 月加入平安, 曾任平安养老保险青岛分公 6
司总经理 山东分公司总经理 北京分公司总经理 北区事业部总经理 养老险总经理助理等职务 加入平安前, 曾任上海浦东发展银行济南副行长 上海浦东发展银行青岛副行长等职务 鞠先生获得天津财经学院工商管理硕士研究生学位 何方, 男,1964 年 6 月出生, 批准文号 保监寿险 2013 364 号, 现任平安养老保险股份有限公司副总经理, 分管保险事业部 销售中心 科技信息中心 何先生于 1995 年 2 月加入平安, 曾任平安人寿浙江分公司团险客户服务中心经理 培训部经理 湖州中心支公司经理 萧山营业区经理 团险后援部经理 浙江分公司总经理助理 江苏分公司总经理助理 总公司团险事业部督导 总公司团险市场营销部总经理, 平安集团总部集团发展改革中心项目成员, 平安人寿浙江分公司养老金负责人, 平安养老保险浙江分公司副总经理 总经理 平安养老险东南区事业部总经理 养老险总经理助理等职务 何先生获得浙江大学经济学硕士研究生学位 洪娟, 女,1970 年 8 月生, 批准文号 保监寿险 2008 1182 号, 高级经济师, 现任平安养老保险股份有限公司总经理助理, 分管大运营 法律合规 洪女士于 1992 年加入平安, 曾任平安保险武汉分公司部门副总经理 平安人寿总公司团险业务管理部总经理等职务 洪女士获中国政法大学民商法硕士学位, 现为东华大学管理学与工程博士研究生 杨峻松, 男,1971 年 3 月生, 批准文号 保监许可 2014 514 号, 现任平安养老保险股份有限公司副总经理, 分管西区事业部 杨先生于 1993 年加入平安, 曾任平安产险云南分公司营业部经理 人事行政部经理 市场部经理 总经理助理 副总经理, 平安寿险云南分公司副总经理, 平安养老保险云南分公司副总经理 ( 主持工作 ) 总经理 养老险总经理助理等职务 杨先生获得西南财经大学经济学学士学位 罗永涛, 男,1974 年 11 月生, 批准文号 保监许可 2014 514 号, 现任平安养老保险股份有限公司总经理助理兼董事会秘书 总精算师 财务负责人, 分管股东大会 董事会 监事会等公司治理工作和企划 精算 财务 行政品宣等经营管理工作 罗先生于 2004 年加入平安,2004 年前在加拿大永明人寿保险公司任高级精算分析师 罗先生获加拿大 Manitoba 大学保险精算专业硕士学位 范军, 男,1976 年 5 月出生, 批准文号 保监许可 2014 912 号, 上海财经大学经济学专业硕士学位, 现任平安养老保险股份有限公司合规负责人兼内控法 7
律部副总经理 ( 主持工作 ) 范先生于 1999 年加入平安, 曾任平安集团内控管理中心稽核监察部上海分部产险室副经理 平安数据科技稽核监察上海分部养老险组经理 平安养老险审计责任人等职务 冯丹, 女,1972 年 3 月出生, 批准文号 保监许可 2014 924 号, 上海财经大学会计学专业硕士学位, 现任平安养老保险股份有限公司审计责任人兼稽核部负责人 冯丹女士于 1996 年加入平安, 曾任平安人寿上海分公司财务部经理助理 平安养老保险公司财务部负责人 平安养老保险公司年金运营管理部负责人 平安养老保险公司年金受托管理部副总经理 平安养老保险公司保险资产管理部负责人等职务 (8) 偿付能力信息公开披露联系人及联系方式 报告联系人姓名 秦莹 办公室电话 021-38645414 电子信箱 qinying635@pingan.com.cn 8
二 主要指标 行次 项目 本季度 ( 末 ) 数 上季度 ( 末 ) 数 1 核心偿付能力溢额 ( 元 ) 4,406,732,551.14 4,291,356,069.92 2 核心偿付能力充足率 281.20% 295.62% 3 综合偿付能力溢额 ( 元 ) 4,406,732,551.14 4,291,356,069.92 4 综合偿付能力充足率 281.20% 295.62% 5 最近一期的风险综合评级 B 类 B 类 6 保险业务收入 ( 元 ) 3,304,219,764.50 4,264,471,292.98 7 净利润 ( 元 ) 238,939,304.94 506,706,537.79 8 净资产 ( 元 ) 7,015,317,628.97 6,721,835,881.53 9
三 实际资本 行次 项目 本季度 ( 末 ) 数 ( 元 ) 上季度 ( 末 ) 数 ( 元 ) 1 认可资产 33,160,773,919.84 33,384,592,431.89 2 认可负债 26,322,034,108.53 26,899,522,972.74 3 实际资本 6,838,739,811.31 6,485,069,459.15 3.1 核心一级资本 6,838,739,811.31 6,485,069,459.15 3.2 核心二级资本 - - 3.3 附属一级资本 - - 3.4 附属二级资本 - - 10
