偿付能力季度报告摘要 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 Cathay Lujiazui Life Insurance Co., Ltd. 2017 年第 4 季度
目录 一. 基本信息... 1 二. 主要指标... 5 三. 实际资本... 5 四. 最低资本... 5 五. 风险综合评级... 6 六. 风险管理状况... 6 七. 流动性风险... 7 八. 监管机构对公司采取的监管措施... 8
一. 基本信息 ( 一 ) 注册地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 19 楼 ( 二 ) 法定代表人 黎作强 ( 三 ) 经营范围和经营区域 经营范围 : 在上海市行政辖区内及已设立分公司的省 自治区 直辖市内经营下列业务 ( 法定保险业务除外 ):( 一 ) 人寿保险 健康保险和意外伤害保险等保险业务 ;( 二 ) 上述业务的再保险业务 ;( 三 ) 保险兼业代理业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 经营区域 : 上海市, 江苏省, 浙江省, 福建省, 山东省, 广东省, 辽宁省, 北京市, 天津市, 四川省 ( 四 ) 股权结构及股东 ( 单位 : 万股或万元 ) 股东名称 股东性质 报告期内持股数量或出资额变化 期末持股数量或出资额 期末持股比例 质押或冻结的股份 上海陆家嘴金融发展有限公司 国有 70,000 150,000 50% - 国泰人寿保险股份有限公司 外资 70,000 150,000 50% - 合计 140,000 300,000 100% - 股东关联方关系的说明 股东方之间无关联方关系 ( 五 ) 控股股东或实际控制人 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会和国泰金融控股股份有限公司为陆家嘴国泰人寿保险 有限责任公司实际控制人 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 100% 上海陆家嘴 ( 集团 ) 上海浦东开发 ( 集团 ) 有限公司 有限公司 56.42% 100.00% 上海陆家嘴金融贸易区 上海浦东土地控股 开发股份有限公司 ( 集团 ) 有限公司 88.20% 11.80% 上海陆家嘴金融发展有限公司 50% 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 国泰金融控股股份有限公司 100% 国泰人寿保险股份有限公司 50% 1
( 六 ) 子公司 合营企业和联营企业 报告期末是否有子公司 合营企业或联营企业? ( 是 否 ) ( 七 ) 董事 监事和高级管理人员的基本情况 (1) 董事基本情况 截至 2017 年 12 月末, 本公司董事会共有 7 位董事 董事长 : 黎作强, 男,1966 年生, 研究生学历, 管理学硕士, 上海陆家嘴 ( 集团 ) 有限公司副总经理兼上海陆家嘴金融发展有限公司党委书记 董事长 黎作强曾任咸宁地区建设银行人事科科员 办公室副主任, 湖北省建行宣传处 建设银行报社编辑 记者, 国泰君安证券湖北分公司办公室副主任 监事会办公室副经理 资产管理总部高级客户经理 业务董事 执行董事 上海水城路营业部副总经理 上海分公司总经理 总裁办公室主任, 兼保密办主任等职 2017 年 6 月中国保监会核准黎作强担任我公司董事长的任职资格, 任职批准文号为保监许可 2017 552 号 董事 : 王轩彦, 女,1974 年生, 复旦大学国际关系专业硕士毕业, 具备国际注册风险管理确认师 内部审计师和内部控制自我评估师等资格, 现任上海陆家嘴金融发展有限公司战略发展部总经理职务 王轩彦女士, 自 2000 年起进入日本东京海上火灾保险株式会社上海分公司 ( 现为东京海上日动火灾保险中国有限公司 ) 工作, 历任企划部兼审计部主管 内部控制管理委员会委员 内部督察室室长 审计责任人兼审计部总经理 