偿付能力季度报告摘要 (C-ROSS) 安达保险有限公司 Chubb Insurance Company Limited 2016 年第 2 季度
一 基本信息 ( 一 ) 注册地址上海市浦东新区世纪大道 1229 号 801-802,804 室 ( 二 ) 法定代表人梁爱云 ( 三 ) 经营范围和经营区域 在上海市行政辖区内及江苏省经营除法定保险业务以外的下列保险业务 : 1. 财产损失保险 责任保险 信用保险等财产保险业务 ; 2. 短期健康保险 意外伤害保险 ; 3. 上述保险的再保险业务 ( 四 ) 股权结构及股东安达保险有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 为美国联邦保险公司在中国设立的独资子公司 ( 五 ) 控股股东或实际控制人本公司的实际控制人为 The Chubb Limited ( 六 ) 子公司 合营企业和联营企业本公司无子公司 合营企业和联营企业 ( 七 ) 董事 监事和高级管理人员的基本情况 1. 董事会成员 截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司董事会共有 2 位董事 1 (1) 董事长张蓓 2016 年 3 月 22 日出任公司董事长, 任职资格批准文号 : 保监许可 2016 193 号 张蓓女士 2004 年毕业于中欧国际工商管理学院, 获得工商管理硕士学位 张蓓女士曾在中国外交部和上海张江集团任职 自 2002 年起进入保险行业起, 从事保险工作已近 15 年, 历任华泰财产股份有限公司董事 华泰保险集团股份有限公司董事和美国北美洲保险公司北京代表处首席代表, 具有丰富的管理经验, 对保险公司的经营发展有着深刻的理解 (2) 副董事长兼临时负责人 ( 拟任总经理 ) Kevin Bogardus 2016 年 3 月 21 日出任公司董事, 任职资格批准文号 : 保监许可 2016 185 号 2016 年 4 月 28 日公司第三届董事会第十八次会议选举为副董事长 Kevin Bogardus 先生毕业于美国塔夫茨 (Tufts) 大学, 获得文学学士学位, 自 1994 年起开始保险职业生涯, 从事保险工作已逾 20 年 加入丘博集团之前,Bogardus 先生在亚 1 2016 年 1 月 14 日,Ace Limited 正式完成对我公司最终控股公司 The Chubb Corporation 的收购, 并于 2016 年 1 月 15 日正式更名为 Chubb Limited 因并购事宜, 我公司人员也有相应调整和变动, 目前有三名董事职位空缺, 但公司已在进行相应安排, 会尽快完成相关人员的落实
洲地区及中国先后担任过瑞士丰泰保险 奔福 安达保险及华泰财产保险数个高管及董事职位 Bogardus 先生对保险公司的经营和运作有着深刻的理解, 具有丰富的管理经验且成绩不俗 多年来在亚洲多个地区的管理经历, 使他对中国以及整个亚洲地区的保险市场相当了解 2. 监事 本公司原监事 Jonathan Doherty 先生已于 2016 年 1 月 15 日离任, 目前监事职位空缺 3. 公司高级管理人员 (1) 副董事长兼临时负责人 ( 拟任总经理 ) Kevin Bogardus( 详见董事情况 ) (2) 副总经理兼合规负责人 首席风险官鲁春燕 2011 年 4 月出任公司副总经理, 任职资格批准文号 : 保监国际 2011 330 号 ;2009 年 9 月出任公司合规负责人, 任职资格批准文号 : 保监法规 2009 908 号 2009 年 12 月至 2011 年 12 月期间, 兼任丘博中国董事会秘书 根据 保险公司偿付能力监管规则第 11 号 : 偿付能力风险管理要求与评估 的要求, 丘博中国于 2015 年 4 月指定鲁春燕女士作为首席风险官 鲁春燕于 2012 年 4 月牵头组建了丘博中国风险 内控与合规委员会, 进一步改善了公司风险 内控与合规管理工作的有效性 鲁春燕热爱并熟悉保险业, 能够认真学习领悟并积极贯彻执行各项金融 保险法规和规章制度, 勤于思考, 积极探索最佳管理实践和方法, 重视团队协作, 工作成绩突出 作为本公司高管人员, 鲁春燕未同时负责与风险管理有利益冲突的工作 鲁春燕女士 1998 年 7 月毕业于外交学院, 获得文学硕士学位 ;2003 年 9 月毕业于英国克兰菲尔德大学管理学院 (School of Management of Cranfield University,UK), 获得工商管理硕士学位 2011 年 6 月获得国际注册内部控制师资格 在加入丘博以前曾长期从事保险监管工作, 历任中国保监会深圳监管局副调研员, 中国保监会国际部主任科员 2 (3) 投资负责人鉴于公司的投资资产规模有限, 投资品种单一, 本公司未设置独立的投资管理部门, 亦未任命投资负责人, 而是通过投资管理委员会管理投资活动 公司财务部为资金运用的具体执行部门, 财务负责人代替投资负责人签署相关报告 (4) 董事会秘书兼法律责任人李婷婷 2011 年 12 月出任公司董事会秘书, 任职资格批准文号 : 保监国际 2011 1838 号 ;2011 年 5 月出任公司法律责任人 任职资格批准文号 : 保监产险 2011 649 号 李婷婷女士毕业于英国曼彻斯特大学, 获国际商法法学硕士, 并持有法律职业资格证书 历任上海中汇律师事务所专职律师以及西班牙嘉里盖斯律师事务所 ( 上海 ) 代表处高级法律顾问 李婷婷女士熟悉中国法律以及外资公司治理和运作, 具有丰富的法律实践经验以及专业的公司法律事务处理能力 李婷婷女士具有诚信勤勉的品行和良好的职业道德操守 加入丘博中 2 鲁春燕女士已离任, 最后工作日为 2016 年 6 月 30 日
国以来, 恪尽职责, 认真高效地处理了公司各项法律事务, 工作成绩突出 (5) 江苏省分公司总经理林一峰 2010 年 12 月出任江苏省分公司总经理, 任职资格批准文号 : 保监国际 2010 1476 号 林一峰先生 1984 年毕业于海军潜艇学院, 并于 1988 年进入海军广州舰艇学院进修一年 1993 年被授予海军中校军衔,1997 年退役 林一峰先生自 1999 年进入保险界, 从事保险及相关管理工作近 11 年 加入丘博中国以前, 林一峰在美亚广东分公司就职近 9 年, 从基层团队经理直到支公司和省分公司直接业务部经理, 不仅获得了丰富的业务知识, 也积累了宝贵的管理经验, 并为业界培养了一批优秀的保险人才 林一峰熟悉外资保险公司的运作及管理, 遵守各项法律法规, 勤勉尽责, 自 2008 年 6 月至 2010 年 12 月, 一直担任丘博中国直接业务部负责人, 业绩突出, 得到员工及管理层的高度认可 ( 八 ) 偿付能力信息公开披露联系人及联系方式 报告联系人姓名 : 柏文卿办公室电话 :021-23256616 电子信箱 :ibo@chubb.com
二 主要指标 指标名称本季度 ( 末 ) 数 * 上季度 ( 末 ) 数 ( 一 ) 核心偿付能力充足率 2.24 2.14 ( 二 ) 核心偿付能力溢额 111,981,852 117,457,793 ( 三 ) 综合偿付能力充足率 2.24 2.14 ( 四 ) 综合偿付能力溢额 111,981,852 117,457,793 ( 五 ) 最近一期的风险综合评级 B B ( 六 ) 保险业务收入 ( 万元 ) 4,691.30 13,787.35 ( 七 ) 净利润 ( 万元 ) -2,233.74 2,725.32 ( 八 ) 净资产 ( 万元 ) 21,492.88 22,814.31 * 本季度中包括部分审计调整, 结果不影响最终偿付能力计算
三 实际资本 指标名称 本季度 ( 末 ) 数 上季度 ( 末 ) 数 认可资产 770,829,925 709,114,059 认可负债 568,340,637 488,990,428 实际资本 202,489,288 220,123,632 核心一级资本 202,489,288 220,123,632 核心二级资本 - - 附属一级资本 - - 附属二级资本 - -
四 最低资本 指标名称 本季度 ( 末 ) 数 上季度 ( 末 ) 数 ( 一 ) 最低资本 90,507,435.82 102,665,838.66 ( 二 ) 非寿险业务保险风险最 55,765,449.25 53,010,999.40 低资本 市场风险最低资本 8,392,130.86 7,883,658.03 信用风险最低资本 56,323,741.41 74,126,241.29 量化风险分散效应 29,973,885.70 32,355,060.06 特定类别保险合同损失吸收效 - - 应 量化风险最低资本 90,507,435.82 102,665,838.66 ( 三 ) 控制风险最低资本 - - ( 四 ) 其他附加资本 - -