四 最低资本 行次项目本季度 ( 末 ) 数 ( 元 ) 上季度 ( 末 ) 数 ( 元 ) 1 量化风险最低资本 2,432,007,260.17 2,193,713,389.23 1.1 寿险业务保险风险最低资本 103,091,029.81 122,528,053.77 1.2 非寿险业务保险风险最低资本 1,609,555,748.30 1,617,827,675.15 1.3 市场风险最低资本 709,293,422.32 642,576,450.27 1.4 信用风险最低资本 1,154,440,071.98 877,635,866.62 1.5 量化风险分散效应 1,006,715,170.54 890,527,411.93 1.6 特定类别保险合同损失吸收效应 137,657,841.70 176,327,244.65 2 控制风险最低资本 - - 3 附加资本 - - 4 最低资本 2,432,007,260.17 2,193,713,389.23 按保监会要求, 三季度暂不计算控制风险最低资本 11
五 风险综合评级 2016 一季度及 2016 年二季度, 我公司分类监管评级均为 B 类 以上是我公司 最近两次的分类监管评级结果 12
六 风险管理状况 (1) 保监会最近一次评估情况 保监会暂未对我司进行偿二代下的风险管理能力评估 (2) 公司偿付能力风险管理情况公司高度重视偿二代体系下的风险管理工作, 以 保险公司偿付能力监管规则第 11 号 : 偿付能力风险管理要求与评估 的要求为基础, 积极开展风险管理的优化改进措施, 建立健全偿付能力风险管理制度体系 梳理与优化偿付能力风险管理流程, 切实提升公司偿付能力风险管理水平 1. 风险管理制度体系 2016 年三季度, 基于偿二代偿付能力风险管理的相关要求, 结合自身经营管理需要, 公司开展了偿二代专项审计工作, 对各项偿付能力风险管理制度进行全面梳理, 修订并完善了数项规范性文件, 主要包括 偿付能力风险管理制度 市场风险管理制度 声誉风险管理制度 流动性风险管理制度 等 公司风险管理制度体系的日趋完善, 为风险管理工作的有效开展打下坚实基础 公司持续完善风险管理制度体系, 建立健全各类制度, 并确保相关制度得到有效执行 未来公司将根据偿二代相关要求和实际经营管理需要, 定期开展检视工作, 持续建立和完善风险管理相关制度 2. 风险管理流程公司已初步建立了完善的风险管理组织体系和管理流程 公司建立了由董事会负最终责任 审计与风险管理委员会监督决策, 风险管理与合规执行委员会直接负责, 风险管理部统筹协调, 各风险管理执行部门履行日常具体的风险管理职责, 其他各部门密切配合, 稽核监察部对风险管理履行情况进行监督, 覆盖所有职能部门和分支机构的偿付能力风险管理组织体系 公司各职能部门 各分支机构严格执行公司制度流程, 并根据实际情况及时修订与完善各流程与操作规则 公司按照相关监管部门批准的业务范围, 开展企业年金业务 团体保险 医保业务和资产管理等业务 各职能部门及分支机构在开展业务时, 制定并采取风险缓释措施, 实行对风险的日常管理和过程管理 13
七 流动性风险 (1) 净现金流 公司 16 年 3 季度净现金流为 382,938,152.02 元, 较上季度增加 672,212,340.75 元, 预计下个季度净现金流 16,880,214.98 元 (2) 综合流动比率 3 个月内 1 年内 1-3 年内 3-5 年内 5 年以上 本季度综合流动比率 144.32% 89.24% 206.09% 250.10% 69.01% 上季度综合流动比率 186.21% 106.84% 171.69% 242.50% 62.29% (3) 流动性覆盖率 本季度 上季度 指标 必测压力情景 1 必测压力情景 2 必测压力情景 1 必测压力情景 2 流动性覆盖率 399.23% 316.19% 517.55% 492.97% 投连账户流动性覆盖率 - - - - 备注 : 我司上季度 本季度不存在投连业务 压力情景同净现金流动压力情景 (4) 流动性风险及应对措施综合净现金流指标 综合流动比率和流动性覆盖率三项指标考虑, 公司整体流动性风险较低 1 净现金流指标分析 基本情境下未来 3 年的净现金流分别为 44,137,045.89 元 86,638,756.81 元 140,644,575.00 元全部大于零, 不会出现现金流缺口 2 综合流动比率分析 16 年 3 季度计算的未来 3 个月内综合流动比率为 1.44, 1 年内综合流动比率为 0.89, 说明公司未来 3 个月内现有资产的预期现金流入是能覆盖现有负债的预期现金流出的, 对于一年内综合流动比率在下个季度将重点关注 3 流动性覆盖率分析 16 年 3 季度在必测压力情景 1 必测压力情景 2 下流动性覆盖率分别为 3.99 3.16, 说明公司持有较充足的优质流动性资产 14
八 监管机构对公司采取的监管措施 (1) 保监会监管措施 保监会未对我司采取监管措施 (2) 公司整改措施以及执行情况 本报告期内我司不存在监管措施, 无整改措施 15