审计委员会委员 总经理助理兼发展改革部总经理等职务, 具有丰富的保险行业工作实践经验 2017 年 5 月起, 王轩彦经中国保险监督管理委员会核准担任本公司董事, 任职批准文号为保监许可 2017 442 号 董事 : 林金树, 男,1957 年生, 国立政治大学 ( 台湾 ) 风险管理与保险学硕士毕业, 现任国泰人寿保险股份有限公司 ( 台湾 ) 副总经理职务 林金树先生, 自 1982 年起进入国泰人寿保险股份有限公司 ( 台湾 ) 工作, 先后在企划部 团体保险部 数理部 营销部 业务部 展业部 营业企划部等多个岗位任职, 其后担任总公司协理 副总经理等高级管理职务 2016 年 12 月起, 经中国保险监督管理委员会核准, 担任本公司董事, 任职批准文号为保监许可 2016 1316 号 董事 : 吴俊宏, 男,1968 年生, 台湾清华大学统计学专业毕业, 研究生学历 ( 硕士学位 ), 现任国泰人寿保险股份有限公司 ( 台湾 ) 总公司资深副总经理职务, 历任国泰人寿保险股份有限公司 ( 台湾 ) 部门副理 经理等职 2006 年至 2011 年曾在我公司任企划部总经理 总公司总经理助理 合规负责人等职务 2014 年 4 月起, 经中国保险监督管理委员会核准, 担任本公司董事, 任职批准文号 2
为保监许可 2014 328 号 董事 : 廖明宏, 男,1969 年生, 台湾逢甲大学保险学专业硕士毕业, 曾任职于 ( 台湾 ) 新光人寿 安联人寿,2003 年进入台湾国泰人寿保险股份有限公司, 历任保险代理部 直销行销部 业务发展部等部门总经理 台中分公司总经理及越南国泰人寿副总经理等职务, 具备丰富的寿险经营管理经验 2014 年 9 月起, 廖明宏先生经中国保险监督管理委员会核准, 担任本公司董事, 任职批准文号为保监许可 2014 811 号 1 名董事和独立董事暂时空缺 (2) 总公司高级管理人员基本情况总经理 : 廖明宏, 男,1969 年生, 台湾逢甲大学保险学专业硕士毕业, 曾任职于 ( 台湾 ) 新光人寿 安联人寿,2003 年进入台湾国泰人寿保险股份有限公司, 历任保险代理部 直销行销部 业务发展部等部门总经理 台中分公司总经理及越南国泰人寿副总经理等职务, 具备丰富的寿险经营管理经验 2014 年 9 月起, 廖明宏先生经中国保险监督管理委员会核准任职资格及公司任命, 担任本公司总经理职务, 任职批准文号为保监许可 2014 768 号 副总经理 : 王彦, 男,1970 年生, 华中科技大学计算机系毕业, 曾先后任职于南通信托投资公司 天安财产保险股份有限公司 长江养老保险公司及陆家嘴国际信托有限公司等机构, 负责投资管理工作, 具有丰富的资金运作经验和金融行业工作经验 2014 年 10 月起, 王彦先生经中国保险监督管理委员会核准任职资格及公司任命, 担任本公司副总经理职务, 任职批准文号为保监许可 2014 811 号 副总经理 : 汪淼, 男,1967 年生, 西南财经大学工商管理硕士,1990 年 7 月参加工作, 曾先后任职于平安人寿 长城人寿 民生人寿等多个保险公司, 担任过分公司业务主管 培训部经理 分公司总经理及总公司机构管理 市场企划部门总经理等职务, 长期负责寿险公司经营管理工作, 积累了丰富的保险行业管理经验 2016 年 9 月起, 汪淼先生经中国保险监督管理委员会核准任职资格及公司任命, 担任本公司副总经理职务, 任职批准文号为保监许可 2016 901 号 副总经理 : 李建昌, 男,1965 年生, 成功大学 ( 台湾 ) 应用数学专业硕士毕业,1993 年进入台湾国泰 人寿保险股份有限公司工作, 曾任职于展业部 数理部 教育训练部 营业企划部 整合行销部及 业务发展委员会等多个部门, 负责业务开拓 数理研究 企划 教育培训等工作, 历任研究员 科 3