五 风险综合评级 B 类 在保监会 2015 年第 4 季度和 2016 年第 1 季度的分类监管评价中, 本公司被评定为
六 风险管理状况 ( 一 ) 保监会最近一次对公司偿付能力风险管理能力的评估得分, 以及基础与环境 目标与工具 保险风险管理能力 市场风险管理能力 信用风险管理能力 操作风险管理能力 战略风险管理能力 声誉风险管理能力 流动性风险管理能力各评估项目的得分 保监会暂未对本公司的偿付能力风险管理能力进行评估 ( 二 ) 公司制定的偿付能力风险管理改进措施及报告期最新进展 1 风险管理制度的建设与完善 安达公司并购丘博公司的交易于 2016 年 1 月正式完成 3 我公司管理层对公司合并前建立的各项风险管理制度与流程进行了持续的审议更新 RICC 第 34 次会议上, 大家审阅了修订后的风险管理框架, 修订后的风险管理框架体现了新 Chubb 集团的风险管理战略和流程, 包含保险风险 信用风险 市场风险 操作风险 战略风险 流动性风险 声誉风险等各项风险的管理政策 风险偏好及容忍度 2 管理流程的梳理与优化 2016 年 1 季度, 由于公司刚刚完成合并,2016 年 2 季度我公司在上一个季度相关工作的基础上继续按照偿二代风险管理的监管要求, 由内控合规部及时牵头各相关部门继续共同开展内部管理制度的审议修订工作 3 制度执行有效性 本季度, 公司各项制度得到有效遵守, 未发现严重违反公司制度的现象 3 2016 年 1 月 14 日,Ace Limited 正式完成对我公司最终控股公司 The Chubb Corporation 的收购, 并于 2016 年 1 月 15 日正式更名为 Chubb Limited 收购完成后, 我公司直接股东仍然是美国联邦保险公司, 最终控股公司为 Chubb Limited, 且我公司仍将继续在中国运营相关保险业务
七 流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 指标名称本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 净现金流 ( 万元 ) 4,141.14-6,498.73 综合流动比率 (%) 3 个月内综合流动比率 % 500% 440% 1 年以内综合流动比率 % 280% 353% 1 年以上综合流动比率 % 58% 59% 流动性覆盖率 (%) 压力情景一 152% 424% 压力情景二 161% 557% 注 : 基本情景和压力情景下的未来预计净现金流只需要 4 季度报送 压力情景一 : 签单保费较去年同期下降 80%; 压力情景二 : 预测期内到期的固定收益类资产 20% 无法收回本息 ( 二 ) 流动性风险分析及应对措施 本季度净现金流入 4,141.14 万元 根据公司投资策略, 在报告期内对存款到期续存进行调整, 保证了公司的流动性水平 根据公司投资策略和风险偏好, 除存出资本保证金外, 资金运用仅限于 6 个月及 6 个月以内的定期存款 协议存款 公司定期及协议存款 ( 含存出资本保证金 ) 除一笔 2,000 万元的人民币存款外全部于未来一年内到期, 公司 3 个月内综合流动比率和 1 年内综合流动比率分别到达 500% 和 280%, 流动性风险低 在压力情景一 ( 签单保费较去年同期下降 80%) 下, 公司流动性覆盖率 152% 在压力情景二 ( 预测期内到期的固定收益类资产 20% 无法收回本息 ) 下, 公司流动性覆盖率 为 161%, 优于基本情景下的流动性覆盖率 138% 公司本季度末的流动性覆盖率小于上个季度, 但是仍处于较为稳健的状态 公司优质流动资产包括现金及合同约定可提前支取的定期存款 协议存款 ( 包括存出资本保 证金 )
在计算流动性覆盖率时, 未考虑未来一个季度内到期的优质流动资产的现金流入, 但是包括了未来一个季度内到期的优质流动资产再投资产生的现金流出 压力情景二预测未来一个季度内到期的优质流动资产再投资产生的现金流出时, 考虑了根据公司投资策略, 为保持流动性水平进行存款到期续存调整 假设因为到期的定期存款 协议存款 20% 无法收回本息, 减少再投资现金流出, 导致预期现金流出总量较基本情景降低, 因此, 压力情景二下的流动性覆盖率优于基本情景
八 监管机构对公司采取的监管措施 本季度监管机构未对本公司采取监管措施