长及经理等职务, 积累了丰富 完备的寿险经营和管理经验 2016 年 9 月起, 李建昌先生经中国保 险监督管理委员会核准任职资格及公司任命, 担任本公司副总经理职务, 任职批准文号为保监许可 2016 901 号 财务负责人 : 王守轩, 男,1975 年生, 西南财经大学保险会计专业硕士毕业, 曾先后在中国人寿 生命人寿 太平人寿 渤海财产保险 华夏人寿等多家保险公司财务部门负责财务管理工作, 并曾担任法律合规部负责人等职务, 熟知保险行业的政策法规和管理要求, 具备丰富的保险 精算及财务会计专业知识及保险公司财务会计管理工作经验 2015 年 4 月起, 王守轩经中国保险监督管理委员会核准任职资格及公司任命, 担任本公司财务负责人职务, 任职批准文号 : 保监许可 2015 324 号 审计责任人 : 王克威, 男,1952 年生, 台湾中兴大学经济学专业毕业 历任国泰人寿保险股份有限公司 ( 台湾 ) 营销单位科长 经理, 大陆市场发展室襄理, 北京代表处代表 成都代表处首席代表等职务 现任本公司审计责任人, 兼稽核审计部总经理, 负责公司内部审计等工作, 任职批准文号保监国际 2011 68 号 董事会秘书兼合规负责人 : 陈东祁, 男,1963 年生, 大学本科学历, 曾长期在中国人民银行 上海保监局等监管机关负责保险市场 保险中介等监管工作, 并曾在大众保险公司担任副总经理 合规负责人及董事会秘书等高级管理人员职务, 具有全面 丰富的保险专业知识和金融管理经验 现任本公司董事会秘书兼合规负责人 任职批准文号保监许可 2015 125 号 2017 1081 号 总精算师兼首席风险官 : 周浩波, 男,1978 年生, 香港大学工商管理硕士毕业,2003 年取得北美精算师资格 2001 年起曾先后在太平洋安泰 ( 现建信人寿 ) 汇丰人寿等保险公司负责精算 产品开发等工作,2012 年起担任中韩人寿总精算师职务, 具备丰富的保险精算 产品开发管理工作经验 2015 年 8 月起, 周浩波经中国保险监督管理委员会核准任职资格及公司任命, 担任本公司总精算师职务, 任职批准文号保监许可 2015 857 号 2017 年 6 月起, 公司指定周浩波担任首席风险官, 负责风险管理工作 ( 八 ) 偿付能力信息公开披露联系人及联系方式 联系人姓名 : 王世超 联系人电话 : 021-61006168-1525 4
二. 主要指标 指标名称本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 核心偿付能力充足率 292.00% 186.10% 核心偿付能力溢额 ( 万元 ) 209,497.12 80,751.08 综合偿付能力充足率 292.00% 186.10% 综合偿付能力溢额 ( 万元 ) 209,497.12 80,751.08 最近一期的风险综合评级 A A 保险业务收入 ( 万元 ) 42,836.91 41,318.60 净利润 ( 万元 ) -43.28-1,757.96 净资产 ( 万元 ) 217,892.39 81,280.94 三. 实际资本 指标名称 本季度末数 ( 万元 ) 上季度末数 ( 万元 ) 认可资产 662,588.15 635,468.96 认可负债 343,977.11 460,934.47 实际资本 318,611.04 174,534.48 核心一级资本 318,611.04 174,534.48 核心二级资本 - - 附属一级资本 - - 附属二级资本 - - 四. 最低资本 指标名称本季度末数 ( 万元 ) 上季度末数 ( 万元 ) 最低资本 109,113.92 93,783.40 其中 : 量化风险最低资本 108,581.87 93,293.61 寿险业务保险风险最低资本 35,183.20 34,959.18 非寿险业务保险风险最低资本 4,087.01 4,183.62 市场风险最低资本 87,028.34 74,749.55 信用风险最低资本 25,553.31 16,249.69 量化风险分散效应 32,345.40 26,250.80 特定类保险合同损失吸收效应 10,924.58 10,597.63 控制风险最低资本 532.05 489.79 附加资本 - - 5
五. 风险综合评级 ( 一 ) 最近两期风险综合评级结果 公司在保监会 2017 年第 2 季度 2017 年第 3 季度分类监管评价中, 均被评定为 A 类 六. 风险管理状况 ( 一 ) 保监会最近一次对公司偿付能力风险管理能力的评估得分 2017 年 8 月, 江苏保监局对我司进行了为期两周的风险管理现场监管评估, 根据 关于 2017 年 SARMRA 评估结果的通报 ( 财会部函 2018 812 号 ), 我公司 2017 年 SARMRA 得分为 79.02 分, 高于寿险公司平均得分 (77.35 分 ) 具体得分如下 : 评估项目 最终得分 基础与环境 16.82 目标与工具 6.04 保险风险管理能力 8.26 市场风险管理能力 8.22 信用风险管理能力 8.46 操作风险管理能力 8.68 战略风险管理能力 7.65 声誉风险管理能力 8.08 流动性风险管理能力 6.79 分值合计 79.02 ( 二 ) 报告期内制定的风险管理改进措施及其进展 本季度, 公司根据 SARMRA 监管评估意见, 对风险管理制度体系进行了梳理, 持续推进各项 风险管理制度的建设和完善工作 2017 年第四季度, 公司启动了风险管理系列办法的修订工作, 本次修订工作旨在通过修订公 司现行管理办法, 进一步完善我司风险管理制度体系, 使之更加符合偿付二代风险管理要求 结合上述制度的修订工作, 对公司现有的管理流程进行优化 其次, 公司成立偿付能力及资产 负债管理执行委员会并定期召开会议, 进一步完善公司风险管理信息报告路线 6
七. 流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 指标名称 本季度 ( 末 ) 数 上季度 ( 末 ) 数 经营活动现金净流量 ( 万元 ) 12,042.04 19,177.26 净现金流量 ( 万元 ) -140,759.99 139,018.52 3 个月内综合流动比率 (%) 848.09% 128.46% 1 年内综合流动比率 (%) -1984.67% 188.23% 流动性覆盖率 ( 压力情景一 )(%) 214.28% 166.34% 流动性覆盖率 ( 压力情景二 )(%) 311.10% 220.26% 投连独立账户流动性覆盖率 ( 压力情景一 )(%) 投连独立账户流动性覆盖率 ( 压力情景二 )(%) 990.74% 603.35% 1939.55% 994.56% ( 二 ) 流动性风险分析及应对措施 流动性风险是指保险公司无法及时获得充足资金或无法及时以合理成本获得充足资金, 以支付到期债 务或履行其他支付义务的风险 公司通过 流动性风险管理制度 以及 流动性应急管理制度, 基本规范了流动性风险管理的机制 风险管理指标 以及流动性风险的监测 测试和应对方案 (1) 净现金流分析 时间 报告日后第 1 年报告日后第报告日后第未来 1 季度未来 2 季度未来 3 季度未来 4 季度 2 年 3 年 净现金流 ( 万元 ) 50,750 49,765 52,181 33,582 267,853 365,503 未来净现金流均为正, 现金流状况良好 公司 2017 年第四季度公司现金净流量为负数, 主要原因是 第四季度正式获得保监会的增资批复, 可投资资产大幅增加, 故投资现金流出大幅上升, 导致本季度净现 金流出 140,759.99 万元, 属于正常情况 (2) 综合流动比率 公司未来一季度 1 年内 1-3 年 3-5 年 5 年以上综合流动比率分别为 :848.09% -1984.67% -208.82% -162.59% 2.82% 某些期间综合流动比率为负, 是因寿险续期收费导致负债现金流出为负 ( 即正流入 ) 所致 5 年以上综合流动比率仅为 2.82%, 公司需要合理调整资产组合结构, 防范流动性风险 (3) 流动性覆盖率 在压力情景 1 下, 公司流动性覆盖率为 214.28%; 在压力情景 2 下, 公司流动性覆盖率为 311.10% 在这两种压力情形下, 说明公司优质流动资产的期末账面价值均大于未来一季度的净现金流 综上分析, 预计公司出现流动性风险可能性较低, 但仍需做好日常现金流管理工作, 防范流动性风险 7
八. 监管机构对公司采取的监管措施 无 8